Отправлено: 25.02.15 16:56. Заголовок: О торговле на новостях
В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет. Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?
Если я правильно понимаю, MoM – это текущий месяц по отношению к предыдущему. А что такое YoY?
Если MoM - это месяц к месяцу, то далее по логике YoY - это год к году. При этом под такой формулировкой могут быть как сравнения данных за целый год по отношению к данным предыдущего года, так и отношение данных за месяц текущего года к данным за такой же месяц предыдущего года.
Stoletov пишет:
цитата:
И какие данные для рынка боле важные – MoM или YoY?
Трудно сказать. В статистике с корреляциями нужно быть очень осторожным.
Stoletov пишет:
цитата:
Если это так, то от анализа объемов мало пользы.
По большому счету ни от чего нет пользы. Иначе бы мы все уже с Граалями были Смысл в том, чтобы получить как можно больше разнообразной информации и правильно обработать ее. Так, без анализа объема обработка информации даст менее точные выводы, чем с наличием информации об объемах.
Отправлено: 18.09.15 09:26. Заголовок: М-да, как видно, в о..
М-да, как видно, в отдельных случаях фундаментальный анализ еще может и сработать, хотя я пытался показать обратное Скорее всего, дело в величине новости, т. к. ставка ФРС имеет глобальное влияние, а не местечковое. В итоге манипулировать (жульничать) оказывается сложнее.
Обращаюсь к вам коллеги как бывалым трейдерам с вопросом: будет ли проскальзывание при открытии отложенного ордера в момент сильного изменения цены? Или сформулирую иначе: будут ли равны проскальзывания при срабатывании стоп-лосса и открытии отложенного ордера на том же ценовом уровне в ту же сторону как и стоп-приказ?
Подоплека этого вопроса такая: 06.11.15 я открыл ордер на продажу USDJPY по цене 121.92 со стопом 122.07, т.е. на 15 пунктов выше цены. В 16:30 из-за хороших новостей по доллару он резко пошел вверх и ордер закрылся по цене 122.46, т.е с проскальзыванием 39 пунктов! Такого проскальзывания мне встречать еще не приходилось. Вопреки совету закрывать все сделки перед выходом важных новостей сделку заранее не закрыл - думал, что из-за чрезмерно оптимистичного прогноза уровня занятости в США скорее всего результат будет хуже, но ошибся. Видно, совет этот дают не зря.
В одной книге предлагается перед выходом важной новости установить 2 отложенных ордера в обе стороны в расчете на то, что какой-нибудь из них сработает. Но если при этом возможно такое дикое проскальзывание, то так поступать явно не стоит - того и глядишь рынок развернется. Пробовал ли кто-нибудь на практике такой прием с 2-мя отложенными ордерами и возникало при этом проскальзывание?
Пробовал ли кто-нибудь на практике такой прием с 2-мя отложенными ордерами и возникало при этом проскальзывание?
Да, проскальзывание почти всегда есть. Точно. не знаю, но чем сильнее новость, тем больше проскальзывание. Иногда оба ордера закрываются по стопу. Применяю такой приём: до выхода новости открываю Бай и Селл, когда цена уходит - отрицательный закрываю. Минус такой стратегии в том. что новость может не сработать, и тогда приходится разруливать лок, или минусовой ордер не сразу удаётся закрыть и закрывается тоже не по той цене на которую расчитывал. Самый лучший вариант для торговли на новостях, до её выхода, иметь ордер в плюсе, в БУ.
Отправлено: 16.11.15 17:13. Заголовок: Эдуард пишет: Да, п..
Эдуард пишет:
цитата:
Да, проскальзывание почти всегда есть. Точно. не знаю, но чем сильнее новость, тем больше проскальзывание.
Спасибо за ответ. Да, конечно проскальзывание при исполнении отложенных ордеров должно быть. Как я понимаю проскальзывание возникает тогда, когда купить хотят очень многие, а продать по этой цене лишь немногие или наоборот. В нашем случае перед выходом важной новости видимо многие ставят два отложенных ордера, да еще примерно на одном и том же ценовом уровне. Понятно, что все одновременно эти ордера исполнится не могут. Сначала исполнятся ордера биржевых трейдеров, потом корпоративных, затем их родственников, друзей и любовниц. Шучу конечно, хотя может в этом есть доля правды. И у всех этих первопроходцев проскальзывания не будет или оно будет небольшое. Чего нельзя сказать о нас, частных трейдерах, ордера которых как я предполагаю исполняются в последнюю очередь. Тут вспоминается совет от А.Элдера, что лучше входить в рынок в затишье, а выходить в шторм.
Стоит ли всегда боятся так называемых важных новостей? По моим наблюдениям по-настоящему важных новостей не так и много. Прежде всего это процентная ставка (а если ставка не изменяется, то валюту толкают следующие за ее объявлением речи высокопоставленных особ из центробанка) и занятость в не с/х сфере (или аналоги типа количество пособий по безработице). ВВП, платежный баланс, индекс делового настроения и индекс цен уже менее важные новости, хотя и отмечены двумя-тремя маркерами. Бывает так, что если текущее значение показателя хуже прогноза, но лучше предыдущего, то валюта все равно падает. Пример: 02.10.15 в 15:30 по мсв изменение числа занятых в не с/х секторе США было таким: текущий - 142, прогноз -203, предыдущий -136, однако доллар резко упал, хотя казалось бы ведь текущий результат лучше предыдущего, почему бы ему не вырасти!? Это говорит о том, что рынок не эффективен, т.е. цена не равна истинной ценности.
Это говорит о том, что рынок не эффективен, т.е. цена не равна истинной ценности.
Спорный вывод, т. к. никто не знает, как вычисляется эта самая истинная ценность. Да и вообще, на мой взгляд, не стоит ее искать. Ведь истинная цена - это цена, которая устраивает обе стороны сделки. На рынке таковой является текущая рыночная цена. Таким образом, истинная цена - это то, что мы видим на ценовом графике .
будет ли проскальзывание при открытии отложенного ордера в момент сильного изменения цены?
Да, к сожалению, будет. Но, опять же, при работе с нормальными брокерами (не кухнями и не "полукухнями") есть возможность настройки проскальзывания для отложенных ордеров. Что-то типа slippage, но для отложенных ордеров. Суть настройки заключается в том, что если цена вышла за указанный трейдером коридор проскальзывания, то ордер не исполнится, отменившись. Вариантов подобных подходов знаю, как минимум, два:
Глобальная настройка на все случаи жизни, при которой величина допустимого проскальзывания является характеристикой счета.
Настройка проскальзывания применяется к конкретным ордерам. Причем можно указать не просто общую величину +/-, а задать отдельно верхнюю цену проскальзывания и отдельно нижнюю. Этот случай, к сожалению, не про Meta Trader.
Спорный вывод, т. к. никто не знает, как вычисляется эта самая истинная ценность.
У А. Элдера истинная ценность соответствует кривой ЕМА. Он сам использует конверт для открытия и закрытия сделок (у него конверт - это кривой канал, в середине которого ЕМА, а верхняя и нижняя линии смещены от ЕМА так, что охватывают 95 % цен). Если цена ниже ЕМА и движется вверх, то он открывает на покупку, если выше ЕМА и движется вниз, то на продажу. Когда цена подходит к верхней границе конверта, то закрывает покупку, а когда цена походит к нижней границе конверта, то закрывает продажу. Но Элдер торгует акциями, а форекс не очень почитает. В форексе канал envelope другой: в нем используется параметр К/1000 - отклонение от среднего в десятых долях процента. Как задавать его разумное значение, я не понимаю. Лучше бы дали возможность задавать процент всех цен, попадающих внутрь конверта, например 95%.
Вообще к индикаторам я отношусь с недоверием. Как сказал один наш трейдер – автор книги, одни индикаторы опережают, друге запаздывают. Например Stochastic опережает, а MACD запаздывает. Сам автор индикаторы не использует. Для него важны 3 вещи: цена, конфигурация свечей и объемы. Считается, что бычье и медвежье расхождения – это сильные сигналы разворота. Однако, по моим наблюдениям эти расхождения – не что иное как замедление тренда. Иногда после замедления тренда разворот наступает. А часто бывает наоборот: тренд ускорился и еще появился в конце выброс цены или «хвост кенгуру», в терминологии А. Элдера. После этого разворот произойдет почти наверняка. Взлетела птичка высоко, опалила крылья от солнца и камнем упала вниз.
Scriptong пишет:
цитата:
Но, опять же, при работе с нормальными брокерами (не кухнями и не "полукухнями") есть возможность настройки проскальзывания для отложенных ордеров. Что-то типа slippage, но для отложенных ордеров. Суть настройки заключается в том, что если цена вышла за указанный трейдером коридор проскальзывания, то ордер не исполнится, отменившись.
Для этого у брокера GKFX нужно в личном кабинете задать количество пунктов в опции "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзывание не более N пунктов"?
Отправлено: 18.11.15 13:46. Заголовок: Stoletov пишет: У А..
Stoletov пишет:
цитата:
У А. Элдера истинная ценность соответствует кривой ЕМА.
В том то и дело, что никто не знает, что такое "истинная цена". Точно так же, как и нет точного универсального определения тренда и флэта. Есть только некоторые соглашения. Так и у Элдера принято, что истинная цена - это средняя. Аналогично этому при решении той или иной проблемы принимается, что тренд - это такое движение, а флэт - другое.
Stoletov пишет:
цитата:
Вообще к индикаторам я отношусь с недоверием.
Индикатору нельзя доверять или не доверять. Это не его характеристика, а характеристика человека. Вы же не обижаетесь на плиту за то, что на ней молоко сбежало? Или обижаетесь?
Stoletov пишет:
цитата:
Для этого у брокера GKFX нужно в личном кабинете задать количество пунктов в опции "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзывание не более N пунктов"?
Индикатору нельзя доверять или не доверять. Это не его характеристика, а характеристика человека. Вы же не обижаетесь на плиту за то, что на ней молоко сбежало? Или обижаетесь?
Токмо верно говорено: обижаться на плиту или брокера не надо. Если не боишься мочиться против ветра, то будь готов часто стирать брюки. Индикатору нельзя доверять в том смысле, что он не дает новой информации, кроме цены. Ведь любой индикатор – это некие математические манипуляции с ценой и не более того. Конечно можно еще добавить объем. Только это вряд ли сильно поможет – объемы у валют не так информативны, как у акций например. А значит нельзя придумать некий супер-индикатор, священный Грааль. А если пойти еще дальше, только это многим не понравится, то следует такой вывод: нельзя создать механическую торговую систему (МТС), неуклонно приносящую стабильную прибыль. Потому что МТС использует индикаторы. Недавно прочитал пару книг об успешных трейдерах, порядка 25 человек. Из них только двое используют МТС. При этом у одного прибыльность не такая уж большая – в год 15% и просадка до 10%. А другой использует МТС периодически дополнительно к ручной торговле. Все же программа как я убедился открывает много пустых бесполезных сделок. Например, может открыть на покупку у уровня сопротивления или на продажу у уровня поддержки. Вот был бы полезен советник, который скачками передвигает стоп-лосс по мере увеличения прибыли, под очередной минимум (максимум) на 1м или 5м графике, чтобы не сидеть у экрана и не следить за этим. Мне приходит на ум такое сравнение: индикатор – это как трафарет, который имеет вырезанные клетки в определенных местах; когда его накладываешь на большой квадрат типа шахматной доски с буквами в клетках, то можно прочитать слово или предложение; а без трафарета кажется как зашифровано. Вот и индикатор помогает боле наглядно представить информацию, а иначе придется напряженно всматриваться в график цены.
нельзя создать механическую торговую систему (МТС), неуклонно приносящую стабильную прибыль
Ура! У меня появился единомышленник Добро пожаловать в мой клуб "Грааля не существует"
Смысл всего того, что мы делаем на Форекс - это асимптотическое приближение к уровню Грааля путем набора опыта и мудрости. Нужно понимать, что в этом деле наивысшую ценность имеет сам процесс развития, который совершается автоматически на основании нашего желания расти, а не сидеть в болоте. А так как предела совершенству нет, то и намеченного уровня мы никогда (имеется в виду текущее физическое существование) не достигнем.
Stoletov пишет:
цитата:
Потому что МТС использует индикаторы.
Нет, не поэтому. Кроме того график цены - это тоже индикатор. Если не использовать индикаторы, то нужно вернуться к старому типу торговли на бирже, где котировки озвучивались голосом: вот уж точно - никаких индикаторов.
Stoletov пишет:
цитата:
Все же программа как я убедился открывает много пустых бесполезных сделок.
Трейдер не смог правильно ее настроить. А программа сделала все то, что заложено в ее алгоритме.
Stoletov пишет:
цитата:
Вот был бы полезен советник, который скачками передвигает стоп-лосс по мере увеличения прибыли, под очередной минимум (максимум) на 1м или 5м графике, чтобы не сидеть у экрана и не следить за этим.
Не только это. У инструментов есть множество различных свойств.
Stoletov пишет:
цитата:
Вот и индикатор помогает боле наглядно представить информацию, а иначе придется напряженно всматриваться в график цены.
Тоже верно. Причем заметьте, как это контрастирует с Вашим же утверждением насчет индикаторов в начале сообщения Индикаторы помогают видеть некоторые специфические особенности, которые невозможно рассмотреть без предварительной математической обработки. Причем один индикатор, чаще всего, показывает только одну такую особенность. А ведь таких особенностей очень много. Потому и индикаторов создано большое количество.
Нет, не поэтому. Кроме того график цены - это тоже индикатор. Если не использовать индикаторы, то нужно вернуться к старому типу торговли на бирже, где котировки озвучивались голосом: вот уж точно - никаких индикаторов.
Там тоже были индикаторы - аккустические : орет фальцетом - бай басит - селл перешел на шепот - кирдык
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Прогноз - состоялся 
не принимаются. 
- участник сейчас на форуме