Отправлено: 31.03.15 18:22. Заголовок: Красивые/некрасивые дивергенции

Немного набрав опыта реальной торговли по дивергенциям, потихоньку начал понимать, где дивергенции красивые (их нужно торговать), а где некрасивые (их нельзя торговать).
К сожалению, до формализации дело пока не дошло, пока все только на основании "видения". Попробую показать те и другие виды диверов. Возможно, у кого-то будут мысли по этому поводу.

 Отправлено: 08.04.15 18:49. Заголовок: Эдуард пишет: Предл..

Эдуард пишет:

цитата:

Предлагаю открывать ордер, когда цена "конкретно" пошла в нашу сторону.

В том то и дело, что "конкретно" никогда неизвестно. Цена может делать хоть по сто пунктов в секунду в одном направлении, но после того, как будет открыт ордер, все может поменяться столь же стремительным образом.

 Отправлено: 08.04.15 18:56. Заголовок: В продолжении темы....

В продолжении темы...
Появилась идея формализации "красоты". Это правильная кривая цен закрытия свечей, образующих дивер. То есть должен быть только один пик/впадина и планомерное повышение/понижение цены до него и, соответственно понижение/повышение цены после него.



На рисунке медвежий дивер. Цены закрытия свечей, образующих дивер, формируют идеальную впадину - слева направо по графику цены монотонно понижаются, а, достигнув дна, монотонно повышаются. Нет ни одного локального максимума в пределах дивера.

 Отправлено: 24.04.15 13:16. Заголовок: Немного заглохла тем..

Немного заглохла тема. То ли нет предложений, то ли направление выбрано неверно.
Поставим вопрос ребром: стоит ли включать в индикатор возможность фильтрации красивых/некрасивых дивергенций?

Так как в ближайшие дни возможно появление времени для работы с индикатором, то вопрос вдогонку, безотносительно к первому вопросу: какие стандартные индикаторы стоит дополнительно включить в качестве базовых?
В качестве базового могут выступать одинаковые индикаторы с различными настройками. Так, существующие базовые индикаторы Stochastic и MACD вполне могут оказаться несоответствующими потребностям, т. к. настроечных параметров для них явно недостаточно. Имеющийся Stochastic невозможно рассчитывать по другому методу МА (используется только EMA), нельзя изменить расчет на цены Low/High (только Close/Close), а также нельзя переключить расчет на сигнальную линию (используется главная). Примерно такая же картина с MACD - используется только главная линия. Подобная проблема есть у RVI (только главная линия) и у Standart Deviation (по ценам закрытия и с методом EMA).

 Отправлено: 27.04.15 15:20. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..

Здравствуйте, Игорь.
Возможно, не совсем по теме, но здесь показано как понять с вероятностью 90%, отработает дивер, или нет.
Ответ на ещё один вопрос - ТП.

Допустим образовался дивер в Бай:
1. RSI выше уровня 70
2. Цена пересекла мувинг, или оттолкнулась от него по тренду, то есть мувинг должен быть направлен вверх - ордер открываем.
3. Когда RSI пересекает уровень 70 сверху вниз - ордер закрываем.

Единственный вопрос, который здесь не решён, это RSI - он перерисовывается.
В тестере на визуализации посмотреть, не могу, не проходит. Индикатор написан очень примитивно. (возможно из-за этого, я не знаю)

 Отправлено: 27.04.15 18:20. Заголовок: Эдуард пишет: это R..

Эдуард пишет:

цитата:

это RSI - он перерисовывается.

логично что перерисовается , ведь он мултитаймфреимовий

 Отправлено: 27.04.15 21:28. Заголовок: Эдуард пишет: Единс..

Эдуард пишет:

цитата:

Единственный вопрос, который здесь не решён, это RSI - он перерисовывается.

Он перерисовывается только на том участке, который соответствует текущему бару самого старшего таймфрейма, использующегося при расчете значений индикатора. Если брать данные, которые сформированы на значениях последнего готового бара старшего ТФ, то никакой перерисовки не будет. Но, в то же время, получим запаздывание. Это классическая проблема: то ли ждать подтверждения сигнала (что он сформированный), но тогда опаздываем, то ли открывать сделку с упреждением, но тогда не все сигналы, которые исполнены, будут видны как сигналы на истории.

 Отправлено: 27.04.15 22:45. Заголовок: Scriptong пишет: Он ..

Scriptong пишет:

цитата:

Он перерисовывается только на том участке, который соответствует текущему бару самого старшего таймфрейма, использующегося при расчете значений индикатора. Если брать данные, которые сформированы на значениях последнего готового бара старшего ТФ, то никакой перерисовки не будет. Но, в то же время, получим запаздывание. Это классическая проблема: то ли ждать подтверждения сигнала (что он сформированный), но тогда опаздываем, то ли открывать сделку с упреждением, но тогда не все сигналы, которые исполнены, будут видны как сигналы на истории.

Это часть стратегии. которая изначально задумывалась, как трендовая, но без диверов и на более старших фреймах, но когда подключил диверы,
то всё само собой получилось. Если входить раньше, чем показывает индикатор, то ничего страшного. Но думаю не должно быть очень большой разницы
между показаниями индикатора. Если при открытии сделки всегда учитывать следующий фрейм, то картина почти всегда ясная, а если нет, то просто игнорировать сигнал.
В любом случае, вероятность отработки дивера очень большая.
И главное - индикатор показывает, когда закрывать ордер.

Вы не могли бы, вкрутить индикатору мозги, чтобы можно было посмотреть на визуализации?

 Отправлено: 28.04.15 12:20. Заголовок: Эдуард пишет: Вы не..

Эдуард пишет:

цитата:

Вы не могли бы, вкрутить индикатору мозги, чтобы можно было посмотреть на визуализации?

Думаю, вряд ли смогу чем-то помочь, т. к. на текущем билде (765) индикаторам в режиме визуализации недоступны другие таймфреймы. По косвенным данным в новых билдах МТ4 (788) добавлена возможность тестирования индикаторов. Сам не смотрел этот билд, но, возможно, там это ограничение снято.

 Отправлено: 28.04.15 11:51. Заголовок: Увлекся Гонками симв..

Увлекся Гонками символов и пропустил это сообщение.

Scriptong пишет:

цитата:

Поставим вопрос ребром: стоит ли включать в индикатор возможность фильтрации красивых/некрасивых дивергенций?

Игорь, это только практика покажет ... без оценки результата торговли на некотором временном интервале, любые наши теоритические рассуждения
имеют мало веса.

Scriptong пишет:

цитата:

Имеющийся Stochastic невозможно рассчитывать по другому методу МА (используется только EMA), нельзя изменить расчет на цены Low/High (только Close/Close), а также нельзя переключить расчет на сигнальную линию (используется главная). Примерно такая же картина с MACD - используется только главная линия. Подобная проблема есть у RVI (только главная линия) и у Standart Deviation (по ценам закрытия и с методом EMA).

Если тюнинг будет тоньше оно конечно лучше, но если очень чего-то хочется выручает опция Custom .Вот индикаторы со строковыми параметрами - это да, проблема.
Особенно мультивалютные, где надо названия символов передать.

 Отправлено: 28.04.15 12:46. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, это только практика покажет ... без оценки результата торговли на некотором временном интервале, любые наши теоритические рассуждения имеют мало веса.

Здесь имелось в в виду, что тема, возможно, никому не интересна. Зачем делать то, что не нужно? Ведь лучше тогда заняться более насущными проблемами. К примеру, закрыть разработку Divergence_Viewer (причесать код, выложить описание на сайте) и перейти к разработке сканера.

Genry пишет:

цитата:

Если тюнинг будет тоньше оно конечно лучше, но если очень чего-то хочется выручает опция Custom.

Мысль ясна. Спасибо.

Genry пишет:

цитата:

Вот индикаторы со строковыми параметрами - это да, проблема. Особенно мультивалютные, где надо названия символов передать.

В принципе, это можно было бы обойти включением еще четырех десятков параметров (20 - для указания значений строковых параметров, еще 20 - для указания, какого типа параметр использовать на данной позиции вызова - вещественный или строковый). Поэтому тут снова возникает вопрос целесообразности.

 Отправлено: 28.04.15 13:01. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В принципе, это можно было бы обойти включением еще четырех десятков параметров (20 - для указания значений строковых параметров, еще 20 - для указания, какого типа параметр использовать на данной позиции вызова - вещественный или строковый). Поэтому тут снова возникает вопрос целесообразности.

Я пока меняю сами индикаторы - добавляю таблицу с индексами , но это при наличии кода.

 Отправлено: 28.04.15 13:12. Заголовок: Genry пишет: Я пока..

Genry пишет:

цитата:

Я пока меняю сами индикаторы - добавляю таблицу с индексами , но это при наличии кода.

В таких случаях можно идти другим путем - изменять код Divergence_Viewer. Для этого нужно лишь поменять тип нужного входного параметра. К примеру, у подопытного индикатора такие параметры:

цитата:

input double value1 = 10.0; input string value2 = "ttt"; input string value3 = "ggg"; input int value4 = 8;

Тогда в коде Divergence_Viewer достаточно поменять вот эти параметры:

цитата:

input ENUM_CUSTOM_PARAM_CNT i_customParamCnt = PARAM_CNT_3; // Amount of ind. parameters / Кол-во параметров индикатора input double i_customParam1 = 13.0; // Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра input double i_customParam2 = 1.0; // Value of the 2nd parameter / Значение 2-ого параметра input double i_customParam3 = 0.0; // Value of the 3rd parameter / Значение 3-ого параметра input double i_customParam4 = 0.0; // Value of the 4th parameter / Значение 4-ого параметра

на:

цитата:

input ENUM_CUSTOM_PARAM_CNT i_customParamCnt = PARAM_CNT_4; // Amount of ind. parameters / Кол-во параметров индикатора input double i_customParam1 = 13.0; // Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра input string i_customParam2 = "newTTT"; // Value of the 2nd parameter / Значение 2-ого параметра input string i_customParam3 = "newGGG"; // Value of the 3rd parameter / Значение 3-ого параметра input int i_customParam4 = 5; // Value of the 4th parameter / Значение 4-ого параметра

 Отправлено: 28.04.15 13:20. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

В таких случаях можно идти другим путем - изменять код Divergence_Viewer. Для этого нужно лишь поменять тип нужного входного параметра.

О! Это выход для .ех4 файлов Спасибо, Игорь! Сам я не додумался

 Отправлено: 28.04.15 13:06. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь имелось в в виду, что тема, возможно, никому не интересна. Зачем делать то, что не нужно?

Боюсь здесь мы придем к извечному спору творческих людей о деньгах и о чистом искусстве. Хотя сам элемент красоты ( и пропорции) в графике
инструмента частенько подсказывает развитие событий.

 Отправлено: 27.04.15 20:51. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..