Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков

Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали.
Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы.
Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов.
Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта.
Так ли всё безнадежно?

Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"...
Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок,
а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть?
Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем!

Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове,
т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья.
Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены.

Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель.
Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков.
Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим.

http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/
Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам",
которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д.
Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке.

Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы.
Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.

Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают.

С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление.
Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз.
Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен.

В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка.
И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.

 Отправлено: 27.05.14 12:13. Заголовок: Интересно увидеть ра..

Интересно увидеть расчет кумдельты на тиках и сравнить с показанием индикатора кластердельты по данным биржи. Это будет новый взгляд на
работу брокера

 Отправлено: 27.05.14 18:36. Заголовок: Genry сразу тебе ска..

Genry сразу тебе скажу, что четкого совпадения не будет. Но я подозреваю, что это и не нужно. То, что я видел, когда строил руками - представляет в какой-то степени даже еще больший интерес, чем накопительная дельта в кластердельте. Валютный рынок это не фьючерс на чикаго, сделки проходят не на одной площадке.

 Отправлено: 27.05.14 19:54. Заголовок: Сделал новую версию ..

Сделал новую версию дельты с отображением на чарте и точкой начала по цене открытия дня. Вот что получилось:



Синяя линия - это та же дельта, что и в подвале, но с отображением на чарте.

P. S. Прямая линия в начале дня обусловлена отсутствием истории тиков.

 Отправлено: 27.05.14 19:59. Заголовок: Игорь, прошу сравнит..

Игорь, прошу сравнить свою построенную версию дельты на М15 евродоллар за 22.05 с моим скрином

 Отправлено: 27.05.14 20:19. Заголовок: Evgeny пишет: Игорь..

Evgeny пишет:

цитата:

Игорь, прошу сравнить свою построенную версию дельты на М15 евродоллар за 22.05 с моим скрином

Я тоже заметил, что у Вас медведи доминировали. Но по моим данным, собранным с 8:05 (GMT+3), доминировали быки, хотя цена и ушла вниз.



Размер 1280х1024 был выбран специально. Прошу не ругаться тех, у кого разрешение ниже.

 Отправлено: 27.05.14 21:54. Заголовок: Значит что-то думаю ..

Значит что-то думаю не так с расчетами.
Еще раз смотрим М15 за 22.05
Это я руками строил дельту по показаниям первой версии индикатора силы быков и медведей.
http://shot.qip.ru/00oIQ6-6LZl45v8F/

А это с кластерделты
http://shot.qip.ru/00oLrp-5C38ZWjSD/

 Отправлено: 27.05.14 22:56. Заголовок: А это с индикатора к..

А это с индикаторов кластердельты (брал здесь http://my.clusterdelta.com/download) за туже дату:

кумдельта
http://f6.s.qip.ru/cuDY8d7g.png

кумдельта и дельта от КД
http://f6.s.qip.ru/cuDY8d8c.png

Evgeny пишет:

цитата:

Значит что-то думаю не так с расчетами. Еще раз смотрим М15 за 22.05 Это я руками строил дельту по показаниям первой версии индикатора силы быков и медведей. А это с кластерделты

EurUSD в тиках у меня нет, но для сравнения XAUUSD кумдельта + дельта от КД и BearBullBalanceOnTicks_v4 на брокере А...ри
http://f6.s.qip.ru/cuDY8d8d.png

Игорь, может добавить в BearBullBalanceOnTicks_v4 возможность не отображать общий объем - как я сделал на скрине, а то из-за различия
диапазонов данных сложно получит крупную картину.

 Отправлено: 29.05.14 08:35. Заголовок: Evgeny пишет: Значи..

Evgeny пишет:

цитата:

Значит что-то думаю не так с расчетами.

Расчеты не при чем. Все верно. Просто данные отличаются.
Не стоит рассчитывать на то, что у разных брокеров будет одинаковый тиковый поток. Это обсуждалось еще перед тем, как вышла первая статья "Охота на объемы".

 Отправлено: 29.05.14 08:56. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, может добавить в BearBullBalanceOnTicks_v4 возможность не отображать общий объем - как я сделал на скрине, а то из-за различия диапазонов данных сложно получит крупную картину.

К сожалению, совместить такой функционал в одном индикаторе не получается - при отключении отображения буферов общего объема индикатор все равно масштабируется по спрятанным значениям.
Поэтому скрытый подсчет общего объема возможен только в отдельной версии индикатора.

 Отправлено: 29.05.14 12:02. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Поэтому скрытый подсчет общего объема возможен только в отдельной версии индикатора.

Игорь, спасибо, такой вариант тоже хорош

 Отправлено: 29.05.14 18:45. Заголовок: Парочка примеров что..

Парочка примеров что получилось с накопительной дельтой

Пока заметил что хорошо строится трендовая по н.дельте, а после пробоя она же выступает поддержкой. Дивер получился только на втором рисунке
Заманчиво, надо будет понаблюдать

 Отправлено: 29.05.14 20:37. Заголовок: Nize пишет: Пока за..

Nize пишет:

цитата:

Пока заметил что хорошо строится трендовая по н.дельте, а после пробоя она же выступает поддержкой. Дивер получился только на втором рисунке Заманчиво, надо будет понаблюдать

О! В нашем полку прибыло . Это радует! А то сотни просмотров и без комментариев.

 Отправлено: 29.05.14 20:40. Заголовок: Nize, где такой инди..

Nize, где такой индикатор взял DayTickCumDelta?

 Отправлено: 30.05.14 13:56. Заголовок: Genry пишет: О! В н..

Genry пишет:

цитата:

О! В нашем полку прибыло . Это радует! А то сотни просмотров и без комментариев.

Заметил как-то мало тут народу) а материала много и главное интересный - вот странно, но может оно и к лучшему, я пока изучаю, особо писать лениво на форумах, но идея есть одна по написанию робота,
надо сформулировать все как-то, а времени не хватает..
Evgeny пишет:

цитата:

где такой индикатор взял DayTickCumDelta?

Это основа индюк Игоря BearBullBalanceOnTicks_v4 просто не терпелось посмотреть на н.дельту вот и добавил туда расчет т.н. экспериментальный образец. Но я думаю Игорь скоро сделает статью и индюк.

 Отправлено: 30.05.14 14:17. Заголовок: Nize пишет: т.н. эк..

Nize пишет:

цитата:

т.н. экспериментальный образец. Но я думаю Игорь скоро сделает статью и индюк.

Если образец не секретный , то может покажете Ваше решение? А то мы последнее время разные варианты смотрим - ищем наилучший