Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 03.03.15 15:58. Заголовок: Vag60 пишет: Можно ..

Vag60 пишет:

цитата:

Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша

Да, это два встречных желания :
1. видеть чистый график, чтобы было удобно анализировать ситуацию
2. иметь на экране все необходимые сигналы, чтобы не пропустить торговую ситуацию

Надеюсь, что идея сканера дивергенций дойдет до реализации в свой черед

 Отправлено: 03.03.15 16:07. Заголовок: Здесь и цели снижен..

Здесь и цели снижения можно видеть. Как правила графики движения сходяться в определенной точке. И лучше что бы это все было в линиях.

 Отправлено: 05.03.15 08:55. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары.

Игорь, к Вашему примеру с Блау МАКДИ в "Практике дивергенций"



На скрине ниже та-же ситуация с дивергенцией при мультивалютном подходе между AUDCHF и USDCHF.

Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба.

На межвалютном графике есть обе дивергенции, т.е. мы получили сигнал выхода из бай и вход в селл.
Сигналов от Блау меньше и они "почище", мультивалютный подход дает больше сигналов, но некоторые из них довольно малозначительные,
правда отработали правильно.

Пометка с вопросом для наблюдения :

для входа: сигналы планируем фильтровать,

для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки
индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы
дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать

Коллеги, какие будут мнения?

Кстати, Вы взяли сигнал дивера от Блау на довольно длинной свече, думаю Neval сделает так

 Отправлено: 05.03.15 13:06. Заголовок: Genry пишет: Есть н..

Genry пишет:

цитата:

Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба.

В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов. Их нужно учитывать только в самой торговой системе, когда необходимо вычислить уровень стопа или профита.

Genry пишет:

цитата:

Пометка с вопросом для наблюдения : для входа: сигналы планируем фильтровать, для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать

Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии:

1. Дивергенция должна относиться к классу А.
2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция).

Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше).

По выходу... Это очень больная тема

 Отправлено: 05.03.15 15:23. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов.

Да, я тоже все чаще сразу ставлю Close/Close. В мультивалютном примере тоже настроено по цене закрытия.

Scriptong пишет:

цитата:

Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии: 1. Дивергенция должна относиться к классу А. 2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция). Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше).

Когда мы обсуждали с Neval противотрендовые дивергенции он аргументировал такой вход тем что Дивергенции "Класса А" довольно часто
идут против тренда. Так как это "Класс А" - они отрабатывают, но выходить надо сразу, поэтому любая дивергенция против открытой
позиции - это сигнал на выход.

 Отправлено: 05.03.15 09:42. Заголовок: В примере выше я исп..

В примере выше я использовал взятый на FxGeneral индикатор iCurrencyChart, Автор: Johnathan_Burov.
Лежит он здесь

Но у него инструмент отображения задается в виде символьной строки и в индикатор Игоря не передается.
Пришлось добавить второй параметр - индекс валюты и вставить таблицу индексов в исходный индикатор.
Если индекс = 0, то работает как исходный индикатор, если в диапазоне от 1 до 6, то берет валюту из таблицы.
Это не очень удобно, но пока другого варианта решения проблемы нет.
Индикатор с добавленным параметром качаем здесь.

Поэтому сами меняйте и дополняйте список валют в индекс, здесь:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Соответствие индекса для вызова из DivergenceViewer_AD и валюты. |
//+------------------------------------------------------------------+
string SymbolReturn(int symbol_index)
{
switch(symbol_index) {
case 1: return("EURUSD"); break;
case 2: return("GBPUSD"); break;
case 3: return("USDCHF"); break;
case 4: return("USDJPY"); break;
case 5: return("AUDUSD"); break;
case 6: return("USDCAD"); break;
}
}

Если будете расширять диапазон за предел 6 валют, то надо поменять верхнюю границу здесь:

int init()
{
if (isymbol > 0 && isymbol < 7) //диапазон индекса валют для SymbolReturn, можно оставить только if (isymbol > 0)
symbol = SymbolReturn(isymbol);
else
symbol = StringUCase(symbol);

Пример настройки для поиска дивергенций на шестой валюте (USDCAD):

 Отправлено: 06.03.15 10:09. Заголовок: И следом пример того..

И следом пример того, что и при торговле на мультивалютной дивергенции стопы - вещь далеко не лишняя.
Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ, но в тогда ...тогда были сплошные сигналя в бай на
расхождении 5 валют.

 Отправлено: 06.03.15 14:29. Заголовок: Genry пишет: Глядя ..

Genry пишет:

цитата:

Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ

Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate). Для любой валюты мира такая новость (объявление ставки рефинансирования) является самой важной из возможных. Реагировать на нее нужно единственным образом: уйти с рынка (на сигналы открытия не реагировать, текущие позиции закрыть).
Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится.

Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки.

 Отправлено: 06.03.15 14:58. Заголовок: Scriptong пишет: Ду..

Scriptong пишет:

цитата:

Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate).

Игорь, здесь немного иное: я имел ввиду структуру от 15.02 которая перешла в боковой тренд с 26.02. В образовавшемся коридоре ММ набирает
объемы, в коридоре хорошо видны импульсы и откаты с последующим пробитием импульсном уровня и сносом стопа, а новость - отличный
повод взять объем побольше.

цитата:

Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится. Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки.

Посмотрел на сигналы моего индикатора новостей, а он ... эдакий нехороший индюк... отметки там не поставил

 Отправлено: 06.03.15 15:16. Заголовок: Genry пишет: а ново..

Genry пишет:

цитата:

а новость - отличный повод взять объем побольше.

Возможно, ММ и заработал на этом движении. Но говорить о том, что спровоцировано оно было именно им, нельзя. Все же, регулирование стоимости национальной валюты - это обязанность центрального банка. Именно он в данном случае является виновником случившегося, дав рынку сигнал о том, что хватит валить канадский доллар. На данный момент как раз прослеживается тенденция если не слома тренда (падения канадского доллара), то некоторой консолидации. Вполне возможно, что дальнейшие попытки падения CAD будут пресекаться интервенциями от Банка Канады (БК), который будет уменьшать наличие национальной валюты Канады в рынке.

Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК.

 Отправлено: 06.03.15 15:53. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК.

Вот что кажет отчет СFTC по этому поводу: есть дивер, три уровня и задумчивость операторов, чьи позиции сейчас не растут и не падают.

 Отправлено: 06.03.15 15:58. Заголовок: То есть бычий дивер,..

То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?

 Отправлено: 06.03.15 16:20. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?

С уверенностью можно сказать что отработал бычий, медвежий в данном случае показатель завершения бычьего, а то что продолжение будет
показывет достаточно широкий боковой тренд. Надеюсь, что медвежьег дивера хватит не только на останов, но и на коррекцию до указанных
уровней.

Отложку на пробой можно поставить если по отчету CFTC операторы обозначат свое направление - сегодня по отчету посмотрю, пока они
идут горизонтально.

И еще: золото-то как вниз уронили...

 Отправлено: 06.03.15 19:52. Заголовок: Genry, смотрю знаком..

Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? )

 Отправлено: 06.03.15 21:33. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? )

Хороший вопрос... может и знаком , а это что за зверь этот КАФ ?