Отправлено: 07.01.16 23:10. Заголовок: Влияние новостей на курс

Здесь пойдет речь о результатах моего анализа влияния новостей на курс.
Наиболее интересно знать среднее изменение цены в первую минуту после выхода новости для важных новостей разного типа. Зная эти изменения, можно принять решение, как реагировать на новость - воздержаться от торговли, закрыть сделку, подтянуть стоп или вообще не обращать на новость внимания. Основная задача – избежать большого проскальзывания.

<продолжение см. в третьем блоке по счету, отправленном мной 09.01.16 в 16:45>

 Отправлено: 08.01.16 08:45. Заголовок: Работа проделана бол..

Работа проделана большая, но не меняющая общего представления на торговлю во время выхода новостей. Систематизировать эту информацию для практического применения не возможно, много субъективизма. Текущая цена учитывает ожидания трейдеров на ту или иную новость. Если ожидания совпадают с вышедшими показателями - реакция рынка слабая. Чем больше разница между ожиданиями и результатом, тем сильнее реакция. Со спредом и проскальзыванием - еще сложнее, так как эти величины, ко всему почему, зависят от страхов ДЦ и объема вложенного им в рынок средств. Попробуйте проследить реакцию разных ДЦ по этим показателям на выход одной и той же новости, и станет все ясно.

 Отправлено: 09.01.16 16:45. Заголовок: Из своего опыта могу..

Из своего опыта могу привести пример: 06.11.15 в 12:55 я открылся по USDJPY на продажу со стопом на уровне 122.10. В 15-30 вышла новость о занятости в США, и цена пары за первую минуту подскочила на 92 п (с 121,99 до 122.91). Сделка закрылась с проскальзыванием 36 п. Чтобы не попадать в такие ситуации, надо знать, как в среднем влияет та или иная новость на курс.
Во вложенном файле новости.xls (пароль stoletov) приведены изменения курса валютных пар от всех важных новостей с !! и !!! знаками за 4 месяца с 01.09.15 по 23.12.15. Результаты получены такие:

Новость ................................................................Сред, п./ СКО, п./ Число
Изменение занятости: ........................................... 43,9/ 33,3/ 16
Решение по % ставке:........................................... 37,8/ 24,9/ 26
Пресс-конференция после объявления % ставки:..22,7/ 26,8/ 12
Зарплата :..............................................................23,9/ 23,6/ 9
Объем производства:..............................................15,6/ 12,8/ 7
ВВП:.......................................................................14,9/ 17,9/ 27
Продажи:................................................................12,3/ 11,9/ 46
в т.ч. очень важные !!!...........................................22,5/ 12,7/ 18
Индекс цен:............................................................11,0/ 12,9/ 50
в т.ч. очень важные !!!...........................................21,4/ 15,5/ 19
Число заявок на пособие по безработице:..............11,3/ 10,2/ 17
Деловая активность и настроения:.........................8,7/ 7,8/ 77
Речи, протоколы:....................................................7,8/ 8,0/ 45
Число открытых вакансий:.....................................7,2/ 10,4/ 6
Сальдо торгового баланса и текущий счет:.............7,0/ 6,8/ 25
Заказы, инвестиции, разрешения:..........................5,2/ 2,6/ 30
Уровень безработицы и изм. кол-ва безработных:..3,9/ 2,2/ 12

где
Сред, п.- среднее изменение цены в первую минуту после выхода новости в пользу или против новости
СКО, п.- среднеквадратичное отклонение изменения цены
Число- число новостей данного типа

При получении этих результатов использовались минутные графики с сайта gkfx.ru и новости с сайта forexfactory.com. Время указано московское, на листе «коммент» дана расшифровка обозначений столбцов . На графиках после 25.10.15 нужно отнимать 1 час. Влияние новостей проверялось на паре EURUSD, а новостей по другим валютам на паре данной валюты с . Фиксировались изменение цены в первую минуту после новости в пользу и против нее, изменение до новости (если оно заметное) , максимальное изменение не в первую минуту (если оно сильное и больше чем в 1-ю минуту), суммарное изменение и время возврата цены к прежнему уровню после него. Суммарное изменение фиксировалось только если было явно видно из графика, что новость вызвала тренд. Если до новости тренд уже был и после новости продолжался, то тогда суммарное изменение не фиксировалось. Если в одно и то же время было несколько новостей по данной валюте, то они в таблице сгруппированы в одном месте, причем новости с одинаковой важностью иногда повторяются на разных листах, например «Цены» и «Продажи » (если в колонке «факт» обоих новостей есть изменения) . Для выступлений расчет производился не всегда для первой минуты, а для той минуты, когда изменение цены было максимальным. Ведь реакция могла произойти, когда выступление дошло до какого-то важного момента не в 1-ю минуту. Результаты надежнее, когда число новостей данного типа больше 30.

Как видно из таблицы различные новости с одинаковым количеством значков (например !!!) вызывают не одинаковую волатильность. Пример- изменение занятости и деловые настроения. Новости с !!! дают ценам заметно больший толчок, чем с !!. Болтанка цены в первые 1-2 минуты в обе стороны обычно бывает, когда новости выходят группой и противоречивы. Иногда, но редко цена идет сильно против новости по непонятной причине. Изменение занятости дает намного больший толчок, чем безработица и заявки на пособие. Значимость некоторых новостей зависит от страны. Так, индекс деловой активности наиболее значим для Великобритании, а ВВП для Канады. На швейцаров можно вообще не обращать внимания, кроме % ставки. По результатам можно выделить новости 1, 2 и 3 уровней. На мой взгляд лучше воздержаться от торговли перед новостями 1-го уровня о занятости и % ставке и закрыть сделки, связанные с новостной валютой. Перед новостями 2-го уровня - пресс-конференции после объявления % ставки, зарплата, цены и продажи с важностью !!!, - можно подтянуть стоп поближе скажем до 10 пунктов от цены. Если допустить, что проскальзывание составит 1/3 от скачка цены в 1-ю минуту, т.е. порядка 10 п., то суммарная потеря будет не более 20 п. К остальным новостям можно относиться спокойно и не дергаться. Однако все же стоит смотреть на количество знаков ! и на страну. Еще зависит от того, внутридневная торговля или позиционная, насколько далеко стоят стопы. Выводы каждый для себя может сделать сам.

ИДЕЯ: можно написать скрипт расчета изменения цены в 1-ю минуту после новости для важных новостей. Предварительно надо подготовить csv-файл данных с полями «дата, время», «код валютной пары», «код новости», «важность». Видимо тут от ручной работы не уйти , но все же это быстрее, чем еще вручную отслеживать изменения цен на графиках. Тогда можно скачать и обработать минутные данные за больший период, например за год , и результаты будут более весомы.

 Отправлено: 08.01.16 17:23. Заголовок: Genry пишет: Только..

Sergey пишет:

цитата:

Работа проделана большая, но не меняющая общего представления на торговлю во время выхода новостей. Систематизировать эту информацию для практического применения не возможно, много субъективизма. Текущая цена учитывает ожидания трейдеров на ту или иную новость. Если ожидания совпадают с вышедшими показателями - реакция рынка слабая. Чем больше разница между ожиданиями и результатом, тем сильнее реакция.

Да, без субъективизма никак не получается. Он в основном проявляется при оценке суммарного изменения цены. Ведь неизвестно, как бы вела себя цена в течение ближайшего времени, если бы новости не было. В сомнительных случаях я суммарное изменение не отмечал, например, когда до новости тренд уже был и потом продолжался примерно в том же темпе. Также не просто анализировать случаи, когда цена резко меняется еще до новости. В таких случаях я иногда отталкивался от цены закрытия непосредственно перед новостью, а иногда от цены закрытия перед самым первым сильным движением. В книге Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке » на стр 69-73 тоже оценивается волатильность , в первые 20 минут после новости и за день. На мой взгляд этот подход вообще может исказить картину, т.к. большинство важных новостей действуют на цену явно меньше 20 минут, а за день накладывается много новостей друг на друга и не самые важные новости просто теряются в этом месиве.
Реакция тем больше, чем больше разница между прогнозом и фактом – это верно и видно из таблиц. Поскольку сложно предсказать, какие будут цифры по факту, надо исходить из наихудшего сценария, когда эта разница большая. Перед выходом новости можно отфильтровать на соответствующем листе таблицы и посмотреть реакцию на похожие новости.

 Отправлено: 13.01.16 21:16. Заголовок: Вот как можно исполь..

Вот как можно использовать историю влияния новостей на курс.
За последние 6 месяцев новость о % ставке в Великобритании приводила к таким изменениям курса пары GBPUSD в первую минуту в пунктах:

10.12.15: -37
05.01.15: -61
08.10.15: -17
10.09. 15: +46
06.08.15: -48
09.07.15: -9

Как видно, только в одном случае курс фунта повысился. Заметим, что по паре GBPUSD тренд за последние полгода был нисходящий. Принимая во внимание, что % ставки в Великобритании с 2009 года не меняются, можно ожидать, что завтра % ставка останется прежней.
Так что завтра 14 января до 15 ч можете смело открывать по паре GBPUSD sell!
/фирма не несет ответственности за несбывшиеся пророчества /

 Отправлено: 15.01.16 20:28. Заголовок: Stoletov пишет: Так..

Stoletov пишет:

цитата:

Так что завтра 14 января до 15 ч можете смело открывать по паре GBPUSD sell!

Прошу извинения господа, ошибся. Похоже так рассуждали многие, как я: раз раньше фунт падал при объявлении ставки, то упадет и теперь. Видно поэтому за минуту до объявления ставки он и пошел вниз на 10 п. А дальше в дело вступили копытные и забодали когтистых. Правда мохнатые в следующие 3 минуты отвоевали территорию, так что была возможность выйти из этой передряги.
Да, неблагодарная эта работа предсказывать. Правда где-то сидят аналитики и получают за это деньги. Каково им, если будут делать неверные прогнозы, а? Поэтому и формулируют двусмысленно. Кстати у меня тоже сказано двусмысленно , что открыть до 15 ч - можно было выгодно открыть sell около 11-30. Еще раз убеждаюсь, что прогнозировать цены бесплодная затея. Эта мысль встречается у многих авторов. Можно лишь попытаться определить, куда оно пойдет с большей вероятностью, непосредственно перед открытием. Теперь начинаю понимать, что на цены влияют не столько новости из списка, сколько события, которые особо не афишируются. Так, 8 января вышли хорошие данные по занятости в США. В первые 3 минуты доллар рос, а затем стал падать. Вероятно причиной этого было падение фондового рынка в США из-за плохого состояния экономики Китая (то же самое , что 24 августа прошлого года).

 Отправлено: 17.01.16 20:46. Заголовок: Stoletov пишет: Да,..

Stoletov пишет:

цитата:

Да, неблагодарная эта работа предсказывать.

Не переживайте - предсказывать никто не умеет. Главное, чтобы предположения о развитии ситуации происходило на основе каких-то предпосылок, подкрепленных фактами, а не просто - "я так вижу". Но даже с фактами проблема подобных предсказаний кроется в том, что невозможно абсолютно правильно расставить веса для каждого из рассматриваемых фактов. Кроме того, имеется еще огромное количество других фактов, о которых предсказывающий не смог получить информацию. Вот и выходит достаточно низкое качество прогноза.

Stoletov пишет:

цитата:

Правда где-то сидят аналитики и получают за это деньги. Каково им, если будут делать неверные прогнозы, а?

Продолжают получать свои деньги далее Они ведь не оракулами работают, а всего лишь аналитиками. Вот и спрос с них соответствующий.

 Отправлено: 16.01.18 18:13. Заголовок: День добрый, Игорь и..

День добрый, Игорь и Коллеги!
-Вот такая новость...,- сказал поручик Ржевский, а эхо привычно добавило: - Мать...мать..мать
==============================================================
14 января 2018 года.
Крупнейший разработчик торгового софта для внебиржевой индустрии, компания MetaQuotes Software Corp., опубликовало драматическое, но, в то же время, ожидаемое сообщение о том, что прекращает продажу самой популярной среди внебиржевых трейдеров торговой платформы MetaTrader 4 и соответствующих лицензий.

Предыдущая «четвертая» версия торгового терминала MetaTrader была выпущена еще 12 лет назад и практически все это время удерживала статус популярнейшей платформы среди участников рынка Форекс. А в начале 2015 года провайдер MetaQuotes завершил разработку этой платформы. Теперь, три года спустя, компания официально прекращает продажи этого программного обеспечения и останавливает продажу лицензий платформы MT4 новым клиентам, включая предоставление дополнительных серверов для уже существующих клиентов.

«Все новые функции будут появляться только в MetaTrader 5. Она обладает современной архитектурой и полностью покрывает функционал старой платформы (хеджинг, отчеты по позициям). Новая платформа имеет высокую производительность, масштабируемость и обеспечивает возможность работы на многих рынках — Форекс, CFD, акции, фьючерсы, металлы и криптовалюты. Вокруг MetaTrader 5 уже выстроена большая инфраструктура решений сторонних разработчиков. Технологические компании Gold-i, oneZero, PrimeXM, Tools For Brokers и другие уже адаптировали свои продукты, они готовы помочь брокерам в миграции на новую платформу.

 Отправлено: 16.01.18 22:34. Заголовок: Не видел этого сообщ..

Не видел этого сообщения на форуме...
Решили кнутом всех гнать на МТ5 Посмотрим, что из этого выйдет. Плохо то, что из-за нервного состояния руководителей компании по поводу медленного перехода на МТ5 среди трейдеров сформировался достаточно неприятный фон по отношению к МТ5. На мой взгляд, именно этот фон является наибольшим тормозом в увеличении популярности МТ5. Других причин я не вижу, т. к. во всех аспектах МТ5 превосходит своего предка.

 Отправлено: 30.01.18 00:00. Заголовок: Добрьій вечер, подск..

Добрьій вечер, подскажите плиз, а что замки, т.е. открьітие встречной позиции без закрьітия противоположной в МТ 5 разрешили? Еще лет 5 назад мартингейлщиков на руфоруме (мейчас форексденьги) бьіло под 80% (а я так полагаю, что из-за постоянньіх плясок с угрозами и рекламами со стороньі Метов о переходе на 5-ку - их бьіло столько приблизительно по всему рьінку) и их не устраивало именно невозможность построения как его неправильно назьвали - пирамидинга - обратнье замки для страховки под мартин! Именно из-за тех ограничений МТ5 и не популярен... бьіл.

 Отправлено: 30.01.18 17:29. Заголовок: iNovan пишет: Добрь..

iNovan пишет:

цитата:

Добрьій вечер, подскажите плиз, а что замки, т.е. открьітие встречной позиции без закрьітия противоположной в МТ 5 разрешили? Еще лет 5 назад мартингейлщиков на руфоруме (мейчас форексденьги) бьіло под 80% (а я так полагаю, что из-за постоянньіх плясок с угрозами и рекламами со стороньі Метов о переходе на 5-ку - их бьіло столько приблизительно по всему рьінку) и их не устраивало именно невозможность построения как его неправильно назьвали - пирамидинга - обратнье замки для страховки под мартин! Именно из-за тех ограничений МТ5 и не популярен... бьіл.

Да, примерно год назад (или даже чуть ранее) в МТ5 появился новый тип счетов: hedging (в противоположность счетам типа netting). Счета типа hedging отличаются от счетов типа netting не только тем, что разрешено открытие встречных позиций. На мой взгляд, основное преимущество этих счетов именно в том, что позиция представляется набором трейдов (аналог рыночных ордеров в МТ4), каждый из которых имеет свою цену открытия.