АвторСообщение





Сообщение: 575
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.14 18:01. Заголовок: Тиковые объемы. Кластерный анализ

Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 48 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Сообщение: 278
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.07.14 17:37. Заголовок: Перенес из другой те..


Перенес из другой темы:

Прежде чем перейти к уровням, вернемся к статичным и динамичным крупным игрокам.
1. Построение уровней. Уровни появляются из-за срабатывания лимитных заявок выставляемых в плотном ценовом диапазоне.
Необходимо учитывать фактор времени. Уровень может завершить формирование за 4-5 часов, потому что ликвидность невысокая, а может и за 1 час - потому что ликвидность высокая и позволила скупить быстро.

2. Пробитие уровней. Чтобы получить прибыль, нужно запустить фазу распределения объемов, а для этого требуется сломать чье-то сопротивление/поддержку. Это событие заметно по направленному импульсному движению цены. Цена как будто срывается с цепи. Думаю все такое наблюдали. Пример есть на скрине USDJPY.

Что предлагаю по п.1. Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени.
У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут, 60 минут и т.д.). Зачем это всё нужно? \
Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля.
Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны.
Как это можно понять и увидеть? Это видно когда цена, например, вследствие покупок толпы, начинает уползать выше зоны стоимости и вдруг упирается в крупный лимитник. Этот лимитник срабатывает в моменте, останавливает рост и возвращает цену в зону стоимости. Такое событие происходит быстро в сравнении с временем формирования зоны стоимости. Проявляется верхняя граница. С другой стороны, есть нижняя граница, которую цена пока не может преодолеть из-за наличия массы ордеров в рынке на покупку. Чтобы началось распределение их надо "высадить".
Срабатывание защитных лимитников дает объем в моменте, а если сложить объемы на данном ценовом уровне и поделить на количество баров, из которых складывался данный уровень, то концентрация объема в расчете на 1 бар получится выше, чем у других цен во всей зоне стоимости.

Вот пример расчетов на EURUSD М15 за 26.06.
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/
http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTc/

По п.2. Пробой и выход из зоны стоимости можно считать состоявшимся, когда мы увидели и зафиксировали появление импульсной свечи. Как это формализовать пока не думал. Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов.
Дальше остается только ждать формирования новой зоны стоимости, которая превысит по объему предыдущую в течение торговых суток, а также находить и регистрировать уровни с высокой концентрацией объемов на 1 бар. Это по пути движения цена будет натыкаться на препятствия в виде стопов и желающих поймать разворот.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 279
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.07.14 17:41. Заголовок: Evgeny пишет: цита..


Evgeny пишет:
цитата:
PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.

Вроде бы и нужный функционал... Не могу так сразу сказать. Давайте начнем с того, каким образом это должно выглядеть.

Дизайн на ваше усмотрение.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 597
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 19:46. Заголовок: Обновлена страница &..


Обновлена страница "Горизонтальное сечение рынка".

Добавлен индикатор ClusterBox_DayHistogramm, отображающий раскладку профиля рынка по дням без возможности указания произвольного периода сбора информации.
Описание особенностей работы индикатора приведено в конце материала (раздел "Фиксированный период отображения гистограммы").

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 598
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.14 12:23. Заголовок: Обновлена страница &..


Обновлена страница "Вертикальное сечение рынка".

Расширен функционал индикатора ClusterBox. Описание нового функционала добавлено в конец материала, раздел "Интерактивное включение/выключение показаний индикатора".

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 280
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.14 17:33. Заголовок: Спасибо!..


Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 600
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.14 09:35. Заголовок: Обновлен индикатор C..


Обновлен индикатор ClusterBox_DayHistogramm.

1. Индикатор не пытается отображать данные на таймфреймах D1 и выше, о чем пишет в журнале при переключении на такие таймфреймы.
2. В несколько раз увеличена скорость инициализации индикатора. Ранее на таймфрейме Н1 при наличии тиковой истории и количестве баров для отображения 10000 (раскладка с точностью до пункта) загрузка индикатора могла занимать более двух минут. Сейчас это время сокращено до ~30 сек.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 709
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.14 16:23. Заголовок: Scriptong пишет: С..


Scriptong пишет:

 цитата:
Сейчас это время сокращено до ~30 сек.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 281
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.14 16:43. Заголовок: Привет Игорь! Прошу..


Привет Игорь!

Прошу в индикаторе ClusterBox_DayHistogramm сделать расчет концентрации объема на 1 бар, выводить эти цифры справа и в настройках добавить включение/выключение этой функции.

Вот сегодня отработка сценариев развития по eurusd.
http://shot.qip.ru/00r2w9-6fkHpT8qp/

Вход на продажу в 9.15 - в хвосте на м15 крупные объемы после теста на 1.3647
http://shot.qip.ru/00r2w9-6fkHpT8qt/

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 601
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.14 17:43. Заголовок: Evgeny пишет: Прошу..


Evgeny пишет:

 цитата:
Прошу в индикаторе ClusterBox_DayHistogramm сделать расчет концентрации объема на 1 бар, выводить эти цифры справа и в настройках добавить включение/выключение этой функции.


Поясните, пожалуйста, как рассчитывается такая концентрация. Пока мне кажется, что это стандартный Volume.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 284
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.14 19:58. Заголовок: Scriptong пишет: По..


Scriptong пишет:

 цитата:
Поясните, пожалуйста, как рассчитывается такая концентрация. Пока мне кажется, что это стандартный Volume.


http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/

Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени.
У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут).

Концентрация объема = сумма всех объемов на одном ценовом уровне с начала суток и до последнего закрытого бара (текущий бар пока не закрылся - в расчете не участвует) поделенная на количество.
К примеру, на уровень 1.363 цена заходила с начала суток 3 раза. То есть у нас будет попадать 3 бара на этом уровне. Кластеры показывают, к примеру, объемы 30, 50 и 130 на 1.363. Тогда концентрация будет равна 30+50+130/3 = 70

Отработка евро сегодня
http://shot.qip.ru/00r2w9-5fkHpT8s8/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 606
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.07.14 12:50. Заголовок: Evgeny пишет: Конце..


Evgeny пишет:

 цитата:
Концентрация объема = сумма всех объемов на одном ценовом уровне с начала суток и до последнего закрытого бара (текущий бар пока не закрылся - в расчете не участвует) поделенная на количество.
К примеру, на уровень 1.363 цена заходила с начала суток 3 раза. То есть у нас будет попадать 3 бара на этом уровне. Кластеры показывают, к примеру, объемы 30, 50 и 130 на 1.363. Тогда концентрация будет равна 30+50+130/3 = 70


Вот теперь понятно. Таким образом:

где
    n - количество баров, имеющих одинаковый кластер в течение дня,

    Vi - объем кластера соответствующего бара.


Подумаем над этим.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 636
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.07.14 19:51. Заголовок: В материале "Гор..


В материале "Горизонтальное сечение рынка" добавлена еще одна версия индикатора - ClusterBox_NullDayHistogramm. Эта версия специально оптимизирована для отображения профиля рынка с единичной высотой кластера. Это позволило существенно увеличить скорость работы индикатора по сравнению с индикатором ClusterBox_DayHistogramm, который для таких вещей слишком универсален.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 637
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.07.14 19:54. Заголовок: To Evgeny: так что н..


To Evgeny: так что насчет концентрации? Я правильно Вас понял - формула верна?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 306
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.07.14 08:13. Заголовок: Scriptong пишет: To..


Scriptong пишет:
To Evgeny: так что насчет концентрации? Я правильно Вас понял - формула верна?
Да. Вот так.


Идея следующая: если на ценовом уровне резко возрастет текущая концентрация объема и это произойдет выше максимального объема в профиле, значит нарвались на крупный лимитник в sell, если ниже то в buy. При этом, также нужно смотреть на реакцию - если выше/ниже этого уровня пошли хвосты, значит мы правы.
Так можно попытаться определять границы зоны стоимости (наторговки) из которых не выпускают цену, пока не выкупят все встречные заявки и не сформируют дисбаланс в свою пользу.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 139
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.07.14 08:53. Заголовок: Возможно более нагля..


Возможно более наглядно будет смотреться дополнительная гистограмма, слева от цифр.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 48 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет