Отправлено: 16.11.15 23:25. Заголовок: Снайпер 2.0

Всем привет! Не дает покоя вопрос автоматизации вышеупомянутой системы.

Сразу оговорюсь, то стратегия принадлежит Павлу Дмитриеву. Ссылка на официальный сайт: http://dmitriev-pavel.ru
Авторские права соблюли, теперь о самой системе. В целом система состоит из 3х основных состовляющих:
1. Правила входа(выхода)
2. Правило сейфа
3. Безрисковый разгон депозита
Начну с пункта 1:
Вход можно описать как "На старт - Внимание - Марш"
На старт - робот фиксирует факт захода цены в разворотную зону (По ТС РЗ).
Разворотными зонами служат:
а)область ближайших экстремумов (макс, мин), обычно 2-3 предыдущих дня, реже 5 и более дней. Область обычно составляет +/- 10-35 пунктов от разворотного уровня (описание ниже)
б)Ближайшие неработавшие ранее уровни открытия торгового дня по лондону (банковские уровни)
в) Уровень резкой смены тренда, хорошо просматривается на Н1 (УРСТ). Уровень от которого цена шарахнулась единожды имеет обыкновение ретеститься.
г) Зона консолидации (ЗК) - продолжителный горизонтальный флет шириной 6-18 пунктов
Внимание - появился Разворотный уровень - уровень непосредственного перелома, смены тенденции.
Старт - разворотный момент, обычно проявляется одной свечей на М5 от 6 пунктов, после чего происходит закрепление цены выше локального минимума (максимума)
Как только соблюдены все три условия : Цена зашла в разворотную зону + нарисовала разворотный момент свечей от 6 пип + сформировала новый разворотный уровень закрепившись выше него - открываем позицию со стопом под/над локальным экстремумом. Выход по обратному сигналу.
Поиск разворотных зон в ручном режиме идет на Н1, ищем вход на М5. Вход на закрытии свечи. При тестах не потребуются все тики, что ускорит процесс тестирования.
Ссылки на подробное описание от автора:

1: https://cloud.mail.ru/public/CxHx/oPJ7SArkW
2: https://cloud.mail.ru/public/Mke4/g2TR1nf7e
3: https://cloud.mail.ru/public/FZm9/KQpFFuMeH
4: https://cloud.mail.ru/public/JWCT/KV4qvH6FZ
5: https://cloud.mail.ru/public/AoFZ/ydhe6YgP4
6: https://cloud.mail.ru/public/Km9u/4WGZxYR2f
7: https://cloud.mail.ru/public/3UAK/tf5j335ZZ

Если сможем автоматизировать хотя бы это дальше модифицировать систему будет проще, потому как речь пойдет о работе непосредственно с ордерами.

 Отправлено: 07.12.15 09:30. Заголовок: Вот теперь картинка ..

Вот теперь картинка нагляднее, спасибо!
На рисунке выделил РЗ которые нас интересуют в первую очередь.
В первом случае это совпадение РЗ хай линии. Более того, последующие ступени этой линии также совпадают, что на мой взгляд дает этой РЗ больший вес. На картинке такая комбинация привела к смене тренда.
Во втором случае совпадают РЗ хай и лоу, что также делает эту зону значимой и скорее всего будет учтена поведением цены в будещем.
Предлагаю объединить совпадающие или находящиеся в непосредственной близости зоны в одну. Так мы отфильтруем кучу не имеющих особого значения разворотных зон.

 Отправлено: 09.12.15 20:49. Заголовок: Seamen пишет: Предл..

Seamen пишет:

цитата:

Предлагаю объединить совпадающие или находящиеся в непосредственной близости зоны в одну.

Этого бесконечно мало. Нужно подробное описание того, как такое сделать.
Во-первых, следует разработать классификатор совпадений РЗ (например, минимумы с максимумами, минимумы с минимумами, максимумы с максимумами).
Во-вторых, для каждого классификатора описать, каким образом он определяется.
В-третьих, как необходимо отобразить полученные совпадающие РЗ?
В-четвертых, определить, что дают нам такие совпадения, как на них нужно реагировать. К примеру, на Вашем рисунке там, где образуется первое совпадение минимума и максимума, регистрация совпадения происходит через 8 дней после образования минимума. При этом цена отошла от этой РЗ на 5 фигур. Какой смысл в регистрации этого уровня, если спустя полтора месяца цена ни на йоту не приблизилась к нему? Возможно, стоит подумать о времени, в течение которого действителен тот или иной уровень? Также можно подумать насчет допустимого расстояния до уровня. Ведь в приведенном мною примере очевидно, что уровень, находящийся за 5 фигур от цены, нам не понадобится.

 Отправлено: 12.12.15 12:53. Заголовок: Прошу прощения за за..

Прошу прощения за задержку, вязну в рутине :)
Scriptong пишет:

цитата:

Нужно подробное описание того, как такое сделать.

Наши разворотные зоны определены как диапазон цен +/- 10 пип. Объединять их предлагаю по следующим критериям:
Если РЗ верхней линии на 80% совпадает с РЗ нижней линии - объединяем их. Процент пересечения разворотных зон параметр настраиваемый.
Если РЗ верхней(нижней) линии на 80% совпадает с РЗ той же линии спустя 3-5 дней - объединяем. Кол-во дней настраиваемый параметр.
Отображение объединенных линий можно реализовать предложенным мною способом - синий прямоугольник.
Scriptong пишет:

цитата:

В-четвертых, определить, что дают нам такие совпадения, как на них нужно реагировать

Пока о реакции речи не идет. Мы еще только пробуем найти и отобразить значимые РЗ от шума - будем последовательны. :) Значимой РЗ я называю ту зону, которую пара учитывает неоднократно. Таких зон много быть не может по определению, но именно они дают больше шансов в торговле при сравнительно небольшом риске. Другими словами, есть значимые РЗ и есть проходы между ними. Пара просто мечется между РЗ. Достигнув одной сразу стремится к другой, на этом и будем пробовать заработать. Потенциал прохода большой, а риски маленькие - при открытии позиции стопы ставим за границей текущей РЗ. Сейчас они составляют примерно 20-30 пунктов при потенциале прохода 40-550 пунктов.
Scriptong пишет:

цитата:

Какой смысл в регистрации этого уровня, если спустя полтора месяца цена ни на йоту не приблизилась к нему?

Недавние события по паре EURUSD показали, что 5 фигур для пары не являются большим препятствием. Такое поведение пары последние годы становится нормой. Поэтому все таки стоит держать в уме наиболее вероятные цели для таких выбросов несмотря на то, что кажутся они на первый взгляд недосягаемыми.
Scriptong пишет:

цитата:

Возможно, стоит подумать о времени, в течение которого действителен тот или иной уровень?

РЗ действительна до тех пор пока пара ее не отработает (разворот в этой зоне). Этот разворот заменит старую РЗ на новую но уже, скорее всего, с некоторым смещением.

 Отправлено: 21.12.15 15:30. Заголовок: Seamen пишет: Наши ..

Seamen пишет:

цитата:

Наши разворотные зоны определены как диапазон цен +/- 10 пип. Объединять их предлагаю по следующим критериям: Если РЗ верхней линии на 80% совпадает с РЗ нижней линии - объединяем их. Процент пересечения разворотных зон параметр настраиваемый. Если РЗ верхней(нижней) линии на 80% совпадает с РЗ той же линии спустя 3-5 дней - объединяем. Кол-во дней настраиваемый параметр. Отображение объединенных линий можно реализовать предложенным мною способом - синий прямоугольник.

На первый взгляд, информации достаточно. Возможно, на этапе разработки появятся вопросы.

 Отправлено: 30.01.16 21:26. Заголовок: Привет! Бегло посмот..

Привет!
Бегло посмотрел тему. Снайпер мне знаком.

Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера".
Алгоритм построения уровней на дневном графике напишу в своей ветке, как будет готов. Так или иначе нужны уровни. При создании алгоритма буду использовать подход, который использовался при создании кластеров.

 Отправлено: 31.01.16 08:01. Заголовок: Evgeny пишет: Похож..

Evgeny пишет:

цитата:

Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера".

Алгоритм то вроде бы в последних постах найден, остался вопрос реализации.

 Отправлено: 31.01.16 11:04. Заголовок: Evgeny пишет: Похож..

Evgeny пишет:

цитата:

Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера".

Да, именно уровни. Но в данном случае уже имеется отправная точка, от которой можно рассчитывать все остальные данные.

 Отправлено: 25.07.16 08:13. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, именно уровни.

Можно воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas

 Отправлено: 26.07.16 12:34. Заголовок: genfed пишет: Можно..

genfed пишет:

цитата:

Можно воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas

Еще бы ссылочку на него...

 Отправлено: 26.07.16 20:47. Заголовок: Scriptong пишет: Ещ..

Scriptong пишет:

цитата:

Еще бы ссылочку на него...

Нет проблем...
http://finpamm.ru/indikatory/33-indikator-urovnej-podderzhki-i-soprotivlenij

 Отправлено: 27.07.16 09:49. Заголовок: genfed пишет: Нет п..

genfed пишет:

цитата:

Нет проблем... http://finpamm.ru/indikatory/33-indikator-urovnej-podderzhki-i-soprotivlenij

Спасибо.
Да, тоже вариант. Но, как и все подобные алгоритмы, он не может динамически подстроиться под рынок. Трейдер сам должен указать глубину поиска уровней поддержки/сопротивлений и следить за тем, чтобы указанное значение постоянно соответствовало действительности. К примеру, есть уровни, которые будут действительны несколько месяцев, а есть такие, которые отрабатывают в течение дня. В PowerDynamiteAreas такой анализ не производится. Индикатор не "видит" ничего, глубже, чем maxLoopBackBars баров в истории. Более того, он и не может остановиться раньше, чем это же количество баров. В итоге все уровни у него как братья-близнецы: от сих и до сих, и ни на йоту больше/меньше.

P. S. Вау, этот индикатор еще и за собой не "прибирает"... Совсем плохо.

 Отправлено: 27.07.16 12:56. Заголовок: Но ведь можно все пе..

Но ведь можно все переменные индикатора сделать факторами оптимизации, поместив их во входные параметры.

 Отправлено: 29.07.16 10:42. Заголовок: genfed пишет: Но ве..

genfed пишет:

цитата:

Но ведь можно все переменные индикатора сделать факторами оптимизации, поместив их во входные параметры.

Да, конечно, можно. Только что мы получим на выходе? Мы получим параметры, наилучшим образом соответствующие периоду истории, на котором проводится оптимизация. При выходе за пределы этой истории качество соответствия будет падать тем больше, чем дальше от тестируемого периода мы находимся. Это удел любого подхода к оптимизации.
В идеале индикатор уровней поддержки/сопротивлений должен сам настраиваться на текущую рыночную ситуацию. Но для разработки подобного индикатора нужна идея соответствующего уровня. Такой идеи пока не видел.

 Отправлено: 29.07.16 21:49. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Такой идеи пока не видел.

Вот идея: самооптимизирующийся советник http://forex-top.ucoz.ru/load/files/sovetniki/sovetnik_lbs/3-1-0-36. Правда, советник, но, думаю, можно и к индикатору применить.

 Отправлено: 31.07.16 11:55. Заголовок: genfed пишет: Вот и..

genfed пишет:

цитата:

Вот идея: самооптимизирующийся советник http://forex-top.ucoz.ru/load/files/sovetniki/sovetnik_lbs/3-1-0-36. Правда, советник, но, думаю, можно и к индикатору применить.

К сожалению, ссылка битая.
А идея самооптимизирующегося советника достаточно давняя. Со своей стороны я ее реализовал в далеком 2009-ом году: Советник с самотестом. Часть 1 и Советник с самотестом. Часть 2.
Хотя в русле текущей темы речь не шла об автооптимизации - это путь в никуда. Нужна идея, которая позволит без подбора параметров учитывать важные уровни рынка.