Отправлено: 07.02.15 20:47. Заголовок: Практика дивергенции (продолжение)

В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая.
Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

 Отправлено: 18.03.15 22:54. Заголовок: Genry пишет: (наде..

Genry пишет:

цитата:

(надеюсь стоп не зацепил?),

Все отлично - 780 пп. в кармане

 Отправлено: 18.03.15 23:03. Заголовок: все же дивера работа..

все же дивера работает? :D :D

 Отправлено: 18.03.15 23:24. Заголовок: neval пишет: все же..

neval пишет:

цитата:

все же дивера работает? :D :D

Да, но готовить их нужно уметь. Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.

Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:
1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов.

 Отправлено: 18.03.15 23:35. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, но готовить их нужно уметь.

Игорь, перенесу Ваш пост в ветку индикатора, думаю будет полезно.

 Отправлено: 18.03.15 23:36. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, но готовить их нужно уметь. Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов.

да, я думаю так должно работать, Игорь

 Отправлено: 18.03.15 23:25. Заголовок: neval пишет: все же..

neval пишет:

цитата:

все же дивера работает? :D :D

neval, еще раз, спасибо за идею. Одно огорчает - нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало.

 Отправлено: 18.03.15 23:30. Заголовок: DER пишет: нужно мн..

DER пишет:

цитата:

нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало.

Время уже немного сокращено за счет алертов (версия 1.09). В итоге при работе на Н1 достаточно раз в час пройтись по тем графикам, на которых появились свежие диверы. Таких бывает два-три за раз, максимум, что было, 5.

В развитии будет мультипериодная версия, что избавит от необходимости переключать ТФ, чтобы получить алерты по другим периодам.

 Отправлено: 18.03.15 23:37. Заголовок: Scriptong пишет: Вр..

Scriptong пишет:

цитата:

Время уже немного сокращено за счет алертов (версия 1.09)

за это отдельное спасибо! Уже приглядываюсь к индикатору. Просто для начала решил вручную понаблюдать за графиками, пристреляться, глаз наметать, научиться чувствовать их, понять особенности. А потом уже с индикатором будет проще.

 Отправлено: 19.03.15 10:24. Заголовок: Scriptong пишет: В р..

Scriptong пишет

цитата:

: В развитии будет мультипериодная версия, что избавит от необходимости переключать ТФ, чтобы получить алерты по другим периодам.

Принципиальные изменения будут?

Чтобы КПД был выше.

 Отправлено: 19.03.15 12:06. Заголовок: Эдуард пишет: Принц..

Эдуард пишет:

цитата:

Принципиальные изменения будут? Чтобы КПД был выше.

Это уже какая мысль придет. Может будет, может нет, время покажет.

Пока думаю над фильтрацией "некрасивых" диверов. Но еще пока даже до интуитивного понимания их красоты не дошел. Набиваю опыт в реале. Если у кого-то есть мысли в этом направлении, то прошу высказаться.

 Отправлено: 19.03.15 12:58. Заголовок: Scriptong пишет: Пок..

Scriptong пишет

цитата:

:[quote] Пока думаю над фильтрацией "некрасивых" диверов. Но еще пока даже до интуитивного понимания их красоты не дошел. Набиваю опыт в реале. Если у кого-то есть мысли в этом направлении, то прошу высказаться.

Предлагаю посмотреть, как работают советники на основе дивергенции, у других.

Можно запустить один индикатор с 10-ю, или 20-ю разными настройками и отсеять "некрасивые".

 Отправлено: 20.03.15 10:22. Заголовок: Эдуард пишет: Предл..

Эдуард пишет:

цитата:

Предлагаю посмотреть, как работают советники на основе дивергенции, у других.

Плохо работают.

 Отправлено: 18.03.15 23:32. Заголовок: DER пишет: neval, е..

DER пишет:

цитата:

neval, еще раз, спасибо за идею. Одно огорчает - нужно много времени проводить за анализом графиков, а его-то, пока, мало.

нивкоем случае небросай стохастик и продолжай эксперементировать чтобы найти лучшые настройки для каждого таймфреима...
я провел тестированни на историю по стохастику - результаты вдохновляет...да лосьи тоже бывает, но тп намного чаще ...и здесь имеется самодостаточная система торговли, больше ничего, никаких фильтров, потверждении ненадо...

 Отправлено: 18.03.15 23:40. Заголовок: neval пишет: нивкое..

neval пишет:

цитата:

нивкоем случае небросай стохастик

Вот стохастик с Вашими настройками мне больше всего нравится на М30.

 Отправлено: 18.03.15 23:43. Заголовок: DER пишет: Вот стох..

DER пишет:

цитата:

Вот стохастик с Вашими настройками мне больше всего нравится на М30.

может быть...

сегодня на h1 по eurgbp был сигнал, посмотри...