Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков
Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно?
Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем!
Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены.
Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим.
http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке.
Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее.
Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают.
С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен.
В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Сообщение: 551
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 14.05.14 12:51. Заголовок: Евгений, еще раз рес..
Евгений, еще раз респект Материал посмотрел, частично что-то уже использовал сам, но ты все систематизировал - получилось детальное руководство. Теперь - к практике!
Я решил сделать так. Взял выгрузку котировок в Excel за июнь-август 2013 г., 5-минутки. И обработал вот таким образом: По каждой 5-минутной свечке была расчитана средная цена бара (open+close)/2 и полученное значение округлено до 3-го знака: 1.281, 1.323 и т.д. Затем я нашел минимум и максимум средней цены за весь анализируемый период. Получился диапазон от 1.277 до 1.345. По каждому уровню с шагом 100 пунктов просуммировал тиковые объемы. Получилась вот такая картина.
Видим уровни, где было больше всего наторговано тиковых объемов. Ориентируясь на данные уровни, а также ближайшие "круглые" уровни, которые я обозвал выше глобальными, получилось что-то вроде такой картинки.
Можно выделить два актуальных уровня: прочное сопротивление в зоне 1.34-1.334 и прочную поддержку 1.326-1.32. Также видны хвосты каких то старых уровней: 1.31-1.307 и 1.303-1.30. Еще виден разворот на 1.286-1.28, говорить о котором сейчас не представляется возможным. Нужно уходить назад в историю.
Здесь и сейчас можно судить о том, что крупные игроки защищают свои шорты на 1.34-1.334, а покупатели свои баи на 1.326-1.32. И кто-то из них скоро создаст пробой противостоящей им зоны интересов, но начнет он это из своей зоны, а не из зоны противника.
Кстати, есть вероятность, что крупный продавец из своей шорт зоны 02.09.2013 это уже сделал. Цена свалилась за 1.32 В этой ситуации входить в шорт сейчас рискованно, т.к. это не стыкуется с выгодой продавца. Маловерятно, что продавец вот так агрессивно продолжить орудовать в зоне покупателей и вливать объем.
Теперь о хвостах. Проделываем ту же процедуру на периоде март-май 2013 г. Получаем в формате Excel следующую картинку.
А вот на графике
Идем слева направо. До апреля виден кусок старого нисходящего тренда, где один крупный игрок просто оторвался на здоровенном и жирном шорте, начавшегося в начале февраля. Зона 1.31-1.307 - как объясняют проф трейдеры, активная защита своего шорта крупным игроком. На этом уровне покупателям не позволили развернуть тренд, а попытка была как видим на уровне 1.30-1.304. Потом видим ГЭП и снова вниз. Уровень 1.30-1.304 стал сопротивлением. От этого уровня 18 марта снова вниз до 1.28-1.275.
На объемах виден еще всплеск на 1.294-1.29, но он размазан на графике. Это попытки обеих сторон пересилить противника. В конце марта покупатели пытались снова развернуть тренд. Не удалось. А вот в мае очень даже удалось.
1.286-1.28 - вот здесь, если взять Volfix и глянуть на кластер, да даже просто глянуть на вертикальный объем на 5-минутке, в этом диапазоне примерно 27.03 и 04.04 наблюдаются огромные выбросы объемов. Это заявил наконец о себе тот крупный покупатель!!! С третьей попытки. Потом с начала апреля по середину мая ожесточенная борьба на тех же самых уровнях 1.30-1.304 и 1.31-1.307. Причем как видно, покупатель был явно мощным, очень рьяно защищал позицию и даже пробился до 1.32-1.326. Вот откуда в июне-августе появился этот уровень!
А потом в 17-23 мая смотрите какой красивый тест 1.286-1.28. И здесь крупный покупатель опять начал защищать свой интерес. Вот видимо так рассуждают проф трейдеры, анализирующие интересы крупных игроков.
Сообщение: 140
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 03.09.13 08:23. Заголовок: Евгений, а Вы..
Евгений, а Вы пробовали сравнить найденные Вами зоны и зоны обозначенные индикаторами MarketMemory_Channel_v2 и MarketMemory_v2 (можно и SupDem - он закрашивает) ?
Отправлено: 03.09.13 17:17. Заголовок: Привет, Genry Не пр..
Привет, Genry
Не приходилсь сравнивать. В этих индикаторах тоже используются тиковые объемы для построения уровней или повторы?
Я здесь предлагаю рассмотреть стратегию торговли, которая опирается на анализе: - горизонтальные объемы, которые показывают интерес игроков к определенным ценовым уровням (ось X); - вертикальные выбросы объемов (ось Y)
В итоге на пересечении координат X и Y можно получить оптимальные точки входа.
Вот ссылка на материал, который меня заинтересовал
Отправлено: 04.09.13 09:59. Заголовок: Интересная точка зре..
Интересная точка зрения, а, главное, неплохо обоснованная. Вот только с тиковыми объемами работать затруднительно в плане веры им. У каждого ДЦ этот объем свой. Хотя, надо бы, провести исследование насчет сравнения не конкретных цифр тиковых объемов, а простого соотношения между различными свечами. Например, будет ли тиковый объем у одной и той же свечи разных ДЦ однозначно меньше (больше), чем у предыдущей. Если хотя бы в этом найдется соответствие, то можно попробовать работать с соотношениями тиковых объемов.
По реальным объемам - это уже к стакану, в МТ5. Но, пока нет истории стакана, рыбу там ловить трудно. Хотя можно организовать собственный сборщик истории стакана на манер сбора тиков.
Отправлено: 04.09.13 16:38. Заголовок: Я видел индикатор, к..
Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD.
Видели скрин в разделе прогноз рынка? Вот там я показываю то, о чем писал про пересечения. Нужно продавать когда цена в пике под уровнем сопротивления и наоборот. И смотреть, кто доминирует.
Есть вариант развития данной темы. Почему бы не протестировать стратегию для новичка, которая приходит в голову от этой картинки?
Суть такова: 1. Берем таймфрем H1 и кидаем туда стандартный RSI.
2. Входы. Когда цена падает до "круглого" уровня сопротивления 1.30, 1.31, 1.32 .... 1.36, а RSI в зоне перепроданности и - часовая свеча закрывается ниже данного уровня - то ставим BuyStop. Если цена не вернется, значит прошел реальный пробой крупным игроком. Причем сходу. Можно будет потом удалить. - свеча тестирует уровень, приближаясь к нему хвостом, что еще лучше. Открываем Buyl. Тогда это с большой степенью вероятности тест и отскок.
По продаже тот же принцип.
3. Первоначальные стопы.
Их нет смысла ставить большими. Зачем кормить рынок. Лучше пусть на одном уровне будет по 2-3 перезахода и пучок мелких лосят по 100-200 пунктов, чем пара-тройка жирных лосей по 500
4. Перевод в безубыток.
Если RSI после входа в покупку из зоны перепроданности 40 ушел в 50+, не продвинулся в 60+, а затем вернулся обратно ниже 50, переводим в безубыток. Мы зашли в коррекцию нисходящего тренда и ловить прибыль тут сомнительно.
С другой, стороны если такое произошло в восходящем тренде, стоп не сработает
При продаже тот же принцип.
5. Выход. Итак, нам удалось залесть в нормальный тренд, что с выходом? Думаю как и с входом.
Мы в покупке. - если свеча пролетела мимо очередного круглого уровня вверх и закрылась выше, то подтягиваем стоп до пробитого уровня. А это уже порядка +1000 пунктов. Попозже он будет тестироваться на прочность. - если свеча нарисовала хвост, который стремился к круглому уровню - это тест и последующая коррекция тренда. Подтягиваем стоп на + 500. В расчете на 50% коррекцию.
В продаже наоборот.
Вот такая смешная стратегия новичка на коленке за 30 минут
Основная идея двигаться от одного круглого уровня к другому, пытаясь зайти с крошечным стопом, а далее как можно дольше просидеть в тренде. Если усовершенствовать механизм (выбросить RSI и добавить анализ объемов, которые будут давать информацию о промежуточных уровнях), можно садиться удачно в поезд на 2-3-4 тысяч пунктов вместе с крупными игроками, при риске потерять 200-300 пунктов. Это может привести к "неубиваемой" системе торговли.
Как вариант, можно подумать над такой тактикой, когда на круглом уровне, получая несколько сигналов на вход, не глушить позицию стопом, а действовать как крупный игрок - набирать объем.
Провел анализ того, насколько полезны тиковые объемы для реальной торговли...очень полезны. Анализ даже тиковых объемов, уже не говоря о реальных, позволит трейдеру перейти на абсолютно иной уровень качества при принятии торговых решений.
Для рынка форекс можно взять такой алгоритм при интрадей торговле: - построение конкретного торгового плана, а не просто определение направления, возможно только после анализа горизонтальных объемов минимум за предыдущие торговые сутки, максимум за двое-трое предыдущих торговых суток. - горизонтальные уровни требуется рассчитывать как можно более чётче, а значит необходимо, на каждом ценовом уровне с округлением до 4 знака просуммировать все тики за сутки.
- можно окрасить в синий цвет столбик в гистограмме, если тики "вверх", будут по сумме превышать тики "вниз". Пользу от этого оценить пока не могу, но возможно, что она есть.
Поскольку у меня такого индикатора нет, я сделал анализ на вертикальных объемах.
Вот ряд скринов по GBP/USD c 26.08 по 02.09. Справа: часовой таймфрейм, в центре минутный, справа минутный с увеличением. На скринах есть pivot... не обращайте внимания. Присмотревшись внимательно ко всему остальному, думаю станет понятна идея. Всё просто, но при этом, точность ювелирная.
Отправлено: 11.09.13 10:11. Заголовок: Evgeny пишет: Я вид..
Evgeny пишет:
цитата:
Я видел индикатор, который брал объемы с фьючерса евро! Ссылку которую я давал про финам, там трейдер анлизирует именно фьючерс евро, когда его спросили про EUR/USD.
Опять же - где взять информацию по фьючерсу Евро? Далеко не у всех ДЦ она есть. То есть придется говорить о том, что не для всех ДЦ система подходит...
Можно раскрыть эту тайну? А то мне, дураку, эта очевидность неочевидна
Игорь, я действительно думал, что все видно и понятна идея.
Анализируем последние торговые сутки, ищем место где прошел максимальный объем индикатора volume. В тот момент времени, где объем был максимальный, смотрим что на ценовом графике. На графике от этого места и до конца торгового дня необходимо прямоугольником выделить ценовой диапазон. После прохождения максимального объема достаточно посмотреть куда ушла цена от прямоугольника. Если вниз (красим прямоугольник в красный цвет), то рынок продавался и на следующий день именно данный ценовой диапазон будет тестироваться рынком. И от данного диапазона будет формироваться новое падение.
Под термином "ДЦ" я подразумеваю любого брокера. Что Вы подразумеваете под биржей и как с нее брать эту информацию?
Игорь, под "биржей" я подразумевал бесплатный сайт биржи Чикаго. Правда они выдают информацию с задержкой где-то в ~12 часов.
Сам я эти данные на постоянной основе не обрабатываю,... так, когда в очередной раз поманит идея использовать объемы в торговле ;) Тем более, что многие платформы показывают объемы за предыдущую торговую сессию, т.е. с задержкой на сутки.
Опять же, например, неэлектронный фьючерс S&P500 фиксирует Тиковый объем, как количество изменений цены за некий промежуток времени. А объемы электронного S&P500 - количество контрактов, участвующих в сделках за некий промежуток времени. Наверно тиковые и контрактные объемы как-то коррелируются, но все это ставит мозги буквой Z
Может Евгений знает, где брать корректные и актуальные биржевые данные для получения тиковых объемов.
Отправлено: 12.09.13 18:17. Заголовок: Как определять ценовые диапазоны
На всех скринах, которые я выкладывал, ценовые диапазоны я рисовал из того места на графике, где был максимальный всплеск объема за день на индикаторе Volume.
Если бы у нас был Volfix в метатрейдере, то в этих местах, кластер показал бы максимальные разовые объемы. Вот такой как вверху:
У нас нет такой платформы, но мы можем и без кластера точно определять эти места по volume. На следующий день, этот диапазон будет тестироваться. Если он был сформирован верно, тест пройдет с минимальным отклонением.
PS: появилась мысль использовать сборщик тиков. Что если на каждом минутном или 5-ти минутном баре с шагом цены 10 пунктов посдчитывать сумму тиков, которые попали в диапазон. К примеру: 1.3256 - 1.3257 тиков 20, 1.32571-1.3258 тиков 30, 1.32581-1.3259 тиков 50, 1.32591-1.3260 тиков 160, 1.32601-1.3261 тиков 140 Из примера видим два точечных выброса на 1.32591-1.3260 тиков 160 и на 1.32601-1.3261 тиков 140. Чем не кластер. Понятно, что это тиковые, но если это дает возможность определять уровни, какая нам разница.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Отправлено: 01.09.13 20:29. Заголовок: Анализ действий крупных игроков
и посмотрим. 
- участник сейчас на форуме