АвторСообщение





Сообщение: 646
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.07.14 22:13. Заголовок: Объемные хвосты


Наиболее распространенной первичной целью технического анализа можно назвать вычисление уровня цен, на которых цена приостанавливает свое движение. Это уровни поддержки и сопротивления.
Классическим примером локальных экстремальных уровней является индикатор Fractals Билла Вильямса: нижний фрактал - поддержка, верхний - сопротивление. Своеобразным развитием индикатора Fractals стал индикатор, отображающий хвостатые свечи (см. "Три простых условия"). Правда, в нем не учитывался момент отнесения свечи к локальному экстремуму. Тем не менее, тот факт, что цена на протяжении времени формирования свечи отскакивала от ее экстремума, вполне можно считать наличием локального уровня поддержки или сопротивления.
Читать полностью

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 All [см. все]


постоянный участник




Сообщение: 729
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 11:18. Заголовок: Свечи от Скриптонга ..


Статья: цитата
"Исправим перечисленные недостатки в новом индикаторе QualityCaudateCandle путем расширения списка его настроечных параметров."

Свечи от Скриптонга Отличного качества

Спасибо, Игорь и Евгений!
Очередная полезная идея реализована, на первый взгляд работает здорово - сейчас буду смотреть подробнее.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 649
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 11:50. Заголовок: Genry пишет: Очеред..


Genry пишет:

 цитата:
Очередная полезная идея реализована, на первый взгляд работает здорово - сейчас буду смотреть подробнее.


Не торопитесь так. Объемные хвосты - только часть нужной информации. К сожалению, сами по себе они не работают - проверено на реале.
Евгений ко всему этому присовокупляет уровни, построенные вручную (над автоматизацией тоже думаю), а также профиль рынка (его я тоже не зря обновил - Горизонтальное сечение рынка, индикатор ClusterBox_NullDayHistogramm).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 730
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 14:31. Заголовок: Scriptong пишет: ег..


Scriptong пишет:

 цитата:
его я тоже не зря обновил - Горизонтальное сечение рынка, индикатор ClusterBox_NullDayHistogramm).



О, спасибо, Игорь. Закачал

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 25
Зарегистрирован: 03.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 14:43. Заголовок: Только мы задумались..


Только мы задумались о сигнальном индюке а Scriptong уже написал) К сожалению формализацию усложняет неоднозначность поведения цены на уровне, по фракталам по-моему получилась низкая фильтрация. По факту хвоста тоже однозначно нельзя фильтровать, в соей теме Evgeny писал про другие паттерны типа "площадка" - довольно частое явление насколько я успел поглядеть по графикам. Еще вопрос что первично все-таки уровень или хвосты, паттерны. Думаю идти надо от уровней. Еще для меня неоднозначно как-то позиционировался факт фильтрации по размеру тела свечи, может лучше по размеру хвоста определять, типа такого:
Скрытый текст

где tail это размер хвоста
Как на этом форуме теги кода вставлять?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 26
Зарегистрирован: 03.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 15:38. Заголовок: площадка



Надо идти постепенно, сначала добиться приемлемой степени определения паттернов) без кластеров все решается проще, но моя тема про определение отскока не вызвала интереса у махровых объемщиков, интересно что получится тут)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 652
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.07.14 19:52. Заголовок: Nize пишет: по фрак..


Nize пишет:

 цитата:
по фракталам по-моему получилась низкая фильтрация


Что за фильтрация по фракталам имеется в виду?

Nize пишет:

 цитата:
интересно что получится тут)


Очень показательный рисунок. Именно в этом случае формализация проста - все нижние цены (Open/Close) принадлежат одному кластеру.

Nize пишет:

 цитата:
Как на этом форуме теги кода вставлять?


К сожалению, никак. Я для этого использую блок цитирования, но в нем все равно срабатывают BB-коды, что часто портит код.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 27
Зарегистрирован: 03.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.14 10:47. Заголовок: Scriptong пишет: Чт..


Scriptong пишет:

 цитата:
Что за фильтрация по фракталам имеется в виду?


Я имел ввиду "Фильтрация свечей по порядку экстремума" сама по себе будет давать много ложных сигналов. Если применить доп. фильтрацию по телу свечи то наоборот низкая фильтрация. На мой взгляд как раз лучше использовать хвост свечи для фильтрации. Длинный хвост свидетельствует о том, что цена отскакивает от какого-то уровня, при этом тело может быть также большим.
К тому же пин-бар только одна из формаций. Если к фильтру добавлять все многообразие паттернов прайс экшн - то эта задача не из легких, к тому-же надо еще учесть объемы разбросанные по кластерам в случае сложных паттернов.

Книга по PA: Price Action Holy Bible
В общем раннее прогнозирование возможного окончания движения дело муторное, проще диагностировать по факту отскока цены - перелом тренда - что проще) Если есть такое желание привязать объемы, то можно сделать так: после подтверждения технического отскока определяем некий средневзвешанный объем за единицу времени, если большой объем, то значит имеем еще доп. подтверждение силы уровня.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 731
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.07.14 10:15. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


Игорь, день добрый!

На котировках GKFX eurusd, m15 c 1 июня по 18 июля от индикатора CaudateVolume_AD не было ни одного сигнала, как с настройками
по умолчанию так и иными.
Индикатор грузился без ошибок, работает без ошибок, файл с тиками находит и дает сообщение:
2014.07.24 19:06:38.596 actual tick file "C:\Users\Genry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\77A35C1F394472ED36562D09FCFFF003\tester\history\EURUSD15_0.fxt" found

Из дополнительных факторов - перед установкой индикатора от Альпарей пришел апдейт терминала на 670 билд и теперь идет кривое
подключение к серверу, но на историю тиков из архива это врят-ли влияет

Игорь, приведите, pls, настройки индикатора, которые на данном интервале у Вас гарантированно дают сигналы на тиках GKFX, чтобы
сравнить. Спасибо!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 653
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.14 19:44. Заголовок: Nize пишет: Я имел ..


Nize пишет:

 цитата:
Я имел ввиду "Фильтрация свечей по порядку экстремума" сама по себе будет давать много ложных сигналов


Понятно. Но ведь этот метод фильтрации работает не сам по себе, а именно в связке с другими. К тому же, хвостатые свечи поглощенные предыдущими свечами, зачастую, совершенно неинтересны в плане будущего анализа. По этой причине такая фильтрация и была введена. При ее отключении получаем слишком много ложных сигналов. Нужен порядок экстремума хотя бы равный 1.

Nize пишет:

 цитата:
Если к фильтру добавлять все многообразие паттернов прайс экшн - то эта задача не из легких


На мой взгляд, здесь нет ничего сложного. Когда паттерн описан и формализован, то запрограммировать его распознавание достаточно просто. К тому же, РА уже штурмовались в рамках MQLabs - здесь одна за другой четыре части. А затем позже - две части сложных паттернов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 654
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.07.14 20:11. Заголовок: Genry пишет: Индика..


Genry пишет:

 цитата:
Индикатор грузился без ошибок, работает без ошибок, файл с тиками находит и дает сообщение:
2014.07.24 19:06:38.596 actual tick file "C:\Users\Genry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\77A35C1F394472ED36562D09FCFFF003\tester\history\EURUSD15_0.fxt" found


Это не ошибка. Тестер лишь уведомляет о том, что найден сгенерированный файл тиковой истории, что исключает создание нового файла тиковой истории. Акцентирую внимание, что это файл сгенерирванных тиков, а не тот, который был собран в режиме реального времени при помощи индикатора TicksCollector.
Вообще очень странно, что Вы проверяете работу тикового индикатора в тестере. Ведь это ничего не даст, т. к. с момента включения индикатор использует тики, которые подсовывает ему тестер, а не те, что реально соответствуют проверяемому периоду времени.
Проверить сигналы индикатора можно только двумя путями: сигналы на истории и сигналы в онлайн-режиме. К сожалению, в тестере ничего не получится проверить.

Genry пишет:

 цитата:
Игорь, приведите, pls, настройки индикатора, которые на данном интервале у Вас гарантированно дают сигналы на тиках GKFX, чтобы
сравнить.


Ничего не подбирал. Просто поставил более-менее адекватные параметры для индикатора. Не нужно принимать их как руководство к действию. Вот результат работы индикатора (на мой взгляд, неплохо):


А вот настройки, с которыми достигается такая картинка:


Ну и не забываем, что необходим полный файл тиковой истории по EURUSD. Таковой файл должен быть скопирован в папку терминала MQL4\Files.



Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 732
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 16:31. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..


Scriptong пишет:

 цитата:
Проверить сигналы индикатора можно только двумя путями: сигналы на истории и сигналы в онлайн-режиме.
К сожалению, в тестере ничего не получится проверить.



Спасибо, Игорь, за пояснение. Этот нюанс я не учел Думал, что в тестере индикатор откроет и будет читать то, что
сохранялось TicksCollector.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 657
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 18:45. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


Genry пишет:

 цитата:
Спасибо, Игорь, за пояснение.


Кстати, взаимно. Вы со своей стороны натолкнули меня на возможное решение одной проблемы, о которой расскажу чуть позже, если все получится.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 308
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.14 22:44. Заголовок: Scriptong пишет: ци..


Scriptong пишет:
цитата:
Евгений ко всему этому присовокупляет уровни, построенные вручную (над автоматизацией тоже думаю), а также профиль рынка

Ценовые уровни разворачиваюшие движение - это что? Это сработавшие крупные лимитники. Вот так они и появляются, как мы видим на этом скрине.

Как я предполагаю, такие ценовые уровни можно ловить по параметру "концентрация объема" и по появлению хвостов, ложном пробое или площадке (останавливают и не пускают цену). Мы эти уровни по объемам пытались ловить еще в самом начале темы "Охота на объемы", только тогда не было кластеров. Мы это делали по максимальным вертикальным объемам. Уровни в то время часто получались размазанные, фактически это были диапазоны. Хотя и они отрабатывались уже неплохо.
Объемные уровни - это и есть профиль. И они тоже отрабатываются, то есть тестируются ценой.
Что ценовые уровни (образующие локальные экстремумы), что объемные уровни (область наторговки, текущий объем дня) - это ключевые места рынка, где нужно внимательно следить, что будет происходить, когда цена к ним подойдет на тест.

Что такое "отрабатываютя ценой". Это последовательность следующих событий: 1. появился уровень, 2. цена на него как-то отреагировала либо вверх либо вниз, 3. цена возвратилась/откатилась назад к уровню на тест, чтобы проверить наличие открытых ордеров против сформированной на уровне позиции, 4. при отсутствии сопоставимой по объему массы встречных ордеров, цена начинает основное движение. Это не посчитать, это можно увидеть по остановке движения при тесте.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 28
Зарегистрирован: 03.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.14 07:44. Заголовок: Evgeny пишет: уровн..


Evgeny пишет:

 цитата:
уровни можно ловить по параметру "концентрация объема"


Когда я писал про средневзвешанный объем я имел ввиду тоже самое: В образовавшемся боксе кластеров надо подсчитать суммарный объем но и ввести еще некий коэффициент - вес - если большие объемы расположены на одном ценовом уровне(площадка), то это увеличивает вес. Я не математик, возможно это как-то по другому называется. Т.е. надо учесть плотность объема по шкале цена. Возможно это избавит нас от переборки всех паттернов, к тому же, формализация которых сложна в плане точности - отличие в паттерне на 1 пипку цены алгоритм может забраковать. Как на счет моего предложения определения "хвостатости" не по телу а по размеру хвоста?

Вот тут на отмеченных уровнях, где происходил разворот мы видим свечи с большими хвостами(40..50 пипок) однако тела свечей большие

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 661
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.07.14 17:31. Заголовок: Nize пишет: Как на..


Nize пишет:

 цитата:
Как на счет моего предложения определения "хвостатости" не по телу а по размеру хвоста?


Относительность, которая исключает использование параметров, выражающихся в пунктах, только приветствуется. Просто далеко не всегда получается реализовать такое.
Если определять хвостатую свечу как некоторое соотношение ее тени и тела, то это тоже можно, но, к сожалению, такой подход не избавляет нас от настроечного параметра: вместо указания тела свечи в пунктах будет указано отношение тени и тела.

Nize пишет:

 цитата:
Вот тут на отмеченных уровнях, где происходил разворот мы видим свечи с большими хвостами(40..50 пипок) однако тела свечей большие


Здесь многие свечи нельзя назвать хвостатыми, т. к. основа хвостатых свечей - закрытие тела свечи в одной из половин всей свечи. То есть цены открытия и закрытия должны располагаться только ниже середины свечи или только выше середины свечи.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 All [см. все]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет