Отправлено: 06.09.15 14:44. Заголовок: Дивергенция

В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела:

Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор"
Классы дивергенций
Дивергенции на текущем графике

 Отправлено: 27.07.16 11:37. Заголовок: вот пример, где перв..

вот пример, где первое условие соблюденно, но нету само расхождение, светло синяя линия...это не сигнал

 Отправлено: 27.07.16 13:30. Заголовок: Genry, пока мне каже..

Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн.

 Отправлено: 27.07.16 13:52. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн.

Ок! Думаю статистика потом покажет.

Есть еще вопрос, который имеет смысл обсудить: обычные дивера, которые возникают на последних четырех-пяти барах.

Параллельно с новыми паттернами я отслеживал на крайних свечах, по классической дивергенции, прогноз направления новой свечи.
И еще раз подтверждаю: 4 классические дивергенции отлично работают на прогноз одной свечи!

Если мы хотим больше сигналов, то имеет смысл оставлять и эти паттерны, но искать их только на последних четырех прогонах.

Я уже приводил много примеров, вот очередной скрин с доказательством: 5 диверов разного класса и все исполнились на одной
свече. Там еще шестой дивер есть, сразу не заметил, и он тоже исполнился, более того после него пошло движение в 4 свечи, при
наличии безубытка и трала можно меньше рисковать и брать больше пунктов.

Более того, если паттерны неправильного прогона часто дают движение именно на одну свечу, то после сигналов на классических
паттернах в движение вовлекаются несколько свечей.



Еще один скрин. Если предыдущий на Д1, то здесь ТФ на уровне "шума" - М5.
Четыре классических дивера и один непр.прогон - все исполнились. Вот и количество сигналов увеличилось



Совпадение сигналов: Класс_А и Нпрогон.



Здесь наоборот: много прогонов и один Класс_А, Золото, Н1



Еще, EurUsd m15



ЗЫ. Игорь, если дело дойдет до реализации, то добавьте, пожалуйста, в индикатор таймер, чтобы было
видно время окончания текущей свечи.

 Отправлено: 29.07.16 11:20. Заголовок: Genry пишет: обычны..

Genry пишет:

цитата:

обычные дивера, которые возникают на последних четырех прогонах.

Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте? Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота.

 Отправлено: 27.07.16 19:49. Заголовок: Товарищи, Генру, Скр..

...

 Отправлено: 29.07.16 09:24. Заголовок: Neval, а что известн..

Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности?
Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила?

 Отправлено: 29.07.16 14:51. Заголовок: Genry пишет: Neval,..

Genry пишет:

цитата:

Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности? Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила?

я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение.

 Отправлено: 29.07.16 13:48. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте? Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота.

Извините, Игорь! Это я в терминах Neval уже начал писать. (в сообщении выше поправил).

Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами.
Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном
цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной.

Поэтому мою фразу можно прочесть как " классическая дивергенция (далее КД), возникающая на четырех последних (крайних справа)
показаниях цены и индикатора".

За последний месяц я пересмотрел много дивергенций и неправильных прогонов на различных графиках и ТФ. И резюме пока такое:
1. я подтверждаю высокую частоту исполнение паттернов "неправильный прогон", но не считаю что список правил к нему
окончательно определен.
Так мне не очень понятно, как интерпретировать неправильный прогон, если это свойство возникло в условиях нахождения индикатора
в зонах перекупленности\перепроданности. В целом неплохо было бы определиться с рабочей зоной индикаторов.

2. четыре обычные (классические) дивергенции, которые строятся на последних 4-х барах, также показывают высокое исполнение
сигнала - не хуже чем свойство "неправильный прогон".

И касательно пункта 1, и по пункту 2, речь идет о прогнозе одного бара - нулевого, который следует сразу за появлением свойства
"неправильный прогон" (НП) или "классическая дивергенция" (КД) на 4-3-2-1 барах.

ЗЫ. После некоторых размышлений прихожу к выводу, что в некоторых случаях глубина поиска влево может составлять 5 бар(максимально),
т.е. для прогноза нулевого бара в расчет берутся 5-4-3-2-1 бары. Значения за 5 баром практического интереса для данного метода
не представляют.

На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу.

 Отправлено: 31.07.16 12:25. Заголовок: Genry пишет: Прогон..

Genry пишет:

цитата:

Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами.

Понятно. Проще говоря, один прогон - это две соседние свечи со своими значениями. Четыре прогона - это пять соседних свечей, на которых мы берем значения индиктаора.

Genry пишет:

цитата:

Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной.

Выходит, что НП - это конвергенция. Так?

Genry пишет:

цитата:

На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу.

По диверам - все логично. Не было бы исполнения, тогда и не было бы диверов. Чтобы развеять этот миф (что все диверы на четырех барах, в основном, исполняются), нам нужно углубиться в тиковую историю прогнозного бара и увидеть тот тик, который привел к регистрации дивергенции. Такую дивергенцию следует отобразить и потом уже говорить о том, что она в итоге исполнилась. На данный же момент выходит так, что мы смотрим только сформированные диверы и радуемся тому, что все они исполняются. А нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара.

Вот по новым типам диверов, которые сейчас обсуждаются, вроде есть смысл смотреть, т. к. они, насколько я понял, регистрируются не по экстремумам, что позволяет не ждать формирования бара, следующего за экстремумом. Более того, предлагается торговать именно этот бар. Таким образом, основной момент разобран. Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия.

 Отправлено: 29.07.16 14:56. Заголовок: Если мы торгуем непр..

Если мы торгуем неправильных прогонов то это сразу решает кучу, для обычного трейдера, проблем -
1) нам по барабану состояние рынка - флет или тренд, это на систему невлияет
2) система четко формализованна
3) знаем ТП и СЛ, то есть, их нету ...ордера закрываем когда закроется спрогнозированная одна свеча.
4) система проста.

 Отправлено: 29.07.16 15:12. Заголовок: кароче я создам тут ..

кароче я создам тут новую ветку посвященную неправильным прогонам только!!!!!!!!

 Отправлено: 29.07.16 18:05. Заголовок: neval пишет: я дума..

neval пишет:

цитата:

я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение.

В одном из твоих вариантов используются стохастики с периодом до 21, сам знаешь - на тренде они залипают,
но и в залипшем состоянии иногда дают сигнал для НП. Я заметил что такие сигналы реже исполняются, поэтому
и спросил.

 Отправлено: 01.08.16 16:54. Заголовок: Scriptong пишет: . ..

Scriptong пишет:

цитата:

. Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия.

Ну, с нюансами дело такое: Neval занялся темой НП с августа прошлого года - тут у него и опыт, и время в активе. Я только
месяц набираю статистику по этому подходу, да еще залет в больничку отнял 2 недели. Но Neval хотел открыть отдельную
ветку по НП, наверно там можно будет неясные вопросы прояснить.

Scriptong пишет:

цитата:

.. нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара.

А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же
регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики
баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок.
Т.е. все увиденные дивера - это и есть состоявшиеся сигналы на вход. Или что-то не так?
На скрине найденные Divergence_Viewer_AD сигналы дивергенции на eurusd m5 - все исполнились.



Что касается раннего входа еще на нулевом баре. В системе Вуди CCI сам Вуди давал такой совет: если видите паттерн, то на
последних 20 секундах нулевого бара вы можете принять решение о входе. Т.е. он считал что перед самым закрытием свечи
вероятность отмены паттерна мала и можно рискнуть. Что дает такой риск? Возможность первым воспользоваться запасами
ликвидности брокера, т.к. большое количество заявок от чужих ЕА поступит сразу после превращения нулевого бара в первый и
тогда пойдут возможные реквоты, проскальзование и отсутствие цены - наилучший момент будет несколько упущен.

Игорь, ранее мы с Вами обсуждали такую возможность: смотрим нулевой бар, например часовой, нашли дивер - ну и ляд с ним, ждем
когда до закрытия свечи останется 20 секунд и меньше, если сигнал дивера еще жив - только тогда открываем ордер.

 Отправлено: 01.08.16 17:30. Заголовок: Genry пишет: А вот ..

Genry пишет:

цитата:

А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок.

Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера. То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара. А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре. Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов. В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки.

 Отправлено: 01.08.16 18:07. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера.

А! Теперь мысль понятна, но мне хотелось бы увидеть это на моих скринах. Насколько я помню на всех скринах прогнозный бар был
первым после дивергенции.

цитата:

То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара.

Именно это я и стремился показать на скринах : вход на первом баре после дивергенции.

цитата:

А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре.

Ошибка коммуникации Это не утверждение, а предложение!

цитата:

Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов. В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки.

Да! И такую переделку мы с Вами ранее обсуждали, но это были только идеи - и они остались без реализации. Сейчас я о них вспомнил
и решил предложить реализовать в обновленном проекте, т.е.:

1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах;
2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах;
3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной
свече перед ее закрытием.