Отправлено: 29.10.15 15:14. Заголовок: Время в терминале
Обратил внимание, что время в терминале на 1 час раньше московского. Например на правой границе графика 16 часов, а на самом деле московское время 17 часов. Еще недавно время совпадало. В компьютере у меня время установлено правильно - то, которое видно в нижнем правом углу экрана.
Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы изменить время на графиках в терминале?
Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы изменить время на графиках в терминале?
К сожалению, нет. МТ4 и МТ5 отображают серверное время. 25 октября 2015-го года более чем 100 стран мира (к сожалению, точным числом и составом этого перечня не располагаю) перешли на зимнее время. Соответственно, серверы некоторых брокеров также сменили время и оно перестало совпадать с московским. До 27-го марта 2016-го года, когда произойдет переход на летнее время, ситуация будет оставаться прежней.
Есть вопрос: забирает ли брокер себе спред только при открытии, или еще и при закрытии позиции? В памяти отложилось, что брокер начисляет спред дважды – при открытии и закрытии, но относится это к валютам или к акциям – не помню. В момент открытия в терминале появляется отрицательное число – комиссия. Как я понимаю, для счета ECN комиссия к спреду отношения не имеет. По логике спред должны брать 1 раз как разницу между ценой открытия и закрытия, только непонятно , когда - при открытии или закрытии? Пусть например при открытии спред равен 1 п, а при закрытии 3 п. Сколько тогда брокер спишет со счета ECN, не считая комиссии - 1, 3 или 4 п?
Есть вопрос: забирает ли брокер себе спред только при открытии, или еще и при закрытии позиции? В памяти отложилось, что брокер начисляет спред дважды – при открытии и закрытии, но относится это к валютам или к акциям – не помню.
Спред берется один раз. Другое дело, что считать "отдачей спреда брокеру". На мой взгляд, таковым правильно считать именно момент закрытия сделки. По этой причине можно говорить, что спред платится по закрытию сделки.
Подобный вопрос часто возникает. Связан он с тем обстоятельством, что в МТ4 и МТ5 мы по умолчанию видим только одну цену - Bid. Отсюда и кажется, что при покупке мы платим спред в момент открытия сделки (т. к. buy открывается по цене Ask, а закрывается по цене Bid), а при продаже - в момент закрытия сделки (sell открывается по цене Bid и закрывается по цене Ask). Обманчивое впечатление выходит, согласен.
Еще интересен вопрос, какой задавать спред в тестере . Как вариант там предлагается выбрать текущий спред. На мой взгляд правильно задавать средний спред за день и добавить к нему комиссию в пунктах. Средний спред я рассчитал легко с помощью своего индикатора spread.mq4 (пароль stoletov). Принцип расчета спреда такой: суммируется текущий спред потиково за каждый час и делится на количество тиков в данном часе. Так можно проследить изменение спреда в течение дня по часам. С комиссией сомневаюсь, как правильно ее перевести в пункты (у меня в рублях) . Делаю так: в терминале в колонке «прибыль» для данной пары выбираю то рубли то пункты и нахожу отношение Р=пункт/рубль. Для тех пар, где доллар США стоит на втором месте Р=1,3 одинаково для всех пар. Для тех пар, где доллар США стоит на первом месте, надо 1,3 еще умножить на курс, например, для пары USDCAD имеем Р=1,3*1,37=1,78. Дальше просто умножаю комиссию в рублях на коэффициент Р. В итоге у меня получились такие результаты в 5-значных пунктах:
Спред я рассчитал своим индикатором сегодня за 8 часов, с 11 по 18, т.е. в наиболее торгуемое время. В другие дни может будет немного отличаться – еще не успел проверить.
Однако на сайте GKFX написано, что комиссия считается из расчета $25 за сделку в 1 млн $. Тогда получается, что при объеме 0,01 лота (1000 $) комиссия будет 0,025 $. Если умножить это на курс рубля, то для пар, где доллар стоит на первом месте, комиссия должна быть не больше 2 рублей (0,025х80=2). Но у меня комиссия около 3,85 рубля. Почему –не знаю. Может для маленьких лотов комиссия больше?
Еще интересен вопрос, какой задавать спред в тестере стратегий. Как вариант там предлагается выбрать текущий спред.
В данном случае невозможно прийти к правильному варианту, т. к. в тестере МТ4 спред постоянный. А это в текущих реалиях в корне неверно. И вычисление среднего спреда - это вычисление средней температуры по больнице. В МТ5 сделан шаг навстречу правильному тестированию - используются данные по спреду за один бар. Но это тоже не совсем верно, т. к. в идеале нужно знать обе цены (Bid и Ask) каждого тика.
Stoletov пишет:
цитата:
На мой взгляд правильно задавать средний спред за день и добавить к нему комиссию в пунктах.
Все никак не доберусь до исследования этого момента. Дело в том, что где-то проскакивала информация о том, что тестер МТ4 учитывает комиссию, но просто не показывает ее. Но, к сожалению, точно сейчас сказать не могу, так ли это.
Отправлено: 13.02.16 20:02. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В данном случае невозможно прийти к правильному варианту, т. к. в тестере МТ4 спред постоянный. А это в текущих реалиях в корне неверно.
По моему то, что спред в тестере МТ4 постоянный, не так уж страшно. Я прогнал свой индикатор расчета спреда, о котором упоминал, в течение трех дней на 6-ти парах и получил средние спреды по часам. К сожалению оставил файл со спредами по часам на работе на другом , а пока приведу итоги - средние спреды за 3 дня в пятизначных пунктах и среднеквадратичное отклонение спредов по часам «ско» с точностью до десятых ( в вычислении «ско» участвовало 72 числа):
Из расчета исключен интервал 0-1 час, когда на всех парах спреды резко возрастают, видимо из-за того, что в это время американская сессия уже заканчивается, а азиатская еще не начинается. В общем из этих результатов видно, что колебания спредов незначительны и вряд ли результаты тестирования с постоянным и переменным спредами будут сильно отличаться.
Scriptong пишет:
цитата:
Все никак не доберусь до исследования этого момента. Дело в том, что где-то проскакивала информация о том, что тестер МТ4 учитывает комиссию, но просто не показывает ее. Но, к сожалению, точно сейчас сказать не могу, так ли это.
Я попытался определить, входит ли комиссия при задании спреда в тестере, следующим образом. Прогнал свой советник на 6-ти парах в течение нескольких дней на демо-счете и сравнил прибыль от сделок он-лайн с прибылью тестера. При этом вводил в тестер средние спреды , приведенные выше, только округлил до целых. Выбирал только те сделки, время открытия и закрытия которых он-лайн и в тестере совпадали минута в минуту (например в тестере 2016.02.09 13:29 , а он-лайн 2016.02.09 13:29:47). В итоге получил такие результаты:
Если бы в тестер комиссия не была включена, то значения «дельта» были бы в основном отрицательны, поскольку прибыль он-лайн была бы ниже. Однако «дельта» приобретают примерно в равной мере и положительные и отрицательные значения. Причем некоторые положительные значения большие. Конечно для большей достоверности надо бы побольше данных, да еще применить какой-нибудь критерий правдоподобия. Но знаешь Scriptong, если пытаться решить все задачи на свете, то жизни не хватит. А надо еще успеть заработать миллионы. Так что похоже на то, что комиссия в тестере учитывается.
Отправлено: 15.02.16 10:36. Заголовок: Stoletov пишет: Из ..
Stoletov пишет:
цитата:
Из расчета исключен интервал 0-1 час, когда на всех парах спреды резко возрастают, видимо из-за того, что в это время американская сессия уже заканчивается, а азиатская еще не начинается.
Сам по себе подход верный, но стоит учитывать еще и моменты возрастания спреда на новостях. А это уже намного сложнее, т. к. в советник нужно добавить расписание новостей (те, которые уже вышли). Тем не менее, как я уже говорил, овчинка выделки не будет стоить, т. к. использовать тестеры МТ4 и МТ5 именно для оценки торговой системы - это в некоторой степени самообман. Они хороши для оттачивания самой программы (или даже стратегии), т. к. позволяют за короткое время перебрать достаточно большое количество рыночных ситуаций.
Stoletov пишет:
цитата:
Я попытался определить, входит ли комиссия при задании спреда в тестере, следующим образом.
Чуть проще. Нужно взять любую совершенную на реале сделку, по которой уже известен спред и комиссия. Затем написать простенький эксперт, задачей которого будет открытие такой сделки в истории в то время, когда открыта реальная сделка, и закрытие ее, когда реальная сделка закрылась. В тестере при этом нужно установить спред вручную. Затем нужно сравнить результаты онлайн-сделки и сделки в тестере. Если они в точности совпадут, то комиссия учитывается, если же нет, то разница должна быть именно на размер комиссии. В противном случае нужно искать ошибки при воспроизведении реальной сделки в тестере.
Чуть проще. Нужно взять любую совершенную на реале сделку, по которой уже известен спред и комиссия. Затем написать простенький эксперт, задачей которого будет открытие такой сделки в истории в то время, когда открыта реальная сделка, и закрытие ее, когда реальная сделка закрылась.
Думаю так не прокатит. В тестере сделки открываются и закрываются кратно минуте, а в он-лайн с точностью до секунд. Поэтому цены в тестере и он-лайн в большинстве случаев не совпадают. Даже если в тестере и он-лайн сделка открылось/закрылась в начале минуты или часа, например в 17:00, то и в этом случае цены могут не совпасть. Так, в моем эксперименте на 6-ти парах, о котором я писал в прошлый раз, сделки закрылись в начале часа 13 раз. При этом в 5 случаях из 13 цены закрытия в тестере и он-лайн не совпали, самое большое расхождение составило 11 пятизначных пунктов. Однако в 8 случаях из 13 цены закрытия совпали, и это наводит на мысль сравнивать цены тестера и он-лайн именно в моменты кратные минуте. Для этого пишем простенький советник, который открывает сделки каждую минуту, как только начинается новая минута, и тут же их закрывает. Тогда спред для каждой сделки будет постоянный. Можно запустить советник например в течение часа, чтобы набрать статистику. Ей-ей, скоро мы узнаем - где же она, сермяжная правда (о комиссии). Вот разработчики МТ4 точно знают, входит комиссия в тестер или нет. Сидят там и посмеиваются.
Спреды по часам для 6-ти пар, о котором я писал в прошлый раз, можно посмотреть в файле спреды.xls (пароль stoletov). В нем по паре AUDUSD имеется пробел длиной в сутки. Это я открыл новый график USDRUB и он каким-то образом заместил график AUDUSD. Даже советник с улыбающейся рожей перекочевал на график USDRUB. Заметил я это только на следующий день.
Фокус в том, что после завершения сделки онлайн история уже неизменна. Это дает возможность в точности повторить сделку в тестере. Главное - установить точное время и величину спреда.
Stoletov пишет:
цитата:
В нем по паре AUDUSD имеется пробел длиной в сутки. Это я открыл новый график USDRUB и он каким-то образом заместил график AUDUSD. Даже советник с улыбающейся рожей перекочевал на график USDRUB. Заметил я это только на следующий день.
Везде - кратно секунде. Чтобы убедиться в этом, запустите в тестере такой советник в режиме визуализации:
Запустил. Действительно считает по секундам. Я думал, что сделки открываются и закрываются кратно минуте, т.к. на вкладке «результаты» время округлено до минут. Правда цены открытия минутного бара и открытия сделки в общем случае не совпадают. Это и говорит о том, что сделка открывается где-то внутри минутного бара.
Теперь о вопросе, учитывается ли в тестере комиссия. Запустите в тестере такой советник:
int start() {static datetime t; static int i=3; int Ticket, MN=TimeCurrent(); double Lot=1; bool Cls; while(i>=0) if(t!=Time) {Ticket=OrderSend(Symbol(),1,Lot,Bid,2,0,0,"",MN); Cls=OrderClose(Ticket,Lot,Ask,2); i--;} t=Time; return(0);}
Советник открывает и тут же закрывает сделку в начале свечи. Если в тестере выбрать дату «сегодня» и период Н1, то выдаст 4 сделки в начале 0,1,2 и 3 часа текущего дня. Все они убыточные ровно на величину введенного спреда. Запускать советник он-лайн не имеет смысла, и так все ясно. Так что комиссия в тестере все-таки не учитывается и на этом тему можно считать закрытой.
Запустил при спреде 10 пунктов: На 1.0 лот по евро при таком спреде убыток должен составлять $10. В действительности же получаем: То есть отличие на $25. Что это? Возможно, комиссия. Но чтобы уверенно заявить об этом, нужно провести сравнение путем сличения с реальными сделками.
То есть отличие на $25. Что это? Возможно, комиссия. Но чтобы уверенно заявить об этом, нужно провести сравнение путем сличения с реальными сделками.
Да , действительно на реальном счете убыток равен $35. До этого я проводил тестирование на демо-счете и там убыток был равен спреду $10. Мне и в голову не приходило, что на реале результаты тестирования могут отличаться. Я обратил внимание, что добавка в 25 $ одинакова для всех пар, где стоит на 2-м месте. Комиссия пропорциональная тяжести валюты, стоящей на 1-м месте. Так, среди 6 главных валют комиссия максимальна для GBP и минимальна для AUD. О том, как рассчитывается комиссия, я уже писал 05.02.16. При объеме 1 лот комиссия для GBPUSD будет 7,3 $, для EURUSD – 5.6 $, для AUDUSD – 3.6 $. Тогда убытки для этих пар должны составить соответственно 17,3 $, 15.6 $ и 13.6$. А в результатах тестера для всех перечисленных пар убыток почему-то одинаков и равен 35 $! Похоже добавка в 25 $ к комиссии имеет мало отношения. Я ее назвал «добавка дурака». Какой дурак открывает сделку и тут же ее закрывает. Вот и пусть платит за это дополнительно 25 $. Шутка. А если серьезно, то не знаю, что это за добавка. Кстати, если протестировать на паре USDCAD 24.02.2016, то убыток будет 32,25 $. Отнимаем от него пресловутые 25 $ и получаем 7,25 $. Это соответствует спреду 10 пунктов в канадских в пересчете в доллары США (10/1,379=7,25, где 1,379– курс USDCAD ночью 24.02.2016).
Сличение с реальными сделками для меня проблематично, т.к. у меня депозит в рублях. Прибыль и комиссии рассчитываются в рублях, по какому курсу – неизвестно. Я нашел в своей истории одну сделку, которая открылась и тут же закрылась. Вот она: -открытие EURUSD sell объемом 0,01 лот 2015.03.12 18:45:29 по цене 1,05960 -закрытие 2015.03.12 18:45:29 по цене 1,05967 -комиссия -3,27 руб. -убыток -4,33 руб. Попробуйте-ка интерпретировать эти результаты! Разница в цене открытия и закрытия равна 0,00007= 7 пунктов=0,07$ (это соответствует среднему спреду по данному паре 7 пунктов). В тот день курс USDRUB был около 61. Если доллары пересчитывают в рубли по этому курсу, то убыток в рублях с учетом комиссии должен быть -0,07х61-3,27=-7,54 рублей. Почему же тогда убыток составил всего -4,33 руб?
Мне и в голову не приходило, что на реале результаты тестирования могут отличаться.
Дело в том, что тестер использует те торговые условия, которые соответствуют серверу подключения терминала. Именно по этой причине тестер не работает, если терминал ни разу после установки не подключался к какому-либо серверу. Необходимо хотя бы раз подключиться, и только после этого можно использовать тестер в оффлайн-режиме.
Stoletov пишет:
цитата:
Я обратил внимание, что добавка в 25 $ одинакова для всех пар, где стоит на 2-м месте. Комиссия пропорциональная тяжести валюты, стоящей на 1-м месте. Так, среди 6 главных валют комиссия максимальна для GBP и минимальна для AUD. О том, как рассчитывается комиссия, я уже писал 05.02.16.
Не пытался вычислять алгоритм расчета величины комиссии. Ведь комиссия - это заработок брокера. Соответственно, рассчитывается он каждой компанией на основе своих бизнес-условий. А раз так, то и бизнес-условия со временем могут измениться. То есть изменится комиссия не только при переходе от одного брокера к другому, но и в пределах одного брокера при переходе с одного типа счета на другой и даже при длительном использовании одного и того же типа счета.
Stoletov пишет:
цитата:
Сличение с реальными сделками для меня проблематично, т.к. у меня депозит в рублях.
Сочувствую Не представляю, каким образом на Форекс можно работать с валютами стран бСССР (рубли, гривни, зайчики тенге и т. п.). У всех у них одна и та же черта - курс к "твердым" валютам у них не экономический, а политический. Соответственно, что-либо с ними делать весьма затруднительно. Выливается все это в очень обидную вещь. Так, даже если и зарабатываешь на Форексе, в итоге, скорее всего, потеряешь, т. к. в отдельные моменты времени (такие, например, как последние 2 года), инфляция с лихвой съедает любую вменяемую прибыль, исчисляемую в "бумаге". Все-таки при использовании доллара США или евро в качестве валют депозита такого не случается.
Сочувствую Не представляю, каким образом на можно работать с валютами стран бСССР (рубли, гривни, зайчики тенге и т. п.).
Спасибо за сочувствие Scriptong. На данном этапе передо мной не стоит задача заработать как можно больше или евро, а отработать методику, разобраться в ошибках и вообще понять для себя перспективы биржевой торговли. Счет у меня совсем небольшой, как бы тренировочный и неважно, в какой он валюте. Прежде чем открывать депозит в валюте, надо еще разобраться, почему, когда я положил деньги на кошелек web-money, рубли конвертировали в доллары по курсу 86 (в то время курс рубля к доллару был около 76). Для этого испытать другие платежные системы или способы платежа. Если говорить о GKFX, то большую сумму я бы доверять этому брокеру не стал. Его банк находится в Турции, а после того, как турки сбили российский самолет, отношения с Турцией уже вряд ли когда-либо улучшатся. Могут вообще заморозить российские счета у этого брокера. К Украине понятно это не относится. Какой депозит лучше, в рублях или долларах – еще вопрос. Я и без графиков хорошо помню, что начиная с 2003 года доллар к рублю перестал расти и скатился к 2008 году с 32 до 23 рублей. С 2009 по 2014 год доллар тоже не рос, а даже немного упал, с 36 до 34 рублей. Посмотрите на дневной график USDRUB. Не начинается ли новый пятилетний цикл укрепления рубля? В Украине ситуация поинтереснее. Там я бы наверное держал сбережения в долларах. Евро вообще ненадежная валюта, потому что Евросоюз объединяет много стран. Проблемы в какой-нибудь отдельно взятой стране Евросоюза могут даже поставить вопрос о существовании евро. Беженцы в Европе тоже не способствуют укреплению евро.
Отправлено: 28.02.16 20:35. Заголовок: Stoletov пишет: Я и..
Stoletov пишет:
цитата:
Я и без графиков хорошо помню, что начиная с 2003 года доллар к рублю перестал расти и скатился к 2008 году с 32 до 23 рублей. С 2009 по 2014 год доллар тоже не рос, а даже немного упал, с 36 до 34 рублей. Посмотрите на дневной график USDRUB. Не начинается ли новый пятилетний цикл укрепления рубля?
На подобные вещи лучше смотреть в историческом масштабе. В этом случае речь шла бы не о цикле укрепления, а об обычной коррекции. Хотя даже об этом особо рассуждать не стоит до тех пор, пока в наших странах не появится вменяемая власть, с проработанной долгосрочной стратегией развития (сейчас стратегии попросту нет, есть набор тактических действий "по ситуации"). Вот тогда можно будет говорить о том, что тренд валют бСССР изменился. А на данный момент он тот же, что и 25 лет назад - понижение курса национальной валюты к доллару в долгосрочной перспективе. Ведь все периоды роста были вызваны не ростом экономик, а чисто волюнтаристскими решениями власть имущих, которые таким способом зарабатывали себе рейтинги. Но потом расплата приходила в виде практически мгновенных двух-, а то и трехкратных девальваций нацвалюты.
На подобные вещи лучше смотреть в историческом масштабе. В этом случае речь шла бы не о цикле укрепления, а об обычной коррекции.
Да, согласен. С пятилетним циклом укрепления рубля я как-то перегнул. На рабочем компьютере у меня пара USDRUB открывается, а на домашнем почему-то нет. Ее просто нет в списке, хотя выбрано «показать все символы». Поэтому когда писал дома предыдущее письмо, не мог проверить эту пару на недельном или месячном графике. А на них видно, что наступила очередная коррекция . В 2008-10 гг я учился по программе МВА и как-то задал препу вопрос, почему рубль не падает пропорционально инфляции, по паритету покупательной способности. Он ответил примерно так: в России корзина товаров не сравнима с западной и в основном курс рубля зависит от цен на энергоносители. Как раз тогда нефть росла.
Теперь перейду на другую тему, и чтобы не засорять сайт заголовками, напишу о ней здесь . Допустим, нужно продемонстрировать кому-нибудь свой индикатор. Понятно, что исходный файл на чужом компьютере не оставляют, а можно оставить только файл .ех4. Но как защититься от того, чтобы его не использовали слишком долго и не распространяли? Приходит на ум, что надо вставить оператор типа if(TimeCurrent()>StrToTime("2016.02.29 20:50")) return; Тогда индикатор просто перестанет работать по достижении заданного времени. Причем без всякого предупреждающего сообщения, чтобы было непонятно, что произошло. Однако не исключено, что есть программисты, которым взломать файл .ех4, как два пальца обо…. Вот Scriptong например, почему бы и нет? Как думаете, Scriptong, можно ли взломать исполняемый файл и удалить вредный оператор? А если да, то как тогда защитить свою программу?
Как думаете, Scriptong, можно ли взломать исполняемый файл и удалить вредный оператор?
Да, кончено, возможно. Все, что человек создает, другой человек всегда может поломать. Вопрос лишь в размере потраченных на взлом средств и времени. Защита программ - это проблема №1 в мире разработчиков программ. Универсальных защит не существует. Поэтому советовать тут нечего. Каждый программист придумывает свои способы защиты. Успешность выбранного способа будет зависеть от его оригинальности и от того, сколько человек знают его суть.
Поэтому посоветовать ничего не могу. С другой стороны, описанный способ защиты вполне имеет право на жизнь. Ведь программистов-взломщиков не так уж и много. А для того чтобы заинтересовать в проведении взлома той или иной программы какого-нибудь хакера, нужно доказать ему, что игра стоит свеч. Ну или просто заплатить за его работу. Тогда, правда, встает вопрос: "Почему бы не заплатить напрямую разработчику?" Скорее всего, суммы будут сопоставимые.
Также замечу - попробуйте обойти свою же защиту сами, располагая лишь ex4-файлом. Думаю, что не сможете. Я, кстати, тоже. Почему же Вы думаете, что найдется в мире человек, который обязательно будет ломать Вашу программу?
Почему же Вы думаете, что найдется в мире человек, который обязательно будет ломать Вашу программу?
Попробую ответить на этот вопрос. Он будет ее ломать, если убедится, что система прибыльная. Ломают же антивирусы, хотя плата за их использование не такая уж большая, где-то 1-1,5 тыс. руб в год. При этом не только частные лица, но и фирмы экономят. А тут машина по производству денег. Есть за что побороться. Я понимаю, что не стоит переоценивать свои достижения, а надо относиться к ним критически, проверить все досконально. Причем должно быть примерно одинаково прибыльно для всех валютных пар при одних и тех же параметрах и независимо от временного интервала. Допускаю, что проще заплатить разработчику, чем взломщику, но где гарантия у того, кто покупает программу, что после оплаты я ее разблокирую? Я никогда не занимался продажей программ, но думаю, что последовательность действий стандартная. Сначала передается программа с ограниченным сроком использования, например 1 месяц. За это время потенциальный покупатель может протестировать ее на исторических данных и он-лайн и принять решение. Здесь еще по-моему есть два подводных камня: 1) Разборчивый покупатель захочет понять, какой алгоритм лежит в основе индикатора или советника. Вряд ли много найдется людей, покупающих черный ящик. Я бы не купил. Но зная алгоритм или идею, уже ничего взламывать не надо. Проще написать программу по новой. 2) Ладно если кто-то взломает программу и дальше она никуда не пойдет. Хуже будет, если потом начнут ее перепродавать. А когда за короткое время каждый купит слона, то интерес ходить в зоопарк быстро пропадет (насыщение рынка). Учитывая сказанное, вряд ли стоит нацеливаться на частных лиц и на отечественные финансовые конторы. Дальнее зарубежье более перспективно, да и кидал там поменьше. Правда, пробить окно в Европу не так просто, особенно нам, гражданам из бСССР
Отправлено: 07.03.16 16:49. Заголовок: Stoletov пишет: Он ..
Stoletov пишет:
цитата:
Он будет ее ломать, если убедится, что система прибыльная.
Вот это самый первый камень преткновения. Печатный станок пока существует только в виде его самого в ФРС и при различных центробанках. Использовать точно такой же - уголовное преступление. Сделать же подобное в виде советника не получится. Поэтому опасаться не нужно. Речь может идти только об инструменте, ломать который нет никакого смысла. В противном случае есть еще один способ борьбы со взломом - поддержка программы путем выпуска обновлений. Хакер замучается каждый раз при выходе новой версии ломать ее снова. Если же речь идет реально о Граале, то продавать его в виде советника - глупость. Есть множество путей получения прибыли от этой стратегии без реальной передачи советника конечному потребителю: ПАММы, сигналы и, в конце концов, личное использование.
Stoletov пишет:
цитата:
но где гарантия у того, кто покупает программу, что после оплаты я ее разблокирую?
Для разработчика программы в этом нет никакого смысла. Только испортит свою репутацию, которую потом долго не сможет восстановить.
Stoletov пишет:
цитата:
Разборчивый покупатель захочет понять, какой алгоритм лежит в основе индикатора или советника. Вряд ли много найдется людей, покупающих черный ящик. Я бы не купил. Но зная алгоритм или идею, уже ничего взламывать не надо. Проще написать программу по новой.
Для каждой стратегии существует множество вариантов ее реализации. Обычно в описании дают лишь общий принцип работы программы, не опускаясь до нюансов. Скопировать же эти нюансы можно только имея на руках исходный код программы.
Stoletov пишет:
цитата:
Ладно если кто-то взломает программу и дальше она никуда не пойдет. Хуже будет, если потом начнут ее перепродавать. А когда за короткое время каждый купит слона, то интерес ходить в зоопарк быстро пропадет (насыщение рынка).
Об этом я уже выше рассказывал. Перепродажа является такой же сложной работой, как и изначальная разработка.
Отправлено: 29.03.16 18:16. Заголовок: Stoletov пишет: В 2..
Stoletov пишет:
цитата:
В 2008-10 гг я учился по программе МВА
Ой, как интересно! А вот в эти же годы за БАБКи не смог своего сына устроить на подобную программу! Точнее "кухонь" как грязи, но даже за 100 000 баков "до свидания" на уровне допустим Норникиля, т.е. статус школ (тогда вопрос - что ты на этом форуме делаешь?). Но скрипт твой для ренджей - считаю неотъемлемой частью (просто необходим - спасибо).
Отправлено: 10.03.16 22:31. Заголовок: Спасибо за подробные..
Спасибо за подробные комментарии. В общих чертах понятно. Прочитал про сигналы и ПАММ. Что такое ПАММ, до этого не знал. Вспомнил по этому случаю, как А. Элдер в своей книге "как играть и выигрывать на бирже" пишет, что если счет маленький, но торговля идет успешно, то можно найти инвестора и взять деньги в управление. Тогда даже при не очень большой прибыльности личный доход трейдера может легко достигать 600 тыс $ в год в виде процентов и бонусов (это не у нас, сами понимаете , а у америкосов). Остались еще некоторые вопросы, но пока они не так актуальны. К этой теме можно будет вернуться позже.
Ну почему же? И у нас тоже. Посмотрите на статистику ПАММов, там достаточно много успешных счетов. У многих из них в управлении достаточно солидные суммы: от $1 млн. и выше. При оферте 25% и прибыльности хотя бы 2% в месяц это $5000 дохода в месяц только за счет инвесторских денег.
Ну почему же? И у нас тоже. Посмотрите на статистику ПАММов, там достаточно много успешных счетов. У многих из них в управлении достаточно солидные суммы: от $1 млн. и выше. При оферте 25% и прибыльности хотя бы 2% в месяц это $5000 дохода в месяц только за счет инвесторских денег.
Вроде понятно: 2% от 1 млн $ - это 20 тыс. $ прибыли в месяц, от которых премиальные 25% дадут 5000 $ дохода.
Нашел это место об управлении счетом в книге Элдера (п. 10.2 контроль над капиталом, стр. 256): «Тот, кто ставит разумные цели, способен пойти очень далеко. Вы можете делать 30% из года в год? Люди одолеют вас просьбами взять у них деньги и сделать то же для них. Распоряжаясь фондом в 10 млн (не ахти какая сумма для нынешних рынков) , вы за «управление» можете получить уже до 2%, или 200 тыс. в год. Сделав 30% прибыли за год, вы получите премиальные в 15% от прибыли, т.е. еще 450 тыс. долларов. Таким образом без особого риска вы заработаете на рыночной игре больше полумиллиона в год.»
Это и есть правильный путь. Только вначале надо доказать, что ты можешь торговать прибыльно. Для этого на мой взгляд достаточно добиться этого на небольшом реальном счете, а результаты потом потенциальный инвестор может посмотреть, введя пароль инвестора, и убедиться. Зачем рисковать собственными деньгами? Я имею в виду большие суммы. Как-то я задумался на такую тему: когда я положил деньги на брокерский счет форекс , эти деньги уже почти не мои. Ведь договор при этом не заключается, как например в банке для вклада. Случись какой сбой, вообще не докажешь, что у меня была такая-то сумма . Не потому ли торговля акциями больше в почете, чем форекс, что она лучше защищена в правовом отношении - там все более прозрачно, заключается договор и т.д. Еще утверждают, что с акциями меньше риск разорения из-за небольшого кредитного плеча (типа 1:2). Но сам я не вижу проблем в большом кредитном плече 1:100, если выставлять разумные лоты соразмерно своему счету. Правда в нашей стране всюду рекламируется именно форекс, а как торговать акциями- непонятно.
Отправлено: 17.03.16 12:39. Заголовок: Stoletov пишет: Но ..
Stoletov пишет:
цитата:
Но сам я не вижу проблем в большом кредитном плече 1:100, если выставлять разумные лоты соразмерно своему счету.
Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции. Именно поэтому на счете должна быть такая сумма, потеря которой никак не повлияет на дальнейший уровень жизни трейда и его семьи.
Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции. Именно поэтому на счете должна быть такая сумма, потеря которой никак не повлияет на дальнейший уровень жизни трейда и его семьи.
Я как то столкнулся с подобной ситуацией. Цена стоп проскочила, в терминале он стал светится желтым цветом. Я открыл график на другом компе, а там вообще стоп обнулился, как будто я его и не ставил.
Цена стоп проскочила, в терминале он стал светится желтым цветом.
Только это уже и другой оперы - сервер не успел обработать закрытие имеющихся ордеров. По всей видимости, таковых было слишком много, вот и надорвался, бедняжка
Только это уже и другой оперы - сервер не успел обработать закрытие имеющихся ордеров. По всей видимости, таковых было слишком много, вот и надорвался, бедняжка
Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции.
К счастью гэпы на бывают редко, и то в основном при переходе с пятницы на понедельник и в день рождества 24 декабря. В эти дни гэпы наиболее велики. Чтобы в этом убедиться, запустите мой скрипт test_slippage&gap.mq4 (пароль stoletov), который производит подсчет гэпов разной величины на минутных барах (10-20 п., 20-30 п., … 190-200 п., и >200 п.) с 02.01.2014 . Если рассматривать гэпы не менее 20 четырехзначных пунктов, то кроме пятниц и рождества гэпы наблюдались исключительно ночью около 0 часов: на GPBUSD и UD JPY по 1 разу (25 и 21 п.), на EURUSD не было совсем. На USDCHF гэпы были 2 раза тоже около 0 нуля часов (21 и 23 п.) и несколько раз днем 15.01.2015. В тот день произошло внезапное сильное укрепление франка, и это единственное событие за 2 с лишним года, которое нельзя было предвидеть, чтобы избежать гэпов. В остальных случаях гэпов можно было избежать: просто не надо оставлять открытые сделки с пятницы на понедельник и вечером 24 декабря. Остальные гэпы (кроме пятницы и 24 декабря), как видно из результатов, не превысили 25 п.
В скрипте также вычисляется количество минутных баров с разными размерами (10-20 п., 20-30 п., … 190-200 п., и >200 п.). Он этого размера зависит проскальзывание. Как я уже раньше писал, один раз при выходе новости о занятости и размере минутного бара около 90 п. проскальзывание составило у меня 36 п. Означает ли это, что проскальзывание составляет порядка 40% от размера минутного бара, не знаю. Скорее всего эта зависимость не пропорциональная: при малом размере минутного бара проскальзывание почти не должно от него зависеть. Если посмотреть на результаты скрипта, то видно, что длинных минутных баров гораздо больше, чем гэпов такого же размера. Особенно это различие заметно до 70 п., а дальше стирается. Значит проскальзывания могут случаться чаще, чем гэпы. Но и проскальзываний можно избежать, если умерить свой азарт и не торговать во время важных новостей.
Отправлено: 22.03.16 17:38. Заголовок: Да, гэпы случаются о..
Да, гэпы случаются относительно редко, и в большинстве случаев их появление можно предвидеть: новости, переход между закрытием и открытием рынка. Тем не менее, на 100% защититься от подобного развития событий невозможно. Всегда стоит иметь в виду подобное развитие событий.
Stoletov пишет:
цитата:
это единственное событие за 2 с лишним года, которое нельзя было предвидеть
Тоже можно было. Этому событию предшествовала новость о размере процентных ставок по франку. А такие новости являются наиболее важными.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Аккуратнее с этим.
- участник сейчас на форуме