Отправлено: 23.10.15 13:33. Заголовок: Трал цены.

В этом разделе ведётся обсуждение всех известных и неизвестных, видов и способов трала цены.
Приветствуются все мнения по данному вопросу.
Прошу высказываться.

 Отправлено: 10.12.15 16:24. Заголовок: hal пишет: Из того,..

hal пишет:

цитата:

Из того, что я пробовал (и обычный трал, и по фракталам, и по зонам - последнее сложно алгоритмизировать, только вручную), мне пока что больше всего нравится подход Чака ЛеБо. Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo - дают возможность ловить большую часть тренда, при этом на флэте получаются достаточно малые стопы. Сам ЛеБо писал, что на фьючерсах люстра позволяет получать прибыль даже при случайном входе (разумеется, на определенном интервале времени). У меня появилась мысль, что на основе этих двух подходов (индикаторы есть) можно будет написать советник.

Лично я с данной методикой не знаком. Где ссылки на материал?

 Отправлено: 10.12.15 18:28. Заголовок: Sergey пишет: Где с..

Sergey пишет:

цитата:

Где ссылки на материал?

Наиболее полный список бюллетеней ЛеБо на русском языке тут (ссылка на пост именно про сопровождение сделок) :
http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=62451&scrollTo=2235000#2235000
Индикаторы я уже не помню, где брал, выложил тут:
https://cloud.mail.ru/public/4p95/bm4VpMqWW
https://cloud.mail.ru/public/A6Fe/EYAx9utw4

 Отправлено: 10.12.15 19:54. Заголовок: Часовки, DAX30. За м..

Часовки, DAX30. За месяц всего пару небольших стопов, все остальное в плюс.
click here

 Отправлено: 10.12.15 21:02. Заголовок: hal пишет: больше в..

hal пишет:

цитата:

больше всего нравится подход Чака ЛеБо. Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo

Прозвучало для меня незнакомо, однако на поверку оказалось применение ATR при расчетах уровней SL и TP.
Этот подход хорош на ярко выраженных трендовых долгосрочных движениях к которым Форекс явно не относится, по крайней мере для внутри дневной торговли.
При ожидании импульса, перед выходам новостей ATR маленький, что уменьшает потенциальный TP при выходе из флета и увеличивает риск срабатывания так же маленького SL - явление известное как "вынос попутчиков".
На окончании импульса, ATR имеет большое значение, что делает TP не достижимым, а SL большим, увеличивая убытки на откате после импульса.

 Отправлено: 10.12.15 22:03. Заголовок: "Люстра" к Т..

"Люстра" к ТP никакого отношения не имеет, только к стопу. Перенесли стоп на заданное количество АTR и держим по заданному алгоритму, пока стоп не выбьет.
Да, это на форексе, возможно, не очень хорошо работает, поскольку на форексе вообще трендовые ТС плохо работают, по крайней мере внутри дня.
На фьючерсах и индексах начиная от Н1 и выше работает, как мне кажется, очень неплохо.
Точнее скажу, когда будет возможность на советнике проверить.

ps. Прикинул на графике часовок по 2 парам: AUDCAD и GBPUSD
по первой с 1 ноября по сегодняшний день - порядка 250 пунктов, по второй 650 п (4зн). Это без оптимизации и дополнительных фильтров.

 Отправлено: 11.12.15 10:23. Заголовок: hal пишет: "Люс..

hal пишет:

цитата:

"Люстра" к ТP никакого отношения не имеет, только к стопу. Перенесли стоп на заданное количество АTR и держим по заданному алгоритму, пока стоп не выбьет.

Я в целом о посте и применении ATR. Что касается трала, то я уже где-то писал, что при его подборе исходить нужно из стратегии, а не наоборот.