Отправлено: 02.07.14 18:12. Заголовок: Тиковые объемы. Кумулятивная дельта

Кумулятивная дельта
Подсчет разности сил быков и медведей в двух вариантах визуализации.

 Отправлено: 02.07.14 20:17. Заголовок: Интересный индикатор..

Интересный индикатор. Спасибо! Игорь, а если для вычисления кумулятивной дельты использовать не фиксированный дневной интервал, а настраиваемый промежуток, например с 8 до 15 часов? И смотреть, как индикатор ведет себя во время отдельной торговой сессии?

 Отправлено: 02.07.14 20:45. Заголовок: Petr пишет: а если ..

Petr пишет:

цитата:

а если для вычисления кумулятивной дельты использовать не фиксированный дневной интервал, а настраиваемый промежуток, например с 8 до 15 часов? И смотреть, как индикатор ведет себя во время отдельной торговой сессии?

Кумулятивная дельта - это уже измененный вариант индикатора силы быков и медведей. Ведь достаточно поставить индикатор BearBullBalance на дневной график, чтобы получить практически ту же самую информацию, что и данные от кумулятивной дельты, но без раскладки по истории.

В случае с изменением точки отсчета для расчета кумулятивной дельты мы получаем просто еще одну вариацию. Не спорю - она другая, соответственно, и информация будет немного другая. Но вот ценность этой информации под большим вопросом. На данный момент она не имеет теоретического обоснования, т. к. деление дня на сессии носит условный характер, чего не скажешь о сутках (основная масса брокеров, все-таки, ориентируется на время UTC, вот сутки и получаются примерно одинаковыми).

Поэтому пока не могу ничего обещать в плане разработки такого индикатора. Хотя идея имеет право на жизнь.

 Отправлено: 02.07.14 19:22. Заголовок: Спасибо за сообщение..

Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена.

 Отправлено: 03.07.14 17:01. Заголовок: Привет, Игорь! Спас..

Привет, Игорь!

Спасибо еще раз за работу.

Проверим эффективность кумулятивной дельты на примере евродоллара м15 сегодня 03.07.


Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы.
Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп.

Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок.

 Отправлено: 03.07.14 17:15. Заголовок: Evgeny пишет: Прове..

Evgeny пишет:

цитата:

Проверим эффективность кумулятивной дельты на примере евродоллара м15 сегодня 03.07. http://shot.qip.ru/00qoBo-6HJfTs8QI/

Что-то у нас с Вами разные картинки:

 Отправлено: 04.07.14 09:10. Заголовок: Evgeny пишет: Судя ..

Evgeny пишет:

цитата:

Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы. Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп. Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок.

4июля- день независимости в сша, могут ликвидности не набрать для солидного движения.

 Отправлено: 07.07.14 09:16. Заголовок: Evgeny пишет: Судя ..

Evgeny пишет:

цитата:

Судя по показаниям индикатора на падающем рынке идет закуп. Это кстати отражает реальную ситуацию, когда ММ действует против толпы. Кумулятивная дельта по реальным биржевым данным тоже глобально показывает закуп. Прогноз - рост пары. Завтра посмотрим как поведет себя рынок.

Если цена пойдет вверх, то как можно будет определить, какие уровни цена пройдет?
Ориентироваться на уровень, на которых был наибольший объем? Или на уровень, на котором дельта начала расти и с которого, по идее, начались покупки?
Или после движения вверх дождаться формирования уровня с большим объемом и на этом считать тренд вверх законченным?

Вопрос не только к Евгению)

 Отправлено: 03.07.14 17:22. Заголовок: Хм. Посмотрите вот е..

Хм. Посмотрите вот еще это.
http://shot.qip.ru/00qoBo-5HJfTs8QM/

 Отправлено: 03.07.14 17:36. Заголовок: Genry пишет: У меня..

Genry пишет:

цитата:

У меня картинка как у Евгения - если индикатор в тиках, и как у Игоря - если в пунктах. Игорь, может у вас в пунктах?

Нет, в тиках. Видимо, имеем классический пример расхождения данных по тиковым потокам. Мои данные - GKFX. С вашей стороны, скорее всего, Alpari. Вот и имеем...

Evgeny пишет:

цитата:

Хм. Посмотрите вот еще это. http://shot.qip.ru/00qoBo-5HJfTs8QM/

Возможно, поставщик котировок Alpari, связанный с СМЕ, имеет большой удельный вес в общем тиковом потоке брокера.

to Evgeny: пожалуйста, вставляйте картинки прямо в сообщения, они у Вас вполне форматные и читабельные. О том, как это делается, написано здесь.

 Отправлено: 03.07.14 17:28. Заголовок: День добрый, Игорь и..

День добрый, Игорь и Евгений!

У меня картинка как у Евгения - если индикатор в тиках, и как у Игоря - если в пунктах. Игорь, может у вас в пунктах?

 Отправлено: 03.07.14 17:35. Заголовок: У меня в тиках. В по..

У меня в тиках. В подсчете тиков и вижу суть данного индикатора.

 Отправлено: 30.11.15 16:12. Заголовок: Здравствуйте, кто ав..

Здравствуйте, кто автор этих инструментов? Я бы с удовольствием поговорил о дельте. (сам несколько лет уже разрабатываю подобные вещи)


принцип обработки у нас одинаковый, но результат на графике разный при использовании одной и той же базы тиков.

 Отправлено: 01.12.15 09:45. Заголовок: Enotpipsun пишет: З..

Enotpipsun пишет:

цитата:

Здравствуйте, кто автор этих инструментов?

Топикстартер...

Enotpipsun пишет:

цитата:

Я бы с удовольствием поговорил о дельте. (сам несколько лет уже разрабатываю подобные вещи)

Пожалуйста. Тема уже давно открыта. Здесь самое место для обсуждения.