Отправлено: 06.09.15 14:44. Заголовок: Дивергенция

В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела:

Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор"
Классы дивергенций
Дивергенции на текущем графике

 Отправлено: 06.09.15 14:49. Заголовок: Спасибо, Игорь! Масш..

Спасибо, Игорь!
Масштабный получился проект Много разных вопросов отработано

 Отправлено: 07.09.15 18:12. Заголовок: Genry пишет: Масшта..

Genry пишет:

цитата:

Масштабный получился проект

Со временем там и сканер появится, будет еще больше.

 Отправлено: 13.09.15 15:24. Заголовок: В новой версии (1.14..

В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков. Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций.

 Отправлено: 13.09.15 15:38. Заголовок: Индикатор стал лучше..

Индикатор стал лучше.

 Отправлено: 13.09.15 19:18. Заголовок: Проект эксклюзивный!..

Проект эксклюзивный! Работа проделана огромная. Поздравляю всех, кто ее разрабатывал. И особая благодарность Игорю за ее воплощение.

 Отправлено: 13.09.15 20:27. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков. Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций.

Вернулся вечером домой, настроение - не айс. Решил заглянуть на форум, а там - Игорь выдал на гора новую
версию въювера да еще с фильтрами о которых писал Neval!!!

А жизнь-то налаживается Спасибо, Игорь, Neval и все принимающие участие в проекте.
Работа Игорем по формализации всего что было озвучено по теме проделана огромная.

Ну и величание, соответствующее данному моменту : (жми сюда) "Славься, Scriptong, несущий нам код!"

 Отправлено: 14.09.15 20:03. Заголовок: у меня есть грааль....

...

 Отправлено: 16.09.15 12:34. Заголовок: neval пишет: у мен..

neval пишет:

цитата:

у меня есть грааль....

Зачем же об этом объявлять?
Деньги любят тишину

 Отправлено: 20.09.15 21:57. Заголовок: Разработана очередна..

Разработана очередная версия (1.03) мультивалютного сканера дивергенций (см. раздел Индикаторы, DivergenceViewer_MultiSymbols).

Отличия от версии 1.02:

Исправлена ошибка поиска дивергенций в тех случаях, когда вторая опорная точка линии дивергенции находится далее от первой точки, чем указано в параметре "Глубина поиска дивергенции", но при этом в пределах допустимой погрешности поиска соответствующих экстремумов (параметр "От экст. цены до экст. инд."). Ранее такая дивергенция пропускалась.

Добавлен фильтр "Совпадение графиков", описанный в материале Фильтры дивергенций.

 Отправлено: 21.09.15 07:36. Заголовок: Scriptong пишет: Ра..

Scriptong пишет:

цитата:

Разработана очередная версия (1.03)

 Отправлено: 20.09.15 23:12. Заголовок: Да, рабочий набор тр..

Да, рабочий набор трейдера для ловли дивергенций обретает все более совершенный вид

 Отправлено: 21.09.15 15:34. Заголовок: Разработаны новые ве..

Разработаны новые версии индикаторов DivergenceViewer (1.15) и DivergenceViewer_MultiSymbols (1.04). В них расширен интервал проверки подобности графиков цены и базового индикатора. Теперь в этот интервал включается дополнительно по одному бару за пределами опорных точек линий дивергенции. Такое решение принято в связи с тем, что эти бары также являются частью дивергенции, хоть и незримой.

 Отправлено: 27.09.15 13:42. Заголовок: Разработана очередна..

Разработана очередная версия индикатора DivergenceViewer (1.16).

Добавлен новый фильтр - фильтр наложения дивергенций. Описание нового фильтра доступно в одноименном разделе материала Фильтры дивергенций.

 Отправлено: 28.09.15 15:24. Заголовок: Пока что 1.15 скачив..

Пока что 1.15 скачивается.

 Отправлено: 30.09.15 08:07. Заголовок: Linker пишет: Пока ..

Linker пишет:

цитата:

Пока что 1.15 скачивается.

Спасибо. Исправил.

 Отправлено: 30.10.15 14:32. Заголовок: Разработана версия 1..

Разработана версия 1.05 индикатора DivergenceViewer_MultiSymbols. Добавлен фильтр "Исключить наложение линий", суть которого описана в материале Фильтры дивергенций.

Обновленная версия доступна в разделе Индикаторы.

 Отправлено: 31.10.15 00:24. Заголовок: Только приехал, а т..

Только приехал, а тут - подарок!
Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.

 Отправлено: 04.11.15 19:13. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..

Genry пишет:

цитата:

Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.

Да там то изучать нечего. Этот фильтр уже давно есть в DivergenceViewer. Просто перенес соответствующий код в сканер. Сейчас работаю над советником.

 Отправлено: 08.11.15 21:17. Заголовок: Scriptong пишет: Се..

Scriptong пишет:

цитата:

Сейчас работаю над советником.

Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами
Странно, что наилучшие результаты у дивергенций класса В. И тут же думаю - это 4-хзнак, а ведь на 5-изнаке такие диверы будут регистрироваться в 10 раз реже...

 Отправлено: 09.11.15 09:58. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами

Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?

 Отправлено: 09.11.15 10:48. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?

Именно эта картинка от Derivative с периодом 10. Но тестировал и на других индикаторах. Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.
Вот, к примеру, результат на стохастике (10, 3, 1):

И тоже класс В, и очень похожая форма кривой баланса.
Буду разбираться, т. к. на 5-изнаках повторить результат явно не удастся (меньше диверов класса В зарегистрируется).

 Отправлено: 09.11.15 14:25. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..

Scriptong пишет:

цитата:

Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.

Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал

 Отправлено: 09.11.15 14:57. Заголовок: Genry пишет: Интере..

Genry пишет:

цитата:

Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал

Пока я думаю, что это не закономерность, а просто стечение обстоятельств. С другой стороны, нужно будет еще придумать что-то для одинакового определения дивергенций класса В на разных типах точности котировок. Ведь пятизначные пункты - это просто расширение точности котировки, а пункт как был равен 0.0001 для евро и фунта, так и остался. То есть нужно всегда ориентироваться на классическую величину пункта, сто единиц которого называют "фигурой".

 Отправлено: 09.11.15 18:18. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..

Scriptong пишет:

цитата:

Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.

Это зависит от самой стратегии. Если в советнике отработана стратегия разворотных точек, т.е, отыгрываем дивергенцию как есть без фильтрации, то процент хороших входов именно у скрытых диверов (класс В). Объяснения простые - большие усилия приводят к меньшим ценовым движениям, следовательно тренд выдохся и будет разворот. А вот диверы класса"А" должны отыгрываться только по тренду - при меньших усилиях получаем лучший результат в ценовом движении, следовательно тренд продолжится. Только в таком случае получим процент выигрышных сделок больше убыточных.

 Отправлено: 09.11.15 21:38. Заголовок: Sergey пишет: Это з..

Sergey пишет:

цитата:

Это зависит от самой стратегии.

Ах, да. Про условия то я не рассказал. Ведь описание советника пока не готово.
Пока сделал максимально простые условия, без специальных фильтров (если не считать фильтры дивергенций, заложенные в индикаторах; кстати, оба результата достигнуты с выключенными фильтрами):

1. Торговый сигнал - появление дивергенции. Бычья дивергенция - покупка, медвежья - продажа.
2. Стоп устанавливается на экстремальной ценой на интервале дивергенции. Для бычьей дивергенции - минимум цены, для медвежьей - максимум. Плюс есть параметр, устанавливающий отступ от рассчитанного стопа в пунктах в сторону увеличения.
3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.

Условия поиска дивергенции точно такие же, как в DivergenceViewer.

 Отправлено: 10.11.15 00:43. Заголовок: Scriptong пишет: 3...

Scriptong пишет:

цитата:

3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.

Есть у меня одна идея на эту тему для стохастика, для других индикаторов не проверял.
Подход такой:
1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.
2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80.
Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует
локальную вершину, а именно:
если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а
если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50.

Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне.

ЗЫ:
1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать
его смысла нет.
2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар.

Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато

 Отправлено: 10.11.15 13:01. Заголовок: Genry пишет: 1. див..

Genry пишет:

цитата:

1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.

Для этих параметров стохастика наилучший результат такой:


Это снова EURUSD за 6 последних лет на Н1. Сделок слишком мало - 63. Вновь отличились диверы класса В, но к ним примкнули еще и С. Также потребовалось включение фильтра "Совпадение графиков".

Genry пишет:

цитата:

2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80. Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует локальную вершину, а именно: если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50. Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне. ЗЫ: 1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать его смысла нет. 2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар. Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато

Это фильтр для самой стратегии получается. Причем вовсе не обязательно подключать его, когда дивергенция находится по стохастику. Подойдет для любого типа диверов.
Вариант же для выхода вроде бы и неплохой. Только вот проблема - быстрый стохастик не даст возможности держать сделку достаточно долго, чем может быть отсеена значительная часть прибыли. Это подозрение подтверждается приведенным выше тестом: стратегия выходит в плюс за счет удержания прибыльных сделок до момента получения профита, который в 9 раз больше размера стопа.

 Отправлено: 23.11.15 20:11. Заголовок: Статья и советник

Добрый вечер!
Игорь, как идёт тестирование?
Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?

 Отправлено: 24.11.15 16:46. Заголовок: Linker пишет: Добры..

Linker пишет:

цитата:

Добрый вечер! Игорь, как идёт тестирование? Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?

Добрый день.

Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями

 Отправлено: 24.11.15 16:57. Заголовок: Scriptong пишет: Д..

Scriptong пишет:

цитата:

Добрый день. Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями

Я тоже прошляпил

Поздравляю, Игорь! Это значимая веха годового пути по разработке этой темы!
Спасибо

 Отправлено: 24.11.15 21:35. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями

Я так же пополнил группу "шляпа"

 Отправлено: 26.11.15 14:26. Заголовок: Sergey пишет: Я так..

Sergey пишет:

цитата:

Я так же пополнил группу "шляпа"

Нет такого клуба. Есть "PRO шляпа".

 Отправлено: 10.11.15 12:33. Заголовок: Предлагаю после появ..

Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены.

Этот уровень при торговле, будет самым главным, из всех, которые только можно построить на графике в данный момент. Не стоит его игнорировать.

 Отправлено: 10.11.15 13:04. Заголовок: Эдуард пишет: Предл..

Эдуард пишет:

цитата:

Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены.

Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК.

 Отправлено: 10.11.15 14:35. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК.

Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК.

 Отправлено: 10.11.15 18:54. Заголовок: Эдуард пишет: Тогда..

Эдуард пишет:

цитата:

Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК.

Еще раз: сделка открыта (неважно - одна, две или десять). Требуется определить место, где стоит закрыть сделку с наибольшей прибылью (наименьшим убытком). Принципе, это классический вопрос. Он не решается с наскока. Да и вообще: никто в истории его так и не решил.

 Отправлено: 30.11.15 15:45. Заголовок: много грубих ошибок...

много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект.

 Отправлено: 01.12.15 09:50. Заголовок: neval пишет: много ..

neval пишет:

цитата:

много грубих ошибок

Отлично. Есть предмет для обсуждения.

neval пишет:

цитата:

.в таком варианте советник никогда недаст прыбиль

Не было такой цели при разработке советника, т. к. не занимаюсь разработкой Граалей. Я создаю инструменты, который каждый использует в меру своих способностей.

neval пишет:

цитата:

дивергенции невозможно запрограммировать

Огорчу Вас, но опыт, подтвержденный статистикой, доказывает обратное. С Вашей же стороны такой статистики пока не было.

neval пишет:

цитата:

смиритесь с этим и закройте этот проект.

По большому счету, тема дивергенции завершена. Возможно, еще будут какие-то фиксы и доработки сканера. Но основной инструментарий создан. Кроме того, появился интерес к разработке других тем.

 Отправлено: 30.11.15 15:53. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Приступил к изучению советника. Еще раз спасибо за то что он появился

Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к
сообщению об ошибке при вызове:
2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123]

 Отправлено: 01.12.15 09:59. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..

Genry пишет:

цитата:

Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к сообщению об ошибке при вызове: 2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123]

У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения в код каких-либо правок.

 Отправлено: 01.12.15 10:10. Заголовок: Scriptong пишет: У ..

Scriptong пишет:

цитата:

У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения в код каких-либо правок.

Спасибо, Игорь!
Сегодня утром MT Альпари обновился до билда 920 от 26.11.15 и ошибка исчезла.
Удалял ini - файл из тестера и заново грузил советник с чистого листа - ошибки нет

 Отправлено: 30.11.15 19:29. Заголовок: neval пишет: много ..

neval пишет:

цитата:

много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект.

День добрый, Neval!

Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма
В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь.

Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль.
Объем 0.2.

 Отправлено: 30.11.15 20:09. Заголовок: Genry пишет: День д..

Genry пишет:

цитата:

День добрый, Neval! Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь. Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль. Объем 0.2.

это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4...

посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом....

Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся
но так непрокатить, это примитивно..

каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать...

 Отправлено: 30.11.15 22:21. Заголовок: neval пишет: это с..

neval пишет:

цитата:

это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом....

Neval, у нас же цель денег заработать. Берем там, где берется
Вот тест за 2 года с 1 января 13 и по сегодня. Евро, М15, с 600$ объем 0.2
Есть участки где откровенно льет, но по итогам - в плюсе.

 Отправлено: 01.12.15 10:17. Заголовок: neval пишет: это сл..

neval пишет:

цитата:

это случайность, сделайте тест за год

За шесть лет с параметрами для кастомного индикатора по умолчанию, никаких оптимизаций...

По такому же принципу желающие могут провести тесты для других символов. У меня на это времени нет. Да, кстати, и не вижу в этом никакого смысла. Разве что потешить себя красивыми кривыми баланса на истории. Только вот денег с истории невозможно получить.
Повторяю: это не машинка для зарабатывания денег, а инструмент, который следует применять совместно с головой.

neval пишет:

цитата:

скажем, х1,х4

Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах.

neval пишет:

цитата:

каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать

Не могу понять, кто запрещает делать такой анализ умной голове трейдера? Подбирайте индикаторы, проводите анализ, а инструменты в нужный момент просто помогут выполнить рутинную работу, не более.

 Отправлено: 01.12.15 10:22. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..

neval пишет:

цитата:

скажем, х1,х4

Scriptong пишет:

цитата:

Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах.

Имеется ввиду не М15, а на часе или Н4
Но у каждого индикатора есть оптимальный ТФ, при ручной торговле мне для Сентимента показался М15, но теперь, при наличии инструмента,
можно посмотреть и на старших.

 Отправлено: 01.12.15 00:15. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Я хотел поэкспериментировать с дополнительными фильтрами к модулю дивергенций в советнике. Подскажите, пожалуйста, где в коде советника
находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат
совместно с сигналами дивергенций?

 Отправлено: 01.12.15 10:35. Заголовок: Genry пишет: Подска..

Genry пишет:

цитата:

Подскажите, пожалуйста, где в коде советника находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат совместно с сигналами дивергенций?

В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType. Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так:



К примеру, получаемый сигнал описывается так:

цитата:

enum ENUM_SIGNAL { SIGNAL_NONE, // Нет сигнала SIGNAL_BUY, // Сигнал покупки SIGNAL_SELL // Сигнал продажи };

Чтобы не нагромождать логику далее, лучше всего вставку сделать примерно в таком стиле:

цитата:

ENUM_SIGNAL signal = GetOtherIndicatorSignal(); if (signal == SIGNAL_NONE || (signal == SIGNAL_SELL && divData.type == DIV_TYPE_BULLISH) || (signal == SIGNAL_BUY && divData.type == DIV_TYPE_BEARISH)) return TRADE_NONE;

На примере двух МАшек метод GetOtherIndicatorSignal может выглядеть так:

цитата:

ENUM_SIGNAL CCalculateTradeType::GetOtherIndicatorSignal () { double maFast = iMA(NULL, 0, maFastPeriod, maFastShift, maFastMethod, maFastPrice, 1); double maSlow = iMA(NULL, 0, maSlowPeriod, maSlowShift, maSlowMethod, maSlowPrice, 1); if (maFast > maSlow) return SIGNAL_BUY; if (maFast < maSlow) return SIGNAL_SELL; return SIGNAL_NONE; }

 Отправлено: 01.12.15 10:39. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType. Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так

Спасибо, Игорь!
Ответ как всегда исчерпывающий Буду экспериментировать дальше

 Отправлено: 01.12.15 10:49. Заголовок: Genry пишет: Ответ ..

Genry пишет:

цитата:

Ответ как всегда исчерпывающий

К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет.

 Отправлено: 01.12.15 11:08. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет.

Думаю, для начала мне этого хватит, а там будет видно

 Отправлено: 01.12.15 22:33. Заголовок: neval пишет: это сл..

neval пишет:

цитата:

это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом.... Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся но так непрокатить, это примитивно.. каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать...

Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится
Жаль сделок маловато

 Отправлено: 02.12.15 00:53. Заголовок: Genry пишет: Попроб..

Genry пишет:

цитата:

Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится Жаль сделок маловато

Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!!
Вы думайте что я незнаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько??
ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах....
и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют....хорошая диверная система должна одникаово хорошо работать на всех инструментах..сделайте тест на остальных валют и без оптимизации...

 Отправлено: 02.12.15 07:45. Заголовок: neval пишет: Генру..

neval пишет:

цитата:

Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!!

День добрый, Neval!
Есть немного эмоций , я же там аж 3 рожицы смеющиеся поставил : чтобы Вы воспринимали
сообщение не всерьез, а с юмором .

цитата:

Вы думайте что я не знаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько??

Помню подобный разговор видел в фильме Чапаев (смотреть)

Да как и Вы наверно - с лета 2010 года. Благодаря Яндексу я тогда нашел статью
Игоря "Дивергенция. Миф или полезный инструмент?"от 2009 года, почитал сообщения на форуме после статьи и начал использовать дивера в торговле.
Только Вы так пишите, как-будто мы с Вами спорим о диверах или пытаемся друг-друга в чем-то убедить, хотя с момента нашего знакомства
мнения о диверах всегда сходились. Наверно и правда с этим миром что-то не так - действительно много эмоций.
Скорее всего потому, что речь идет о диверах на индикаторе Сентимента

цитата:

ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах....

Там в месяц - по сделке, правда какой!! ... было бы 300 сделок - точно поставил бы

цитата:

и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют....

Евро мне подходит по характеру
С мая 2010 года, 5 дней в неделю, встаю в 6 утра, делаю теханализ для пары EurUsd, а потом на Франкфурте или чуть раньше начинаю торговлю.
Если меня заинтересует другая пара, то без ее детального разбора в рынок не полезу. Нетерпеливое желание открыть позу - убивает депозит.
И одной валюты хватает, если торговать нормальным объемом. Можно открыть 27 по 0.01, а можно войти на одной - 1 лотом

цитата:

хорошая диверная система должна одинаково хорошо работать на всех инструментах.. сделайте тест на остальных валют и без оптимизации...

Neval, дружище, мы уже с Вами больше года знакомы и я по прежнему искренне считаю, что Вы - Мастер дивергенций... с чего Вы так горячитесь?

Я запустил всего пару тестов нового советника Игоря: на М15 и Н1 и сразу на Н1 получил такой веселый результат!
Ну Вы сами повнимательнее посмотрите на скрин : там 2 сделка открыта 24 августа, а закрыта аж 22 сентября,
третья с 22 сентября по 15 октября, а четвертая с 15.10 аж по 17 ноября - ну разве это не чудо?

Короче, я рад что Вы вернулись и мы снова общаемся. Буду и дальше с удовольствием обсуждать с Вами любые темы форекса и считать
что мы, если уж не друзья, то по крайней мере приятели и добрые знакомые

 Отправлено: 02.12.15 08:14. Заголовок: Кстати, на м5 сделок..

Кстати, на м5 сделок побольше ...



Игорь, а интересный инструмент получился ... можно сказать шайтан-арба

 Отправлено: 02.12.15 13:01. Заголовок: только стохастик......

только стохастик....

у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов но за то отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна,

 Отправлено: 02.12.15 13:05. Заголовок: neval пишет: только..

neval пишет:

цитата:

только стохастик.... у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов, но зато отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна,

ЗдОрово! А в советник не пробовал эти настройки поставить? Что получилось ?

 Отправлено: 02.12.15 13:10. Заголовок: vot onlajn signal po..

vot onlajn signal po diveru

 Отправлено: 02.12.15 13:23. Заголовок: neval пишет: vot on..

neval пишет:

цитата:

vot onlajn signal po diveru

Импульс красивый, думаю откат будет прибыльным.

 Отправлено: 03.12.15 10:28. Заголовок: neval пишет: vot on..

neval пишет:

цитата:

vot onlajn signal po diveru NZDUSD

Замечательная отработка. С профитом!

 Отправлено: 02.12.15 14:44. Заголовок: мое развитие по диве..

мое развитие по диверам было такая - сначала изучал общедоступные системы и подходи по ими, и быстро понял что это неработает....потом, я придумал, что у индикаторов надо ставить большие периоды...это уже был подвиг, так как в разы уменьшался количество ложных сигналов....потом я окончательно определился с индикатором, который дает наиболее подходящую торговлю по диверам, это стохастик..ну и пока последное - это мой собственный анализ диверов, который сведёт ложных сигналов к минимуму...
Формула торговли следующая - большой период + стохастик+анализ

 Отправлено: 02.12.15 15:21. Заголовок: чем выше настройка у..

чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку но и при увеличении настроек пропорционально уменьшается количество самих сигналов

 Отправлено: 02.12.15 15:42. Заголовок: neval пишет: чем вы..

neval пишет:

цитата:

чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку, но и при увеличении настроек пропорционально уменьшается количество самих сигналов

Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро

 Отправлено: 02.12.15 15:47. Заголовок: Genry пишет: Да, на..

Genry пишет:

цитата:

Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро

надо смирится, тут ничего неподелать, за качественного сигнала надо платить своим терпением...

я неверю что существует системы которые одновременно дает много сигналов и у них всех высокая отработка

 Отправлено: 02.12.15 16:00. Заголовок: novij signal http:/..

novij signal

 Отправлено: 02.12.15 18:45. Заголовок: novij signal http:/..

novij signal

 Отправлено: 03.12.15 15:59. Заголовок: http://s14.postimg.o..

 Отправлено: 03.12.15 17:30. Заголовок: Здравствуйте, Невал...

Здравствуйте, Невал.
Какие настройки у Стохастика?

 Отправлено: 03.12.15 19:31. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..

Эдуард пишет:

цитата:

Здравствуйте, Невал. Какая настройка у Стохастика?

это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера

 Отправлено: 03.12.15 21:26. Заголовок: neval пишет: это те..

neval пишет:

цитата:

это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера

Вы говорили, что индикатор должен повторять график.
Blau MACD лучше повторяет график, и сигналов больше - разве нет?

 Отправлено: 04.12.15 22:23. Заголовок: при условиях что бер..

при условиях что берём с рынка с одного раза не больше и не меньше как 20 пунктов и торгуем не ниже Х1, то по моей системы лосей практически нету...это и видно на истории

 Отправлено: 04.12.15 22:29. Заголовок: система невероятно с..

система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы....

 Отправлено: 05.12.15 09:45. Заголовок: neval пишет: систем..

neval пишет:

цитата:

система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль... моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы....

Низкий риск - это каким объемом на сделку ? И какой стоп?