АвторСообщение





Сообщение: 1768
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.15 14:44. Заголовок: Дивергенция


В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела:

Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор"
Классы дивергенций
Дивергенции на текущем графике

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 245 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All [только новые]







Сообщение: 1870
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.15 14:32. Заголовок: Разработана версия 1..


Разработана версия 1.05 индикатора DivergenceViewer_MultiSymbols. Добавлен фильтр "Исключить наложение линий", суть которого описана в материале Фильтры дивергенций.

Обновленная версия доступна в разделе Индикаторы.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2054
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.15 00:24. Заголовок: Только приехал, а т..



Только приехал, а тут - подарок!
Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1871
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.15 19:13. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


Genry пишет:

 цитата:
Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.


Да там то изучать нечего. Этот фильтр уже давно есть в DivergenceViewer. Просто перенес соответствующий код в сканер. Сейчас работаю над советником.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1879
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.15 21:17. Заголовок: Scriptong пишет: Се..


Scriptong пишет:

 цитата:
Сейчас работаю над советником.


Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами
Странно, что наилучшие результаты у дивергенций класса В. И тут же думаю - это 4-хзнак, а ведь на 5-изнаке такие диверы будут регистрироваться в 10 раз реже...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2056
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 09:58. Заголовок: Scriptong пишет: Со..


Scriptong пишет:

 цитата:
Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами



Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1880
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 10:48. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?


Именно эта картинка от Derivative с периодом 10. Но тестировал и на других индикаторах. Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.
Вот, к примеру, результат на стохастике (10, 3, 1):

И тоже класс В, и очень похожая форма кривой баланса.
Буду разбираться, т. к. на 5-изнаках повторить результат явно не удастся (меньше диверов класса В зарегистрируется).


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2057
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 14:25. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..


Scriptong пишет:

 цитата:
Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.


Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1881
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 14:57. Заголовок: Genry пишет: Интере..


Genry пишет:

 цитата:
Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал


Пока я думаю, что это не закономерность, а просто стечение обстоятельств. С другой стороны, нужно будет еще придумать что-то для одинакового определения дивергенций класса В на разных типах точности котировок. Ведь пятизначные пункты - это просто расширение точности котировки, а пункт как был равен 0.0001 для евро и фунта, так и остался. То есть нужно всегда ориентироваться на классическую величину пункта, сто единиц которого называют "фигурой".

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 382
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 18:18. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..


Scriptong пишет:

 цитата:
Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.


Это зависит от самой стратегии. Если в советнике отработана стратегия разворотных точек, т.е, отыгрываем дивергенцию как есть без фильтрации, то процент хороших входов именно у скрытых диверов (класс В). Объяснения простые - большие усилия приводят к меньшим ценовым движениям, следовательно тренд выдохся и будет разворот. А вот диверы класса"А" должны отыгрываться только по тренду - при меньших усилиях получаем лучший результат в ценовом движении, следовательно тренд продолжится. Только в таком случае получим процент выигрышных сделок больше убыточных.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1882
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 21:38. Заголовок: Sergey пишет: Это з..


Sergey пишет:

 цитата:
Это зависит от самой стратегии.


Ах, да. Про условия то я не рассказал. Ведь описание советника пока не готово.
Пока сделал максимально простые условия, без специальных фильтров (если не считать фильтры дивергенций, заложенные в индикаторах; кстати, оба результата достигнуты с выключенными фильтрами):
    1. Торговый сигнал - появление дивергенции. Бычья дивергенция - покупка, медвежья - продажа.
    2. Стоп устанавливается на экстремальной ценой на интервале дивергенции. Для бычьей дивергенции - минимум цены, для медвежьей - максимум. Плюс есть параметр, устанавливающий отступ от рассчитанного стопа в пунктах в сторону увеличения.
    3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.

Условия поиска дивергенции точно такие же, как в DivergenceViewer.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2058
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 00:43. Заголовок: Scriptong пишет: 3...


Scriptong пишет:

 цитата:
3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа.
Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.



Есть у меня одна идея на эту тему для стохастика, для других индикаторов не проверял.
Подход такой:
1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.
2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80.
Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует
локальную вершину, а именно:
если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а
если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50.

Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне.

ЗЫ:
1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать
его смысла нет.
2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар.

Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1883
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 13:01. Заголовок: Genry пишет: 1. див..


Genry пишет:

 цитата:
1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.


Для этих параметров стохастика наилучший результат такой:


Это снова EURUSD за 6 последних лет на Н1. Сделок слишком мало - 63. Вновь отличились диверы класса В, но к ним примкнули еще и С. Также потребовалось включение фильтра "Совпадение графиков".

Genry пишет:

 цитата:
2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80.
Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует
локальную вершину, а именно:
если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а
если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50.

Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне.

ЗЫ:
1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать
его смысла нет.
2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар.

Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато


Это фильтр для самой стратегии получается. Причем вовсе не обязательно подключать его, когда дивергенция находится по стохастику. Подойдет для любого типа диверов.
Вариант же для выхода вроде бы и неплохой. Только вот проблема - быстрый стохастик не даст возможности держать сделку достаточно долго, чем может быть отсеена значительная часть прибыли. Это подозрение подтверждается приведенным выше тестом: стратегия выходит в плюс за счет удержания прибыльных сделок до момента получения профита, который в 9 раз больше размера стопа.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 26.10.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.15 20:11. Заголовок: Статья и советник


Добрый вечер!
Игорь, как идёт тестирование?
Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1906
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.15 16:46. Заголовок: Linker пишет: Добры..


Linker пишет:

 цитата:
Добрый вечер!
Игорь, как идёт тестирование?
Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?


Добрый день.

Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2085
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.15 16:57. Заголовок: Scriptong пишет: Д..


Scriptong пишет:

 цитата:
Добрый день. Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями



Я тоже прошляпил

Поздравляю, Игорь! Это значимая веха годового пути по разработке этой темы!
Спасибо

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 245 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 8
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет