Отправлено: 07.02.15 20:47. Заголовок: Практика дивергенции

В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая.
Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

 Отправлено: 07.02.15 21:03. Заголовок: neval пишет: Также ..

neval пишет:

цитата:

В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе... Также приветствуется другие участники форума в этой теме.

Спасибо, Neval!
Успехов Вашим начинаниям

 Отправлено: 07.02.15 22:24. Заголовок: Ну давай взглянем ка..

Ну давай взглянем каких возможностей, каких сигналов в прошлой неделе предоставил основной индикатор в моей системе - 2000 периодный РСИ на уровнях h1 до m30.

 Отправлено: 07.02.15 22:42. Заголовок: но это только по РСИ..

но это только по РСИ, без него в системе ещё используется Макди Блауа который дополнительно ещё дает сигналов ...думаю даже дураку видно что сигнали качественные но требует терпение и постоянное пребивание к компьютеру...у меня таких возможностей пока нету, поэтому половину из сигналов постоянно пропускаю..печально..но что делать

 Отправлено: 08.02.15 09:07. Заголовок: neval пишет: но это..

neval пишет:

цитата:

но это только по РСИ, без него в системе ещё используется Макди Блауа который дополнительно ещё дает сигналов ...думаю даже дураку видно что сигнали качественные но требует терпение и постоянное пребивание к компьютеру...у меня таких возможностей пока нету, поэтому половину из сигналов постоянно пропускаю..печально..но что делать

Может сделать трейдинг основной деятельностью? Есть много инвесторов которые хотят разогнать 100$ до миллиона, но у кого уже есть миллион
склонны иметь стабильный и без рисковый доход больше чем банковские проценты.

 Отправлено: 08.02.15 10:15. Заголовок: Да, Genry...есть у м..

Да, Genry...есть у меня такая идея...намерен скоро сделать памм счет, но вот с выбором брокера до конца не определился...что Ты мог бы посоветовать?

 Отправлено: 08.02.15 15:34. Заголовок: neval пишет: Да, Ge..

neval пишет:

цитата:

Да, Genry...есть у меня такая идея...намерен скоро сделать памм счет, но вот с выбором брокера до конца не определился...что Ты мог бы посоветовать?

Чтобы не смешивать тему ПАММа и торговли дивергенции, ответ на этот вопрос я перенес новую ветку " Немного о ПАММ"

 Отправлено: 08.02.15 15:32. Заголовок: В кратце опишу суть,..

В кратце опишу суть, философию своей системе для тех, кто впервые это будет читать и возможно применять. И так, основная идея лежить в том, что мы добиваемся такое состояние, когда наш индикатор полностью копирует графику цены. И когда, при таком состояние между индикатором и графиком возникает дивергенция, то такой сигнал всегда будет серёзный и самодостаточный для открытие ордера. Можно лишь по голому такому сигналу работать, ненадо никаких дополнительных фильтров ибо максимальное замедление индикатора уже есть самый мощный фильтр. И это и есть настоящая торговльа по дивергенции, по одной лишь дивергенции.
Надо сказать что далеко не всех индикаторов можно так настроить ибо это зависить от его формулы расчета. Вы можете пользоватся тому, что я уже многократно проверял. Из стандартного набора мт4, это однозначно РСИ а на просторах интернета ещё есть 3-4 такие.
Я глубоко уверен, что дивергенция - это самый мощный сигнал в теханализе и это единственный сигнал чему индикаторы могут быть полезны.

 Отправлено: 08.02.15 18:50. Заголовок: neval есть вопрос п..

neval
есть вопрос по определению дивергенции на графике. (на рисунке)

 Отправлено: 08.02.15 19:18. Заголовок: так тоже можно но Вы..

так тоже можно но Вы видите что между Вашим точкам нету дивергенции...то, что я отметил, это нестандартный дивер это один из паттернов которых я обнаружил в своей практике...о этих паттернах я позже напишу..

вот на рисунке недавный дивер которого я взял...это так как Вы нарисовали, дивер по тренду )

 Отправлено: 08.02.15 21:23. Заголовок: neval пишет: это о..

neval пишет:

цитата:

это один из паттернов которых я обнаружил в своей практике...

Понятно, спасибо. Просто непонятна была логика построения Ваших линий дивергенции, я дивер там и не увидел. Значит надо "насматривать" подобные паттерны. Тут уже нужен опыт.

 Отправлено: 08.02.15 20:00. Заголовок: давайте посмотрим ка..

давайте посмотрим как можно было взять мощное движение по йену...а вот как ))

 Отправлено: 08.02.15 20:00. Заголовок: давайте посмотрим ка..

...

 Отправлено: 08.02.15 20:44. Заголовок: neval , чтобы удалит..

neval , чтобы удалить дублирующее сообщение (типа предыдущего) надо выбрать "Правка" и
внизу, левее кнопки "Отправить", есть окошко с пометкой "удалить" , надо поставить там галку и нажать "Отправить".

Чтобы цитировать сообщение надо выделить текст и нажать кнопку "Цитата" под ним.

 Отправлено: 08.02.15 21:29. Заголовок: я уже когда то говор..

я уже когда то говорил, что моя методика для рынка фючерсов если не грааль то близко к тому...огромный выбор инструментов и всегда можно найти отличных сигналов...смотрите сами как все прекрасно работает...это не мои фантазии...это реальные сигнали которые реально отработали и которых реально можно было поймать...единственное, чтобы так торговать, надо солидный депозит чтобы можно было торговать всех фючерсов и ооочень много свободного времени чтобы постоянно блуждать между фючерсам

 Отправлено: 08.02.15 21:53. Заголовок: я завтра на работу....

я завтра на работу...если у Вас есть интерес и желание то можете тут выкладивать онлай сигналов по дивергенции и будем вместе следить за их отработкой и анализировать

 Отправлено: 09.02.15 05:58. Заголовок: С Вашего разрешения,..

С Вашего разрешения, neval.
Проба пера, так сказать
Дивер на EURUSD H1, посмотрим, как покажет себя:

 Отправлено: 09.02.15 14:24. Заголовок: День добрый, Коллеги..

День добрый, Коллеги!

Neval пишет:

цитата:

И так, основная идея лежит в том, что мы добиваемся такое состояние, когда наш индикатор полностью копирует графику цены. И когда, при таком состояние между индикатором и графиком возникает дивергенция, то такой сигнал всегда будет серьёзный и самодостаточный для открытие ордера. Можно лишь по голому такому сигналу работать, не надо никаких дополнительных фильтров ибо максимальное замедление индикатора уже есть самый мощный фильтр. И это и есть настоящая торговля по дивергенции, по одной лишь дивергенции.

DER пишет:

цитата:

Дивер на EURUSD H1, посмотрим, как покажет себя

Было небольшое обсуждение в ветке "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции", обновим его здесь.
1. Да, дивергенция сигнал сильный и исполняется всегда, но только наличие сигнала не укажет сколько пройдет цена по этому сигналу.
Поэтому давал определение: "Сигнал дивергенции выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону,
указанную этим сигналом."
Т.е. если тренд нисходящий и мы видим бычью дивергенция, то даже один бар против тренда может быть исполнением сигнала дивергенции.

2. Работать только по одному сигналу дивергенции можно, но фильтровать его надо. И если нет желания использовать другие подходы, то
фильтровать надо просматривая сигналы дивергенции на других таймфреймах. Если сигналы согласованы - хороший повод войти в рынок, но
если есть встречный сигнал и особенно на старшем ТФ, то лучше подождать когда сигналы согласуются.

Есть писанное деньгами трейдеров правило: не стоить проявлять упорство, если против Вас коррекция на Н4 или на W1. В этих случаях сигналы
Н1 лучше проигнорировать - снесет вместе со стопами или надо сидеть с пальцем наготове над кнопкой "Закрыть позицию"

 Отправлено: 09.02.15 14:57. Заголовок: Genry пишет: Есть п..

Genry пишет:

цитата:

Есть писанное деньгами трейдеров правило: не стоить проявлять упорство, если против Вас коррекция на Н4 или на W1. В этих случаях сигналы Н1 лучше проигнорировать - снесет вместе со стопами или надо сидеть с пальцем наготове над кнопкой "Закрыть позицию"

Хорошо.
Тогда вопрос к "отцам - основателям". Дивер определять надо по хвостам свеч или по телу свечи?

 Отправлено: 09.02.15 15:21. Заголовок: "... Дивер опред..

"... Дивер определять надо по хвостам свеч или по телу свечи?"

Так как формула RSI основана на ценах закрытия, то, наверное, дивер логичнее определять по телу свечи. Чтобы сравнивать схожие параметры как у цены, так и у индикатора RSI.

 Отправлено: 09.02.15 15:48. Заголовок: DER пишет: Хорошо. ..

DER пишет:

цитата:

Хорошо. Тогда вопрос к "отцам - основателям". Дивер определять надо по хвостам свеч или по телу свечи?

igorTrader пишет:

цитата:

Так как формула RSI основана на ценах закрытия, то, наверное, дивер логичнее определять по телу свечи. Чтобы сравнивать схожие параметры как у цены, так и у индикатора RSI.

Думаю, что устоявшегося мнения нет - дело личного опыта. Я обычно рисую по хвостам, реже - по ценам закрытия. Вопрос этот можно
разрешить, если Игорь напишет советника по диверам, тогда все просто: у индикатора есть выбор по хаям или по слозам, можно будет
прогнать сову на истории в двух вариантах и все станет понятно

Но на пути к советнику есть некоторые проблемы о которых неоднократно говорил Scriptong:

визуально мы не всегда видим все соотношения цены и индикатора, если алгоритм исполнять с математической точностью, то
картина может быть другой.

Вот то-же график EURUSD H1 что показал выше DER, но обработанный индикатором от Игоря, который с нашел еще 15 расхождений
цены и RSI(1500) и ВСЕ эти сигналы дивергенции ИСПОЛНИЛИСЬ - после появления сигнала цена меняла направление (отмечено +).

Но как заранее знать только по сигналу дивергенции: в каком случае имело смысл входить в рынок, а в каком проигнорировать?

При работе "на глаз" мы входим только по крупной дивергенции - которую только "на глаз" и видим. Но если писать эксперта, то при входе
по голому сигналу возникнут проблемы - движение будет небольшим и придется добавлять фильтр.
Об одном фильтре Neval вроде упоминал - минимальное количество пунктов на свечах, которые образуют дивергенцию.

Кстати, DER, для Вашего примера: маааленькая, почти незаметная на глаз медвежья дивергенция на Н1 закрыла найденный Вами
сигнал "большого" дивера в покупку.

 Отправлено: 09.02.15 17:23. Заголовок: с утра был сигнал по..

с утра был сигнал по GBPAUD...а вот и результат...откройте эту пару Вам тоже должен был быть этот сигнал

 Отправлено: 09.02.15 17:25. Заголовок: если индикатор строи..

если индикатор строит себя по ценам close то и на графике дивергеннци надо по close отмечать...если индикатор по high, low то и на графике по хвостам отмечаем дивера...это как бы логично..
позже проанализирую утренный дивер по eurusd...интересная ситуация

 Отправлено: 09.02.15 17:44. Заголовок: смотрите на картинку..

смотрите на картинку...в пятницу перед закрытием рынка сформировался дивер и можно было входить (желтая линия) но я всегда игнорирую входы перед закрытием рынка и Вам тоже советую...дальше в понедельник видно что дивер в силе ( красная линия) и можно входить..и вход обозначен оранжевой стрелкой..если мы тут вошли то обязательно потом надо перевести в бу...всегда после дивера надо сделку в бу перевести ...тут правильно говорили что дивер неговорит нам о том, как далеко цена пойдет после него..и так...сегодня мы поставили в бу и если невыбило то цена пошла примерно 15 пунктов...кто хотел можно было это мелочь забрать....и так...после первого дивера мы ничего нетеряли...а дальше смотрите образовался дополнительный дивер ( фиолетовая линия)...здесь тоже можно было входить ( вход с красной стрелкой) ...цена пока красиво пошла куда надо и мы в бу ждём )

 Отправлено: 09.02.15 19:17. Заголовок: Genry, neval благода..

igorTrader, Genry, neval, благодарю за ответы. Уже кое что проясняется

 Отправлено: 09.02.15 21:52. Заголовок: двойной дивер...посм..

двойной дивер...посмотрим как отработает... для бу пока рановато

 Отправлено: 09.02.15 22:42. Заголовок: скоро заведу счетик ..

скоро заведу счетик для разгона..замонитору...попробуем разгонять с маленкой суммы с диверам

 Отправлено: 09.02.15 23:00. Заголовок: ещё один сигнал..пра..

ещё один сигнал..правда дивер не очень явный но он есть

 Отправлено: 09.02.15 23:03. Заголовок: neval Не могли бы н..

neval
Не могли бы немного рассказать о том, что считаете "несущественными" дивергенциями? Это я как раз к тому, что последний пример дивера в некоторой степени мелковат, но тем не менее, Вы его выделили. Возможно ли определить, где проходит эта грань между значимыми и незначимыми дивергенциями?

 Отправлено: 09.02.15 23:13. Заголовок: Привет, Игорь.. По ..

Привет, Игорь..

По моему подходу можно брать и такие мелкие дивери но бывает такое расхождение, даже очень явное, которое брать нельзя...
один случай когда это происходить, это когда появляется очень длинные свечи и тело дивера состоит из этих свеч...в таком случает это не рабочая дивергенция а просто деформация индикатора..
вот на рисунке пример...

 Отправлено: 10.02.15 05:08. Заголовок: neval, где Вы ставит..

neval, где Вы ставите стоп-лосс? На скринах не вижу. Расскажите Ваше видение или рекомендации.

 Отправлено: 10.02.15 18:33. Заголовок: DER пишет: neval, г..

DER пишет:

цитата:

neval, где Вы ставите стоп-лосс? На скринах не вижу. Расскажите Ваше видение или рекомендации.

я их почти неиспользую а так можно пару пунктов вверхх или вниз за второй вершини дивер ( там где вход)

 Отправлено: 10.02.15 12:07. Заголовок: вот посмтрите на дан..

вот посмтрите на своих графиках на данный момент для меня дивер по канадецу отработал...можно закрытся с прыбилью..а по фунтйену вчера невозможно было поставить в бу так как немного флетовал а шас цена нормально поднимался и в бу ждём...
а по еурусд кто входил по фиолетому диверу цена шас опускалась но там давно было в бу и можно закрытся с прыбилью...
вобшем..я никогда неставляю больших целей...всегда быстро возьму свой кусок и убегаю...ибо на внутридневной торговли очень сложно испольняется соотношение тп сл 1:3..из за шума

 Отправлено: 10.02.15 12:21. Заголовок: neval пишет: вобшем..

neval пишет:

цитата:

вобшем..я никогда неставляю больших целей...всегда быстро возьму свой кусок и убегаю...ибо на внутридневной торговли очень сложно испольняется соотношение тп сл 1:3..из за шума

Самый разумный подход.

 Отправлено: 10.02.15 12:28. Заголовок: Как раз на том самом..

Как раз на том самом дивере зашел.

самое сложное - определить, когда нужно выходить из сделки.

 Отправлено: 10.02.15 17:33. Заголовок: DER пишет: Как раз ..

DER пишет:

цитата:

Как раз на том самом дивере зашел. самое сложное - определить, когда нужно выходить из сделки.

молодец но впервых порах недумай об этом а учись найти дивера и входа по нем )

 Отправлено: 10.02.15 17:21. Заголовок: ну вот так выглядить..

ну вот так выглядить вчерашный двойной дивер и последствие...по фунтйену тоже хорошо пошло вверх

 Отправлено: 10.02.15 18:03. Заголовок: сегодня был сигнал и..

сегодня был сигнал и по фунту...успел войти

 Отправлено: 10.02.15 18:27. Заголовок: в идеале дивер долже..

в идеале дивер должен отработать резко и быстро...кто такой дивер? это ложный пробой и как мы знаем, им свойственно быстро развернутся и полететь на обратную сторону ...таких диверов можно словить в активную фазу торговли, во время Лондонской сессии..
в азиатской сесии цена после дивера можно долго зафлетить и потом фиг поймёшь что делать с сделкой..теряется уверенность

 Отправлено: 10.02.15 19:47. Заголовок: neval пишет: в идеа..

neval пишет:

цитата:

в идеале дивер должен отработать резко и быстро...кто такой дивер? это ложный пробой и как мы знаем, им свойственно быстро развернутся и полететь на обратную сторону ...таких диверов можно словить в активную фазу торговли, во время Лондонской сессии.. в азиатской сесии цена после дивера можно долго зафлетить и потом фиг поймёшь что делать с сделкой..теряется уверенность

Да, дивер против тренда может быть как порох - бах и понеслось в обратную сторону.

 Отправлено: 10.02.15 21:47. Заголовок: скучный день сегодня..

скучный день сегодня...напрашивается больше таймфреимов в мт4 для увеличение количество сигналов...вопрос ка Игорью, можно ли по умолчанию в мт4 поставить других таймфреимов...ну так чтобы я только с кнопкой переключаю их а не открою сам оффлине графики...

 Отправлено: 10.02.15 23:06. Заголовок: neval пишет: скучны..

neval пишет:

цитата:

скучный день сегодня

Да, после рывка на прошлой неделе участники приходят в себя

В я предложил Игорю рассмотреть идею со сканером дивергенций. Если идея окажется полезной и реализуемой, то
можно будет чуть разогнуть спину от экрана и списка инструментов

 Отправлено: 10.02.15 23:10. Заголовок: Genry пишет: Да, по..

Genry пишет:

цитата:

Да, после рывка на прошлой неделе участники приходят в себя В я предложил Игорю рассмотреть идею со сканером дивергенций. Если идея окажется полезной и реализуемой, то можно будет чуть разогнуть спину от экрана и списка инструментов

да спасибо но и потом надо будет о таймфреимах что то придумать...сканер плюсь много таймфреимов = много хорошых сигналов :D

 Отправлено: 10.02.15 23:13. Заголовок: neval пишет: Genry ..

neval пишет:

цитата:

Genry пишет:  цитата: Да, после рывка на прошлой неделе участники приходят в себя В я предложил Игорю рассмотреть идею со сканером дивергенций. Если идея окажется полезной и реализуемой, то можно будет чуть разогнуть спину от экрана и списка инструментов да спасибо но и потом надо будет о таймфреимах что то придумать...сканер плюсь много таймфреимов = много хорошых сигналов :D

а вот сканнер супер был бы на фючерсном рынке тоже....где мы на х4 ищем особо сильные сигнали между сотнями фючерсам...так как я в картинках показал

 Отправлено: 10.02.15 23:36. Заголовок: neval пишет: напраш..

neval пишет:

цитата:

напрашивается больше таймфреимов в мт4 для увеличение количество сигналов...вопрос ка Игорью, можно ли по умолчанию в мт4 поставить других таймфреимов...ну так чтобы я только с кнопкой переключаю их а не открою сам оффлине графики...

Достаточно один раз настроить нужные оффлайн графики, которые будут автоматически обновляться при наличии ТФ М1 и запущенном на нем штатном скрипте period_converter. Если нужно, чтобы скрипт автоматически запускался при старте терминала, то для этого используйте способ, описанный во встроенной справке терминала, раздел "Клиентский терминал" - "Сервис" - "Конфигурация при старте".

 Отправлено: 10.02.15 22:00. Заголовок: все таки нашел один ..

все таки нашел один сигнал

 Отправлено: 10.02.15 23:27. Заголовок: neval пишет: По мое..

neval пишет:

цитата:

По моему подходу можно брать и такие мелкие дивери но бывает такое расхождение, даже очень явное, которое брать нельзя... один случай когда это происходить, это когда появляется очень длинные свечи и тело дивера состоит из этих свеч...в таком случает это не рабочая дивергенция а просто деформация индикатора.. вот на рисунке пример...

Так, хорошо. Достаточно показательно. Со своей стороны сразу пытаюсь формализовать такие ситуации. Правильно ли будет говорить о том, что такие моменты можно фильтровать при помощи ATR (он как раз лучше всего работает с волатильностью)?


На рисунке красная линия - единичный ATR, синяяя - усредненный ATR за 24 свечи (можно экспериментироваь с периодами усреднения). Единичный ATR выше среднего ATR - т. е. имеем дело с повышенной волатильностью. Именно при такой волатильности диверы можно не рассматривать. По крайней мере, указанная ситуация хорошо фильтруется таким способом.

 Отправлено: 11.02.15 12:07. Заголовок: ну во cadjpy тоже но..

ну во cadjpy тоже нормально оотработает...незакроюсь...буду ещё держать

 Отправлено: 11.02.15 20:01. Заголовок: У меня сегодня так п..

У меня сегодня так получилось:

 Отправлено: 11.02.15 20:07. Заголовок: DER пишет: У меня с..

DER пишет:

цитата:

У меня сегодня так получилось:

 Отправлено: 11.02.15 21:01. Заголовок: нужна Ваша помощь.....

нужна Ваша помощь...я пытаюсь сделать стохастика в рабочем состоянии...очень понрависля его дивергенции..и самое главное - он неповторяет дивергенции РСИ и Макди Блауа и это значит - количество сделок увеличивается...
настройки стохастика на которых остановился пока я - 400,1,1...но это все можно менятся..я сам пока тестирую..
есть правила - нельзя по нем торговать диверу по тренду, только классу А!!
Если есть желание посмотрите...сделаем его тоже нашим инструментом

а вот несколько дивера по нем...

 Отправлено: 11.02.15 21:06. Заголовок: к нему скорее всего ..

к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам )

 Отправлено: 11.02.15 22:28. Заголовок: neval пишет: к нему..

neval пишет:

цитата:

к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам )

Для меня основной фильтр - это понимание структуры волны. Например, на золоте (Д1) с 6 ноября 2014 по 22.01.2015 развивалась
восходящая структура и я брал сигналы в бай. После 22 января началась коррекционная 4 волна и я беру сигналы в селл - вот мой основной
фильтр.

Сейчас либо будет разворот и начну снова брать бай, либо пробьет вниз с отменой этой структуры. Это и есть наилучший фильтр - брать сигналы
по тренду. Даже если будет ошибка с точкой входа, рискую только локальной просадкой, это может быть болезненно, но без слива.
Это относится как к сигналам дивергенции, так и другим.

Про стохастик : я использую несколько иной осциллятор DTosc, на мой взгляд он менее "шумный".

Есть еще индикатор, который повторяет структуру цены и создает дивергенции: WAD - Williams Accumulation/Distribution.

 Отправлено: 12.02.15 17:54. Заголовок: есть сигнал по китай..

есть сигнал по китайскому юанью..покупаем )

 Отправлено: 13.02.15 10:09. Заголовок: neval пишет: к нему..

neval пишет:

цитата:

к нему скорее всего фильтр тоже надо будет...Genry , Вы специалист по фильтрам )

цитата:

есть сигнал по китайскому юанью..покупаем )

Вчера написал ответ коротко - входить было рано, сегодня решил добавить картинку и пояснение побольше.
Вот мой фильтр на вход в эту сделку:

Думаю, что дивер сразу не сработает и цена может еще раз сходить на 6.2299.

Пока непонятно, закончилась ли большая коррекция - если войдем сразу то уйдем в минус, так как ММ перед походом в бай сначала
сходит вниз за стопами тех, кто уже встал в бай.

Но после окончания 4 волны есть вероятность что цена еще будет формировать новую вершину (на 5 волне) - тогда Ваш вход по этому
диверу даст хороший плюс.

PS. Сделал картинку на Н4 - она покрупнее и хорошо видно что цена в боковике на 4 волне.
Голубой пунктир - это Ваш вход (думаю 6.2446). После входа цена сегодня ночью еще прошла вниз и сделал "двойное дно" не пробив
предыдущий минимум - вроде ММ за стопами сходил и теперь вероятность разворота в бай увеличилась.
Тем более, что к найденному Вами диверу на Н1, на Н4 добавилась скрытая бычья дивергенция.

 Отправлено: 13.02.15 10:56. Заголовок: Genry пишет: PS. С..

Genry пишет:

цитата:

PS. Сделал картинку на Н4 - она покрупнее и хорошо видно что цена в боковике на 4 волне.

Это не 4 волна. Low 4 волны не может быть ниже High 1. Это С коррекции. 3 волна получилась нестандартной (однако 4 отрисовалась классически 3-х волновая коррекция + зиг-зиг ), поэтому часть импульса ушло в 5.

 Отправлено: 13.02.15 11:09. Заголовок: Sergey пишет: Это ..

Sergey пишет:

цитата:

Это не 4 волна. Low 4 волны не может быть ниже High 1. Это С коррекции. 3 волна получилась нестандартной (однако 4 отрисовалась классически 3-х волновая коррекция + зиг-зиг ), поэтому часть импульса ушло в 5.

Привет, Sergey!

Лоу 4 волны может быть ниже хая 1, по большому счету волновую структуру отменяет пробой точки начала - 0, но обычно это область
между альфа и бета.
Приведенное тобой правило - из теории Эллиотта (Элиота), я не сторонник Элиота, хотя в 30 годы 20 века это был прорыв, но она писалась
до оформления Фрактальной теории. Я использую их терминологию - сильно разницы не вижу, но даже матерые элиотчики говорят что:
"минимум 4 волны может опустится ниже максимума 1 волны", правда потом добавляют: "но дневной Close 4 волны должен
быть выше High 1 волны!". В этом я вижу противоречие, законы едины, нельзя применять разные правила для разных ТФ.
----------------------
Сергей, я проверил умножением на фибо 1.618 первой волны и 0.618 - третьей волны, согласен - возможно не прав и дело в
нестандартной 3 волне, но если это было то, что элиотчики называют "растяжение 3 волны", тогда прав , подождем - увидим!

На эту тему я уже писал в Прогнозах валют.

цитата:

И еще раз убедился, что крайней областью, где можно ждать разворот, является диапазон между точками альфа и бета, а не вершина первой волны. Если эта область пробита и свеча закрылась за альфой, то скорее всего волновая структура отменяется и следом цена проскочит и точку начала первой волны - последний рубеж структуры.

 Отправлено: 13.02.15 09:03. Заголовок: DER пишет: самое сл..

DER пишет:

цитата:

самое сложное - определить, когда нужно выходить из сделки.

В качестве рабочего варианта автоматизации решения этой задачи Scriptong предлагал на пробу использовать
индикатор CaudateCandleQuality_AD из статьи " Объемные хвосты". Индикатор находит разворотную комбинацию свечей, ее
обычно называют "звезда" (картинка ниже взята отсюда).



У индикатора всего два значимых параметра:
input uint i_maxCandleBody = 10; // Максимальная высота тела хвостатой свечи, этот параметр
зависит от ТФ, что на М1 = 7, на Н1-Н4 = 70

input uint i_extremumOrder = 3; // i_extremumOrder_Порядок экстремума указывает количество свечей, расположенных
слева от свечи-претендента, которые имеют худшие экстремумы.
Для свечи-претендента с верхним хвостом ее хвост должен быть выше, чем максимумы последних "Порядок экстремума" свечей.
Соответственно, для свечи-претендента с нижним хвостом ее хвост должен быть ниже, чем минимумы последних "Порядок экстремума" свечей

Параметр i_extremumOrder поможет решить вопрос ложных сигналов во время ночного флета, когда график превращается в линию мелких свечей.
Неделю наблюдаю за его работой - на маленьких ТФ он понадежнее, но как подсказку использовать можно, если подобрать параметры.

 Отправлено: 14.02.15 16:29. Заголовок: Genry пишет: В каче..

Genry пишет:

цитата:

В качестве рабочего варианта автоматизации решения этой задачи Scriptong предлагал на пробу использовать индикатор CaudateCandleQuality_AD из статьи " Объемные хвосты". Индикатор находит разворотную комбинацию свечей, ее обычно называют "звезда" (картинка ниже взята отсюда). У индикатора всего два значимых параметра: input uint i_maxCandleBody = 10; // Максимальная высота тела хвостатой свечи, этот параметр зависит от ТФ, что на М1 = 7, на Н1-Н4 = 70 input uint i_extremumOrder = 3; // i_extremumOrder_Порядок экстремума указывает количество свечей, расположенных слева от свечи-претендента, которые имеют худшие экстремумы. Для свечи-претендента с верхним хвостом ее хвост должен быть выше, чем максимумы последних "Порядок экстремума" свечей. Соответственно, для свечи-претендента с нижним хвостом ее хвост должен быть ниже, чем минимумы последних "Порядок экстремума" свечей Параметр i_extremumOrder поможет решить вопрос ложных сигналов во время ночного флета, когда график превращается в линию мелких свечей. Неделю наблюдаю за его работой - на маленьких ТФ он понадежнее, но как подсказку использовать можно, если подобрать параметры.

а как будем выйти в тех моментах, когда для разворота служил что то другой чем эта свечная комбинация? Вариантов множество - другые свечние комбинации, все видов уровни...
я предлагаю поставить мягкый тралл, идти покурить и забыть о сделке.

 Отправлено: 14.02.15 18:10. Заголовок: neval пишет: а как ..

neval пишет:

цитата:

а как будем выйти в тех моментах, когда для разворота служил что то другой чем эта свечная комбинация? Вариантов множество - другые свечние комбинации, все видов уровни... я предлагаю поставить мягкый тралл, идти покурить и забыть о сделке.

Я тоже так думал про трал пару-тройку лет назад, хотя уже тогда, в силу имеющегося опыта, Scriptong высказывал мнение
что трал больше режет прибыль чем убыток. Теперь и я с ним согласен, много раз вставлял трал в советники и это приводило
к потере прибыли процентов на 15-30%.

Наиболее удачным был трал-удавка, который имел три порога чувствительности трала: например при открытии сделки - 100 п,
после того как пройдено 100 п - становился 50 п, а после 150 п - 25 п, но и он не спасал от уменьшения прибыли.

Если ставить трал, то такой, который понимает реальные уровни рынка, где были вливания денег маркет-мейкерами (ММ) - такие уровни
реально стоят и от них можно двигаться с ценой дальше, а если такой уровень пробит назад - значит позицию надо закрывать .

 Отправлено: 14.02.15 13:12. Заголовок: нет, нет...по юанью ..

нет, нет...по юанью для меня это был вход, так устроенна моя система...и лось...это нормально...несработало, ну несработало..Бог с ним...но есть некоторые нюансы о которых я ещё неуспел написать и одна и таких касается диверов по тренду ...с ним надо быть осторожно ...они да...казалось бы, боле безопасны но, практика показывает что ложных сигналов по ним гораздо больше чем по диверам классы А..

сегодня сделаю обзор и анализ по диверам которые были в этой неделе...что сработало и что нет

 Отправлено: 14.02.15 16:37. Заголовок: neval пишет: одна ..

neval пишет:

цитата:

одна и таких касается диверов по тренду ...с ним надо быть осторожно ...они да...казалось бы, боле безопасны но, практика показывает что ложных сигналов по ним гораздо больше чем по диверам классы А..

Прошу прощения, разъясните, как классификация дивергенций/конвергенций может соотноситься с трендом. По моему любая из классификаций возникает как по тренду, так и против нее.

 Отправлено: 14.02.15 18:18. Заголовок: Sergey пишет: По м..

Sergey пишет:

цитата:

По моему любая из классификаций возникает как по тренду, так и против нее.

Согласен.

 Отправлено: 14.02.15 18:41. Заголовок: Sergey пишет: Прош..

Sergey пишет:

цитата:

Прошу прощения, разъясните, как классификация дивергенций/конвергенций может соотноситься с трендом. По моему любая из классификаций возникает как по тренду, так и против нее.

он не связан с обшым трендом, но в нардое так их называет, дивери по тренду или потрендовые

 Отправлено: 14.02.15 14:10. Заголовок: чтобы незасорять век..

чтобы незасорять векту одними картинкамы, давайте рассмотрим сигналы только по h1...на самом деле, часовик - это золотая середина между тем, чтобы сигналы были достатачно много и тем, чтобы они были надёжны...
начинаем с Макди Блауа...настройки для него 50000, 2, 1... настройки универсальны, подобранны мною..
ну вот и сигналы, с вертикальной красной линии я отметил свечу где по моей системе надо входить

 Отправлено: 14.02.15 14:17. Заголовок: из м30, покажу тольк..

из м30, покажу только прекрасную комбинацию диверов по йене...эти я тоже взял но как то забыл по этим сделкам и в итоге закрылся около нуля.

 Отправлено: 14.02.15 14:53. Заголовок: neval пишет: из м30..

neval пишет:

цитата:

из м30, покажу только прекрасную комбинацию диверов по йене...эти я тоже взял но как то забыл по этим сделкам и в итоге закрылся около нуля.

Да, красивая парочка!

 Отправлено: 14.02.15 14:26. Заголовок: по РСИ сигналов мало..

по РСИ сигналов мало, те которых я выложил тут и были самые явные...поэтому я говорю надо торговать одновременно двумя индикатором, а в идеале 3, чтобы небыло скучно...для меня это РСИ, Макди Блауа и скоро будет Стохастик...уж больно хорошых сигналов он показывает в измененом виде.

 Отправлено: 14.02.15 15:14. Заголовок: так что господа, всё..

так что господа, всё работает...хорошо работает...но, нельзя забыть о том, что торговая система - это первое, но в торговлье есть и второе и третье, ММ и психология. Форекс - эта табуретка с 3 упорам, ММ, психология и система. Если один упор нехватает или недостаточен то табуретка падает. С ММ проблемы недолжно быть, но вот со психологией в моем подходе не так просто ибо входы редкие и надо хорошую выдержку, терпение чтобы их дождатся. Терпение чуть не самое главное во всём торговле потому что в каждой системе бывает такие моменты (и они как правило редкие), когда полученный сигнал можно назвать очень сильным ...вот это и надо дождатся.

 Отправлено: 14.02.15 16:37. Заголовок: Всем здравствуйте! Т..

Всем здравствуйте! Тоже хочу присоединиться к вам в обувании рынка путём дивергенции)))

Есть предложение в терминале вместо свечей поставить линию, так вроде удобнее искать диверы.

И есть вопрос, почему вы не используете индюки с автоопределением диверов и например алертом на мыло?

 Отправлено: 14.02.15 18:44. Заголовок: gorodilov a пишет: ..

gorodilov a пишет:

цитата:

Всем здравствуйте! Тоже хочу присоединиться к вам в обувании рынка путём дивергенции))) Есть предложение в терминале вместо свечей поставить линию, так вроде удобнее искать диверы. И есть вопрос, почему вы не используете индюки с автоопределением диверов и например алертом на мыло?

потому что до сих пор небыло и ещё пока нету индикатора который их правильно найдет и строит...все что в интернета валяется по этому поводу - хлам.

Вы уже имели опыт с диверам или только начинайте?

 Отправлено: 14.02.15 19:13. Заголовок: нашел в архиве один ..

нашел в архиве один скрин где видно как должно выглядеть идеальная отработка дивера...мы уже говорили, что дивер - это ложный пробой какого то уровня а индикатор нам подсказывает где это произошло... а раз это ложный пробой, то должен начинатся ралли в обратную сторону

 Отправлено: 14.02.15 19:15. Заголовок: Только начинаю. Вы в..

Только начинаю. Вы входите на следующей свече после пика/впадины, которая образовала дивер?

 Отправлено: 14.02.15 19:18. Заголовок: gorodilov a пишет: ..

gorodilov a пишет:

цитата:

Только начинаю. Вы входите на следующей свече после пика/впадины, которая образовала дивер?

да совершенно верно..но можно и боле точный вход найти, только тогда надо опускатся на таймфрейм, меньше заданного

 Отправлено: 14.02.15 19:41. Заголовок: есть один приём, зло..

есть один приём, злой приём как проверять устойчивость индикатора к сильным трендам, чтобы он недавал ложных сигналов...вот на примере...берём этот участок рубля..мой макди блауа недал ни одного сигнала на продажу..а тепер поставьте там макди, стохастика и рси с стандартными настройками и увидите почему торговля по стандартному подходу - это путь некуда.

 Отправлено: 14.02.15 22:37. Заголовок: Так вы и на м 5 тоже..

Так вы и на м 5 тоже работает?

 Отправлено: 14.02.15 23:04. Заголовок: gorodilov a пишет: ..

gorodilov a пишет:

цитата:

Так вы и на м 5 тоже работает?

работать то работает, но большого смысля в этом таймфреиме невижу ибо там возрастает шум и вместе с него количество ложных сигналов и на таком фрейме маленкая потенциальная прыбиль, поэтому несоветую опускатся ниже м30.

 Отправлено: 14.02.15 23:22. Заголовок: выложите пожалуйста ..

выложите пожалуйста индюки какими пользуетесь,а то я вильяма блау не могу найти

и что вы думаете по поводу того чтобы в терминале поставить отбражение цены не в виде свеч, а линией- так вроде удобнее замечать диверы

 Отправлено: 14.02.15 23:36. Заголовок: gorodilov a пишет: ..

gorodilov a пишет:

цитата:

выложите пожалуйста индюки какими пользуетесь,а то я вильяма блау не могу найти и что вы думаете по поводу того чтобы в терминале поставить отбражение цены не в виде свеч, а линией- так вроде удобнее замечать диверы

пишите в google william blau macd и нажимайте первую силку которою он найдет, там можно его скачивать
чтобы тренироватся найти дивера, наверно так будет легче, а потом уже без разницы там свечи или линия

 Отправлено: 14.02.15 23:42. Заголовок: вот вроде дивер форм..

вот вроде дивер формируется http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTRP/

и еще http://shot.qip.ru/00Fd0f-6AlvJhTRQ/

вот на н1 формируется а на м 30 уже отрабатывает http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTRR/ http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTRS/

 Отправлено: 15.02.15 11:00. Заголовок: покажу рабочий патте..

покажу рабочий паттерн...я его обнаружил во время своей практики и отработает он также хорошо как дивери классы А, единственное, его можно торговать только с индикатором в котором помимо основного расчета нету включенно дополнительное замедление, то есть, с РСИ.
А в Макди Блауа у нас замедление стоит на 2.

Берётся перелом, изгиб графика ( лучше видно на линейном графике) и одна вершина, низ графика ..если между ними на графике и на индикаторе видно расхождение, то это тоже дивер, нестандартный дивер.

 Отправлено: 15.02.15 13:00. Заголовок: Всем привет. Приму ..

Всем привет. Приму участие в Вашей ветке. Очень интересная тема работа по дивергенции. До этого смотрел только в основном на RSI 14 и искал дивера прохода по тренду. http://gyazo.com/5fce2579f7a334c36d1f2cc8f76879cc. Ну и еще смотрю на наторгованные объемы в этих местах. Не соображу как вставлять здесь картинки. Поэтому только ссылка

 Отправлено: 15.02.15 13:29. Заголовок: Vag60 пишет: Всем п..

Vag60 пишет:

цитата:

Всем привет. Приму участие в Вашей ветке. Очень интересная тема работа по дивергенции. До этого смотрел только в основном на RSI 14 и искал дивера прохода по тренду. http://gyazo.com/5fce2579f7a334c36d1f2cc8f76879cc. Ну и еще смотрю на наторгованные объемы в этих местах. Не соображу как вставлять здесь картинки. Поэтому только ссылка

Привет! Добро пожаловать в наш уютный форум. Можешь тут и выкладивать подробносты своей системе так и все осталное что связан с дивером )

 Отправлено: 15.02.15 13:57. Заголовок: невал, что думаете п..

невал, что думаете по поводу этих классификаций? http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTSe/ скрытая подразумевает продолжение тренда
http://shot.qip.ru/00Fd0f-6AlvJhTSf/
http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTSg/
http://shot.qip.ru/00Fd0f-6AlvJhTSh/

 Отправлено: 15.02.15 14:20. Заголовок: gorodilov a пишет: ..

gorodilov a пишет:

цитата:

невал, что думаете по поводу этих классификаций? http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTSe/ скрытая подразумевает продолжение тренда http://shot.qip.ru/00Fd0f-6AlvJhTSf/ http://shot.qip.ru/00Fd0f-5AlvJhTSg/ http://shot.qip.ru/00Fd0f-6AlvJhTSh/

класификация то такая и есть но на практике советую Вам торговать и обращать внимание только на классу А.