Отправлено: 04.01.14 18:54. Заголовок: Опционы, фьючерсы и форекс

Коллеги!
Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс.
Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами.

Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.

 Отправлено: 04.01.14 19:00. Заголовок: В ближайшее время пе..

В ближайшее время перенесу сюда посты по данной теме из ветки "Охота на объемы", чтобы не терять высказанные мысли по теме и все-же отделить пух от котлет

 Отправлено: 05.01.14 11:47. Заголовок: Sergey пишет: 2. Сд..

Sergey пишет:

цитата:

2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно). Мне оба варианта не подсилу.

Думаю не все так плохо Я уже давал ссылки на подобные проекты, но они были вне МТ4.
А потом вспомнил (вот голова, скачал в 2010г, прочитал и забыл ) что был проект для МТ4 на articles.mql4.com, правда не Чикаго, а отчеты СОТ, вот он:

Создана: 15.10.2009 Автор: Василий Соколов: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4
Ссылка на архив с софтом к статье: MetaCOT_14.03.2011.zip (51.2 Kb)
Немного о содержании:
"Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими.
По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader."

 Отправлено: 05.01.14 11:49. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..

Sergey пишет:

цитата:

Спасибо Genry! Обязательно посмотрю.

Адрес с отчетами с 2009 года изменился, новый каталог с файлами отчетов CFTC находится: Здесь
Я сделал архив с 2000 по 26 ноября 2013 -11мб(последний отчет доступный на 3 декабря) уже
переименованный под конвертацию и с дополненным файлом names.ini

Статья разбирает еженедельные отчеты комисси CFTC. Этот подход применим к ежедневным отчета биржи Чикаго, что даст оперативную
информацию. Хотя, если успешно войти по недельному графикуууу...

 Отправлено: 05.01.14 11:52. Заголовок: Genry пишет: Мдаа....

Genry пишет:

цитата:

Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом

Коллеги, надеюсь что вчерашнее и сегодняшнее движение на EurUsd, и торгуемые объемы не застали в расплох?
Наблюдение Сергея вполне работает - видно накопление объемов на индикаторе перед движением цены.

А вот время движения подскажет календари с новостями. Например, 6 декабря истекают биржевые контракты на опционы EurUsd
ну и сами понимаете - вчера, сегодня и завтра киты собирают планктон пройдясь по премиальным уровням.

Ближайшие даты по евре можете найти в отчетах СМЕ, например последний:
[url=http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf]http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf[/url]
раздел EURO FX AMERICAN & EURO & CME$INDEX CONTRACTS LAST TRADE DATES EXPIRATION:
в самом верху. И у других валют тоже

 Отправлено: 05.01.14 11:57. Заголовок: Genry пишет: На фью..

Genry пишет:

цитата:

На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется. Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут. ---------- PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439

Evgeny пишет:

цитата:

Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события.

Отличный был денек, Евгений!
Постепенно разбираясь что к чему в подходах торговли на объемах я начал искать возможность увязать объемы форекс и биржевые объемы. Цель была такая: увидеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы.

Когда подходит экспирация контрактов ММ предпринимает действия чтобы в очередной раз "обуть" толпу и оставить примии себе.
Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ ну и выставить заранее отложки.
Что вчера и сделал:
1.нанес на график опционы
2.построил уровни
3. и стал наблюдать как формируются центры "гравитации" объема и цены, ожидая, что на вчерашнем флете идет накопление объема
чтобы взять цену 1.3767, где на елке висел красивый контракт.

Открылся на 1.37220, а потом ММ нажал кнопку лифта вверх правда выйти пришлось на 1.37439, а после бессонной ночи
сегодняшнюю часть движения просто проспал , но все-равно пустячок , а приятно

Вот картинка с опционами за последние дни: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptT.png
На нем хорошо видно как ММ, выпуская шпильки во все стороны, огребает подарки на Рождество
Фильтр стоит от 2000 контрактов.

 Отправлено: 05.01.14 12:01. Заголовок: Привет, Коллеги! Не..

Привет, Коллеги!

Некоторые статистические данные по объемам
Картинка по Опционам и фьючам EurUsd с СМЕ по результатам пятничных торгов и темплейт для загрузки в МТ (тф Н1).
Фильтр Открытого интереса (ОИ) снижен с 2000 до 1000.

И для интересующихся: показания индикаторов по еженедельным отчетам CFTC (на 08.12.2013).
Крупные операторы красным цветом (Net Oper), крупные игроки - синим (Non-commerc), открытый интерес (ОИ) - зеленым.

Рождество на носу, Америка с Европой бегают по распродажам :sm38

 Отправлено: 05.01.14 12:08. Заголовок: Scriptong пишет: ад..

Scriptong пишет:

цитата:

адрес публичного FTP-сервера CME ( Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки.

Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по
фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный.
К этой информации есть разборщик в виде отдельной программы здесь: OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME

А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ.

О папке с объемами отдельно узнал вчера

Scriptong пишет:

цитата:

Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез?

Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf

 Отправлено: 05.01.14 12:10. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе.

К предыдущим ссылкам добавлю еще одну Руководство по анализу отчетов CME Daily , может не так страшен OI как его малюют

Ссылка на http раздел СМЕ http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=priceByVolume

 Отправлено: 05.01.14 12:16. Заголовок: Добро пожаловать, VN..

Добро пожаловать, VNG_nemo!

Спасибо, полезная информация .
VNG_nemo пишет:

цитата:

Здравствуйте, обитатели ветки. Прочитал с большим интересом. Хочу внести свою лепту. Для автоматической закачки отчетов СМЕ ДВ можно импользовать программу AgentCoin от tumypv, для конвертации их из PDF в CSV его же программу для конвертации. Все взять на его сайте. Теперь про объемы. Я их беру из ТОС. Нужно зарегистрировать демку и войти не в папер мани, а в лайт. Тогда нет задержки, список инструментов огромный, в том числе и валютные фьючерсы. Можно настроить вывод по ДДЕ в Эксель, а оттуда уже в МТ4 через динамическую библиотеку Avals"а. В ТОС"е можно открыть опционный деск и тоже импортировать его в Эксель. Единственное неудобство - региться в демке ТОС нужно каждые 2 месяца. Но доступ бесплатный. Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте.

Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти

ТОС - это терминал Thinkorswim (TOS) ? А то я кроме метатрейдера ничего не использовал и где, что и как с этим ТОС еще надо разбираться .
Пошаговую инструкцию нашел здесь, а здесь хелп на русском

VNG_nemo пишет:

цитата:

Ссылки дать - не вопрос, но дело в том, что тогда могут быть нарушены правила форума. Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Там же можно найти ссылку на сайт Тимура. В ТОС"е самое сложное - регистрация. Если ее прошли успешно, то дальше проще, интерфейс интуитивно понятен. Вот ссылка на очень интересную статью http://blogstocks.ru/blog/thinkorswim/538.html, в ней рассказано, как создавать ВОТЧ листы по инструментам и дан пример обработки в Экселе выводимой по ДДЕ информации. Далее при помощи библиотеки mt4excel.dll http://codebase.mql4.com/ru/3667/page2#comments информация из нужной ячейки скидывается в МТ4 и обрабатывается потиково (пример http://forum.mql4.com/ru/44307). Получается тиковый график инструмента с реальными объемами.

 Отправлено: 05.01.14 12:20. Заголовок: VNG_nemo пишет: При..

VNG_nemo пишет:

цитата:

Привет всем! С наступающим! Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL http://tumypv.narod.ru/downloads/cmedb.zip AgentCoin http://tumypv.narod.ru/downloads/agentcoin.zip Попробую еще раз, может недоступно изложил. 1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ. 2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ. 3. При запуске скрипта запустится Эксель. 4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель) 5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм. Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем. Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались. Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке. Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4. Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера. Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода.

Все отлично изложено и ссылки полезные!
Просто обилие идей в ветке "Охота на объемы" затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки!
Такое предложение ;)
----------------------------------------------------------------------------
Вот теперь открыли отдельную ветку для этой интересной темы

 Отправлено: 05.01.14 16:12. Заголовок: VNG_nemo пишет: Забе..

VNG_nemo пишет:

цитата:

Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше.

Коллеги!
Кто пользуется этими программами - вышла обновленная версия

Благодаря серии статей Игоря по объемам у нас есть инструменты, а также результаты практического опыта Евгения и Сергея
по их применению.
Если у кого есть опыт торговли по Опционным уровням, что можете сказать глядя на уровни и показания индикаторов?
Есть идеи?

 Отправлено: 05.01.14 16:17. Заголовок: Sergey пишет: Матер..

Sergey пишет:

цитата:

Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу: Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев). Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса. В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД. P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить.

VNG_nemo пишет:

цитата:

Sergey пишет, цитата: точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. VNG_nemo пишет: "Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить" Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".

 Отправлено: 05.01.14 16:19. Заголовок: Вроде все что было п..

Вроде все что было по теме перенес - если что пропустил - звиняйте и добавляйте сами!

 Отправлено: 06.01.14 09:12. Заголовок: Всем привет! Не плох..

Всем привет!
Не плохая прога BetSyndicateOptions может стать помощником в изучении методов тогровли по опционным уравням. Включает много фильтров и уровни ставит при помощи индикатора. Ищем в поисковике...
Всем удачи!

 Отправлено: 06.01.14 11:09. Заголовок: Кстати, индикатор #b..

Кстати, индикатор уровней #bso2.01 от BetSyndicateOptions имеет открытый код. А прога BetSyndicateOptions формирует отчет с учетом выбранных фильтров в формате CSV, что очень удобно для создания своих индикаторов. Нужны лишь идеи. (уровень баланса, call/put зоны и т.п. с формулами и обоснованиями).
Удачных предложений!