Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 08.03.15 22:55. Заголовок: Sergey пишет: Со..

Sergey пишет:

цитата:

Согласен нужны подтверждения. Я вот ждал отскока от 1190. Походу не я один. ММ слопал все ожидания.

Да, не один. И у меня были планы на этот разворот

 Отправлено: 08.03.15 18:55. Заголовок: Genry! Я сегодня не..

Genry!

Я сегодня не адекватен.
Но вот, что меня интересует - проверя-ли Вы (значимость сделки - "прибыльность")
при прочих равных, без дивергенции (хотя бы соотношения)?
Я уже писал, что я понятие дивергенции не приемлю и сточки зрения "физики" мне ни о чем не говорит.
А практика (у меня) показывает обратное.

Я прекрасно понимаю, что в рамках "пиара" форума можно писать о чем угодно,
но со "своим" контингентом посетителей надо определиться!
Я признал тебя за "ручки", но это не для всех, а это ты умолчал.

P.S.
Я не притенедую на знание русского языка,
но словарь форума хотел бы желать лучшего (особенно, когда по пьяне - а интерпретация еще хуже).
Форум Лайт в процессе противостояния делал "зеленую" улицу ублюдку,
который коверкал и изгалялся над языком, с Александром мы знакомы лет 10 - 15 назад и
я ему написал - За чем?
Да так надо.
Кому?
Надеюсь на этом форуме этого не будет.

 Отправлено: 08.03.15 20:41. Заголовок: День добрый, Balbesi..

День добрый, Balbesik !

Balbesik пишет:

цитата:

Но вот, что меня интересует - проверя-ли Вы (значимость сделки - "прибыльность") при прочих равных, без дивергенции (хотя бы соотношения)? Я уже писал, что я понятие дивергенции не приемлю и сточки зрения "физики" мне ни о чем не говорит. А практика (у меня) показывает обратное.

Все верно, так я и делаю: сначала нахожу сетап который торгуется и без дивергенции. Дивергенция подтверждает сетап.
Правда Neval убедительно показал, что дивергенции на индикаторе с большим периодом - более качественный сигнал и исполняются значительно чаще.
График золота вверху - там я дивергенции еще не смотрел, все выводы сделаны по фрактальной модели, исторических разворотах цены и сетках фибо.

 Отправлено: 08.03.15 20:55. Заголовок: Genry пишет: Все ве..

Genry пишет:

цитата:

Все верно, так я и делаю: сначала нахожу сетап который торгуется и без дивергенции.

День добрый, Genry !

Вот никогда я не умел донести мысль.
Я, чисто технически, беру индикатор и сравниваю,
далее оптимизирую и сравниваю.
Я отказался от применения дивергенции -
нет у меня оснований считать ее преимущество.

 Отправлено: 08.03.15 21:45. Заголовок: Balbesik пишет: Я, ..

Balbesik пишет:

цитата:

Я, чисто технически, беру индикатор и сравниваю, далее оптимизирую и сравниваю. Я отказался от применения дивергенции - нет у меня оснований считать ее преимущество.

Думаю это дело собственного торгового опыта. Игорь, вот, не особо любит торговлю против тренда, а я не сильно дружу с чифом.
Вы отказались от дивергенции, Neval только ее и торгует.
Здесь главное конечный результат - чтобы профит был , кто-то астрологию использует ... и не поспоришь

 Отправлено: 09.03.15 14:29. Заголовок: Balbesik пишет: Я с..

Balbesik пишет:

цитата:

Я сегодня не адекватен.

Евгений, если ты это осознаешь, то может не стоит писать на форуме в такие моменты, и подождать, когда будет приемлемое для таких вещей состояние?

Balbesik пишет:

цитата:

Вот никогда я не умел донести мысль.

Да, это непросто. Но и подвижки в направлении ясности должны быть, потому как находить в твоих постах ведущую мысль очень сложно. Более того - ты потом начинаешь обижаться на неадекватность собеседников.

Balbesik пишет:

цитата:

Я прекрасно понимаю, что в рамках "пиара" форума можно писать о чем угодно, но со "своим" контингентом посетителей надо определиться! Я признал тебя за "ручки", но это не для всех, а это ты умолчал.

Это вовсе не пиар. По теме дивергенции создан конкретный инструмент - индикатор Divergence_Viewer. Он дает вполне определенные сигналы. Их ценность можно без проблем установить, набросив индикатор на график. Если кому-то эти сигналы не подходят по стилю торговли, то это говорит лишь о том, что такому человеку не подходит торговля по данной системе и нужно искать что-то другое. При этом есть масса трейдеров, которые торгуют именно по дивергенциям. Вот и вся логика.

 Отправлено: 08.03.15 20:13. Заголовок: P.S. Я вот о чем дум..

P.S.
Я вот о чем думаю.
Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенци.
А что это такое?
Некое рассогласование!
При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете,
но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента.
Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности.
Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы?
Я конечно знаком с теорией циклов и согласно ее вероятность более значима на смену направления.
Но может быть убрать одну из составляющих неопределенности и смотреть более значимый сигнал?
И что по пьяне в голову не придет?

 Отправлено: 08.03.15 21:06. Заголовок: Balbesik пишет: Я в..

Balbesik пишет:

цитата:

Я вот о чем думаю. Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенцию. А что это такое? Некое рассогласование! При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете, но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента. Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности. Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы?

Логика здесь простая: график - производная от спроса и предложения, если связанные графики противоречат друг-другу можно предположить
что где-то в данных врут поэтому возникло рассогласование. Можно сказать применили двойную бухгалтерию, нашли ошибку и сторнировали
Разница пошла в профит. Так я вижу расхождение между инструментами.

В "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas рассуждают так:
"Индустриальный Доу-Джонс достиг новых рыночных пиков в первых числах января 1990, в то время как фьючерсы на S&P не подтвердили
новый рыночный пик (как и многие другие биржевые индексы).
Предположение состоит в том, что это было вызвано увеличением количества хеджеров на фьючерсном рынке, которые понизили цены достаточно,
чтобы показать неподтверждение. Как бы то ни было, недостижение пиков на обоих рынках является хорошей причиной, чтобы поверить, что рынок
готовится к коррекции. "

 Отправлено: 08.03.15 21:15. Заголовок: Genry пишет: Логика..

Genry пишет:

цитата:

Логика здесь простая: график - производная от спроса и предложения, если связанные графики противоречат друг-другу можно предположить что где-то в данных врут поэтому возникло рассогласование. Можно сказать применили двойную бухгалтерию, нашли ошибку и сторнировали Разница пошла в профит. Так я вижу расхождение между инструментами.

Здесь очередной раз ты прав, но здесь ты как бы рассматриваешь значения одного порядка значимостм.
Я писал о применении в Вашем (общем) случае "калькуляторов" и "попытки" сделать выводы.
Т.е. немножко о разном.
Пока не убедил.

 Отправлено: 08.03.15 22:02. Заголовок: Balbesik пишет: Зде..

Balbesik пишет:

цитата:

Здесь очередной раз ты прав, но здесь ты как бы рассматриваешь значения одного порядка значимости. Я писал о применении в Вашем (общем) случае "калькуляторов" и "попытки" сделать выводы. Т.е. немножко о разном. Пока не убедил.

Так в основную тему этой ветки я предлагал торговлю расхождений именно между инструментами И индикатор Игоря делает это все лучше и лучше.
Калькуляторы - это был первый этап, хотя и они тоже дают вполне рабочие входы, Игорь на прошлой неделе 3 приличных сигнала поймал

На мой взгляд фильтры на серверах брокера умеют формировать ложные сигналы на калькуляторах, которые провоцируют эксперты на входы с лосями.
Похоже на теорию заговора, но думаю это возможно.

С двумя инструментами на чистой цене такой номер брокеру повторить будет сложнее, поэтому такой дивер мне интересен и оптимизировать
практически нечего - времени экономим немеряно

 Отправлено: 08.03.15 22:07. Заголовок: Balbesik пишет: P...

Balbesik пишет:

цитата:

P.S. Я вот о чем думаю. Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенци. А что это такое? Некое рассогласование! При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете, но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента. Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности. Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы? Я конечно знаком с теорией циклов и согласно ее вероятность более значима на смену направления. Но может быть убрать одну из составляющих неопределенности и смотреть более значимый сигнал? И что по пьяне в голову не придет?

Балбесик, за что то ведь надо зацепится чтобы торговать - кому то фибо, другому ПА, третьему Ганн ..каждый выбирает то, что ему нравится и то, с чем он может сделать профит.

А по поводу дивергенции, я думаю сомнение о их работоспособности больше быть недолжно.

 Отправлено: 08.03.15 22:15. Заголовок: вот как по стоху в п..

вот как по стоху в прошлой неделе отработало....ни одного ложного сигнала небыло!!!!

 Отправлено: 09.03.15 14:34. Заголовок: neval пишет: вот ка..

neval пишет:

цитата:

вот как по стоху в прошлой неделе отработало....ни одного ложного сигнала небыло!!!!

Чтобы не закрашивать на рисунках информацию о позициях, можно использовать такой лайфхак: убрать отображение торговых уровней (Сервис - Настройки - Графики - Показывать торговые уровни).

 Отправлено: 08.03.15 22:16. Заголовок: извиняюсь что параме..

извиняюсь что параметры стоха не видно, но Вы коллеги их тут знаете )

 Отправлено: 08.03.15 23:36. Заголовок: neval пишет: извиня..

neval пишет:

цитата:

извиняюсь что параметры стоха не видно, но Вы коллеги их тут знаете )