Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков
Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно?
Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем!
Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены.
Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим.
http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке.
Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.
Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают.
С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен.
В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Во второй версии ClusterBox при такой ситуации будут потеряны лишь тики, пришедшие за время обрыва связи.
Спасибо! Про дельту. Я надеялся, что вы сделаете индикатор накопительной дельты. С дельтой по ценовым уровням даже не знаю, что с ней и делать. Практического применения не вижу.
Отправлено: 22.05.14 12:55. Заголовок: Evgeny пишет: С дел..
Evgeny пишет:
цитата:
С дельтой по ценовым уровням даже не знаю, что с ней и делать. Практического применения не вижу.
Дельта должна накапливаться за какой-то период. Так? Если так, то это индикатор BearBullBalanceOnTick_v4: устанавливаем на нужный период графика (в т. ч. на нестандартный) и получаем необходимую информацию. Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю. На данный момент мы разрезали рынок вдоль (по свечам) и поперек (по кластерам). Осталось только как-то наискось (по диагонали) разрезать, но я даже не представляю, как это сделать.
Дельта должна накапливаться за какой-то период. Так? Если так, то это индикатор BearBullBalanceOnTick_v4: устанавливаем на нужный период графика (в т. ч. на нестандартный) и получаем необходимую информацию. Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю.
Игорь, день добрый! Работа выдернула Евгения из обсуждения, когда появится, думаю, добавит сам, но по поводу кумулятивной дельты ранее он писал:
цитата:
Дельта показывает текущее настроение участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии. Как это использовать в торговле интрадей? Необходимо ежедневно анализировать не только суточные профили объемов и кластеры, но и суточную накопительную дельту, которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз.
Вот конкретные примеры с 25.04 по 13.05. Пояснения к рисункам: на графике цены - фиолетовая линия показывает ценовые уровни, где наторгован максимальный объем (горизонтальные объемы) на текущий момент времени с начала дня (с нуля часов)
Накопительная дельта повторяет ценовой график и крутится вокруг нуля. Никаких расхождений нет. Это значит, что рынок крупным деньгам сегодня не интересен. И никакой крупной целенаправленной позиции не формируется, а если и формируется, то настолько вяло, что ожидать какого-то однонаправленного движения в этот день маловероятно.
Т.е. Евгений предлагает сделать индикатор представления дельты в виде: "кумулятивной (накопительной) дельты, которая изображается в виде непрерывной линии ... которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз".
Индикатор должен в накопительной форме отображать разницу объема , который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Т.е. показать сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии.
Накопительная дельта двигается почти всегда коррелировано с движением цены. Но когда возникают дивергенции/конвергенции, это дает торговый сигнал скорого изменения движения цены. Совместно с паттерном всплеска объема и дельты, дивергенция цены и дельты описанна в разделе "Паттерны": http://clusterdelta.com/patterns/1.
Scriptong пишет: Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю.
Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:
VWAP обозначает среднюю цену, взвешенную по объему (Volume Weighted Average Price). Это скользящее среднее, которое рассчитывается путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.
VWAP = Sum (Volume * Close, n) / Sum (Volume, n)
VWAP реагирует на большие изменения цены намного быстрее, чем любое стандартное скользящее среднее, так как учитывает объем На скриншоте индикатор VWAP показан со стандартным SMA и значительно быстрее VWAP реагирует на большие движения цены.
Есть еще алгоритм расчета для Метастока VWAP (Approximation)
sm:=Input("starting month",1,12,1); sd:=Input("starting day of month",1,31,1); sy:=Input("starting year",1980,2100,2000); d1:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year(); pv:=MP()*Cum(V); denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V)=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V));
sm:=Input("starting month",1,12,1); sd:=Input("starting day of month",1,31,1); sy:=Input("starting year",1980,2100,2000); start:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year(); pv:=MP()*V; denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V))=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V)));
Параметры индикатора: Instrument - AUTO или тикер Update_in_sec - кол-во секунд для обновления MetaTrader_GMT - AUTO или значение ГМТ Вашего терминала VWAP_Period - предустановленный период построения (0 - свой период, 1 - час, 2 - день, 3 - неделя, 4 - Азия, 5 - Европа, 6 - Nyse, 7 - CME) Amount_of_VWAPs - количество периодов для построения Custom_Start_time - время начала периода (при VWAP_Period =0) Custom_End_time - время конца периода (при VWAP_Period =0) Параметр Volume Power, который позволяет изменить вес объема при изменении кривой. -------------------- При VWAP_Period =0, значение количества периодов игнорируется и VWAP будет построен только за указанное время в параметрах Custom_Start/End_time
Обращайте внимание, что в периоды построения могут попадать выходные дни.
Индикатор достаточно "тяжеловат" при формировании данных, по этому маленькие периоды обновления не рекомендуются.
Амплитуда изменения VWAP'a уменьшается от начала периода к его окончанию. Чем длинней временной промежуток для анализа, тем более гладким будет VWAP под конец.
Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:
А вот это крутой поворот в сознании! Идея супер и при том проста сама по себе. Даже немного обидно, что сам до этого не додумался Придется волнам Вульфа еще подождать
Работа выдернула Евгения из обсуждения, когда появится, думаю, добавит сам, но по поводу кумулятивной дельты ранее он писал:
Да, я помню этот "разговор". Именно поэтому и ответил, что необходимый функционал уже существует - индикатор силы быков и медведей. Ставим его на дневной график - получаем кумулятивную дельту за текущие и предыдущие сутки. Подобным же образом можно сделать с любым другим периодом, в т. ч. и с нестандартным.
Scriptong пишет: цитата: "Ставим его на дневной график - получаем кумулятивную дельту за текущие и предыдущие сутки."
Спору нет. Но в интрадее нужна дельта в онлайн режиме. Кумулятивная дельта за текущие сутки - это уже история. Для торговли нужно видеть ее в виде графика, какой Генри перепостил за меня. Спасибо.
Genry пишет: цитата: "Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:"
Генри, ты абсолютно верно мыслишь. Только думаю это уже не накопительная дельта. И в плане визуализации есть более продвинутый вариант и более полезный. Я подготовлю материал и покажу вам.
А пока я не подготовил по всему этому материал для обсуждения, очень прошу Игоря не начинать реализацию индикатора VWAP. Мы "уедем" не в ту сторону. Немного подождите. Стоит обсудить кое-что другое.
Хорошая тема как хорошее вино - должна отстояться .
Scriptong пишет: Именно поэтому и ответил, что необходимый функционал уже существует - индикатор силы быков и медведей.
Evgeny пишет: Кумулятивная дельта за текущие сутки - это уже история. Для торговли нужно видеть ее в виде графика.
А у меня была еще одна, можно сказать шкурная мысль, навеянная фразой: "когда возникают дивергенции/конвергенции между ценой и индикатором кумдельты это дает торговый сигнал скорого изменения движения цены".
Подумал, что может Игорь реализует это свойство в индикаторе CumDeltaDivergency_Signal, который будет находить эти расхождения, а советник будет учитывать их в торговле Хочется тему объемов автоматизировать по максимуму. ----------------------------------------- Про VWAP: вот попался какой-то вариант для МТ4, но без считывания тиков из БД он по возможностям куцый.
Накопительная дельта, построенная вручную за 22 мая на евродолларе на м15.
За старт взята цена закрытия свечи в 00.00 часов. К ней прибавляется разница между суммой тиков вверх и вниз накопительно. Вот что получилось. http://shot.qip.ru/00oIQ6-6LZl45v8F/
Так что Генри, твоя шкурная мысль насчет дивергенций/конвергенций может оказаться вполне осуществимой.
Подтверждение радует и у Игоря есть наработки по дивергенциям
Как видишь, никакого VWAP не нужно. Расчет простой и визуализация достаточно красноречиво может показывать настрой рынка. http://shot.qip.ru/00oIQ6-5LZl45v95/
Сообщение: 573
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 25.05.14 15:53. Заголовок: Evgeny пишет: Как в..
Evgeny пишет:
цитата:
Как видишь, никакого VWAP не нужно. Расчет простой и визуализация достаточно красноречиво может показывать настрой рынка.
Надеюсь, что это обсуждение заинтересует Игоря и индикатор появится. Я сейчас пользуюсь кумдельтой от КластерДельты, но он обращается к серверу КД и подвешивает МТ. Индикатор на тиках будет более удобным и независимым.
Хм, отображение прямо в окне ценового графика. Не думал в эту сторону. У меня пока вышло следующее, в отдельном окне. Поработаю над отображением в основном окне графика. Тем более, алгоритм представлен.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
и посмотрим. 
и у Игоря есть наработки по дивергенциям 
- участник сейчас на форуме