Отправлено: 17.07.13 12:25. Заголовок: Статистические методы прогнозирования.Асимметрия

Асимметрия(skewness).
Начало темы:

цитата:

Scriptong пишет: С хвостатыми свечами проблема та же, что и с сигналами множества других торговых систем: когда не знаешь, будет ли сигнал отработан мгновенно. Верно то, что часто после образования хвостатой свечи наблюдается коррекция, позволяющая зайти по более выгодной цене. Но верно и то, что в других случаях цена практически без коррекций (болтание в пределах 10 пунктов я не считаю коррекцией) уходит в направлении сигнала. Genry пишет: Даааа, это задачка. Решая ее, я уже года 3 кручу идею, о которой много раз упоминал на старом форуме - асимметрия цены. Ее привлекательность в том, что асимметрия дает опережающий прогноз. Недостаток в том, что переход от левой асимметрии к правой сложно идентифицировать - по крайней мере мне самому. И сама величина "разброса" или отклонения от средней достаточно мала - поэтому я, как и Вы в "Методе конечных разностей", оценивал асимметрию High и Low цены и смотрел, на каком конце свечи фиксировался рост отклонений от средней или от цены закрытия. Scriptong пишет: Возможно, удастся найти закономерность, позволяющую определять, к какому из типов относится данная хвостатая свеча. Для этого и можно было бы использовать другой критерий, что-то вроде фильтра. Но пока подходящего не нашел. Все имеющиеся фильтры, вместе с ложными сигналами, режут добротные профитные сигналы. Genry пишет: Индикатор асимметрии имеет опережающий сигнал и редко режет профит, но он так меняет направление, что сложно поймать преход через 0 и есть вероятность встать против рынка, хотя, только что, индикатор указывал правильное направление. Я попробую обобщить результат исследования и показать скрины - как это работает. Частично я это делал раньше в ветке с прогнозами валют.

 Отправлено: 04.09.13 18:55. Заголовок: Scriptong! Все мои с..

Scriptong!
Все мои сообщения блокируются?

 Отправлено: 04.09.13 19:22. Заголовок: Balbesik пишет: Scr..

Balbesik пишет:

цитата:

Scriptong! Все мои сообщения блокируются?

Все твои сообщения, Евгений, есть. Просто ищешь их на первой странице, а они на второй.

 Отправлено: 14.09.15 08:46. Заголовок: Решил заглянуть в св..

Решил заглянуть в свою старую ветку и обновить ее.

Тема благодатная и благодаря интересу Игоря к ней дала много интересных решений в виде индикаторов и советников.

Но есть еще одна грань данного подхода к анализу, которая осталась без должного внимания и вполне возможно очень даже зря
Автоматизируя асимметрию мы для анализа пока брали только цену, но я уже несколько раз показывал на примерах что асимметрия
в данных от индикаторов тоже может быть предметом анализа и прогноза будущего движения цены.

Прогноз этот вполне может претендовать на Оскар псевдограаля ... во загнул! И даже может подтверждаться дивергенцией, и
даже может фильтровать дивергенцию

Для примера покажу свой график на золоте Н4. Размечен он для торговли по системе ForexLines: это когда мы определяем на Н4 направление
тренда, а торгует советник на М1 или М5 которому разрешены сделки только в направлении тренда на Н4.

У меня есть определенный подход, который выражается в том, что в любую новую или чужую систему я добавляю индикаторы, которым
доверяю. Их показания фильтруют потерю денег от проверки разного рода новаций. DivergenceViewer стоит практически на всех графиках
и индикаторы асимметрии тоже частенько там.

И вот какая мысль приходит по результатам анализа их совместных показаний:
асимметрия на индикаторных данных сродни дивергенции и сигнализирует о расхождении цены и показаний индикатора.
То есть асимметрия и дивергенция на уже фильтрованных (индикаторных) данных имеет близкую (родственную) природу, но
формализует ее по разному.

Итак, скрин в студию:

на участке 2 показания асимметрии - сигнализирует селл, противоречат дивергенции Класса А;
на участке 5 их показания согласуются;
на участке 6 - показания на сегодня и сигнализировали золото в бай. Асимметрия подтвердила дивергенцию.
И дивер уже 5 четырехчасовых бара тянет цену вверх, может и надорваться - всплеск асимметрии уменьшился к нулевой линии.

[скрин удален из-за найденных ошибок в индикаторе]

 Отправлено: 14.09.15 10:25. Заголовок: Genry пишет: И вот ..

Genry пишет:

цитата:

И вот какая мысль приходит по результатам анализа их совместных показаний: асимметрия на индикаторных данных сродни дивергенции и сигнализирует о расхождении цены и показаний индикатора. То есть асимметрия и дивергенция на уже фильтрованных (индикаторных) данных имеет близкую (родственную) природу, но формализует ее по разному.

Интересно...

 Отправлено: 14.09.15 13:51. Заголовок: Genry пишет: Оскар..

Genry пишет:

цитата:

Оскар псевдограаля

Лучше уж псевооскар Грааля

Genry пишет:

цитата:

То есть асимметрия и дивергенция на уже фильтрованных (индикаторных) данных имеет близкую (родственную) природу, но формализует ее по разному.

Я пока не понял, что это за индикатор - AsymCCI? Читается, вроде бы, асимметрия на данных CCI, но как это сделано?

 Отправлено: 14.09.15 15:36. Заголовок: Scriptong пишет: Я..

Scriptong пишет:

цитата:

Я пока не понял, что это за индикатор - AsymCCI? Читается, вроде бы, асимметрия на данных CCI, но как это сделано?

Игорь, в самом начале темы я высылал Вам свои экзерсисы по данной теме :
Scriptong пишет: 22.07.13 12:12. Заголовок: Покумекаю над формул

цитата:

Покумекаю над формулами. Там пока не все понятно, где и что брать, но, думаю, со временем разберусь.

Genry пишет:

цитата:

Игорь, чтобы ускорить процесс я могу сложить в архив и выслать те программы, которые описал выше. С точки зрения образцов программирования и безопасности применения - думаю они вредны, поэтому не выкладываю в открытый доступ, а вот с точки зрения посмотреть как работает предложенная идея - могут дать представление. Описание тоже не ахти - самому-то все понятно, постараюсь выставить параметры по умолчанию так, чтобы было видно результат, но у меня 5-ти знак.

Если за давностью лет тот материал затерялся, то не вопрос - легко повторить.

 Отправлено: 14.09.15 19:52. Заголовок: Да, и еще один несом..

Да, и еще один несомненный плюс прогноза на асимметрии: он опережающий, как и прогноз на дивергенции.
А значит его использование в качестве фильтра не ухудшит прогноза на дивергенции.

 Отправлено: 15.09.15 11:33. Заголовок: Перенес сюда пост из..

Перенес сюда пост из ветки Neval (ниже). Возможно оценка асимметрии поможет описать ситуацию "деформации показаний индикатора" о которой
говорит Neval.

neval пишет:

цитата:

Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать.. это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открыться

Почему скептично? Я к этой мысли отнёсся внимательно и вернулся к теме статистического анализа (сегодняшний пост в
теме: Статистические методы прогнозирования.Асимметрия).

Игорь сделал первую попытку формализовать понятие "деформация" в индикаторе. Я вспомнил, что раньше использовал
статанализ для выявления "нарастания деформации". Посмотрим, что можно с этим сделать и какой будет результат.

 Отправлено: 15.09.15 18:51. Заголовок: Да, все хорошо начин..

Да, все хорошо начиналось, но Игорь нашел в версии индикатора, которую я показывал на скрине две грубые ошибки программирования.
Поэтому пока и "Оскар псевдограаля" и "псевооскар Грааля" отменяются

 Отправлено: 15.09.15 19:43. Заголовок: Genry пишет: Да, вс..

Genry пишет:

цитата:

Да, все хорошо начиналось, но Игорь нашел в версии индикатора, которую я показывал на скрине две грубые ошибки программирования. Поэтому пока и "Оскар псевдограаля" и "псевооскар Грааля" отменяются

А может это замысел такой

 Отправлено: 15.09.15 20:00. Заголовок: Sergey пишет: А мож..

Sergey пишет:

цитата:

А может это замысел такой

Эх, если бы....:

Scriptong пишет:

цитата:

...из-за элементарных ошибок в коде: 1. Забываете обнулять используемые переменные (MPlus, MMinus и т. д.), что дает их сквозное накопление с зависимостью от порядка обновления истории в МТ4. 2. Когда минусовая часть дает нуль, обнуляете плюсовую часть вместо минусовой.

 Отправлено: 16.09.15 12:37. Заголовок: Асимметрию не забыва..

Асимметрию не забываю. Просто пока нет четкого понимания, как практичнее ее использовать.

 Отправлено: 16.09.15 18:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ас..

Scriptong пишет:

цитата:

Асимметрию не забываю. Просто пока нет четкого понимания, как практичнее ее использовать

На то и коллективный разум - я продолжаю над этой темой неспешно работать, будет проверенная идея - озвучу