Отправлено: 21.12.15 15:28. Заголовок: Торговая система Quantum

Опубликована cтатья Торговая система Quantum.

 Отправлено: 21.12.15 17:12. Заголовок: О как! :sm36: ..

О как!

Дал ссылку на статью на форуме FF

Теперь буду пробовать

 Отправлено: 21.12.15 19:48. Заголовок: Игорь, после выхода ..

Игорь, после выхода Вашей статьи мои размышления о использовании волновой теории или паттерна 1-2-3 получили новый импульс!
Мнениями мы тогда обменялись:
Genry:

цитата:

Думаю посмотреть как Квантум будет взаимодействовать с Вашими фибо-индикаторами из статей о Волновой теории

Scriptong:

цитата:

Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами. По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.

Что добавилось нового:
1. Вы нашли локальный экстремум от которого начинает строится новая структура.
2. Значит будет 1-2-3 или A-B-C
3. И если экстремум 2 волны не пробил нулевой уровень, то мы получаем подтверждение развития новой волновой структуры.
Следовательно, можем накинуть сетку фибо с тейком от 1.618

 Отправлено: 22.12.15 12:52. Заголовок: Genry пишет: теперь..

Genry пишет:

цитата:

теперь буду пробовать

Посмотрел. Есть некоторая статистика возникновения потерь при торговле данного подхода. Я его уже много раз видел анализируя
максимальные просадки Квантум: ранний вход на экстремуме первой волны.

На экстремуме первой волны Квантум дает сигнал, который стохастик в большинстве случаев подтверждает - так как импульс
у первый волны приличный. (Кстати, смотрю и работу индикатора Impulse в этой ситуации. У него есть помарка в настройках:
комментарий к цвету линии везде одинаковый)

Потом экстремум второй волны - так как он контртрендовый, то его импульс слабее и стохастик недотягивает до зон
перкупленности\перепроданности и Квантум не дает нового сигнала - рядом 0 точка которую вторая волна не пробивает.

А после этого - длинный безоткат 3 волны выносит ордер на SL.

 Отправлено: 29.12.15 17:28. Заголовок: Кому как, а мне пока..

Кому как, а мне пока нравится. Поставил на три пары в реале - полет нормальный. Оказывается, такое наслаждение - торговать при помощи эксперта. Достаточно всего лишь чуть-чуть его направлять, а остальное он все делает сам, не пропуская ни входы, ни выходы. Давно такого не испытывал.

 Отправлено: 29.12.15 17:35. Заголовок: Scriptong пишет: Ко..

Scriptong пишет:

цитата:

Кому как, а мне пока нравится. Поставил на три пары в реале - полет нормальный. Оказывается, такое наслаждение - торговать при помощи эксперта. Достаточно всего лишь чуть-чуть его направлять, а остальное он все делает сам, не пропуская ни входы, ни выходы. Давно такого не испытывал.

Рад, что наше сотрудничество и взаимный обмен информацией в очередной раз привели к полезному результату
Кстати, прозвучавшая у Вас идея о системе доливок к этому алгоритму может способствовать увеличению профита.

Scriptong пишет:

цитата:

Сразу скажу: гридер делать не буду. Другое дело, что можно разработать систему доливок. При этом неважно, будет такая доливка в прибыльной части предыдущего ордера (пирамидинг) или в убыточной его зоне (усреднение). В этой части главное, чтобы для доливок были веские основания, а не так, что "прошли N пунктов", пора открывать новый ордер. Это как раз бездумно.

 Отправлено: 25.03.16 18:11. Заголовок: Прошло достаточно вр..

Прошло достаточно времени, чтобы сделать первый небольшой анализ работы системы. В период с конца декабря 2015-го по текущий день (25.03.2016) система работала в полуавтоматическом режиме на реал-счете. Использовались пары USDCHF, EURUSD и USDJPY. Спред на всех парах фиксированный - 30 пунктов (пятизнак).

Результаты получились следующими.

EURUSD

Сделок: 17
Абсолютная просадка: 2077 пунктов
Чистая прибыль: 2858 пунктов
Матожидание: 159 пунктов (в 5 раз больше спреда)

Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами:

Сделок: 23
Абсолютная прибыль: 1960 пунктов
Чистая прибыль: 3580 пунктов
Матожидание: 160 пунктов.

Из-за того, что в режиме онлайн советник работал не круглые сутки, а с перерывом на ночь, не было проведено 6 сделок и, следовательно, недополучена прибыль.

 Отправлено: 25.03.16 18:21. Заголовок: USDCHF http://f1.s.q..

USDCHF

Сделок: 51
Абсолютная просадка: 2606 пп.
Чистая прибыль: 1291 пп.
Матожидание: 25 пп (меньше спреда).

Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами:

Сделок: 57
Абсолютная просадка: 5450 пп.
Чистая прибыль: -2860 пп.
Матожидание: -50 пп.

В этом случае полуавтоматическая торговля помогла избежать убытка и, более того, вывести систему в прибыль.

 Отправлено: 25.03.16 18:26. Заголовок: USDJPY http://f2.s.q..

USDJPY

Сделок: 17
Абсолютная просадка: 4462 пп.
Чистая прибыль: -1328 пп.
Матожидание: -78 пп.

Тот же самый период при прогоне системы в тестере с теми же параметрами:

Сделок: 25
Абсолютная просадка: 5180 пп.
Чистая прибыль: -2380 пп.
Матожидание: -100 пп.

И снова полуавтоматическая торговля дала лучшие результаты, чем полный автомат.

 Отправлено: 27.03.16 11:54. Заголовок: Scriptong пишет: си..

Scriptong пишет:

цитата:

система работала в полуавтоматическом режиме

Scriptong пишет:

цитата:

полуавтоматическая торговля помогла избежать убытка

Scriptong пишет:

цитата:

И снова полуавтоматическая торговля дала лучшие результаты

Как бы советник (подход) понятен.

Не нашел место, где раскрыто понятие полуавтоматическая торговля?

Результаты не интересны, а интересен подход (методика) или что под
понятием полуавтоматическая подразумевается?

P.S.
Можно сузить вопрос.

Заинтересовало динамическое определение ТР ,
через Стохастик - что является критерием.

И факультатив - чем запаздывающая "машка"(формирующая сигнал!)
отличается от "лукавого" периода Мах-Мин (возможно сигнал будет?) -
мне зто не просто напоминает "знал бы прикуп - жил бы в Сочи",
а МММ на форексе (по контракту - для специально обученных).

 Отправлено: 30.03.16 12:06. Заголовок: Balbesik пишет: Не ..

Balbesik пишет:

цитата:

Не нашел место, где раскрыто понятие полуавтоматическая торговля?

Это достаточно расплывчатое понятие. В общем случае означает, что советник используется в качестве инструмента, а не АТС. То есть трейдер постоянно подстраивает параметры, разрешает или запрещает торговлю советнику по своему усмотрению, закрывает сделки раньше, чем это сделает советник, если видит, что дальнейшего потенциала у сделки нет.

В том случае, который я описал, торговля отличалась от автоматической так (на всем интервале работы параметры ни разу не менял):
1. На ночь эксперты отключались. Если при этом оставались открытые ордера, то утром закрывал их вручную в том случае, если ночью должно было быть закрытие по условиям стратегии. А вот новые ордера, которые должны были открыться ночью, не открывал. Тем не менее, несколько лонгов я "проспал" - они не успели дать ощутимую прибыль, которую я бы смог закрыть. В итоге закрылись по стопу.
2. Несколько раз по USDJPY запрещал торговлю в лонг, т. к. глобальный тренд по этому символу на текущий момент - нисходящий. В тех случаях, когда лонги все же разрешал открывать, закрывал их раньше, чем это делал эксперт.

Balbesik пишет:

цитата:

Заинтересовало динамическое определение ТР , через Стохастик - что является критерием.

См. раздел "Закрытие прибыльной сделки" в статье.

Balbesik пишет:

цитата:

И факультатив - чем запаздывающая "машка"(формирующая сигнал!) отличается от "лукавого" периода Мах-Мин (возможно сигнал будет?) - мне зто не просто напоминает "знал бы прикуп - жил бы в Сочи", а МММ на форексе (по контракту - для специально обученных).

Не понял вопрос. Попробуй сформулировать по-другому.

 Отправлено: 31.03.16 16:25. Заголовок: Scriptong пишет: См..

Scriptong пишет:

цитата:

См. раздел "Закрытие прибыльной сделки" в статье.

Scriptong пишет:

цитата:

Не понял вопрос. Попробуй сформулировать по-другому.

Вопрос один и тот же, что для "машки", что для данного советника -

Из каких соображений выбраны установочные (исходные)
параметры?

Например для стохастика штатные -

input int InpKPeriod=5; // K Period
input int InpDPeriod=3; // D Period
input int InpSlowing=3; // Slowing

но выбраны 120, 100, 3 - Почему?

В этом плане и хотел старинную шутку показать -
!Graal_For_Tester!
да оказалось она перестала работать на новых билдах и
разместил вопрос в юмор.

Полагаю, если есть ответ (система или подход или т.п.)
на этот вопрос это намного интересней и
важнее чем все остальное.

 Отправлено: 01.04.16 17:54. Заголовок: Balbesik пишет: Из ..

Balbesik пишет:

цитата:

Из каких соображений выбраны установочные (исходные) параметры?

Все просто: из соображений оптимизации параметров. Для каждой из пар были выбраны параметры, которые ей лучше всего подходят. Как видно, на текущий момент эти параметры по-прежнему в тренде.

Balbesik пишет:

цитата:

Полагаю, если есть ответ (система или подход или т.п.)

Я там написал - уязвимости тестера. С реалом ничего общего не имеет.

 Отправлено: 04.04.16 16:05. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я там написал - уязвимости тестера. С реалом ничего общего не имеет.

Спасибо, Игорь за "шутку"!

Я забыл про оптимизацию - давно это было.
Реал тут не причем.
Выводы можно делать.

Scriptong пишет:

цитата:

Все просто: из соображений оптимизации параметров....

Вот это понятно.

Только "маленький" момент - оптимизация (метод, система и т.п.)
это самое важное и главное для любой системы использующей
исторический период (кол. баров).

В этом плане простая "машка" может дать лучший результат,
чем другая "навороченная" система - в каком-то смысле "шутка"
это и показывает (забыли, что в будущее заглядываем, просто как шутка).

 Отправлено: 06.04.16 10:04. Заголовок: Balbesik пишет: Тол..

Balbesik пишет:

цитата:

Только "маленький" момент - оптимизация (метод, система и т.п.) это самое важное и главное для любой системы использующей исторический период (кол. баров).

Да, по большому счету оптимизация является статистическим средством измерения рынка. И на этом можно и нужно строить свои системы. Единственное "но" - оптимизировать нужно правильно. К примеру, стандартный подход к оптимизации на примере двух МАшек заключается в подборе периодов (или же методов и цен расчета) МАшек на некоем интервале. В итоге выбирается тот набор параметров, который дал наилучшие результаты на этом интервале. Ошибочность такого подхода заключается в том, что будет выбран такой набор параметров, который является лишь одним из возможных исходов всей статистической выборки. Так, если было проверено 1000 исходов, то получаем, что вероятность повторения результата оптимизации составляет только 0.1%.

Пользоваться же статистикой нужно, исходя из вероятностей, как это и делают профессиональные социологи. Стоит не подбирать параметры, а смотреть, какова вероятность того или иного исхода сделки при некотором наборе параметров. А уже на основе этих вероятностей открывать и закрывать сделки. Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток.

 Отправлено: 06.04.16 13:05. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток.

Вот бы еще эту вероятность положить на встраиваемый алгоритм.

 Отправлено: 06.04.16 17:41. Заголовок: Scriptong пишет:

Scriptong пишет:

цитата:

Пользоваться же статистикой нужно, исходя из вероятностей, как это и делают профессиональные социологи. Стоит не подбирать параметры, а смотреть, какова вероятность того или иного исхода сделки при некотором наборе параметров. А уже на основе этих вероятностей открывать и закрывать сделки. Таким образом, можно вытащить в прибыль работу стратегии даже с тем набором параметров, который в тестере показал убыток.

Вот я как раз об этом.

Как-то на рендж барах делал вот такую конструкцию -

Hbar_1 = NormalizeDouble( (iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) + iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1)) / 2 ,5);
Hbar_2 = NormalizeDouble( (iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) - iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1)) ,5);
Hbar_3 = NormalizeDouble( (H_0_N / 100000) * 0.707 ,5);


if(
//////////// 1 бар
iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) > Hbar_1 //
&&
iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1) > iOpen(NULL,PERIOD_CURRENT,i + 1)
&&
Hbar_3 <= Hbar_2
//////////// (советник работает на "0" баре)

g_buy= iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,i) - 0.00050;

и соответственно наоборот.

и с фильтром по BearBullBalance_HiddenGeneral_AD.mq4
(для ренджей это интересно - на первый взгляд повторение почти 99%)

Оптимизация по стопу и тейку - на следующий день.
Результат почти, как у "шутки" если УГАДАЛ параметры,
но системы подбора параметров при оптимизации так и не нашел.
(давно это было, сейчас повторить - много времени надо).

Главный вывод сделал - это основное.

Стало понятно в развитии Нейрошелы, Нейросолютишен и проч.

Вот эта тема очень интересна на примере какой-либо системы
(пусть Quantum, но лучше что-нибудь простенькое а-ля примера для ренджей).

 Отправлено: 08.04.16 11:48. Заголовок: Sergey пишет: Вот б..

Sergey пишет:

цитата:

Вот бы еще эту вероятность положить на встраиваемый алгоритм.

Это не представляет какой-либо сложности. Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове. Другое дело, что все никак не доходят руки для его реализации.

 Отправлено: 08.04.16 19:20. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это не представляет какой-либо сложности. Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове. Другое дело, что все никак не доходят руки для его реализации.

У меня не просто нет алгоритма, а даже и идей нет, как это можно просчитать. Смотрю на некоторые индикаторы - вероятность лонг 70%, вероятность шорт -30%, а цена все идет и идет вниз. И уже следующие значения лонг 60%, шорт -40%. Какая-то констатация фактов, а не прогноз. Как будто по шкале Фибоначчи. С другой стороны, если рассматривать качество сигнала, скажем при его появлении с вероятностью 70% цена пойдет в нужном направлении, то такой подход допустим. Однако в отношении роботов-это примерно и есть соотношение прибыльных и убыточных сделок. Получается, что алгоритм должен формировать не один, а несколько различных сигналов и проверять их качество нужно на истории. Что-то вроде статистического программирования - помнится в "адмирале" нечто подобное ты делал, но результаты получились не столь убедительны и тема развитие не получила. И жаль, что руки" вновь не доходят".

 Отправлено: 12.04.16 12:29. Заголовок: Sergey пишет: У мен..

Sergey пишет:

цитата:

У меня не просто нет алгоритма, а даже и идей нет, как это можно просчитать. Смотрю на некоторые индикаторы - вероятность лонг 70%, вероятность шорт -30%, а цена все идет и идет вниз. И уже следующие значения лонг 60%, шорт -40%. Какая-то констатация фактов, а не прогноз. Как будто по шкале Фибоначчи.

Не в том направлении.
Идея заключается в том, чтобы рассчитывать вероятность не прибыльных/убыточных сделок, а вероятность того, что цена после сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки. Таким подходом убивается сразу два зайца:
1. Решение о входе в сделку: достаточна ли вероятность для движения цены в направлении прибыли хотя бы на спред + комиссию?
2. Расчет уровня, на котором нужно выйти из сделки. Когда совокупная вероятность указывает на то, что бОльшая часть трендов окончилась до текущего ценового уровня, а вероятность продолжения движения цены крайне мала.

 Отправлено: 12.04.16 13:14. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Не в том направлении.

Вот и я о том же...
Scriptong пишет:

цитата:

Идея заключается в том, чтобы рассчитывать вероятность не прибыльных/убыточных сделок, а вероятность того, что цена после сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки.

1. задаем интервал анализа.
2. подсчитываем сигналы на выбранном интервале
3. задаем интервал расчета сигнала (время, бары, фракталы или другим способом), но не более достижения ценой SL.
4. подсчитываем максимум профита на этом интервале
5. из полученной статистики определяем % вероятности достижения ценой расчетной шкалы уровней
Было бы не плохо реализовать в виде модуля для присоединения к любым сигналам!

 Отправлено: 12.04.16 14:27. Заголовок: Sergey пишет: 1. за..

Sergey пишет:

цитата:

1. задаем интервал анализа.

Не нужно. Интересует как можно большее количество данных,а потому берется вся доступная история.

Sergey пишет:

цитата:

2. подсчитываем сигналы на выбранном интервале 3. задаем интервал расчета сигнала (время, бары, фракталы или другим способом), но не более достижения ценой SL. 4. подсчитываем максимум профита на этом интервале 5. из полученной статистики определяем % вероятности достижения ценой расчетной шкалы уровней

Нет. Все не то. Все это уже опробовано, а потому известно, что не дает нужного результата.
Нас не интересует максимум и минимум чего-либо. Интересуют все доступные значения. А уже на их основе формируется генеральная выборка.

 Отправлено: 12.04.16 18:34. Заголовок: Scriptong пишет: си..

Scriptong пишет:

цитата:

сигнала пройдет столько то пунктов в направлении сделки. Таким подходом убивается сразу два зайца: 1. Решение о входе в сделку: достаточна ли вероятность для движения цены в направлении прибыли хотя бы на спред + комиссию? 2. Расчет уровня, на котором нужно выйти из сделки. Когда совокупная вероятность указывает на то, что бОльшая часть трендов окончилась до текущего ценового уровня, а вероятность продолжения движения цены крайне мала.

Ну тут без меня.
Я как-то писал, что пытаюсь Акелу понять, но
понял, что там чистый стат анализ, а в эти "дебри без меня",
он и доктор и профессор (был и достоин уважения) и
это его "хлеб" (он спец.(с большой буквы) жалко, что "рано ушел").
А в связи с тем, что я знаю (на основании 2-х "вышек"),
что такое стат. анализ - то без меня.
Я тобой восхищаюсь, Игорь -
неужели ты в эту тему готов "полететь"?
Все проще - на уровне "домохозяйки".
Завтра (просплюсь) попытаюсь обяснить.
Сделаю "классику" - обычный АЧХ.
С ее и буду показывать.

 Отправлено: 13.04.16 10:08. Заголовок: Balbesik пишет: Сде..

Balbesik пишет:

цитата:

Сделаю "классику" - обычный АЧХ.

С АЧХ, на мой взгляд, есть куча проблем.
1. Применительно к валютному рынку, мы имеем открытую систему (по крайней мере для большинства трейдеров, чьи вложения не влияют на движение цены)
2. АЧХ предполагает наличие четких стартовых данных + формулы для получения некого результата.
3. Формулы как таковой нет. Но ее можно получить экспериментальным путем - на основе обработки статистических данных.
Balbesik пишет:

цитата:

Ну тут без меня. Я как-то писал, что пытаюсь Акелу понять, но понял, что там чистый стат анализ, а в эти "дебри без меня"

4. С начальными данными тоже проблема. Что мы имеем - четыре цены, период и время + относительная величина - тиковый объем. Попытки построения прогноза лишь по этим данным предпринимались многими (и Игорем в том числе), и где сейчас эти разработки - "пылятся в чуланчике". Имея кучу данных в области движения воздушных потоков в верхних слоях атмосферы ученые даже сейчас не способны точно прогнозировать погоду.
5. АЧХ с большой долей вероятности, может помочь в закрытых системах, а не в нашем случае.
6. Точно читал, но не помню кто - один из нобелевских лауреатов по экономике доказал, что рынок прогнозированию не поддается и что зарабатывают лишь те, кто рискует. А вот вопрос степени риска как раз и относится к статистике.

 Отправлено: 14.04.16 17:21. Заголовок: Sergey пишет: С АЧХ..

Sergey пишет:

цитата:

С АЧХ, на мой взгляд, есть куча проблем.

Куча проблем возникает с любой торговой системой, на чем бы она не базировалась. А потому свет в конце тоннеля - это совокупное использование различных подходов. Поэтому ту же АЧХ стоит рассматривать как одну и составляющих торговой системы, а не самодостаточную систему. Ведь не зря было много тем про волатильность. И эти темы не канули в бездну. Они просто ждут своего часа, когда появится место, куда их можно будет прикрутить.

 Отправлено: 14.04.16 19:49. Заголовок: Sergey пишет: ....о..

Sergey пишет:

цитата:

....один из нобелевских лауреатов по экономике доказал, что рынок прогнозированию....

ну, я думаю, не надо быть нобелевским лауреатом, это и так понятно исходя из -

Sergey пишет:

цитата:

...мы имеем открытую систему...

а это аксиома, не требующая доказательств.

Все, что выше написано, то речь шла немного о другом.
Мы говорили о том , что система - Торговая система Quantum -
не закончена, как система.
Не ясен выбор исходных данных при оптимизации.
Т.е. с т.з. АЧХ выбор не ясен.
Ниже попробую пояснить.

 Отправлено: 18.04.16 15:42. Заголовок: Balbesik пишет: Мы ..

Balbesik пишет:

цитата:

Мы говорили о том , что система - Торговая система Quantum - не закончена, как система.

Смотря, что считать системой. На мой взгляд, то, что сейчас есть, имеет право быть названо торговой системой.
Если же считать торговой системой то, что приносит прибыль постоянно и в полностью автоматическом режиме, то тогда я еще не видел законченных торговых систем.

 Отправлено: 14.04.16 17:17. Заголовок: Balbesik пишет: Я т..

Balbesik пишет:

цитата:

Я тобой восхищаюсь, Игорь - неужели ты в эту тему готов "полететь"?

На самом деле там ничего сложного. Просто много кропотливой работы.

 Отправлено: 08.04.16 23:33. Заголовок: Scriptong пишет: ....

Scriptong пишет:

цитата:

...все никак не доходят руки...

Ну это уже классикой становится.
Пора в граните увековечивать.

Scriptong пишет:

цитата:

Алгоритм есть, по крайней мере у меня в голове.

Если не секрет, в чем заключается идея?

Scriptong пишет:

цитата:

Это не представляет какой-либо сложности.

У меня тоже есть свой взгляд на эту проблему (возможно не верный),
только с программированием не дружу и
проверить не могу.

Если руки дойдут, то сделаю объяснение,
как я это понимаю.

 Отправлено: 12.04.16 12:22. Заголовок: Balbesik пишет: Ну ..

Balbesik пишет:

цитата:

Ну это уже классикой становится. Пора в граните увековечивать.

У нас еще со времен СССР самое постоянное - это "временные трудности". Вот и у меня такой период.

 Отправлено: 12.04.16 20:00. Заголовок: Scriptong пишет: У ..

Scriptong пишет:

цитата:

У нас еще со времен СССР самое постоянное - это "временные трудности". Вот и у меня такой период.

Не, Игорь не так.

Нет ничего более постоянного (состояние занятости), чем временные вещи.

Все равно не сплю попробую начать излагать (как думаю).

 Отправлено: 25.03.16 20:29. Заголовок: Интересно, попробую ..

Интересно, попробую тоже на досуге свести статистику по Квантуму

 Отправлено: 25.03.16 22:04. Заголовок: Да, кстати. Самое гл..

Да, кстати. Самое главное не сказал. Вся торговля велась на тех таймфреймах и с теми параметрами, которые указаны в статье.

 Отправлено: 12.04.16 21:02. Заголовок: Начну с законов. Пы..

Начну с законов.

Пытаясь понять, что происходит на оптимизации -
первое, что "на ум" приходит -

два закона -

1. Любая система (механическая, электрическая, биологическая и т.д. и т.п.)
обладает собственной частотой и если "коротко", которая определяет все остальное -
производительность, качество и проч. и проч..
2. "Проход" ЗА собственную частоту, за частоту "среза", особенно в право -
грозит "без пределом".

Вот график АЧХ условно любой системы -



График не видно, не понятно , как продолжать.

Но суть одна, так же будет выложены графики ТП, СЛ и Бу,
ну законы не обманешь (особенно математику) и все естественно одинаково.

Так вот, тестер МТ, как и советник Игоря выдает данные
по МАХ или по другому - по частоте среза, а это "шаг влево, а особенно в право расстрел".
Если форум "поправит картинки" то продолжу, а то как-то в воздух идет.
Т.е задача выйти на "полочку" выделенную зеленым, а не значение
выделенное красным - МАХ значение (нет устойчивости системы на форвард участке).

P.S.
Ага, разобрался - правой кнопкой - Открыть изображение.
Завтра продолжу (Уже сегодня).

 Отправлено: 14.04.16 17:50. Заголовок: Balbesik пишет: Гра..

Balbesik пишет:

цитата:

График не видно, не понятно , как продолжать.

Для вставки изображений используйте ссылки, в который имеется указание на расширение файла изображения (png, jpeg, bmp и т. д.) На ресурсе shot.qip.ru это строка справа от надписи FastBB.

 Отправлено: 14.04.16 20:04. Заголовок: Прогнал по "бару..

по "бару" (без всего, выше алгоритм показывал) -
исключаем влияние "других" систем.

 Отправлено: 14.04.16 20:15. Заголовок: Максимальный объем о..

Admin пишет:

цитата:

Для вставки изображений используйте ссылки, в который имеется указание на расширение файла изображения (png, jpeg, bmp и т. д.) На ресурсе shot.qip.ru это строка справа от надписи FastBB.

"...Максимальный объем одной фотографии: 10 МБ
Допустимые форматы - JPG, PNG, JPEG, GIF..."

У меня вот такое расширение - .png

Раньше все работало без вопросов.

Значит у меня "руки кривые" и я не знаю, как надо делать и
особо вникать нет желания.

 Отправлено: 18.04.16 15:59. Заголовок: Balbesik пишет: Зн..

Balbesik пишет:

цитата:

Значит у меня "руки кривые" и я не знаю, как надо делать и особо вникать нет желания.

Зачем мучаться? После того, как файл залит на shot.qip.ru, жмем на иконку "Копировать" напротив строки FastBB. Полученную строку попросту вставляем в сообщение:

 Отправлено: 19.04.16 16:48. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Полученную строку попросту вставляем

Первая картинка в сообщении, через одно выше, сделано твоим методом - попросту.

Это все мелочи.

Вопрос остался - Как правильно выбирать установочные параметры,
на примере системы Quantum?

Способ, метод - КАК?

 Отправлено: 21.04.16 17:39. Заголовок: Balbesik пишет: Спо..

Balbesik пишет:

цитата:

Способ, метод - КАК?

Пока ответ такой: так, как описано в статье. Проводим оптимизацию, выбираем наилучшие наборы параметров. На сегодняшний день все представленные в статье наборы актуальны, т. е. стратегия еще "не отработала" до такого состояния, чтобы нужно было проводить повторный поиск параметров.

Но этот метод, как я и говорил выше, далек от совершенства. Сейчас как раз думаю над улучшенным способом. В основном, он уже созрел в голове. Теперь нужно время, чтобы заняться его исследованием, а впоследствии и публикацией решения на сайте. Пока вроде именно на примере Quantum это получится сделать наиболее наглядно.

 Отправлено: 22.04.16 09:52. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В основном, он уже созрел в голове. Теперь нужно время, чтобы заняться его исследованием, а впоследствии и публикацией решения на сайте.

Ждемсс с не терпением!

 Отправлено: 22.04.16 12:20. Заголовок: Sergey пишет: Ждемс..

Sergey пишет:

цитата:

Ждемсс с не терпением!

Да я сам уже жду не дождусь, руки чешутся. Но эти временные трудности никак не прекращаются

 Отправлено: 22.04.16 14:51. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да я сам уже жду не дождусь, руки чешутся. Но эти временные трудности никак не прекращаются

Но у нас то выбора нет! Ждемсс.....

 Отправлено: 14.04.16 20:33. Заголовок: http://shot.qip.ru/0..

 Отправлено: 15.04.16 09:00. Заголовок: Balbesik пишет: Все..

Balbesik пишет:

цитата:

Все, что выше написано, то речь шла немного о другом. /

Balbesik пишет:

цитата:

Мы говорили о том , что система - Торговая система Quantum - не закончена, как система. Не ясен выбор исходных данных при оптимизации. Т.е. с т.з. АЧХ выбор не ясен. /

Подход ясен. Надо было подписать картинки по параметрам оптимизации, так было бы понятней.
Не согласен с реализацией. Хотя у каждого своя правда и однозначности подхода быть не может. Двумерное графическое отображение параметров оптимизации позволяет оценить лишь взаимозависимость двух параметров при постоянстве остальных. При этом выборка их стабильных значений еще не является оптимальной из за отсутствия влияния на них остальных. Таким образом, при парном тестировании нужно не отбирать стабильно оптимальные параметры, а отбрасывать те параметры, которые не оказывают влияние на результаты оптимизации. После парного тестирования получим значимые диапазоны для каждого параметра. В идеале, далее нужно провести совместную оптимизацию по всем параметрам, по которой и определять область устойчивости, показанную на картинках. Но я использую цветовую гамму - так мне нагляднее. Выбор окончательных параметров определяю по максимальному фактору восстановления из зоны устойчивости. И как говорилось выше собеседником , это обычно не самые максимально прибыльные настройки при оптимизации.

 Отправлено: 15.04.16 10:37. Заголовок: Sergey пишет: ....Н..

Sergey пишет:

цитата:

....Надо было подписать картинки....

Правильно, но в этот момент "мучился" с картинками.

http://shot.qip.ru/ - не позволяет (у меня на компе) выполнить следующее -

"...., а потом еще раз кликнуть на нем (загрузится просто рисунок, без всяческих дополнений).
Скопировать адрес из адресной строки браузера...."

http://dropmefiles.com/ - все позволяет делать, но картинки все равно не идут (у меня).

Соответственно после этого, что-либо писать настроение отпало.

Там так - первые 3 картинки - все отдельно БУ,ТП и СЛ, при этом если смотрю
например БУ, то ТП и СЛ выключены (убрать влияние).
Вход по одному равновысокому бару (предыдущий бар и BearBullBalance_HiddenGeneral_AD,
как фильтры убраны).
Чисто - показать, что распределение значений оптимизации повторяет график АЧХ.

Картинки ниже -

Первые две - Демо и Реал (я как-то писал, что тики собираю сам)
оптимизация высоты свинга (точнее отката) ЗигЗага (БУ,ТП и СЛ отключены, ЗЗ - JustZigZag).

Просто лишний раз убеждает, что данные, при прочих равных,
разные (хотя не факт, допустим на демо идет часто разрыв связи).

Далее картинки по Реалу, т.к. ЗЗ уже сам система (поэтому остальные параметры,
в данном случае не значимы) идет сравнение 2 параметров оптимизации ЗЗ -
229 и 377 на форвард участке (видно по датам оптимизации и датам "прогона").

Вот и возникает вопрос -
Как выбирать установочные параметры?

 Отправлено: 14.04.16 21:38. Заголовок: https://dropmefiles...

 Отправлено: 03.06.16 19:18. Заголовок: Была еще у меня заду..

Была еще у меня задумка фильтровать сигналы квантума по алгоритму Polarized Fractal Efficiency.

Полное описание здесь: http://www.neuroshell.com/manuals/ais1/index.html?polarizedfractal.htm
Расчет: Calculations

Path1 = Sqrt( (Close – Close[Period])^2 + Period^2 ) 
 Path2 = Sum(from i=0 to Period-1)Sqrt( (Close – Close[i-1])^2 + 1 ) 
 FractalEfficiencyTmp = Sign(Close – Close[Period]) * Path1 / Path2 * 100.0 
 FractalEfficiency = ExpMovAvg(FractalEfficiencyTmp, Smoothing Period), 
  
 where: 
  
 Close[Period] (or Close) is Close Period (or i) bars back, 
 Sign(a) is +1 if a>0 and –1 if a<0, 
 Sqrt(a) is square root of a, 
 Sum is a summation operation, 
 ExpMovAvg is Exponential Moving Average over Smoothing Period bars. 
  
 Path1 is simply the hypotenuse of the big triangle formed by the current Close and Period bars ago Close.  
 Path2 is the sum of hypotenuses of small triangles formed by each Close point. 

Сделал оптимизацию где торговые сигналы формировали только Квантум и этот фильтр.

С 1 марта по 20 мая такой алгоритм на м5 eurusd заработал в районе 7400, убыток 1200, на руки 6200, но
и просадки высокие -2200, такие значения для центовых счетов.

Интернет избавил меня от написания индикатора Два программиста уже сделали это:

Yuriy Tokman здесь: forum.mql4.com/ru/21054
Giampiero Raschetti здесь: www.mql5.com/ru/code/8059

По сути этот индикатор применяется как стохастик, но из-за иного алгоритма он имеет отличия: его МА не "залипает" в экстремальных зонах.

На скрине пример - длинный тренд с многочисленными сигналами Квантума.
Уровень перекупленности\перепроданности индикатора установлен -0.6 и 0.6, период 14, период МА 9

Ниже стохастик с параметрами 14, 3, 3, я его тоже сгладил Машкой с периодом 9 - белая линия.
Как видим разница небольшая есть, но в целом похоже.

Может попробовать заменить штатный стохастик на стохастик с МА ?

Можно и на PFE - любой вариант где меньше трудозатрат , по виду они очень похожи и
если поиграться со стохастиком, то его МА засигналит как MA у Pfe.

Вот такой результат у этого исследования.



ЗЫ. На этом скрине попытка улучшить результат Квантум + PFE (отчет вверху) сигналами стохастика с 3-х ТФ - не получилась:
3 стохастика повторили результат PFE на М5.

 Отправлено: 25.07.16 16:36. Заголовок: Genry пишет: Может ..

Genry пишет:

цитата:

Может попробовать заменить штатный стохастик на стохастик с МА ?

Стоит попробовать. Интересный индикатор, только надо научить его уровни рисовать.

 Отправлено: 06.06.16 16:44. Заголовок: Квантум с Pfe \2..

Квантум с Pfe \21\true\9\Exp\0.6 превращается почти в среднесрочный эксперт, который держит
ордера в рынке месяц и более. Сделок мало, но закрывает в плюс.

Интересный индюк с такими настройками, всех проблем не решает, но вполне распознает среднесрочные тренды
от экстремума до экстремума...на М5 Обычный стох так не сможет - будет чаще сигналить. Машка на стохе оказалась
хорошим решением, тем более что таких индюков я много не видел. Машку кидали на что угодно, но
на решение МА на стохастике - оказалось довольно редким, как ни странно

 Отправлено: 23.07.16 09:47. Заголовок: У меня советник Quan..

У меня советник Quantum_v2_Expert (из статьи) компилируется с ошибками как в последней версии МТ4, так и в версии 509. Выложите, пожалуйста, скомпилированную версию.

 Отправлено: 23.07.16 18:43. Заголовок: genfed пишет: У мен..

genfed пишет:

цитата:

У меня советник Quantum_v2_Expert (из статьи) компилируется с ошибками как в последней версии МТ4, так и в версии 509. Выложите, пожалуйста, скомпилированную версию.

Имеет смысл выложить лог с ошибками компиляции чтобы разобраться в причине.

У меня нормально компилируется во всех билдах МТ. Последний 988.

цитата:

'Quantum_v2_Expert.mq4' 'Quantum_CalculateTradeType_v2.mqh' 'Common_MathUtils.mqh' 'Common_GetSymbolInfo.mqh' 'Common_Trade.mqh' 0 error(s), 0 warning(s), compile time: 1665 msec

 Отправлено: 23.07.16 21:44. Заголовок: Прилагаю ссылку на к..

Прилагаю ссылку на копию поля "ошибки" MetaEditor v. 5.00, build 1351
http://rgho.st/private/6z6PCDXhK/f5adf8163265b44cd24bd474b99514fa

 Отправлено: 23.07.16 22:03. Заголовок: genfed пишет: Прила..

genfed пишет:

цитата:

Прилагаю ссылку на копию поля "ошибки" MetaEditor v. 5.00, build 1351

Разобрался. Папку Include не вставил.

 Отправлено: 03.09.16 19:36. Заголовок: ..

Всем привет!

Посмотрел Квантум. Система ловит развороты рынка и входит в сделки по «выгодной» цене. Считаю, что с разворотами рынка можно работать, если применять проверенные модели.
1. торговля на разворотах рынка при правильном подходе может давать плюс. Всё сводится к соизмерению риска к прибыли.
2. последние 200, 300, 400 баров. Неплохой вариант. Однако есть недостатки. Пусть цена будет самой низкой за последние N баров и осциллятор дает сигнал. А на экране длительный тренд и залипание (например RSI) в зоне 50-70 (бычий) и 30-50 (медвежий). Еще одна проблема – выход из сделок по осциллятору не будет срабатывать в тренде.
3. стоп за экстремумом. Стопы иногда огромные – по 400-500 (5-ти знак). Это убивает доходность любой системы.

Книга «Биржевые секреты» дает несколько ценовых моделей, которые реально работают на всех временных периодах. Без индикаторов.

«Модель восстановления» или единственная точка остановки в тренде. Торговля по тренду.


И четыре модели кульминации, когда разворот происходит на истощении покупки или продажи. Торговля на разворот. Сделки открываются с минимальным риском.
- «двойная точка остановки»
- «всплеск и полка»
- «ложный пробой диапазона»
- «три индейца»
«Ложный пробой диапазона» и «три индейца» сложные модели. Я их не торгую.

В случае с Квантум подходит модель «всплеск и полка». Что здесь нужно:
1) зафиксировать расширение диапазона. Цена проходит движение за период времени больше какой-то заданной величины в пунктах, т.е. дает всплеск волатильности. Всплеск – первая часть разворотной модели.
2) зафиксировать первый максимум.
3) зафиксировать минимум.
4) зафиксировать второй максимум, если окажется более слабым, чем первый, модель не отбраковывается. Второй максимум показывает, где ставить стоп. Это проба первого максимума, которая не удалась.
5) открытие сделки.
Визуально эта модель разворота выглядит как треугольный флажок. «Всплеск» - это флагшток, «полка» – это горизонтальный уровень, основание треугольника.

 Отправлено: 05.09.16 14:35. Заголовок: Данную модель развор..

Данную модель разворота можно попробовать формализовать по фракталам.
1. Всплеск - определяется расстояние между двумя последними сформированными фракталами минимумом и максимумом.
2. Фиксация первого максимума по сформированному фракталу.
Скрин по 1 и 2:

3. Фиксация минимума - на скрине это фрактал 2. Должен находиться между 0 и 1:

4. Фиксация второго максимума по фракталам, более низкого, чем первый. Иначе отмена модели разворота.

По 1, 2 и 3 фракталам строится нисходящий треугольник.
Фракталы 1, 2 и 3 должны появляться именно в такой последовательности: максиумум, минимум, максимум меньше первого.
Конечное время реализации модели разворота 16:15 (острие треугольника). Начало модели 12:00 от второго сформированного максимума. Общая продолжительность на отработку модели разворота цены - 4 часа 15 минут.
Точку входа ищем во второй половине отведенного времени - с 14 до 16 часов внутри треугольника.
Если цена выйдет и закрепится в заштрихованной области - данная модель разворота отменяется, т.к. это уже с высокой вероятностью, либо другая модель разворота "двойная вершина", либо "модель восстановления" на продолжение роста.
5. Вход в сделку при проходе цены вниз под "полку", т.е. под основание треугольника во второй половине модели. Стоп на уровне второго максимума.

6. Выход из сделки. Схема выхода по осциллятору. В моем примере RSI с <30 (последний бар) выходит на >30 в текущем баре.

Выход только половиной сделки. Оставшаяся часть сделки переводится не в безубыток, а в плюс - как вариант на половину пройденного расстояния от точки входа до текущей цены. Расчет делается на продолжение движения и получение дополнительной прибыли.
Выход также по осциллятору.

Чтобы избежать досадного случая, когда осциллятор не дотягивает до зоны перепроданности <30, необходимо предусмотреть перевод сделки в безубыток. В описании авторов книги, необходимо активно подтягивать стоп и выводить позицию в безубыток.
Как вариант, подтягивать стоп по границе треугольника к острию.

 Отправлено: 05.09.16 17:11. Заголовок: Evgeny, отлично опис..

Evgeny, отлично описано! По-моему, все положения формализуемы. Больше всего мне понравилось, что у модели есть точка истечения по времени. Это вообще супер
С выходом, понятное дело, поработаем. Но и до него тут есть поле для работы. Поэтому сначала попробуем проработать систему входов, а потом уже и по выходам подумаем.
Правда, мне все это видится как отдельная система, которую не стоит мешать с Quantum. Хотя, возможно, у Вас на этот счет другие соображения?

 Отправлено: 05.09.16 20:48. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Правда, мне все это видится как отдельная система, которую не стоит мешать с Quantum. Хотя, возможно, у Вас на этот счет другие соображения?

Привет, Игорь!
Это всё старые идеи, которые крутятся в голове. Ничего нового.
В статьях по графическим моделям рынка это описано как «нисходящий треугольник».
В «Разворотные ступени рынка» что-то крутилось в голове насчет определения разворотов в среднесрочной перспективе и входу по границам канала регрессии, но тогда я сам толком не понимал, что дальше с этим делать.
В «Снайпере» это описано как торговля на разворот от первого импульсного уровня.
В теме «Импульсы рынка» я пытался формализовать эту же модель с помощью МА.
У Рашке в книге «Биржевые секреты» эта модель разворота описана как «Всплеск и полка».
В Квантуме пу сути та же идея разворота реализована с использованием осциллятора.

Это все одна и та же система. Вопрос сводится к другому, как запрограммировать ту или иную модель, формацию. На графике глазами вроде видно хорошо, а алгоритм создать сложно.
Потому что, вроде вот он нисходящий треугольник, а как только цена вышла в заштрихованную зону – эта модель уже не сработает. Потому что скорее всего будет продолжение тенденции.
Было непонятно как это автоматизировать, чтобы модель графически показывалась на графике цены.
Речь идет об индикаторе с использованием графических элементов. К примеру, как вы автоматизировали графическое отображение паттернов Вуди CCI.

Так что, будет очень хорошо, если удаться показывать формирование этой модели графически как на скринах, чтобы трейдер видел это глазами. Если в процессе формирования модели, что-то нарисуется не так, значит это не та модель, которую мы ищем, и значит сделка на разворот здесь и сейчас не состоится.

Да, и было бы неплохо реализовать это в МТ5 лишь потому, что там показано время выхода новостей.

 Отправлено: 06.09.16 19:28. Заголовок: Evgeny пишет: Так ч..

Evgeny пишет:

цитата:

Так что, будет очень хорошо, если удаться показывать формирование этой модели графически как на скринах, чтобы трейдер видел это глазами.

Кстати, да. Может пойти проверенным путем: сначала сделать индикатор? Во-первых, это проще, т. е. быстрее будет получен результат, а, во-вторых, поможет сразу, без тестирования увидеть возможные проблемы и решить их еще до написания советника. В итоге, если индикатор покажет что-то стоящее, можно и на советник замахнуться.

Evgeny пишет:

цитата:

Да, и было бы неплохо реализовать это в МТ5 лишь потому, что там показано время выхода новостей.

С индикатором это будет достаточно просто - код MQL4 для индикаторов легко портируется в МТ5. К примеру, сейчас дописываю один из индикаторов в таком стиле, что код вообще без единой правки переносится в MQL5. Ну, если, конечно, не считать правкой изменение расширения с mq4 на mq5

 Отправлено: 05.09.16 20:29. Заголовок: Довольно часто фикса..

Довольно часто фиксация третьего фрактала происходит ниже (по текущему скрину) уровня второго фрактала. Как действуем тогда?

 Отправлено: 05.09.16 21:01. Заголовок: Sergey пишет: Довол..

Sergey пишет:

цитата:

Довольно часто фиксация третьего фрактала происходит ниже (по текущему скрину) уровня второго фрактала. Как действуем тогда?

Привет Сергей!
Если вы про тот фрактал, который я выделил красным прямоугольником, то он не участвует в формировании модели.

Проход цены под "полку" до того момента, когда цена попадает в область входа в сделку - это подтверждает намерение рынка падать вниз. По сути на скрине вход прошел после пробы (теста). Наверное можно так сказать.
С другой стороны, обсуждается вход в сделку при первом же проходе под "полку".
Если про другой, последний фрактал максимум (выделил его синим прямоугольником), то он тоже не участвует в модели. Здесь важно, чтобы цена не прошла вверх и не закрылась в заштрихованной зоне. Тогда получается - это уже не нисходящий треугольник, а какая-то другая модель.

 Отправлено: 06.09.16 10:55. Заголовок: Evgeny пишет: Прохо..

Evgeny пишет:

цитата:

Проход цены под "полку" до того момента, когда цена попадает в область входа в сделку - это подтверждает намерение рынка падать вниз.

Если я правильно понял, получается так:
Если цена ушла ниже полки в момент принятия решения - устанавливаем ордер на отскок на уровень второго фрактала, если выше - ордер на пробой на тот же уровень.

 Отправлено: 08.09.16 21:31. Заголовок: Sergey пишет: Если ..

Sergey пишет:

цитата:

Если я правильно понял, получается так: Если цена ушла ниже полки в момент принятия решения - устанавливаем ордер на отскок на уровень второго фрактала, если выше - ордер на пробой на тот же уровень.

Сергей! Это вопрос открытый. Ваш вариант очень даже подходит. Пока не знаю как лучше.

 Отправлено: 08.09.16 21:45. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати, да. Может пойти проверенным путем: сначала сделать индикатор? Во-первых, это проще, т. е. быстрее будет получен результат, а, во-вторых, поможет сразу, без тестирования увидеть возможные проблемы и решить их еще до написания советника. В итоге, если индикатор покажет что-то стоящее, можно и на советник замахнуться.

Да, Игорь! Обязательно индикатор. Он поможет выявить недостатки. И индикатор нужен, чтобы видеть модель на графике своими глазами.
Визуализация очень важна. Очень много торгующих руками.
Кроме того, это всего лишь одна модель. Будет эффект, можно формализовать еще две ключевые модели: "восстановление" и "двойная вершина".
Про советник сейчас не стоит думать.

 Отправлено: 16.09.16 21:49. Заголовок: Evgeny пишет: Обяза..

Evgeny пишет:

цитата:

Обязательно индикатор. Он поможет выявить недостатки.

Недостатков оказалось вагон и маленькая тележка
Выкладываю в виде скомпилированной ограниченной версии, так сказать, для обсуждения. Когда немного причешем условия, то все будет как обычно: описание + исходный код.
Индикатор SplashAndShelf

Иногда паттерны и сигналы очень даже ничего:


Но есть и достаточно серьезные проблемы. Как, например, разумно (без подгонки по пунктам) фильтровать вот такое?


Несмотря на кажущуюся одинаковость цен нижних фракталов, они, все-таки, отличаются по цене. Правый фрактал выше левого. Это подтверждает небольшой наклон нижней линии.

 Отправлено: 17.09.16 17:56. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Как, например, разумно (без подгонки по пунктам) фильтровать вот такое?

В качестве фильтра можно использовать уровни Фибоначчи. За экстремумы берем 1й и 2й фракталы. Пробой 3м фракталом уровня 76,4 отменяет паттерн. Значение настраиваемое.

 Отправлено: 18.09.16 22:11. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Несмотря на кажущуюся одинаковость цен нижних фракталов, они, все-таки, отличаются по цене. Правый фрактал выше левого. Это подтверждает небольшой наклон нижней линии.

Я уже думал, что делать, если возникнет треугольник с очень пологим углом наклона или по-другому с очень длительным сроком действия модели (острие, где сходятся две линии, располагается "далеко в будущем"). Вручную такие модели трейдер бы не стал рисовать и использовать в торговле по понятным причинам.
С измерением углов наклона я в курсе, это уже обсуждалось. Так что сразу отбрасываем такой вариант. Да и нет логики в том, чтобы устанавливать какой-то параметр на минимальный угол наклона.
Здесь нужны другие решения:
1. установить максимально допустимый срок действия найденной модели от текущего времени. Если острие треугольника находится, например, в пределах "текущий часовой бар" + 6 баров (6 часов), то модель принимается. Если нет, то в корзину. Это отфильтрует подобные случаи.
Авторы книги писали про важный момент: нужно находиться в рынке как можно меньшее время. Чем дольше сделка в рынке, тем меньше шансы на успех. Значит и модели должны иметь "короткие сроки реализации".
2 вариант: про это уже писал. Область входа "во второй половине" треугольника. В описании это предлагалось. Когда треугольники такие пологие, область входа будет "далеко" от текущего бара и в разы возрастает вероятность отмены модели в связи с проходом цены в зону отмены.

 Отправлено: 19.09.16 21:26. Заголовок: Evgeny пишет: 1. ус..

Evgeny пишет:

цитата:

1. установить максимально допустимый срок действия найденной модели от текущего времени. Если острие треугольника находится, например, в пределах "текущий часовой бар" + 6 баров (6 часов), то модель принимается. Если нет, то в корзину. Это отфильтрует подобные случаи.

Достаточно интересный вариант. Для него будет достаточно указать количество баров, дальше которого не должен отстоять бар пересечения линий от бара регистрации паттерна. Получим универсальный вариант для любого таймфрейма.

 Отправлено: 20.09.16 12:26. Заголовок: Scriptong пишет: До..

Scriptong пишет:

цитата:

Достаточно интересный вариант. Для него будет достаточно указать количество баров, дальше которого не должен отстоять бар пересечения линий от бара регистрации паттерна. Получим универсальный вариант для любого таймфрейма.

Ну и вот, собственно, результат. На мой взгляд, проблема решена.

 Отправлено: 21.09.16 18:11. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну и вот, собственно, результат. На мой взгляд, проблема решена.

Отличная работа. Теперь можно наглядно посмотреть как это работает. И какая эффективность.

Уже видно, что часть моделей на истории не реализовалась, нужно было отменять. Либо цена прошла в другую сторону, либо вышел срок реализации.