АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 221
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)


"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости"
Robert Shiller (Irrational Exuberance)

Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или
наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости.
Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года
этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4

Игорь, есть два предложения:
1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или
внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.

2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей.
Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка.
С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.

Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 53 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Сообщение: 77
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 18:42. Заголовок: Привет Genry. Я изу..


Привет Genry.

Я изучал этот вопрос, могу огорчить.

1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов.
2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.

Сегодня подключил демку кластер-дельты и смотрел кластеры по фьючерсу фунта. Увидел там много интересного, чего не видит большинство.
Тема торговли на объемах и анализе интереса крупных игроков будет клондайком с кластер-дельтой или волфиксом. Так что думаю, что если начну торговать по-серьезному, сделаю подписку. 4.4 доллара в месяц вроде "стандарт".

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSAa/

За минуту до выхода новости по фунту сегодня (промышленное производство в 13.30) на уровне 1.6104 высветилась продажа в 850 контрактов и за пару секунд обвал до 1.6068, что выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.6117 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу. Где-то по памяти четыре по 600-700 порядка 2500 контрактов, а по итогам часа около 14 тысяч.

А новости то по фунту хорошие вышли! И хлоп всех в стопы....такой массовый развод.

Вот тебе и торговля по новостям! То же самое я видел недавно про данные по безработице США. Развод крестьян по американски.

Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.

Жаль что демку кластер дельты дают только на двое суток. Еще жаль, что не скринанул это ситуацию в кластере (

Вот смотрю теперь на график фунта в mt4 без кластера объемов и ощущаю себя ребенком, у которого только ленивый конфету не отберет. Без объемов - рынок это действительно как рулетка. Не видно ни фига....ни входов ни выходов. Полная темень. (((

Кстати сегодня примерно в 10.30 на уровне 1.607 зашел в покупку, т.к. увидел по дельтам дисбаланс в сторону покупателей и объем появился, точность захода была 6 тиков, т.е. 60 пунктов стоп-лосс на пятизнаке и уже через короткое время цена ушла на 1.61. Потом меня выбило по безубытку из-за этого развода. Но не это важно, а важно то, что я видел четко куда рынок намерен пойти.

А пойдет фунт похоже пока снова вниз.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 222
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 19:00. Заголовок: Добрый вечер, Евгени..


Добрый вечер, Евгений!

Спасибо за быстрый ответ!
Это я сегодня "нехорошую" позицию по eurjpy закрывал новостями по Германии и закрыл удачно. Вот и потянуло в очередной раз
"оседлать" этого скакуна
Evgeny пишет:

 цитата:
выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.617 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу.



А вот это интересное замечание. Иногда мне удавалось что-то взять с новости сделав паузу в минуты, дать инсайдерам дернуть рынок
и потом пройтись с ними.

Evgeny пишет:

 цитата:
Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.



Согласен, дело это рисковое. Я и не брался бы за него, но Ваша идея с объемами дала "второе дыхание".
Германию я поймал потому что в это самое время на М5 рисовал уровни по объемам.

Вот и предложил Игорю пройтись по истории и посмотреть статистику, вдруг матожидание этой закономерности будет положительным ?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 78
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 19:14. Заголовок: Есть мнение


Genry пишет:
[quote]`

Я свой пост откорректировал. Написал про кластеры.

Могу предложить немного другую тему для рассмотрения.

Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 223
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 19:27. Заголовок: Evgeny пишет: Есть ..


Evgeny пишет:

 цитата:
Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота



Такой индикатор Игорь делал - корреляции валют.
Если посмотреть табличку на http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation , то внизу голдобакс на часе розовый, что
говорит о высокой степени корреляции в данный момент. Так что вполне возможно, что предсказывает.
Я использовал одно время корреляцию евры и серебра ... недолго правда

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 79
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 19:23. Заголовок: Genry пишет: дать и..


Genry пишет:

 цитата:
дать инсайдерам дернуть рынок и потом пройтись с ними.



И это предусмотрено. После того, как ты и я и еще туча мелких трейдеров увидят предположим как сегодня дернули фунт вверх на 1.61 за 10-15 секунд после "развода" с падением, все подумают "ура" новости сработали пора покупать...и "хлоп", опять стопы стопы стопы стопы......и ММ снова в шоколаде набрал объемы. А мы овцы, которых стригут и пускают на мясо... мы предвкушаем профит и жадно покупаем по абсолютно не выгодной цене фунт и тут же нас разделывают.
От покупки фунта меня отвело только то, что я видел на кластере как начали "жарить" покупателей на пике свечи. Дельта ушла в минуса, а объемы на пике свечи оборвали в данной ситуации рост и двинули рынок обратно...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 42
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 07:17. Заголовок: Пробовал торговать н..


Пробовал торговать на новостях. Периодически возвращаюсь к этой теме. Но все крайне не однозначно. Фунт действительно часто отрабатывает новость задолгло до ее официального опубликования. И этот факт часто искажает степень важности самой новости в момент ее выхода. В целом закономерности не нашел, вчем и согласен с Евгением
Evgeny пишет:


 цитата:
1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов.
2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.



Сделал скрипт с широкими ностройками, который выставляет два противоположных отложенника на пробой по фракталам. Работать с ним можно только если выходят цифровые новости. Бросать на график его нужно за 0-5 секунд до выхода новости, чтобы исключить выноса по стопу. Торговля с таким скриптом расчитана на однозначное понимание рынком выходимой новости, чего в дейсьвительности, как показал Евгений, бывает не всегда. Но главная проблема с которой я столкнулся даже не в этом. От разворота цены можно защититься переводом ордера в безубыток. Проблема в проскальзовании и увеличении спреда. Если ордера выставлять за каналом флета, попадаешь на проскальзовании. Если внутри канала, что более предпочтительнее - спред иногда увеличивается ДЦ так, что срабатывают оба ордера и стоп одного из них попадает на проскальзывание, если движение сильное.
Вцелом при правильной оценке новости заработать можно, но больно хлопотно и нервозно. И как один из методов торговли списывать его со счетов не хочу, но и на реале пользуюсь им крайне редко.

Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения. Создал несколько скальперов по стоповым ордерам. На тесте великолепные результаты. Поставил на реал. За июль-август поднял стартовый допозит в три раза, а в сентябре за две недели слил до первоначальной суммы и отключил сову. Анализ показал - причина в проскальзывании и разширяющемся спреде, чего на тесте не предусмотреть. В одном из случаев проскальзование достигло 540 pip -54 пункта. Я грешным делом подумал, что со мной ДЦ играется. Но как проверишь? Проглотил их объяснения и работаю дальше.

Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.

С уважением!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 81
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 20:36. Заголовок: Вот скринанул класте..


Вот скринанул кластер по фунту сегодня с их сайта.
Это как раз после выхода хорошей новости по фунту ММ набрался объемов и ушел в продажи...



А сам позитив от хорошей новости к моменту релиза уже был отработан ММ ранее ростом фунта.
Вот что имеем на следующий день...

http://shot.qip.ru/00eOrW-4TWijNSAS/


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 224
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.13 22:31. Заголовок: Даааа, интересно ден..


Даааа, интересно деньги пляшут!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 43
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 07:27. Заголовок: Коллеги, кто знает, ..


Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 225
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 10:51. Заголовок: Sergey пишет: Колле..


Sergey пишет:

 цитата:
Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?



Сергей, это при нажатии "Цитата" сообщение размещается следом за текстом откуда цитата взята.
Например, как вот этот пост.
Избежать?
Можно скопировать содержимое и закрыть окно, потом скопировать в новое сообщение.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 83
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 08:02. Заголовок: Sergey, ты написал п..


Sergey, ты написал про скальпинг....

Посмотри тему "Импульсный скальпинг". Там новый пост

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 44
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 08:56. Заголовок: ОК! Уже смотрю...


ОК! Уже смотрю.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 85
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.13 10:07. Заголовок: Есть еще одна возмож..


Есть еще одна возможно прибыльная стратегия.

Открыть кластер-дельту и смотреть по кластерам какие вливания объемов идут в режиме он-лайн.
Как только увидели, что пошли объемы и увидели куда они вливаются.....открываете платформу бинарных опционов и вперед в режиме High/Low!

За 5-15 минут экспирации можно сделать 3.5 бакса при риске потерять 5 баксов Никакие стопы не страшны, либо цена будет ниже, либо выше.
А насколько пофиг. Потеря фискированная и прибыль тоже. Никаких нервов, никакой волатильности и разводов со стороны ММ.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 245
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 19:37. Заголовок: Genry пишет: так ка..


Genry пишет:

 цитата:
так как Вы теперь используете вызовы системы


Что здесь имелось в виду?

Sergey пишет:

 цитата:
Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.


Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).

Sergey пишет:

 цитата:
Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения.


Да, как раз это и есть бич всех скальперских систем. Примерно о том же я написал в теме Импульсного скальпинга. Сейчас же вспомнил еще одну возможность которую недавно стали активно обговаривать: true ECN. Если бы найти такого брокера (а не тот, что просто пишет о том, что у него ECN), то избежать проскальзывания можно при работе лимит-ордерами.
Смысл в следующем:
1. Необходимо видеть стакан заявок. В этом плане нам подходит либо МТ5, либо МТ4 с соответствующей приблудой, предоставляемой брокером.
2. В некоторый момент мы решили зайти в рынок. Для этого используется не рыночный вход, а лимитный ордер, устанавливаемый (внимание!) внутри спреда. К примеру, для покупки нужно установить BuyLimit по цене ниже текущего Ask, но выше текущего Bid (да, да, это не ошибка - ордер будет выставлен). В итоге спред должен сузиться, а в стакане цен появится наша заявка (если брокер true ECN).
3. Ордер срабатывает с неимоверно высокой степенью вероятности, даже если у него объем большой. Причем в случае нехватки заливки по объему мы получаем положительное проскальзывание (т. е. ордер исполнится по лучшей цене).
4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером. То есть предполагается, что у образовавшегося рыночного ордера не будет ни стопа, ни профита. В итоге мы никак не влияем на рынок до наступления момента закрытия.

В такой схеме прельщает то, что наши Buy-ордера открываются по Bid, а Sell-ордера - по Ask (т. е. уже экономится часть спреда - не нужно обманываться на счет всего спреда, т. к. мы его изначально сузили сами). Соответственно и закрытие идет с экономией. Правда и экономия эта относительная, т. к. на ECN-счетах присутствует комиссия за каждую сделку.

К сожалению, проверить на практике описанную схему удалось только на демо-счетах. На реале не пробовал. Вполне возможно, что там будут свои подводные камни, не указанные здесь.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 233
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 21:01. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..


Scriptong пишет:

 цитата:
Genry пишет: цитата: так как Вы теперь используете вызовы системы

Что здесь имелось в виду?


Вызовы системных функций Windows, а не только внутренних mt4, для обращения к внешним сайтам новостей и обработки информации от них.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 53 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет