Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков
Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно?
Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем!
Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены.
Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим.
http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке.
Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.
Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают.
С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен.
В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Сообщение: 551
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 14.05.14 12:51. Заголовок: Евгений, еще раз рес..
Евгений, еще раз респект Материал посмотрел, частично что-то уже использовал сам, но ты все систематизировал - получилось детальное руководство. Теперь - к практике!
Я решил сделать так. Взял выгрузку котировок в Excel за июнь-август 2013 г., 5-минутки. И обработал вот таким образом: По каждой 5-минутной свечке была расчитана средная цена бара (open+close)/2 и полученное значение округлено до 3-го знака: 1.281, 1.323 и т.д. Затем я нашел минимум и максимум средней цены за весь анализируемый период. Получился диапазон от 1.277 до 1.345. По каждому уровню с шагом 100 пунктов просуммировал тиковые объемы. Получилась вот такая картина.
Видим уровни, где было больше всего наторговано тиковых объемов. Ориентируясь на данные уровни, а также ближайшие "круглые" уровни, которые я обозвал выше глобальными, получилось что-то вроде такой картинки.
Можно выделить два актуальных уровня: прочное сопротивление в зоне 1.34-1.334 и прочную поддержку 1.326-1.32. Также видны хвосты каких то старых уровней: 1.31-1.307 и 1.303-1.30. Еще виден разворот на 1.286-1.28, говорить о котором сейчас не представляется возможным. Нужно уходить назад в историю.
Здесь и сейчас можно судить о том, что крупные игроки защищают свои шорты на 1.34-1.334, а покупатели свои баи на 1.326-1.32. И кто-то из них скоро создаст пробой противостоящей им зоны интересов, но начнет он это из своей зоны, а не из зоны противника.
Кстати, есть вероятность, что крупный продавец из своей шорт зоны 02.09.2013 это уже сделал. Цена свалилась за 1.32 В этой ситуации входить в шорт сейчас рискованно, т.к. это не стыкуется с выгодой продавца. Маловерятно, что продавец вот так агрессивно продолжить орудовать в зоне покупателей и вливать объем.
Теперь о хвостах. Проделываем ту же процедуру на периоде март-май 2013 г. Получаем в формате Excel следующую картинку.
А вот на графике
Идем слева направо. До апреля виден кусок старого нисходящего тренда, где один крупный игрок просто оторвался на здоровенном и жирном шорте, начавшегося в начале февраля. Зона 1.31-1.307 - как объясняют проф трейдеры, активная защита своего шорта крупным игроком. На этом уровне покупателям не позволили развернуть тренд, а попытка была как видим на уровне 1.30-1.304. Потом видим ГЭП и снова вниз. Уровень 1.30-1.304 стал сопротивлением. От этого уровня 18 марта снова вниз до 1.28-1.275.
На объемах виден еще всплеск на 1.294-1.29, но он размазан на графике. Это попытки обеих сторон пересилить противника. В конце марта покупатели пытались снова развернуть тренд. Не удалось. А вот в мае очень даже удалось.
1.286-1.28 - вот здесь, если взять Volfix и глянуть на кластер, да даже просто глянуть на вертикальный объем на 5-минутке, в этом диапазоне примерно 27.03 и 04.04 наблюдаются огромные выбросы объемов. Это заявил наконец о себе тот крупный покупатель!!! С третьей попытки. Потом с начала апреля по середину мая ожесточенная борьба на тех же самых уровнях 1.30-1.304 и 1.31-1.307. Причем как видно, покупатель был явно мощным, очень рьяно защищал позицию и даже пробился до 1.32-1.326. Вот откуда в июне-августе появился этот уровень!
А потом в 17-23 мая смотрите какой красивый тест 1.286-1.28. И здесь крупный покупатель опять начал защищать свой интерес. Вот видимо так рассуждают проф трейдеры, анализирующие интересы крупных игроков.
Сообщение: 140
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 03.09.13 08:23. Заголовок: Евгений, а Вы..
Евгений, а Вы пробовали сравнить найденные Вами зоны и зоны обозначенные индикаторами MarketMemory_Channel_v2 и MarketMemory_v2 (можно и SupDem - он закрашивает) ?
Отправлено: 03.09.13 17:17. Заголовок: Привет, Genry Не пр..
Привет, Genry
Не приходилсь сравнивать. В этих индикаторах тоже используются тиковые объемы для построения уровней или повторы?
Я здесь предлагаю рассмотреть стратегию торговли, которая опирается на анализе: - горизонтальные объемы, которые показывают интерес игроков к определенным ценовым уровням (ось X); - вертикальные выбросы объемов (ось Y)
В итоге на пересечении координат X и Y можно получить оптимальные точки входа.
Вот ссылка на материал, который меня заинтересовал
Отправлено: 04.09.13 09:59. Заголовок: Интересная точка зре..
Интересная точка зрения, а, главное, неплохо обоснованная. Вот только с тиковыми объемами работать затруднительно в плане веры им. У каждого ДЦ этот объем свой. Хотя, надо бы, провести исследование насчет сравнения не конкретных цифр тиковых объемов, а простого соотношения между различными свечами. Например, будет ли тиковый объем у одной и той же свечи разных ДЦ однозначно меньше (больше), чем у предыдущей. Если хотя бы в этом найдется соответствие, то можно попробовать работать с соотношениями тиковых объемов.
По реальным объемам - это уже к стакану, в МТ5. Но, пока нет истории стакана, рыбу там ловить трудно. Хотя можно организовать собственный сборщик истории стакана на манер сбора тиков.
Отправлено: 04.09.13 16:38. Заголовок: Я видел индикатор, к..
Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD.
Видели скрин в разделе прогноз рынка? Вот там я показываю то, о чем писал про пересечения. Нужно продавать когда цена в пике под уровнем сопротивления и наоборот. И смотреть, кто доминирует.
Есть вариант развития данной темы. Почему бы не протестировать стратегию для новичка, которая приходит в голову от этой картинки?
Суть такова: 1. Берем таймфрем H1 и кидаем туда стандартный RSI.
2. Входы. Когда цена падает до "круглого" уровня сопротивления 1.30, 1.31, 1.32 .... 1.36, а RSI в зоне перепроданности и - часовая свеча закрывается ниже данного уровня - то ставим BuyStop. Если цена не вернется, значит прошел реальный пробой крупным игроком. Причем сходу. Можно будет потом удалить. - свеча тестирует уровень, приближаясь к нему хвостом, что еще лучше. Открываем Buyl. Тогда это с большой степенью вероятности тест и отскок.
По продаже тот же принцип.
3. Первоначальные стопы.
Их нет смысла ставить большими. Зачем кормить рынок. Лучше пусть на одном уровне будет по 2-3 перезахода и пучок мелких лосят по 100-200 пунктов, чем пара-тройка жирных лосей по 500
4. Перевод в безубыток.
Если RSI после входа в покупку из зоны перепроданности 40 ушел в 50+, не продвинулся в 60+, а затем вернулся обратно ниже 50, переводим в безубыток. Мы зашли в коррекцию нисходящего тренда и ловить прибыль тут сомнительно.
С другой, стороны если такое произошло в восходящем тренде, стоп не сработает
При продаже тот же принцип.
5. Выход. Итак, нам удалось залесть в нормальный тренд, что с выходом? Думаю как и с входом.
Мы в покупке. - если свеча пролетела мимо очередного круглого уровня вверх и закрылась выше, то подтягиваем стоп до пробитого уровня. А это уже порядка +1000 пунктов. Попозже он будет тестироваться на прочность. - если свеча нарисовала хвост, который стремился к круглому уровню - это тест и последующая коррекция тренда. Подтягиваем стоп на + 500. В расчете на 50% коррекцию.
В продаже наоборот.
Вот такая смешная стратегия новичка на коленке за 30 минут
Основная идея двигаться от одного круглого уровня к другому, пытаясь зайти с крошечным стопом, а далее как можно дольше просидеть в тренде. Если усовершенствовать механизм (выбросить RSI и добавить анализ объемов, которые будут давать информацию о промежуточных уровнях), можно садиться удачно в поезд на 2-3-4 тысяч пунктов вместе с крупными игроками, при риске потерять 200-300 пунктов. Это может привести к "неубиваемой" системе торговли.
Как вариант, можно подумать над такой тактикой, когда на круглом уровне, получая несколько сигналов на вход, не глушить позицию стопом, а действовать как крупный игрок - набирать объем.
Провел анализ того, насколько полезны тиковые объемы для реальной торговли...очень полезны. Анализ даже тиковых объемов, уже не говоря о реальных, позволит трейдеру перейти на абсолютно иной уровень качества при принятии торговых решений.
Для рынка форекс можно взять такой алгоритм при интрадей торговле: - построение конкретного торгового плана, а не просто определение направления, возможно только после анализа горизонтальных объемов минимум за предыдущие торговые сутки, максимум за двое-трое предыдущих торговых суток. - горизонтальные уровни требуется рассчитывать как можно более чётче, а значит необходимо, на каждом ценовом уровне с округлением до 4 знака просуммировать все тики за сутки.
- можно окрасить в синий цвет столбик в гистограмме, если тики "вверх", будут по сумме превышать тики "вниз". Пользу от этого оценить пока не могу, но возможно, что она есть.
Поскольку у меня такого индикатора нет, я сделал анализ на вертикальных объемах.
Вот ряд скринов по GBP/USD c 26.08 по 02.09. Справа: часовой таймфрейм, в центре минутный, справа минутный с увеличением. На скринах есть pivot... не обращайте внимания. Присмотревшись внимательно ко всему остальному, думаю станет понятна идея. Всё просто, но при этом, точность ювелирная.
Отправлено: 11.09.13 10:11. Заголовок: Evgeny пишет: Я вид..
Evgeny пишет:
цитата:
Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD.
Опять же - где взять информацию по фьючерсу Евро? Далеко не у всех ДЦ она есть. То есть придется говорить о том, что не для всех ДЦ система подходит...
Можно раскрыть эту тайну? А то мне, дураку, эта очевидность неочевидна
Игорь, я действительно думал, что все видно и понятна идея.
Анализируем последние торговые сутки, ищем место где прошел максимальный объем индикатора volume. В тот момент времени, где объем был максимальный, смотрим что на ценовом графике. На графике от этого места и до конца торгового дня необходимо прямоугольником выделить ценовой диапазон. После прохождения максимального объема достаточно посмотреть куда ушла цена от прямоугольника. Если вниз (красим прямоугольник в красный цвет), то рынок продавался и на следующий день именно данный ценовой диапазон будет тестироваться рынком. И от данного диапазона будет формироваться новое падение.
Под термином "ДЦ" я подразумеваю любого брокера. Что Вы подразумеваете под биржей и как с нее брать эту информацию?
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Сам я эти данные на постоянной основе не обрабатываю,... так, когда в очередной раз поманит идея использовать объемы в торговле ;) Тем более, что многие платформы показывают объемы за предыдущую торговую сессию, т.е. с задержкой на сутки.
Опять же, например, неэлектронный фьючерс S&P500 фиксирует Тиковый объем, как количество изменений цены за некий промежуток времени. А объемы электронного S&P500 - количество контрактов, участвующих в сделках за некий промежуток времени. Наверно тиковые и контрактные объемы как-то коррелируются, но все это ставит мозги буквой Z
Может Евгений знает, где брать корректные и актуальные биржевые данные для получения тиковых объемов.
Отправлено: 12.09.13 18:17. Заголовок: Как определять ценовые диапазоны
На всех скринах, которые я выкладывал, ценовые диапазоны я рисовал из того места на графике, где был максимальный всплеск объема за день на индикаторе Volume.
Если бы у нас был Volfix в метатрейдере, то в этих местах, кластер показал бы максимальные разовые объемы. Вот такой как вверху:
У нас нет такой платформы, но мы можем и без кластера точно определять эти места по volume. На следующий день, этот диапазон будет тестироваться. Если он был сформирован верно, тест пройдет с минимальным отклонением.
PS: появилась мысль использовать сборщик тиков. Что если на каждом минутном или 5-ти минутном баре с шагом цены 10 пунктов посдчитывать сумму тиков, которые попали в диапазон. К примеру: 1.3256 - 1.3257 тиков 20, 1.32571-1.3258 тиков 30, 1.32581-1.3259 тиков 50, 1.32591-1.3260 тиков 160, 1.32601-1.3261 тиков 140 Из примера видим два точечных выброса на 1.32591-1.3260 тиков 160 и на 1.32601-1.3261 тиков 140. Чем не кластер. Понятно, что это тиковые, но если это дает возможность определять уровни, какая нам разница.
Отправлено: 16.09.13 18:23. Заголовок: Отработка по золоту 16.09.2013
Конечно это демо счет. Но при этом соблюдался риск-менеджмент, плюс точка входа дала соотношение практически 6:1 1980/300 пунктам. Прибыль 11946 / убыток по стопу составил бы порядка 1800(около 6% депозита)
У меня осталась одна проблема: когда есть потребность спать, ходить на работу и еще пока остались нервы... входить в сделки вручную и сопровождать торговлю - это для любого человека стресс и нагрузка, даже при надежной выгодной системе.
Очень хочется создать индикатор и возможно советник, хотя бы в полуавтоматическом режиме (вход в сделки и перевод в безубыток).
Игорь, я действительно думал, что все видно и понятна идея.
Идея пока понятна в общих чертах. А вот с конкретикой туго. Вот с этого описания и начнем. Как будет видно ниже, оно тоже мало чего дает, кроме вопросов. Речь ведь идет об индикаторе или даже советнике, для которого нужен формализованный алгоритм.
Evgeny пишет:
цитата:
Анализируем последние торговые сутки, ищем место где прошел максимальный объем индикатора volume. В тот момент времени, где объем был максимальный, смотрим что на ценовом графике.
Здесь все понятно: 1. Находим максимальный тиковый объем графике и сопоставляем его со свечей. 2. Таймфрейм младше дневного. Исходя из рисунков, нетрудно догадаться, что это график М5.
Evgeny пишет:
цитата:
На графике от этого места и до конца торгового дня необходимо прямоугольником выделить ценовой диапазон.
А вот тут уже спотыкаемся. Как определяется ценовой диапазон? Можно, конечно, пофантазировать. К примеру, это может быть амплитуда свечи, которой соответствует максимальный объем.
Evgeny пишет:
цитата:
После прохождения максимального объема достаточно посмотреть куда ушла цена от прямоугольника.
Тоже неясно, что это за действие: "после прохождения максимального объема". Мы ведь смотрели прошлый день. Значит, свеча максимального объема уже в прошлом (пройдена). Далее, до каких пор смотрим, куда ушла цена от прямоугольника? По самому определению - что если это движение было вокруг прямоугольника - сначала вниз, а потом вверх, или наоборот?
Evgeny пишет:
цитата:
Если вниз (красим прямоугольник в красный цвет), то рынок продавался и на следующий день именно данный ценовой диапазон будет тестироваться рынком. И от данного диапазона будет формироваться новое падение.
Для индикатора - подойдет. Он ведь только отображает, а принимать решения - дело трейдера. Но вот для советника непонятно - где точки входа и выхода из сделок?
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Не знал. Спасибо за ликбез Но, как замечено, прошлое нам ничем не поможет. Нужны сиюминутные (я бы даже сказал: "сиюмикросекундные") данные по объемам.
Genry пишет:
цитата:
Может Евгений знает, где брать корректные и актуальные биржевые данные для получения тиковых объемов.
Я так смотрю, мы сейчас и на тиковых объемах рыбы наловим По крайней мере, попробуем.
PS: появилась мысль использовать сборщик тиков. Что если на каждом минутном или 5-ти минутном баре с шагом цены 10 пунктов посдчитывать сумму тиков, которые попали в диапазон. К примеру: 1.3256 - 1.3257 тиков 20, 1.32571-1.3258 тиков 30, 1.32581-1.3259 тиков 50, 1.32591-1.3260 тиков 160, 1.32601-1.3261 тиков 140 Из примера видим два точечных выброса на 1.32591-1.3260 тиков 160 и на 1.32601-1.3261 тиков 140. Чем не кластер. Понятно, что это тиковые, но если это дает возможность определять уровни, какая нам разница.
То есть выбираем размер бокса (как в графике равновысоких свечей) и смотрим, что там с объемами на каждый бокс. Для этого у нас уже все есть. Достаточно присоединить к синтетическому графику равновысоких свечей (сгенерированному индикатором TicksCollector_v2) индикатор объемов. Технически картина будет такая же, как и на обычном графике. Только выглядеть она будет по-другому.
Отправлено: 17.09.13 20:01. Заголовок: Принцип построения уровней
Когда строишь уровни руками, конечно есть определенная поправка на то, что видят глаза. Задать четкий алгоритм для автоматизации процесса сложно. Постараюсь описать, как я это делаю пошагово.
1. Вот например график по золоту за 16 сентября. Анализируются завершенные торговые сутки. Не текущий день в процессе торговли, а именно вчерашний. Поэтому сразу уточню: нам не нужны сиюминутные объемы. Нам нужны объемы, которые прошли во вчерашнем дне. И эта история, в отличие от безполезной индикаторной и даже ценовой истории в чистом виде, несет в себе ценную информацию.
Итак, мы видим что 16 сентября шпиль на volume был в 4 утра. Отмечен кружком на M5. От ценового бара, отмеченного прямоугольником нам нужна только её амплитуда: 1331.23 - 1323.40 На этом первом этапе уже появляется субьективизм, потому что можно посмотреть не на M5, а к примеру на H1, и пик будет уже в 4 вечера.
Хорошая новость в том, что трейдеры, которые имеют под руками Volfix не додумываются, где же влился крупный игрок в 4 утра, в 4 вечера или там и там поочередно. Они внутри свечки видят четко это место по кластеру и выделяют безошибочно уровень. Плохая новость в том, что на форексе такого нет.
На форексе можно подтвердить верен ли выбор точки отсчета и границ диапазона, когда мы видим как этот диапазон потом тестируется ценой в оставшееся до конца торговых суток время. Это я объясню наглядно в п.2
2. Построение диапазона. Нашли мы некий диапазон, пока назовем это предполагаемым диапазоном, в котором были вливания объемов крупными игроками. Что с ним делать и то ли мы нашли?
Тянем контур этого диапазона до конца дня. И вспоминаем классику: свечные паттерны, которые Игорь называет хвостатыми свечами, которые также называют молотом и висельником, тенями и всяко разно по другому. Короче молот и виселица - это крайне ценные свечные хреновины, появление которых на графике говорит только об одном - текущий ценовой уровень тестируется, а за ним дальше стоит чей-то, как правило, крупный интерес.
Посмотрите как на глаз визуально проверяется гипотеза: а то ли я откопал? Овалами отмечены как раз тесты диапазона. Явно здесь, в этих местах цена упиралась в невидимую зону интереса, которую защищали. Кто защищал? Пока непонятно. Зато уже понятно, что интерес этот возник в 4 утра в диапазоне 1331.23 - 1323.40
3. Кто это? Как определить куда был влит объем в 4 утра в ценовом диапазоне 1331.23 - 1323.40 ? В покупку или в продажу? Ну явно же не вправо, верно? Потому что вливание крупного объема выводит рынок из равновесия - и это хорошо! Это для нас дополнительная информация. Кто это был, мы видим по реакции цены в промежутке времени с 4 утра и до 24 часов.
Мы видим, что цена ушла от этого диапазона вниз и закрылся рынок ниже диапазона. Это однозначно был продавец. И на следующий день, он этот диапазон будет защищать. Вот там нас и ждут оптимальные точки входа.
4. Торговля в текущем дне.
Вот торговый план на 17 сентября с красной зоной, где нужно ждать теста и входить на продажу. Зеленым выделены точки входа.
В увеличении видим хвосты тестируемой зоны. В других случаях такие точки входа могут находится и в середине зоны и в верхней части. Потому, что это рынок, а не пробирка. Формализовать точки входа сложно. И здесь нет понятия ценовой интерес, здесь есть зона интереса игрока. Главное, что мы понимаем рынок и видим кто и где выставляет барьеры, защищая свои позиции. Где при этом ставить стопы и профиты? Об этом потом.
Кстати насчет вопроса: в 4 утра или в 4 вечера? Получается, что 16 сентября и там и там вливался продавец. Уточню, что характер свечи (бычья или медвежья) ключевой роли не играет. Важно то, куда потом ушла цена.
5. Про сборщик тиков и кластер.
Вот про что я хотел сказать. Подсчет тиков и вывод объемов на свечу. Получается визуализация объемов внутри свечи.
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Scriptong пишет:
цитата:
Но, как замечено, прошлое нам ничем не поможет. Нужны сиюминутные (я бы даже сказал: "сиюмикросекундные") данные по объемам.
Evgeny пишет:
цитата:
1. Вот например график по золоту за 16 сентября. Анализируются завершенные торговые сутки. Не текущий день в процессе торговли, а именно вчерашний. Поэтому сразу уточню: нам не нужны сиюминутные объемы. Нам нужны объемы, которые прошли во вчерашнем дне.
Резюме: На КодаБасе лежит софт по закачке и обработке данных СМЕ
_CME_FUTURES_VOLUME (Автор: FAQ) Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. 4 10.0 1559 _CME_FUTURES_SAVER (Автор: FAQ) Советник для сохранения истории котировок фьючерсных объемов в файл для дальнейшего отображения индикаторами. 0 0.0 606 _CME_FUTURES_DOWNLOAD (Автор: FAQ) Пользовательский скрипт для закачки файлов истории фьючерсных объемов с удаленного сервера, и для дальнейшего отображения их индикатором фьючерсных объемов.
Резюме: На КодаБасе лежит софт по закачке и обработке данных СМЕ
Да, спасибо. Еще по прошлому посту все это изучил. Жаль, что сделаны все эти программы, по ощущению, "на коленке". Нет продуманности подхода. Тем не менее, вариант рабочий. Минусы подобного решения: 1. Приходится использовать DLL-вызовы. Но это еще не такой большой минус, т. к. без вызовов функций динамических библиотек множество будущих идей будет невозможно реализовать - ограничения MQL4 / MQL5 придется преодолевать. К слову, TicksCollector уже использует три API-функции. Так что процесс пошел. 2. Зависимость от компании Arsenal-FX. Компания молодая, неизвестно, как долго она пробудет на рынке. К тому же, в формате статей этот минус является определяющим. Ни один ДЦ не позволит на собственном сайте давать ссылки на сайт конкурента, пусть даже и завуалированных в коде. 3. Нет комплексного решения по закачке данных. Есть набор программ, пользоваться которым даже для понимающего человека неудобно, а для обычного юзера - вообще невозможно. Здесь как раз и можно было бы создать решение, удобное для пользователя. Но пока на пути стоит п. 2.
Отправлено: 12.05.14 21:28. Заголовок: Доброго времени Игор..
Доброго времени Игорь и Генри.
Вспомнил эту тему. Как много времени прошло с ее появления на данном форуме и как далеко мы продвинулись с тех пор
1. Фундамент двухмерного анализа рынка "цена - объем" был заложен в цикле статей "Охота на объемы". Одним из самых важных событий в данных работах можно конечно же отметить появление индикатора горизонтальных объемов, который дал нам в системе ориентации на рынке - ось Х. То есть мы теперь видим в рынке, на каких ценовых уровнях проистекают фазы накопления объемов. Это объемные уровни, где происходит самое важное - зарождение и причина последующих движений. Вот здесь нам и нужно искать входы и только здесь можно войти в наилучшие сделки как с точки зрения минимальных рисков (короткие стопы), так и с точки зрения потенциала получения прибыли (соотношение профит-лосс).
2. Вторым и самым важным достижением в концепции понимания и анализа действий крупных игроков стало появление в системе ориентации - оси Y. Это произошло благодаря работам по направлениям "Обьемы хвостатых свечей" (которая стала продолжением работ "Метод хвостатых свечей", "Память рынка" и "Охоты на объемы"), а также работе "Что скрывают свечи". Техническую реализацию кластера в индикаторе "Cluster Box" можно без преувеличения назвать прорывом.
Итак, если перечитать эту ветку сначала, мы достигли цели - создана ось X и ось Y при "пересечении" (то есть учете) которых можно найти точки входа:
Evgeny пишет: цитата: Я здесь предлагаю рассмотреть стратегию торговли, которая опирается на анализе: - горизонтальные объемы, которые показывают интерес игроков к определенным ценовым уровням (ось X); - вертикальные выбросы объемов (ось Y) В итоге на пересечении координат X и Y можно получить оптимальные точки входа. Вот ссылка на материал, который меня заинтересовал http://stock-list.ru/analiz-obema.html
По поводу оси Y я уже кое-что писал (это касается материала про объемы в хвостах свечей, я его отсылал вам на почту).
Итак! Мы теперь можем ответить на два вопроса: 1. ось X. Где искать точки входа? (ответ: в фазе накопления объемов на тех уровнях, где индикатор горизонтальных объемов показывает максимальную наторговку) 2. ось Y. Когда эти точки входа появляются? (ответ: в кластербокс мы увидим неприметную свечку в хвосте которой будет выявлен крупный объем).
Но! Как всегда есть "но" и как всегда человечество любит цифру "3". И вся наша жизнь крутится и находится не в двухмерном, а в трехмерном пространстве: ось X, ось Y и ось Z.
А что тогда есть "ось Z". На текущий момент у нас двухмерное пространство. Пора переходиит на трехмерное!
У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?.
У меня хорошая новость. Я похоже знаю, что такое есть ось Z. И я об этом напишу здесь обязательно! Когда будет на то время.
Но! Как всегда есть "но" и как всегда человечество любит цифру "3". И вся наша жизнь крутится и находится не в двухмерном, а в трехмерном пространстве: ось X, ось Y и ось Z. А что тогда есть "ось Z". На текущий момент у нас двухмерное пространство. Пора переходиит на трехмерное! У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?. У меня хорошая новость. Я похоже знаю, что такое есть ось Z. И я об этом напишу здесь обязательно! Когда будет на то время.
Ось Z - это рыночное настроение. Это информация, которая в реальном времени дает достаточно точную картину баланса или дисбаланса покупок и продаж, а также показывает - в какую сторону вливаются деньги крупных игроков в рост или в падение.
"Под анализом рыночных настроений подразумевается оценка настроений участников рынка и выделение приоритетного направления будущего движения на его основе."
"...можно и не пытаться определить настроение на рынке определенных групп, но в итоге вы получите игру вслепую. Вы будете пытаться следовать за рынком постфактум, когда движения уже произошли и не будете видеть истинных причин данных движений. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить настроение реальных людей"
Дельта показывает текущее настроение участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии.
Как это использовать в торговле интрадей? Необходимо ежедневно анализировать не только суточные профили объемов и кластеры, но и суточную накопительную дельту, которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз.
Вот конкретные примеры с 25.04 по 13.05. Пояснения к рисункам: на графике цены - фиолетовая линия показывает ценовые уровни, где наторгован максимальный объем (горизонтальные объемы) на текущий момент времени с начала дня (с нуля часов)
Накопительная дельта повторяет ценовой график и крутится вокруг нуля. Никаких расхождений нет. Это значит, что рынок крупным деньгам сегодня не интересен. И никакой крупной целенаправленной позиции не формируется, а если и формируется, то настолько вяло, что ожидать какого-то однонаправленного движения в этот день маловероятно.
28.04 - с 00.00 до 16.00 http://shot.qip.ru/00oCpK-5l0OjoUrb/ Идет скрытая для обычного взгляда скупка контрактов крупными игроками у продающей мелочи. Накопитальная дельта выдает истинное настроение рынка и интерес своим ростом.
29.04 - с 00.00 до 12.00 http://shot.qip.ru/00oCpK-5l0OjoUrc/ Здесь имеет смысл обратить внимание на рынок только после 11.45. Наторгован новый уровень на 1.3866 который превзошел по объему влитых денег утренний. И здесь четко видно, куда влиты деньги на 1.3866. Вот как раз в хвостах тех мелких свечей, которые появились над уровнем 1.3866 и скрыты кластерные объемы. Там же и скрывается идеальная точка входа в продажу. Движения вниз еще не произошло, а накопительная дельта уже занырнула в отрицательную зону. Рынок выгодно уже распродан крупным игроками мелким покупающим. Осталось только подождать падения и снять прибыль.
Дружно и с песней все вместе идем вниз, хотя если просто глазеть на свечной график, можно высмотреть флет да еще и купить, как это любит делать толпа. Чего только не начитался на одном форуме, где тусуются реально торгующие трейдеры Я смотрю и вижу 30.04 вот это! А народ реально и причем массово заходит в покупки! Точка входа в шорт очень хорошо видна. Там в хвосте 100% спрятался объем. Я правда тогда не торговал и не проверял, но думаю это факт
Явная и четкая дивергенция. Поведение цены всегда первично, смотрим сначала на цену - видно, что рынок поджимают снизу. А дельта при этом продложает падать. Это крупный игрок в узком диапазоне вокруг уровня 1.3874 скупает контракты у продающей мелочи. Накапливает лонг.
Мелкие никак не успокоятся и продолжают самоотверженно продавать, а крупный продолжает набирать лонг на том же 1.3874-75. Почему бы не заработать, если мелкие игроки сами так активно хотят отдать свои кровные.
Не торопясь добрали объемов в шорт у всех желающих купить против тренда. Потом еще разок проверили, остались ли желающие купить. Такие нашлись. Им тоже продали на уровне и пошли с чувством полного удовлетворения дальше вниз.
Проснулись! А тут снова толпа желающих купить! Уххх!!!! Продадим в пятый раз всем буратино или в какой-там раз по счету за последние несколько дней! Толпа действительно не имеет памяти - уже забыли, что на 1.3765 получали бобы на раздачу. Неизлечимая амнезия! Каждый раз одно и то же. И так всегда.
Ось Z - это рыночное настроение. Это информация, которая в реальном времени дает достаточно точную картину баланса или дисбаланса покупок и продаж, а также показывает - в какую сторону вливаются деньги крупных игроков в рост или в падение.
Ого! Объемный материал, завтра начну разбор. Спасибо, Евгений
Рекомендую после изучения разбираться прямо в реальном режиме и нарабатывать опыт, ну и профит тоже. Каждое утро открывай график и смотри профиль, дельту и кластеры. Как я пояснял. У меня к сожалению нет такой возможности сейчас.
13 мая в первой половине дня сегодня делал разбор ситуации на рынке и следил. Сделал вывод, что будет падение. Вечером открыл - даже расстроился Такая сделка шоколадная. А я уже не в отпуске и не могу в рынке быть
Рассуждения правильные. Но их можно использовать только по данным ClusterDelta. А вот каким образом получить эти данные в МТ4? В МТ5 ленту сделок только обещают, а в МТ4 ее, похоже, вообще не будет. В итоге посчитать дельту на сегодняшний момент не представляется возможным.
Конечно есть. И уже почти реализованные в "Что скрывают свечи?"
"Тиковая история позволяет увеличить точность расчетов до одного тика. Так, изменение цены хотя бы на один пункт вверх будем относить к бычьему движению, а падение цены хотя бы на один пункт - к медвежьему движению."
Индикатор BearBullBalanceOnTicks.
"Более широкими столбиками гистограммы ярко-зеленого и ярко-красного цветов индикатор отображает преобладание одной из сторон над другой. Чем выше такой столбец, тем больше превосходство. Рассчитывается высота гистограммы просто - по разнице абсолютных величин силы быков и медведей."
Это конечно не та дельта, но кто нам мешает проверить версию о том, что если индикатор BearBullBalanceOnTicks - это индикатор "дельты" в моменте, то при складывании тиковых дельт и отображении данных нарастающим итогом в виде графика мы получим индикатор накопительной тиковой дельты. Есть подозрение, что как и в первых двух ситуациях с гистограммой и кластером, мы попадем снова в точку.
Конечно есть. И уже почти реализованные в "Что скрывают свечи?"
"Тиковая история позволяет увеличить точность расчетов до одного тика. Так, изменение цены хотя бы на один пункт вверх будем относить к бычьему движению, а падение цены хотя бы на один пункт - к медвежьему движению."
Ну что же. В качестве рабочей гипотезы принимается. Давайте проверим.
Отправлено: 16.05.14 18:44. Заголовок: По теме индикатора н..
По теме индикатора накопительной тиковой дельты.. Важно, чтобы индикатор считал накопительную дельту не за какое то количество дней, а именно стартуя с начала новых суток, как гистограмма горизонтальных объемов. Такое ежесуточное обнуление индикатора связано как с торговлей интрадей, так и с тем, что рынок ежедневно может легко менять направленность своего интереса.
Важно, чтобы индикатор считал накопительную дельту не за какое то количество дней, а именно стартуя с начала новых суток, как гистограмма горизонтальных объемов. Такое ежесуточное обнуление индикатора связано как с торговлей интрадей, так и с тем, что рынок ежедневно может легко менять направленность своего интереса.
Так может ClusterBox_Histogramm тоже стоит переделать в интрадей? На этапе создания этого индикатора я тоже думал об этом, но остановился на том, что это будет некоторой копией HighVolumeBar_VerticalHistogramm. Хотя, по сути, это два различных метода, похожие только в способе отображения информации.
На этапе создания этого индикатора я тоже думал об этом, но остановился на том, что это будет некоторой копией HighVolumeBar_VerticalHistogramm. Хотя, по сути, это два различных метода, похожие только в способе отображения информации.
Можно установить по умолчанию параметр инициализации окна от начала дня, а возможность двигать рамку оставить. Чем удобна рамка - можно по сессиям смотреть и по большим интервалам.
Сегодня, например, интересный день - практически нет публикации экономических данных, можно увидеть рынок как он есть
Отправлено: 19.05.14 11:14. Заголовок: Genry пишет: Можно ..
Genry пишет:
цитата:
Можно установить по умолчанию параметр инициализации окна от начала дня, а возможность двигать рамку оставить. Чем удобна рамка - можно по сессиям смотреть и по большим интервалам.
Да, еще нужно подумать о том, чтобы совместить эти два подхода.
Попалась страничка с описанием различных Индикаторов Дельты. [url=http://complex-soft.com/Default.aspx#Content=Products.Traddy.DeltaIndicators&Style=Navy&Language=ru]http://complex-soft.com/Default.aspx#Content=Products.Traddy.DeltaIndicators&Style=Navy&Language=ru[/url]
Отлично. Спасибо. Как раз то, о чем я сейчас думаю. Правда там вновь "Тик в покупку считается в +, тик в продажу в –", т. е. известно направление рыночной сделки, чего в МТ4 нет. Поэтому ничего не остается, как оценивать тип сделки по росту или падению цены.
Для справки. Несмотря на то, что сделка всегда представляет собой одновременную покупку и продажу (одна сторона покупает, а другая - продает) одинакового количества товара по одной и той же цене, в сделке можно выделить активную и пассивную стороны. К примеру, имеем продавца картошки на рынке. Он кричит: "продам по 100 руб!" Никто не покупает. Тогда цена снижается: "продам по 90 руб!" Вновь нет покупателей. Когда цена снижается до 80 руб., покупатель находится. Покупатель в данном случае - активная сторона, т. к. именно по его инициативе произошла сделка. Аналогичным образом можно представить картину, когда покупатель кричит: "куплю картошку за 50 руб", но ему никто не продает. В тот момент, когда цена покупки устраивает одного из продавцов (70-80 руб), совершается сделка. В этом случае активная сторона - продавец, т. к. решение уже исходит от него.
На бирже разделить покупателей и продавцов можно по типу заявок. Так, лимитные и стоповые заявки (они, как раз и формируют ту цену, которую мы видим в представлении Bid - Ask), это пассивные участники будущих сделок (в МТ4 это ордера Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit). Активные участники - это трейдеры, откликнувшиеся на предложенные заявки. От них поступают только рыночные ордера (Buy, Sell). Зная тип рыночной заявки, можно получать наиболее объективные данные о текущих рыночных настроениях и адекватно рассчитать дельту.
P. S. Наиболее наглядным примером описанной ситуации является сервис WebMoney.Exchanger. Там мы видим "местный" стакан заявок с объемами. Причем ситуация с отрицательным спредом встречается не так уж и редко (находятся невнимательные клиенты, устанавливающие продажу по меньшей цене, чем существующая заявка на покупку, и наоборот).
P. S. Наиболее наглядным примером описанной ситуации является сервис WebMoney.Exchanger. Там мы видим "местный" стакан заявок с объемами. Причем ситуация с отрицательным спредом встречается не так уж и редко (находятся невнимательные клиенты, устанавливающие продажу по меньшей цене, чем существующая заявка на покупку, и наоборот).
На бирже разделить покупателей и продавцов можно по типу заявок. Так, лимитные и стоповые заявки (они, как раз и формируют ту цену, которую мы видим в представлении Bid - Ask), это пассивные участники будущих сделок (в МТ4 это ордера Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit)
Всегда считал, что на бирже заявки представляются только лимитными ордерами и профитами в виде тех же лимитных ордеров. Стоповые ордера и заявки по стоп-лоссам не возможно установить лимитниками, а потому ДЦ вынуждены транслировать их по рыночной цене, отсюда и проскальзывания. Или я что-то недопонимаю?
цитата:
Зная тип рыночной заявки, можно получать наиболее объективные данные о текущих рыночных настроениях и адекватно рассчитать дельту.
А вот это в самую точку! Зная как действует в текущем моменте крупный игрок (работает по рынку или лимитниками) можно с высокой долей вероятности определить дальнейшее направление движения цены. В этом смысле, помимо дельты, есть еще некоторые наблюдения. Смею предположить, что лимитники крупный игрок выставляет в узком ценовом диапазоне, это проявляется всплеском объемов на минутках и маленьким диапазоном High/Low свечи. а вот действие его по рынку проявляется наличием все того же всплеска объема, но на большом диапазоне свечи. Набрать ликвидность не возможно на одном уровне. Сложность, как всегда, в определении границ диапазона......
Очень рад коллеги, что тема дельты внесена на обсуждение. И рад, что предложил ее именно Евгений... Ассоциация с третьим измерением - это круто!
Scriptong пишет: Так может ClusterBox_Histogramm тоже стоит переделать в интрадей?
Однозначно да. Можно каждый раз по окончанию суток просто фиксировать на графике итоговую гистограмму с данными и оставлять ее для истории.
Scriptong пишет: "Тик в покупку считается в +, тик в продажу в –", т. е. известно направление рыночной сделки, чего в МТ4 нет. Поэтому ничего не остается, как оценивать тип сделки по росту или падению цены.
Ну и что. Надо проверить сначала эту версию.
PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы.
PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы.
У меня тоже прошел сбой, но причина оказалась не в индикаторе - загрузил шаблон для нового окна и не заметил что в нем старая версия сборщика тиков И оказались на одном инструменте два сборщика - старый и новый .... получилась полная Но внешне выглядело как пропажа данных А так два дня все работает нормально.
Всегда считал, что на бирже заявки представляются только лимитными ордерами и профитами в виде тех же лимитных ордеров. Стоповые ордера и заявки по стоп-лоссам не возможно установить лимитниками, а потому ДЦ вынуждены транслировать их по рыночной цене, отсюда и проскальзывания. Или я что-то недопонимаю?
Да, правильно. Ведь если мы разместим заявку на покупку, которая выше текущей цены Ask, то в идеале (при прямом доступе на биржу) получится отрицательный спред, что вызовет мгновенный рост цены с возможно таким же мгновенным возвращением цены в былой коридор. Это уже зависит от объема сделки. Но когда речь идет о куче посредников между конечным покупателем и продавцом, то нашу заявку никто, кроме посредника, не видит. Потому она и исполняется посредником по рынку. Применительно к МТ4/МТ5 об этом тяжело говорить, т. к. пользователи этих платформ используют разное количество посредников между собой и биржей. В итоге реальное влияние на рынок попросту нивелируется. Получается, что в каждом конкретном случае ситуация с нашим стоповым ордером может быть разной.
PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы.
С первой версией есть еще одна загвоздка. Когда пропадает связь на время, большее чем период графика, с восстановлением связи происходит подкачка данных и новая отрисовка показаний индикатора. А т. к. индикатор нигде не запоминает данные, то и получается их потеря. Во второй версии ClusterBox при такой ситуации будут потеряны лишь тики, пришедшие за время обрыва связи.
Во второй версии ClusterBox при такой ситуации будут потеряны лишь тики, пришедшие за время обрыва связи.
Спасибо! Про дельту. Я надеялся, что вы сделаете индикатор накопительной дельты. С дельтой по ценовым уровням даже не знаю, что с ней и делать. Практического применения не вижу.
Отправлено: 22.05.14 12:55. Заголовок: Evgeny пишет: С дел..
Evgeny пишет:
цитата:
С дельтой по ценовым уровням даже не знаю, что с ней и делать. Практического применения не вижу.
Дельта должна накапливаться за какой-то период. Так? Если так, то это индикатор BearBullBalanceOnTick_v4: устанавливаем на нужный период графика (в т. ч. на нестандартный) и получаем необходимую информацию. Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю. На данный момент мы разрезали рынок вдоль (по свечам) и поперек (по кластерам). Осталось только как-то наискось (по диагонали) разрезать, но я даже не представляю, как это сделать.
Дельта должна накапливаться за какой-то период. Так? Если так, то это индикатор BearBullBalanceOnTick_v4: устанавливаем на нужный период графика (в т. ч. на нестандартный) и получаем необходимую информацию. Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю.
Игорь, день добрый! Работа выдернула Евгения из обсуждения, когда появится, думаю, добавит сам, но по поводу кумулятивной дельты ранее он писал:
цитата:
Дельта показывает текущее настроение участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии. Как это использовать в торговле интрадей? Необходимо ежедневно анализировать не только суточные профили объемов и кластеры, но и суточную накопительную дельту, которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз.
Вот конкретные примеры с 25.04 по 13.05. Пояснения к рисункам: на графике цены - фиолетовая линия показывает ценовые уровни, где наторгован максимальный объем (горизонтальные объемы) на текущий момент времени с начала дня (с нуля часов)
Накопительная дельта повторяет ценовой график и крутится вокруг нуля. Никаких расхождений нет. Это значит, что рынок крупным деньгам сегодня не интересен. И никакой крупной целенаправленной позиции не формируется, а если и формируется, то настолько вяло, что ожидать какого-то однонаправленного движения в этот день маловероятно.
Т.е. Евгений предлагает сделать индикатор представления дельты в виде: "кумулятивной (накопительной) дельты, которая изображается в виде непрерывной линии ... которая как и профиль объема должна формироваться с нуля с наступлением нового дня каждый раз".
Индикатор должен в накопительной форме отображать разницу объема , который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Т.е. показать сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии.
Накопительная дельта двигается почти всегда коррелировано с движением цены. Но когда возникают дивергенции/конвергенции, это дает торговый сигнал скорого изменения движения цены. Совместно с паттерном всплеска объема и дельты, дивергенция цены и дельты описанна в разделе "Паттерны": http://clusterdelta.com/patterns/1.
Scriptong пишет: Возможно, есть еще какой-то способ, который я в упор не замечаю.
Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:
VWAP обозначает среднюю цену, взвешенную по объему (Volume Weighted Average Price). Это скользящее среднее, которое рассчитывается путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.
VWAP = Sum (Volume * Close, n) / Sum (Volume, n)
VWAP реагирует на большие изменения цены намного быстрее, чем любое стандартное скользящее среднее, так как учитывает объем На скриншоте индикатор VWAP показан со стандартным SMA и значительно быстрее VWAP реагирует на большие движения цены.
Есть еще алгоритм расчета для Метастока VWAP (Approximation)
sm:=Input("starting month",1,12,1); sd:=Input("starting day of month",1,31,1); sy:=Input("starting year",1980,2100,2000); d1:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year(); pv:=MP()*Cum(V); denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V)=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,d1,V));
sm:=Input("starting month",1,12,1); sd:=Input("starting day of month",1,31,1); sy:=Input("starting year",1980,2100,2000); start:= sd=DayOfMonth() AND sm=Month() AND sy=Year(); pv:=MP()*V; denom:= If(Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V))=0,1,Cum(V)-ValueWhen(1,start,Cum(V)));
Параметры индикатора: Instrument - AUTO или тикер Update_in_sec - кол-во секунд для обновления MetaTrader_GMT - AUTO или значение ГМТ Вашего терминала VWAP_Period - предустановленный период построения (0 - свой период, 1 - час, 2 - день, 3 - неделя, 4 - Азия, 5 - Европа, 6 - Nyse, 7 - CME) Amount_of_VWAPs - количество периодов для построения Custom_Start_time - время начала периода (при VWAP_Period =0) Custom_End_time - время конца периода (при VWAP_Period =0) Параметр Volume Power, который позволяет изменить вес объема при изменении кривой. -------------------- При VWAP_Period =0, значение количества периодов игнорируется и VWAP будет построен только за указанное время в параметрах Custom_Start/End_time
Обращайте внимание, что в периоды построения могут попадать выходные дни.
Индикатор достаточно "тяжеловат" при формировании данных, по этому маленькие периоды обновления не рекомендуются.
Амплитуда изменения VWAP'a уменьшается от начала периода к его окончанию. Чем длинней временной промежуток для анализа, тем более гладким будет VWAP под конец.
Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:
А вот это крутой поворот в сознании! Идея супер и при том проста сама по себе. Даже немного обидно, что сам до этого не додумался Придется волнам Вульфа еще подождать
Работа выдернула Евгения из обсуждения, когда появится, думаю, добавит сам, но по поводу кумулятивной дельты ранее он писал:
Да, я помню этот "разговор". Именно поэтому и ответил, что необходимый функционал уже существует - индикатор силы быков и медведей. Ставим его на дневной график - получаем кумулятивную дельту за текущие и предыдущие сутки. Подобным же образом можно сделать с любым другим периодом, в т. ч. и с нестандартным.
Scriptong пишет: цитата: "Ставим его на дневной график - получаем кумулятивную дельту за текущие и предыдущие сутки."
Спору нет. Но в интрадее нужна дельта в онлайн режиме. Кумулятивная дельта за текущие сутки - это уже история. Для торговли нужно видеть ее в виде графика, какой Генри перепостил за меня. Спасибо.
Genry пишет: цитата: "Игорь, может это индикатор VWAP от ClusterDelta адаптированный под тиковый объем? Сам я его не видел. Вот что о нем написано:"
Генри, ты абсолютно верно мыслишь. Только думаю это уже не накопительная дельта. И в плане визуализации есть более продвинутый вариант и более полезный. Я подготовлю материал и покажу вам.
А пока я не подготовил по всему этому материал для обсуждения, очень прошу Игоря не начинать реализацию индикатора VWAP. Мы "уедем" не в ту сторону. Немного подождите. Стоит обсудить кое-что другое.
Хорошая тема как хорошее вино - должна отстояться .
Scriptong пишет: Именно поэтому и ответил, что необходимый функционал уже существует - индикатор силы быков и медведей.
Evgeny пишет: Кумулятивная дельта за текущие сутки - это уже история. Для торговли нужно видеть ее в виде графика.
А у меня была еще одна, можно сказать шкурная мысль, навеянная фразой: "когда возникают дивергенции/конвергенции между ценой и индикатором кумдельты это дает торговый сигнал скорого изменения движения цены".
Подумал, что может Игорь реализует это свойство в индикаторе CumDeltaDivergency_Signal, который будет находить эти расхождения, а советник будет учитывать их в торговле Хочется тему объемов автоматизировать по максимуму. ----------------------------------------- Про VWAP: вот попался какой-то вариант для МТ4, но без считывания тиков из БД он по возможностям куцый.
Накопительная дельта, построенная вручную за 22 мая на евродолларе на м15.
За старт взята цена закрытия свечи в 00.00 часов. К ней прибавляется разница между суммой тиков вверх и вниз накопительно. Вот что получилось. http://shot.qip.ru/00oIQ6-6LZl45v8F/
Так что Генри, твоя шкурная мысль насчет дивергенций/конвергенций может оказаться вполне осуществимой.
Подтверждение радует и у Игоря есть наработки по дивергенциям
Как видишь, никакого VWAP не нужно. Расчет простой и визуализация достаточно красноречиво может показывать настрой рынка. http://shot.qip.ru/00oIQ6-5LZl45v95/
Сообщение: 573
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 25.05.14 15:53. Заголовок: Evgeny пишет: Как в..
Evgeny пишет:
цитата:
Как видишь, никакого VWAP не нужно. Расчет простой и визуализация достаточно красноречиво может показывать настрой рынка.
Надеюсь, что это обсуждение заинтересует Игоря и индикатор появится. Я сейчас пользуюсь кумдельтой от КластерДельты, но он обращается к серверу КД и подвешивает МТ. Индикатор на тиках будет более удобным и независимым.
Хм, отображение прямо в окне ценового графика. Не думал в эту сторону. У меня пока вышло следующее, в отдельном окне. Поработаю над отображением в основном окне графика. Тем более, алгоритм представлен.
Отправлено: 27.05.14 18:36. Заголовок: Genry сразу тебе ска..
Genry сразу тебе скажу, что четкого совпадения не будет. Но я подозреваю, что это и не нужно. То, что я видел, когда строил руками - представляет в какой-то степени даже еще больший интерес, чем накопительная дельта в кластердельте. Валютный рынок это не фьючерс на чикаго, сделки проходят не на одной площадке.
Отправлено: 27.05.14 21:54. Заголовок: Значит что-то думаю ..
Значит что-то думаю не так с расчетами. Еще раз смотрим М15 за 22.05 Это я руками строил дельту по показаниям первой версии индикатора силы быков и медведей. http://shot.qip.ru/00oIQ6-6LZl45v8F/
Значит что-то думаю не так с расчетами. Еще раз смотрим М15 за 22.05 Это я руками строил дельту по показаниям первой версии индикатора силы быков и медведей. А это с кластерделты
EurUSD в тиках у меня нет, но для сравнения XAUUSD кумдельта + дельта от КД и BearBullBalanceOnTicks_v4 на брокере А...ри http://f6.s.qip.ru/cuDY8d8d.png
Игорь, может добавить в BearBullBalanceOnTicks_v4 возможность не отображать общий объем - как я сделал на скрине, а то из-за различия диапазонов данных сложно получит крупную картину.
Расчеты не при чем. Все верно. Просто данные отличаются. Не стоит рассчитывать на то, что у разных брокеров будет одинаковый тиковый поток. Это обсуждалось еще перед тем, как вышла первая статья "Охота на объемы".
Игорь, может добавить в BearBullBalanceOnTicks_v4 возможность не отображать общий объем - как я сделал на скрине, а то из-за различия диапазонов данных сложно получит крупную картину.
К сожалению, совместить такой функционал в одном индикаторе не получается - при отключении отображения буферов общего объема индикатор все равно масштабируется по спрятанным значениям. Поэтому скрытый подсчет общего объема возможен только в отдельной версии индикатора.
Парочка примеров что получилось с накопительной дельтой Пока заметил что хорошо строится трендовая по н.дельте, а после пробоя она же выступает поддержкой. Дивер получился только на втором рисунке Заманчиво, надо будет понаблюдать
Сообщение: 582
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 29.05.14 20:37. Заголовок: Nize пишет: Пока за..
Nize пишет:
цитата:
Пока заметил что хорошо строится трендовая по н.дельте, а после пробоя она же выступает поддержкой. Дивер получился только на втором рисунке Заманчиво, надо будет понаблюдать
О! В нашем полку прибыло . Это радует! А то сотни просмотров и без комментариев.
Отправлено: 30.05.14 13:56. Заголовок: Genry пишет: О! В н..
Genry пишет:
цитата:
О! В нашем полку прибыло . Это радует! А то сотни просмотров и без комментариев.
Заметил как-то мало тут народу) а материала много и главное интересный - вот странно, но может оно и к лучшему, я пока изучаю, особо писать лениво на форумах, но идея есть одна по написанию робота, надо сформулировать все как-то, а времени не хватает.. Evgeny пишет:
цитата:
где такой индикатор взял DayTickCumDelta?
Это основа индюк Игоря BearBullBalanceOnTicks_v4 просто не терпелось посмотреть на н.дельту вот и добавил туда расчет т.н. экспериментальный образец. Но я думаю Игорь скоро сделает статью и индюк.
Отправлено: 30.05.14 15:44. Заголовок: Выложить не проблема..
Выложить не проблема, только не знаю как Игорь отнесется к такому вандализму, потому-что для себя править это одно, а выкладывать как бы чужое но правленое это наверно не гуд) но я особо не вникал, смотрел ваши рисунки и тоже какие-то индюки видимо тестовые - не понял, решил сам сделать, там просто суммируется дельта и все, насколько я мог это понять из этой ветки
Отправлено: 02.06.14 10:36. Заголовок: Вот скомпилированный..
Вот индюк: DayTickCumDelta.mq4 Суммируется так: g_CumDeltaBuffer[index]=g_CumDeltaBuffer[index+1]+(g_bullBuffer[index] + g_bearBuffer[index]); Но что-то н. дельта все-время вниз идет Еще интересно сравнить результаты с аналогичным индюком от кластер-дельты. Щас чего-то мне времени нет, нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан. В общем выкладывайте скрины, интересно.
что-то н. дельта все-время вниз идет Еще интересно сравнить результаты с аналогичным индюком от кластер-дельты. Щас чего-то мне времени нет, нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан. В общем выкладывайте скрины, интересно.
Отправлено: 03.06.14 16:24. Заголовок: И какие выводы? Есть..
И какие выводы? Есть ли что-то рациональное? Честно говоря я как-то писсимистично смотрел, потому-то на форексе ASK - BID это что-то синтетическое, дельта на фьючах совсем иное. Genry пишет:
цитата:
Три индикатора, которые на скрине, раздаются и работают с кластердельтой бесплатно
Ок, я как-то ставил, все тормозило, потом забил, сейчас больше смотрю в направлении дневных графиков, внутри дня муторно стало, но точные входы по прежнему актуальны особенно если рОбота научить)
Выложить не проблема, только не знаю как Игорь отнесется к такому вандализму
Какие здесь могут быть претензии? Авторского права на индикаторы я не оформлял. Здесь действуют обычные законы вежливости: если взят индикатор и переделан, то об этом просто нужно сказать. Другое дело, когда люди берут код, добавляют пару строк и пишут, что это полностью их код. Вот это уже некрасиво, но не более. Ну а обижаться на такое тем более смысла нет. Так что любые свои коды или переделки чужих (в т. ч. моих) можно выкладывать смело. В некоторых случаях, возможно, даже дам рекомендации по усовершенствованию кода.
Насчет индикаторов кумулятивной дельты. Они готовы. Пока не выкладываю, т. к. сейчас занимаюсь систематизацией наработок по тикам с целью удобного их оформления в виде более-менее конечного набора программ. Информации ведь набралось много и много разных версий, сам путаюсь. Представляю, каково пользователям, которые "не в теме".
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
и посмотрим. 
Жду развития идеи 
Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы.
, то может покажете Ваше решение? А то мы последнее время разные варианты смотрим - ищем наилучший 
Еще интересно сравнить результаты с аналогичным индюком от кластер-дельты. Щас чего-то мне времени нет, нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан. В общем выкладывайте скрины, интересно.
- участник сейчас на форуме