Отправлено: 02.07.14 18:01. Заголовок: Тиковые объемы. Кластерный анализ

О том, что являет собой кластерный анализ.

На сегодняшний день инструментарий кластерного анализа состоит из инструментов:
Вертикальное сечение рынка
Горизонтальное сечение рынка
Диагональное сечение рынка
Плотность тиков

 Отправлено: 03.07.14 17:37. Заголовок: Перенес из другой те..

Перенес из другой темы:

Прежде чем перейти к уровням, вернемся к статичным и динамичным крупным игрокам.
1. Построение уровней. Уровни появляются из-за срабатывания лимитных заявок выставляемых в плотном ценовом диапазоне.
Необходимо учитывать фактор времени. Уровень может завершить формирование за 4-5 часов, потому что ликвидность невысокая, а может и за 1 час - потому что ликвидность высокая и позволила скупить быстро.

2. Пробитие уровней. Чтобы получить прибыль, нужно запустить фазу распределения объемов, а для этого требуется сломать чье-то сопротивление/поддержку. Это событие заметно по направленному импульсному движению цены. Цена как будто срывается с цепи. Думаю все такое наблюдали. Пример есть на скрине USDJPY.

Что предлагаю по п.1. Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени.
У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут, 60 минут и т.д.). Зачем это всё нужно? \
Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля.
Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны.
Как это можно понять и увидеть? Это видно когда цена, например, вследствие покупок толпы, начинает уползать выше зоны стоимости и вдруг упирается в крупный лимитник. Этот лимитник срабатывает в моменте, останавливает рост и возвращает цену в зону стоимости. Такое событие происходит быстро в сравнении с временем формирования зоны стоимости. Проявляется верхняя граница. С другой стороны, есть нижняя граница, которую цена пока не может преодолеть из-за наличия массы ордеров в рынке на покупку. Чтобы началось распределение их надо "высадить".
Срабатывание защитных лимитников дает объем в моменте, а если сложить объемы на данном ценовом уровне и поделить на количество баров, из которых складывался данный уровень, то концентрация объема в расчете на 1 бар получится выше, чем у других цен во всей зоне стоимости.

Вот пример расчетов на EURUSD М15 за 26.06.
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTc/

По п.2. Пробой и выход из зоны стоимости можно считать состоявшимся, когда мы увидели и зафиксировали появление импульсной свечи. Как это формализовать пока не думал. Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов.
Дальше остается только ждать формирования новой зоны стоимости, которая превысит по объему предыдущую в течение торговых суток, а также находить и регистрировать уровни с высокой концентрацией объемов на 1 бар. Это по пути движения цена будет натыкаться на препятствия в виде стопов и желающих поймать разворот.

 Отправлено: 03.07.14 17:41. Заголовок: Evgeny пишет: цита..

Evgeny пишет:
цитата:
PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.

Вроде бы и нужный функционал... Не могу так сразу сказать. Давайте начнем с того, каким образом это должно выглядеть.

Дизайн на ваше усмотрение.

 Отправлено: 07.07.14 19:46. Заголовок: Обновлена страница &..

Обновлена страница "Горизонтальное сечение рынка".

Добавлен индикатор ClusterBox_DayHistogramm, отображающий раскладку профиля рынка по дням без возможности указания произвольного периода сбора информации.
Описание особенностей работы индикатора приведено в конце материала (раздел "Фиксированный период отображения гистограммы").

 Отправлено: 08.07.14 12:23. Заголовок: Обновлена страница &..

Обновлена страница "Вертикальное сечение рынка".

Расширен функционал индикатора ClusterBox. Описание нового функционала добавлено в конец материала, раздел "Интерактивное включение/выключение показаний индикатора".

 Отправлено: 08.07.14 17:33. Заголовок: Спасибо!..

Спасибо!

 Отправлено: 10.07.14 09:35. Заголовок: Обновлен индикатор C..

Обновлен индикатор ClusterBox_DayHistogramm.

1. Индикатор не пытается отображать данные на таймфреймах D1 и выше, о чем пишет в журнале при переключении на такие таймфреймы.
2. В несколько раз увеличена скорость инициализации индикатора. Ранее на таймфрейме Н1 при наличии тиковой истории и количестве баров для отображения 10000 (раскладка с точностью до пункта) загрузка индикатора могла занимать более двух минут. Сейчас это время сокращено до ~30 сек.

 Отправлено: 10.07.14 16:23. Заголовок: Scriptong пишет: С..

Scriptong пишет:

цитата:

Сейчас это время сокращено до ~30 сек.

 Отправлено: 10.07.14 16:43. Заголовок: Привет Игорь! Прошу..

Привет Игорь!

Прошу в индикаторе ClusterBox_DayHistogramm сделать расчет концентрации объема на 1 бар, выводить эти цифры справа и в настройках добавить включение/выключение этой функции.

Вот сегодня отработка сценариев развития по eurusd.
http://shot.qip.ru/00r2w9-6fkHpT8qp/

Вход на продажу в 9.15 - в хвосте на м15 крупные объемы после теста на 1.3647
http://shot.qip.ru/00r2w9-6fkHpT8qt/

 Отправлено: 11.07.14 17:43. Заголовок: Evgeny пишет: Прошу..

Evgeny пишет:

цитата:

Прошу в индикаторе ClusterBox_DayHistogramm сделать расчет концентрации объема на 1 бар, выводить эти цифры справа и в настройках добавить включение/выключение этой функции.

Поясните, пожалуйста, как рассчитывается такая концентрация. Пока мне кажется, что это стандартный Volume.

 Отправлено: 11.07.14 19:58. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Поясните, пожалуйста, как рассчитывается такая концентрация. Пока мне кажется, что это стандартный Volume.

http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/

Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени.
У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут).

Концентрация объема = сумма всех объемов на одном ценовом уровне с начала суток и до последнего закрытого бара (текущий бар пока не закрылся - в расчете не участвует) поделенная на количество.
К примеру, на уровень 1.363 цена заходила с начала суток 3 раза. То есть у нас будет попадать 3 бара на этом уровне. Кластеры показывают, к примеру, объемы 30, 50 и 130 на 1.363. Тогда концентрация будет равна 30+50+130/3 = 70

Отработка евро сегодня
http://shot.qip.ru/00r2w9-5fkHpT8s8/

 Отправлено: 13.07.14 12:50. Заголовок: Evgeny пишет: Конце..

Evgeny пишет:

цитата:

Концентрация объема = сумма всех объемов на одном ценовом уровне с начала суток и до последнего закрытого бара (текущий бар пока не закрылся - в расчете не участвует) поделенная на количество. К примеру, на уровень 1.363 цена заходила с начала суток 3 раза. То есть у нас будет попадать 3 бара на этом уровне. Кластеры показывают, к примеру, объемы 30, 50 и 130 на 1.363. Тогда концентрация будет равна 30+50+130/3 = 70

Вот теперь понятно. Таким образом:

где

n - количество баров, имеющих одинаковый кластер в течение дня,

Vi - объем кластера соответствующего бара.

Подумаем над этим.

 Отправлено: 22.07.14 19:51. Заголовок: В материале "Гор..

В материале "Горизонтальное сечение рынка" добавлена еще одна версия индикатора - ClusterBox_NullDayHistogramm. Эта версия специально оптимизирована для отображения профиля рынка с единичной высотой кластера. Это позволило существенно увеличить скорость работы индикатора по сравнению с индикатором ClusterBox_DayHistogramm, который для таких вещей слишком универсален.

 Отправлено: 22.07.14 19:54. Заголовок: To Evgeny: так что н..

To Evgeny: так что насчет концентрации? Я правильно Вас понял - формула верна?

 Отправлено: 23.07.14 08:13. Заголовок: Scriptong пишет: To..

Scriptong пишет:
To Evgeny: так что насчет концентрации? Я правильно Вас понял - формула верна?
Да. Вот так.


Идея следующая: если на ценовом уровне резко возрастет текущая концентрация объема и это произойдет выше максимального объема в профиле, значит нарвались на крупный лимитник в sell, если ниже то в buy. При этом, также нужно смотреть на реакцию - если выше/ниже этого уровня пошли хвосты, значит мы правы.
Так можно попытаться определять границы зоны стоимости (наторговки) из которых не выпускают цену, пока не выкупят все встречные заявки и не сформируют дисбаланс в свою пользу.

 Отправлено: 23.07.14 08:53. Заголовок: Возможно более нагля..

Возможно более наглядно будет смотреться дополнительная гистограмма, слева от цифр.