Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 05.04.15 22:31. Заголовок: neval пишет: все ра..

neval пишет:

цитата:

все равно не запускается

зАпостил скрин и понял в чем дело: надо в индикаторе валютные пары прописать на которых будет стоять, а то там инструменты
с какой-то биржи. Я то сразу поменял и забыл:

extern string Symbol1.Name="EURUSD"; // Нога BUY#I. Если не указан, берет по умолчанию текущий инструмент.
extern string Symbol2.Name="GBPUSD"; // Нога SELL#I.

 Отправлено: 04.05.15 14:27. Заголовок: Обновление индикатор..

Обновление индикатора Divergence_Viewer (версия 1.10).
Подробнее - здесь.

 Отправлено: 04.05.15 18:56. Заголовок: Лучше стал. Спасибо...

Лучше стал.
Спасибо.

 Отправлено: 04.05.15 21:49. Заголовок: Эдуард пишет: Лучше..

Эдуард пишет:

цитата:

Лучше стал.

Скажем так, при значении параметра "От экс. цены до экс. инд." более 1 теперь дивергенций находится намного больше, чем ранее при таком же значении параметра. То есть параметр практически не работал, т. к. неправильно был составлен алгоритм поиска. В итоге сердце алгоритма было полностью переработано.
Этот новый алгоритм пока только тестируется. Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются.

 Отправлено: 04.05.15 23:36. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге сердце алгоритма было полностью переработано.

Спасибо, Игорь! Можно сказать первомайский подарок - обновленный инструмент трудящимся трейдерам
Сейчас поменяю и опробую

Увлекся парным трейдингом, но дивера стоят во всех окнах и обычные и муьтивалютные. Нагрузка большая при такой торговле - в рынке
постоянно десяток-другой ордеров, но дивера подсказывают

 Отправлено: 05.05.15 06:31. Заголовок: Scriptong пишет: Но..

Scriptong пишет:

цитата:

Новая версия индикатора позволяет не только оперативно обнаруживать подобные дивергенции, но и находить такие расхождения, которые не определялись предыдущими версиями индикатора.

Да, показания для Класс_А и Hidden изменились - появились дивергенции которые не "попадались" раньше.

Scriptong пишет:

цитата:

Этот новый алгоритм пока только тестируется. Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются

Кое что удивило: график Н1 GBPJPY, на 2000 бар нет дивергенций Класса В и С А и Нidden есть, В и С нет совсем.
Посмотрел на других графиках - В и С не отображаются. В свойствах индикатора я их включал и выключал - ничего не менялось.
Stoch, 400 или 500, 1, 1 Extr 2, Close\Close

 Отправлено: 05.05.15 08:59. Заголовок: Genry пишет: Кое чт..

Genry пишет:

цитата:

Кое что удивило: график Н1 GBPJPY, на 2000 бар нет дивергенций Класса В и С

Вполне может быть такое. Дело в том, что такие дивергенции на 5-изнаках действительно редки. Причина - необходимость точного повторения цен закрытия, формирующих опорные точки линии дивергенции на ценовом графике.

Посмотрел у себя на William Blau (настройки по умолчанию, показ диверов класса только В и С) - последний дивер на Н1 был 21.04.2015, класс В.

 Отправлено: 05.05.15 12:45. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются.

Скорее не о самом индикаторе, а о том, как фильтровать рабочие/нерабочие диверы.
Фильтровать предлагаю при помощи ЕМА 50 и MTF_RSI с разными настройками.
Если дивер Бай находится выше ЕМА, или ниже, но смог его преодолеть, MTF_RSI выше 70, то отработает.
Так же по MTF_RSI можно визуально определять когда закрывать ордер.
В большинстве случаев работает. Имеет значение угол наклона мувинга.

 Отправлено: 06.05.15 09:04. Заголовок: Эдуард пишет: Скоре..

Эдуард пишет:

цитата:

Скорее не о самом индикаторе, а о том, как фильтровать рабочие/нерабочие диверы.

Мы с Genry уже рассуждали на этот счет немного выше по теме. Фильтрация дивергенций - это следующий шаг, который не относится непосредственно к задаче нахождения дивергенции. Фильтровать диверы (решать, использовать их в качестве торгового сигнала или нет) - дело стратегии. То есть то, что Вы предлагаете, это уже начало разработки торговой стратегии.

В плане замечаний я имел в виду указания на возможные ошибки. К примеру, когда индикатор определил дивергенцию, которой на самом деле нет. Или, наоборот, дивергенция была пропущена индикатором и это не является следствием его настроек.

 Отправлено: 13.05.15 18:34. Заголовок: Интересная ситуация ..

Игорь, день добрый!

Интересная ситуация на Стохастике, слева построил Класс А, справа почему-то нет.

 Отправлено: 13.05.15 19:42. Заголовок: Genry пишет: справа..

Genry пишет:

цитата:

справа почему-то нет.

Так ведь свеча 2015.05.12 23:00 не является локальным максимумом. Следующая свеча имеет более высокий максимум.

С другой стороны, при лаге в 2 свечи между соответствующими экстремумами цены и индикатора должны были бы быть найдены в качестве близких свеча 2015.05.13 00:00 ценового графика и свеча 2015.05.12 23:00 индикатора. Этого не произошло.
Думаю, это случилось потому, что в алгоритме поиска не учитываются ситуации, когда на одной и той же свече есть локальные экстремумы цены и индикатора, но разных типов. Если бы одного из них не было, то поиск был бы продолжен до нахождения экстремума. Ну а так как экстремумы найдены, поиск окончен.
Как решить эту задачу, пока не знаю, нужно хорошенько подумать.

 Отправлено: 13.05.15 19:58. Заголовок: Scriptong пишет: Ду..

Scriptong пишет:

цитата:

Думаю, это случилось потому, что в алгоритме поиска не учитываются ситуации, когда на одной и той же свече есть локальные экстремумы цены и индикатора, но разных типов. Если бы одного из них не было, то поиск был бы продолжен до нахождения экстремума. Ну а так как экстремумы найдены, поиск окончен

Да, это самый подходящий вариант.

Scriptong пишет:

цитата:

Как решить эту задачу, пока не знаю, нужно хорошенько подумать.

Ну, главное ситуация проявила себя и мы ее обнаружили.

 Отправлено: 24.05.15 15:41. Заголовок: Выпущена новая верси..

Выпущена новая версия индикатора Divergence_Viewer.

 Отправлено: 24.05.15 15:57. Заголовок: Scriptong пишет: Вы..

Scriptong пишет:

цитата:

Выпущена новая версия индикатора Divergence_Viewer. Исправлен поиск дивергенций для случаев появления экстремумов базового индикатора на соседних барах (к примеру, на одном - максимум, на следующем минимум).

 Отправлено: 28.06.15 21:57. Заголовок: Хорошие новости. На ..

Хорошие новости. На правах анонса
Сегодня наконец-таки добил сигнальную часть сканера дивергенций (помучила она меня, ничего не скажешь). Теперь можно приступать к части визуализации полученных данных. В итоге вполне вероятным видится выход бета-версии в следующее воскресенье.