Отправлено: 02.07.14 18:04. Заголовок: Тиковые объемы. Сборщик тиков

Сборщик тиков
Индикатор, предназначенный для самостоятельного сохранения данных о тиковом потоке.

 Отправлено: 28.11.14 17:07. Заголовок: Вот ещё http://SSmak..

Вот ещё

 Отправлено: 28.11.14 21:14. Заголовок: Batman пишет: - воз..

Batman пишет:

цитата:

- возникает вопрос синхронизации - принудительного запуска "ведомого" терминала (с индикатором) эмулированными тиками с терминала, на котором установлена программа-сервер.

Здесь собраны две проблемы:
1. Принудительный запуск МТ4. Решается API-функцией ShellExecute. Также посмотрите раздел помощи в терминале Сервис - Конфигурация при старте. Там можно даже штатно скрипты запускать вместе с пуском терминала.
2. Синхронизация времени тиков. По большому счету, это невозможно. Но для данной задачи решается так - к соответствующим тикам относятся ближайшие по времени тики от разных источников. В реал-тайме это еще проще - просто берутся последние известные тики разных источников. Они и считаются синхронными.

Batman пишет:

цитата:

вышел из положения использованием программы https://fx1.net/mt4ticker.php

Читал, читал, но так и не понял, в чем полезность этой программы. Вроде бы пишут, что она выручает, когда нет тиков. Например, на выходных, что дает возможность проверки своей стратегии. Но ведь для этого существует тестер стратегий... Видимо, чего-то я не понимаю, и есть у этой программы какое-то другое применение, чем просто эмуляция тика для нужного терминала. Саму программу не скачивал и не смотрел. Сужу только по описанию.

Batman пишет:

цитата:

может быть Вам известен способ синхронизации передачи данных между терминалами, чтобы эта передача происходила в моменты прихода очередной котировки и того и другого терминалов

На мой взгляд, интерфейс должен выглядеть так.
На каждом из терминалов запущен эксперт/индикатор/скрипт (далее - программа). Каждая программа использует свою dll (ведущий терминал использует серверную версию dll, а ведомые - клиентскую). А вот эти dll уже общаются сервером в выбранном формате. Это может быть способ, на который я дал ссылку чуть выше. Также можно использовать сокеты (клиент-серверная технология).
В итоге терминал-сервер получает события прихода тиков от других терминалов, а далее - дело техники (обработка данных и отображение их на экране).

Batman пишет:

цитата:

Вот ещё

Да, насчет арбитража я уже понял. Это изначально просматривается в идее, но чтобы сказать, есть ли здесь "рыба", нужно поисследовать - насколько часто возникают подобные ситуации и дает ли арбитражная ситуация заработок больше спреда. Если не дает - то в реале использовать не выйдет.

 Отправлено: 01.12.14 08:54. Заголовок: Scriptong пишет: Зд..

Scriptong пишет:

цитата:

Здесь собраны две проблемы: 1. Принудительный запуск МТ4. Решается API-функцией ShellExecute. Также посмотрите раздел помощи в терминале Сервис - Конфигурация при старте. Там можно даже штатно скрипты запускать вместе с пуском терминала. 2. Синхронизация времени тиков. По большому счету, это невозможно. Но для данной задачи решается так - к соответствующим тикам относятся ближайшие по времени тики от разных источников. В реал-тайме это еще проще - просто берутся последние известные тики разных источников. Они и считаются синхронными.

1. Принудительный запуск терминала с экспертом-источником котировок из программы (индикатора/скрипта/эксперта), анализирующей их расхождение - не самое главная, но вполне решаемая задача, в первом приближении возможен даже "полуавтомат" - остановка работы с сообщением причины - нет такого-то источника котировок. На стадии экспериментов, когда нужно сначала найти этот самый подходящий источник, я бы не спешил автоматизировать этот пунктик...
2. Синхронизация... Обсуждаемый индикатор, строящий на одном чарте графики Бид и Аск двух ДЦ срабатывает при приходе каждого очередного тика по той паре, на которую установлен. Приход очередной котировки на другом терминале не вызывает никаких изменений (а надо бы!!!!!!). Поэтому я и пользуюсь упомянутой выше программой-тикером, которая заполняет паузы между реальными тиками "эмулированными", т.е. вызывает срабатывание нашего индикатора. Это позволяет заметить обновление котировки на другом терминале раньше, что и требовалось.
Если бы эта программа-тикер умела бы не генерировать тики, а "передавать" сигнал о появлении новой котировки (при встраивании её в терминал) на другой терминал, то задача была бы решена. Вывод - это всё-таки принципиально возможно, ведь программа-тикер существует.)))
Scriptong пишет:

цитата:

На мой взгляд, интерфейс должен выглядеть так. ... В итоге терминал-сервер получает события прихода тиков от других терминалов, а далее - дело техники (обработка данных и отображение их на экране).

Вопрос в том, КАК этот терминал-сервер получает СОБЫТИЕ от других терминалов? Какова задержка? Мне пока не понятно...

Арбитраж... Есть ещё одна проблема - вывод заработанного. Большинство ДЦ, как только узнаЮт, что прибыль получена арбитражником, в выплате отказывают (по материалам других форумов, сам не сталкивался...)))
Поэтому, я сейчас рассматриваю этот индикатор не столько как принцип получения арбитражной прибыли, сколько как дополнительный источник информации для формирования сигналов открытия позиции в более удачный момент - "беспросадочный вход")), после чего уже идёт сопровождение открытой позиции и принятие решения о её закрытии в профитной зоне.

 Отправлено: 01.12.14 09:08. Заголовок: Несколько слов о сам..

Несколько слов о самом индикаторе - сборщике тиков...
Его реализация в "подокне" на мой взгляд неудобна, т.к. такой график неполноценен...
Было бы лучше сделать это на автономном графике.
Возникающие "плюсы" :
- положение курсора однозначно и правильно отражает ВРЕМЯ прихода того или иного тика
- на такой график можно накладывать любые индикаторы
- ну и наконец, на такой график можно наложить котировки с других источников в виде индикаторов.
Из моих наблюдений, файлы истории автономных графиков не стоит обзывать, добавляя суффиксы и префиксы к названию пары, лучше брать неиспользуемые таймфреймы М2,М3, М7, и т.п., тогда графики будут ассоциироваться терминалом с существующей валютной парой, а не с синтетической.

 Отправлено: 01.12.14 21:36. Заголовок: Batman пишет: Вопро..

Batman пишет:

цитата:

Вопрос в том, КАК этот терминал-сервер получает СОБЫТИЕ от других терминалов? Какова задержка? Мне пока не понятно...

Посмотрите, все же, в сторону сокетов. Сокеты - это такие сущности, которые могут устанавливать соединения между собой, передавая друг другу информацию. Так вот, в описанной мною методике каждая из DLL использует свой сокет, подключаясь с его помощью к сокету другой DLL. Приход информации от одного сокета к другому генерирует специальное событие - OnReceive. Это такое же событие как OnTick, OnStart в MQL4. Обработка события - это прием переданной информации. Таким образом, оповещение о приходе данных с точки зрения человека происходит мгновенно. С точки зрения компьютера - настолько быстро, насколько позволяют его аппаратная и программная части. Во всяком случае это примерно так же быстро, как реагирует на приход тика советник или индикатор.

Batman пишет:

цитата:

Большинство ДЦ, как только узнаЮт, что прибыль получена арбитражником, в выплате отказывают (по материалам других форумов, сам не сталкивался...)))

Им просто не нужно говорить, что происходит использование арбитража. Если спросят, то говорить, что это скальпинг рынка (HFT-торговля). Соответственно, нужно выбрать такого брокера, который не запрещает скальпинг. На нашем сайте представлен один такой брокер. Он официально призывает трейдеров скальпировать рынок, т. к. зарабатывает на комиссии со сделок (HFT-торговля дает большую частоту сделок).

Batman пишет:

цитата:

рассматриваю этот индикатор не столько как принцип получения арбитражной прибыли, сколько как дополнительный источник информации для формирования сигналов открытия позиции в более удачный момент

Навели меня на другую мысль этим предложением. Ведь при помощи сравнения данных от разных брокеров можно попросту сверять правильность сигналов. Ведь даже на Н1 (что уж говорить о более мелких ТФ) часто бывает так, что у одного брокера торговый сигнал появился, а у другого для формирования сигнала не хватило пары-тройки пунктов.

Batman пишет:

цитата:

Его реализация в "подокне" на мой взгляд неудобна, т.к. такой график неполноценен...

В том то и дело, что сборщик тиков - это программа-создатель. Она не предназначена для удобного представления информации. То, что график тиков отображается в подокне - это просто индикация процесса, не более.

Batman пишет:

цитата:

Было бы лучше сделать это на автономном графике.

Да, именно так и стоит делать. Все для этого уже есть. Запускаете сборщик тиков и настраиваете его на создание эквиобъемных графиков с тиковым объемом 1. Далее открывается автономный график, который автоматически пополняется данными от сборщика тиков онлайн.
Получается следующая картинка:



Batman пишет:

цитата:

Из моих наблюдений, файлы истории автономных графиков не стоит обзывать, добавляя суффиксы и префиксы к названию пары, лучше брать неиспользуемые таймфреймы М2,М3, М7, и т.п., тогда графики будут ассоциироваться терминалом с существующей валютной парой, а не с синтетической.

А вот здесь не понял мысль. Автономные графики именно так и создаются. К примеру, сборщик тиков создает график М314 для формирования эквиобъемных баров, график М312 - для нестандартных ТФ вроде М4, Н7 и т. д.

 Отправлено: 22.04.15 14:22. Заголовок: Исправлена ошибка в ..

В индикаторе Сборщик тиков исправлена ошибка.

Подробнее.

 Отправлено: 22.04.15 14:51. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В индикаторе Сборщик тиков исправлена ошибка. Подробнее.

 Отправлено: 06.09.15 10:53. Заголовок: Игорь возможно есть ..

Игорь возможно есть сбой в файле тиковах котировок по EURUSD с 01.01.15 по 28.08.15 в Alpari. При прогоне советника в тестере получил вот это.

 Отправлено: 06.09.15 14:39. Заголовок: Sergey пишет: Игорь..

Sergey пишет:

цитата:

Игорь возможно есть сбой в файле тиковах котировок по EURUSD с 01.01.15 по 28.08.15 в Alpari. При прогоне советника в тестере получил вот это.

Большое спасибо за сообщение об ошибке. Проверил тиковый файл и обнаружил вкрапление двух тиков с 2013-го года. Это вкрапление приходится как раз на сбой при сборе данных в момент перехода с недели, закончившейся 17-го апреля, на 20-ое апреля.

Буду разрабатывать софт для вычленения этой ошибки. Заодно проверю все другие архивы.
В данный же момент помочь ситуации можно путем использования новых версий скриптов, формирующих историю для тестера (Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий и Тестирование на реальной истории). В эти скрипты я внес условие, учитывающее подобную ошибку в файлах тикового потока. В итоге такие тики будут игнорироваться. Проверьте, пожалуйста своим советником.

 Отправлено: 06.09.15 16:12. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В данный же момент помочь ситуации можно путем использования новых версий скриптов, формирующих историю для тестера (Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий и Тестирование на реальной истории). В эти скрипты я внес условие, учитывающее подобную ошибку в файлах тикового потока. В итоге такие тики будут игнорироваться. Проверьте, пожалуйста своим советником.

Проверил, оба скрипта ошибку устранили.

 Отправлено: 07.09.15 18:13. Заголовок: Sergey пишет: Прове..

Sergey пишет:

цитата:

Проверил, оба скрипта ошибку устранили.

Отлично. Буду по выходным исправлять имеющиеся архивы. Да и надо как-то исправить сам сборщик тиков, чтобы он не записывал котировки, даты которых меньше предыдущих.

 Отправлено: 08.09.15 05:55. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да и надо как-то исправить сам сборщик тиков, чтобы он не записывал котировки, даты которых меньше предыдущих.

 Отправлено: 04.10.15 20:07. Заголовок: Разработана версия и..

Разработана версия индикатора TicksCollector 1.02. В новой версии добавлена возможность задания ценового типа графика нестандартного таймфрейма. Кроме построения графиков по цене Bid теперь возможно создавать Ask-графики, а также графики с комбинированным типом цен Bid и Ask.

Описание новых возможностей добавлено в разделе "Ценовой тип" материала Сборщик тиков.

 Отправлено: 05.10.15 08:36. Заголовок: Scriptong пишет: Ра..

Scriptong пишет:

цитата:

Разработана версия индикатора TicksCollector 1.02.

 Отправлено: 29.02.16 04:40. Заголовок: Есть проблемка, экви..

Есть проблемка, эквиобъемный график и график равновысоких свечей строятся без проблем, а вот график равновременных свечей не хочет строить как положено, при временном интервале меннее минуты он строит минутные свечи, при этом, к примеру 90-секундные строит без проблем.