АвторСообщение





Сообщение: 697
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории


Тестирование на реальной истории.
Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 86 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 2478
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.12.16 19:47. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..


Scriptong пишет:

 цитата:
Кстати, если имеется интерес среди здешнего общества, то могу сделать и скрипт, проверяющий качество тиковой истории в зависимости от настроек, заданных пользователем.


Думаю это будет полезно. Я регулярно даю ссылки на сайт и базу, надеюсь это расшевелит народ.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2417
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.01.17 13:11. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..


Genry пишет:

 цитата:
Думаю это будет полезно. Я регулярно даю ссылки на сайт и базу, надеюсь это расшевелит народ.


Уже два голоса за скрипт

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2476
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.12.16 12:21. Заголовок: Котировки Альпари на..


Котировки Альпари на 26 декабря 2016 года. UsdCad_m1



 
2016.12.26,10:09,1.35082,1.35083,1.35082,1.35083,2
2016.12.26,10:10,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1
2016.12.26,10:12,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1
2016.12.26,10:13,1.35093,1.35093,1.35082,1.35082,2
2016.12.26,10:16,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1
2016.12.26,10:19,1.35082,1.35082,1.35082,1.35082,1
2016.12.26,10:36,1.35051,1.35051,1.35020,1.35020,4
2016.12.26,10:55,1.35067,1.35067,1.35067,1.35067,1
2016.12.26,10:56,1.35064,1.35064,1.35064,1.35064,1
2016.12.26,10:57,1.35045,1.35045,1.35045,1.35045,1
2016.12.26,11:01,1.35035,1.35035,1.35035,1.35035,1
2016.12.26,11:17,1.35038,1.35038,1.35038,1.35038,1
2016.12.26,11:21,1.35023,1.35023,1.35016,1.35021,31
2016.12.26,11:22,1.35019,1.35021,1.34988,1.34988,18
2016.12.26,11:23,1.34993,1.35005,1.34985,1.34989,23
2016.12.26,11:24,1.34994,1.34998,1.34989,1.34998,7
2016.12.26,11:28,1.34997,1.34997,1.34997,1.34997,1
2016.12.26,11:29,1.34998,1.34998,1.34998,1.34998,1
2016.12.26,11:31,1.34993,1.34993,1.34993,1.34993,1
2016.12.26,11:32,1.34986,1.34986,1.34937,1.34937,7
2016.12.26,11:33,1.34922,1.34922,1.34903,1.34903,2
2016.12.26,11:36,1.34890,1.34890,1.34890,1.34890,1
2016.12.26,11:38,1.34995,1.35000,1.34991,1.34999,18
2016.12.26,11:39,1.34994,1.35000,1.34989,1.34994,7
2016.12.26,11:50,1.34933,1.34933,1.34923,1.34923,21
2016.12.26,11:51,1.34918,1.34918,1.34895,1.34895,5
2016.12.26,12:06,1.34741,1.34787,1.34741,1.34770,42
2016.12.26,12:07,1.34788,1.34794,1.34751,1.34794,116
2016.12.26,12:08,1.34783,1.34794,1.34783,1.34794,12
2016.12.26,12:09,1.34785,1.34795,1.34785,1.34785,3
2016.12.26,12:10,1.34801,1.34843,1.34801,1.34843,12
2016.12.26,12:11,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,9
2016.12.26,12:12,1.34853,1.34853,1.34853,1.34853,1
2016.12.26,12:13,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,2
2016.12.26,12:14,1.34853,1.34853,1.34853,1.34853,1
2016.12.26,12:15,1.34843,1.34843,1.34824,1.34843,4
2016.12.26,12:16,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,1
2016.12.26,12:25,1.34843,1.34843,1.34843,1.34843,1
2016.12.26,12:30,1.34844,1.34844,1.34843,1.34843,6


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2410
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.12.16 19:45. Заголовок: Genry пишет: Котиро..


Genry пишет:

 цитата:
Котировки Альпари на 26 декабря 2016 года. UsdCad_m1


Да, рынок был вялый, многие брокеры вообще не работали. Так что ничего удивительного.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 26.12.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.12.16 00:47. Заголовок: На минутках - 25%, н..



 цитата:
На минутках - 25%, на остальных ТФ - 90%. 99%

У меня в не патченом терминале на всех ТФ показывает: N/A Еще в разные дни с одними и теми же параметрами результаты теста разнятся.

 цитата:
Кстати, если имеется интерес среди здешнего общества, то могу сделать и скрипт, проверяющий качество тиковой истории в зависимости от настроек, заданных пользователем.

Я думаю такой скрипт был бы очень полезен



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2413
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.12.16 20:49. Заголовок: Xenofan пишет: У ме..


Xenofan пишет:

 цитата:
У меня в не патченом терминале на всех ТФ показывает: N/A


Приведите пожалуйста алгоритм (шаги), который используете перед тестированием на реальных тиках.

Xenofan пишет:

 цитата:
Еще в разные дни с одними и теми же параметрами результаты теста разнятся.


Скорее всего, спред изменяется. Также от одного дня к другому может изменяться рыночное окружение. Также подобное поведение всегда имеется при тесте на кросс-парах, т. к. тестер берет для расчета стоимости тика текущее рыночное значение для всего периода тестируемой истории.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 21.12.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.17 13:38. Заголовок: Xenofan пишет: Я ду..


Xenofan пишет:

 цитата:
Я думаю такой скрипт был бы очень полезен


Не только полезен, но и необходим.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2422
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.17 14:43. Заголовок: genfed пишет: Не то..


genfed пишет:

 цитата:
Не только полезен, но и необходим.


Три

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 26.12.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.01.17 17:13. Заголовок: Приведите пожалуйста..



 цитата:
Приведите пожалуйста алгоритм (шаги), который используете перед тестированием на реальных тиках.


Делаю так как по инструкции, с помощью скрипта объединяю историю котировок, потом конвертирую в формат csv, после этого в формат FXT - все на графике M1. После этого запускаю тестирование за определенный период, например за год. Терминал не патченый - может из за этого так показывает?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2414
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.01.17 17:57. Заголовок: Xenofan пишет: Дела..


Xenofan пишет:

 цитата:
Делаю так как по инструкции, с помощью скрипта объединяю историю котировок, потом конвертирую в формат csv, после этого в формат FXT - все на графике M1. После этого запускаю тестирование за определенный период, например за год. Терминал не патченый - может из за этого так показывает?


Ммм... Уточните, что за инструкцию используете. Дело в том, что ни здесь, ни здесь нет шага, связанного с конвертированием в csv-файл. Файл TKS напрямую конвертируется в формат FXT. И, если сделано именно так, то качество моделирования будет N/A, но ошибок рассогласования не должно быть. Это важный момент.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 26.12.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.01.17 13:11. Заголовок: Ммм... Уточните, что..



 цитата:
Ммм... Уточните, что за инструкцию используете. Дело в том, что ни здесь, ни здесь нет шага, связанного с конвертированием в csv-файл.


Значит это было мое лишнее действие, буду теперь знать. Но, тем не менее файл TKS я не удаляю из папки, просто там лежит 2 файла: CSV и TKS, а значит скрипт берет за основу именно TKS для конвертации в FXT.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2416
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.01.17 13:11. Заголовок: Xenofan пишет: CSV..


Xenofan пишет:

 цитата:
CSV и TKS, а значит скрипт берет за основу именно TKS для конвертации в FXT.


Да, все верно. Конвертация TKS в CSV перед тестированием не требуется.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 27.01.17
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.17 14:46. Заголовок: Scriptong Посмотрел..


Scriptong
Посмотрел немного код относительно Range баров - нет учета излишка/остатка от i_chartPeriod ........ к сожалению
Игорь, не делали ли Вы подробный расчет рэнжей для этого скрипта ?

(написал сообщение позже, а оно выше моего предыдущего)))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2430
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.17 22:23. Заголовок: innovision пишет: ..


innovision пишет:

 цитата:
Посмотрел немного код относительно Range баров - нет учета излишка/остатка от i_chartPeriod ........ к сожалению


Насчет превышения допустимого количества пунктов в баре у меня нет никаких решений кроме того, которое реализовано. К примеру, настроили бар высотой 10 пунктов. Сначала тики шли так, что высота бара увеличивалась последовательно на один пункт. В итоге пришли к значению 8 пунктов. И тут следующий тик поступает с небольшим гэпом, увеличивая высоту бара до 15 пунктов. Исходя из сути Range-бара, мы не можем сделать бар больше 10 пунктов. Поэтому текущий бар завершается с высотой 8 пунктов, а следующий бар начинается с той цены, которая пришла.
Такой подход приводит к образованию гэпов на графике Range-баров. Да, это непривычно исследователям Rnage-баров, т. к. они до сих пор оперировали плавными графиками, без гэпов. Но объясняется это просто: все имеющиеся индикаторы Range-баров строятся на минутных, а не на тиковых данных, то есть изначально используется сглаженных график, без детализации. А потому там гэпов нет по определению. Да и сама технология построения графика получается немного другой.
Меня уже несколько раз просили сделать вариант сглаженного графика Range-баров, который заполняет гэпы виртуальными свечами. Наверное, в нем тоже можно разглядеть какой-то смысл. Но лично мне на данный момент такой подход не нравится, т. к. пользователь будет видеть на графике множество несуществующих данных. Более того, подобный график (не Range-бары, но очень близкий к нему по смыслу) я уже делал на заказ. В итоге получал головную боль от вопросов: почему советник, основанный на данных сглаженного графика, заключает сделки с большим опозданием. При разборе каждой такой ситуации оказывалось, что в тех местах, где заказчик ожидал открытие сделки, не было реальных тиков. Был гэп, заполненный виртуальными свечами. Получается, что сглаженный график способствует самообману. На таких графиках делают множество тестерных Граалей.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 27.01.17
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.17 11:58. Заголовок: Здравствуйте scripto..


Здравствуйте
scriptong. спасибо за открытый код) - Вы красиво пишете)) Особенно понравился "Сборщик тиков" и класс и структуры - все подробно с комментариями)
Я пока только в массивах тусуюсь(( :). Одним словом - Ваш код для меня есть пример того как нужно кодить)
--
Игорь, вопрос есть по Вашему скрипту "FXTFileMaker_AnyData"
Для теста выбрал золото, скачал последний файл по ссылке из "История тиков" GKFX
Вашим скриптом FXTFileMaker_AnyData сделал FXT для ренджей
Скрытый текст

Получил такую картинку
Скрытый текст

Игорь, что я делаю не так? :)

Вот пример - один и тот же день .. 50пп
Первый - скриптом
Второй - индикатор RangeBarChart_v203e_edu в реальном времени
Скрытый текст



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 86 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет