Немного набрав опыта реальной торговли по дивергенциям, потихоньку начал понимать, где дивергенции красивые (их нужно торговать), а где некрасивые (их нельзя торговать). К сожалению, до формализации дело пока не дошло, пока все только на основании "видения". Попробую показать те и другие виды диверов. Возможно, у кого-то будут мысли по этому поводу.
Отправлено: 31.03.15 18:38. Заголовок: Пока мысли такие. К..
Пока мысли такие.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Соответственно, некрасивые диверы мало или вообще не похожи на указанную фигуру. Внутри таких диверов творится "чертовщина какая-то".
Пока мысли такие. Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Возможно, разница между "красивыми и "некрасивыми", заключается в свечах, которые её образуют. Нормальный дивер образуют "нормальные" пин-бары. Если, не пин-бары, то "нормальные" свечи. Диверы, которые отрабатываются, вних присутствует "правильность". Свечи полнотелые, жирные, хорошие. Они "одинаковые", из одной серии.
Может стоить выявить все уровни сопротивления на пути дивера?
Отправлено: 01.04.15 14:38. Заголовок: Эдуард пишет: Норма..
Эдуард пишет:
цитата:
Нормальный дивер образуют "нормальные" пин-бары.
Да, действительно, в таких диверах часто наблюдаются пин-бары. Но, насколько я могу судить, не это в них главное. Красивый дивер вполне может образоваться и без пин-бара.
советую Вам обратить внимание на стохастика тоже...ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери...торговать можно ВСЕ ситуации где наблюдается расхождение.
советую Вам обратить внимание на стохастика тоже...ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери...торговать можно ВСЕ ситуации где наблюдается расхождение.
Значит стохастик как "5 элемент" - само совершенство
Отправлено: 31.03.15 21:28. Заголовок: neval пишет: ему не..
neval пишет:
цитата:
ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери
Под красивыми/некрасивыми я имею в виду не понятие "ложные/неложные", а именно конфигурацию свечей, образовавших дивер. Поэтому базовый индикатор никакой роли не играет, и у стохастика также есть некрасивые диверы. Чтобы разобраться в этом, найдите на истории или в онлайн дивер от стохастика (лучше - пару-тройку) и покажите. Думаю, среди них легко можно будет найти как красивые, так и некрасивые диверы.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Я копал в этом направлении некоторое время, вот MultipleGCorrelationCoefficient_Signals и асимметрия с Жако-Бером
Отправлено: 01.04.15 14:46. Заголовок: Genry пишет: Я копа..
Genry пишет:
цитата:
Я копал в этом направлении некоторое время, вот MultipleGCorrelationCoefficient_Signals и асимметрия с Жако-Бером
У меня пока немного другая идея. Свечи дивера нужно брать именно в порядке их формирования. Если же брать множественную корреляцию, то для нее порядок данных не имеет значение. В итоге она даст нормальное распределение там, где его визуально нет. Да и вообще, упоминая нормальное распределение, я имел в виду только вид кривой, а не сам принцип распределения.
Таким образом, получаем следующее: 1. Используются цены закрытия. 2. Смотрим форму этой линии, соединяющей цены закрытия. 3. Сравниваем форму полученной линии с формой линии нормального распределения. 4. Делаем вывод.
Каким именно образом сравнивать (п. 3) пока не знаю. Визуально - более-менее понимаю. Математически - только корреляция приходит на ум.
Сообщение: 1725
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 04.04.15 12:31. Заголовок: Scriptong пишет: У ..
Scriptong пишет:
цитата:
У меня пока немного другая идея. Свечи дивера нужно брать именно в порядке их формирования. Если же брать множественную корреляцию, то для нее порядок данных не имеет значение. В итоге она даст нормальное распределение там, где его визуально нет. Да и вообще, упоминая нормальное распределение, я имел в виду только вид кривой, а не сам принцип распределения. Таким образом, получаем следующее: 1. Используются цены закрытия. 2. Смотрим форму этой линии, соединяющей цены закрытия. 3. Сравниваем форму полученной линии с формой линии нормального распределения. 4. Делаем вывод. Каким именно образом сравнивать (п. 3) пока не знаю. Визуально - более-менее понимаю. Математически - только корреляция приходит на ум.
Genry пишет:
цитата:
И еще тема на форум mql4: Почему нормальное распределение не нормально?
Как интересно собрались колокол, пики и впадины индикатора Распределения_ГСЧ, и максимумы цены, на которых в окнах 2-х стохастиков нарисовалась медвежья дивергенция класса А.
Предлагаю открывать ордер, когда цена "конкретно" пошла в нашу сторону. Цена входит, как-бы в "свободное падение".
Или предлагаю вариант, который высказывал в разделе "Торговля на новостях". Поведение цены до и после, различаются даже не вооружённым взглядом. Надо записать поведение цены до и после, сравнить, увидеть грань, разделяющую их. Если спросите, как это сделать - не знаю. Но точно знаю, такие роботы есть и работают примерно по такому принципу как описал.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет