АвторСообщение





Сообщение: 393
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.15 18:23. Заголовок: Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами


Очень интересная статья. http://www.rasmas.info/archive.phtml?did=855&y=2003&m=8&d=13
Некоторые разработки были выложены на mql5.com для MT5. Искал по запросу RBCI.
По утверждению автора-При тестировании система показала блестящие результаты – доходность 692.1% и профит-фактор 17.88.

С уважением! Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 6 [только новые]







Сообщение: 395
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.15 07:58. Заголовок: На mql5.com опять пе..


На mql5.com опять перестройка. Поисковик не работает. Нашел у себя ссылку https://www.mql5.com/ru/code/408
Все индикаторы для MT5, для MT4 не нашел - нужно переписывать.

С уважением! Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2073
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.15 08:31. Заголовок: Sergey пишет: По у..


Sergey пишет:

 цитата:
По утверждению автора-При тестировании система показала блестящие результаты – доходность 692.1% и профит-фактор 17.88.



В свое время на SATL от автора были критические замечания:

 цитата:
unkBASSter пишет автору о SATL: "Выглядит весьма перспективно... Речь не только о данном индикаторе, скорее о совокупности индикаторов из цикла публикаций Владимира Кравчука в "Валютном спекулянте". Цифровая фильтрация говорит сама за себя, имея под собой внушительную теоретическую основу.
К сожалению, не было возможности разобрать сам метод максимальной энтропии и детально покопаться в исходниках, поэтому хочу спросить:
где Вы брали коэффициенты КИХ ФНЧ для данного индикатора? Проектировали или взяли уже готовые?

З.Ы. имхо, индикаторы подобного рода и построенные на их основе ТС заслуживают самого пристального внимания... огромное спасибо, что выложили!)"


Реплика критика, Victor (13 сен 2011 в 08:42):
Вообще-то при чтении статьи Кравчука возникает много вопросов. Например, он в самом начале статьи как то странно описывает преобразование Фурье, создается такое впечатление, что человек не владеет вопросом. Далее следует странная формулировка того, что такое цифровой фильтр. Формулировка действительно странная, как бы с намеком на какую то магическую систему. Далее не лучше – “Дискретные сигналы обладают рядом свойств, известных лишь узкому кругу специалистов . . .“ и эффект Доплера.

В общем статья производит впечатление созданного на скорую руку рекламного проспекта, а не технического описания метода. Тем более, что никакого метода и вовсе нет. Если сказать простыми словами, то Кравчук произвел спектральный анализ какого-то фрагмента котировок EURUSD, по результатам выявил наличие основных циклов и их гармоник. На основе полученного результата посчитал коэффициенты для фильтров, которые призваны выделить эти основные (или основной) циклы.

Фильтры обычные, стандартные, для расчета их коэффициентов создано немало готовых программ, кажется и на MQL я где то видел нечто подобное. Просто задаешь частоту среза, ширину переходной характеристики и величину затуханий в полосе пропускания и полосе задержания.

Теперь предположим, что Кравчук все сделал так, как написано и не допустил при этом ни ошибок, ни подтасовок. Даже в этом случае его, так называемый метод, может представлять лишь некоторый теоретический интерес, так как если Вы сейчас произведете спектральный анализ последних котировок EURUSD, то Вы получите другой результат, другие основные частоты и должны будите под них заново рассчитать фильтры. Поэтому использовать фильтры предложенные Кравчуком не имеет никакого смысла, они в настоящее время не имеют никакой ценности.

Если Вы хотите самостоятельно на данный момент времени повторить подвиг Кравчука, то на самом деле Вам ничего не мешает. Заимствуйте из https://www.mql5.com/ru/articles/292 анализатор спектра, найдите поиском написанную на MQL программу вычисления коэффициентов фильтров (или найдите сторонние программы) и создавайте их заново хоть при каждом поступлении нового бара. Смею Вас заверить, что повторить результаты Кравчука Вам не удастся.

Кстати имейте ввиду, что если Вы вычисляете СПМ, то каким бы методом Вы не пользовались, Вы должны получать приблизительно одинаковые оценки СПМ. Метод максимальной энтропии не исключение. Вы можете находить СПМ любым наиболее привлекательным для Вас способом.

Публиковать фильтры, с непонятно для чего сформированной частотной характеристикой вообще не следует, они не представляют никакой ценности, таких фильтров можно за несколько минут сгенерировать с десяток.

Пример Кравчука заразителен. В описании от опубликованного индикатора читаем:

“SATL (Slow Adaptive Trend Line) - "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты ФНЧ-2.”

Почему адаптивная? Что адаптируется и по какому критерию происходит адаптация?

“ФНЧ-2 служит для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.”

Наверное опечатка. ФНЧ подавляет частоты с более коротким периодом.

“Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания.”

Это неправда! И амплитуда, и фаза будут искажены.

Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.

Получается, что скользящее среднее не цифровой фильтр, а какой – аналоговый?

Аналога SATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее «среднее», а именно адаптивная оценка линии долгосрочного тренда.

Про адаптацию уже говорили – ее нет!

В отличие от скользящих средних, SATL не имееет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.

Это неправда! Ну, совсем неправда!

Конечно, тот факт, что огромное количество людей с восторгом отзывается о работе Кравчука, заставляет меня засомневаться в правильности моих выводов. Так что попытайтесь повторить полученные в статье Кравчука результаты. Может быть, у Вас получится. Ведь, согласитесь, что если методика верна, то она должна обеспечивать повторяемость результатов



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 396
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.15 11:20. Заголовок: Genry пишет: Реплик..


Genry пишет:

 цитата:
Реплика критика, Victor (13 сен 2011 в 08:42):


Да, я читал эти отзывы. И кое с чем согласен полностью, в частности не выдержана терминология. Есть сложности в подборе цифрового ряда фильтров - весь комплект продается на сайте автора http://www.finware.ru С этой точки зрения, статья действительно рекламная.
Года три назад, уже не знаю где, мне попалась заметки с числовым рядом FATL(65) и SATL(39) и формула RBCI(k) = FATL(k) –SATL(k). Я написал индикатор в виде гистограммы. Оказалось, что индикатор в ряде случаев смену волны показывает точнее чем АС Б.Вильямса. Я добавил панель информации показаний индикатора на других ТФ, получился неплохой инструмент для скальпинга. Периодически использую его, как окончательный сигнал в стратегиях.

С уважением! Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2074
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.15 11:36. Заголовок: Sergey пишет: Года ..


Sergey пишет:

 цитата:
Года три назад, уже не знаю где, мне попалась заметки с числовым рядом FATL(65) и SATL(39) и формула RBCI(k) = FATL(k) –SATL(k).



Может здесь, у Сергея Илюхина :
http://forum.masterforex-v.org/topic/3142-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/

Сергей Ильюхин aka UA9OTY
http://fx.qrz.ru/

alexgomel пишет:

 цитата:
Добавление:
Кстати, индикаторы от Финвары не единственный продукт в области цифровой фильтрации сигналов.
На самом деле уже давно появились продукты не хуже финваровских, причем бесплатные.
На Виаке в ветке http://forum.viac.ru...opic.php?t=1034 Там есть и синтезаторы, и анализаторы и пр..


http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1997&highlight=%F6%E8%F4%F0%EE%E2%EE%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0%F6%E8%E8

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 397
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.15 16:33. Заголовок: Спасибо Генри за ссы..


Спасибо Генри за ссылки. Судя по датам тема давно обсуждается...

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1900
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.15 10:59. Заголовок: О, ну это тема Никол..


О, ну это тема Николая Косицына. FATL и SATL - этих индикаторов у него завались. Под МТ4 также существуют реализации: FATL-SATL.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 49
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет