Отправлено: 23.10.15 13:33. Заголовок: Трал цены.

В этом разделе ведётся обсуждение всех известных и неизвестных, видов и способов трала цены.
Приветствуются все мнения по данному вопросу.
Прошу высказываться.

 Отправлено: 23.10.15 13:52. Заголовок: Если, не использоват..

Если, не использовать никаких индикаторов, то мне видится два варианта трала:

1. по каждой свече (когда они ярко выражены, движение практически без коррекции в одном направлении)
2. по зонам консолидации (когда изначально цена двинулась в нашу сторону, но затем происходит небольшой откат и мы не можем точно сказать куда пойдёт цена)

1. когда закроется вторая свеча, СЛ переносим на уровень закрытия первой, когда закроется третья - на уровень открытия второй и т.д.



2. можно сказать, что когда образовалась первая зона консолидации цены, то её границы обозначаются точками 1 и 2.
сейчас СЛ стоит в БУ, его можно переносить на уровень точки 2, когда цена пройдёт вниз от точки 2, расстояние равное расстоянию между 1 и 2.
также и со второй зоной консолидации.

 Отправлено: 23.10.15 15:21. Заголовок: Строю ЗК на истории ..

Строю ЗК на истории и мне кажется, если их строить не по хай/лоу, а по ценам открытия/закрытия - вероятность отработки больше.
Может ошибаюсь...

Пример, если переделать верхний скрин по ценам откр/закр.

 Отправлено: 26.10.15 21:05. Заголовок: Эдуард пишет: 1. по..

Эдуард пишет:

цитата:

1. по каждой свече (когда они ярко выражены, движение практически без коррекции в одном направлении)

Здесь обязательно требуется более развернутая мысль, а именно: как определяется ярковыраженность? То есть необходимо уйти от субъективного восприятия, которое только подбивает на ошибки, к объективному и рациональному подходу определения таких свечей.

Эдуард пишет:

цитата:

2. по зонам консолидации (когда изначально цена двинулась в нашу сторону, но затем происходит небольшой откат и мы не можем точно сказать куда пойдёт цена)

Это утверждение, к сожалению, еще более размыто, чем предыдущее.

Эдуард пишет:

цитата:

Строю ЗК на истории и мне кажется, если их строить не по хай/лоу, а по ценам открытия/закрытия - вероятность отработки больше.

Это уже что-то. Только вновь проблема - описание не вяжется с изображением. Так, первая ЗК не включает в себя цену открытия длинной медвежьей свечи слева. Или же сама ЗК не должна распространяться на эту свечу. То же самое касается длинной медвежьей свечи справа ЗК.
На второй ЗК всё те же ошибки. В итоге теряется целостность восприятия.

Со своей стороны не могу не вспомнить давнюю идею, формализующую поиск ЗК - Затишье перед бурей. Только, как мне кажется, стоит перевернуть эту идею - искать именно зоны пониженной волатильности, а не повышенной. Это и будет объективным критерием формирования ЗК.

 Отправлено: 26.10.15 23:21. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь обязательно требуется более развернутая мысль, а именно: как определяется ярковыраженность? То есть необходимо уйти от субъективного восприятия, которое только подбивает на ошибки, к объективному и рациональному подходу определения таких свечей.

Когда цена открытия второй свечи, равна цене закрытия первой, цена открытия третьей медвежьей равна цене закрытия второй и т.д., если появилась бычья свеча в пределах одной медвежьей - ждём продолжения тренда, или формирования ЗК, или переносим СЛ в БУ.

Scriptong пишет:

цитата:

Это утверждение, к сожалению, еще более размыто, чем предыдущее.

Да. Ниже постараюсь раскрыть.

Scriptong пишет:

цитата:

Это уже что-то. Только вновь проблема - описание не вяжется с изображением. Так, первая ЗК не включает в себя цену открытия длинной медвежьей свечи слева. Или же сама ЗК не должна распространяться на эту свечу. То же самое касается длинной медвежьей свечи справа ЗК. На второй ЗК всё те же ошибки. В итоге теряется целостность восприятия.

Для Н1, ЗК будем считать обратное движение цены и её выход за цену открытия последней медвежьей свечи. Образовав локальный максимум, цена вновь пошла вниз.
Проведя линию по ценам откр/закр. этого максимума и по цене закрытия последней медвежьей свечи, получаем границы ЗК.
Тогда получается, что первой ЗК нет. Скажем, цена, "притормозила" своё движение.
Надо учитывать размер свечей.
Свеча 1 - выход из ЗК., 2 - вход., 3 - выход., 4 - началось формирование новой ЗК.


Scriptong пишет:

цитата:

как мне кажется, стоит перевернуть эту идею - искать именно зоны пониженной волатильности, а не повышенной.

Извините, не согласен. Внутри ЗК может быть и большая волотильность и маленькая. Я, тоже при помощи ATR пытался как-то выявить эту зону, но мне кажется от него толку нет. Ориентировка только на свечи, более надёжная. Наверно ошибаюсь.
Вообще, хотелось бы обойтись без индикаторов и без паттернов. Ну, если только в самом крайнем случае).

 Отправлено: 28.10.15 11:03. Заголовок: Эдуард пишет: Когда..

Эдуард пишет:

цитата:

Когда цена открытия второй свечи, равна цене закрытия первой, цена открытия третьей медвежьей равна цене закрытия второй и т.д., если появилась бычья свеча в пределах одной медвежьей - ждём продолжения тренда, или формирования ЗК, или переносим СЛ в БУ.

Дело в том, что на рынке равенство цен открытия и закрытия соседних свечей - наиболее распространенное явление. Поэтому при такой формулировке почти весь график будет одной сплошной ЗК. Разделение зон появитсятолько при гэпах.

 Отправлено: 28.10.15 14:37. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Дело в том, что на рынке равенство цен открытия и закрытия соседних свечей - наиболее распространенное явление. Поэтому при такой формулировке почти весь график будет одной сплошной ЗК. Разделение зон появитсятолько при гэпах.

Здесь речь идёт о трале по свечам.

 Отправлено: 28.10.15 19:27. Заголовок: Эдуард пишет: Здесь..

Эдуард пишет:

цитата:

Здесь речь идёт о трале по свечам.

Да, это и есть тема обсуждения. Поэтому такое объяснение на самом деле ничего не поясняет. Ведь написано: равенство цен закрытия и открытия соседних свечей. Я лишь заметил, что такое бывает сплошь и рядом.

 Отправлено: 28.10.15 21:09. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, это и есть тема обсуждения. Поэтому такое объяснение на самом деле ничего не поясняет. Ведь написано: равенство цен закрытия и открытия соседних свечей. Я лишь заметил, что такое бывает сплошь и рядом.

Это другой вид трала, когда на рынке явный тренд и ЗК не может сформироваться.
Можно в начале использовать свечной трал. а когда цена "выдохнется", перейти к ЗК.

 Отправлено: 28.10.15 11:16. Заголовок: Эдуард пишет: Прове..

Эдуард пишет:

цитата:

Проведя линию по ценам откр/закр. этого максимума и по цене закрытия последней медвежьей свечи, получаем границы ЗК. Тогда получается, что первой ЗК нет. Скажем, цена, "притормозила" своё движение.

По этому описанию все равно не выходит такая ЗК, которая показана на рисунке. Так, свеча, находящаяся слева от свечи 1, не может относиться к ЗК, т. к. ее цена закрытия находится за пределами ЗК.

Далее. По приведенному описанию разметил ЗК после нисходящего движения. Получился тренд, но никак не ЗК.

Тут явно просится какое-то ограничение.

 Отправлено: 28.10.15 14:57. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По этому описанию все равно не выходит такая ЗК, которая показана на рисунке. Так, свеча, находящаяся слева от свечи 1, не может относиться к ЗК, т. к. ее цена закрытия находится за пределами ЗК.

Она и не относится. Нижняя граница ЗК проводится по цене закрытия последней медвежьей свечи.

На приведённом Вами рисунке, после формирования первой бычьей свечи, которая закрылась выше цены открытия последней медвежьей - началось формирование ЗК.
Переносим СЛ в БУ. Если ордер не закроется по БУ, то ждём завершения формирования первой ЗК, затем второй и переносим СЛ на уровень первой ЗК. Ждём дальнейшего развития ситуации.

 Отправлено: 28.10.15 19:32. Заголовок: Эдуард пишет: Она и..

Эдуард пишет:

цитата:

Она и не относится. Нижняя граница ЗК проводится по цене закрытия последней медвежьей свечи.

В том то и дело, что на рисунке она относится. Почему я и заметил. Формализация стратегий - это математика. А математика - точная наука. Поэтому рисунки нужно стараться выполнять с максимально доступной точностью. В данном случае нет проблемы переместить край прямоугольника на соседнюю свечу.

Эдуард пишет:

цитата:

На приведённом Вами рисунке, после формирования первой бычьей свечи, которая закрылась выше цены открытия последней медвежьей - началось формирование ЗК.

А как же быть с ЗК после нисходящего движения? Ну это еще полбеды. Как вообще определить, что нужно искать ЗК для восходящего движения, а не для нисходящего?

Эдуард пишет:

цитата:

Переносим СЛ в БУ. Если ордер не закроется по БУ, то ждём завершения формирования первой ЗК, затем второй и переносим СЛ на уровень первой ЗК. Ждём дальнейшего развития ситуации.

Это можно не описывать, т. к. это уже техника торговли, которая в практически универсальна. Сложность именно в определении уровней для переноса Stop Loss.

 Отправлено: 28.10.15 20:41. Заголовок: Более точная картина..

Более точная картина того, что хочу сказать.



Когда я говорю о последней медвежьей свече, то имеется ввиду свеча от которой началось формирование ЗК.
Для 1 ЗК - свеча 1, для 2 ЗК - 2, для 3 ЗК - 3, для 4 ЗК - 4.

Когда сформировалась вторая ЗК, то есть медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то СЛ переносим на уровень первой ЗК.
Когда сформировалась третья ЗК, медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то переносим СЛ на уровень второй ЗК, но так как
третья ЗК сформировалась выше второй - СЛ, не переносим.
Сформировалась четвёртая ЗК, формально переносим на уровень третьей, но так как второй уровень ниже третьего - переносим на уровень второго.

 Отправлено: 30.10.15 14:15. Заголовок: Эдуард пишет: Когда..

Эдуард пишет:

цитата:

Когда сформировалась вторая ЗК, то есть медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то СЛ переносим на уровень первой ЗК.

Здесь еще замечу, что явно плохой вариант - постройка ЗК по ценам Opne/Close, т. к. во всех приведенных примерах Stop Loss должен был сработать.

Эдуард пишет:

цитата:

Когда сформировалась третья ЗК, медвежья свеча закрылась ниже нижней границы, то переносим СЛ на уровень второй ЗК, но так как третья ЗК сформировалась выше второй - СЛ, не переносим.

Stop Loss даже по ценам Open/Close уже сработал. Третьей и четвертой ЗК уже не будет для обслуживаемой сделки.

Хотя нужно сказать, что некоторый алгоритм определения ЗК уже вырисовывается.

 Отправлено: 30.10.15 15:24. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь еще замечу, что явно плохой вариант - постройка ЗК по ценам Opne/Close, т. к. во всех приведенных примерах Stop Loss должен был сработать.

Как он должен был сработать?

Когда сформировалась вторая ЗК, СЛ переносим на верхнюю границу первой ЗК. - СЛ не сработал.
Сформировалась третья ЗК, СЛ переносим на уровень второй, но третья выше второй, СЛ остался на верхней границе первой ЗК.- СЛ не сработал.
Сформировалась четвёртая ЗК, СЛ переносим на уровень третьей, но вторая ниже - переносим на уровень второй.

В данном примере, СЛ не выбило.

 Отправлено: 04.11.15 19:16. Заголовок: Эдуард пишет: Как о..

Эдуард пишет:

цитата:

Как он должен был сработать?

Речь идет о нахождении цены в третьей зоне до момента ее формирования. В этом интервале неоднократно достигался стоп, установленный по границе второй зоны.

 Отправлено: 28.10.15 21:54. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А как же быть с ЗК после нисходящего движения?

Если явный тренд, то тралить по свечам. Не обязательно через одну свечу перетягивать СЛ, можно через две , три.
Или ориентироваться на расстояние сформированное ЗК. Когда пройдено это расстояние, плюс свечи по тренду - перенести СЛ.

Scriptong пишет:

цитата:

Как вообще определить, что нужно искать ЗК для восходящего движения, а не для нисходящего?

Когда белая свеча закрылась выше цены открытия чёрной (на скрине это свечи 1,2,3,4)

 Отправлено: 27.10.15 07:40. Заголовок: При явно выраженном ..

При явно выраженном тренде (в тренд следящих стратегиях) вполне подходит фрактальный тралл. Это следует из самого определения тренда. Скажем на нисходящем тренде, каждый новый максимум ниже предыдущего. Если условие нарушено - имеем консолидацию. Далее ищем сигнал на продолжение тренда или его разворот.
А в целом трал подбирается под конкретную стратегию. К примеру, в стратегиях, основанных на новостях в основном используется дистанционный тралл.
При скальпинге - барный тралл.
На мой взгляд, не может существовать единого подхода к сопровождению сделки.

 Отправлено: 28.10.15 11:26. Заголовок: Sergey пишет: При я..

Sergey пишет:

цитата:

При явно выраженном тренде (в тренд следящих стратегиях) вполне подходит фрактальный тралл.

К сожалению, и это далеко не панацея. На Форексе фракталы плохо работают, т. к. часты их ложные пробои. Отличить ложные пробои от истинных практически невозможно. Использование запаса на пробой также не помогает, т. к. сильно уменьшает прибыль (или увеличивает убыток ).

Вот обычный пример работы трендовой стратегии с тралом по фракталам:


Стрелкой обозначено открытие длинной сделки. Стоп перемещается по нижним фракталам.
Как видно, сначала все шло достаточно неплохо, но перед самым началом серьезного движения цены вверх (т. е. в направлении сделки), ее выносят с рынка пробоем последнего нижнего фрактала.
Это поведение уже неоднократно было исследовано мной, но найти способ практического применения этого поведения так и не удалось.

 Отправлено: 29.10.15 08:53. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, и это далеко не панацея.

Я и не претендую на открытие грааля. Идея лишь сводится к вопросу, какой из траллов улучшит ту или иную стратегию.
К примеру, я никогда не траллю ордера не переведенные в безубыток - это в большей степени снимает упомянутую вами проблему "выноса попутчиков". При этом, сигналов на вход должно быть достаточно, чтобы не упустить импульс продолжения тенденции, если ордер закрылся по безубытку.

В приведенном вами примере вход в сделку мне не понятен. Я бы вошел гораздо раньше. Слева-направо: Первый нижний фрактал - пинбар. Если предположить, что до него был нисходящий тренд, и его объем достаточно большой, то это закрытие Sell-позиций. Вход в сделку по формированию нижнего фрактала на этом баре. Или после подтверждающего сигнала - на открытии бара перед вашим сигналом. Скорее всего этот сигнал сработал бы в безубыток.
Далее для меня сигнальным является бар с одновременно верхним и нижним фракталом. Скорее всего его объем так же большой. Однако в отличии от первого рассмотренного пинбара, я не могу утверждать однозначно, закрытие это Buy-позиций возможной коррекции, закрытие ли Sell позиций с предыдущего нисходящего тренда или набор Buy-позиций и формирование восходящего тренда. Скорее всего и то и другое и третье. И чьи объемы здесь играют ключевую роль не ясно. К тому же дальнейших подтверждающих сигналов, на которые можно ориентироваться нет. В такой ситуации входом в сделку может служить только пробой этого бара в ту или иную сторону.

 Отправлено: 30.10.15 14:21. Заголовок: Я и не претендую на ..

Sergey пишет:

цитата:

Я и не претендую на открытие грааля.

Я хотел сказать, что фракталы - слишком очевидное для рынка понятие. А потому ни входить по ним, ни тралить не стоит. В крайнем случае - использовать какие-то допуски, чтобы не попасть на "высадку пассажиров".
Поэтому стоит найти нечто не такое очевидное и в итоге - более действенное. Я сам пока не знаю, что это. Иначе бы мы с Вами здесь это не обсуждали

Sergey пишет:

цитата:

В приведенном вами примере вход в сделку мне не понятен. Я бы вошел гораздо раньше.

Там никакая конкретная стратегия не рассматривалась. Точка входа показана для примера. С таким же успехом ее можно было показать и на самом минимуме, но это было бы не настолько правдоподобно

 Отправлено: 30.10.15 14:07. Заголовок: По сути же темы. Ско..

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:


либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):


Такой подход позволяет достаточно быстро после "явно трендового" движения найти уровень, который даст точку выхода из текущей сделки, если мы до этого успели оседлать тренд. Более того, найденный уровень может быть использован в качестве реверсного торгового сигнала, для которого уже определены Take Profit и Stop Loss. Логика здесь проста: "явно трендовое" движение - это аналог гепа (ценовой пустоты в рынке), которая по законам физики рано или поздно будет заполнена.

В итоге получаем такую вот схему действий.


1. Образовалась "явно трендовая" свеча. На рисунке обозначена вертикальной линией. Методы определения такой свечи - отдельный вопрос, пока затрагивать не будем.
2. Если после этой свечи нет ее пробоя в направлении движения цены (в данном случае нет пробоя максимума, т. к. свеча бычья), то движение считается законченным.
3. Определяется цена будущего профита сделки. Слева от сигнальной свечи, двигаясь справа налево по графику ищем последнюю свечу того же направления (в данном случае бычью). На ее максимуме (если же будем искать медвежью свечу, то на ее минимуме) проводим линию будущего профита (зеленая горизонталь).
4. Ожидаем первую свечу, противоположную сигнальной. В данном случае - медвежью. Ее минимум - точка входа в короткую сделку (синяя горизонталь), а максимум - Stop Loss.

 Отправлено: 30.10.15 15:52. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Я говорил об этом в самом начале, когда Вы сказали, что будете делать робота на диверах. Входить в сделку, не тогда, когда просто появился дивер, а когда цена пошла в нашу сторону.
Если эта задача будет решена, то алгоритм заработает и будет работать в плюс всегда.

Scriptong пишет:

цитата:

Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Не надо ждать, когда эта свеча сформируется - её надо брать, а уже потом предпринимать дальнейшие действия.
Можно использовать ATR. Ставить отложку на расстояние, которое показывает ATR. Если цена, не дойдёт до отложки - удалить и заходить на следующей свече.
Можно посчитать среднее значение свечей, которые предшествовали (сформировали) этот импульс.
Можно ориентироваться на изменение спреда.
В любом случае, нельзя упускать столько пунктов.

Scriptong пишет:

цитата:

либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):

Здесь можно зайти гораздо раньше, если использовать какой-либо индикатор и заходить на сигнальной свече. Индикатор нужен только для входа, потом его можно "выкинуть".

 Отправлено: 30.10.15 18:53. Заголовок: Эдуард пишет: Не на..

Эдуард пишет:

цитата:

Не надо ждать, когда эта свеча сформируется - её надо брать, а уже потом предпринимать дальнейшие действия.

Эдуард пишет:

цитата:

Здесь можно зайти гораздо раньше, если использовать какой-либо индикатор и заходить на сигнальной свече. Индикатор нужен только для входа, потом его можно "выкинуть".

Эдуард, Вы не в теме. Игорь говорил немного о другом......

 Отправлено: 30.10.15 19:47. Заголовок: Sergey пишет: Эдуар..

Sergey пишет:

цитата:

Эдуард, Вы не в теме. Игорь говорил немного о другом......

Я понимаю о чём он говорит. Эта свеча находится внутри сделки. Но какой процент от всех сделок будет с такими свечами?
Не редко,после такой свечи появляется сигнал дивергенции. Вот я и предлагаю, как могу, не упустить "жирную" свечу.

 Отправлено: 04.11.15 19:20. Заголовок: Эдуард пишет: Вход..

Эдуард пишет:

цитата:

Входить в сделку, не тогда, когда просто появился дивер, а когда цена пошла в нашу сторону.

Я уже неоднократно говорил, что при таких входах увеличивается вероятность получения убытка, т. к. мы ухудшаем цену открытия сделки. Чтобы заработать на Форекс, нужно упреждать движение цены, а не двигаться туда, куда она уже движется.

 Отправлено: 30.10.15 21:59. Заголовок: Scriptong пишет: 1..

Scriptong пишет:

цитата:

1. Образовалась "явно трендовая" свеча. На рисунке обозначена вертикальной линией. Методы определения такой свечи - отдельный вопрос, пока затрагивать не будем. 2. Если после этой свечи нет ее пробоя в направлении движения цены (в данном случае нет пробоя максимума, т. к. свеча бычья), то движение считается законченным. 3. Определяется цена будущего профита сделки. Слева от сигнальной свечи, двигаясь справа налево по графику ищем последнюю свечу того же направления (в данном случае бычью). На ее максимуме (если же будем искать медвежью свечу, то на ее минимуме) проводим линию будущего профита (зеленая горизонталь). 4. Ожидаем первую свечу, противоположную сигнальной. В данном случае - медвежью. Ее минимум - точка входа в короткую сделку (синяя горизонталь), а максимум - Stop Loss.

Кстати, если есть некоторая доля уверенности, что здесь цена будет идти в нужном направлении, то почему нельзя раскрыть локи, которые могли набраться до того, в процессе торговли?
Вот уже есть три варианта:
1."трендовая свеча"
2. геп
3. новость

Отсутствие стопов - ещё один шаг к Граалю.

 Отправлено: 04.11.15 19:25. Заголовок: Эдуард пишет: то по..

Эдуард пишет:

цитата:

то почему нельзя раскрыть локи

Можно и раскрыть. Другой вопрос, зачем они были "закрыты"?

 Отправлено: 31.10.15 12:16. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По сути же темы. Скорее всего, следует уточнить, что ЗК нужно искать только после того, как имело место некоторое "явно трендовое" движение. Суть этого движения - переход цены от одной ЗК к другой. Чтобы выявить подобные движения, нужно искать места, на которых имеется изменение цены в одном направлении без существенных откатов. Такое изменение цены - это либо одна длинная свеча, середина которой не заполнена ценами слева и справа:

Scriptong пишет:

цитата:

либо две и более однонаправленных свечей (только бычьих или только медвежьих):

Рассматривается Бай.

Раньше, чем СЛ будет выбит, скорее всего будет получен противоположный сигнал.

СЛ надо переносить, когда между ЗК есть некоторое расстояние. Как между 3 и 4.



Или как на рисунке 2, когда цена пробила вниз уже "сформировавшуюся" ЗК и цена пошла явно против нас.

 Отправлено: 04.11.15 17:06. Заголовок: Кто знает, подскажит..

Кто знает, подскажите, чем заменить ATR?

 Отправлено: 10.12.15 13:49. Заголовок: Из того, что я пробо..

Из того, что я пробовал (и обычный трал, и по фракталам, и по зонам - последнее сложно алгоритмизировать, только вручную), мне пока что больше всего нравится подход Чака ЛеБо.
Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo - дают возможность ловить большую часть тренда, при этом на флэте получаются достаточно малые стопы.
Сам ЛеБо писал, что на фьючерсах люстра позволяет получать прибыль даже при случайном входе (разумеется, на определенном интервале времени).
У меня появилась мысль, что на основе этих двух подходов (индикаторы есть) можно будет написать советник.

 Отправлено: 10.12.15 16:24. Заголовок: hal пишет: Из того,..

hal пишет:

цитата:

Из того, что я пробовал (и обычный трал, и по фракталам, и по зонам - последнее сложно алгоритмизировать, только вручную), мне пока что больше всего нравится подход Чака ЛеБо. Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo - дают возможность ловить большую часть тренда, при этом на флэте получаются достаточно малые стопы. Сам ЛеБо писал, что на фьючерсах люстра позволяет получать прибыль даже при случайном входе (разумеется, на определенном интервале времени). У меня появилась мысль, что на основе этих двух подходов (индикаторы есть) можно будет написать советник.

Лично я с данной методикой не знаком. Где ссылки на материал?

 Отправлено: 10.12.15 18:28. Заголовок: Sergey пишет: Где с..

Sergey пишет:

цитата:

Где ссылки на материал?

Наиболее полный список бюллетеней ЛеБо на русском языке тут (ссылка на пост именно про сопровождение сделок) :
http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=62451&scrollTo=2235000#2235000
Индикаторы я уже не помню, где брал, выложил тут:
https://cloud.mail.ru/public/4p95/bm4VpMqWW
https://cloud.mail.ru/public/A6Fe/EYAx9utw4

 Отправлено: 10.12.15 19:54. Заголовок: Часовки, DAX30. За м..

Часовки, DAX30. За месяц всего пару небольших стопов, все остальное в плюс.
click here

 Отправлено: 10.12.15 21:02. Заголовок: hal пишет: больше в..

hal пишет:

цитата:

больше всего нравится подход Чака ЛеБо. Его так называемая "висящая люстра" в сочетание в выходом по YoYo

Прозвучало для меня незнакомо, однако на поверку оказалось применение ATR при расчетах уровней SL и TP.
Этот подход хорош на ярко выраженных трендовых долгосрочных движениях к которым Форекс явно не относится, по крайней мере для внутри дневной торговли.
При ожидании импульса, перед выходам новостей ATR маленький, что уменьшает потенциальный TP при выходе из флета и увеличивает риск срабатывания так же маленького SL - явление известное как "вынос попутчиков".
На окончании импульса, ATR имеет большое значение, что делает TP не достижимым, а SL большим, увеличивая убытки на откате после импульса.

 Отправлено: 10.12.15 22:03. Заголовок: "Люстра" к Т..

"Люстра" к ТP никакого отношения не имеет, только к стопу. Перенесли стоп на заданное количество АTR и держим по заданному алгоритму, пока стоп не выбьет.
Да, это на форексе, возможно, не очень хорошо работает, поскольку на форексе вообще трендовые ТС плохо работают, по крайней мере внутри дня.
На фьючерсах и индексах начиная от Н1 и выше работает, как мне кажется, очень неплохо.
Точнее скажу, когда будет возможность на советнике проверить.

ps. Прикинул на графике часовок по 2 парам: AUDCAD и GBPUSD
по первой с 1 ноября по сегодняшний день - порядка 250 пунктов, по второй 650 п (4зн). Это без оптимизации и дополнительных фильтров.

 Отправлено: 11.12.15 10:23. Заголовок: hal пишет: "Люс..

hal пишет:

цитата:

"Люстра" к ТP никакого отношения не имеет, только к стопу. Перенесли стоп на заданное количество АTR и держим по заданному алгоритму, пока стоп не выбьет.

Я в целом о посте и применении ATR. Что касается трала, то я уже где-то писал, что при его подборе исходить нужно из стратегии, а не наоборот.