АвторСообщение





Сообщение: 1768
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.15 14:44. Заголовок: Дивергенция


В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела:

Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор"
Классы дивергенций
Дивергенции на текущем графике

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 245 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 1958
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.15 14:49. Заголовок: Спасибо, Игорь! Масш..


Спасибо, Игорь!
Масштабный получился проект Много разных вопросов отработано

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1769
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.15 18:12. Заголовок: Genry пишет: Масшта..


Genry пишет:

 цитата:
Масштабный получился проект


Со временем там и сканер появится, будет еще больше.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1787
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.15 15:24. Заголовок: В новой версии (1.14..


В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков. Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 751
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.15 15:38. Заголовок: Индикатор стал лучше..


Индикатор стал лучше.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 333
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.15 19:18. Заголовок: Проект эксклюзивный!..


Проект эксклюзивный! Работа проделана огромная. Поздравляю всех, кто ее разрабатывал. И особая благодарность Игорю за ее воплощение.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1986
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.15 20:27. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


Scriptong пишет:

 цитата:
В новой версии (1.14) индикатора DivergenceViewer добавлен фильтр соответствия графиков.
Логика работы фильтра описана в материале Фильтры дивергенций.


Вернулся вечером домой, настроение - не айс. Решил заглянуть на форум, а там - Игорь выдал на гора новую
версию въювера да еще с фильтрами о которых писал Neval!!!

А жизнь-то налаживается Спасибо, Игорь, Neval и все принимающие участие в проекте.
Работа Игорем по формализации всего что было озвучено по теме проделана огромная.

Ну и величание, соответствующее данному моменту : (жми сюда) "Славься, Scriptong, несущий нам код!"

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 347
Зарегистрирован: 24.12.14
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.09.15 20:03. Заголовок: у меня есть грааль....


...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1791
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.15 12:34. Заголовок: neval пишет: у мен..


neval пишет:

 цитата:
у меня есть грааль....


Зачем же об этом объявлять?
Деньги любят тишину

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1803
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.15 21:57. Заголовок: Разработана очередна..


Разработана очередная версия (1.03) мультивалютного сканера дивергенций (см. раздел Индикаторы, DivergenceViewer_MultiSymbols).

Отличия от версии 1.02:

  • Исправлена ошибка поиска дивергенций в тех случаях, когда вторая опорная точка линии дивергенции находится далее от первой точки, чем указано в параметре "Глубина поиска дивергенции", но при этом в пределах допустимой погрешности поиска соответствующих экстремумов (параметр "От экст. цены до экст. инд."). Ранее такая дивергенция пропускалась.
  • Добавлен фильтр "Совпадение графиков", описанный в материале Фильтры дивергенций.

  • Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 337
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.15 07:36. Заголовок: Scriptong пишет: Ра..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Разработана очередная версия (1.03)



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2016
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.15 23:12. Заголовок: Да, рабочий набор тр..


    Да, рабочий набор трейдера для ловли дивергенций обретает все более совершенный вид

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1804
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.15 15:34. Заголовок: Разработаны новые ве..


    Разработаны новые версии индикаторов DivergenceViewer (1.15) и DivergenceViewer_MultiSymbols (1.04). В них расширен интервал проверки подобности графиков цены и базового индикатора. Теперь в этот интервал включается дополнительно по одному бару за пределами опорных точек линий дивергенции. Такое решение принято в связи с тем, что эти бары также являются частью дивергенции, хоть и незримой.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1816
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.15 13:42. Заголовок: Разработана очередна..


    Разработана очередная версия индикатора DivergenceViewer (1.16).

    Добавлен новый фильтр - фильтр наложения дивергенций. Описание нового фильтра доступно в одноименном разделе материала Фильтры дивергенций.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 4
    Зарегистрирован: 26.10.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.15 15:24. Заголовок: Пока что 1.15 скачив..


    Пока что 1.15 скачивается.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1817
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.09.15 08:07. Заголовок: Linker пишет: Пока ..


    Linker пишет:

     цитата:
    Пока что 1.15 скачивается.


    Спасибо. Исправил.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1870
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.15 14:32. Заголовок: Разработана версия 1..


    Разработана версия 1.05 индикатора DivergenceViewer_MultiSymbols. Добавлен фильтр "Исключить наложение линий", суть которого описана в материале Фильтры дивергенций.

    Обновленная версия доступна в разделе Индикаторы.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2054
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.15 00:24. Заголовок: Только приехал, а т..



    Только приехал, а тут - подарок!
    Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1871
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.15 19:13. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


    Genry пишет:

     цитата:
    Спасибо, Игорь! Сейчас посплю, а завтра буду изучать.


    Да там то изучать нечего. Этот фильтр уже давно есть в DivergenceViewer. Просто перенес соответствующий код в сканер. Сейчас работаю над советником.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1879
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.15 21:17. Заголовок: Scriptong пишет: Се..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Сейчас работаю над советником.


    Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами
    Странно, что наилучшие результаты у дивергенций класса В. И тут же думаю - это 4-хзнак, а ведь на 5-изнаке такие диверы будут регистрироваться в 10 раз реже...


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2056
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 09:58. Заголовок: Scriptong пишет: Со..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Советник закончил. Тестирую. Пока все плохо с этими диверами



    Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1880
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 10:48. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, а на каком индикаторе: стохастик или макди?


    Именно эта картинка от Derivative с периодом 10. Но тестировал и на других индикаторах. Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.
    Вот, к примеру, результат на стохастике (10, 3, 1):

    И тоже класс В, и очень похожая форма кривой баланса.
    Буду разбираться, т. к. на 5-изнаках повторить результат явно не удастся (меньше диверов класса В зарегистрируется).


    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2057
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 14:25. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.


    Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1881
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 14:57. Заголовок: Genry пишет: Интере..


    Genry пишет:

     цитата:
    Интересно! Надо будет включить и посмотреть. Я кроме С и, иногда, hidden другие классы и не включал


    Пока я думаю, что это не закономерность, а просто стечение обстоятельств. С другой стороны, нужно будет еще придумать что-то для одинакового определения дивергенций класса В на разных типах точности котировок. Ведь пятизначные пункты - это просто расширение точности котировки, а пункт как был равен 0.0001 для евро и фунта, так и остался. То есть нужно всегда ориентироваться на классическую величину пункта, сто единиц которого называют "фигурой".

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 382
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 18:18. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Итог подозрительный: везде выигрывает именно дивергенция класса В.


    Это зависит от самой стратегии. Если в советнике отработана стратегия разворотных точек, т.е, отыгрываем дивергенцию как есть без фильтрации, то процент хороших входов именно у скрытых диверов (класс В). Объяснения простые - большие усилия приводят к меньшим ценовым движениям, следовательно тренд выдохся и будет разворот. А вот диверы класса"А" должны отыгрываться только по тренду - при меньших усилиях получаем лучший результат в ценовом движении, следовательно тренд продолжится. Только в таком случае получим процент выигрышных сделок больше убыточных.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1882
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.15 21:38. Заголовок: Sergey пишет: Это з..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Это зависит от самой стратегии.


    Ах, да. Про условия то я не рассказал. Ведь описание советника пока не готово.
    Пока сделал максимально простые условия, без специальных фильтров (если не считать фильтры дивергенций, заложенные в индикаторах; кстати, оба результата достигнуты с выключенными фильтрами):
      1. Торговый сигнал - появление дивергенции. Бычья дивергенция - покупка, медвежья - продажа.
      2. Стоп устанавливается на экстремальной ценой на интервале дивергенции. Для бычьей дивергенции - минимум цены, для медвежьей - максимум. Плюс есть параметр, устанавливающий отступ от рассчитанного стопа в пунктах в сторону увеличения.
      3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа. Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.

    Условия поиска дивергенции точно такие же, как в DivergenceViewer.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2058
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 00:43. Заголовок: Scriptong пишет: 3...


    Scriptong пишет:

     цитата:
    3. Профит зависит от размера стопа. Устанавливается отдельным параметром путем указания отношения размера профита к размеру стопа.
    Скорее всего, этот момент является наиболее слабой стороной эксперта, т. к. на мой взгляд не совсем правильно определять точку выхода заранее. Необходим критерий, который будет определять, что дивергенция уже отработана. Хотя это, скорее всего, уже в развитие темы пойдет.



    Есть у меня одна идея на эту тему для стохастика, для других индикаторов не проверял.
    Подход такой:
    1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.
    2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80.
    Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует
    локальную вершину, а именно:
    если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а
    если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50.

    Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне.

    ЗЫ:
    1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать
    его смысла нет.
    2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар.

    Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1883
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 13:01. Заголовок: Genry пишет: 1. див..


    Genry пишет:

     цитата:
    1. дивергенцию ищем на стохастике с параметрами от Neval: 500,1,1 . Я вершины для стохастика ставлю не по closе, а по хай/лоу.


    Для этих параметров стохастика наилучший результат такой:


    Это снова EURUSD за 6 последних лет на Н1. Сделок слишком мало - 63. Вновь отличились диверы класса В, но к ним примкнули еще и С. Также потребовалось включение фильтра "Совпадение графиков".

    Genry пишет:

     цитата:
    2. в другом окне ставим обычный стохастик: например 5, 3, 3 или 8,5,3 и зоны перекупленности\перепроданности 20-80.
    Когда срабатывает дивергенция на 500,1,1 обычный стохастик находится, как правило, либо в одной из экстремальных зон, либо формирует
    локальную вершину, а именно:
    если дивер медвежий, то стохастик в перекупленности или вершина выше 50, а
    если бычий - в перепроданности или впадина ниже 50.

    Позиция по диверу закрывается когда обычный стохастик оказывается в противоположной зоне.

    ЗЫ:
    1. если при формирования дивера обычный стохастик не в зонах перекупленности/перепроданности, то скорее всего дивер будет слабым и брать
    его смысла нет.
    2. Параметр i_findExtInterval надо применять и к обычному стохастику, на скрине видно, что экстремумы стохастиков иногда расходятся на 1 бар.

    Идею эту начал проверять недавно, так что статистики пока маловато


    Это фильтр для самой стратегии получается. Причем вовсе не обязательно подключать его, когда дивергенция находится по стохастику. Подойдет для любого типа диверов.
    Вариант же для выхода вроде бы и неплохой. Только вот проблема - быстрый стохастик не даст возможности держать сделку достаточно долго, чем может быть отсеена значительная часть прибыли. Это подозрение подтверждается приведенным выше тестом: стратегия выходит в плюс за счет удержания прибыльных сделок до момента получения профита, который в 9 раз больше размера стопа.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 5
    Зарегистрирован: 26.10.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.15 20:11. Заголовок: Статья и советник


    Добрый вечер!
    Игорь, как идёт тестирование?
    Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1906
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.15 16:46. Заголовок: Linker пишет: Добры..


    Linker пишет:

     цитата:
    Добрый вечер!
    Игорь, как идёт тестирование?
    Будет ли опубликован советник или может быть даже статья?


    Добрый день.

    Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2085
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.15 16:57. Заголовок: Scriptong пишет: Д..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Добрый день. Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями



    Я тоже прошляпил

    Поздравляю, Игорь! Это значимая веха годового пути по разработке этой темы!
    Спасибо

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 399
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.15 21:35. Заголовок: Scriptong пишет: Со..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Советник был опубликован позавчера. Не забывайте следить за новостями


    Я так же пополнил группу "шляпа"

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1910
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.15 14:26. Заголовок: Sergey пишет: Я так..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Я так же пополнил группу "шляпа"


    Нет такого клуба. Есть "PRO шляпа".

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 840
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 12:33. Заголовок: Предлагаю после появ..


    Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены.

    Этот уровень при торговле, будет самым главным, из всех, которые только можно построить на графике в данный момент. Не стоит его игнорировать.



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1884
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 13:04. Заголовок: Эдуард пишет: Предл..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Предлагаю после появления сигнала, определить ближайший локальный минимум/максимум цены, или границы флета - если есть. При пробитии уровня переходим на М5, М1 и ждём повторного отскока от уровня. При коррекции цены (появлении ЗК), на локальный минимум/максимум устанавливаем уровень, при пробитии снова переходим на М5, М1 и повторяем алгоритм - получается доливка. Таким образом, можно взять большую часть движения цены.


    Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 842
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 14:35. Заголовок: Scriptong пишет: Во..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Вопрос был о выходе из сделки, а не о входе в нее. Со входом как раз все ОК.


    Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1885
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.15 18:54. Заголовок: Эдуард пишет: Тогда..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Тогда можно заходить двумя ордерами - один закрыть когда цена пройдёт расстояние = СЛ, а другой тралить по ЗК.


    Еще раз: сделка открыта (неважно - одна, две или десять). Требуется определить место, где стоит закрыть сделку с наибольшей прибылью (наименьшим убытком). Принципе, это классический вопрос. Он не решается с наскока. Да и вообще: никто в истории его так и не решил.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 390
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 15:45. Заголовок: много грубих ошибок...


    много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1919
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 09:50. Заголовок: neval пишет: много ..


    neval пишет:

     цитата:
    много грубих ошибок


    Отлично. Есть предмет для обсуждения.

    neval пишет:

     цитата:
    .в таком варианте советник никогда недаст прыбиль


    Не было такой цели при разработке советника, т. к. не занимаюсь разработкой Граалей. Я создаю инструменты, который каждый использует в меру своих способностей.

    neval пишет:

     цитата:
    дивергенции невозможно запрограммировать


    Огорчу Вас, но опыт, подтвержденный статистикой, доказывает обратное. С Вашей же стороны такой статистики пока не было.

    neval пишет:

     цитата:
    смиритесь с этим и закройте этот проект.


    По большому счету, тема дивергенции завершена. Возможно, еще будут какие-то фиксы и доработки сканера. Но основной инструментарий создан. Кроме того, появился интерес к разработке других тем.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2091
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 15:53. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


    Игорь, день добрый!

    Приступил к изучению советника. Еще раз спасибо за то что он появился

    Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к
    сообщению об ошибке при вызове:
    2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123]


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1920
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 09:59. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..


    Genry пишет:

     цитата:
    Нашел мелкий баг. В имени пользовательского индикатора Sentiment_Line присутствуют кавычки, это приводит к
    сообщению об ошибке при вызове:
    2015.11.30 16:22:11.332 2015.11.11 21:00 cannot open file 'C:\Terminal\MQL4\indicators\"Sentiment_Line".ex4' [123]


    У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения в код каких-либо правок.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2096
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:10. Заголовок: Scriptong пишет: У ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    У меня не воспроизводится. При выборе Sentiment_Line в качестве базового индикатора советник отлично работает без внесения
    в код каких-либо правок.



    Спасибо, Игорь!
    Сегодня утром MT Альпари обновился до билда 920 от 26.11.15 и ошибка исчезла.
    Удалял ini - файл из тестера и заново грузил советник с чистого листа - ошибки нет

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2093
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 19:29. Заголовок: neval пишет: много ..


    neval пишет:

     цитата:
    много грубих ошибок...в таком варианте советник никогда недаст прыбиль и есть то что я с самого начала сказал - дивергенции
    невозможно запрограммировать, смиритесь с этим и закройте этот проект.


    День добрый, Neval!

    Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма
    В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь.

    Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль.
    Объем 0.2.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 391
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 20:09. Заголовок: Genry пишет: День д..


    Genry пишет:

     цитата:
    День добрый, Neval! Давно не обменивались мнениями - это дает повод к росту твоего пессимизма В свое время я просил Игоря встроить для примера индикатор Sentiment_Linе, поэтому его работу проверил в первую очередь. Результат с 23 сентября 2015 по сегодня вполне приличный: при стартовом капитале в 600$ за 2 месяца - 100 сделок и 1690 чистая прибыль. Объем 0.2.



    это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4...

    посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом....

    Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся
    но так непрокатить, это примитивно..

    каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать...

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2094
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 22:21. Заголовок: neval пишет: это с..


    neval пишет:

     цитата:
    это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4...
    посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом....



    Neval, у нас же цель денег заработать. Берем там, где берется
    Вот тест за 2 года с 1 января 13 и по сегодня. Евро, М15, с 600$ объем 0.2
    Есть участки где откровенно льет, но по итогам - в плюсе.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1921
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:17. Заголовок: neval пишет: это сл..


    neval пишет:

     цитата:
    это случайность, сделайте тест за год


    За шесть лет с параметрами для кастомного индикатора по умолчанию, никаких оптимизаций...

    По такому же принципу желающие могут провести тесты для других символов. У меня на это времени нет. Да, кстати, и не вижу в этом никакого смысла. Разве что потешить себя красивыми кривыми баланса на истории. Только вот денег с истории невозможно получить.
    Повторяю: это не машинка для зарабатывания денег, а инструмент, который следует применять совместно с головой.

    neval пишет:

     цитата:
    скажем, х1,х4


    Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах.

    neval пишет:

     цитата:
    каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать


    Не могу понять, кто запрещает делать такой анализ умной голове трейдера? Подбирайте индикаторы, проводите анализ, а инструменты в нужный момент просто помогут выполнить рутинную работу, не более.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2097
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:22. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..


    neval пишет:
     цитата:
    скажем, х1,х4


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Что за зверь? А то у меня сразу ассоциации на BMW X5 . Хотя мы обсуждаем дивергенции и я понимаю, что речь идет не о машинах.


    Имеется ввиду не М15, а на часе или Н4
    Но у каждого индикатора есть оптимальный ТФ, при ручной торговле мне для Сентимента показался М15, но теперь, при наличии инструмента,
    можно посмотреть и на старших.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2095
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 00:15. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


    Игорь, день добрый!

    Я хотел поэкспериментировать с дополнительными фильтрами к модулю дивергенций в советнике. Подскажите, пожалуйста, где в коде советника
    находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат
    совместно с сигналами дивергенций?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1922
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:35. Заголовок: Genry пишет: Подска..


    Genry пишет:

     цитата:
    Подскажите, пожалуйста, где в коде советника
    находится место аналогичное модулю Signal в темплейте, куда наиболее удобно вставить вызовы внешних индикаторов и обработать результат
    совместно с сигналами дивергенций?


    В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType. Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так:



    К примеру, получаемый сигнал описывается так:

     цитата:

    enum ENUM_SIGNAL
    {
    SIGNAL_NONE, // Нет сигнала
    SIGNAL_BUY, // Сигнал покупки
    SIGNAL_SELL // Сигнал продажи
    };



    Чтобы не нагромождать логику далее, лучше всего вставку сделать примерно в таком стиле:

     цитата:

    ENUM_SIGNAL signal = GetOtherIndicatorSignal();
    if (signal == SIGNAL_NONE || (signal == SIGNAL_SELL && divData.type == DIV_TYPE_BULLISH) || (signal == SIGNAL_BUY && divData.type == DIV_TYPE_BEARISH))
    return TRADE_NONE;



    На примере двух МАшек метод GetOtherIndicatorSignal может выглядеть так:

     цитата:

    ENUM_SIGNAL CCalculateTradeType::GetOtherIndicatorSignal ()
    {
    double maFast = iMA(NULL, 0, maFastPeriod, maFastShift, maFastMethod, maFastPrice, 1);
    double maSlow = iMA(NULL, 0, maSlowPeriod, maSlowShift, maSlowMethod, maSlowPrice, 1);

    if (maFast > maSlow)
    return SIGNAL_BUY;

    if (maFast < maSlow)
    return SIGNAL_SELL;

    return SIGNAL_NONE;
    }



    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2099
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:39. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    В эксперте есть отдельный класс CCalculateTradeType (Include\Divergence\Divergence_CalculateTradeType.mqh). В нем имеется метод GetTradeType.
    Если сигнал от других индикаторов планируется получать в качестве подтверждения уже найденного дивера, то лучше сделать так



    Спасибо, Игорь!
    Ответ как всегда исчерпывающий Буду экспериментировать дальше

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1925
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 10:49. Заголовок: Genry пишет: Ответ ..


    Genry пишет:

     цитата:
    Ответ как всегда исчерпывающий


    К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2101
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 11:08. Заголовок: Scriptong пишет: К..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    К сожалению, не совсем. Я описал лишь один случай: поиск подтверждения найденного дивера на том же баре. Если подтверждение
    нужно искать и на последующих после дивера барах, то этот способ не подойдет.



    Думаю, для начала мне этого хватит, а там будет видно

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2104
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.15 22:33. Заголовок: neval пишет: это сл..


    neval пишет:

     цитата:
    это случайность, сделайте тест за год и на всех парах на уровне, скажем, х1,х4... посмтрел этого индюка - мусор....мало того что он сглаженный как макди но и ложние сигнали валом.... Генру, смотри, простая логика.....пока работа по сути очень примитивна сделанна, вы сделали индикатор который примерно на 50 процент правильно отмечает диверов, добавили в код возможность подключить несколько индюков и сделали советника...который работает по принципу - увидел дивера и открылся но так непрокатить, это примитивно.. каждый дивер перед открытием должен проанализироватся по четким правилам и только 2,3 индюка позволяет диверов прыбильно торговать...



    Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится
    Жаль сделок маловато




    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 392
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 00:53. Заголовок: Genry пишет: Попроб..


    Genry пишет:

     цитата:
    Попробовал "мусорный" индюк с "примитивным" советником на Н1 . Картинку покажу на дневке - иначе не уместится Жаль сделок маловато



    Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!!
    Вы думайте что я незнаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько??
    ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах....
    и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют....хорошая диверная система должна одникаово хорошо работать на всех инструментах..сделайте тест на остальных валют и без оптимизации...

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2105
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 07:45. Заголовок: neval пишет: Генру..


    neval пишет:

     цитата:
    Генру, у Вас эмоции пошли а это плохо!!!

    День добрый, Neval!
    Есть немного эмоций , я же там аж 3 рожицы смеющиеся поставил : чтобы Вы воспринимали
    сообщение не всерьез, а с юмором .

     цитата:
    Вы думайте что я не знаю что говорю?? я с диверам уже 5-тий год, а вы сколько??


    Помню подобный разговор видел в фильме Чапаев (смотреть)

    Да как и Вы наверно - с лета 2010 года. Благодаря Яндексу я тогда нашел статью
    Игоря "Дивергенция. Миф или полезный инструмент?"от 2009 года, почитал сообщения на форуме после статьи и начал использовать дивера в торговле.
    Только Вы так пишите, как-будто мы с Вами спорим о диверах или пытаемся друг-друга в чем-то убедить, хотя с момента нашего знакомства
    мнения о диверах всегда сходились. Наверно и правда с этим миром что-то не так - действительно много эмоций.
    Скорее всего потому, что речь идет о диверах на индикаторе Сентимента

     цитата:
    ну давайте поставьте этот советник с Вашим индикатором на реале, посмотрим на результатах....


    Там в месяц - по сделке, правда какой!! ... было бы 300 сделок - точно поставил бы


     цитата:
    и почему Вы застряли на евродоллар?? без этого ещё 27 валют....

    Евро мне подходит по характеру
    С мая 2010 года, 5 дней в неделю, встаю в 6 утра, делаю теханализ для пары EurUsd, а потом на Франкфурте или чуть раньше начинаю торговлю.
    Если меня заинтересует другая пара, то без ее детального разбора в рынок не полезу. Нетерпеливое желание открыть позу - убивает депозит.
    И одной валюты хватает, если торговать нормальным объемом. Можно открыть 27 по 0.01, а можно войти на одной - 1 лотом

     цитата:
    хорошая диверная система должна одинаково хорошо работать на всех инструментах.. сделайте тест на остальных валют и без оптимизации...


    Neval, дружище, мы уже с Вами больше года знакомы и я по прежнему искренне считаю, что Вы - Мастер дивергенций... с чего Вы так горячитесь?

    Я запустил всего пару тестов нового советника Игоря: на М15 и Н1 и сразу на Н1 получил такой веселый результат!
    Ну Вы сами повнимательнее посмотрите на скрин : там 2 сделка открыта 24 августа, а закрыта аж 22 сентября,
    третья с 22 сентября по 15 октября, а четвертая с 15.10 аж по 17 ноября - ну разве это не чудо?

    Короче, я рад что Вы вернулись и мы снова общаемся. Буду и дальше с удовольствием обсуждать с Вами любые темы форекса и считать
    что мы, если уж не друзья, то по крайней мере приятели и добрые знакомые

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2106
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 08:14. Заголовок: Кстати, на м5 сделок..


    Кстати, на м5 сделок побольше ...



    Игорь, а интересный инструмент получился ... можно сказать шайтан-арба



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 393
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 13:01. Заголовок: только стохастик......


    только стохастик....

    у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов но за то отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна,

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2107
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 13:05. Заголовок: neval пишет: только..


    neval пишет:

     цитата:
    только стохастик.... у меня есть настройка, где он по всем парам на всю доступную историю дает мало сигналов, но зато
    отработка близко 100, то есть, система нереально стабильна,


    ЗдОрово! А в советник не пробовал эти настройки поставить? Что получилось ?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 394
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 13:10. Заголовок: vot onlajn signal po..


    vot onlajn signal po diveru



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2108
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 13:23. Заголовок: neval пишет: vot on..


    neval пишет:

     цитата:
    vot onlajn signal po diveru


    Импульс красивый, думаю откат будет прибыльным.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1926
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 10:28. Заголовок: neval пишет: vot on..


    neval пишет:

     цитата:
    vot onlajn signal po diveru
    NZDUSD


    Замечательная отработка. С профитом!

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 395
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 14:44. Заголовок: мое развитие по диве..


    мое развитие по диверам было такая - сначала изучал общедоступные системы и подходи по ими, и быстро понял что это неработает....потом, я придумал, что у индикаторов надо ставить большие периоды...это уже был подвиг, так как в разы уменьшался количество ложных сигналов....потом я окончательно определился с индикатором, который дает наиболее подходящую торговлю по диверам, это стохастик..ну и пока последное - это мой собственный анализ диверов, который сведёт ложных сигналов к минимуму...
    Формула торговли следующая - большой период + стохастик+анализ

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 396
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 15:21. Заголовок: чем выше настройка у..


    чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку но и при увеличении настроек пропорционально уменьшается количество самих сигналов

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2109
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 15:42. Заголовок: neval пишет: чем вы..


    neval пишет:

     цитата:
    чем выше настройка у стоха тем обнаруженный по нему дивер имеет более высокую шанс на отработку, но и при увеличении настроек
    пропорционально уменьшается количество самих сигналов


    Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 397
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 15:47. Заголовок: Genry пишет: Да, на..


    Genry пишет:

     цитата:
    Да, на советнике Игоря я прогнал разные периоды, при увеличении периодов сигналы убывают быстро




    надо смирится, тут ничего неподелать, за качественного сигнала надо платить своим терпением...

    я неверю что существует системы которые одновременно дает много сигналов и у них всех высокая отработка


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 398
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 16:00. Заголовок: novij signal http:/..


    novij signal



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 399
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.15 18:45. Заголовок: novij signal http:/..


    novij signal



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 400
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 15:59. Заголовок: http://s14.postimg.o..




    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 846
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 17:30. Заголовок: Здравствуйте, Невал...


    Здравствуйте, Невал.
    Какие настройки у Стохастика?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 401
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 19:31. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Здравствуйте, Невал. Какая настройка у Стохастика?



    это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 847
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.15 21:26. Заголовок: neval пишет: это те..


    neval пишет:

     цитата:
    это тебе ничего пока недаст, так как незнаешь как анализироваать дивера


    Вы говорили, что индикатор должен повторять график.
    Blau MACD лучше повторяет график, и сигналов больше - разве нет?



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 402
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 22:23. Заголовок: при условиях что бер..


    при условиях что берём с рынка с одного раза не больше и не меньше как 20 пунктов и торгуем не ниже Х1, то по моей системы лосей практически нету...это и видно на истории

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 403
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.15 22:29. Заголовок: система невероятно с..


    система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы....

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2119
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.15 09:45. Заголовок: neval пишет: систем..


    neval пишет:

     цитата:
    система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...
    моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он
    нормально заработал бы....


    Низкий риск - это каким объемом на сделку ? И какой стоп?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 404
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.15 00:54. Заголовок: Genry пишет: Низкий..


    Genry пишет:

     цитата:
    Низкий риск - это каким объемом на сделку ? И какой стоп?



    как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный, но при большом депозите это были бы нормальние деньги....
    был бы у меня 100 000 долларов депозит я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально )



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2122
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.15 10:28. Заголовок: neval пишет: как об..


    neval пишет:

     цитата:
    как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный, но при большом депозите это
    были бы нормальние деньги.... был бы у меня 100 000 долларов депозит я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по
    своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально )



    Понял, спасибо. Чтобы сделать практические шаги в этом направлении попробуй открыть консервативный ПАММ.
    Объяви что риск на сделку при начале торговли - в пределах 1%. Положи 300$ и начинай разгон, регулярно комментируй сделки.
    Будет на счету 1000-1500$ - это уже за 200-300% в рейтинге доходности, кто-нибудь заметит, начнет читать, принесет первые
    инвестиции - так сформируется торговая история. Думаю, что твоя цель в 100К$ при стабильной торговле вполне осуществима.
    Я когда открыл первый ПАММ, так уже на 50% доходности народ интересовался что к чему.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1937
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.15 12:47. Заголовок: neval пишет: я уже ..


    neval пишет:

     цитата:
    я уже завтра покинул бы работу и заработал нормально по своей системе, хоть 1 процент в месяц запросто сделать, а 1 процент от 100 000 это 1000 долларов....нормально


    Как бы, $1000/месяц это не так уж и много. Да, в России/Украине на них можно неплохо жить, но чуть высунешься за их пределы - и ты нищий. Поэтому, Neval, ставьте планку выше, хотя бы $5000-6000/месяц

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 849
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.15 10:31. Заголовок: neval пишет: систем..


    neval пишет:

     цитата:
    система невероятно стабильна и надёжна...но есть и минусов - сигналов не так уже часто и недает большую прыбиль...моя система боле подошла бы человеку у которого депозит, скажем, 100 000 долларов...тогда при низком риске он нормально заработал бы....


    Много денег нужно для системы, которая еле-еле работает в плюс, чтобы за счёт управления капиталом, отбивать убыточные сделки.
    Если большинство сделок прибыльные, то система сама должна делать деньги.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1936
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.15 12:45. Заголовок: Эдуард пишет: Много..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Много денег нужно для системы, которая еле-еле работает в плюс, чтобы за счёт управления капиталом, отбивать убыточные сделки.
    Если большинство сделок прибыльные, то система сама должна делать деньги.


    Так в том то и суть любой прибыльной системы, что она не дает сверхприбыль. Именно по причине низких рисков. А ведь 12% годовых, озвученные Neval'ом, это приличный доход для западных инвесторов. Посмотрите - западные банки сейчас предлагают размещать депозит при отрицательной ставке доходности. То есть клиент платит им за сохранность своих денег.


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2125
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.15 21:35. Заголовок: neval пишет: как о..


    neval пишет:

     цитата:
    как обычно 1процент на сделку и так как сделки редкие и ТП маленкий то и заработок скромный,



    Есть еще вопрос:
    по твоим наблюдениям, после окончания действия большинства дивергенций которые ты определяешь на стохастике, что делает цена в
    большинстве случаев: разворачивается или уходит в боковик?

    К чему был этот вопрос: если цена разворачивается и идет в другую сторону, то может попробовать разгон депозита по Снайперу?
    Т.е. в момент когда дивер выдохся и цена готова продолжить движение в прежнем направлении - открываем позицию, в размере
    заработанного на дивере, в обратную сторону, ранее открытую позицию не закрываем - получаем положительный замок. Что скажешь?

    Для управления сделкой можно использовать советник "Снайпер": [url=http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=5852.0]
    http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=5852.0[/url]

    Вот твой скрин c дивером:



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 405
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.15 22:05. Заголовок: генру, я шас пяный....


    генру, я шас пяный....и хочу сказать изучите стохастичесие дивери и будет вам счасте~~~~

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 406
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.15 22:27. Заголовок: генру я снайпера нез..


    генру я снайпера незнаю вообше,,,но разгона спокойно можно делать по супертяжелому стохастику ....5 сделок будет прыбилних, а один лось....

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2127
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 10:24. Заголовок: neval пишет: генру ..


    neval пишет:

     цитата:
    генру я снайпера незнаю вообше,,,но разгона спокойно можно делать по супертяжелому стохастику ....
    5 сделок будет прыбилних, а один лось....



    Привет! Там дело не в Снайпере, просто советник удобный для ручной торговли дивергенций. Задаешь суммарный лот и он входит
    в рынок двумя ордерами - один можно закрыть, когда дивер частично отработает, а другой оставить для разгона.
    Когда дивер закончится можно нажать пипку "Разгон" и он откроет встречный ордер и сам рассчитает размер лота от величины прибыли,
    полученной на первом ордере.
    Посмотри - удобно дивер торговать!

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 407
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 10:20. Заголовок: novij signal http:..


    novij signal



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 852
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 12:09. Заголовок: Невал, как Вы смотри..


    Невал, как Вы смотрите на такой вариант: при помощи фибо определить уровень, от которого должен произойти отскок, при этом заходить, не очень большими лотами, если промахнулись, открыть ордер от следующего уровня, и так далее. Если, ни один не сработал - закрыть все.
    Мне кажется, если дивер в принципе отработает, то с фибо лучше. Как Вы считаете?



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 853
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 12:45. Заголовок: На Н1 тоже есть сигн..


    На Н1 тоже есть сигнал.





    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 408
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 20:19. Заголовок: Эдуард пишет: Невал..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Невал, как Вы смотрите на такой вариант: при помощи фибо определить уровень, от которого должен произойти отскок, при этом заходить, не очень большими лотами, если промахнулись, открыть ордер от следующего уровня, и так далее. Если, ни один не сработал - закрыть все.
    Мне кажется, если дивер в принципе отработает, то с фибо лучше. Как Вы считаете?



    а почему хочешь именно фибо уровни везде поставить? без них существует ещё масса других уровней - мюррей, динамические уровни по всем машкам, исторические уровни, пивот уровни и.т.д...
    а вообше Твоя идея глупая и неработающая....по моей системе если появляется дивер то автоматически под нем есть и уровень и неважно какой

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 854
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 21:24. Заголовок: neval пишет: а вооб..


    neval пишет:

     цитата:
    а вообше Твоя идея глупая и неработающая....


    Молодец

    Покажите индикатор, какие настройки?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 412
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 21:52. Заголовок: Эдуард пишет: Молод..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Молодец

    Покажите индикатор, какие настройки?



    стохастик, до хорошим настройкам будете капатся сами

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 856
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 21:59. Заголовок: neval пишет: стохас..


    neval пишет:

     цитата:
    стохастик, до хорошим настройкам будете капатся сами


    Тогда, зачем мне смотреть на Ваши скрины?

    Не рановато зазнались?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 413
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 22:04. Заголовок: Эдуард пишет: Тогда..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Тогда, зачем мне смотреть на Ваши скрины?

    Не рановато зазнались?



    я незаставляю смотреть на них )

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 857
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 22:08. Заголовок: neval пишет: я неза..


    neval пишет:

     цитата:
    я незаставляю смотреть на них )


    Хозяин барин.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 409
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 20:28. Заголовок: tak otrabativaet div..


    tak otrabativaet diver po audcad



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 410
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 20:31. Заголовок: sledujuschij signal ..


    sledujuschij signal



    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 411
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 21:45. Заголовок: po audcad perevernul..


    po audcad perevernulsja...zakril buy i otkrill sell...silnij signal shas



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 855
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.15 21:52. Заголовок: Покажите индикатор и..


    Покажите индикатор и сигнал.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 401
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 08:03. Заголовок: Эдуард пишет: Покаж..


    Эдуард пишет:

     цитата:
    Покажите индикатор и сигнал.


    Безсмысленно, Графики терминалов не совпадают, по крайней мере у меня. А никто не пробовал работать с диверами на синтетических барах?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 858
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 10:14. Заголовок: Sergey пишет: Безсм..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Безсмысленно, Графики терминалов не совпадают, по крайней мере у меня.


    Наверно, у меня, тоже, потому что на AUDCAD H4, я не вижу дивера. Стохастик крутил и так и сяк - нет там дивера.
    Может, не стоит рассматривать настолько малые расхождения индикатора с графиком?
    Чем дальше в лес - тем меньше дров.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 415
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 21:32. Заголовок: Sergey пишет: А ни..


    Sergey пишет:

     цитата:
    А никто не пробовал работать с диверами на синтетических барах?



    а что это такое?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1943
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 22:37. Заголовок: neval пишет: а что ..


    neval пишет:

     цитата:
    а что это такое?


    Это графики нестандартных периодов (от 1 сек и выше), графики рендж-баров и Ренко, эквиобъемные бары - здесь подробнее.
    Рендж-барами на этом форуме, в основном, интересуется Balbesik.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 365
    Зарегистрирован: 13.03.13
    Репутация: -1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.15 02:00. Заголовок: neval пишет: а что ..


    neval пишет:

     цитата:
    а что это такое?



    Это когда бар сам по себе уже фильтр по цене.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 859
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 11:28. Заголовок: Чем индикатор с таки..


    Чем индикатор с такими настройками хуже Стохастика с большими параметрами?



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 414
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 20:56. Заголовок: на audcad был дивер ..


    на audcad был дивер по стоху, неумейте найти...
    вот ситуация...я входил по синему диверу но цена чуть поднимался образуя новую вершину и нового дивера....и смотрите пунктирний дивер 40 пунктов отработал

    а по нздузд я вышел, цена флетует и непонятно что будет



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 860
    Настроение: нормальное
    Зарегистрирован: 20.10.14
    Откуда: Россия
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 21:16. Заголовок: neval пишет: на aud..


    neval пишет:

     цитата:
    на audcad был дивер по стоху, неумейте найти...
    вот ситуация...я входил по синему диверу но цена чуть поднимался образуя новую вершину и нового дивера....и смотрите пунктирний дивер 40 пунктов отработал

    а по нздузд я вышел, цена флетует и непонятно что будет


    Найдите здесь.



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1944
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 22:38. Заголовок: Новая версия Diverge..

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2134
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.15 23:14. Заголовок: Scriptong пишет: Но..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Новая версия Divergence_Viewer


    Спасибо, Игорь!

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 402
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.15 08:50. Заголовок: Scriptong пишет: Но..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Новая версия Divergence_Viewer



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 416
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.15 13:45. Заголовок: novij signal http:/..


    novij signal



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2140
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.15 20:12. Заголовок: Genry пишет: В ситуа..


    Genry пишет:

     цитата:
    В ситуации, когда есть два одинаковых окна с DivergenceViewer_AD, которые различаются только номером буфера пользовательского индикатора с которого снимаются данные, дивергенции иногда попадают не в свои окна.



    Scriptong пишет:

     цитата:
    Не должно быть такого, т. к. подобное предусмотрено в коде. На приведенном Вами рисунке - это последние числа в нижних подокнах: 245242093 и 245242109. Можете привести примеры, когда регистрируете неправильное расположение объектов? И, конечно же, не забудьте указать, какие действия предпринимали перед тем, как заметили ошибку. Обновлено Разобрался. Баг в Divergence_Viewer проявляется, когда до этого индикатора были присоединены другие индикаторы (отображались выше), а потом эти индикаторы были удалены. В этом случае нумерация подокон изменялась, а индикатор продолжал оперировать старым номером подокна. Выходит, нужно постоянно обновлять номер своего подокна, т. к. оно может измениться между инициализациями индикатора.
    Версия 1.17



    Игорь, новая версия не сбоит при работе - 1.16 сбоила. Но при перезагрузке 1.17 - сбои появляются.
    Параметры - на скрине, настройки одинаковые, только номера буферов разные.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1950
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.15 16:20. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, новая версия не сбоит при работе - 1.16 сбоила. Но при перезагрузке 1.17 - сбои появляются.
    Параметры - на скрине, настройки одинаковые, только номера буферов разные.


    Укажите, пожалуйста, шаги для воспроизведения.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2149
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 14.12.15 01:11. Заголовок: Scriptong пишет: У..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Укажите, пожалуйста, шаги для воспроизведения.



    Игорь, вот два варианта ситуации:
    шаблон с индикаторами которые загружены и
    профиль графика - по идее в них все должно быть.

    https://dropmefiles.com/qDPTs

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1959
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.15 20:57. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, вот два варианта ситуации:
    шаблон с индикаторами которые загружены и
    профиль графика - по идее в них все должно быть.


    У меня индикатора DZ_RSIofMACD. Возможно, Вы выкладывали его где-то здесь, но пока не могу найти.


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2152
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.15 21:32. Заголовок: Scriptong пишет: У..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    У меня индикатора DZ_RSIofMACD. Возможно, Вы выкладывали его где-то здесь, но пока не могу найти.



    Это легко! Вот он: индикатор DZ_RSIofMACD.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1961
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.15 21:45. Заголовок: Genry пишет: Это ле..


    Genry пишет:

     цитата:
    Это легко! Вот он: индикатор DZ_RSIofMACD.


    ОК. Вижу, что нижний индикатор рисует линии дивергенции в окне среднего. Буду смотреть, в чем дело.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2155
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.15 22:24. Заголовок: Scriptong пишет: ОК..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    ОК. Вижу, что нижний индикатор рисует линии дивергенции в окне среднего. Буду смотреть, в чем дело.


    Да, именно эта проблема проявляется.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 417
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.15 14:05. Заголовок: http://s24.postimg.o..




    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 418
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.15 21:48. Заголовок: Сомнений о том работ..


    Сомнений о том работает ли дивери или нет, больше не должно быть. По моему методу это самодостаточный и самый сильный сигнал во всем теханализе. К счастью я невыложил все правила по анализу стохастических диверов в открытом доступе. Это было бы большой ошибкой если большинство бездельников-трейдеров приобрели бы тепер уже эксклюзивную информацию. Эдинственное что я тепер буду и могу советовать - изучите стохастик. Все другие индюки ховно по сравнению с стохастиком.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2389
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.16 13:17. Заголовок: День добрый, Игорь и..


    neval пишет:

     цитата:
    в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению.


    Scriptong пишет:
     цитата:

    Я пока вижу, что все диверы, которые находятся при помощи этой методики, отрабатывают. В момент регистрации дивера нужно каким-то образом определить, отработал уже дивер или нет. Этот вопрос как раз и есть тем недостающим элементом, которого не хватает для выведения системы диверов в статус реально зарабатывающей стратегии.
    Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов.



    День добрый, Игорь и Коллеги!

    В последнее появление Навала мы немного поспорили, кое что обсудили и потом он опять исчез, оставив свои мысли без развития .
    Так как суть своего нового метода Невал более подробно не раскрыл, я решил пока опереться на старые и давно проверенные
    знания - всем известные классические дивергенции 4-х типов.
    Провел небольшой анализ их эффективности, но немного в новом ключе: смотрел возникновение сигнала дивергенции только на
    последних барах: 1-2-3 , а по результатам анализа прогнозировать тип нулевого - бычий или медвежий.

    Возможен и более расширенный подход, который мы уже обсуждали с Игорем раньше: где-то за минуту (это настраивается) до появления нового
    бара дать первый торговый сигнал на показаниях 2-1 и нулевого бара с прогнозом для нового бара, а после появления нового бара - еще один,
    подтверждающий, сигнал. Каждый сигнал - основание для входа в рынок, но второй - доливка к первому, если первый сигнал состоялся.

    Можно на этом принципе настроить работу и сканера дивергенций - только по 3-м последним барам на начале нового торгового интервала + прогноз
    нулевого в конце интервала.

    Почему я предлагаю именно такой подход? Дело в том, что, по моим давним наблюдениям, после сигнала дивергенции в нужном направлении
    отрабатывает, как минимум, ОДИН - первый после дивергенции бар. Более того, если этот первый бар в итоге не состоится - он все-равно
    даст приличный хвост свечи в направлении дивергенции и можно закрыть сделку в плюс или в безубытке.

    Прогноз на 3-2-1 баре существенно облегчает весь анализ - область поиска дивергенции сужена до предела, но сути сигнала это не меняет.
    Более того, на 3-4х последних барах эффективно работают ВСЕ дивергенции, а не только Класс_А.

    На скрине Hidden, Class_C и один Class_А - все отработали следующий после дивера бар , а что еще нужно трейдеру для счастья ?



    Scriptong пишет:
     цитата:

    Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов.


    При таком подходе не придется разрабатывать что-то чрезмерно крутое:
    1. Есть сигнал на D1 с указанными мною параметрами ;
    2. Торгуем в его направлении на этом ТФ и любых ниже;
    3. Выставляем безубыток, тралим и закрываем его по итогам Дня или продолжаем тралить дальше.

    Все работает на любых валютных парах.

    Игорь, так как у индикатора есть допуск при определении точек на графике цены и индикатора, то индикатор "прихватывает"
    4 бар, но вроде это не страшно Если будет время, взгляните, pls, насколько удобно настраивать индикатор и Сканер
    для работы только на последних барах.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2241
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.16 15:21. Заголовок: На рисунках все диве..


    На рисунках все диверы построены не по четырем, как кажется, а по шести барам. Справа и слева от опорных точек линии дивергенции (ОТЛД) нужно взять еще по одному бару. Так, правая ОТЛД может быть построена только после того, как закрыт бар справа от нее. Именно этот бар и принят в рассуждениях за бар, который "ОДИН - первый после дивергенции бар". Если не ждать появления этого бара, то дивергенций будет найдено намного больше. Подавляющее большинство этих дивергенций, естественно, будут ложными, не получим даже того одного бара.
    Таким образом, о появлении дивергенции можно сигналить за некоторое время до закрытия правого бара от правой ОТЛД. В этот момент и возможно ухватить некоторую часть движения, которое заложено в формирование дивера. Но в случае, если свеча, все же, развернется, получим классический облом - дивера то нет.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2391
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 13.07.16 08:19. Заголовок: Scriptong пишет: Но..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Но в случае, если свеча, все же, развернется, получим классический облом - дивера то нет.


    Я начал проверку 27 июня и сегодня решил озвучить результат: за это время все дивергенции на 1 бар состоялись, но
    был небольшой процент - 1 или 2 дивергенции на 20, когда свеча делала приличный хвост в направлении дивера, а потом цена
    разворачивалась и перекрашивала бар, но трал срабатывал раньше Может правда что и не заметил. За все время была
    одна дивергенция в минус: в прошлую пятницу на золоте хвост в селл был очень короткий и я решил подождать хвоста побольше.

    Так что за 2 недели результат положительный

    Однако цель моего поста была - озвучить данный подход, чтобы к нему присмотрелись и попробовали. Ну чего я один
    буду купоны с дивергенции стричь ? А заодно проверили индикаторы, чтобы они корректно этот подход обрабатывали

    На скринах видно, как на следующем после дивергенции баре четко исполняются все 4 типа дивергенции (Класс_В встречается реже).

    2-ой скрин, фунт, 16 января видна медвежья дивергенция с длинным хвостом вниз, которая потом почти перекрасилась в бычью.
    Вот поэтому, когда дивер начал отрабатывать, а он всегда отрабатывает, надо переводить ордера в безубыток и потом
    тралить (несмотря на то что я не сторонник трала как и Вы).

    Закрывать:
    по тралу ;
    при появлении новой свечи;
    встречному сигналу по истечении временного интервала текущей свечи.

    Оставлять позицию:
    при включенном трале;
    при подтверждающем направление сделки сигнале.







    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2242
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 14.07.16 17:46. Заголовок: Genry пишет: Я нача..


    Genry пишет:

     цитата:
    Я начал проверку 27 июня и сегодня решил озвучить результат: за это время все дивергенции на 1 бар состоялись


    Пока я не могу точно определить, на каком именно баре был осуществлен вход в сделку. Есть ощущение, что Вы заходите еще на той свече, которая является неотъемлемой частью будущей дивергенции.
    К примеру, возьмем 2-ой скрин, который Вы более подробно расписали. Отработка какого из двух подряд диверов имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)? И заодно укажите свечу, на которой был осуществлен вход. Я так понял, что это свеча-додж, но в какой момент был вход - в момент открытия?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2393
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.16 09:45. Заголовок: Scriptong пишет: К..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    К примеру, возьмем 2-ой скрин, который Вы более подробно расписали. Отработка какого из двух подряд диверов
    имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)?


    Надо обрабатывать оба сигнала .
    Речь же идет об одной свече после сигнала дивергенции, тогда чем первый сигнал хуже второго ... и наоборот
    В этом случае каждый из сигналов дал правильный прогноз следующей свечи.


     цитата:
    И заодно укажите свечу, на которой был осуществлен вход. Я так понял, что это свеча-додж, но в какой момент был вход - в момент открытия?



    Да, вход в момент открытия, но я пробую вход двумя ордерами как и писал: один перед открытием, второй после, если вижу
    подтверждение направления.

    Игорь, данный скрин, и додж на нем, хорошо иллюстрирует необходимость выставлять безубыток и тралить - как вариант упрощения
    системы. И главная особенность этого подхода: как правило это может быть полноценная, но Единственная свеча в направлении
    дивергенции, т.е. каждый раз мы обрабатываем Одну свечу после сигнала. Если речь идет о торговле в пределах тела одной свечи, то
    наши привычные варианты расчета ТР остаются для ТФ ниже текущего, а на одной свече это может быть близкий сильный уровень
    SR - в пределах дневной волатильности движения.

    Поэтому я выставляю первый ордер перед закрытием текущей свечи, если вижу сигнал, а второй ордер после того как свеча отработает
    свою тень против направления дивергенции. Понятно, что глазами я вижу общую картину и мой опыт фильтрует ситуации при втором
    входе, но первый вход я делаю механистически - по сигналу дивера.



    На этом скрине видно почему второй вход я делаю (или не делаю ) после отработки хвоста, GbpUsd H1



    UsdCHF D1



    UsdJPY D1, 83пп 4-знака



    UsdCAD D1


    PS. Игорь, возник вопрос: код Divergence_Viewer позволяет расширять варианты дивергенций за пределы существующих 4-х
    вариантов? Как правильно добавлять к ним новые варианты?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2244
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.16 21:08. Заголовок: Genry пишет: Надо о..


    Genry пишет:

     цитата:
    Надо обрабатывать оба сигнала


    Они отличаются временем появления. То есть первым был бычий сигнал и, значит, надо его обрабатывать. К моменту появления второго, медвежьего, сигнала предыдущая сделка уже может быть и закрыта. Потом, конечно же, будет отработка медвежьего сигнала. Но входы, все-таки, осуществляются в разное время.

    Genry пишет:

     цитата:
    В этом случае каждый из сигналов дал правильный прогноз следующей свечи.


    По рисункам вижу, что Вы используете свечу, являющуюся частью дивера, как свечу входа. Причем вход происходит непосредственно на открытии свечи. Это чревато большим количеством ложных диверов - в процессе формирования этой новой свечи дивер так и не будет создан. Хотя, конечно же, лучше это проверить статистически диверах этак на 1000 - 2000.

    Genry пишет:

     цитата:
    PS. Игорь, возник вопрос: код Divergence_Viewer позволяет расширять варианты дивергенций за пределы существующих 4-х
    вариантов? Как правильно добавлять к ним новые варианты?


    Все можно Главное - понять как. Для меня это относительно несложно, а для стороннего человека - в зависимости от его способностей.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 476
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.07.16 11:32. Заголовок: Genry, Вы молодец.....


    Genry, Вы молодец...правильно почувствовали прелесть такому подходу, где торгуется одна следущая свеча но с диверам одну свечу спрогнозировать, думаю, неполучится

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 477
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.07.16 12:39. Заголовок: Genry, сделайте скай..


    Genry, сделайте скайп...

    Мы можем помочь друг другу...я Вам расскрою все паттерны для прогноза...будем запрограммировать и тестировать

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 478
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.07.16 12:49. Заголовок: Игорь и Вы тоже, есл..


    Игорь и Вы тоже, если хотите принять участие

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2395
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 22.07.16 22:27. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..



     цитата:
    Scriptong пишет: Отработка какого из двух подряд диверов имелась в виду: бычьего (голубая линия) или медвежьего (пурпурная линия)?
    Genry пишет: Надо обрабатывать оба сигнала
    Scriptong пишет: Они отличаются временем появления. То есть первым был бычий сигнал и, значит, надо его обрабатывать.
    К моменту появления второго, медвежьего, сигнала предыдущая сделка уже может быть и закрыта. Потом, конечно же,
    будет отработка медвежьего сигнала. Но входы, все-таки, осуществляются в разное время.


    Да, я тоже имел ввиду что входы по времени разные и каждый обрабатывается отдельно.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    1. По рисункам вижу, что Вы используете свечу, являющуюся частью дивера, как свечу входа.
    2. Причем вход происходит непосредственно на открытии свечи.


    1. Да, использую.
    2. Нет, не на открытии, а перед закрытием правой свечи дивера.

    Игорь, этот подход мы с Вами обсуждали ранее (года полтора-два назад) где-то в теме дивергенций. Резюме было таким:
    чтобы получить преимущество по входу можно войти на завершении текущей свечи, если на ней возник правый сигнал дивера.
    Т.е. если на текущей (нулевой) свече часового графика возникла дивергенция, то за минуту (настраивается) до окончания часового
    интервала мы считаем что сигнал дивергенции состоялся и входим, например, частью расчётного объема.

    Я так и работаю: если есть дивер, то вхожу за минуту до окончания четвертью от объема ордера, а уже на новой свече остальными
    3/4 после подтверждения. Если вход ложный - рискую мизером, если правильный - получаю фору.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Все можно Главное - понять как. Для меня это относительно несложно, а для стороннего человека - в
    зависимости от его способностей.


    Neval в своей теме давал часть описания одного из своих паттернов. Я хотел предложить Вам его добавить в индикатор,
    но Neval потом убрал этот скрин и Вы его не увидели - были в отпуске. А недавно просматривая скрины в архиве я нашел
    рисунок с аналогичным паттерном, называется "Вилка", выглядит так:



    В этом паттерне по барам 1-2-3 прогнозируется цвет нулевой свечи. С описанным выше подходом по этому паттерну вход
    в рынок можно делать перед появлением будущего нулевого бара и после его появления.

    Если возможно, то добавьте, пожалуйста, его к паттернам индикатора. Но данный дивер определется строго по трем
    свечам 1-2-3 и прогнозирует цвет одной свечи - нулевой, на ее открытии.

    neval пишет:

     цитата:
    Genry, сделайте скайп... Мы можем помочь друг другу...я Вам расскрою все паттерны для прогноза...
    будем запрограммировать и тестировать.
    Игорь и Вы тоже, если хотите принять участие.

    Извини, Neval, я 15 июля попал в больницу так что мне сейчас не до скайпов .
    Удалось написать это сообщение - и то хорошо .

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 480
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 23.07.16 19:35. Заголовок: Genry пишет: Извини..


    Genry пишет:

     цитата:
    Извини, Neval, я 15 июля попал в больницу



    Давай, быстрее пошел вон от туда...надо твою помощь

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2262
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.16 14:23. Заголовок: Genry пишет: А нед..


    Genry пишет:

     цитата:
    А недавно просматривая скрины в архиве я нашел
    рисунок с аналогичным паттерном, называется "Вилка", выглядит так:


    То есть от дивергенции класса А этот класс диверов отличается только тем, что строится по трем точкам. И все? Больше я различий не вижу.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 481
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.16 14:53. Заголовок: Хорошую картинку Ген..


    Хорошую картинку Генру выкладивал.

    Это не дивер Scriptong, это неправильный прогон. По структуре он отличается от дивера и прогнозирует только одну свечу вперёд. При определёных настройках этот паттерн творят чудеса.

    Но это не единнственный паттерн который прогнозирует одну свечу. Вот недавно сделали советника по другому паттерну. На таймфреиме Х4 и Д1, торговля одной свечи и при этом СЛ и ТП не ставится. Прыбильность конечно маленкая, но самое главное что нету СЛИВА при этом подходе. У меня много новых идеи как увеличить количество сделок но для этого надо программера!!!




    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2398
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.16 14:32. Заголовок: Scriptong пишет: Т..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    То есть от дивергенции класса А этот класс диверов отличается только тем, что строится по трем точкам.
    И все? Больше я различий не вижу.

    Neval пишет:

     цитата:
    Хорошую картинку Генру выкладивал.

    Это не дивер Scriptong, это неправильный прогон. По структуре он отличается от дивера и прогнозирует только одну свечу вперёд.
    При определёных настройках этот паттерн творят чудеса.





    Объединил паттерны в одном скрине для наглядности. Вилки строятся только по Close. Их 3-х баровая структура частенько фрактал.
    Дополнительное значение имеет цвет свечей и, наверно, некоторое соотношение их размеров.
    К сожалению картинка без описания.

    Экстремумы индикатора Вилки совпадают с Классом_А, а вот правила для свечей строже: две левые свечи обязательно одного
    цвета, тело третьей свечи (нумерация на скрине) больше второй, хотя, возможно, это не имеет решающего значения, и :
    у медведя Класс_А цена растет - крайняя левая точка паттерна самая низкая (на рисунке), а на скрине Вилки - цена падает, а
    для быков наоборот.



    Вот пример работы паттерна, но нетривиальный такой примерчик - несколько расходится с описанием. Просто Вам для
    просмотра вариантов его исполнения.


    И еще одно наблюдение: даже если паттерн не сработал и цвет свечи - противоположный прогнозируемому, обычно всегда
    есть существенное движение в сторону прогноза, а значит позицию можно перевести в безубыток, тралить и закрыть в плюс.


    neval пишет:

     цитата:
    Давай, быстрее пошел вон от туда...надо твою помощь

    Это недели на две , первая уже прошла .

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2264
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 12:33. Заголовок: Genry пишет: Объеди..


    Genry пишет:

     цитата:
    Объединил паттерны в одном скрине для наглядности


    Ага, понятно. Спасибо за расширенный ответ. Как говорится: "Будем посмотреть"

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2399
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.16 19:09. Заголовок: Игорь, вот еще приме..


    Игорь, вот еще примеры работы паттерна "Вилка" на золоте, Н1 .




    PS. Neval, спасибо, твои посты побудили меня перерыть материал и освоить данный паттерн.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 482
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 17:42. Заголовок: вот правильная струк..


    вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry





    Скриптонг, предлагаю для этого паттерна сделать отдельного индикатора а потом на основе его сделаем советника

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2266
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 17:46. Заголовок: neval пишет: вот пр..


    neval пишет:

     цитата:
    вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry


    Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора.
    У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 483
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 17:48. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора.
    У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит.



    У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2401
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 20:46. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Что-то здесь не то: на обоих рисунках правая опорная точка паттерна является минимумом ценового графика и минимумом базового индикатора. У Genry на рисунках в одном случае минимум, в другом - максимум. Как-то логичнее выглядит.


    neval пишет:

     цитата:
    У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти



    Игорь, в данном случае я согласен с Neval, возможно учет 4 свечи даст более правильный результат.
    Размышления на скрине:



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2269
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:03. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, в данном случае я согласен с Neval, возможно учет 4 свечи даст более правильный результат.


    Все-таки интересно получается - Вы объясняете на скрине одно (причем момент с четвертой свечей, которая должна быть бычьей, я также понял), а я получаю по нему совершенно другую информацию. Так, я увидел, что от базового индикатора берутся лишь значения, вовсе не нужны локальные экстремумы.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2268
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 09:58. Заголовок: neval пишет: У Генр..


    neval пишет:

     цитата:
    У Генру неправильно...я позже дам инструкцию как его найти


    Тоже вариант. Хотя e-mail Genry у меня есть. Думаю, по нему смогу найти, если нужно будет Да и на форуме он нередкий гость.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2400
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.16 17:54. Заголовок: neval пишет: вот пр..


    neval пишет:

     цитата:
    вот правильная структура этого паттерна, того, кто на картинке Genry.
    Скриптонг, предлагаю для этого паттерна сделать отдельного индикатора а потом на основе его сделаем советника



    Спасибо, Neval! Интересное уточнение - к анализу добавилась еще одна свеча.
    Да, пожалуй сигналов будет достаточно для работы советника.

    Neval, взгляни, я много картинок дал с диверами на 4-х последних свечах - практически все работают на одну свечу!
    Ну один дивер на 20 мимо, а остальные отлично отрабатывают. Может не стоит отказываться от этих проверенных паттернов?


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 484
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 06:42. Заголовок: Кароче тут немного ..



    Кароче тут немного путаница...

    Генру, то что я тебя показал и то что ты отметил на своих скирнах - это не тот паттерн который на твоем картинке где схематическая схема паттерна нарисованна.

    То, что ты все время рисуешь - это лично мною обнаруженный паттерн, он тоже хорош.

    Позже я покажу различие между двумя этим паттернам.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2402
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 07:33. Заголовок: neval пишет: Кароче..


    neval пишет:

     цитата:
    Кароче тут немного путаница...
    Генру, то что я тебя показал и то что ты отметил на своих скирнах - это не тот паттерн который на твоем картинке где
    схематическая схема паттерна нарисованна. То, что ты все время рисуешь - это лично мною обнаруженный паттерн, он тоже хорош.
    Позже я покажу различие между двумя этим паттернам.



    Тогда хотелось бы эту разницу понять или увидеть. Я уже освоил твой паттерн, но не показывал в теме - как обещал.
    Выложил только схему Вилки которую скачал из интернета еще в 2010 году, судя по дате архива.

    Но вот оба паттерна рядом: твой скрин и Вилка - где и в чем отличия?



    А вот учет четвертой свечи на твем вчерашнем скрине - такой схемы для паттерна Вилка у меня не было



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 485
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 08:54. Заголовок: Обращай внимание то ..


    Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать...







    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2270
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:05. Заголовок: neval пишет: Обраща..


    neval пишет:

     цитата:
    Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать...


    Ага, а вот тут уже экстремум базового индикатора все-таки подключается. И, судя по рисунку, он должен присутствовать на каждой свече паттерна.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 486
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 09:03. Заголовок: Эти были 2 паттерна..


    Эти были 2 паттерна для прогноза следущой свечи, а их всего 4.

    Генру, если скриптонг небудет это делать, тогда ты должен будешь мои идеи программировать.
    Первое что надо сделать, это создать отделных индюков для этих два паттерна а потом будем бота делать.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2403
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 09:31. Заголовок: neval пишет: Обраща..


    neval пишет:

     цитата:
    Обращай внимание то место которое я с красном подчеркнул...там показанно как индикатор
    должен себя ввести на первой левой свечи...и там индикатор должен вершину, низу нарисовать...



    Да, понятно. Это дополнительное условие при учете четвертой свечи. Этого нюанса у меня на скрине не было,
    на нем только 3 свечи учтены. Думаю ты прав, такая комбинация и будет Вилкой - как раз 4 зуба

    neval пишет:

     цитата:
    Генру, если Скриптонг небудет это делать,...



    Ну и торопыга ты, Дружище! За 6 лет общения с Игорем я давно привык к тому как он входит в новую тему:

    1. если он уже пробовал и получил отрицательный результат, то на такие предложения обычно не реагирует или
    доходчиво объяснит в чем "подводный камень" идеи;

    2. если тема новая и созвучна его мыслям - как правило берет в разработку сразу;

    3. если тема совсем новая, то он "затихорится" на некоторое время - я его обычно не беспокою, так как понимаю что
    нужно время для раздумий и анализа, но сам продолжаю работать с материалом и выкладывать результаты в тему.

    Если все концы сложатся, тогда после некоторых дополнительных вопросов Игорь "выдаст на гора" свою реализацию
    темы и как правило качество ее - высочайшее . Поэтому не будем "пылить", а будем спокойно формировать
    доказательную базу и все появится в срок.

    Игорь, сорри, за небольшой психоанализ

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2405
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:11. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Все-таки интересно получается - Вы объясняете на скрине одно (причем момент с четвертой свечей, которая
    должна быть бычьей, я также понял), а я получаю по нему совершенно другую информацию. Так, я увидел, что от
    базового индикатора берутся лишь значения, вовсе не нужны локальные экстремумы.



    Проблема в имеющейся информации Вначале я имел только часть описания от Neval и шел экспериментальным
    путем, наработки - выкладывал в тему. Потом Neval дополнил материал и появилось новое поле для анализа исполнения
    паттерна - иногда он не работает, а Невал говорит о высокой степени исполнения - значит что-то я не учел и, судя по всему,
    это пик индикатора на 4 свече. По сути два смежных дивера...

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 487
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:26. Заголовок: ну тепер понятно эти..


    ну тепер понятно эти два паттерна??

    Первый это мой - тоже хорошо работает.

    Кароче для этих паттернов используется только стохастик.
    Мой паттерн отработает лучше всего когда замедление стоха 1, а основной период К чем выше тем лучше, и строит себя стохастик должен по ценам закрытия..


    а вот для паттерна вилка параметры стоха - замедление на 1, а основной период К начиная с 1 до 21...при больших периодах этого паттерна небудет...и строит стох должен себя по high, low

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2271
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:34. Заголовок: neval пишет: ну теп..


    neval пишет:

     цитата:
    ну тепер понятно эти два паттерна??


    Пока нет. Например, непонятно, нужен экстремум только на четвертом баре (первом слева по графику) или на всех барах паттерна? Также нужно понять, обращается ли внимание на соответствие экстремума базового индикатора типу свечи?
    На самом деле, вопросов еще очень много. И именно с их прояснением обычно связан срок принятия решения о взятии идеи в работу.
    Ну и кроме того, не забывайте, мне приходится работать по таким вот вещам только в воскресенье. А так как к ним добавилась еще работа по публикации старых статей (там приходится переделывать старые коды, т. к. не все они работают в новом МТ4), то времени остается все меньше. Да и работу над своим Граалем я не забрасываю

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 488
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 10:35. Заголовок: ещё важная деталь.....


    ещё важная деталь...переломы паттерна на стохастике должны совпасть по НАПРАВЛЕНИЮ с переломамы самой цены....вот зеленой линии показал...бывает когда это неисполняется.



    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2406
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 12:25. Заголовок: Scriptong пишет: По..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Пока нет. Например, непонятно, нужен экстремум только на четвертом баре (первом слева по графику) или
    на всех барах паттерна? Также нужно понять, обращается ли внимание на соответствие экстремума базового индикатора типу свечи?


    neval пишет:

     цитата:
    ещё важная деталь...переломы паттерна на стохастике должны совпасть по НАПРАВЛЕНИЮ с переломамы самой цены....
    вот зеленой линии показал...бывает когда это неисполняется.


    Да, думаю расширенный паттерн дает более высокий процент исполнения, а обратная сторона его использования - встречается реже.
    Но насколько - только статистика покажет.
    Наверно имеет смысл задавать в настройках это условие отдельно: как строгое или расширенное исполнение ... или
    на самом деле реализовать в разных индикаторах, тем более что эти паттерны требуют разных настроек осциллятора.




    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 489
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 11:37. Заголовок: вот пример, где перв..


    вот пример, где первое условие соблюденно, но нету само расхождение, светло синяя линия...это не сигнал



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 490
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 13:30. Заголовок: Genry, пока мне каже..


    Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2407
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 13:52. Заголовок: neval пишет: Genry,..


    neval пишет:

     цитата:
    Genry, пока мне кажется что вилка дает лучше отработку чем мой паттерн.



    Ок! Думаю статистика потом покажет.

    Есть еще вопрос, который имеет смысл обсудить: обычные дивера, которые возникают на последних четырех-пяти барах.

    Параллельно с новыми паттернами я отслеживал на крайних свечах, по классической дивергенции, прогноз направления новой свечи.
    И еще раз подтверждаю: 4 классические дивергенции отлично работают на прогноз одной свечи!

    Если мы хотим больше сигналов, то имеет смысл оставлять и эти паттерны, но искать их только на последних четырех прогонах.

    Я уже приводил много примеров, вот очередной скрин с доказательством: 5 диверов разного класса и все исполнились на одной
    свече. Там еще шестой дивер есть, сразу не заметил, и он тоже исполнился, более того после него пошло движение в 4 свечи, при
    наличии безубытка и трала можно меньше рисковать и брать больше пунктов.

    Более того, если паттерны неправильного прогона часто дают движение именно на одну свечу, то после сигналов на классических
    паттернах в движение вовлекаются несколько свечей.



    Еще один скрин. Если предыдущий на Д1, то здесь ТФ на уровне "шума" - М5.
    Четыре классических дивера и один непр.прогон - все исполнились. Вот и количество сигналов увеличилось



    Совпадение сигналов: Класс_А и Нпрогон.



    Здесь наоборот: много прогонов и один Класс_А, Золото, Н1



    Еще, EurUsd m15



    ЗЫ. Игорь, если дело дойдет до реализации, то добавьте, пожалуйста, в индикатор таймер, чтобы было
    видно время окончания текущей свечи.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2274
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 11:20. Заголовок: Genry пишет: обычны..


    Genry пишет:

     цитата:
    обычные дивера, которые возникают на последних четырех прогонах.


    Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте? Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 491
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.16 19:49. Заголовок: Товарищи, Генру, Скр..


    ...

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2409
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 09:24. Заголовок: Neval, а что известн..


    Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности?
    Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила?


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 492
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 14:51. Заголовок: Genry пишет: Neval,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Neval, а что известно про исполнение паттернов в случае когда Stoch 7-21 находится в зоне перекупленности - перепроданности?
    Сигналы воспринимаются как обычно или есть особые правила?



    я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2411
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 13:48. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Так, вот тут Вы меня совсем запутали. Что такое "прогон" в данном контексте?
    Без этого знания я смотрю на нижеследующие рисунки, как баран на новые ворота.


    Извините, Игорь! Это я в терминах Neval уже начал писать. (в сообщении выше поправил).

    Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами.
    Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном
    цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной.

    Поэтому мою фразу можно прочесть как " классическая дивергенция (далее КД), возникающая на четырех последних (крайних справа)
    показаниях цены и индикатора".

    За последний месяц я пересмотрел много дивергенций и неправильных прогонов на различных графиках и ТФ. И резюме пока такое:
    1. я подтверждаю высокую частоту исполнение паттернов "неправильный прогон", но не считаю что список правил к нему
    окончательно определен.
    Так мне не очень понятно, как интерпретировать неправильный прогон, если это свойство возникло в условиях нахождения индикатора
    в зонах перекупленности\перепроданности. В целом неплохо было бы определиться с рабочей зоной индикаторов.

    2. четыре обычные (классические) дивергенции, которые строятся на последних 4-х барах, также показывают высокое исполнение
    сигнала - не хуже чем свойство "неправильный прогон".

    И касательно пункта 1, и по пункту 2, речь идет о прогнозе одного бара - нулевого, который следует сразу за появлением свойства
    "неправильный прогон" (НП) или "классическая дивергенция" (КД) на 4-3-2-1 барах.

    ЗЫ. После некоторых размышлений прихожу к выводу, что в некоторых случаях глубина поиска влево может составлять 5 бар(максимально),
    т.е. для прогноза нулевого бара в расчет берутся 5-4-3-2-1 бары. Значения за 5 баром практического интереса для данного метода
    не представляют.

    На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2278
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 31.07.16 12:25. Заголовок: Genry пишет: Прогон..


    Genry пишет:

     цитата:
    Прогон - это разность значений в показаниях индикатора между двумя свечами.


    Понятно. Проще говоря, один прогон - это две соседние свечи со своими значениями. Четыре прогона - это пять соседних свечей, на которых мы берем значения индиктаора.

    Genry пишет:

     цитата:
    Термин "неправильный прогон" (далее НП), который применяет Neval, обозначает несоответствие на последнем прогоне, между наклоном
    цены и наклоном индикатора. Нечто сродни дивергенции, но так как правила несколько иные, то и термин иной.


    Выходит, что НП - это конвергенция. Так?

    Genry пишет:

     цитата:
    На скрине: очередной пример исполнения двух сигналов КД Класс_А и НП на покупку и продажу.


    По диверам - все логично. Не было бы исполнения, тогда и не было бы диверов. Чтобы развеять этот миф (что все диверы на четырех барах, в основном, исполняются), нам нужно углубиться в тиковую историю прогнозного бара и увидеть тот тик, который привел к регистрации дивергенции. Такую дивергенцию следует отобразить и потом уже говорить о том, что она в итоге исполнилась. На данный же момент выходит так, что мы смотрим только сформированные диверы и радуемся тому, что все они исполняются. А нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара.

    Вот по новым типам диверов, которые сейчас обсуждаются, вроде есть смысл смотреть, т. к. они, насколько я понял, регистрируются не по экстремумам, что позволяет не ждать формирования бара, следующего за экстремумом. Более того, предлагается торговать именно этот бар. Таким образом, основной момент разобран. Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 493
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 14:56. Заголовок: Если мы торгуем непр..


    Если мы торгуем неправильных прогонов то это сразу решает кучу, для обычного трейдера, проблем -
    1) нам по барабану состояние рынка - флет или тренд, это на систему невлияет
    2) система четко формализованна
    3) знаем ТП и СЛ, то есть, их нету ...ордера закрываем когда закроется спрогнозированная одна свеча.
    4) система проста.


    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 494
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 15:12. Заголовок: кароче я создам тут ..


    кароче я создам тут новую ветку посвященную неправильным прогонам только!!!!!!!!

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2413
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.16 18:05. Заголовок: neval пишет: я дума..


    neval пишет:

     цитата:
    я думал что ты вырос из того возраста когда верил что зоны индикатора имеют значение.



    В одном из твоих вариантов используются стохастики с периодом до 21, сам знаешь - на тренде они залипают,
    но и в залипшем состоянии иногда дают сигнал для НП. Я заметил что такие сигналы реже исполняются, поэтому
    и спросил.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2415
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.08.16 16:54. Заголовок: Scriptong пишет: . ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    . Теперь требуются нюансы, т. к. по ним пока нет единодушия.


    Ну, с нюансами дело такое: Neval занялся темой НП с августа прошлого года - тут у него и опыт, и время в активе. Я только
    месяц набираю статистику по этому подходу, да еще залет в больничку отнял 2 недели. Но Neval хотел открыть отдельную
    ветку по НП, наверно там можно будет неясные вопросы прояснить.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    .. нужно отобразить и те диверы, которые наши глаза сейчас не видят, но они были в момент формирования прогнозного бара.


    А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же
    регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики
    баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок.
    Т.е. все увиденные дивера - это и есть состоявшиеся сигналы на вход. Или что-то не так?
    На скрине найденные Divergence_Viewer_AD сигналы дивергенции на eurusd m5 - все исполнились.



    Что касается раннего входа еще на нулевом баре. В системе Вуди CCI сам Вуди давал такой совет: если видите паттерн, то на
    последних 20 секундах нулевого бара вы можете принять решение о входе. Т.е. он считал что перед самым закрытием свечи
    вероятность отмены паттерна мала и можно рискнуть. Что дает такой риск? Возможность первым воспользоваться запасами
    ликвидности брокера, т.к. большое количество заявок от чужих ЕА поступит сразу после превращения нулевого бара в первый и
    тогда пойдут возможные реквоты, проскальзование и отсутствие цены - наилучший момент будет несколько упущен.

    Игорь, ранее мы с Вами обсуждали такую возможность: смотрим нулевой бар, например часовой, нашли дивер - ну и ляд с ним, ждем
    когда до закрытия свечи останется 20 секунд и меньше, если сигнал дивера еще жив - только тогда открываем ордер.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2280
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.08.16 17:30. Заголовок: Genry пишет: А вот ..


    Genry пишет:

     цитата:
    А вот этот момент мне непонятен Для поиска 4-х баровых дивергенций я использую Divergence_Viewer_AD. Индикатор же
    регистрирует дивергенции после закрытия нулевого бара - когда он становится первым. Т.е. в этот момент все характеристики
    баров 4-3-2-1 для прогноза уже определены и на них мы ищем дивергенцию, а если находим то отрабатываем сигнал и входим в рынок.


    Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера. То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара. А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре. Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов. В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2416
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.08.16 18:07. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Я имел в виду, что на всех рисунках, где была показана дивергенция класса А, прогнозный бар был частью дивера.


    А! Теперь мысль понятна, но мне хотелось бы увидеть это на моих скринах. Насколько я помню на всех скринах прогнозный бар был
    первым после дивергенции.

     цитата:
    То есть вход должен был произойти только по закрытию прогнозного бара.


    Именно это я и стремился показать на скринах : вход на первом баре после дивергенции.

     цитата:
    А на тех рисунках утверждалось, что мы торгуем именно на прогнозном баре.


    Ошибка коммуникации Это не утверждение, а предложение!

     цитата:
    Если так, то Divergence_Viewer_AD должен быть переделан для регистрации возможных (а не реально состоявшихся) диверов.
    В этом случае можно будет увидеть, сколько диверов не стали в итоге таковыми, но по ним были заключены сделки.


    Да! И такую переделку мы с Вами ранее обсуждали, но это были только идеи - и они остались без реализации. Сейчас я о них вспомнил
    и решил предложить реализовать в обновленном проекте, т.е.:

    1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах;
    2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах;
    3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной
    свече перед ее закрытием.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2281
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.08.16 19:39. Заголовок: Genry пишет: 1. инд..


    Genry пишет:

     цитата:
    1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах;
    2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах;
    3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной
    свече перед ее закрытием.


    Пункты 1 и 3 понятны. Причем первый пункт уже реализован - нужно лишь поставить значение 5 в соответствующем настроечном параметре. Дело за пунктом 2. Пока вижу несколько интерпретаций нового вида дивергенций. Перебирать все их в поисках более успешного можно только тогда, когда для этого есть время.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2418
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.08.16 09:24. Заголовок: Genry пишет: 1. ..


    Genry пишет:
     цитата:

    1. Индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах;
    2. индикатор должен распознавать неправильные прогоны на 5 последних барах;
    3. у индикатора должна быть настраиваемая возможность дать сигнал о наличии НП\дивергенции на сигнальной
    свече перед ее закрытием.


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Пункты 1 и 3 понятны. Причем первый пункт уже реализован - нужно лишь поставить значение 5 в соответствующем
    настроечном параметре.


    Игорь, я вынес этот пункт на обсуждение чтобы уточнить один нюанс в работе индикатора: в свое время мы решили что
    несовпадение экстремума индикатора и цены на один бар - это некоторый допуск при котором дивергенция принимается.
    Но при поиске дивергенции на 5 барах, с прогнозом на 1, скорее всего такой подход вряд ли оправдан - при задержке
    в сигнале на 1 бар. Надо этот момент уточнить или тоже делать эту возможность настраиваемой.

    Scriptong пишет:
     цитата:

    Дело за пунктом 2. Пока вижу несколько интерпретаций нового вида дивергенций. Перебирать все их в поисках более
    успешного можно только тогда, когда для этого есть время.


    В ситуации, когда наш топикстартер по теме НП - Neval, как тау-китянин из песни В.Высоцкого : "то явится, то растворится"
    могу предложить промежуточное решение. Более менее определен паттерны Вилка и паттерн от Neval, если их добавить
    к 4 паттернам КД, то 6 паттернов уже дадут достаточно приличную статистику в работе индикатора по данному алгоритму.
    Если механизм добавления новых паттернов будет мне понятен, то я располагаю некоторым временем (есть пару месяцев в
    запасе ) для анализа и выявления схожих паттернов НП и смогу неспешно делать эту работу параллельно с торговлей.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2286
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.16 09:47. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, я вынес этот пункт на обсуждение чтобы уточнить один нюанс в работе индикатора: в свое время мы решили что
    несовпадение экстремума индикатора и цены на один бар - это некоторый допуск при котором дивергенция принимается.
    Но при поиске дивергенции на 5 барах, с прогнозом на 1, скорее всего такой подход вряд ли оправдан - при задержке
    в сигнале на 1 бар. Надо этот момент уточнить или тоже делать эту возможность настраиваемой.


    В индикаторе есть такой параметр - "Price ext. to indicator ext. / От экст. цены до экст. инд." Если поставить его равным 1, то экстремумы ценового графика и базового индикатора должны будут располагаться на одном и том же баре, чтобы произошла регистрация опорной точки дивера.

    Genry пишет:

     цитата:
    В ситуации, когда наш топикстартер по теме НП - Neval, как тау-китянин из песни В.Высоцкого : "то явится, то растворится"


    Так я сам такой Все-таки работа с заказчиками - дело нешуточное, времени отнимает неимоверное количество, на свои интересы остается с гулькин нос.



    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2420
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.16 09:59. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    В индикаторе есть такой параметр - "Price ext. to indicator ext. / От экст. цены до экст. инд." Если поставить его равным 1,
    то экстремумы ценового графика и базового индикатора должны будут располагаться на одном и том же баре, чтобы произошла
    регистрация опорной точки дивера.



    Ок! Этот момент уточнили

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2288
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.16 17:20. Заголовок: Genry пишет: Ок! Эт..


    Genry пишет:

     цитата:
    Ок! Этот момент уточнили


    А остальное будет чуть позже, когда утрясем основные правила и у меня появится достаточно времени в одно из воскресений

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2422
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.16 17:38. Заголовок: Scriptong пишет: А ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    А остальное будет чуть позже, когда утрясем основные правила и у меня появится достаточно времени в одно из воскресений



    Да, и возможно и Neval что-то пожелает дополнить или уточнить по НП.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 21
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.08.16 16:55. Заголовок: Genry пишет: 1. инд..


    Genry пишет:

     цитата:
    1. индикатор должен распознавать 4 классические дивергенции на 5 последних барах;


    А почему только классическая? Скрытая тоже должна не плохо работать

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2417
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.08.16 18:21. Заголовок: evbut пишет: А по..


    evbut пишет:

     цитата:
    А почему только классическая? Скрытая тоже должна не плохо работать



    4 классические: A-B-C + Hidden http://advancetools.net/index.php/instrumenty/divergentsiya/klassy-divergentsij

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 495
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.08.16 18:34. Заголовок: можете прочитать про..


    можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy

    click here

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2419
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 07.08.16 11:10. Заголовок: neval пишет: можете..


    neval пишет:

     цитата:
    можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy

    Цитата:
    Хочу познакомить Вас с очень интересным паттерном на стохастическом осцилляторе. По внешнему виду он напоминает знак галочки и главная его особенность в том, что он дает прогноз на одну следующую свечу - либо бычая, либо медвежая. По этой причине у паттерна есть хороший потенциал на бинарных опционах но, конечно, и на форексе ему применение можно найти.



    Cпасибо, Neval! Твои появления после перерыва всегда приносят новые подсказки. Я прочитал статью, паттерн
    понятен, а название "Галочка " отлично подходит!
    Надеюсь сформировавшийся комплект из твоего безымянного паттерна, Вилки и Галочки подвигнет Игоря к написанию индикатора.


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2287
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.16 09:47. Заголовок: neval пишет: можете..


    neval пишет:

     цитата:
    можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy


    Спасибо, почитаю.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2291
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.08.16 19:18. Заголовок: neval пишет: можете..


    neval пишет:

     цитата:
    можете прочитать про одного из паттерна о котором вы ещё не в курсе, моя статья в dukascopy


    Думал, там статья, как минимум, на полчаса размышлений
    В итоге на все про все ушло несколько минут. Изложено все так, что яснее некуда. Достаточно простой паттерн как в понимании, так и в реализации. Он имеет какое-либо отношение к обсуждаемой теме? То есть это тоже один из НП?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2293
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.16 21:45. Заголовок: По статье Neval'..


    По статье Neval'а выход достаточно простой получился - Паттерн "Галочка". Нужно же с чего-то начинать

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2423
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 09:10. Заголовок: :sm36: Ну остается..



    Ну остается только радостно воскликнуть, как персонаж из рекламы пикника
    https://www.youtube.com/watch?v=ID5V221mmw4



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2424
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 10:41. Заголовок: Нашел немного "с..


    Нашел немного "скорлупы" среди орехов: если две галочки идут одна за другой, то их линии перекрываются.
    Игорь, может сразу ставить стрелку с направлением прогнозируемого бара ?
    Тогда цвет перекроется, но стрелка останется.



    Без выделения направления прогнозируемого бара можно получить вот такую причудливую комбинацию.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2297
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 19:02. Заголовок: Genry пишет: Тогда ..


    Genry пишет:

     цитата:
    Тогда цвет перекроется, но стрелка останется.


    Стрелочки - это, вроде как, уже стратегия...
    Я уже думал над тем, чтобы отображать линии так, как у Neval'а в статье - выше или ниже данных. С ценовым графиком эта проблема решается достаточно просто - галочки будут сразу над свечами (если максимум) или под ними (если минимум). С данными индикаторов тоже можно сделать подобное, но реализовать будет сложнее из-за проблем с масштабом.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2425
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 13:52. Заголовок: Есть еще один параме..


    Есть еще один параметр над которым я думал, глядя на паттерны неправильного прогона - амплитуда.
    Т.е. насколько важно учесть скорость цены и индикатора при формировании паттернов и, соответственно,
    амплитуду самого паттерна.

    На скрине ситуация такая:
    у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась;
    у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ?



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2298
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 19:04. Заголовок: Genry пишет: На скр..


    Genry пишет:

     цитата:
    На скрине ситуация такая:
    у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась;
    у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ?


    Ага, проблема симметричности. Вот только как к ней подойти? Уж слишком много "некрасивых" галок встречается.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 496
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 17:45. Заголовок: смотю вы и без меня ..


    смотю вы и без меня хорошо справляйтесь

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2299
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 19:04. Заголовок: neval пишет: смотю ..


    neval пишет:

     цитата:
    смотю вы и без меня хорошо справляйтесь


    Так подключайтесь, чтобы не справлялись

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 497
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.16 19:16. Заголовок: порблему с отработко..


    порблему с отработкой галочки сперва надо решать с подбором правильного индикатора потому что
    1) не все индикаторы даст галочки
    2) не все которые их даст, позволить их прыбильно торговать - ложного слишком много

    пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2301
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.16 11:46. Заголовок: neval пишет: пока ..


    neval пишет:

     цитата:

    пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21


    Поставил период 5 на EURUSD H1. Найдено всего 4 паттерна на последних 10 000 баров. 2 медвежьих паттерна - 100% отработка, 2 бычьих паттерна - 100% недоработка. Таким образом, все найденные паттерны дали следующую свечу медвежью. Может это сам по себе медвежий паттерн, без деления на бычьи и медвежьи?
    Правда, с периодом 10 получилось уже 7 паттернов: 4 бычьи и 3 медвежьи. Не отработал только один медвежий паттерн, таким образом общая отработка - 6/7, неплохо.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 498
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.16 19:01. Заголовок: Игорь, помню у Тебя ..


    Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи..

    как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2302
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.16 19:32. Заголовок: neval пишет: Игорь,..


    neval пишет:

     цитата:
    Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи..


    Да, целых три части:
    Часть 1
    Часть 2
    Часть 3

    Способ основан на поиске свечных паттернов.

    neval пишет:

     цитата:
    как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ?


    Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 499
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.16 19:53. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать.



    технический анализ фильтровать с тем же техническим анализом плохая идея ..

    если мой подход - технический анализ ( используется индикатор), то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое ..

    я перечитаю Твои статья и потом выскажу свое мнение - можно наши методы совместить или нет

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2305
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 18.08.16 21:52. Заголовок: neval пишет: то его..


    neval пишет:

     цитата:
    то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое


    К сожалению, свечной анализ - это одна из составляющих технического анализа... Поэтому в таком русле нужно искать что-нибудь типа фундамента. Но фундамент к Форексу практически неприменим, он работает на рынках, приближенных к реальным. Хотя, всякое бывает. К примеру, видел индикатор, основанный на фазах Луны. Так что охват получается действительно огромный.

    По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают. Не могу лишь ухватить их для полной формализации. Пока только на интуитивном уровне использую их.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 520
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.16 12:09. Заголовок: Scriptong пишет: По..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают.


    Эти вещи реально работают потому, что в их основе заложена реальная теория - движения цены от объема к объему и скопление объемов на RS-уровнях.
    В тех постах, которые здесь писаны нет не грамма теоретического обоснования. А потому нет и четкого направления разработок. Графики МТ4 дискретны + графики разных ДЦ не совпадают - это самый большой камень преткновения в индикаторных разработках. В такой ситуации мне известен лишь один способ получения закономерности (теоретического обоснования) - на основе обработки статистических данных. Называют это по-разному - искусственный интеллект, нейро-сеть, как хотите, но суть одна - прогнозирование на основе обработки исторических данных. Прелесть такой системы в том, что она сама подстраивается под текущую ситуацию. К моему глубокому разочарованию, я не могу найти свои академические записи по этой теме. Но сама тема сидит в голове очень давно. Ее суть заключается в том, что она не использует конкретный полином, как это делают большинство разработчиков систем, притягивая "за уши" систему к имеющимся теоретическим разработкам, а создает свой полином под исследуемую систему.
    Выделяя индикаторные паттерны (к примеру, как это сделал ниже evbut или та же галочка nevel) уже можно иметь для обработки статистический материал. Хотя в теории, таких паттернов можно создать бесконечное множество. Но с чего то надо начинать.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 502
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.16 14:30. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Эти вещи реально работают



    что ты понимаешь под фразой "реально работают" ??? Это как????
    Если они реально работают то почему незаработайте по ними???

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 25
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.16 08:36. Заголовок: Диверами интересуюсь..


    Диверами интересуюсь давно, но особо не зацикливался и не углублялся в их изучение. Мне кажется индикатор, на котором будут искаться дивергенции и предсказамусы следующих 1-3 свечей должен быть примитивнейшим, без всяких сложных вычислений. И мне кажется, что нет необходимости добиваться похожести графика цены и индикатора. Вот мурыжу простейший осциллятор, основанный на разности цены закрытия свечи к средней цене этой свечи. На скорую руку прикинул видимые диверы по нему... видим, что отработка на следующую свечу, а то и 2-3 идет 90% случаях. Что скажете, уважаемые гуру?


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 500
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.16 16:19. Заголовок: evbut пишет: Что ск..


    evbut пишет:

     цитата:
    Что скажете, уважаемые гуру?



    выложи - потестируем

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 6
    Зарегистрирован: 26.10.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.16 18:36. Заголовок: Что касается отработ..


    Что касается отработки следующей свечи - не нужно обольщаться, отработка должна быть 100 %,
    просто дивер индикаторм фиксируется на экстремуме цены, т. е. следующая свеча уже учтена.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 27
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.16 14:46. Заголовок: Sergey пишет: Получ..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Получения закономерности на основе статистической обработки данных.


    У Scriptong-а имеется индикатор статистики паттернов прайс-экшен по истории, а также советник на основе этой индикатора. Нечто подобное можно по диверам и галочкам организовать.

    neval пишет:

     цитата:
    Trendless-CATR очень даже хорош, протестировал на своих паттернах


    Ну и чудно ))

    Linker пишет:

     цитата:
    Что касается отработки следующей свечи - не нужно обольщаться, отработка должна быть 100 %,
    просто дивер индикаторм фиксируется на экстремуме цены, т. е. следующая свеча уже учтена.


    Должна, но обязана. Практически это зависит от таймфрейма - чем выше, тем точней. Н4 считаю оптимальным в плане соотношения точность/прибыль.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 521
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.16 17:14. Заголовок: evbut пишет: Sergey..


    evbut пишет:

     цитата:
    Sergey пишет:

     цитата:
    Получения закономерности на основе статистической обработки данных.


    У Scriptong-а имеется индикатор статистики паттернов прайс-экшен по истории, а также советник на основе этой индикатора. Нечто подобное можно по диверам и галочкам организовать.



    Я знаком с этими наработками. Но имелось ввиду нечто иное. В данном случае я допустил стилистическую ошибку. Фразу исправил.
    Я говорил не об определении вероятности появления бычьей или медвежьей свечи после формирования паттерна, а о расчете параметров этой будущей свечи.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 28
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 21.08.16 10:02. Заголовок: Sergey пишет: а о р..


    Sergey пишет:

     цитата:
    а о расчете параметров этой будущей свечи.


    в свою очередь не дописал, что можно было бы организовать подсчет за какой-то отрезок истории, сколько раз отрабатывался паттерн(дивер), какой макс и мин размер свечей был, средний размер предполагаемого профита по истории.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 26
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.16 17:32. Заголовок: neval пишет: выложи..


    neval пишет:

     цитата:
    выложи - потестируем


    Предлагаю две версии индикатора.
    1. Trendless-CATR - резкий график представлял выше. Строится по разнице клоуз и средней цены свечи.
    2. Trendless_Volatil - график рисуется по разности клоуз и диапазона свечи, т.е. Клоуз - (Хай - Лоу)

    Скачать архивом

    Может полезными будут.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 501
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.16 21:43. Заголовок: Trendless-CATR очен..


    Trendless-CATR очень даже хорош, протестировал на своих паттернах

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 29
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.16 05:05. Заголовок: neval пишет: Trendl..


    neval пишет:

     цитата:
    Trendless-CATR очень даже хорош


    Мне он тоже нравится и что удивительное, он ооочень похож на ASI, что нашел в дебрях кодабазы ))) Только там расчеты какие-то забубенные. В общем своял свою версию этой ASI, которая отображает простой индекс колебания и аккумулятивный.



    С применением DivViewer на простом индексе (нулевой буфер) находит диверы,а вот на кумулятивном (буфер 1) не отображается. Игорь, будьте так любезны, посмотрите что не так (


    Сам индикатор СКАЧАТЬ

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2310
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.16 15:37. Заголовок: Есть у кого-нибудь м..


    Есть у кого-нибудь мысли в направлении улучшения или добавления чего-то к индикатору? Если нет, то буду делать первую версию робота для паттерна.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2428
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.16 18:49. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Есть у кого-нибудь мысли в направлении улучшения или добавления чего-то к индикатору? Если нет, то буду
    делать первую версию робота для паттерна.



    Игорь, а паттерны которые мы обсуждали до Галочки пока не будут добавлены в индикатор?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2311
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 10:44. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, а паттерны которые мы обсуждали до Галочки пока не будут добавлены в индикатор?


    Я как раз об этом и говорю: паттерны вроде бы и есть, но, в то же время, по ним нет единого мнения. Хотя можно пойти и более простым путем: рассматривать каждый из описанных видов паттернов как отдельный. То есть не пытаться найти из них более "правильный" паттерн. Т. о. их будет в два раза больше

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2429
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 11:38. Заголовок: Scriptong пишет: ....


    Scriptong пишет:

     цитата:
    ...рассматривать каждый из описанных видов паттернов как отдельный. То есть не пытаться найти из них
    более "правильный" паттерн. Т. о. их будет в два раза больше



    В два раза больше - весомый аргумент

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2312
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 14:43. Заголовок: Небольшое обновление..

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 503
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 19:10. Заголовок: у вас там ошибочки ..


    у вас там ошибочки

    а я....я шас в диверах погрузился....снова ))

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2313
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 20:15. Заголовок: neval пишет: у вас ..


    neval пишет:

     цитата:
    у вас там ошибочки


    В индикаторе CheckMarkPattern?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 504
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.16 20:53. Заголовок: да вот эта не галочк..


    да вот эта не галочка...забавно что другие галочки он правильно находят



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2317
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.16 16:11. Заголовок: neval пишет: да вот..


    neval пишет:

     цитата:
    да вот эта не галочка...забавно что другие галочки он правильно находят


    Необходимо объяснение, почему это не галочка? Все ведь в рамках описанного алгоритма. Если есть какие-то исключения, то милости прошу.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 505
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.16 13:51. Заголовок: сделайте пожалуйста ..


    сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2430
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.16 15:40. Заголовок: neval пишет: сделай..


    neval пишет:

     цитата:
    сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут
    небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой



    А если close = open, то будет 0

    Здесь вариант с МА. (close-open)/(high-low)

    Для тебя cделал без МА: BOP - Balance of Power.mq4
    Скрытый текст

    Но в принципе такой расчет легко добавить в ДивергенцеВъювер, например, после CCI

    case CCI: return iCCI(NULL, 0, i_barsPeriod1, i_indAppliedPrice, barIndex);
    case BOP: return (Open[barIndex]==Close[barIndex])?0:(Close[barIndex]-Open[barIndex])/(High[barIndex]-Low[barIndex]);



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2316
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.16 16:10. Заголовок: Genry пишет: Но в п..


    Genry пишет:

     цитата:
    Но в принципе такой расчет легко добавить в ДивергенцеВъювер, например, после CCI


    Чуток наоборот:

     цитата:
    return (High[barIndex] == Low[barIndex])? 0 : (Close[barIndex] - Open[barIndex]) / (High[barIndex] - Low[barIndex]);


    Ведь нестрашно, если свеча додж, т. к. это лишь приведет к нулевому числителю. Страшно, если свеча додж без теней. Тогда знаменатель будет равен нулю.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2318
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.16 17:37. Заголовок: neval пишет: сделай..


    neval пишет:

     цитата:
    сделайте пожалуйста кто нибудь индикатора по формуле (close-open)/(high-low) и выложите. Периода тут небудет...формулу надо применять к каждой отделной свечой


    Обновление индикаторов дивергенции

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 506
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.16 19:13. Заголовок: У меня к всем Вам во..


    У меня к всем Вам вопрос. Проверяем Ваши способности. Кто мне правильно подскажет как с индикатора ишимоку получить диверов? Не только получить но чтобы они были вполне торгуемом виде. Эстественно чистом виде с ишимоку это неполучится, надо некие манипуляции делать.
    Думайте.


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 507
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.16 16:47. Заголовок: прочитайте еще раз м..


    прочитайте еще раз мою статью..где Вы видите в правилах что первая и вторая свеча одинакова?

    click here

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2319
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.16 09:22. Заголовок: neval пишет: прочит..


    neval пишет:

     цитата:
    прочитайте еще раз мою статью..где Вы видите в правилах что первая и вторая свеча одинакова?


    Вы что-то путаете. Метод работы индикатора CheckMarkPattern описан здесь, а не там, где Вы указали. То, что Вы описали, является лишь прообразом созданного индикатора и вовсе не обязано выполнять все то, что сказано Вами.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 509
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.16 11:42. Заголовок: Scriptong пишет: Вы..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Вы что-то путаете. Метод работы индикатора CheckMarkPattern описан здесь, а не там, где Вы указали. То, что Вы описали, является лишь прообразом созданного индикатора и вовсе не обязано выполнять все то, что сказано Вами.



    тогда почему Вы назвали своего паттерна галочкой?? Галочка изначально мой паттерн по моим правилам и в моих правилах нету то что на этом скрине



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2320
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.16 08:40. Заголовок: neval пишет: тогда ..


    neval пишет:

     цитата:
    тогда почему Вы назвали своего паттерна галочкой?? Галочка изначально мой паттерн по моим правилам и в моих правилах нету то что на этом скрине


    Не нашел его в перечне патентов. Значит, авторское право не обозначено Кроме того, паттерн "V" или Армагеддон был описан ранее (как минимум, за неделю до Вашей публикации на DukasCopy) на других форумах. Поэтому вряд ли Вам удастся доказать, что его придумали именно Вы "с нуля". Но не переживайте. На авторство паттерна я не претендую. В своей разработке я также сделал ссылку на Вас, обозначив, откуда была взята идея. Если не хотите ассоциироваться с этой разработкой, скажите, я удалю все упоминания о Вас.
    Примите как данность. Эти сайт и форум созданы не для того, чтобы исполнять капризы их посетителей, которые, к тому же, общаются высокомерно и неуважительно по отношению к другим участникам. Я просто общаюсь и публикую свое видение Форекса. Если вижу интересную идею, то формализую ее по своему усмотрению, а не так, как кому-то хочется видеть. Если Вам нужно реализовать что-то именно по Вашему усмотрению, то обращайтесь ко мне или к любому другому программисту с частным заказом.

    По сути же. Условие проверки типов свечей было изначально мною отброшено как несущественное. Тип свечи - это нечто придуманное человеком для облегчения восприятия графика.К техническому анализу тип свечи имеет посредственное отношение. В этом плане паттерны свечного анализа могут применяться только в том случае, когда тело свечи "достаточно большое" (например, сопоставимо со средней волатильностью). Разумнее использовать не типы свечей, а конкретные цены, представляемые ею: экстремумы, закрытие, среднюю цену, типичную или даже средневзвешенную. В своих разработках я также часто использую полную среднюю цену: сумму всех показателей свечи, деленную на 4.

    Также при разработке было отброшено условие зеркальности. Это условие я понял как симметричность концов галки относительно ее середины. Если принять это условие, то найти "Галочку" будет практически нереально, она будет встречаться раз на миллион свечей.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 508
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.16 18:15. Заголовок: кароче для всех свои..


    кароче для всех своих паттернов которые тут были и не только я придумал филтр. Фильтр простой и гениальный...в рази сокращается количество самих входов. Прыбильные сигнали намного больше.
    Но просто так, я Вам его нескажу...мне нужна Ваша помощь...еще один индикатор надо...

    Дивергенция на ишимоку делается следующым образом - отбрасиваем все линии кроме киджуна и тенкана, потом вычисляем его разность и одному даем период 1, другому 1000 и получаем индикатор диверов ишимоку. Сделайте пожалуйста этого индикатора ...по моему несложно...в параметрах только две переменые киджун и тенкан и чтобы каждому можно было период менять.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 525
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.16 02:46. Заголовок: neval пишет: Но про..


    neval пишет:

     цитата:
    Но просто так, я Вам его нескажу...



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2431
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.16 12:24. Заголовок: neval пишет: Диверг..


    Neval, лучше сразу уточнить:

    neval пишет:

     цитата:
    Дивергенция на ишимоку делается следующым образом - отбрасиваем все линии кроме киджуна и тенкана,
    потом вычисляем его разность и


    т.е. не усредняем, а вычитаем ... чего из чего?


     цитата:
    одному даем период 1, другому 1000 и получаем индикатор диверов ишимоку


    Tenkan-sen (по умолчанию период 9)
    Kijun-sen (по умолчанию 26)

    Кому из них какой период даем?

    И где рисуем? На графике как у оригинала? или в подвале?

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 510
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 29.08.16 12:34. Заголовок: Genry пишет: Tenka..


    Genry пишет:

     цитата:

    Tenkan-sen (по умолчанию период 9)
    Kijun-sen (по умолчанию 26)



    пусть так и остается...но надо чтобы в параметрах потом можно обе периода менять!!!!!

    Ты понял да как надо, формулу??? киджун - тенкан

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить