Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 10.03.15 14:41. Заголовок: Игорь, скажите вед..

Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА, я вот только не соображу что это может нам дать.

 Отправлено: 10.03.15 15:21. Заголовок: Vag60 пишет: Игорь,..

Vag60 пишет:

цитата:

Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА

Так?

Красная линия - RSI с периодом 55. Синяя линия - базовый RSI 14.

Vag60 пишет:

цитата:

я вот только не соображу что это может нам дать.

Я пока тоже не знаю

 Отправлено: 10.03.15 15:22. Заголовок: Vag60 пишет: я вот..

Vag60 пишет:

цитата:

Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА, я вот только не соображу что это может нам дать.

Я начинаю воспринимать форум как шоу. Ради бога, не хочу никого обидеть. Но продумывайте свои просьбы. Мы стараемся помочь друг другу, а не развлечь.

 Отправлено: 10.03.15 23:41. Заголовок: Neval пишет: Genr..

цитата:

Neval пишет: Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь? Genry пишет: Я уже эту тему поднимал здесь: Уровни рынка - память рынка, взгляни, а потом можно разобрать на графике каком-нибудь. Там есть примеры всех четырех сеток фибо и ссылка (две) от Игоря на книгу Роберта Майнера.

Neval, материал помог разобраться?

 Отправлено: 11.03.15 09:27. Заголовок: ..

 Отправлено: 11.03.15 10:00. Заголовок: Настройки вроде как..

Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая

 Отправлено: 11.03.15 10:35. Заголовок: Vag60 пишет: Настро..

Vag60 пишет:

цитата:

Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая

На рисунке видны значения далеко не всех настроечных параметров. Как минимум, нужно перевести Divergence_Viewer в режим построения линий по ценам Close ("Используемая рыночная цена" - Close/Close). Также, думаю, глубина поиска второго экстремума не 20, а, как минимум, 60 баров.

 Отправлено: 11.03.15 10:41. Заголовок: Vag60 пишет: Настро..

Vag60 пишет:

цитата:

Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая

Как говорят военные: "Сверим часы!"

Котировки: ДЦ Альпари. Настройки индикатора:



---------------
Пока клепал скрин, Игорь дедуктивным методом

 Отправлено: 11.03.15 11:03. Заголовок: Настройка индикатор..

Настройка индикатора 60 не всегда хорошо. И вообще мое мнение это график Н4 и по тренду. Сигналов меньше но надежней

 Отправлено: 11.03.15 11:25. Заголовок: Vag60 пишет: Настро..

Vag60 пишет:

цитата:

Настройка индикатора 60 не всегда хорошо.

Согласен, у меня там 50 (шутка)
Значения данного параметра для разных индикаторов отличаются. Если анализировать архив скринов от Neval, где показаны успешные дивергенции, то
получаются такие цифры:
Genry пишет:

цитата:

Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций, справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций. Я посмотрел его скрины, среднее количество свечей для дивера: на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40.

Для RSI - значения между ними.
--------------------------------------
А пример выше был для показа ситуации, где дивера дают незначительное движение и надо помнить о стопах.
Это на истории видно что тренд продолжился, а в момент формирования тех вершин расхождение отмечалось и даже руками
можно было нарисовать дивер. Доверяя только дивергенции и входя без стопа - ненужный убыток .

 Отправлено: 11.03.15 18:52. Заголовок: нету там дивера, Вы ..

нету там дивера, Вы сломайте голову ели будете полагатся только на показании индикатора..
по стохастику там 100 процентно нету дивера, может мизерное расхождение на рси или макди блауа...но..нельзя по ними брать диверов где большое расстояние между вершинам..а по стохастику можно...он динамичный индикатор и лучше адаптируется к изменениям цены

 Отправлено: 12.03.15 07:21. Заголовок: neval пишет: нету т..

neval пишет:

цитата:

нету там дивера, Вы сломаете голову если будете полагаться только на показании индикатора..

Neval, день добрый!

Я даю эти примеры, так как если вместо трейдера будет программа, то она наши доводы учитывать не будет. Для нее все
просто: есть сигнал от индикатора - открываем позицию.

Вы оцениваете ситуацию значительно шире, индикатор так пока не может и вряд ли когда сможет работать как Вы .
Игорь готовит новую версию индикатора и в ней будет фильтрация которая позволит уменьшить количество такие ситуации.
Я их показываю, чтобы он видел разные варианты исполнения дивергенций, при разных настройках, и учитывал их с
резолюцией "принял к сведению".

neval пишет:

цитата:

по стохастику там 100 процентно нету дивера, может мизерное расхождение на рси или макди блауа...но.. нельзя по ними брать диверов где большое расстояние между вершинам..

И здесь согласен, я же написал что просмотрел Ваши примеры и получилось, что:

цитата:

Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций, справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций. Я посмотрел скрины, среднее количество свечей для дивера: на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40.

neval пишет:

цитата:

а по стохастику можно... он динамичный индикатор и лучше адаптируется к изменениям цены

Опять согласен - для стохастика в среднем 40 бар (можно даже до 50, у меня 50 там и стоит )
Понятно что короткий дивер с бОльшей вероятностью работает на одном импульсе, а когда длинный - это могут быть разные движения
и разные тенденции и увязывать их вместе смысла нет, т.к. вместо сильного движения будет пшик. Много раз видел, что в такой ситуации
дивергенции дают один - два мелких бара, как в моем примере.

Кстати, может Игорь добавит стохастик в джентельменский набор Divergence_Viewer_AD ?

ЗЫ. А стопы ставить никогда не лишне .

 Отправлено: 12.03.15 08:01. Заголовок: Дивергенция и Уровни Поддержки/Сопротивления

цитата:

Vag60 пишет: Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным. Sergey пишет: Для меня - это дивер на уровне поддержки/сопротивления.

Области поддержки/сопротивления и дивергенция у границ таких областей - тема важная в торговле. Поэтому хочу напомнить, что здесь были
обсуждения методик построения таких областей и Scriptong разработал серию индикаторов на эту тему.

Разберем подход ручной разметки графика и построения Исторических областей поддержки/сопротивления(ОПС).
Обоснование почему эти области работают в ветке " Уровни рынка- память рынка"

Обновим описание как находить Исторические Области или Уровни поддержки/сопротивления:
1. Берем чистый график инструмента с которым собираемся работать.
2. Меняем вид графика на Линия (по цене закрытия).
3. Выбираем ТФ MN1 и масштабом настраиваем на экране истории побольше.
4. Находим ближайшие к цене экстремумы на который происходили развороты цены и отмечаем их. Желательно размещать
линии так, чтобы они цепляли как можно больше экстремумов на этом уровне цены - уровень будет точнее и сильнее работать.
5. Затем последовательно переходим на ТФ уровнем ниже и делаем тоже самое.
6. Область между близкими экстремумами можно выделить прямоугольником, а уровни ключевых вершин - линией.
7. Так вы дойдете до ТФ где собираетесь работать и у вас на экране будет нанесены значимые уровни и ОПС всех старших ТФ.
8. Затем смотрим на дивергенции у этих уровней-областей, наносим сетки фибо от них - в общем работаем в привычном для себя стиле,
но уже с Историческими уровнями поддержки/сопротивления перед глазами.
9. Процесс можно автоматизировать индикаторами от Scriptonga
Ссылки на эти индикаторы в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей"

Из других индикаторов на эту тему хочу отметить SS_SupportResistance_v04c_614 (от Игоря) и разные версии SupDem (скрин ниже).
Жизнь индикаторы облегчают, но разметку ручками не заменят - голова-то работает круче



А это скрин с комментариями к построению руками:



С фибо на D1 в черновике получится вот такая "мазня" .... но иначе как вам показать "черновик" разметки???

Зато по этой мазне видно: где "кучкуются" Фибо-линии от разных подходов с разметкой, потом в этих местах цена пробивает, разворачивается или
уходит в боковик и здесь-же рядом обычно находятся исторические разворотные уровни. Потом места концентрации Фибо можно отметить, а
лишние сетки удалить.

Более того, если подгрузить тиковые индикаторы от Игоря, то там же будут фиксироваться вливания больших объемов.

 Отправлено: 15.03.15 23:18. Заголовок: Обновим индикатор...

Обновим индикатор.

 Отправлено: 16.03.15 08:06. Заголовок: Scriptong пишет: Об..

Scriptong пишет:

цитата:

Обновим индикатор.