Отправлено: 02.07.14 18:01. Заголовок: Тиковые объемы. Кластерный анализ

О том, что являет собой кластерный анализ.

На сегодняшний день инструментарий кластерного анализа состоит из инструментов:
Вертикальное сечение рынка
Горизонтальное сечение рынка
Диагональное сечение рынка
Плотность тиков

 Отправлено: 23.07.14 14:15. Заголовок: Sergey пишет: Возмо..

Sergey пишет:

цитата:

Возможно более наглядно будет смотреться дополнительная гистограмма, слева от цифр.

Попробую отобразить и то, и другое с параметрами визуализации. Со временем наиболее удобный вариант покажет себя.


Evgeny пишет:

цитата:

Да. Вот так.

ОК.

 Отправлено: 01.08.14 20:42. Заголовок: Индикатор концентрац..

Индикатор концентрации получил название - индикатор плотности тиков.
Публикация уже доступна на сайте Avance Tools.

 Отправлено: 04.08.14 15:05. Заголовок: Scriptong пишет: Ин..

Scriptong пишет:

цитата:

Индикатор концентрации получил название - индикатор плотности тиков. Всем, откликнувшимся выше: "Пожалуйста". Ну и не забываем про автора идеи (Evgeny).

Спасибо, Игорю - за реализацию, Евгению - за идею! Полезный инструмент

 Отправлено: 03.08.14 19:44. Заголовок: Отлично! Интересный ..

Отлично! Интересный инструмент получился. Буду тестить...

 Отправлено: 03.08.14 21:02. Заголовок: Спасибо. Круто...

Спасибо. Круто.

 Отправлено: 04.08.14 07:22. Заголовок: Судя по гистограмме ..

Судя по гистограмме мы имеем дело с более точным отображением уровней, которые будут защищаться ММ в дальнейшем. В связи с этим, неплохо было бы иметь нечто подобное на истории.

 Отправлено: 04.08.14 10:10. Заголовок: Sergey пишет: В св..

Sergey пишет:

цитата:

В связи с этим, неплохо было бы иметь нечто подобное на истории.

Да, это в развитии. Не все сразу

 Отправлено: 04.08.14 16:57. Заголовок: Всем, откликнувшимся..

Всем, откликнувшимся выше: "Пожалуйста".

Ну и не забываем про автора идеи (Evgeny).

 Отправлено: 04.08.14 21:52. Заголовок: Сигналы входа в сдел..

Сигналы входа в сделки, которые я показывал раньше вот на такой картинке, работают.
http://shot.qip.ru/00rdkF-5T5tGtKZv/

Однако, далеко не всегда всё так видно четко и красиво, как на картинке. Надеюсь, отслеживание концентрации объемов на ценовых уровнях позволит более уверенно распознавать и подтверждать то, что в действительности имеет место.

Вот сегодня ситуация на евродолларе м15.

Это "площадка", только она не идеально ровная как на картинке. Эта площадка получилась немного "разманной" на 30 пипсов. По концентрации в текущем режиме виден всплеск, а над этим всем только хвосты от свеч. Что это такое?
Трудно будет пытаться убедить себя и доказать кому-либо, что в выделенном круге пара покупалась. Да и стали бы вы покупать здесь над профилем? Под профилем, чтобы это было выгодно и для запуска фазы распределения это да, более логично.
Также радует то, что стоп приближается к размеру спреда.

 Отправлено: 20.10.14 06:57. Заголовок: Добрый день. Предла..

Добрый день.

Предлагаю посмотреть возможность/целесообразность получения из значений индикатора плотности тикового потока показателя изменения (увеличения/уменьшения) за единицу времени (скорость изменения тикового потока). Нанести можно в отдельном окне или прямо на графике, на месте объемов. В сочетании с плотностью тикового потока этот показатель (особенно в момент выхода новостей) покажет намерения ММ в текущий момент в свете предыдущего развития событий, ведь эти самые намерения могли и поменяться в течении дня, так же как уровень поддержки становится уровнем сопротивления...

Так же предлагаю посмотреть целесообразность определения плотности тикового потока не с начала дня, а в течение некоторого настраиваемого скользящего промежутка. Например, смотрим гистограмму распределения плотности за последний час - эти значения будут очищены от предыдущих манипуляций ММ.

С уважением.

 Отправлено: 20.10.14 18:53. Заголовок: Добрый день. Как-то..

Добрый день.

Как-то уж слишком размыто, нет конкретики. Покажите, как Вы это видите.

Ну и не забывайте о текущей разработке.

 Отправлено: 21.10.14 14:26. Заголовок: Добрый день. В тече..

Добрый день.

В течение дня значение индикатора, которые были в разы больше остальных, понемногу размываются, и даже если и остаются больше соседних, разница эта не настолько видна, чтобы однозначно диагностировать уровень сопротивления. А самое главное, за счет большой накопленной "массы" даже сильное изменение тикового объема в моменте размазывается на большое количество периодов, в течение которых шла торговля на этом уровне (если только цена не выходит за границы дневного диапазона), и может остаться не замеченным. Кроме того, при различном количестве пунктов в кластере профиль меняется очень сильно - при небольших значениях картина достаточно дискретная, хорошо диагностируемая (?), а при увеличении количества пунктов в кластере пики, видные ранее пропадают, зато появляются там, где не было. Плюс ко всему на разных таймфреймах картина очень сильно отличается...

Все это навело меня на мысль, что нужно плотность тикового потока рассчитывать не за весь день (собственно почему день, а не неделя, месяц?), а за некоторый период, в течение которого, как мы считаем, торговые условия (объемы, волатильность) примерно постоянны. Так, если мы меряем нарастающим итогом с начала дня, мы к азиатской сессии добавляем европейскую, а затем еще и американскую. Вроде не совсем логично, в каждую сессию свои приоритеты, уровни вроде как должны сохраняться, только почему то в азиатскую сессию рынок идет совсем не в ту сторону, когда происходят основные движения, и даже если там и были подсказки о намереньях ММ, которые отыгрываются позже, после обеда уже ничего не видно. А может даст хороший результат построение начиная с американской сессии - ведь сильные уровни переходят на следующий день, да и дальше.

Я стал отмечать на графике значимые экстремумы индикатора по мере появления. К концу дня чаще всего их уже и не заметно, а уровни то работают! Как то раз включил терминал после обеда - и все экстремумы вечером были еще видны.

Отсюда и предложение - нужно иметь возможность выбирать интервал, в течение которого проводим анализ. Либо фиксированно - с.... по ... , по сути как сейчас, но время начала и окончания настраиваемые, в том числе должно быть возможность перехода через ночь, либо в виде скользящего интервала - мы постоянно видим картину только за некоторый последний отрезок времени.

В первом случае, при повторяющихся небольших временных интервалах (до М5?) можно построить график плотности тикивого потока в течение дня (а при приведении к единичному временному отрезку вроде как это будет СКОРОСТЬ изменения плотности тикового потока). И моменты вливания больших объемов мы будем видеть в момент вливания, а не после того, как они состоялись.

В текущей версии было бы полезным иметь возможность видеть плотность потока не только за сегодняшний день, а за несколько прошедших (с разбивкой по дням)

Что касается "текущей разработки", поток сознания пока иссяк, вроде с технической точки зрения сделали все, пока не могу формализовать применение, периодически пользуюсь, как вспомогательными индикаторами, но есть чувство что что-то не так, позже отпишусь. Опять же мысли настояться должны...

С уважением.

 Отправлено: 22.10.14 10:47. Заголовок: Andrey пишет: Все э..

Andrey пишет:

цитата:

Все это навело меня на мысль, что нужно плотность тикового потока рассчитывать не за весь день (собственно почему день, а не неделя, месяц?), а за некоторый период

Нужно брать не день, а давать возможность задать пользователю период в барах? Даже если так, то еще раз повторю: покажите, как это должно выглядеть. Возможно, Вы просто не задумывались над видом предоставляемой информации. Я уже успел над этим подумать - ничего, кроме каши на графике, не получается.

цитата:

Опять же мысли настояться должны...

Не забудьте поделиться полученной настойкой с другими

 Отправлено: 22.11.15 19:30. Заголовок: Профили

Добрый день! Мне очень понравился ваш индикатор - тиковый профиль рынка! Потрясающая вещь!
По профилю рынка я торгую уже не первый год.
В данный момент данные беру из ресурса clusterdelta на сайте http://clusterdelta.com/main . Тут данные берутся с фьючерсов CME из программы Thinkorswim.
Варианты профиля следующие: профиль контракта (меняется 1 раз в 3 месяца - уровни поддержки с сопротивления, ядро контракта), недельный профиль и дневной.
Я попробовал наложить тиковый профиль на профиль clusterdelta :


Проблемы clusterdelta следующие:
-Сильно грузит терминал.
-Платное удовольствие. 4 usd / месяц.
-При экспирации фьючерсного контракта нацинаются проблемы отображения и приходится прописывать контракт в ручную (6E 12-15 к примеру).
-Переход на летнее/зимнее время в европе и америке - это путаница у нас.
-Фьючерсный контракт не всегда совпадает со спот рынком и приходится прописывать Forex shift (смещение), который постоянно меняется.
-Возможность просмотра профиля рынка только по основным парам с долларом.

Полюсы:
-Возможность отображения профиля контракта, недели и дня на одном графике. Просто запуском 1 индикатора.
-Зоны VA - 15%VAH и 15%VAL + ядро контракта (профиля) - сосредоточение 90% объёма по данной цене.

ТС 80% rule :
http://clusterdelta.com/marketprofile/3

Основа системы - не способность закрепиться выше VAH/VAL недели / контракта или расширение зоны VA.

Отсюда к сути: можно-и использовать сильные стороны ClusterDelta и отобразить их в вашем тиковом индикаторе?

Профиль контракта:

 Отправлено: 23.11.15 09:54. Заголовок: Mirostoses пишет: О..

Mirostoses пишет:

цитата:

Отсюда к сути: можно-и использовать сильные стороны ClusterDelta и отобразить их в вашем тиковом индикаторе?

К сожалению, нет. Суть функционирования индикаторов ClusterDelta - использование данных CME. Тиковые индикаторы, со своей стороны, не имеют доступа к данным CME. Их (тиковых индикаторов) область действия - сбор тиков, пришедших в терминал МТ4. Поэтому реальные объемы тиковые индикаторы никак не могут отобразить, только тиковые объемы.