Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков
Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно?
Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем!
Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены.
Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим.
http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке.
Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.
Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают.
С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен.
В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Отправлено: 16.09.13 18:23. Заголовок: Отработка по золоту 16.09.2013
Конечно это демо счет. Но при этом соблюдался риск-менеджмент, плюс точка входа дала соотношение практически 6:1 1980/300 пунктам. Прибыль 11946 / убыток по стопу составил бы порядка 1800(около 6% депозита)
У меня осталась одна проблема: когда есть потребность спать, ходить на работу и еще пока остались нервы... входить в сделки вручную и сопровождать торговлю - это для любого человека стресс и нагрузка, даже при надежной выгодной системе.
Очень хочется создать индикатор и возможно советник, хотя бы в полуавтоматическом режиме (вход в сделки и перевод в безубыток).
Игорь, я действительно думал, что все видно и понятна идея.
Идея пока понятна в общих чертах. А вот с конкретикой туго. Вот с этого описания и начнем. Как будет видно ниже, оно тоже мало чего дает, кроме вопросов. Речь ведь идет об индикаторе или даже советнике, для которого нужен формализованный алгоритм.
Evgeny пишет:
цитата:
Анализируем последние торговые сутки, ищем место где прошел максимальный объем индикатора volume. В тот момент времени, где объем был максимальный, смотрим что на ценовом графике.
Здесь все понятно: 1. Находим максимальный тиковый объем графике и сопоставляем его со свечей. 2. Таймфрейм младше дневного. Исходя из рисунков, нетрудно догадаться, что это график М5.
Evgeny пишет:
цитата:
На графике от этого места и до конца торгового дня необходимо прямоугольником выделить ценовой диапазон.
А вот тут уже спотыкаемся. Как определяется ценовой диапазон? Можно, конечно, пофантазировать. К примеру, это может быть амплитуда свечи, которой соответствует максимальный объем.
Evgeny пишет:
цитата:
После прохождения максимального объема достаточно посмотреть куда ушла цена от прямоугольника.
Тоже неясно, что это за действие: "после прохождения максимального объема". Мы ведь смотрели прошлый день. Значит, свеча максимального объема уже в прошлом (пройдена). Далее, до каких пор смотрим, куда ушла цена от прямоугольника? По самому определению - что если это движение было вокруг прямоугольника - сначала вниз, а потом вверх, или наоборот?
Evgeny пишет:
цитата:
Если вниз (красим прямоугольник в красный цвет), то рынок продавался и на следующий день именно данный ценовой диапазон будет тестироваться рынком. И от данного диапазона будет формироваться новое падение.
Для индикатора - подойдет. Он ведь только отображает, а принимать решения - дело трейдера. Но вот для советника непонятно - где точки входа и выхода из сделок?
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Не знал. Спасибо за ликбез Но, как замечено, прошлое нам ничем не поможет. Нужны сиюминутные (я бы даже сказал: "сиюмикросекундные") данные по объемам.
Genry пишет:
цитата:
Может Евгений знает, где брать корректные и актуальные биржевые данные для получения тиковых объемов.
Я так смотрю, мы сейчас и на тиковых объемах рыбы наловим По крайней мере, попробуем.
PS: появилась мысль использовать сборщик тиков. Что если на каждом минутном или 5-ти минутном баре с шагом цены 10 пунктов посдчитывать сумму тиков, которые попали в диапазон. К примеру: 1.3256 - 1.3257 тиков 20, 1.32571-1.3258 тиков 30, 1.32581-1.3259 тиков 50, 1.32591-1.3260 тиков 160, 1.32601-1.3261 тиков 140 Из примера видим два точечных выброса на 1.32591-1.3260 тиков 160 и на 1.32601-1.3261 тиков 140. Чем не кластер. Понятно, что это тиковые, но если это дает возможность определять уровни, какая нам разница.
То есть выбираем размер бокса (как в графике равновысоких свечей) и смотрим, что там с объемами на каждый бокс. Для этого у нас уже все есть. Достаточно присоединить к синтетическому графику равновысоких свечей (сгенерированному индикатором TicksCollector_v2) индикатор объемов. Технически картина будет такая же, как и на обычном графике. Только выглядеть она будет по-другому.
Отправлено: 17.09.13 20:01. Заголовок: Принцип построения уровней
Когда строишь уровни руками, конечно есть определенная поправка на то, что видят глаза. Задать четкий алгоритм для автоматизации процесса сложно. Постараюсь описать, как я это делаю пошагово.
1. Вот например график по золоту за 16 сентября. Анализируются завершенные торговые сутки. Не текущий день в процессе торговли, а именно вчерашний. Поэтому сразу уточню: нам не нужны сиюминутные объемы. Нам нужны объемы, которые прошли во вчерашнем дне. И эта история, в отличие от безполезной индикаторной и даже ценовой истории в чистом виде, несет в себе ценную информацию.
Итак, мы видим что 16 сентября шпиль на volume был в 4 утра. Отмечен кружком на M5. От ценового бара, отмеченного прямоугольником нам нужна только её амплитуда: 1331.23 - 1323.40 На этом первом этапе уже появляется субьективизм, потому что можно посмотреть не на M5, а к примеру на H1, и пик будет уже в 4 вечера.
Хорошая новость в том, что трейдеры, которые имеют под руками Volfix не додумываются, где же влился крупный игрок в 4 утра, в 4 вечера или там и там поочередно. Они внутри свечки видят четко это место по кластеру и выделяют безошибочно уровень. Плохая новость в том, что на форексе такого нет.
На форексе можно подтвердить верен ли выбор точки отсчета и границ диапазона, когда мы видим как этот диапазон потом тестируется ценой в оставшееся до конца торговых суток время. Это я объясню наглядно в п.2
2. Построение диапазона. Нашли мы некий диапазон, пока назовем это предполагаемым диапазоном, в котором были вливания объемов крупными игроками. Что с ним делать и то ли мы нашли?
Тянем контур этого диапазона до конца дня. И вспоминаем классику: свечные паттерны, которые Игорь называет хвостатыми свечами, которые также называют молотом и висельником, тенями и всяко разно по другому. Короче молот и виселица - это крайне ценные свечные хреновины, появление которых на графике говорит только об одном - текущий ценовой уровень тестируется, а за ним дальше стоит чей-то, как правило, крупный интерес.
Посмотрите как на глаз визуально проверяется гипотеза: а то ли я откопал? Овалами отмечены как раз тесты диапазона. Явно здесь, в этих местах цена упиралась в невидимую зону интереса, которую защищали. Кто защищал? Пока непонятно. Зато уже понятно, что интерес этот возник в 4 утра в диапазоне 1331.23 - 1323.40
3. Кто это? Как определить куда был влит объем в 4 утра в ценовом диапазоне 1331.23 - 1323.40 ? В покупку или в продажу? Ну явно же не вправо, верно? Потому что вливание крупного объема выводит рынок из равновесия - и это хорошо! Это для нас дополнительная информация. Кто это был, мы видим по реакции цены в промежутке времени с 4 утра и до 24 часов.
Мы видим, что цена ушла от этого диапазона вниз и закрылся рынок ниже диапазона. Это однозначно был продавец. И на следующий день, он этот диапазон будет защищать. Вот там нас и ждут оптимальные точки входа.
4. Торговля в текущем дне.
Вот торговый план на 17 сентября с красной зоной, где нужно ждать теста и входить на продажу. Зеленым выделены точки входа.
В увеличении видим хвосты тестируемой зоны. В других случаях такие точки входа могут находится и в середине зоны и в верхней части. Потому, что это рынок, а не пробирка. Формализовать точки входа сложно. И здесь нет понятия ценовой интерес, здесь есть зона интереса игрока. Главное, что мы понимаем рынок и видим кто и где выставляет барьеры, защищая свои позиции. Где при этом ставить стопы и профиты? Об этом потом.
Кстати насчет вопроса: в 4 утра или в 4 вечера? Получается, что 16 сентября и там и там вливался продавец. Уточню, что характер свечи (бычья или медвежья) ключевой роли не играет. Важно то, куда потом ушла цена.
5. Про сборщик тиков и кластер.
Вот про что я хотел сказать. Подсчет тиков и вывод объемов на свечу. Получается визуализация объемов внутри свечи.
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Scriptong пишет:
цитата:
Но, как замечено, прошлое нам ничем не поможет. Нужны сиюминутные (я бы даже сказал: "сиюмикросекундные") данные по объемам.
Evgeny пишет:
цитата:
1. Вот например график по золоту за 16 сентября. Анализируются завершенные торговые сутки. Не текущий день в процессе торговли, а именно вчерашний. Поэтому сразу уточню: нам не нужны сиюминутные объемы. Нам нужны объемы, которые прошли во вчерашнем дне.
Резюме: На КодаБасе лежит софт по закачке и обработке данных СМЕ
_CME_FUTURES_VOLUME (Автор: FAQ) Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. 4 10.0 1559 _CME_FUTURES_SAVER (Автор: FAQ) Советник для сохранения истории котировок фьючерсных объемов в файл для дальнейшего отображения индикаторами. 0 0.0 606 _CME_FUTURES_DOWNLOAD (Автор: FAQ) Пользовательский скрипт для закачки файлов истории фьючерсных объемов с удаленного сервера, и для дальнейшего отображения их индикатором фьючерсных объемов.
Резюме: На КодаБасе лежит софт по закачке и обработке данных СМЕ
Да, спасибо. Еще по прошлому посту все это изучил. Жаль, что сделаны все эти программы, по ощущению, "на коленке". Нет продуманности подхода. Тем не менее, вариант рабочий. Минусы подобного решения: 1. Приходится использовать DLL-вызовы. Но это еще не такой большой минус, т. к. без вызовов функций динамических библиотек множество будущих идей будет невозможно реализовать - ограничения MQL4 / MQL5 придется преодолевать. К слову, TicksCollector уже использует три API-функции. Так что процесс пошел. 2. Зависимость от компании Arsenal-FX. Компания молодая, неизвестно, как долго она пробудет на рынке. К тому же, в формате статей этот минус является определяющим. Ни один ДЦ не позволит на собственном сайте давать ссылки на сайт конкурента, пусть даже и завуалированных в коде. 3. Нет комплексного решения по закачке данных. Есть набор программ, пользоваться которым даже для понимающего человека неудобно, а для обычного юзера - вообще невозможно. Здесь как раз и можно было бы создать решение, удобное для пользователя. Но пока на пути стоит п. 2.
Отправлено: 12.05.14 21:28. Заголовок: Доброго времени Игор..
Доброго времени Игорь и Генри.
Вспомнил эту тему. Как много времени прошло с ее появления на данном форуме и как далеко мы продвинулись с тех пор
1. Фундамент двухмерного анализа рынка "цена - объем" был заложен в цикле статей "Охота на объемы". Одним из самых важных событий в данных работах можно конечно же отметить появление индикатора горизонтальных объемов, который дал нам в системе ориентации на рынке - ось Х. То есть мы теперь видим в рынке, на каких ценовых уровнях проистекают фазы накопления объемов. Это объемные уровни, где происходит самое важное - зарождение и причина последующих движений. Вот здесь нам и нужно искать входы и только здесь можно войти в наилучшие сделки как с точки зрения минимальных рисков (короткие стопы), так и с точки зрения потенциала получения прибыли (соотношение профит-лосс).
2. Вторым и самым важным достижением в концепции понимания и анализа действий крупных игроков стало появление в системе ориентации - оси Y. Это произошло благодаря работам по направлениям "Обьемы хвостатых свечей" (которая стала продолжением работ "Метод хвостатых свечей", "Память рынка" и "Охоты на объемы"), а также работе "Что скрывают свечи". Техническую реализацию кластера в индикаторе "Cluster Box" можно без преувеличения назвать прорывом.
Итак, если перечитать эту ветку сначала, мы достигли цели - создана ось X и ось Y при "пересечении" (то есть учете) которых можно найти точки входа:
Evgeny пишет: цитата: Я здесь предлагаю рассмотреть стратегию торговли, которая опирается на анализе: - горизонтальные объемы, которые показывают интерес игроков к определенным ценовым уровням (ось X); - вертикальные выбросы объемов (ось Y) В итоге на пересечении координат X и Y можно получить оптимальные точки входа. Вот ссылка на материал, который меня заинтересовал http://stock-list.ru/analiz-obema.html
По поводу оси Y я уже кое-что писал (это касается материала про объемы в хвостах свечей, я его отсылал вам на почту).
Итак! Мы теперь можем ответить на два вопроса: 1. ось X. Где искать точки входа? (ответ: в фазе накопления объемов на тех уровнях, где индикатор горизонтальных объемов показывает максимальную наторговку) 2. ось Y. Когда эти точки входа появляются? (ответ: в кластербокс мы увидим неприметную свечку в хвосте которой будет выявлен крупный объем).
Но! Как всегда есть "но" и как всегда человечество любит цифру "3". И вся наша жизнь крутится и находится не в двухмерном, а в трехмерном пространстве: ось X, ось Y и ось Z.
А что тогда есть "ось Z". На текущий момент у нас двухмерное пространство. Пора переходиит на трехмерное!
У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?.
У меня хорошая новость. Я похоже знаю, что такое есть ось Z. И я об этом напишу здесь обязательно! Когда будет на то время.
Но! Как всегда есть "но" и как всегда человечество любит цифру "3". И вся наша жизнь крутится и находится не в двухмерном, а в трехмерном пространстве: ось X, ось Y и ось Z. А что тогда есть "ось Z". На текущий момент у нас двухмерное пространство. Пора переходиит на трехмерное! У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?. У меня хорошая новость. Я похоже знаю, что такое есть ось Z. И я об этом напишу здесь обязательно! Когда будет на то время.
Ось Z - это рыночное настроение. Это информация, которая в реальном времени дает достаточно точную картину баланса или дисбаланса покупок и продаж, а также показывает - в какую сторону вливаются деньги крупных игроков в рост или в падение.
"Под анализом рыночных настроений подразумевается оценка настроений участников рынка и выделение приоритетного направления будущего движения на его основе."
"...можно и не пытаться определить настроение на рынке определенных групп, но в итоге вы получите игру вслепую. Вы будете пытаться следовать за рынком постфактум, когда движения уже произошли и не будете видеть истинных причин данных движений. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить настроение реальных людей"
Дельта показывает текущее настроение участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.
Как это использовать в торговле интрадей? Необходимо ежедневно анализировать не только суточные профили объемов и кластеры, но и суточную накопительную дельту, которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз.
Вот конкретные примеры с 25.04 по 13.05. Пояснения к рисункам: на графике цены - фиолетовая линия показывает ценовые уровни, где наторгован максимальный объем (горизонтальные объемы) на текущий момент времени с начала дня (с нуля часов)
Накопительная дельта повторяет ценовой график и крутится вокруг нуля. Никаких расхождений нет. Это значит, что рынок крупным деньгам сегодня не интересен. И никакой крупной целенаправленной позиции не формируется, а если и формируется, то настолько вяло, что ожидать какого-то однонаправленного движения в этот день маловероятно.
28.04 - с 00.00 до 16.00 http://shot.qip.ru/00oCpK-5l0OjoUrb/ Идет скрытая для обычного взгляда скупка контрактов крупными игроками у продающей мелочи. Накопитальная дельта выдает истинное настроение рынка и интерес своим ростом.
29.04 - с 00.00 до 12.00 http://shot.qip.ru/00oCpK-5l0OjoUrc/ Здесь имеет смысл обратить внимание на рынок только после 11.45. Наторгован новый уровень на 1.3866 который превзошел по объему влитых денег утренний. И здесь четко видно, куда влиты деньги на 1.3866. Вот как раз в хвостах тех мелких свечей, которые появились над уровнем 1.3866 и скрыты кластерные объемы. Там же и скрывается идеальная точка входа в продажу. Движения вниз еще не произошло, а накопительная дельта уже занырнула в отрицательную зону. Рынок выгодно уже распродан крупным игроками мелким покупающим. Осталось только подождать падения и снять прибыль.
Дружно и с песней все вместе идем вниз, хотя если просто глазеть на свечной график, можно высмотреть флет да еще и купить, как это любит делать толпа. Чего только не начитался на одном форуме, где тусуются реально торгующие трейдеры Я смотрю и вижу 30.04 вот это! А народ реально и причем массово заходит в покупки! Точка входа в шорт очень хорошо видна. Там в хвосте 100% спрятался объем. Я правда тогда не торговал и не проверял, но думаю это факт
Явная и четкая дивергенция. Поведение цены всегда первично, смотрим сначала на цену - видно, что рынок поджимают снизу. А дельта при этом продложает падать. Это крупный игрок в узком диапазоне вокруг уровня 1.3874 скупает контракты у продающей мелочи. Накапливает лонг.
Мелкие никак не успокоятся и продолжают самоотверженно продавать, а крупный продолжает набирать лонг на том же 1.3874-75. Почему бы не заработать, если мелкие игроки сами так активно хотят отдать свои кровные.
Не торопясь добрали объемов в шорт у всех желающих купить против тренда. Потом еще разок проверили, остались ли желающие купить. Такие нашлись. Им тоже продали на уровне и пошли с чувством полного удовлетворения дальше вниз.
Проснулись! А тут снова толпа желающих купить! Уххх!!!! Продадим в пятый раз всем буратино или в какой-там раз по счету за последние несколько дней! Толпа действительно не имеет памяти - уже забыли, что на 1.3765 получали бобы на раздачу. Неизлечимая амнезия! Каждый раз одно и то же. И так всегда.
Ось Z - это рыночное настроение. Это информация, которая в реальном времени дает достаточно точную картину баланса или дисбаланса покупок и продаж, а также показывает - в какую сторону вливаются деньги крупных игроков в рост или в падение.
Ого! Объемный материал, завтра начну разбор. Спасибо, Евгений
Рекомендую после изучения разбираться прямо в реальном режиме и нарабатывать опыт, ну и профит тоже. Каждое утро открывай график и смотри профиль, дельту и кластеры. Как я пояснял. У меня к сожалению нет такой возможности сейчас.
13 мая в первой половине дня сегодня делал разбор ситуации на рынке и следил. Сделал вывод, что будет падение. Вечером открыл - даже расстроился Такая сделка шоколадная. А я уже не в отпуске и не могу в рынке быть
Рассуждения правильные. Но их можно использовать только по данным ClusterDelta. А вот каким образом получить эти данные в МТ4? В МТ5 ленту сделок только обещают, а в МТ4 ее, похоже, вообще не будет. В итоге посчитать дельту на сегодняшний момент не представляется возможным.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
и посмотрим. 
Жду развития идеи 
- участник сейчас на форуме