Отправлено: 07.02.15 20:47. Заголовок: Практика дивергенции (продолжение)

В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая.
Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

 Отправлено: 01.03.15 14:32. Заголовок: neval пишет: я его ..

neval пишет:

цитата:

я его ищу всегда по ценам закрытия и если Вы ещё знаете что индикатор строит себя по ценам закрытия, то это даже нелогично - чертить дивера по хвостам.

Вы работаете практически на чистом графике: цена и индикатор. У меня обычно еще что-то болтается, например профиль цены или объема
на котором видны High Node level и Low Node Level по которым я вижу что тестирует цена из которой формируется дивергенция и где происходит
закрытие.



Отличное пояснение к профилю цены дал Игорь в теме "О торговле на новостях". Scriptong пишет:

цитата:

Резкие движения цены - это заполнение ценой пустот, где заявок нет или их крайне мало. Наиболее полной информацией о наличии/отсутствии заявок на тех или иных уровнях обладает маркетмейкер (ММ). Именно поэтому у него и "все карты на руках". Видя подобную пустоту в том или ином направлении, ММ просто совершает сделку в нужном направлении. Мало того, ММ даже может достаточно точно рассчитать объем сделки, достаточной для преодоления сопротивления рынка. К примеру, если заявки на покупку EURUSD сосредоточены на уровнях с 1.10000 до 1.11900 с совокупным объемом 50 лот, а далее до 1.05000 совокупный объем заявок на покупку составляет всего 2-3 лот, то ММу достаточно вбросить в рынок заявку на продажу объемом 55 лот. В итоге все заявки на покупку до уровня 1.05000 включительно будут исполнены, что и вызовет резкое падение цены Bid до этого уровня. Подобное развитие событий как раз имело место недавно с франком.

 Отправлено: 01.03.15 14:04. Заголовок: сигналы по стоху на ..

сигналы по стоху на h1 в прошлой неделе, я считаю неплохо...
если по рси и макди блауа нежелательно брать большое расстояние между вершинам, то по стоху можно

 Отправлено: 01.03.15 18:55. Заголовок: По Blau MACD какое м..

По Blau MACD какое максимальное расстояние можно брать?

 Отправлено: 01.03.15 19:07. Заголовок: Эдуард пишет: По Bl..

Эдуард пишет:

цитата:

По Blau MACD какое максимальное расстояние можно брать?

нормальное ..

Эдуард, давайте для Вас тренинг...покажите нам какие дивергенции класси А, на уровне h1 по всем валютам нам предлагал макди блауа в прошлой неделе.
с настройками 50000 2 1

 Отправлено: 01.03.15 19:33. Заголовок: в последнее время ры..

в последнее время рынок кривых, некрасывих структур рисует..взять дивергенцию между ними очень опасно ...это не дивер а деформация...к счастю мой подход выживает в этих условиях...дивера, даже деформация нету...

 Отправлено: 02.03.15 09:57. Заголовок: Вот нашёл.http://f6...

Вот нашёл.

 Отправлено: 02.03.15 10:02. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/r..

 Отправлено: 02.03.15 10:05. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/r..

 Отправлено: 03.03.15 08:25. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/u..

 Отправлено: 03.03.15 13:10. Заголовок: эдуард, подтяните ма..

эдуард, подтяните матчасть. а то зря время теряете.



пригляделся, чет у нас блау по разному показывает

 Отправлено: 03.03.15 17:59. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, какие у Тебя там новые интересные индюки по диверам??? делись )

Индикатор "Stoch_Points-1"

 Отправлено: 03.03.15 18:48. Заголовок: Genry пишет: Индика..

Genry пишет:

цитата:

Индикатор "Stoch_Points-1"

Привет, коллега!

а какая разница между этим и обычном стохастиком?

 Отправлено: 03.03.15 22:17. Заголовок: Вечер добрый, Neval!..

Вечер добрый, Neval!
neval пишет:

цитата:

Привет, коллега! а какая разница между этим и обычном стохастиком?

Как оказалось разницы нет. Перепутал. Был другой, который сигналы давал звуковые и слал письма на е-майл, но куда то пропал.

 Отправлено: 03.03.15 18:47. Заголовок: На фунте двойной див..

На фунте двойной дивер.



Правда, пока цена откатывает вверх. Возможно, дает лучшую точку входа.

 Отправлено: 03.03.15 22:20. Заголовок: Scriptong пишет: П..

Scriptong пишет:

цитата:

Правда, пока цена откатывает вверх. Возможно, дает лучшую точку входа.

Так и есть. Потом дивер состоялся.

 Отправлено: 04.03.15 18:36. Заголовок: Genry пишет: Так и ..

Genry пишет:

цитата:

Так и есть. Потом дивер состоялся.

Мало того - он до сих пор обрабатывается рынком. Причем и дна то в ближайшее время не видно. Есть небольшое сопротивление на 1.52. А так цель - 1.5.

 Отправлено: 03.03.15 19:00. Заголовок: Scriptong, если не с..

Scriptong, если не секрет, что Вы сам используйте в повседневной торговлье?

 Отправлено: 03.03.15 19:32. Заголовок: neval пишет: Script..

neval пишет:

цитата:

Scriptong, если не секрет, что Вы сам используйте в повседневной торговлье?

Начнем с того, что на меня, как на трейдера, ориентироваться не стоит. Никаких заслуг, как спекулянта, кроме нескольких слитых депозитов , у меня нет. Поэтому всерьез торговлей я не увлекаюсь. Просто есть несколько мелких счетов у разных брокеров на суммы, которые мне вовсе не жалко потерять. На этих счетах я проверяю работу различных торговых систем, которые меня интересуют в тот или иной момент.

К примеру, сейчас я слежу за работой трех индикаторов - Divergence_Viewer, MAChannelClose и QualityCaudateCandle. Причем два последних в моем арсенале уже более полугода, интерес к ним не пропал.

 Отправлено: 03.03.15 20:21. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Начнем с того, что на меня, как на трейдера, ориентироваться не стоит. Никаких заслуг, как спекулянта, кроме нескольких слитых депозитов , у меня нет. Поэтому всерьез торговлей я не увлекаюсь. Просто есть несколько мелких счетов у разных брокеров на суммы, которые мне вовсе не жалко потерять. На этих счетах я проверяю работу различных торговых систем, которые меня интересуют в тот или иной момент. К примеру, сейчас я слежу за работой трех индикаторов - Divergence_Viewer, MAChannelClose и QualityCaudateCandle. Причем два последних в моем арсенале уже более полугода, интерес к ним не пропал.

А как в нем можно поставить английскый язык...когда открою при параметрах что то непонятное пишется..

 Отправлено: 04.03.15 18:41. Заголовок: neval пишет: А как ..

neval пишет:

цитата:

А как в нем можно поставить английскый язык...когда открою при параметрах что то непонятное пишется..

Я так понял вопрос насчет индикатора QualityCaudateCandle? Пока никак. Когда я его разрабатывал, то еще не применял подход с локализацией приложений на MQL4.
Возможно, когда-нибудь дойдут руки до исправления чисто русскоязычных индикаторов.

На данный момент могу помочь только картинкой того, как это выглядит в кодовой странице 1251:

 Отправлено: 03.03.15 20:22. Заголовок: Здравствуйте, Игорь...

Здравствуйте, Игорь. Почему у Вас, вместо графика линия?

 Отправлено: 04.03.15 18:42. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..

Эдуард пишет:

цитата:

Здравствуйте, Игорь. Почему у Вас, вместо графика линия?

Потому что дивергенции ищу по ценам закрытия. График в виде линии - это цены закрытия. По нему легче определять экстремальные точки закрытия свечей.

 Отправлено: 03.03.15 20:28. Заголовок: Neval - если, вместо..

Neval - если, вместо графика поставить линию, это будет правильно? Она строится по ценам закрытия?

 Отправлено: 03.03.15 21:07. Заголовок: Эдуард пишет: Neval..

Эдуард пишет:

цитата:

Neval - если, вместо графика поставить линию, это будет правильно? Она строится по ценам закрытия?

da )

 Отправлено: 04.03.15 08:23. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/r..

 Отправлено: 04.03.15 18:49. Заголовок: ну что, вчерашный ди..

ну что, вчерашный дивер по фунту хорошо отработал ))

 Отправлено: 04.03.15 18:51. Заголовок: Сегодня не успел вов..

Сегодня не успел вовремя показать отличный дивер (скрытый медвежий) на продажу по EURGBP. На данный момент дивер отработал.



Следом за медвежьим дивером образовался тройной бычий дивер (класс А). Сейчас еще можно успеть зайти - цена подходящая. К сожалению, потенциал у дивера невелик - до 0.7280. Текущий тренд по EURGBP - медвежий. Поэтому выскакивать из сделки необходимо "при первом же испуге".

 Отправлено: 04.03.15 18:55. Заголовок: Вот еще свеженький д..

Вот еще свеженький двойной дивер класса А. По тренду.

 Отправлено: 04.03.15 20:02. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот еще свеженький двойной дивер класса А. По тренду.

Пока ситуация на AUDCHF для меня загадка - уж больно сильный импульс вниз был в декабре 2014 и что значит последующий откат:
это уже разворот или набор объема для нового импульса

 Отправлено: 05.03.15 12:55. Заголовок: Genry пишет: Пока с..

Genry пишет:

цитата:

Пока ситуация на AUDCHF для меня загадка - уж больно сильный импульс вниз был в декабре 2014 и что значит последующий откат:

Наверное, имели в виду не декабрь прошлого, а январь нынешнего года?

Эту ситуацию нужно рассматривать следующим образом - имел место импульс, который сформировался за счет поглощения пустоты между уровнями 0.78 и 0.6. А рынок не любит пустот, пытаясь в будущем заполнить их (по аналогии с гэпами). Сейчас происходит заполнение этой пустоты. Рынок пока не дошел до 0.78.

Кроме того, говоря о тренде, я руководствуюсь показаниями MAChannel_Close.

 Отправлено: 05.03.15 12:46. Заголовок: При таких диверах, ..

При таких диверах, наверно все таки отложки ставить. Личное мнение

 Отправлено: 05.03.15 12:49. Заголовок: Дивер на AUDJPY по ч..

Дивер на AUDJPY по часовому и дневному трендам.



Еще можно успеть впрыгнуть в поезд.

 Отправлено: 05.03.15 16:10. Заголовок: AUDJPY пока не радуе..

AUDJPY пока не радует отработкой (хотя, может уже отработала дивергенция?).

Тем временем на CHFJPY образовался тройной дивер класса А по тренду.

 Отправлено: 05.03.15 16:18. Заголовок: что я расслабылся.....

что то я расслабылся...лень писать..
торгую...класные дивери в это неделе...может покажу

 Отправлено: 06.03.15 14:34. Заголовок: neval пишет: класны..

neval пишет:

цитата:

класные дивери в это неделе

Да, три из четырех диверов дали отличные отработки. Подвела лишь AUDJPY. По ней поймал стоп в 300 пунктов (5-изнак).

Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так:

 Отправлено: 06.03.15 15:04. Заголовок: Scriptong пишет: Ос..

Scriptong пишет:

цитата:

Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так

Потихоньку создаются условия для возврата к торговле и ... занятых форексом депозитов

 Отправлено: 06.03.15 15:25. Заголовок: Genry пишет: Потихо..

Genry пишет:

цитата:

Потихоньку создаются условия для возврата к торговле и ... занятых форексом депозитов

Верно. Тут главное - держать нос по ветру (торговать по тренду). За последние пару дней были неплохие диверы класса А по нескольким валютам, которые я не опубликовал. Но все они были против тренда. Некоторые оказались ложными, а некоторые отработали.
Не считал, дала ли совокупность контртрендовых сигналов общий плюс, но, думаю, это неважно, т. к. нервы в нашем деле важнее. Лучше получить убыток при торговле по тренду, чем прибыль при торговле против него. В первом случае понимаешь, что торговли без убытков не бывает, а во втором случае чувствуешь себя как игрок, случайно сорвавший куш в казино. Причем этот куш в будущем аукнется такими убытками, что лучше бы этого куша вообще не было.

 Отправлено: 07.03.15 15:49. Заголовок: Scriptong пишет: 1...

Scriptong пишет:

цитата:

1. Лучше получить убыток при торговле по тренду, чем прибыль при торговле против него. 2. В первом случае понимаешь, что торговли без убытков не бывает, а во втором случае чувствуешь себя как игрок, случайно сорвавший куш в казино. 3. Причем этот куш в будущем аукнется такими убытками, что лучше бы этого куша вообще не было.

Прочел вчера, задумался ... Как говорят сторонники метода Турбо-Суслик и родственных ему : - Фсе ф топку!!!
1. Риски возникают при торговле и по тренду и против него (у меня советник на базовом сете открылся в бай на золоте перед
вчерашним падением, а я еще и новый сет тестировал и получился еще один лось ).
Наилучшую формиулировку (на мой взгляд) прочел в книге Роберта Майнера:

"И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить
условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала."

2. Если сложились обоснованные условия для входа против тренда, например на четвертой волне, то грех не войти . И максимум 3 волны
близко - риски маленькие, и цели понятны - 38.2, 50, 61.8 от вершины - почему не открыть позицию ? Чистый расчет и никакого казино

3. И в следующий раз можно войти на 4 волне с теми-же рисками

С уважением!

 Отправлено: 07.03.15 16:24. Заголовок: Genry пишет: Прочел..

Genry пишет:

цитата:

Прочел вчера, задумался ... Как говорят сторонники метода Турбо-Суслик и родственных ему : - Фсе ф топку!!!

Те, кто публикуют описание подобных методов, выдают себя с головой уже в первых предложениях: ментальный мусор - раздражение, страх, ненависть и т. д. Все это эмоции, которые к ментальному сознанию не имеют никакого отношения. Эмоции - это всего лишь астрал. На ментале - только мысли.

Genry пишет:

цитата:

1. Риски возникают при торговле и по тренду и против него (у меня советник на базовом сете открылся в бай на золоте перед вчерашним падением, а я еще и новый сет тестировал и получился еще один лось ). Наилучшую формиулировку (на мой взгляд) прочел в книге Роберта Майнера: "И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала." 2. Если сложились обоснованные условия для входа против тренда, например на четвертой волне, то грех не войти . И максимум 3 волны близко - риски маленькие, и цели понятны - 38.2, 50, 61.8 от вершины - почему не открыть позицию ? Чистый расчет и никакого казино 3. И в следующий раз можно войти на 4 волне с теми-же рисками

В этом отношении тяжело спорить, потому как однозначно доказать ту или иную точку зрения (как правильно торговать: по тренду, против него или еще как-то) не представляется возможным. Максимум, что может получиться, это определение наиболее удобной техники торговли для одного конкретного человека.
К примеру, для меня контртрендовая торговля (на откатах тренда или в период консолидации) однозначно не подходит. При ней я могу попасть на убыточную серию неограниченной длины (проверено ). А при торговле по тренду таких длинных серий не бывает, потому что даже в моменты перелома тренда цена очень часто дает импульсы в направлении ушедшего тренда, чем и спасает.

 Отправлено: 06.03.15 19:45. Заголовок: Scriptong пишет: Д..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, три из четырех диверов дали отличные отработки. Подвела лишь AUDJPY. По ней поймал стоп в 300 пунктов (5-изнак). Остальные сигналы - нет слов, всегда бы так:

А как определяешь где выходить?

 Отправлено: 06.03.15 21:34. Заголовок: neval пишет: А как ..

neval пишет:

цитата:

А как определяешь где выходить?

Насчет выхода - это больной вопрос. Не знаю, как определить этот момент. На тех рисунках, которые я выкладывал по отработке диверов, расстояние в пунктах указывает лишь на величину ухода текущей цены от цены генерации сигнала. Это не выходы.

 Отправлено: 06.03.15 14:41. Заголовок: А вот как подвела на..

А вот как подвела нас AUDJPY:



Был вчера еще хороший дивер по EURAUD. Его, к сожалению, не успел показать:

 Отправлено: 06.03.15 15:12. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот как подвела нас AUDJPY:

Как любит повторять Neval в такой ситуации: Надо было в безубыток и ведь не поспоришь

 Отправлено: 06.03.15 15:31. Заголовок: Genry пишет: Как лю..

Genry пишет:

цитата:

Как любит повторять Neval в такой ситуации: Надо было в безубыток и ведь не поспоришь

К сожалению, не получилось бы. От точки генерации сигнала до локального максимума цены было всего 198 пунктов. Из них 100 пунктов - спред. Ставить БУ при 98 пп. потенциальной прибыли - халатно относиться к торговле, т. к. только и будешь получать безубытки, а потом грызть локти, видя, как цена улетает в нужном направлении.
Стоп следует передвигать только в случае формирования дополнительного уровня поддержки/сопротивления, а для этого цена после открытия позиции должна откатиться против сделки, показать новый уровень и пойти в направлении позиции далее.

 Отправлено: 06.03.15 16:00. Заголовок: Scriptong пишет: до..

Scriptong пишет:

цитата:

до локального максимума цены было всего 198 пунктов. Из них 100 пунктов - спред.

При таком раскладе - да, очень близко.

 Отправлено: 06.03.15 19:09. Заголовок: а стохастик был граа..

а стохастик вообше был граальный в этой неделе )

 Отправлено: 06.03.15 19:22. Заголовок: Господа, тепер Вы са..

Господа, тепер Вы сами и на практике видите что дивери работает...ещё раз повторюсь, что самый мощный потенциал системе я вижу на рынок акции, фючерсов...представьте как колосально там можно было работать при наличие сканера, который между сотнями инструментам искал только сильные сигнали.....если на уровнэ h4, D1 на макди блауа найденн сильное расхождение и при этом, это дивер классы А, то Вы можете быть уверенны что его отработка будут выше 90 процентов

 Отправлено: 06.03.15 21:35. Заголовок: neval пишет: предст..

neval пишет:

цитата:

представьте как колосально там можно было работать при наличие сканера, который между сотнями инструментам искал только сильные сигнал

Вы, вроде бы, скептически относились к автоматизации поиска диверов... Изменили свое мнение?

 Отправлено: 06.03.15 21:43. Заголовок: Scriptong пишет: Вы..

Scriptong пишет:

цитата:

Вы, вроде бы, скептически относились к автоматизации поиска диверов... Изменили свое мнение?

можно автоматизировать но с условием что найденный "якобы" дивер сразу неторгуется а анализируется мозгом трейдера ))

 Отправлено: 06.03.15 21:49. Заголовок: Scriptong, а техниче..

Scriptong, а технически сложно такова сканера сделать? Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице

 Отправлено: 06.03.15 22:09. Заголовок: neval пишет: Я его ..

neval пишет:

цитата:

Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице

Да, очень нужная вещь, бывает чуть отвлекся, а цена уже уехала от дивера

 Отправлено: 06.03.15 22:02. Заголовок: кажется мы троем как..

кажется мы троем как начинали так и остались с диверам, остальные отправились в поисках другово грааля )

 Отправлено: 06.03.15 22:07. Заголовок: neval пишет: кажетс..

neval пишет:

цитата:

кажется мы троем как начинали так и остались с диверам, остальные отправились в поисках другово грааля )

 Отправлено: 06.03.15 23:47. Заголовок: Я тоже хочу Грааль)..

Я тоже хочу Грааль)

 Отправлено: 07.03.15 16:36. Заголовок: Эдуард пишет: Я тож..

Эдуард пишет:

цитата:

Я тоже хочу Грааль)

Его, к сожалению, не будет. Грааль - это утопия, недостижимый идеал. Стремиться к нему нужно, безусловно. Но, во-первых, сам путь - большая работа, а, во-вторых, даже при максимальном приближении к идеалу необходимость в продолжении работы (присутствии человека) никуда не исчезнет. Все равно человек должен будет учитывать в торговле множество таких нюансов, которые описать алгоритмически очень трудно.

 Отправлено: 07.03.15 17:51. Заголовок: Но возможно...

Но возможно.

Грааль - не утопия.

 Отправлено: 07.03.15 07:11. Заголовок: neval "Я его воо..

neval
"Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице"


Насколько я знаю, существующие сканеры, написанные на MQL4 проверяют сигналы ПАРАЛЛЕЛЬНО, то есть одновременно по всем вписанным пользователем в их код валютным парам.
И поэтому грузят систему прямо пропорционально размеру этого списка.
Например, сканер с вписанными двенадцатью валютными парами заметно затормаживает загрузку моего терминала.
Ааналогичное торможение (временное "зависание" )происходит при переключении таймфрейма графика, на котором висит этот сканер.

Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере).

 Отправлено: 07.03.15 16:14. Заголовок: neval пишет: Script..

neval пишет:

цитата:

Scriptong, а технически сложно такова сканера сделать? Я его вооброжаю так, что мы запускаем советника и он автоматически подключается к всем инструментам терминала и начиная с таймфреима h1 дается сигналы в виде таблице

Так мы ведь к этому и идем. Это и было целью процесса. Но для достижения цели сначала нужно учесть все нюансы в одновалютной/однопериодной версии. К примеру, только начиная с версии 1.08 индикатора была достигнута некоторая стабильность в работе индикатора. На прошедшей неделе эта стабильность обернулась неплохим подспорьем для заработка в деле рыночных спекуляций.
В следующих версиях появится отключаемый фильтр "красивых"/"некрасивых" дивергенций, выбор показа и настроек цветов для дивергенций разных классов, а также звуковое текстовое уведомление о нахождении дивергенции.

igorTrader пишет:

цитата:

Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере).

Никакого чуда в этом нет. Сам недавно разрабатывал на заказ индикатор, который собирает информацию с 15-и валютных пар и двух таймфреймов одновременно. При подключении к одному графику наличие этого индикатора вообще незаметно. Некоторые неудобства начались, когда индикатор с советником, написанным по той же методике, были подключены к 24-м парам. Причем неудобства связаны именно с моментами загрузки/выгрузки терминала - достаточно долгий процесс выходил (порядка минуты). Непосредственно в работе терминала неудобства были малозаметны.
В данном случае стоит говорить именно о глубине расчета индикаторов (период). В описываемом мною случае глубина была небольшая - 30-50 баров. Если же говорить о дивергенциях, которые сейчас рассчитываются на периодах в несколько тысяч баров, то именно на сей счет стоит относить возможное замедление работы терминала.
Кстати, каждый уже сейчас может провести у себя простой опыт - подключить Divergence_Viewer с настройками по умолчанию на 24-е графика. Будет ли наблюдаться замедление работы системы? У меня подобный опыт на трех терминалах одновременно дает отличный результат - работа вообще никак не тормозится. Но это пока одна валюта на график и один таймфрейм.

Пока склоняюсь к мысли, что при установке одного индикатора, собирающего информацию по нескольким парам и нескольким таймфреймам, терминал будет продолжать свою работу так же шустро, как и без оного индикатора. Установка индикатора-сканера более чем на один график будет являться избыточным решением - дублированием информации.

 Отправлено: 07.03.15 17:10. Заголовок: igorTrader пишет: 1..

igorTrader пишет:

цитата:

1. Насколько я знаю, существующие сканеры, написанные на MQL4 проверяют сигналы ПАРАЛЛЕЛЬНО, то есть одновременно по всем вписанным пользователем в их код валютным парам.

Если в цикле перебираются таймфреймы или валюты, то скорее всего обработка будет идти последовательно в окне, где запущен сканер.
Другие окна обрабатываются наверно квази-параллельно. Для параллельной обработки терминал и виндовс должны уметь
распределять задачи на процессорах. Вот картинка с монитора ресурсов: на пятом процессоре крутится МТ4, а остальные - почти
ничего не делают. В МТ5, как я видел, задачи реально распределяются по процессорам компьютера.

цитата:

И поэтому грузят систему прямо пропорционально размеру этого списка. Например, сканер с вписанными двенадцатью валютными парами заметно затормаживает загрузку моего терминала.

Загрузка идет из-за размера массива с котировками. Для расчета периода по Neval надо более 50000 бар для Блау МАКД и так по каждой
сканируемой валюте. Еще влияют настройки других индикаторов, если у них нет параметра в котором определяется количество бар для расчета.
Многие берут всю доступную историю для расчета + выделение памяти под каждый буфер индикатора - все это съедает память.
Надо по возможности ограничивать историю - это освободит ресурсы и уменьшит зависание при инициализации.

цитата:

Ааналогичное торможение (временное "зависание" )происходит при переключении таймфрейма графика, на котором висит этот сканер.

При преключении ТФ происходит дозагрузка котировок и перерасчет как описано выше. Думаю можно держать пустые окна на рабочих валютах,
тогда при переключении сканера котировки уже будут загружены.

цитата:

Если удастся создать такой сканер, который раз в час ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО проверяет ВСЕ инструменты терминала на предмет наличия диверов, а потом выдает улов в виде таблицы и засыпает на час, то это будет чудо (для меня, по крайней мере).

Игорь, а что говорит Ваш опыт - как найти "золотую середину" между охватом большого списка валют и товаров и затрат ресурсов на такой охват?
----------------
Написал часть ответа, но не отправил - ушел по делам, вернулся, а тут уже Игорь ответил на мой вопрос
Scriptong пишет:

цитата:

Пока склоняюсь к мысли, что при установке одного индикатора, собирающего информацию по нескольким парам и нескольким таймфреймам, терминал будет продолжать свою работу так же шустро, как и без оного индикатора. Установка индикатора-сканера более чем на один график будет являться избыточным решением - дублированием информации.

 Отправлено: 07.03.15 22:00. Заголовок: Genry пишет: Другие..

Genry пишет:

цитата:

Другие окна обрабатываются наверно квази-параллельно.

К сожалению, в МТ4 все индикаторы обрабатываются в одном интерфейсном потоке. Поэтому неважно, присоединен индикатор к одному окну или это несколько индикаторов в нескольких окнах, терминал будет "висеть" до тех пор, пока все индикаторы поочередно не обработают очередной тик.
В МТ5 этот момент исправлен - зависание одного индикатора не влияет на работоспособность платформы.

 Отправлено: 09.03.15 13:35. Заголовок: Неделя началась таки..

Неделя началась такими диверами:

AUDNZD. По тренду (Н1), класс А


NZDCAD. По тренду (Н1), класс А, двойной

 Отправлено: 09.03.15 14:13. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..

 Отправлено: 09.03.15 14:48. Заголовок: Эдуард пишет: Див..

Эдуард пишет:

цитата:

EURGBP

Дивергенция по ценам Open? В принципе, тоже, наверное, можно. Ведь цены Open, в основном, недалеко уходят от цен закрытия предыдущих свечей.
В данном случае имеем скрытую медвежью дивергенцию (Divergence_Viewer дал сигнал на одну свечу раньше). В принципе, можно брать сигнал, т. к. он по тренду.

 Отправлено: 09.03.15 14:46. Заголовок: http://f5.s.qip.ru/1..

 Отправлено: 09.03.15 18:25. Заголовок: О том, почему не сто..

О том, почему не стоит торговать против тренда. В пятницу появился дивер класса А, пара GBPCHF. Сигнал по тренду, точка входа указана стрелкой вверх.



После этого сигнала появился скрытый бычий дивер, который, как бы, подтвердил намерения цены. Но затем, в понедельник ночью возник медвежий дивер класса А. По логике из длинной позиции следовало бы выйти и, возможно, открыть короткую. Но в том то и дело, что не стоит плевать против ветра (заходить против тренда), равно как и спрыгивать с намеченного направления. Такую сделку стоит держать. На данный момент плавающая прибыль по удерживаемой сделке составила бы: 1.49081 (текущая цена) - 1.48444 (цена Open свечи, на которой открыта сделка) - 70 (спред) = 567 пунктов.

Понимаю, что одним случаем доказать закономерность невозможно. В дальнейшем попытаюсь следить за такими событиями, выкладывая как подтверждения, так и опровержения. В итоге сформируется некоторая статистика. Вот по ней и можно будет судить, насколько правильно решение удерживать позиции по тренду.

 Отправлено: 09.03.15 20:12. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

После этого сигнала появился скрытый бычий дивер, который, как бы, подтвердил намерения цены. Но затем, в понедельник ночью возник медвежий дивер класса А. По логике из длинной позиции следовало бы выйти и, возможно, открыть короткую. Но в том то и дело, что не стоит плевать против ветра (заходить против тренда), равно как и спрыгивать с намеченного направления. Такую сделку стоит держать.

Да, ситуация показательная. Поэтому я через раз напоминаю либо о структуре волны или о границе канала (по FiboPivotAV_Steps_v3) чтобы понимать
где индикатор предлагает советнику открыть позицию и в каком направлении.

Scriptong пишет:

цитата:

Понимаю, что одним случаем доказать закономерность невозможно. В дальнейшем попытаюсь следить за такими событиями, выкладывая как подтверждения, так и опровержения. В итоге сформируется некоторая статистика. Вот по ней и можно будет судить, насколько правильно решение удерживать позиции по тренду.

Снова упремся в структуру. Например, сигнал возникнет у вершины 1, 3 или 5 волны. Формально будет еще по тренду, а вот надо-ли удерживать?
На растяжениях 3 волны - надо, а у вершины - вряд ли ... 4 волна может быть длинной - лучше вообще не открывать позицию.
А ситуации такие часто бывают: ММ уходит с рынка - возникает откат и толпа пытается впрыгнуть в поезд уже ушедшего тренда - думают что это
коррекция и время заходить или доливать, а попадают на глубокую коррекцию. А дивер тут как тут

 Отправлено: 09.03.15 19:55. Заголовок: Стохастик http://gya..

Стохастик

 Отправлено: 09.03.15 21:22. Заголовок: DER пишет: Стохасти..

DER пишет:

цитата:

Стохастик

Класс А. Неплохо. По этой паре сейчас на ТФ вплоть до Н4 сформировался восходящий тренд, а вот на D1 и W1 - пока еще нисходящий тренд. Причем на D1 цена как раз подошла к границе сопротивления - 96.4 - 96.8. Если продолжится медвежий тренд, то лететь цена будет, как минимум, три фигуры вниз. Сладкие цели.

 Отправлено: 10.03.15 09:49. Заголовок: Новый дивер класса А..

Новый дивер класса А по тренду Н1:



Вчерашние диверы по AUDNZD и NZDCAD пока в отработке, но до стопа ни один из них не дошел. Сделка по AUDNZD в "нуле", по NZDCAD - в прибыли около 600 пунктов.

 Отправлено: 10.03.15 10:36. Заголовок: Scriptong пишет: Но..

Scriptong пишет:

цитата:

Новый дивер класса А по тренду Н1:

Быстрое развитие событий... Дивергенция по CHFJPY себя не оправдала. На данный момент стоит выйти из сделки с убытком в 420 пунктов.

 Отправлено: 10.03.15 11:05. Заголовок: Сообщения, относящие..

Сообщения, относящиеся к торговле по линиям Фибоначчи, были перенесены в соседнюю тему.

 Отправлено: 10.03.15 13:30. Заголовок: Продал GBPJPY. ..

Продал GBPJPY.

 Отправлено: 10.03.15 14:13. Заголовок: Vag60 пишет: Продал ..

Vag60 пишет:

цитата:

Продал GBPJPY.

Через пару часов, надо будет покупать.

USDJPY тоже надо будет покупать.

 Отправлено: 10.03.15 15:13. Заголовок: Эдуард пишет: Через..

Эдуард пишет:

цитата:

Через пару часов, надо будет покупать. USDJPY тоже надо будет покупать.

Здесь согласен. Более того, на мой взгляд уже пора покупать GBPJPY. Хорошо откатилась. Стоп можно поставить мизерный, как для нее - 430 пп. (на 182.3) Цель - 183.70

 Отправлено: 10.03.15 14:29. Заголовок: Дойдем до границы к..

Дойдем до границы канала там и закрою

 Отправлено: 10.03.15 15:11. Заголовок: Закрыл +35п причина..

Закрыл +35п причина думаю понятна

 Отправлено: 10.03.15 15:16. Заголовок: Vag60 пишет: Закрыл..

Vag60 пишет:

цитата:

Закрыл +35п причина думаю понятна

Думаю, не пожалеете. На Н1 еще в 13:00 (UTC+2) был бычий дивер класса А. Правда, он с треском провалился. Хотя, вполне возможно, что сохранил свое влияние, просто опередив события. Да и стопы по GBPJPY по одной-две фигуры - в порядке вещей.

 Отправлено: 10.03.15 15:32. Заголовок: Если будет что то п..

Если будет что то подобное как слева можно поробывать а так пока смотрим

 Отправлено: 10.03.15 17:09. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/1..

 Отправлено: 10.03.15 17:12. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/1..

 Отправлено: 10.03.15 18:01. Заголовок: Закрылся по СтопЛосс..

Закрылся по СтопЛосс

 Отправлено: 10.03.15 18:29. Заголовок: DER пишет: Закрылся..

DER пишет:

цитата:

Закрылся по СтопЛосс

М-да, к сожалению, был ложный выброс.