Отправлено: 02.07.14 18:04. Заголовок: Тиковые объемы. Сборщик тиков

Сборщик тиков
Индикатор, предназначенный для самостоятельного сохранения данных о тиковом потоке.

 Отправлено: 24.11.14 19:27. Заголовок: Вот бы "научить&..

Вот бы "научить" этот индикатор сохранять в файл и отображать на графике Ask и Bid с двух терминалов, используя именованные каналы...

 Отправлено: 24.11.14 22:15. Заголовок: Есть такая идея. Но ..

Есть такая идея. Но это будет не индикатор, а целое приложение. Да и именованные каналы в данном случае не нужны. Уже подобрана другая методика связи между приложениями.
Правда, к разработке этого приложения еще даже не приступал. Заканчиваю другое. Думаю, оно тоже окажется интересным для трейдеров.

 Отправлено: 25.11.14 06:34. Заголовок: Scriptong пишет: им..

Scriptong пишет:

цитата:

именованные каналы в данном случае не нужны. Уже подобрана другая методика связи между приложениями.

А какая именно методика имеется в виду, если не секрет?
Вчера после того, как написал своё сообщение, попробовал сам реализовать эту идею, использовав в качестве основы ваш индикатор и эксперт пайп-сервер на другом терминале. Работает, но почему-то уж очень не стабильно, большую часть составляют нулевые значения и лишь изредка "проскакивают" нужные Бид и Аск. С причиной такого поведения пока не разобрался.

 Отправлено: 25.11.14 09:23. Заголовок: Пока имею нечто подо..

Пока имею нечто подобное (с "принудительными" тиками)

 Отправлено: 25.11.14 18:45. Заголовок: Это - тиковые график..

Это - тиковые графики 4- и 5-значных счетов одного и того же ДЦ:

 Отправлено: 25.11.14 18:53. Заголовок: Batman пишет: А как..

Batman пишет:

цитата:

А какая именно методика имеется в виду, если не секрет?

Не секрет - RCF. Хотя еще подумываю насчет обычных сокетов. В некоторых случаях с ними попроще выходит.

 Отправлено: 25.11.14 20:40. Заголовок: Спасибо за наводку, ..

Спасибо за наводку, посмотрю, хотя на первый взгляд проще не получается... Для начала попробую "вылизать" уже рабочий вариант с пайпами, а если не устроит, тогда уже буду копать дальше.
Пока имею следующее на пятизнаках при спокойном рынке:



Понаблюдаю, что будет на новостях...

 Отправлено: 26.11.14 20:07. Заголовок: Правильно ли я понял..

Правильно ли я понял, что это данные с двух различных брокеров (счетов)?
Если да, то показательно, что отличия лишь в форме тиковых потоков. Также имеется дельта по цене, которая бОльшую часть времени остается постоянной. Пока арбитражничать не на чем
Видимо, нужно дожидаться своего момента.

 Отправлено: 27.11.14 08:23. Заголовок: Да, это тиковые граф..

Да, это тиковые графики разных брокеров, пока взятых случайным образом - те, что подвернулись под руки. Существенных временнЫх отличий в потоках котировок на спокойном рынке нет, но... при выходе новостей появляются интересные моменты. Индикаторы, естественно, нужны не для совершения арбитражных сделок, а для наблюдения, сравнения, накопления информации и лишь потом появится возможность сделать выводы, а сейчас ещё рановато. Кстати, выводы не обязательно должны касаться арбитража - на таких сравнительных графиках могут быть хорошо видны "нечестные" приёмы некоторых ДЦ, например, искусственные гэпы...
В настоящее время наблюдаю такую проблему - ваш (доработанный мной) индикатор позволяет наблюдать лишь последние xxx тиков, а те, что "ушли в историю" уже не увидеть на графике...
Как можно решить этот вопрос?

 Отправлено: 27.11.14 08:26. Заголовок: И ещё один момент.....

И ещё один момент... Сейчас я использую программу-тикер (иначе не увидеть временнЫх расхождений). Напрашивается вопрос - как формировать такие тики терминалом-сервером для терминала с индикатором? Есть ли такая возможность?

 Отправлено: 27.11.14 19:12. Заголовок: Batman пишет: Кстат..

Batman пишет:

цитата:

Кстати, выводы не обязательно должны касаться арбитража - на таких сравнительных графиках могут быть хорошо видны "нечестные" приёмы некоторых ДЦ, например, искусственные гэпы...

У арбитража есть хотя бы практическое применение в плане возможного заработка. А в том, что мы уличим какой-то ДЦ в нечестности, я не вижу никакого практического применения, кроме как создания выводов для себя самого - с кем работать, а с кем нет. И, опять же, существенные расхождения не обязательно будут говорить о нечестности брокера. Вполне возможно, что это будет результатом какого-то локального сбоя при приеме котировок. Да и в принципе кристально чистого брокера, скорее всего, не существует. Слишком велик соблазн для подлостей в финансовой сфере, т. к. все это достаточно трудно проверяется.
Может у Вас есть какие-то другие идеи относительно того, как можно использовать расхождение в тиковом потоке разных брокеров? Кроме арбитража (а это уже немало) мне в голову ничего не приходит.

Batman пишет:

цитата:

В настоящее время наблюдаю такую проблему - ваш (доработанный мной) индикатор позволяет наблюдать лишь последние xxx тиков, а те, что "ушли в историю" уже не увидеть на графике... Как можно решить этот вопрос?

В стандартном TicksCollector есть параметр "Максимальное количество отображаемых тиков". Его можно поставить равным и 100 000, и 1 000 000. В любом случае можно добраться до такой величины, которая будет превышать количество тиков в файле. В итоге будете видеть все тики.

Batman пишет:

цитата:

Напрашивается вопрос - как формировать такие тики терминалом-сервером для терминала с индикатором? Есть ли такая возможность?

Структура тикового файла проста:

цитата:

struct TickStruct { datetime time; double bid; double ask; };

Записи идут просто подряд, без заголовка.

 Отправлено: 28.11.14 09:16. Заголовок: Scriptong пишет: Ст..

Scriptong пишет:

цитата:

Структура тикового файла проста: Записи идут просто подряд, без заголовка.

Наверное, я неудачно сформулировал вопрос...
Я имел в виду следующее:
- индикатор записывает значения Бид и Аск в моменты прихода очередного тика
- на другом терминале время прихода тиков, разумеется, отличается, и количество их другое
- возникает вопрос синхронизации - принудительного запуска "ведомого" терминала (с индикатором) эмулированными тиками с терминала, на котором установлена программа-сервер.
В настоящий момент я временно вышел из положения использованием программы https://fx1.net/mt4ticker.php которая эмулирует тики для выбранных терминалов через равные промежутки времени. Это позволяет с некоторой погрешностью оценить разницу во времени. Я не знаю, какой "механизм" использует эта программа, поэтому и поинтересовался, может быть Вам известен способ синхронизации передачи данных между терминалами, чтобы эта передача происходила в моменты прихода очередной котировки и того и другого терминалов?
"Временный" вариант, который использую я сейчас уж больно "некрасив" и нерационален, бестолку загружает комп впустую в паузах между приходом свежих котировок...

 Отправлено: 28.11.14 10:11. Заголовок: Можно, конечно, обой..

Можно, конечно, обойтись без сторонней программы, воспользовавшись в самих терминалах запуском скриптов, генерирующих тики:

 
 //---- Эмулируем приход тика для индикаторов 
 PostMessageA (li_handleMT, WM_COMMAND, 33324, 0); 
 //---- Эмилируем приход тика для экспертов 
 SendMessageA (li_handleMT, RegisterWindowMessageA ("MetaTrader4_Internal_Message"), 2, 1); 
 

Но в этом варианте суть остаётся прежней - синхронизации нет, есть лишь более частое передача/чтение данных.

 Отправлено: 28.11.14 10:13. Заголовок: Поскольку программа-..

Поскольку программа-тикер работает, значит, возможность принудительной синхронизации существует, но я не знаю, как это реализовать.

 Отправлено: 28.11.14 10:29. Заголовок: Пример арбитражной с..

Пример арбитражной ситуации: