Всем привет! Не дает покоя вопрос автоматизации вышеупомянутой системы.
Сразу оговорюсь, то стратегия принадлежит Павлу Дмитриеву. Ссылка на официальный сайт: http://dmitriev-pavel.ru Авторские права соблюли, теперь о самой системе. В целом система состоит из 3х основных состовляющих: 1. Правила входа(выхода) 2. Правило сейфа 3. Безрисковый разгон депозита Начну с пункта 1: Вход можно описать как "На старт - Внимание - Марш" На старт - робот фиксирует факт захода цены в разворотную зону (По ТС РЗ). Разворотными зонами служат: а)область ближайших экстремумов (макс, мин), обычно 2-3 предыдущих дня, реже 5 и более дней. Область обычно составляет +/- 10-35 пунктов от разворотного уровня (описание ниже) б)Ближайшие неработавшие ранее уровни открытия торгового дня по лондону (банковские уровни) в) Уровень резкой смены тренда, хорошо просматривается на Н1 (УРСТ). Уровень от которого цена шарахнулась единожды имеет обыкновение ретеститься. г) Зона консолидации (ЗК) - продолжителный горизонтальный флет шириной 6-18 пунктов Внимание - появился Разворотный уровень - уровень непосредственного перелома, смены тенденции. Старт - разворотный момент, обычно проявляется одной свечей на М5 от 6 пунктов, после чего происходит закрепление цены выше локального минимума (максимума) Как только соблюдены все три условия : Цена зашла в разворотную зону + нарисовала разворотный момент свечей от 6 пип + сформировала новый разворотный уровень закрепившись выше него - открываем позицию со стопом под/над локальным экстремумом. Выход по обратному сигналу. Поиск разворотных зон в ручном режиме идет на Н1, ищем вход на М5. Вход на закрытии свечи. При тестах не потребуются все тики, что ускорит процесс тестирования. Ссылки на подробное описание от автора:
Сообщение: 17
Зарегистрирован: 16.11.15
Откуда: Страна чудес
Репутация:
0
Отправлено: 19.11.15 18:43. Заголовок: Вот что получается п..
Вот что получается по разворотным зонам. Я насчитал 3 варианта: 1. РЗ ближайшего экстремума Н1 2. РЗ сформированная после отката на М5 3. РЗ локальная - будет применяться для открытия позиции
Разворотные зоны предлагаю строить по следующим критериям.
РЗ ближайшего экстремума Н1 Событие первое, пробой ближайшего максимума слева (цифра 1 слева). Уже можем построить РЗ по двум точкам - минимум и РУ. Событие второе, закрепление над РУ. (точка 3 слева). Этот уровень не обязательно будет совпадать с РУ. Предлагаю компромис, если выше РУ - перестраиваем РЗ по новой точке, если ниже оставляем как есть. Может возникнуть вопрос сколько свечей анализировать, чтобы убедиться, что пара закрепилась на том или ином уровне. Предлагаю следующее решение: замечено, что пара может сменить тенденцию внутри дня до 5ти раз. Если мы торгуем на М5 свечей в сутках 288 свечей. Делим на 5 возможных тенденций, получаем 57 5ти минутных свечей для анализа. Учитывая, что смена тенденций внутри дня скорее всего будет распределяться неравномерно, количество анализируемых свечей скорее всего придется сократить. Этот вопрос требует некоторого исследования на истории.
РЗ сформированная после отката на М5 Первая точка задается аналогично по РУ, точку 2 предлагаю строить по наибольшему скоплению цен, точка 3 по аналогии - после закрепления над РУ. (цифры 123 справа).
РЗ локальная - будет применяться для открытия позиции
Строится аналогично второму варианту РЗ. Разница лишь в том, что в случае подхода цены в РЗ ближайшего экстремума снизу, начинаем искать локальный РУ на продажу исключая те случаи когда цена пролетает нашу РЗ ближайшего экстремума импульсом и далеко. В этом случае ждем когда пара подойдет к следующей значимой РЗ Можно конечно искать локальный РУ и на продолжение тенденции, но во флете такая тактика будет проигрывать. В любом случае имеет смысл проверить все на истории.
Пропущено описание определения локального максимума. Судя по рисунку, это может быть любой экстремум с рангом не более 5. Под рангом подразумеваю количество свечей, расположенных справа и слева от экстремума, которые не пробивают его. К примеру, у фракталов Билла Вильямса ранг - 2. А на приведенном рисунке ранг может колебаться от 1 до 5 включительно (на 6-ом баре происходит пробой). Также, вполне возможно, что применяется асимметричный ранг, т. е. слева от экстремума считается одно количество свечей, а справа - другое. Таким образом, уже первое предложение требует уточнений.
Seamen пишет:
цитата:
Уже можем построить РЗ по двум точкам - минимум и РУ.
Здесь откуда-то появляется РУ, хотя выше нигде нет ссылок на нее. По сути же я понимаю, что, т. к. произошел пробой локального максимума, уже можно выделить некую зону, максимум которой - точка 1, минимум - точка 2 (минимум интервала от свечи 1 до момента пробоя свечи 1 вверх). А вот причем тут РУ - неясно.
Seamen пишет:
цитата:
Событие второе, закрепление над РУ. (точка 3 слева). Этот уровень не обязательно будет совпадать с РУ.
Ну вот, опять какой-то РУ. Мы ведь ведем речь о разворотной зоне (РЗ). Кроме того, шатко-валко, но зона уже определена. Далее, насколько я понимаю, нам требуется получить подтверждение правильности определения РЗ. Это происходит путем дальнейшего наблюдения за ценой. Цена не должна уже заходить в РЗ, все попытки подобных действий должны приводить к отскоку от РЗ. В принципе, именно это и видно на рисунке.
Seamen пишет:
цитата:
Может возникнуть вопрос сколько свечей анализировать, чтобы убедиться, что пара закрепилась на том или ином уровне.
Без "может" Вопрос закономерный. Но, опять же, использовать наперед заданное количество свечей, на мой взгляд, неправильно. Нужно ожидать какого-то события. К примеру, на рисунке к этому располагает первая хвостатая свеча перед цифрой 3. По-моему, достаточно веский критерий - цена отскочила от верхней границы РЗ. После закрытия свечи я бы уже открывал Buy.
Seamen пишет:
цитата:
Предлагаю следующее решение: замечено, что пара может сменить тенденцию внутри дня до 5ти раз. Если мы торгуем на М5 свечей в сутках 288 свечей. Делим на 5 возможных тенденций, получаем 57 5ти минутных свечей для анализа. Учитывая, что смена тенденций внутри дня скорее всего будет распределяться неравномерно, количество анализируемых свечей скорее всего придется сократить. Этот вопрос требует некоторого исследования на истории.
К сожалению, как бы мы ни пытались запихнуть рынок в какие-то рамки, у нас ничего не выйдет. У рынка попросту нет таких рамок. Точнее, они есть, но никак не связаны с международной системой единиц (СИ). Тем более, мое предложение, указанное выше, вроде бы, рабочее.
Seamen пишет:
цитата:
РЗ сформированная после отката на М5 Первая точка задается аналогично по РУ, точку 2 предлагаю строить по наибольшему скоплению цен, точка 3 по аналогии - после закрепления над РУ. (цифры 123 справа).
Здесь не совсем понятно, т. к. речь идет о графике М5, а на рисунке - М15. Видимо, нужно было еще и график М5 привести с синхронизирующей разметкой (одинаковые вертикальные линии на обоих рисунках).
Seamen пишет:
цитата:
Строится аналогично второму варианту РЗ.
Тут, к сожалению, вообще не за что зацепиться, т. к. идет ссылка на предыдущий пункт, по которому также почти ничего не понятно.
Пропущено описание определения локального максимума.
На приведенном рисунке Точка 1 и есть локальный максимум. Анализируются свечи слева. Что касается ранга, из картинки следует, что даже анализ 16 последних свечей на максимум не противоречит нашим целям. Если учесть, что на рисунке М15, то для М5 придется анализировать аж 45 свечей. Из чего следует, что параметр этот должен быть настраиваемым. Асимметричный подход для анализа свечей более предпочтителен. Скажем, если на М5 30-40 свечей сформировали некий диапазон, то пробитие оного 3 - 5 свечами считаю событием значимым. Конечно же, ситуация как на картинке будет появляться далеко не всегда, поэтому требует подбора оптимальных параметров на истории. Не считаю это лучшим решением, но по всей видимости избежать такого подбора не получится. Scriptong пишет:
цитата:
А вот причем тут РУ - неясно.
Сам по себе пробой никакой ценности не представляет. Дело в том, пробой того или иного уровня не является гарантом того, что пара вновь не развернется и не пойдет вниз (как в нашем случае из картинки). Пробив локальный максимум мы получаем некий уровень пробития, но он еще не является РУ. РУ он становится только после теста на прочность сверху. И только после того как наш уровень устоит становится разворотным. Какое количество свечей он должен устоять вопрос открытый и требует анализа по истории. Другими словами речь идет об еще одном настраиваемом параметре. Scriptong пишет:
цитата:
Цена не должна уже заходить в РЗ, все попытки подобных действий должны приводить к отскоку от РЗ. В принципе, именно это и видно на рисунке.
Очень похоже на правду, но не совсем и далеко не всегда. Зачастую пара будет заходить в РЗ и пробовать ее на прочность. В нашем случае куда важнее не пробитие минимума этой РЗ. Что касается РУ, то пара не всегда отрабатывает его пипка в пипку (ретест точка 3), поэтому я и рекомендую РЗ расширять после ретеста РУ. В будущем, вход цены в РЗ будет являться критерием для открытия позиции. Будет обидно, если пропустим сигнал на вход когда пара не дойдет до РЗ 1-2 пипки. Тут еще чую тоже нужно будет поэкспериментировать с шириной и правилом построения РЗ. Пока мои предложения строятся на неоднократных наблюдениях описанной ситуации, но как они проявят себя на тесте не могу знать. Scriptong пишет:
цитата:
К примеру, на рисунке к этому располагает первая хвостатая свеча перед цифрой 3. По-моему, достаточно веский критерий - цена отскочила от верхней границы РЗ. После закрытия свечи я бы уже открывал Buy.
В нашем случае критериями для открытия позиции будут следующими: 1. Вход цены в разворотную зону (РЗ) 2. В случае отскока ждем когда пара нарисует развороный уровень (определение выше). Входим не сразу, а помолясь. Пауза (количество анализируемых свечей для закрепа над РУ пробуем найти на тестах) 2. Дмитриев еще настаивает на разворотном моменте (РМ). В нашем случае он обеспечен асимметричным анализом свечей. Если такое событие наступило, то РМ по определению уже случился. Как то так, иначе снайпер не снайпер Scriptong пишет:
цитата:
У рынка попросту нет таких рамок.
Хотел сумничать - вдруг пригодится. На самом деле тема довольно интересная и требует анализа. Немного предыстории. До снайпера была такая система по имени "мясо". Так вот сам мясник утверждает, что рынок имеет всего три модели поведения. Отсчет ведется от цены открытия дня. 1. Тренд вверх(вниз) 2. Развод - Пара пошла вверх, потом вниз и замерла на цене открытия 3. Двойной развод - тоже самое, что и развод только 2 раза. Если научиться определять модель рынка в самом начале, можно во благо использовать поведение пары в дальнейшем, но это уже отдельная тема. Scriptong пишет:
цитата:
речь идет о графике М5, а на рисунке - М15
Мой грех, картинка была нагляднее. Из рекомендаций Дмитриева: основна торговля ведется на М5 с оглядкой на Н1, либо на М15 с оглядкой на Н4. В любом случае рекомендуется использовать какой то один таймфрейм, чтобы модели его поведения вбивались в подкорку. Но, как мы понимаем, это актуально для ручной торговли.
Игорь, очень правильно иметь обратную связь. Я пишу, но понятия не имею дошли ли мои слова до читателя. Кто то сказал: "Мысль изреченная - есть ложь". Хотелось бы работать на одной волне.
Отправлено: 24.11.15 17:21. Заголовок: Seamen пишет: На пр..
Seamen пишет:
цитата:
На приведенном рисунке Точка 1 и есть локальный максимум. Анализируются свечи слева. Что касается ранга, из картинки следует, что даже анализ 16 последних свечей на максимум не противоречит нашим целям. Если учесть, что на рисунке М15, то для М5 придется анализировать аж 45 свечей. Из чего следует, что параметр этот должен быть настраиваемым. Асимметричный подход для анализа свечей более предпочтителен. Скажем, если на М5 30-40 свечей сформировали некий диапазон, то пробитие оного 3 - 5 свечами считаю событием значимым. Конечно же, ситуация как на картинке будет появляться далеко не всегда, поэтому требует подбора оптимальных параметров на истории. Не считаю это лучшим решением, но по всей видимости избежать такого подбора не получится.
Насчет настроечного параметра я догадывался Не проблема сделать их два: баров слева и баров справа.
Seamen пишет:
цитата:
Игорь, очень правильно иметь обратную связь.
Кроме как писать в ответ, никакой обратной связи предложить не могу
Seamen пишет:
цитата:
Я пишу, но понятия не имею дошли ли мои слова до читателя.
А этого, к сожалению, никто никогда не узнает. В любом типе общения между людьми понимание сути собеседником - самая большая беда. Человека, который бы понимал тебя с полуслова, приходится искать чуть ли не всю жизнь.
Seamen пишет:
цитата:
Хотелось бы работать на одной волне.
Мне бы тоже, но чур - на моей, а не на Вашей Пока же Вы просто описываете некий тип торговли, который подойдет только для субъективного восприятия. Я же, в силу своей профессии, пытаюсь сразу уложить все эти условия на рельсы объективизма. На данный момент мы дальше асиметричных фракталов не продвинулись.
На данный момент мы дальше асиметричных фракталов не продвинулись.
Будет пожалуй лучше, если вы будете задавать наводящие вопросы на своей волне , а я буду стараться вам помогать своим видением общей картины. Последовательно, шаг за шагом придем к решению.
Будет пожалуй лучше, если вы будете задавать наводящие вопросы на своей волне
Попытаюсь, конечно. Но проблема в том, что тот, кто ставит вопрос, загоняет отвечающего в некоторые рамки допустимого ответа, чем существенно уменьшает степени свободы фантазии отвечающего.
Итак, нам нужно формализовать понятие "разворотная зона". Для определения ее границ вначале темы мы, вроде бы, взялись за экстремумы последних дней (сколько именно - настроечный параметр). Но чуть позже переместились к асимметричным фракталам. В итоге, нужно либо выбрать один из этих двух путей, либо связать их воедино, чтобы четко понимать, в каких случаях применяется один способ, в каких - другой, а в каких - их гибрид.
Для способа с асимметричными фракталами нам не хватает точки отсчета для построения фракталов. Так, на рисунке Вы показали точки 1 (UP-фрактал), 2 (DOWN-фрактал) и точку пробоя первого фрактала. После этого мы, вроде бы, начинаем строить РЗ. Но при этом нужно понимать, что новые фракталы продолжают появляться. Как быть с ними? Таким образом, нужны правила, определяющие, что при одних условиях мы регистрируем фракталы и обрабатываем их, а в других условиях занимаемся окончанием регистрации РЗ, пропуская новые фракталы.
Для способа с дневными экстремумами положение лучше. Осталось лишь определить правила построения противоположной границы РЗ.
Для способа с дневными экстремумами положение лучше. Осталось лишь определить правила построения противоположной границы РЗ.
Пойдем простым путем. Учитывая тот факт, что пара может пробить предыдущий экстремум, а может и развернуться не дойдя до него предлагаю строить РЗ как диапазон от экстремума. К примеру если последний известный экстремум есть 1.3500, то разворотной зоной будем считать диапазон +/- 20 пунктов 1.3480-1.3520. Параметр лучше сделать настраиваемым. Желательно, чтобы робот помнил экстремумы за последние 5-10 дней и держал в уме РЗ от них. Бывает пара пролетает одну разворотную зону, а то и две не спотыкаясь, но какая-нибудь РЗ ее обязательно остановит.
Если мы не в разворотной зоне, робот расслаблен и ничего не делает. Как только пара входит в такую РЗ робот начинает напрягаться и искать точку входа. Вот тут вступает логика поиска разворотного уровня на м5, тут мы начинаем искать пробой уровня последнего фрактала, но этого считаю недостаточным сигналом на вход. Будет лучше, если над уровнем последнего фрактала пара закрепится. Другими словами выдержать паузу в несколько свечей. Количество свечей настраивается.
Условием на вход будет если за эту паузу не был пробит локальный минимум на м5
Пойдем простым путем. Учитывая тот факт, что пара может пробить предыдущий экстремум, а может и развернуться не дойдя до него предлагаю строить РЗ как диапазон от экстремума. К примеру если последний известный экстремум есть 1.3500, то разворотной зоной будем считать диапазон +/- 20 пунктов 1.3480-1.3520. Параметр лучше сделать настраиваемым.
Да, путь совсем простой. То есть добавляем еще один настроечный параметр, который указывает половину высоты РЗ. В принципе, имеет право на жизнь такая идея. От себя добавлю, что можно еще будет попробовать указывать это расстояние не в пунктах, а в единичных волатильностях, как это часто делалось в советниках MQLabs (значение ATR, умноженное на коэффициент).
Seamen пишет:
цитата:
Желательно, чтобы робот помнил экстремумы за последние 5-10 дней и держал в уме РЗ от них. Бывает пара пролетает одну разворотную зону, а то и две не спотыкаясь, но какая-нибудь РЗ ее обязательно остановит.
А здесь нужно подробнее. Мы ведь первым параметром указали, среди скольких последних дней следует искать экстремумы для РЗ. Чтобы оперировать более ранними РЗ, нужно, опять же, как-то задать, сколько именно РЗ нужно помнить. Более того, в этом случае видится, как минимум, два подхода:
1. Брать РЗ, рассчитанные для прошлых дней как есть. К примеру, сегодняшняя РЗ - минимум за последние 5 дней (с 23.11 по 27.11), вчерашняя РЗ - минимум за 20.11 - 26.11, позавчерашняя РЗ - минимуму за 19.11 - 25.11 и т.д . 2. Рассчитывать РЗ для разных периодов, основываясь на текущем дне. То есть рассчитать РЗ за 5 дней, потом за 10, потом за 15 дней и т. д. Это вполне могут быть разные уровни.
Seamen пишет:
цитата:
Если мы не в разворотной зоне, робот расслаблен и ничего не делает. Как только пара входит в такую РЗ робот начинает напрягаться и искать точку входа. Вот тут вступает логика поиска разворотного уровня на м5, тут мы начинаем искать пробой уровня последнего фрактала, но этого считаю недостаточным сигналом на вход. Будет лучше, если над уровнем последнего фрактала пара закрепится. Другими словами выдержать паузу в несколько свечей. Количество свечей настраивается.
Условием на вход будет если за эту паузу не был пробит локальный минимум на м5
Все-таки с поиском точки входа пока мало, что понятно. Нужен более четко описанный алгоритм.
Сразу анегдот вспомнил Изя, я тебе долг решил вернуть Изя: "Почему бы и нет?" Мойша: "Ну нет так нет..." Если этот иструмент будет достаточно эффективным, можно и попробовать. Scriptong пишет:
цитата:
сколько именно РЗ нужно помнить
Дело в том, что EURUSD последние несколько лет взяла дурную привычку делать за 1 торговый день выбросы свыше 500 пип. Если мы не будем помнить разворотные зоны прошлого, такие выбросы будут губительны для депозита в худщем случае, в лучшем - пропустим хорошую точку на вход. Глобальные разворотные зоны предлагаю искать на Н1-Н4, а вот локальные на М5-М15. Scriptong пишет:
цитата:
Это вполне могут быть разные уровни.
Если это экстремумы на Н1-Н4 все они имеют право на существование Scriptong пишет:
цитата:
Все-таки с поиском точки входа пока мало, что понятно. Нужен более четко описанный алгоритм.
Всегда пожалуйста. Пара находится в найденной нами ранее РЗ на ТФ Н1-Н4 - это сигнал для робота искать разворотную зону на М5-М15. Иными словами, если мы не в глобальной РЗ, точку входа не ищем. В снайпере практически все входы на отскок, на пробой РЗ допускается, но в реальной торговле еще не видел такого входа. Когда мы входим на отскок, легко можно определитьс со стопами и лотностью открываемой позиции соответственно, т.е. РМ обязателен. Не более 1% на сделку. Как искать РЗ на М5-М15 мы уже вроде обсудили, предлагалось использовать хвосты, и анализ в обе стороны + закреп пары в настраиваемое количество свечей.
Почему вдруг произошел переход на меньшие таймфреймы?
Добро. Был такой разговор, где хай лоу ищем на D1. Можно и так, тем более решили упростить поиск РЗ от этих уровней. Но вот поиск точки входа все равно придется искать на М5, а то и на М1, т.к. для точки входа на нужно будет найти разворотную зону на младших таймах на отскок от глобальных зон D1.
Отправлено: 03.12.15 10:43. Заголовок: Seamen пишет: Был ..
Seamen пишет:
цитата:
Был такой разговор, где хай лоу ищем на D1.
От этого и предлагаю отталкиваться. На днях сделаю простенький индикатор, который отображает РЗ по дням, количество которых задано в настроечном параметре. Плюс будет параметр для указания высоты РЗ. В итоге получим некоторую точку отсчета. А то очень трудно вести разговор, объясняя различные понятия "на пальцах".
1. На любом таймфрейме оперирует данными с ТФ D1. 2. Используется отступ от локальных максимумов вверх и вниз для указания зоны, а не единичной границы.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Надо посмотреть....
Вопрос закономерный. Но, опять же, использовать наперед заданное количество свечей, на мой взгляд, неправильно. Нужно ожидать какого-то события. К примеру, на рисунке к этому располагает первая хвостатая свеча перед цифрой 3. По-моему, достаточно веский критерий - цена отскочила от верхней границы РЗ. После закрытия свечи я бы уже открывал Buy. 
- участник сейчас на форуме