Отправлено: 21.11.14 20:43. Заголовок: Выход из сделки

Привет, Коллеги!

Справедливо будет сказать хороший выход из сделки не менее значим, чем хороший вход.
Когда мы ждем хорошей возможности для входа в рынок в этом нет никакого риска. Пропустил один вход - всегда придет другой.
А вот если пропустил выход, то следующий может быть с минимальной прибылью или здравствуй дядя Лось!

Предлагаю здесь обсудить информацию по выходам из сделки.

 Отправлено: 21.11.14 20:58. Заголовок: Общеизвестные подход..

Общеизвестные подходы к выходу из сделки

1. Фиксированный выход:
1.1. если рынок идет против открытой позиции более чем на величину SL, то позиция закрывается.
1.2. Если сделка с прибылью, то при изменении цены на величину TP происходит выход с известной прибылью.
2. Выход по времени - держим позицию открытой некоторое количество времени и закрываем по его окончании.
3. Следящий выход по трейлинг-стопу.
4. Выход по достижении порога (уровень фибо, граница канала ,уровень поддержки или сопротивления и т.п.)
5. Выход при резком изменении волатильности
6. Выход по обратному сигналу (был сигнал бай, появился - селл).

 Отправлено: 21.11.14 22:28. Заголовок: Genry пишет: Справе..

Genry пишет:

цитата:

Справедливо будет сказать хороший выход из сделки не менее значим, чем хороший вход.

Что-то я последнее время склоняюсь к тому, что не просто "не менее значим", а только он и значим.

К предложенным вариантам выхода добавлю, на мой взгляд, наилучший "туманный вариант":
Выход по сигналу закрытия сделки (имеется в виду, что противоположная не закрывается).

Вот этот "выход" и нужно искать. В чем он заключается даже приблизительно сказать не могу. А профиты и стопы (пусть даже и стопы в зоне безубыточности) только режут нашу прибыль.

 Отправлено: 22.11.14 07:29. Заголовок: Согласен на все 100%..

Согласен на все 100%. Только определив потенциал сделки нужно принимать решение о входе. И не важно, вход на развороте, в начале тренда на первом импульсе или на 5-й волне. Вход определяет размер, а выход знак доходности.

 Отправлено: 13.12.14 10:16. Заголовок: Всем привет! Похоже ..

Всем привет! Похоже идей в теме не так уж много. А жаль. Мне попался неплохой индикатор по которому тейк профит можно организовать в динамическом режиме. (Center of Gravity)

 Отправлено: 13.12.14 17:49. Заголовок: Sergey пишет: Всем ..

Sergey пишет:

цитата:

Всем привет! Похоже идей в теме не так уж много. А жаль. Мне попался неплохой индикатор по которому тейк профит можно организовать в динамическом режиме. (Center of Gravity)

Привет, Sergey! Идеи зреют …
Мое предложение к Игорю относительно доработки индикатора и советника из темы «Разворотные ступени рынка» связано
именно с формализацией точек входа и выхода при торговле в канале.

Фиксированный тейк и SL штука хорошая – открылся, взял свое и вышел. Для такого подхода работа в канале в самый раз – понятно, где
ставить TP и SL. И чтобы не было обидно терять деньги из-за недобоя цены до границы канала, один из вариантов - определить зону
вокруг границы канала, где можно смотреть на положение моментума относительно зон перекупленности/перепроданности и принимать
решение о выходе из сделки.

Пример на скрине внизу. Канал построен индикатором FiboPivotAV_Steps_v3 – это сплошная синяя линия, параметры
рабочей зоны - пунктирные синии линии вокруг сплошной синей, которые недавно добавил в индикатор Игорь:
10% за границей канала и
15% перед границей.
В подвале индикатор моментума – DTOSC.

И вверху и внизу канала цена не дошла пару пипсов до границы, но в каждом случае вошла в рабочую зону.
Решение принимаем глядя на последующее поведение цены и осциллятора:
1. цена достигла границы канала – закрываем сделку.
2. цена вошла в зону и осциллятор тоже, если осциллятор
_____а) показал обратное пересечение медленной и сигнальной линии;
_____б) вышел из зоны перекупленности/перепроданности,
то закрываем сделку не дожидаясь касания границы канала.

 Отправлено: 13.12.14 19:01. Заголовок: В догонку к предыдущ..

В догонку к предыдущему посту:

Кстати, здесь можно применить и подход "Разгона депозита"с созданием положительного замка, описанного в системе Снайпер, о которой писал Евгений:
при наличии разворота моментума (желательно на разных ТФ) на верхней границе канала сделку бай не закрываем, а открываемся в селл
здоровым лотом, с стопом за внешней пунктирной линией на всю полученную от открытой бай-сделки прибыль и смотрим как пройдет
разворот .
Худший вариант: цена пробивает канал вверх и срабатывает стоп, прибыль - это то что добавилось открытой позицией в бай + то что уже закрыли, когда делали сейф.
Лучший вариант - тот что на скрине : цена идет вниз и если в бай открывались 0.1 лота, то в селл - 1 лотом (например) едем до нижней границы канала в положительном замке.
Вот где-то так

 Отправлено: 14.12.14 21:29. Заголовок: Вот уж эти локи... К..

Вот уж эти локи...
Кто же мешает закрыть бай 0.1 лота и открыть 0.9 селл вместо 1.0 селл при существующем бай 0.1?

Или это такая муштра для трейдера, чтобы не расслаблялся - типа две позиции, а не одна?

 Отправлено: 14.12.14 21:35. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот уж эти локи... Кто же мешает закрыть бай 0.1 лота и открыть 0.9 селл вместо 1.0 селл при существующем бай 0.1?

Все не так просто, я и сам не люблю бессмысленные локи. А если цена сделает коленце и продолжит бай?
Тогда селл закроется по стопу, а бай будет рости дальше. Или придется платить спред на каждой такой операции.

В данном случае я не обращал внимание на направление импульсов. Если их учитывать, то можно открыться даже на 2 волне большим лотом,
снять прибыль и закрыть его не останавливая бай, который перейдет в 3 волну. При этом можно дооткрыться на все, что заработано на 2
волне.

 Отправлено: 14.12.14 22:27. Заголовок: Genry пишет: Все не..

Genry пишет:

цитата:

Все не так просто, я и сам не люблю бессмысленные локи. А если цена сделает коленце и продолжит бай? Тогда селл закроется по стопу, а бай будет рости дальше.Или придется платить спред на каждой такой операции.

Если все это делать "влоб", то, конечно, заплатим лишний спред. В МТ5 такого не было бы. Но и в МТ4 вполне возможно обойтись без лишнего спреда. Один способ - это лок, как и описано.
Второй способ, который использует лок только на короткое время, описан в статье "Быстрый переворот позиции". Лок используется только для того, чтобы потом закрыть перекрытый объем встречно. Это просто издержки МТ4.

То есть применительно к описываемой ситуации алгоритм будет такой:

1. Открыть селл 1.0 лота.
2. Произвести встречное закрытие 0.1 лота бай и селл. В этот момент в рынке только селл 0.9.
3. На уровне стопа селл установить бай стоп 1.0 лот. Стоп для селл не устанавливать.
4. На уровне профита селл установить бай лимит 1.0 лот. Профит для селл не устанавливать.
5. В случае срабатывания одного из отложенников вновь производим встречное закрытие, но уже 0.9 лот. Второй отложенный ордер удаляем.

Итог - мы вновь с 0.1 бай.

Да, такая схема выглядит более трудоемкой по сравнению с существованием двух встречных ордеров, а также требует автоматизации (слежение за срабатыванием одного из отложенных ордеров). Но ее плюс в том, что она приучает думать в рамках единой позиции. Ведь именно этот момент останавливает множество трейдеров при переходе с МТ4 на МТ5.

 Отправлено: 14.12.14 22:59. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть применительно к описываемой ситуации алгоритм будет такой: 1. Открыть селл 1.0 лота. 2. Произвести встречное закрытие 0.1 лота бай и селл. В этот момент в рынке только селл 0.9. 3. На уровне стопа селл установить бай стоп 1.0 лот. Стоп для селл не устанавливать. 4. На уровне профита селл установить бай лимит 1.0 лот. Профит для селл не устанавливать. 5. В случае срабатывания одного из отложенников вновь производим встречное закрытие, но уже 0.9 лот. Второй отложенный ордер удаляем. Итог - мы вновь с 0.1 бай. Да, такая схема выглядит более трудоемкой по сравнению с существованием двух встречных ордеров, а также требует автоматизации (слежение за срабатыванием одного из отложенных ордеров).

Да, автоматизация требуется для всех этих подходов. Для положительного лока при ручной торговле также надо считать каким объемом можно
открыть разворотный селл и правильно поставить стоп, чтобы он не превысил заработанного на бай и отстоял на нужном расстоянии от точки
разворота.

 Отправлено: 15.12.14 21:10. Заголовок: Возвращаясь к теме т..

Возвращаясь к теме топика, добавлю, что сигнал выхода из сделки должен обладать меньшим количеством условий, чем сигнал входа. Как говорили в "Джентельменах удачи": "По первому шухеру".
Правда, в таком случае сталкиваемся с другой проблемой - частые выходы на небольших откатах, когда психологически кажется, что все пропало, цена развернулась. В этом, видимо, и заключается мастерство при разработке стратегии: соблюсти во всем меру.

 Отправлено: 17.12.14 16:44. Заголовок: Мысли по теме такие ..

Мысли по теме такие - если следовать известному правилу трейдеров: "Режь убытки быстро и позволяй прибыли расти", то необходимо:
1. Определиться с рисками при открытии позиции: увязать объем позиции и первоначальный стоп.
2. Снижать риски, реализовать перевод позиции в безубыток.
3. Держать позицию открытой максимально долго и периодически фиксировать прибыль подтягивая стоп.

По п.1: до открытия позиции необходимо определить тот уровень поддержки/сопротивления (SR) за которым будет размещен стоп. Этот уровень стопа должен быть обоснован: либо историческим разворотом цены на этом уровне, залитым объемом, фигурой, экстремумом, началом импульса. Короче уровень должен иметь подтверждение, а не так как пишут в различных стратегиях «при открытии позиции стоп устанавливается 50 (150, 500, 800 и.т.д.) пунктов». Что за 50 или 800, чем они обоснованы – непонятно и не всегда объясняется.

Получив сигнал на открытие позиции, зная уровень стопа и каким капиталом на сделку мы рискуем, можно рассчитать объем позиции.
Опытные трейдеры советуют делить капитал на 100, т.е. риск – 1% на сделку, если подход рисковый, то первоначально можно
открыться процента на 2-3.

Например: имеем 1000$, рискуем 2% на сделку что равно 20$.
Инструмент – XAUUSD, сигнал на открытие селл, курс = 1192.400.
В случае если обоснованный уровень стопа на 1193.400 - входим 0.2 лота.
А если стоп на 1202.400, то входим 0.02 лота – в каждом случае рискуем 2% от 1000$ или 20$ на сделку.
Если стоп за пределами минимального лота - остаемся вне рынка.

По п.2: когда профит сделки достигает величины равной Stop Loss, закрываем половину лота, но SL не переносим. Страховка на случай, если
рынок развернется в обратную сторону - уменьшаем риск, фиксируя минимальные убытки.

В другом варианте, названным автором «Сейф», озвучен в системе «Снайпер» Дмитриева:
цитата
«II. СЕЙФ
Импульсный уровень дает в 95-97% отскок минимум 4-10 пунктов. Это важно для того, чтобы зафиксировать прибыль по части ордера, а на
оставшуюся часть ордера выставить SL равный прибыли от первой части ордера, т.е. мы находимся в рынке уже без риска.
В большинстве случаев сделка выйдет в «+», если Вы зашли правильно определив импульсный уровень, в остальных случаях – сделка закроется
по SL, но убытка, благодаря СЕЙФУ уже не будет.
Эти 2 подхода - Импульсный уровень + СЕЙФ позволит Вам значительно реже получать существенный убыток (сливать депозиты).»

 Отправлено: 17.12.14 21:10. Заголовок: По п.3. Обычно наил..

По п.3. Обычно наилучший вариант взятия прибыли приходит, когда начинаешь как-то видеть развитие волновой структуры и
понимаешь в каком месте этой структуры сейчас находится цена. Тогда и с целями определиться проще.
Когда я только начинал изучение структуры, то следовал совету Алмазова - "найди ближайший значимый минимум или максимум и
начинай структуру строить от него".

Этот совет хорош и для торговли советником, когда при открытии позиции оттолкнулся от значимого уровня, есть больше вероятности что цена не
снесет твой стоп, который за этим уровнем стоит. Так же от этого уровня можно накинуть сетку Фибо чтобы по этой сетке за ценой двигался трал
переходя не пунктами, как это делает трал МТ, а с одного фибо-уровня на другой.
Описание подобного подхода мне когда-то попалось на articles.mql4 в статье " Золотое правило трейдера", чем-то напоминает подход реализованный в индикаторах Scriptonga FiboPivot, FiboPivot_AverageVolatility).

Автор: Genkov ( 06.03.2012):

цитата:

Метод определения уровня очередного перемещения Stop Loss определяется положением цены на момент достижения профита в зависимости от уровней Фибоначчи. В предлагаемой методике используются уровни Фибоначчи, построенные по методике построения канала Vegas. Вычисления уровней Фибоначчи производится функцией построения уровней LevelFibo(): //+------------------------------------------------------------------+ void LevelFibo() { double Fb1,Fb2,Fb3,Fb4,Fb5,Fb6,Fb7,Fb8,Fb9,Fb10,Fb11,Fb12,Fb13; // канал "Vegas" double Ma144_1 = iMA(NULL,0,144,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); double Ma169_1 = iMA(NULL,0,169,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1); // медиана канала "Vegas" double MedVegas=NormalizeDouble((Ma144_1+Ma169_1)/2,Digits); // вычислим значения уровней Fibo по методике "Vegas" Fb1=MedVegas-377*Point; Fb12=MedVegas+377*Point; Fb2=MedVegas-233*Point; Fb11=MedVegas+233*Point; Fb3=MedVegas-144*Point; Fb10=MedVegas+144*Point; Fb4=MedVegas-89*Point; Fb9=MedVegas+89*Point; Fb5=MedVegas-55*Point; Fb8=MedVegas+55*Point; Fb6=MedVegas-34*Point; Fb7=MedVegas+34*Point; } //+------------------------------------------------------------------+ При расчете Stop Loss для позиций BUY за профит принимается разность между Max ценой первого бара High[1] и уровнем открытия позиции OrderOpenPrice(). Уровень Stop Loss определяется как "ближайший" уровень Фибоначчи относительно Min значения первого бара Low[1] При расчете Stop Loss для позиций SELL за профит принимается разность между уровнем открытия позиции OrderOpenPrice() и уровнем Max ценой первого бара High[1]. Скрин, как это все работает для бай: И для селл:

--------------------
PS. Игорь, я уже много раз убеждался, что трал скорее уменьшает прибыль, чем ее добавляет. Но если озвученный подход Вам покажется
интересным, может внесете его для проверки в темплейт к статье "Как создать эксперт, не обладая навыками программирования" ?

 Отправлено: 18.12.14 22:08. Заголовок: Genry пишет: Игорь..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, я уже много раз убеждался, что трал скорее уменьшает прибыль, чем ее добавляет. Но если озвученный подход Вам покажется интересным, может внесете его для проверки в темплейт к статье "Как создать эксперт, не обладая навыками программирования" ?

Я имел в виду не трал как метод перемещения стопа, а тот подход, который является наиболее распространенным - удержание стопа от рынка на некоторой дистанции выраженной в пунктах. Такой подход однозначно плох тем, что ориентируется на цену открытия ордера и некоторое число пунктов, которое в большинстве случаев никак не обосновано. Вот такой трал однозначно уменьшает прибыль системы.

Если же трал не имеет никакого отношения к цене открытия сделки и не оперирует фиксированной величиной в пунктах, то он уже имеет некоторое право на жизнь.
Описываемым мною типом трала можно считать тот подход, который реализован во множестве моих советников: когда после открытия сделки следует новый сигнал в том же направлении, то стоп и профит перемещаются таким образом, будто ордер был открыт по новому сигналу.

 Отправлено: 19.12.14 10:41. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я имел в виду не трал как метод перемещения стопа, а тот подход, который является наиболее распространенным - удержание стопа от рынка на некоторой дистанции выраженной в пунктах. Такой подход однозначно плох тем, что ориентируется на цену открытия ордера и некоторое число пунктов, которое в большинстве случаев никак не обосновано. Вот такой трал однозначно уменьшает прибыль системы.

Да, и я про этот тип трала, который скорее режет прибыль чем убытки. Таких вариантов как-раз больше всего.

Вариант с тралом по сетке Фибо будет интереснее , он больше соответствует второму требованию.
Жаль автор статьи не провел сравнение с SAR на одном скрине.