Отправлено: 25.02.15 16:56. Заголовок: О торговле на новостях
В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет. Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?
Отправлено: 25.02.15 18:39. Заголовок: Stoletov пишет: В р..
Stoletov пишет:
цитата:
В разных книгах говорится о том, что прибыльность можно повысить, если кроме технического анализа еще использовать фундаментальный или торговать на новостях. Но как это делать – не очень понятно. На вкладке «новости» панели терминала новости в основном типа «тренд остается бычьим», «под давлением» и т.п. Какая нам простым смертным польза от таких новостей, ведь это и так видно. В книгах пишут о новостях иного рода, например уровень занятости, индекс деловой активности. На сайте брокера GKFX в меню «аналитика» в подменю «календарь событий» вроде бы то, что нужно. Однако если сопоставить сильные движения курсов с этими новостями из сайта брокера, то никакой связи по времени выхода новости и движением курса нет (в ячейке над колонкой новостей стоит время GMT, что как я понимаю и есть время в терминале). В момент выхода новости просто ничего не происходит. Например, 25.02.2015 около 17 часов GMT на паре USDJPY произошел сначала резкий подъем вверх, а примерно через 15 минут еще более резкий спуск вниз. На других парах с долларом тоже была похожая картина. Не могла же на это повлиять новость в 15:00 по США о снижении индекса потребительского доверия. К слову, на таких шараханиях курса обычно теряешь независимо от позиции - buy или sell. Не случайно видно в книгах советуют закрыть все позиции перед выходом важных новостей. Вообще, согласно книгам, одна и та же новость может в одно время повлиять на курс сильно, а в другое совсем не повлиять (эту новость перешибают другие более важные новости). Также если ожидания рынка подтвердились, то сильных движений курса не будет. Где же здесь собака порыла? Может есть еще другие источники новостей и надо собирать их по крупицам?
Очень неплохой советник по торговле на новостях был на лайте или рауфе. Очень даже получилось. Разрабатывался, как раз при переходе на "новый" МКЛ (с 509 билда, по билду - кажется). Просто не помню, кто делал (была целая ветка), но очень не плохо получился.
Отправлено: 26.02.15 15:50. Заголовок: Genry пишет: Мы обс..
Genry пишет:
цитата:
Мы обсуждали здесь тему новостей в связке с объемами, посмотрите, может добавит информации - Торговля на новостях (и объемы)
Прочитал переписку по этой ссылке. Много интересной информации, правда не все понял, не силен в терминологии. ММ – это дилер (сокращение от money manager)? Получается в отношении торговли на новостях не очень оптимистичная картина. Если правильно понимаю, дилер сначала загоняет курс не в том направлении, которое все ожидают и так опускает своих клиентов на стопах. Потом курс идет в правильном направлении, но шампанское пить уже не нам. В одной книге (если не ошибаюсь Сильвани «Переиграть дилера на рынке Forex») написано, что дилеры играют против трейдеров, дилеры идут против тренда, но длительный тренд для них – это плохо, лучше флэт. Другой автор объясняет шарахания курса неуверенностью рынка. В вашей переписке и в разной литературе говорится, что новости отрабатываются рынком еще до их выхода. Интересно, это происходит постепенно или в момент появления цифры в колонке «прогноз»? Все же непонятно, почему вдруг возникают резкие движения курса на минутных барах в самое неожиданное время, когда никаких новостей нет. Это что- «провокация» дилеров, действия инсайдеров, просто какие-то крупные сделки или валютные интервенции? Также непонятно, почему иногда на сайте брокера в колонке новостей «тек.» никаких цифр нет (при этом цифра в колонке "прогноз" есть), хотя время выхода новости в левой колонке уже давно наступило.
Если правильно понимаю, дилер сначала загоняет курс не в том направлении, которое все ожидают и так опускает своих клиентов на стопах. Потом курс идет в правильном направлении, но шампанское пить уже не нам. В одной книге (если не ошибаюсь Сильвани «Переиграть дилера на рынке Forex») написано, что дилеры играют против трейдеров, дилеры идут против тренда, но длительный тренд для них – это плохо, лучше флэт. Другой автор объясняет шарахания курса неуверенностью рынка.
Каждый ММ работает по какой-то собственной схеме. Иначе бы действия каждого ММ легко было бы просчитать. Кроме того, ММ - это не один какой-то человек, а целая организация. О том, каким способом принимает решения та или иная организация также мало кому известно. Об этом нужно спросить тех, кто работает в подобных структурах (но вряд ли они честно расскажут всю подноготную ).
Stoletov пишет:
цитата:
В вашей переписке и в разной литературе говорится, что новости отрабатываются рынком еще до их выхода. Интересно, это происходит постепенно или в момент появления цифры в колонке «прогноз»? Все же непонятно, почему вдруг возникают резкие движения курса на минутных барах в самое неожиданное время, когда никаких новостей нет. Это что- «провокация» дилеров, действия инсайдеров, просто какие-то крупные сделки или валютные интервенции? Также непонятно, почему иногда на сайте брокера в колонке новостей «тек.» никаких цифр нет (при этом цифра в колонке "прогноз" есть), хотя время выхода новости в левой колонке уже давно наступило.
Здесь тоже вряд ли возможно сказать что-то конкретное. Ведь в разных ситуациях рынок ведет себя по-разному - очень много факторов, влияющих на это. Поэтому на новостях более-менее спокойная торговля на новостях возможна лишь при большом запасе прочности: малом плече (не более 1:10), относительно большом капитале (от $ 1 млн.), больших целях/стопах (в несколько фигур).
Каждый ММ работает по какой-то собственной схеме. Иначе бы действия каждого ММ легко было бы просчитать. Кроме того, ММ - это не один какой-то человек, а целая организация. О том, каким способом принимает решения та или иная организация также мало кому известно. Об этом нужно спросить тех, кто работает в подобных структурах (но вряд ли они честно расскажут всю подноготную
Игорь, а не пробовали устроиться трейдером к какому-нибудь дилеру? Тогда и узнаете подноготную деятельности таких организаций хотя бы в общих чертах. Тем более у вас такой опыт и можете предъявить доказательства успешного трейдинга. Не знаю как в Днепродзержинске, а у нас в Санкт-Петербурге мне давно попадались объявления о работе трейдером. Торгуя в офисе дилера вы сможете видеть открытые заявки и попутно торговать со своего личного счета еще более успешно. Потом, когда все узнаете о «методах» дилера, можно и покинуть корабль. Судя по тому, что пишут в книгах, трейдеры дилинговых центров не отличаются большими способностями. Стоит им начать торговать независимо своими деньгами, как из успешных они превращаются в отстающих, скажем так.
Игорь, а не пробовали устроиться трейдером к какому-нибудь дилеру? Тогда и узнаете подноготную деятельности таких организаций хотя бы в общих чертах. Тем более у вас такой опыт и можете предъявить доказательства успешного трейдинга.
К сожалению, на поприще спекулятивной торговли у меня нет никаких заслуг. Предъявить, стало быть, нечего. Очень сомневаюсь, что кому-то нужен пусть и опытный, но не успешный трейдер К тому же, не люблю быть у кого-либо в подчинении. Да и профессия моя связана с трейдингом как место приложения силы, т. е. сам по себе трейдинг я не рассматриваю как основную деятельность.
Отправлено: 25.02.15 20:31. Заголовок: С новостями, действи..
С новостями, действительно, все трудно. Наибольшая проблема в том, на каком фоне выходит та или иная новость.
Наиболее понятное из термина "фон" - какие ожидания у рынка были до выхода новости (колонка прогноз)? Если новость вышла в соответствии с ожиданиями, то, скорее всего, реакции рынка не будет (он ее отыграл). Если хуже или лучше прогноза, то будет движение. Сила движения будет зависеть от разницы между фактом и прогнозом. Но это так - несколько приземленное видение.
Более широкое понятие фона - конъюнктура рынка на момент выхода новости. Чтобы было понятнее, что это, прибегнем к аналогии с состоянием человека. Так, если с одной и той же силой толкнуть (аналогия действия новости) одного и того же человека, но в разное время, то результат будет разный. Если человек отдохнувший и полон энергии, то толчок даже не заметит, а если уставший, еле держащийся на ногах, то, видимо, упадет. Оценка конъюнктуры и является самым сложным моментом при торговле на основании фундаментального анализа (точно также оценка состояния человека по одним лишь внешним признакам, скорее всего, будет неправильной). Причем формализовать этот процесс практически невозможно, т. к. в нем участвуют настолько разношерстные сведения, что формирование на их основе единого математического аппарата является непосильной задачей для человека.
Более широкое понятие фона - конъюнктура рынка на момент выхода новости. Чтобы было понятнее, что это, прибегнем к аналогии с состоянием человека. Так, если с одной и той же силой толкнуть (аналогия действия новости) одного и того же человека, но в разное время, то результат будет разный. Если человек отдохнувший и полон энергии, то толчок даже не заметит, а если уставший, еле держащийся на ногах, то, видимо, упадет.
Мне приходит на ум еще один образный пример. Когда щипач хочет стибрить у тебя часы или кошелек, он может перед этим сильно толкнуть или нажать на какое-нибудь больное место. Тогда на фоне этого сильного воздействия и не заметишь пропажу. Толчок или пинок – это более важная новость, а легкое движение по отъему кошелька – менее важная. Если много участников рынка принимают решения на основе технического анализа (фигур, линий поддержки/сопротивления, индикаторов и т.п.), то фактический курс может сильно разойтись с «правильным» курсом, обусловленным фундаментальными причинами. Не потому ли и происходят резкие скачки курса без видимых причин, когда это расхождение, т.е. переоценка или недооценка валюты из-за действий технарей стала уже многим заметна. В одной книге рассказывается, как Джорж Сорос заработал миллиард долларов в начале двухтысячных, когда обратил внимание на переоценку британского фунта, который все рос, и продал на вершине. Так что видимо настоящие новости на сайте брокера просто отсутствуют и их надо искать. Возвращаясь к шараханиям курса: а что если стопы в течение некоторого времени после открытия вообще не ставить? Задать в программе – установить стоп через определенное время или после разворота движения не в моем направлении. Тогда при ложном первоначальном движении позиция закрыта не будет. При тестировании у меня получалось, что вообще без стопов результаты иногда даже лучше. К слову при тестировании непрерывный трал почти всегда давал немного худшие результаты, чем без трала. Конечно без стопов страшно. Например, если бы не было стопа на какой-нибудь паре с CHF при ордере на покупку 15.01.2015, когда CHF укрепился буквально за час на 25-30%, то карьера трейдера могла бы на этом закончиться. Правда если бы стоп и был, то он мог тогда не сработать и потери были бы все равно огромными. А еще бывает прекращение связи или питания. Открыл ордер, стоп поставить не успел и до свидания.
Сообщение: 80
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 27.02.15 23:41. Заголовок: Во время выхода ново..
Во время выхода новости, цена всегда ведёт себя одинаково. За секунду, или две - можно знать, куда цена реально пойдёт. Это характерное поведение цены, можно оформить в виде кода (наверно)
Отправлено: 01.03.15 11:51. Заголовок: Stoletov пишет: Не ..
Stoletov пишет:
цитата:
Не потому ли и происходят резкие скачки курса без видимых причин, когда это расхождение, т.е. переоценка или недооценка валюты из-за действий технарей стала уже многим заметна.
Если бы это было заметно многим, то резкого движения цены не было бы. Резкие движения цены - это заполнение ценой пустот, где заявок нет или их крайне мало. Наиболее полной информацией о наличии/отсутствии заявок на тех или иных уровнях обладает маркетмейкер (ММ). Именно поэтому у него и "все карты на руках". Видя подобную пустоту в том или ином направлении, ММ просто совершает сделку в нужном направлении. Мало того, ММ даже может достаточно точно рассчитать объем сделки, достаточной для преодоления сопротивления рынка.
К примеру, если заявки на покупку EURUSD сосредоточены на уровнях с 1.10000 до 1.11900 с совокупным объемом 50 лот, а далее до 1.05000 совокупный объем заявок на покупку составляет всего 2-3 лот, то ММу достаточно вбросить в рынок заявку на продажу объемом 55 лот. В итоге все заявки на покупку до уровня 1.05000 включительно будут исполнены, что и вызовет резкое падение цены Bid до этого уровня. Подобное развитие событий как раз имело место недавно с франком.
Stoletov пишет:
цитата:
При тестировании у меня получалось, что вообще без стопов результаты иногда даже лучше.
Само собой. Ведь стоп - это выход по наихудшей цене, в то время как профит - по наилучшей. В реальности стопы спасают не так уж и часто (чаще всего - вредит). В основном, стоп спасает, когда цена значительно изменяется при отсутствии возможности у трейдера для слежения за рынком. Если же обеспечить непрерывное слежение за рынком (позаботиться о бесперебойном питании, наличии интернета и соответствующей программы), то стопы вообще лучше не ставить явно. Стоп нужно "держать в голове", но неукоснительно исполнять его (при помощи той же программы). Ведь само по себе наличие стопа никоим образом не спасает в тех случаях, когда стоп приходится на гэп. Все равно сделка будет закрыта по первой же рыночной цене после гэпа. Более того, правильный стоп - это не какой-то заранее определенный уровень. Ведь заранее уровень определить достаточно сложно. Стоп - это некие обстоятельства, при которых необходимо уйти с рынка, закрыв сделку в убытке. При таком подходе к торговле программа-советник является незаменимым инструментом, т. к. он сможет достаточно быстро оценить текущую обстановку, сравнив ее с заданным трейдером критерием "форс-мажора".
Само собой. Ведь стоп - это выход по наихудшей цене, в то время как профит - по наилучшей. В реальности стопы спасают не так уж и часто (чаще всего - вредит). В основном, стоп спасает, когда цена значительно изменяется при отсутствии возможности у трейдера для слежения за рынком.
Согласен. Стоп имеет смысл ставить, если куда-то ушел. А вредит он действительно часто. Например, когда происходят резкие ложные движения цен (далее РЛДЦ), после чего цены возвращаются на прежний уровень. А что если вместо штатного стопа запрограммировать так сказать виртуальный стоп, т.е. просто делать сравнение текущей цены с ценой открытия и если разница достигла заданной величины не в мою пользу, то выходить. Такой виртуальный стоп брокер не видит и это хорошо. При таком подходе можно успешно бороться со шпильками или РЛДЦ. Для этого надо проанализировать размах предыдущего минутного бара и если он больше примерно 30 четырехзначных пипсов, то сделку сразу не закрывать и подождать еще около 10 минут. За это время цена может вернуться к нормальному уровню. Как вариант можно еще анализировать отношение размаха свечи к объему. На шпильках и при РЛДЦ оно на порядок превышает среднее отношение. Я попробовал запрограммировать описанный подход и протестировать. Иногда результаты вроде бы лучше, но полной уверенности в этом нет. Возможно, причина в том, что ситуации с РЛДЦ встречаются не так часто и на небольшой выборке при тестировании не проявляются.
Отправлено: 26.03.15 12:21. Заголовок: Stoletov пишет: А ч..
Stoletov пишет:
цитата:
А что если вместо штатного стопа запрограммировать так сказать виртуальный стоп, т.е. просто делать сравнение текущей цены с ценой открытия и если разница достигла заданной величины не в мою пользу, то выходить.
Это распространенная практика. Сейчас на реале пользуюсь именно таким приемом, когда нужно разместить достаточно близкий стоп и быть уверенным, что его срабатывание не является кознями брокера.
Stoletov пишет:
цитата:
При таком подходе можно успешно бороться со шпильками или РЛДЦ.
Здесь спорно. Обычно шпильки уходят настолько далеко от рынка, что ни один депозит не выдерживает, т. е. получается Margin Call. В адекватных компаниях такие обстоятельства, конечно, будут исправлены, но о продолжении торговли в текущие, а возможно и следующие сутки, придется забыть, т. к. на исправление уходит время. Если же шпилька не привела к MC, то далее можно обрабатывать ее различными способами.
Если же шпилька не привела к MC, то далее можно обрабатывать ее различными способами.
А что понимается под обработкой шпильки различными способами? И вообще как отличить шпильку от резкого ложного движения цены (РЛДЦ), которая потом возвращается обратно? У GKFX похожие выбросы цены есть одновременно и на реальном и на демо-счете. Значит – это не шпилька? С другой стороны, а что мешает брокеру имитировать шпильку и на демо-счете, чтобы не было вопросов? Недавно прочитал, что брокер ECN (каким является GKFX) в отличие от маркет-мейкера не занимается торговлей против своих клиентов. Точнее, в его задачу не входит торговать, чтобы заработать на спреде, а зарабатывает он на комиссии. По этой логике у GKFX шпилек быть не должно.
Отправлено: 29.03.15 15:25. Заголовок: Stoletov пишет: И в..
Stoletov пишет:
цитата:
И вообще как отличить шпильку от резкого ложного движения цены (РЛДЦ), которая потом возвращается обратно?
На мой взгляд, здесь не стоит работать на опережение. Необходимо дождаться окончания полного цикла: уход цены - возврат. То есть два скачка цен на расстояние более 10% (к примеру) в одну и в другую сторону за некоторый промежуток времени (определить эмпирически). Вот это - шпилька. Если же обратного скачка не было, то это реальное положение дел.
Stoletov пишет:
цитата:
Недавно прочитал, что брокер ECN (каким является GKFX) в отличие от маркет-мейкера не занимается торговлей против своих клиентов.
Брокер по определению не должен торговать против клиентов, т. к. его обязанностью является проведение этих сделок дальше (или слияние противоположных заявок своих же клиентов). Заработок брокера - комиссия или часть спреда. К сожалению, большинство компаний, работающих на просторах бывшего СССР, нельзя назвать брокерами в полном смысле этого слова, т. к. они частенько грешат тем, что не выводят суммарные отрицательные позиции клиентов. Казалось бы, это оправдано - зачем перекрывать убыточную позицию клиентов, которая является прибыльной для ДЦ? Но в том то и проблема, что многие такие убыточные позиции вполне могут обернуться прибыльными. В итоге компания теряет средства, что часто выражается в том, что она перестает осуществлять выплату средств клиентам.
В таком контексте шпильки, конечно же, видятся, как козни ДЦ. Но я больше склоняюсь к тому, что это несовершенство системы, фильтрующей поток котировок, что приводит к вбросу нерыночных цен. Конечно, подозрительно, что такая крупная компания на протяжении множества лет никак не может справиться с этой проблемой.
Stoletov пишет:
цитата:
По этой логике у GKFX шпилек быть не должно.
Кстати, за год работы с ними я не встречал там ничего подобного. Нужно будет как-нибудь проанализировать имеющуюся тиковую историю от Alpari, которую компания уж точно не могла исправить. Интересно, есть ли там шпильки за последние 9 месяцев?
На мой взгляд, здесь не стоит работать на опережение. Необходимо дождаться окончания полного цикла: уход цены - возврат. То есть два скачка цен на расстояние более 10% (к примеру) в одну и в другую сторону за некоторый промежуток времени (определить эмпирически). Вот это - шпилька. Если же обратного скачка не было, то это реальное положение дел.
Спасибо Игорь за разъяснение того, как отличать шпильку. Конечно при таком движении в 10% от цены не выдержит ни один депозит. Так что бороться со шпильками моим способом не получится. Да это с брокером GKFX и не актуально, т.к. похоже у него шпилек действительно нет. Вообще GKFX мне нравится. Хотя не с кем его сравнивать, т.к. свой первый реал открыл у него. Проскальзывания у него небольшие. В половине случаев если не больше они вообще нулевые, бывают даже в плюс (информация о проскальзывании отображается в комментарии к закрытым ордерам). Вначале когда открывал счет, положил всего 5100 рублей. Запустил свой эксперт круглосуточно на 4-х часовых графиках трех пар - EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Открывал всегда одинаково - 0,01 лота. При стопе равном 40 четырехзначных пунктам убыток от отдельных сделок достигал 300 рублей, т.е. риск составлял порядка 6% (300/5100*100%=5,9%) . А теория требует чтобы риск на каждую сделку был не боле 2%. Удивительно, но так продержался 10 дней без прибыли и убытка. К тому же экперт тогда был еще сырой и плохо отлажен. Потом понял, что если добавить еще 1 пару и одновременно откроются 4 сделки на всех парах, то наступит stop-out (просто не хватит маржи) и увеличил депозит. Вот такое было мое начало торгов на реальном счете.
Проскальзывания у него небольшие. В половине случаев если не больше они вообще нулевые, бывают даже в плюс (информация о проскальзывании отображается в комментарии к закрытым ордерам).
Кстати, у них есть сервис настройки проскальзываний. Посмотрите в личном кабинете.
Отправлено: 01.03.15 12:03. Заголовок: Эдуард пишет: Во вр..
Эдуард пишет:
цитата:
Во время выхода новости, цена всегда ведёт себя одинаково. За секунду, или две - можно знать, куда цена реально пойдёт.
Нет, вовсе не одинаково
Эдуард пишет:
цитата:
Это характерное поведение цены, можно оформить в виде кода (наверно) Scriptong лучше знает)
Да, знаю: по поведению цены в первые же секунды после выхода новости однозначно определить дальнейшее развитие событий невозможно. Это такая же задача, как точное восстановление изображения размером 1024х768 точек из картинки 16х16.
Сообщение: 111
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 01.03.15 14:45. Заголовок: Нет, я хотел сказать..
Нет, я хотел сказать, что после выхода новости, цена сразу, никуда не идёт, она делает. какие -то колебательные движения - вверх, вниз. Вот по этим характерным движениям, за одну, две секунды до того, когда цена реально пойдёт, можно понять, куда она пойдёт.
Если, не верите, сами посмотрите. Каждый раз сравнивайте, как ведёт себя цена, прежде, чем резко уйти вверх, или вниз.
Сообщение: 1515
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 01.03.15 19:35. Заголовок: Эдуард пишет: Я сов..
Эдуард пишет:
цитата:
Я совсем о другом говорю.
цитата:
Вот по этим характерным движениям, за одну, две секунды до того, когда цена реально пойдёт, можно понять, куда она пойдёт.
Все старо как мир - особенно идеи на форекс. Только мало кто хочет читать то что уже изучено предыдущими открывателями и начинает со своего похода по Я понимаю о чем Вы говорите. И в лотерею люди выигрывают. Но в нашем деле своя специфика: когда "мальки"-трейдеры собираются вместе, желая прилично заработать на новостях и их совокупная позиция начинает представлять интерес, то на охоту выходят местные акулы - Ваш брокер или банк. Это не ММ, но и они, играя против собственного клиента, вполне могут потрепать депозит.
Не знаю какой у Вас счет, но если типа "стандарт", то такие счета не выводят на межбанковский рынок и обеспечиваются самим брокером - т.е. весь стакан ордеров в сервере брокера и поверьте, при таком раскладе, он отторгует новость "правильно".
Если же Ваши позиции выводятся на межбанк, то сам банк смотрит как расположены ордера трейдеров и всегда откроет бОльшую встречную позицию против них и сначала собъет трейдерские стопы, а только потом даст новости отработать.
Здесь может повезти и Вы оказажетесь на стороне банка, успев закрыть позу и взять прибыль. Но между банком и Вашим успехом будет брокер, который откусит свой кусок и для этого у брокера, кроме встречной позиции, еще в запасе есть:
обрыв связи
реквоты
проскальзывание
Подумайте сами: если брокер заключил договор обслуживания на межбанке своих клиентов, то как мимнимум и брокер и банк должны быть между собой вась-вась. Дачи у них на Мальдивах рядом и вечером вмести играют в гольф в одном клубе. В конце 13 года мы здесь объединяли усилия в торговле по новостям, вот посты тех времен:
Sergey пишет:
цитата:
Сегодня в 11.30 были важные новости по фунту. Советник стоял на паре GBPCAD и EURGBP. За 2 минуты по паре GBPCAD 3 сделки все закрылись по SL. Убыток составил 10.8 пунктов. По паре EURGBP 1 сделка закрылась по ТР прибыль 29.2 пункта. Итог прибыль 18.4 пункта.
Пара GBPUSD - проскальзывание на новости 44.5 пункта (445 тиков) (информация для справки и анализа) Пара GBPCAD - проскальзывание 32.3 пункта Пара EURGBP - проскальзывание 0 пунктов.
Следует отметить, что советник открывает сделки по поступлению первой котировки после начала работы. Первая котировка от цены открытия предположительно отскочила аж на 20 пунктов, по крайней мере на таком уровне Bid был выставлен ордер, что можно идентифицировать как скрытое проскальзывание или погрешность скорости срабатывания советника.
И кроме того, сделка бала закрыта по ТР через 60 минут на очередной новости, что вряд ли можно отнести к плюсам данной серии сделок. Пожалуй необходимо попробовать ввести новый параметр для секундной корректировки времени начала работы советника.
Sergey пишет:
цитата:
Сегодня 11.03 выход новостей по фунту. Советник поставлен на пару EURGBP.
Ордера были выставлены за 2 сек. до времени выхода новостей.
По графику на М1 проскальзывания не видно, но ордер BuyStop в Byu реализовался выше на 11.2 пункта (реальное проскальзывание). Ордер SellStop не сработал и был удален через 2 минуты. Сработавший ордер Buy в дольнейшем был переведен в безубыток на 0.5 пункта, где и благополучно закрылся по SL. Остались при своих...
Деньги можно делать там, где действия трейдера не очевидны и не бросаются в глаза. Но вполне возможно что именно у Вас получится "сделать" форекс на новостях, предлагайте идеи - попробуем. Кроме новостей еще есть даты экспирации фьючерсных контрактов и опционов http://www.optionsclearing.com/about/publications/expiration-calendar.jsp В эти дни бывают приличные скачки на рынке.
Идея, очень простая и основана на том, что ордер нужно открывать, после того, как новость выйдет и робот по поведению цены, вычислит, куда она пойдёт. Как он это сделает? Как у человека есть походка, по которой, камеры могут определить личность, не видя лица, так и у цены есть своя "походка". Согласитесь, что у каждой валютной пары она своя. Продолжая эту мысль, можно сделать вывод, что во время выхода новостей, перед тем, как пойти в "указанном" ей направлении, она, как то себя ведёт. Вот это "поведение" и есть ключ к знанию, куда пойдёт цена.
Сообщение: 1518
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 02.03.15 10:09. Заголовок: День добрый, Эдуард!..
День добрый, Эдуард!
Эдуард пишет:
цитата:
Идея, очень простая и основана на том, что ордер нужно открывать, после того, как новость выйдет и робот по поведению цены, вычислит, куда она пойдёт. Как он это сделает? Как у человека есть походка, по которой, камеры могут определить личность, не видя лица, так и у цены есть своя "походка". Согласитесь, что у каждой валютной пары она своя.
Угууу Продолжая Вашу мысль можно предположить, что походку выпившего человека определяет количество принятого на грудь Значит в нашем случае это будут объемы. Не стоить тратить время, чтобы по телодвижениям понять чем чел набрался, достаточно посмотреть на использованные бутылки. Смотрите на объемы, те кто вкладывает миллиарды в движения рынков уже давно купил и новости, и средства которые их производят.
Деньги можно делать там, где действия трейдера не очевидны и не бросаются в глаза.
Хорошая мысль. Значит неплохо бы понять, как думает большинство мелких трейдеров и поступать наоборот. Один автор утверждает, что большинство трейдеров торгуют используя скользящие средние (СС). Может тогда использовать СС для оценки возможных точек входа и выхода толпы (по пересечению цены и СС)? Правда ведь могут использовать скользящие средние с разным периодом, да еще работают на разных таймфреймах. Тогда точки входа/выхода будут размыты. Это осложняет дело. Я попробовал визуально найти корреляцию между предположительными точками входа/выхода по стандартной СС с периодом 14 и резкими движениями цены из-за действий ММ, но не уверен, что она есть. Если такая корреляция есть, то после пробития ценой СС следующая свеча может пробить СС уже обратно с другой стороны или у первой свечи будет большая тень (например при пробитии ценой СС снизу вверх тень вверх). Тут правильнее было бы проанализировать наличие такой корреляции с помощью программы. Но эта задача по плечу разве что создателю этого сайта.
Сообщение: 1519
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 02.03.15 10:59. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ме..
Эдуард пишет:
цитата:
Вы меня, не слышите.
Да, иногда случается и такое: мысли не совпадают и на одни и те-же факты люди смотрят по-разному, исходя из собственного опыта. Ну, значит в этот раз нам не судьба понять друг-друга В любом случае творческий подход - это достойно, успехов Вам!
--------------- На посошок, так сказать, еще на одном примере попробую показать Вам где формируется "особая походка" цены и делаются новости.
Есть книга написанная Ларри Вильямсом "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", в которой он показывает как использовать тот факт что цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Обработка отчетов CFTC по методике анализа этих отчетов от Ларри Вильямса позволяет свести фундамент к теханализу.
У любого трейдера есть возможность наблюдать за позициями хеджеров и спекулянтов по правительственным отчетам Commodity Futures Trading Comission – CFTC США. Любое частное или юридическое лицо обязано отправлять отчет о совершаемых ею сделках на товарных биржах, если объем этих сделок составит или превысит установленный уровень определенный комиссией. Один раз в неделю комиссия составляет отчет по совокупным позициям трейдеров.
Каждый такой отчет публикуется на официальном сайте компании: www.cftc.gov. Отчет составляется по состоянию на каждый вторник, а публикуется в пятницу поздно вечером по московскому времени. Сам отчет представлен в нескольких видах: таблицы Exсel, текстовом файле-таблице формата CSV, а также в виде простого табличного текста.
Также возможно скачать историю отчетов за длительный период времени в форматах Exсel и CSV. Отчеты составляются как по фьючерсным сделкам, так и по фьючерсным и опционным сделками. Ссылки на то, как обрабатывать эти данные я дал в ветке " Опционы, фьючерсы и форекс"
Вот последний недельный отчет CFTC по евро на вторник прошедшей недели:
Отправлено: 02.03.15 18:54. Заголовок: Эдуард пишет: Вы ме..
Эдуард пишет:
цитата:
Вы меня, не слышите.
Попробуйте выразить свою мысль в другими словами. Дело в том, что я тоже понял Ваши соображения именно в том ключе, как на них ответил Genry. Пока складывается впечатление, что суть предложения - это составить "карту" изменения тиков непосредственно до или после выхода новости. Но, к сожалению, рыбы здесь нет. Так как, во-первых, у каждого брокера фильтры тиков настроены по-разному, да и источники данных также могут разниться, что приводит к разным "картинам". Проверить легко - сравните тиковую историю разных брокеров, соответствующую одному и тому же периоду времени. Во-вторых, даже если и найдете иногда совпадение поведения цены разных брокеров, то пойдите дальше и сравните, как ведет себя цена на выходе одних и тех же новостей (к примеру на ISM Manufacturing PMI) в разных случаях. Удастся ли Вам найти подобные поведенческие стереотипы?
Если удастся, то пишите сюда - запрограммируем. А то Вы уповаете на программы, как на некую манну небесную, забывая что программы создаются человеком по созданному человеком алгоритму. Никакого собственного ума у программы нет.
Сообщение: 119
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 02.03.15 20:46. Заголовок: Вышла новость, и вот..
Вышла новость, и вот мы смотрим, как она себя ведёт. Идёт вверх, вниз, делает, какие- то непонятные "телодвижения", или, не делает. Но мы понимаем, что она пока, никуда не идёт. Когда цена реально пошла, то это видно. Если, Вы скажете, что нет разницы между этими двумя промежутками времени- я с Вами, не соглашусь. Как понять, когда цена реально пойдёт? Нужно сравнить поведение цены, до и после. То, что оно будет отличаться, очевидно. Когда, я говорил, что цена всегда ведёт себя одинаково, я это имел ввиду. Брокер здесь значения не имеет. Не надо собирать тиковую историю ( в смысле историю). Надо понять, момент перехода цены из "неадекватного" состояния в "нормальное". Как это сделать в виде алгоритма? С момента выхода новости. нужно записывать: в какую сторону пошла цена, сколько пунктов прошла, за какое время, сколько раз поменяла направление движения, сколько пунктов прошла непрерывно, резкость движения цены нарастает, или уменьшается и ещё много того, чего я не знаю. (это значит, цена пока не идёт) Моментально всё меняется - цена пошла.
Отправлено: 02.03.15 23:03. Заголовок: Эдуард пишет: Как э..
Эдуард пишет:
цитата:
Как это сделать в виде алгоритма? С момента выхода новости. нужно записывать: в какую сторону пошла цена, сколько пунктов прошла, за какое время, сколько раз поменяла направление движения, сколько пунктов прошла непрерывно, резкость движения цены нарастает, или уменьшается и ещё много того, чего я не знаю. (это значит, цена пока не идёт)
Вот уже есть наметки какой-то конкретики, но терпения довести до конца не хватило, вернулись к тому что: Эдуард пишет:
цитата:
ещё много того, чего я не знаю.
Так ведь никто и не знает. Попробуйте узнать, и, быть может, "добьете" этот алгоритм до конкретных цифр.
P. S. А тики собирать для предложенного алгоритма потребуется. Иначе на основании чего Вы сможете узнать, куда и насколько пошла цена? По свечам этого не определить.
Значит неплохо бы понять, как думает большинство мелких трейдеров и поступать наоборот
Это предложение напомнило мне меня самого много лет назад
Я учил немецкий, а попал на работу в вычислительный центр где стояла ЭВМ с англоязычной операционной системой. Просидел целый день за терминалом пытаясь что-то сделать, но в основном получал сообщения об ошибках на незнакомом языке. Одно получал чаще всего, я его выписал и пошел к системщикам чтобы понять что не так. Системщица, барышня с опытом работы в англоязычном коллективе, спросила меня: - А что система пишет? В отличии от английского, в немецком как написано - так и читается. И я с бумажки ей воспроизвел:
- Девице аллокате анотхер усер (Device allocate another user - Устройство выделено другому пользователю)
Системщики от смеха легли на клавиатуры Ржут, а я соображаю что сказать, ну и спрашиваю их, когда отсмеялись: - А у вас есть книга с сообщениями об ошибках? - Есть, - говорят, - А зачем тебе? - А я изучу все ошибки в системе, чтобы потом их не совершать! - гордо ответил я ---------------------------------------
А можно делать как Neval: 1. забить на все индикаторы, кроме трех, 2. забыть о других трейдерах с их ошибками и позициями, ММ и иже с ними, 3. находить на графиках дивера класса А и торговать их
Что касается прогноза поведения толпы - тоже интересовался этой темой: есть книга Саммы "Торговля против толпы", а в ней методики определения направления в котором стоят большинство трейдеров. Книгу взять можно здесь
Относительно совокупной позиции мелких трейдеров: ее можно посмотреть по отчетам CFTC (есть скрин с примером в посте выше) и можно посмотреть в каких позициях на рынке операторы и крупные спекулянты.
Для отслеживания действий профессиональных трейдеров при торговле внутри дня можно использовать индикатор ProGo Взят на Forex-TSD
Отправлено: 05.03.15 18:35. Заголовок: Genry пишет: Я учил..
Genry пишет:
цитата:
Я учил немецкий, а попал на работу в вычислительный центр где стояла ЭВМ с англоязычной операционной системой.
Если знаете немецкий, то рекомендую прочитать книгу Dobelli Rolf “Die Kunst des klaren Denkens”. Она не о трейдинге, а об ошибках мышления. Отличная книга. Я ее закачал в свою электронную книгу и раз в год перечитываю. Объем небольшой, порядка 100 страниц и читается легко (для немца). Как-то читал книгу на немецком с перепиской солдат вермахта со своими близкими. Вот это было тяжело: во многих письмах отсутствовали знаки препинания да еще были грамматические ошибки. А т.к. все существительные в немецком языке начинаются с большой буквы, то не поймешь, где начало и конец предложения. Скачать можно с http://www.rulit.me/tag/science/de/1/date (имею в виду книгу об ошибках мышления). Приведу некоторые выдержки из этой книги: - Мало кто из экономистов в 2007 году предсказал кризис 2008 года, наоборот все были настроены на подъем, а после 2008 года те же экономисты говорили, что этот кризис был неизбежен и называли ряд причин (о прошлом легко судить с позиции настоящего). - Считается, что «Гарвард» - хорошая школа, т.к. его окончили многие выдающиеся люди. Так ли на самом деле? Этого мы не знаем. Возможно, что и посредственная. Но в нее идут самые нацеленные и хорошо подготовленные люди со всего мира. Они и создают «Гарварду» такую репутацию (ошибка неправильного определения причины и следствия) . - Есть много книг, которые обещают сделать тебя успешным. Они написаны на 100% людьми, которые сами по себе удачливые, в них это как будто заложено. И они на страницах своих книг расточают советы. То, что есть миллионы людей, для которых эти советы не функционируют, никто не знает. Ведь неуспешные люди книг-пособий не пишут (ваши реальные шансы в чем-то преуспеть не столь велики как вы думаете) - Один чел жаловался на проблемные отношения со своей подругой. Женщина ему изменяла. Всякий раз, когда он ее в этом уличал, она просила прощения. Хотя явно не имело смыла продолжать эти отношения, всякий раз мужчина прощал. Он говорил: «но я ведь вложил в эти отношения столько эмоциональной энергии, что бросить ее было бы неправильно». (продолжать долго удерживать убыточную позицию). - Автор (в смысле книги, а не я) обратился к доктору с жалобой на сильную боль в животе. Доктор долго его осматривал и было видно, что он не знал, в чем дело. Но сказал принимать по 3 таблетки в день и при этом добавил: сначала будет хуже, а потом лучше. Действительно, на следующий день стало хуже. Тогда доктор велел увеличить дозу до 5 таблеток. Когда стало еще хуже, то чел обратился к другому врачу. Тот сказал, что же мол вы так долго ждали, срочно на операцию – оказался аппендицит (заблуждение под названием «сначала будет хуже, а потом лучше» ). Желаю всем в последнюю и предпоследнюю ситуации не попадать.
Если знаете немецкий, то рекомендую прочитать книгу Dobelli Rolf “Die Kunst des klaren Denkens”. Она не о трейдинге, а об ошибках мышления. Отличная книга. Я ее закачал в свою электронную книгу и раз в год перечитываю.
Спасибо, в оригинале я теперь ее вряд ли прочту - без практики язык медленно, но верно умирает. Нашел что книга дважды издавалась с названиями "Территория заблуждений: какие ошибки совершают умные люди" и "В капкане ментальных ловушек. Попробуй жить по-другому".
Отправлено: 08.09.15 16:25. Заголовок: корелляция новостей с движением пары
Хочу по этой теме добавить еще некоторые свои наблюдения, как похожие новости по разному влияют на курс валюты. Так, в «черный» понедельник 24.08.15 доллар сильно упал, что было связано с девальвацией юаня и плохим положением в Китае в целом. Как я понимаю, львиная доля внешнего долга США относится к Китаю, поэтому в их экономиках наблюдается положительная или синхронная связь. Сегодня 08.09.15 в 6 часов утра (по московскому времени) доллар тоже упал. Если посмотреть список новостей на сайте www.oborotvalut.ru, то видно, что в 6-05 по Китаю вышли сразу 2 хорошие новости: выросло сальдо торгового баланса и экспорт упал меньше ожидаемого падения. Получается, что в описанных двух случаях как хорошие так и плохие новости в Китае привели к падению доллара! Как же тогда правильно ориентироваться в новостях? Примечательно, что в 6 часов утра закрыты и европейская и американская биржи, а у пары EURUSD сегодня в это время произошел такой скачок курса! В других случаях новости хорошо кореллируют с движением пары. Например, сегодня 08.09.15 в 9 часов утра вышли хорошие новости по Германии, и курс EURUSD немного подрос, а потом в 9-45 вышли плохие новости по Франции и курс EURUSD стал падать. Другой пример хорошей корелляции новостей с движением пары: 03.09.15 евро упал – в это время было выступление главы европейского ЦБ, на котором он объявил о снижении ВВП еврозоны. Однако чем объяснить рост фунта со вчерашнего дня, если по фунту за 2 последних дня вышла лишь одна, причем плохая новость в 2 часа ночи 08.09.15 об уменьшении объема розничных продаж? Неужели причина в том, что на паре GBPUSD вчера был достигнут уровень поддержки на впадине в начале июня 2015 на дневном графике?
Как я понимаю, львиная доля внешнего долга США относится к Китаю, поэтому в их экономиках наблюдается положительная или синхронная связь.
Скажем так. Китай один из крупнейших кредиторов США, но не самый крупный. Самый крупный - Япония (чуть более $1 трл.). Но если учесть, что совокупный долг США более $18 трл и только $5 трл из них - внешние долги (остальной долг приходится на долг перед своими же гражданами), то такая связь не может быть высококоррелируемой.
Stoletov пишет:
цитата:
Как же тогда правильно ориентироваться в новостях?
К сожалению, никак. Последние годы наблюдается явная тенденция сдачи фундаментальным анализом своих позиций. То есть он практически "не работает". Все больше веса набирает именно технический анализ. Новости остается использовать в качестве индикатора волатильности, т. е. если будет новость, то высока вероятность повышенной волатильности и других неприятных последствий, с ними связанных: увеличение спреда, увеличение времени обработки торговых приказов и т. д.
Отправлено: 10.09.15 16:17. Заголовок: Scriptong пишет: К ..
Scriptong пишет:
цитата:
К сожалению, никак. Последние годы наблюдается явная тенденция сдачи фундаментальным анализом своих позиций. То есть он практически "не работает". Все больше веса набирает именно технический анализ. Новости остается использовать в качестве индикатора волатильности, т. е. если будет новость, то высока вероятность повышенной волатильности и других неприятных последствий, с ними связанных: увеличение спреда, увеличение времени обработки торговых приказов и т. д.
Отправлено: 14.09.15 14:55. Заголовок: Scriptong пишет: К ..
Scriptong пишет:
цитата:
К сожалению, никак. Последние годы наблюдается явная тенденция сдачи фундаментальным анализом своих позиций.
Это мнение видимо многие разделяют. Так, в книге В.Саядов, С. Гребенщиков «Как делать деньги на рынке Forex» (стр 49-52) говорится, что обычному трейдеру отследить и обработать кучу фундаментальных показателей стран валютных пар не под силу. Авторы утверждают, что многие показатели закрыты и даже фальсифицируются в интересах конкретной страны, так что и добыть-то их можно только шпионскими методами. По их мнению на фундаменте торгуют с очень большими депозитами на недельных и даже месячных ТФ. Выход новостей – это не движение по фундаменту, а всего лишь шумовая реакция. Но на новостях сыграть сложно: как считают авторы, мы еще и прочитать вышедшие новости не успели, а 100 пунктов уже за кормой. Правда это, или нет – сам не проверял. Авторы предлагают способ, как входить в рынок, не гадая, куда пойдет цена, в.т.ч. под действием новостей (стр. 55-61). Для этого выбирают пару с флэтом, например по узким горизонтальным полосам Боллинджера, и ставят отложенные ордера в обе стороны, а стопы на противоположной стороне канала. Эту методику еще применяют перед американской сессией в 16 ч по московскому времени в расчете на то, что американские деньги двинут курс куда угодно. В общем так можно заработать, когда после флэта начнется движение и если только цена не будет дергаться. Иногда пишут, что рынок отрабатывает новости или фундаментальные показатели еще до их выхода. Похоже, движение цены может начаться уже с появлением цифр в колонке «прогноз». А когда вообще появляются цифры в колонке «прогноз» и есть ли какое-то «расписание»? А если его нет, то неужели есть такие фанаты, которые постоянно следят за этими цифрами на экране ? Так ведь можно и …. стать вот таким:
Отправлено: 16.09.15 13:09. Заголовок: Stoletov пишет: В о..
Stoletov пишет:
цитата:
В общем так можно заработать, когда после флэта начнется движение и если только цена не будет дергаться.
Последняя часть предложения как раз и является той причиной, по которой на новостях не удается заработать с использованием описанной тактики. Поэтому на особо важных новостях лучше вообще не торговать, если нет хотя бы приблизительного понимания, куда пойдет цена. А вот использовать сам факт выхода новостей, на мой взгляд, можно в свою пользу. Так, если есть предположения о направлении движения цены в ближайшие сутки, то перед новостями как раз нужно открывать сделку в прогнозируемом направлении. Стопы-профиты при этом стоит ставить как можно дальше (более 100 пунктов). После выхода новости и отработки ее рынком (самая долгая отработка на ставках ФРС - иногда достигает 12 часов) можно подтянуть стоп поближе к рынку, если цена двинулась в направлении сделки, или же закрыть сделку вообще, если движение пошло против сделки.
Отправлено: 16.09.15 13:12. Заголовок: Кстати, завтра как р..
Кстати, завтра как раз тот день, когда есть хороший пример для торговли на новостях - выход решения по процентной ставке ФРС. Думаю, можно будет порассуждать о тактике торговли на этой новости. Сегодня еще преждевременно, т. к. за сутки много, чего может измениться.
Вот, кстати, интересный пример работы/неработы фундамента. Если строить прогнозы по сегодняшнему движению валют после вечернего оглашения решения ФРС, то выходит следующая картина: 1. Вчера появились данные об индексе потребительских цен в США (август 2015). Значение -0.1%, т. е. имеет место небольшая дефляция. 2. Предыдущие 6 месяцев до этого регистрировалась инфляция от 0.1% в апреле (опубликованы данные в мае) до 0.5% в мае (опубликованы в июне). 3. До месяцев инфляции 3 месяца подряд была дефляция: от 0.3% в ноябре 2014 до 0.7% в январе 2015.
При повышении процентной ставки основной целью является обуздание инфляции. Хотя, конечно же, это только видимая часть айсберга. Вполне могут быть и другие (закулисные) мотивы, о которых никто и никогда ничего не узнает. А потому продолжаем рассуждать в рамках классической экономической теории. Итак, если имеет место инфляция, то (в развитых странах; не стоит проецировать на развивающиеся страны типа страны, входившие ранее в состав СССР) ставку поднимают, чем замедляют экономический рост и, как следствие, получают снижение инфляции. Но, как видим, в этом году инфляция не разгулялась. Более того, она даже не вышла на целевой уровень, который в развитых странах составляет от 1 до 1.5%. Вывод: экономических причин для повышения ставки нет, т. к. это только разгонит дефляцию, притормозит развитие экономики.
Исходя из этих предположений, рынок сегодня не ожидает повышения ставки. То есть в случае ее повышения это станет большим сюрпризом и приведет к значительному укреплению доллара США против других валют. Добьет такую теорию тот факт, что после повышения ставки доллар начнет падение.
Если же произойдет то, что должно произойти (отсутствие повышения ставки), то рынок походит во время новости туда-сюда, а потом займется "своими делами", никак уже не привязанными к решению о ставке ФРС. Скорее всего, это вызовет рост EURUSD, GBPUSD и падение USDCHF, USDJPY.
При повышении процентной ставки основной целью является обуздание инфляции.
Интересно, что с одной стороны при повышении % ставки экономический рост замедляется, как пишет Sсriptong, что ведет к снижению ВВП, росту безработицы, а значит к падению валюты. А с другой стороны при повышении % ставки растет привлекательность инвестиций в данную валюту, в результате чего ее курс повышается. Согласно теории второй фактор перевешивает, т.е. повышение % ставки ведет к росту курса. В книге Кетти Лиин, Борис Шлоссберг «Трейдеры – миллионеры» (стр 256) дается такая рекомендация по использованию % ставок в торговле: заключать сделку на покупку при положительной разнице процентных ставок 2-х валют пары. Например процент по паре NZDJPY может составлять 10 долларов в день, что равно 1 пункту на стандартный контракт. Если держать позицию 100 дней, то заработаешь 100 пунктов. Тем самым при торговле на повышение названной пары цена входа в рынок через 100 дней как бы снизится примерно на 100 пунктов. Я вот только не совсем понимаю – этот процент будет каждый день в виде положительного свопа?
В этой же книге в нескольких местах (стр.54, 73, 82, 86) разные «трейдеры-миллионеры» считают, что нельзя торговать непосредственно перед новостями. У одного программа-робот дает 90% убытков именно в эти моменты, поэтому он ее перед выходом важных новостей отключает. Другой советует дождаться коррекции после первого рывка и открыться. Я сам недавно получил убыток в такой ситуации, причем при закрытии по стопу в момент быстрого движения проскальзывание составило около 10 четырехзначных пунктов! Так что перед открытием лучше посмотреть на экономический календарь, чтобы не поймать «падающий нож».
Scriptong пишет:
цитата:
1. Вчера появились данные об индексе потребительских цен в США (август 2015). Значение -0.1%, т. е. имеет место небольшая дефляция.
Scriptong, а не знаете - в чем разница базового и простого индекса потребительских цен (16.09.15 в 15-30 по доллару базовый был равен 0,1, а простой -0,1)?
Согласно теории второй фактор перевешивает, т.е. повышение % ставки ведет к росту курса.
Да, теоретически это именно так. Но за последние 10 лет я уже неоднократно видел ровно противоположное.
Stoletov пишет:
цитата:
перед выходом важных новостей отключает
Это зависит от стратегии. Если ведется внутридневная торговля, то новости для нее критичны. Лучше не торговать в такие моменты. Если же стиль торговли средне- и долгосрочный, то новости - не помеха.
Stoletov пишет:
цитата:
в чем разница базового и простого индекса потребительских цен (16.09.15 в 15-30 по доллару базовый был равен 0,1, а простой -0,1)
К сожалению, правильного перевода не знаю. Возможно они именно так и называются. Для меня они всегда CPI (в вашем примере - простой) и Core CPI (базовый). Простой от базового, если верить Forex Factory, отличаются тем, что в базовом индексе ведется статистика без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей.
Это зависит от стратегии. Если ведется внутридневная торговля, то новости для нее критичны. Лучше не торговать в такие моменты.
Этот трейдер как раз внутридневной (о нем рассказано на стр 73-96 книги «трейдеры-миллионеры»). Причем стратегия у него странная. Он ставит задачу заработать за день 10 пунктов, не больше. Как только он их заработал, закрывает сделку и больше в этот день не торгует. Стоп–лосс у него 20 пунктов. Если сработал стоп-лосс, то он в этот день торговлю прекращает. По моему так миллионером не станешь. Чтобы выйти просто на безубыток, он должен быть прав в 66% случаев! (из уравнения 10х –20(1-х)=0 находим х=2/3 или около 66%).
Я обратил внимание, что в новостях цифры в графе «фактический» или «текущий» не появляются сами в назначенное время (смотрел на сайтах gkfx.ru и oborotvalut.ru) . Приходится перед самым выходом важных новостей все время перевызывать окно и проверять, обновились ли цифры. Неплохо бы сделать что-то типа автодозвона. Если бы эти цифры обновлялись автоматически, то за пару секунд можно было бы сориентироваться по вышедшей новости - «куда мотанется стадо» и успеть к раздаче, т.е. открыть сделку своевременно. Интересно, есть ли сайт новостей, в котором фактические или текущие цифры новостей обновляются сами в режиме online?
Среди важных новостей еще есть такие типа «речь предствителя ЕЦБ Новотны» (21.09.15 в 19 ч МСВ) или «речь члена FOMC Локхарта» (21.09.15 в 20 ч МСВ). Когда кликаешь на эти новости, то дается ссылка на сайты ЕЦБ (ecb.europa.ev) и ФРС (federalresrv.gov). Но на этих сайтах я подобных речей не нашел, хотя английский знаю неплохо. Где же тогда можно узнать - шо казали сии господа?
Интересно, есть ли сайт новостей, в котором фактические или текущие цифры новостей обновляются сами в режиме online?
Есть на forexfactory.com. Правда, там они тоже не "сами" появляются, а перед выходом новостей сайт отображает специальный элемент управления напротив новости. Это элемент нужно кликать во время выхода новости. Но все равно обновление происходит с задержкой в несколько десятков секунд после новости, когда основное движение уже прошло.
Stoletov пишет:
цитата:
Где же тогда можно узнать - шо казали сии господа?
Обычно об этих речах рассказывают СМИ постфактум. Вживую же где их послушать - не знаю. Возможно, на Bloomberg такое показывают.
Есть на forexfactory.com. Правда, там они тоже не "сами" появляются...
Вообще я начал понимать, что не стоит стремиться опередить всех и открыться сразу после выхода новости. Например, 25.09.15 в 15-30 по моск. времени вышли хорошие новости по ВВП США (важная новость) , после чего доллар в первую минуту начал укрепляться. Когда я это увидел, то подумал, что рост ВВП может быть и за счет увеличения запасов, которые не проданы, а это естественно плохо. Поэтому не стал открываться и правильно сделал - уже через минуту доллар стал падать и продолжал падать дальше.
Часто по конкретной валюте выходят несколько новостей в одно и то же время, причем и плохие и хорошие с равным уровнем важности. Пример тому – новости по евро 24.09.15 в 11-00. Понятно, что решают еще и цифры, т.е. масштаб улучшения или ухудшения показателя. В случае таких расхождений по-моему лучше в бой не рваться, а подождать, пока страсти утихнут.
Еще я заметил, что данные за разные периоды могут изменяться в разных направлениях. Например 28.09.15 в 11-00 по евро «объем розничных продаж MoM» увеличился, а «объем розничных продаж YoY» уменьшился. Это странно. Если я правильно понимаю, MoM – это текущий месяц по отношению к предыдущему. А что такое YoY? Текущий месяц по отношению к такому же месяцу год тому назад или последние 12 месяцев по отношению к предыдущим 12 месяцам? И какие данные для рынка боле важные – MoM или YoY?
И последнее соображение, уже к новостям не относящееся. Считается, что при коррекции объемы уменьшаются. А в реальности часто наблюдаю другое: на минутном графике на коррекции видны всплески объемов больше чем на основном движении. Это сразу наводит на мысль, что наступает разворот и пора закрываться. А что если основная масса трейдеров в эту минуту продолжает отрываться в строну основного движения, но несколько крупных игроков закрывают свои позиции или открывают противоположные и тем самым двигают курс в сторону коррекции. Потом эти игроки уходят и курс снова продолжает двигаться в основном направлении. Если это так, то от анализа объемов мало пользы.
Если я правильно понимаю, MoM – это текущий месяц по отношению к предыдущему. А что такое YoY?
Если MoM - это месяц к месяцу, то далее по логике YoY - это год к году. При этом под такой формулировкой могут быть как сравнения данных за целый год по отношению к данным предыдущего года, так и отношение данных за месяц текущего года к данным за такой же месяц предыдущего года.
Stoletov пишет:
цитата:
И какие данные для рынка боле важные – MoM или YoY?
Трудно сказать. В статистике с корреляциями нужно быть очень осторожным.
Stoletov пишет:
цитата:
Если это так, то от анализа объемов мало пользы.
По большому счету ни от чего нет пользы. Иначе бы мы все уже с Граалями были Смысл в том, чтобы получить как можно больше разнообразной информации и правильно обработать ее. Так, без анализа объема обработка информации даст менее точные выводы, чем с наличием информации об объемах.
Отправлено: 18.09.15 09:26. Заголовок: М-да, как видно, в о..
М-да, как видно, в отдельных случаях фундаментальный анализ еще может и сработать, хотя я пытался показать обратное Скорее всего, дело в величине новости, т. к. ставка ФРС имеет глобальное влияние, а не местечковое. В итоге манипулировать (жульничать) оказывается сложнее.
Обращаюсь к вам коллеги как бывалым трейдерам с вопросом: будет ли проскальзывание при открытии отложенного ордера в момент сильного изменения цены? Или сформулирую иначе: будут ли равны проскальзывания при срабатывании стоп-лосса и открытии отложенного ордера на том же ценовом уровне в ту же сторону как и стоп-приказ?
Подоплека этого вопроса такая: 06.11.15 я открыл ордер на продажу USDJPY по цене 121.92 со стопом 122.07, т.е. на 15 пунктов выше цены. В 16:30 из-за хороших новостей по доллару он резко пошел вверх и ордер закрылся по цене 122.46, т.е с проскальзыванием 39 пунктов! Такого проскальзывания мне встречать еще не приходилось. Вопреки совету закрывать все сделки перед выходом важных новостей сделку заранее не закрыл - думал, что из-за чрезмерно оптимистичного прогноза уровня занятости в США скорее всего результат будет хуже, но ошибся. Видно, совет этот дают не зря.
В одной книге предлагается перед выходом важной новости установить 2 отложенных ордера в обе стороны в расчете на то, что какой-нибудь из них сработает. Но если при этом возможно такое дикое проскальзывание, то так поступать явно не стоит - того и глядишь рынок развернется. Пробовал ли кто-нибудь на практике такой прием с 2-мя отложенными ордерами и возникало при этом проскальзывание?
Пробовал ли кто-нибудь на практике такой прием с 2-мя отложенными ордерами и возникало при этом проскальзывание?
Да, проскальзывание почти всегда есть. Точно. не знаю, но чем сильнее новость, тем больше проскальзывание. Иногда оба ордера закрываются по стопу. Применяю такой приём: до выхода новости открываю Бай и Селл, когда цена уходит - отрицательный закрываю. Минус такой стратегии в том. что новость может не сработать, и тогда приходится разруливать лок, или минусовой ордер не сразу удаётся закрыть и закрывается тоже не по той цене на которую расчитывал. Самый лучший вариант для торговли на новостях, до её выхода, иметь ордер в плюсе, в БУ.
Отправлено: 16.11.15 17:13. Заголовок: Эдуард пишет: Да, п..
Эдуард пишет:
цитата:
Да, проскальзывание почти всегда есть. Точно. не знаю, но чем сильнее новость, тем больше проскальзывание.
Спасибо за ответ. Да, конечно проскальзывание при исполнении отложенных ордеров должно быть. Как я понимаю проскальзывание возникает тогда, когда купить хотят очень многие, а продать по этой цене лишь немногие или наоборот. В нашем случае перед выходом важной новости видимо многие ставят два отложенных ордера, да еще примерно на одном и том же ценовом уровне. Понятно, что все одновременно эти ордера исполнится не могут. Сначала исполнятся ордера биржевых трейдеров, потом корпоративных, затем их родственников, друзей и любовниц. Шучу конечно, хотя может в этом есть доля правды. И у всех этих первопроходцев проскальзывания не будет или оно будет небольшое. Чего нельзя сказать о нас, частных трейдерах, ордера которых как я предполагаю исполняются в последнюю очередь. Тут вспоминается совет от А.Элдера, что лучше входить в рынок в затишье, а выходить в шторм.
Стоит ли всегда боятся так называемых важных новостей? По моим наблюдениям по-настоящему важных новостей не так и много. Прежде всего это процентная ставка (а если ставка не изменяется, то валюту толкают следующие за ее объявлением речи высокопоставленных особ из центробанка) и занятость в не с/х сфере (или аналоги типа количество пособий по безработице). ВВП, платежный баланс, индекс делового настроения и индекс цен уже менее важные новости, хотя и отмечены двумя-тремя маркерами. Бывает так, что если текущее значение показателя хуже прогноза, но лучше предыдущего, то валюта все равно падает. Пример: 02.10.15 в 15:30 по мсв изменение числа занятых в не с/х секторе США было таким: текущий - 142, прогноз -203, предыдущий -136, однако доллар резко упал, хотя казалось бы ведь текущий результат лучше предыдущего, почему бы ему не вырасти!? Это говорит о том, что рынок не эффективен, т.е. цена не равна истинной ценности.
Это говорит о том, что рынок не эффективен, т.е. цена не равна истинной ценности.
Спорный вывод, т. к. никто не знает, как вычисляется эта самая истинная ценность. Да и вообще, на мой взгляд, не стоит ее искать. Ведь истинная цена - это цена, которая устраивает обе стороны сделки. На рынке таковой является текущая рыночная цена. Таким образом, истинная цена - это то, что мы видим на ценовом графике .
будет ли проскальзывание при открытии отложенного ордера в момент сильного изменения цены?
Да, к сожалению, будет. Но, опять же, при работе с нормальными брокерами (не кухнями и не "полукухнями") есть возможность настройки проскальзывания для отложенных ордеров. Что-то типа slippage, но для отложенных ордеров. Суть настройки заключается в том, что если цена вышла за указанный трейдером коридор проскальзывания, то ордер не исполнится, отменившись. Вариантов подобных подходов знаю, как минимум, два:
Глобальная настройка на все случаи жизни, при которой величина допустимого проскальзывания является характеристикой счета.
Настройка проскальзывания применяется к конкретным ордерам. Причем можно указать не просто общую величину +/-, а задать отдельно верхнюю цену проскальзывания и отдельно нижнюю. Этот случай, к сожалению, не про Meta Trader.
Спорный вывод, т. к. никто не знает, как вычисляется эта самая истинная ценность.
У А. Элдера истинная ценность соответствует кривой ЕМА. Он сам использует конверт для открытия и закрытия сделок (у него конверт - это кривой канал, в середине которого ЕМА, а верхняя и нижняя линии смещены от ЕМА так, что охватывают 95 % цен). Если цена ниже ЕМА и движется вверх, то он открывает на покупку, если выше ЕМА и движется вниз, то на продажу. Когда цена подходит к верхней границе конверта, то закрывает покупку, а когда цена походит к нижней границе конверта, то закрывает продажу. Но Элдер торгует акциями, а форекс не очень почитает. В форексе канал envelope другой: в нем используется параметр К/1000 - отклонение от среднего в десятых долях процента. Как задавать его разумное значение, я не понимаю. Лучше бы дали возможность задавать процент всех цен, попадающих внутрь конверта, например 95%.
Вообще к индикаторам я отношусь с недоверием. Как сказал один наш трейдер – автор книги, одни индикаторы опережают, друге запаздывают. Например Stochastic опережает, а MACD запаздывает. Сам автор индикаторы не использует. Для него важны 3 вещи: цена, конфигурация свечей и объемы. Считается, что бычье и медвежье расхождения – это сильные сигналы разворота. Однако, по моим наблюдениям эти расхождения – не что иное как замедление тренда. Иногда после замедления тренда разворот наступает. А часто бывает наоборот: тренд ускорился и еще появился в конце выброс цены или «хвост кенгуру», в терминологии А. Элдера. После этого разворот произойдет почти наверняка. Взлетела птичка высоко, опалила крылья от солнца и камнем упала вниз.
Scriptong пишет:
цитата:
Но, опять же, при работе с нормальными брокерами (не кухнями и не "полукухнями") есть возможность настройки проскальзывания для отложенных ордеров. Что-то типа slippage, но для отложенных ордеров. Суть настройки заключается в том, что если цена вышла за указанный трейдером коридор проскальзывания, то ордер не исполнится, отменившись.
Для этого у брокера GKFX нужно в личном кабинете задать количество пунктов в опции "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзывание не более N пунктов"?
Отправлено: 18.11.15 13:46. Заголовок: Stoletov пишет: У А..
Stoletov пишет:
цитата:
У А. Элдера истинная ценность соответствует кривой ЕМА.
В том то и дело, что никто не знает, что такое "истинная цена". Точно так же, как и нет точного универсального определения тренда и флэта. Есть только некоторые соглашения. Так и у Элдера принято, что истинная цена - это средняя. Аналогично этому при решении той или иной проблемы принимается, что тренд - это такое движение, а флэт - другое.
Stoletov пишет:
цитата:
Вообще к индикаторам я отношусь с недоверием.
Индикатору нельзя доверять или не доверять. Это не его характеристика, а характеристика человека. Вы же не обижаетесь на плиту за то, что на ней молоко сбежало? Или обижаетесь?
Stoletov пишет:
цитата:
Для этого у брокера GKFX нужно в личном кабинете задать количество пунктов в опции "Исполнение маркет и стоп ордеров как лимитных с проскальзывание не более N пунктов"?
Индикатору нельзя доверять или не доверять. Это не его характеристика, а характеристика человека. Вы же не обижаетесь на плиту за то, что на ней молоко сбежало? Или обижаетесь?
Токмо верно говорено: обижаться на плиту или брокера не надо. Если не боишься мочиться против ветра, то будь готов часто стирать брюки. Индикатору нельзя доверять в том смысле, что он не дает новой информации, кроме цены. Ведь любой индикатор – это некие математические манипуляции с ценой и не более того. Конечно можно еще добавить объем. Только это вряд ли сильно поможет – объемы у валют не так информативны, как у акций например. А значит нельзя придумать некий супер-индикатор, священный Грааль. А если пойти еще дальше, только это многим не понравится, то следует такой вывод: нельзя создать механическую торговую систему (МТС), неуклонно приносящую стабильную прибыль. Потому что МТС использует индикаторы. Недавно прочитал пару книг об успешных трейдерах, порядка 25 человек. Из них только двое используют МТС. При этом у одного прибыльность не такая уж большая – в год 15% и просадка до 10%. А другой использует МТС периодически дополнительно к ручной торговле. Все же программа как я убедился открывает много пустых бесполезных сделок. Например, может открыть на покупку у уровня сопротивления или на продажу у уровня поддержки. Вот был бы полезен советник, который скачками передвигает стоп-лосс по мере увеличения прибыли, под очередной минимум (максимум) на 1м или 5м графике, чтобы не сидеть у экрана и не следить за этим. Мне приходит на ум такое сравнение: индикатор – это как трафарет, который имеет вырезанные клетки в определенных местах; когда его накладываешь на большой квадрат типа шахматной доски с буквами в клетках, то можно прочитать слово или предложение; а без трафарета кажется как зашифровано. Вот и индикатор помогает боле наглядно представить информацию, а иначе придется напряженно всматриваться в график цены.
нельзя создать механическую торговую систему (МТС), неуклонно приносящую стабильную прибыль
Ура! У меня появился единомышленник Добро пожаловать в мой клуб "Грааля не существует"
Смысл всего того, что мы делаем на Форекс - это асимптотическое приближение к уровню Грааля путем набора опыта и мудрости. Нужно понимать, что в этом деле наивысшую ценность имеет сам процесс развития, который совершается автоматически на основании нашего желания расти, а не сидеть в болоте. А так как предела совершенству нет, то и намеченного уровня мы никогда (имеется в виду текущее физическое существование) не достигнем.
Stoletov пишет:
цитата:
Потому что МТС использует индикаторы.
Нет, не поэтому. Кроме того график цены - это тоже индикатор. Если не использовать индикаторы, то нужно вернуться к старому типу торговли на бирже, где котировки озвучивались голосом: вот уж точно - никаких индикаторов.
Stoletov пишет:
цитата:
Все же программа как я убедился открывает много пустых бесполезных сделок.
Трейдер не смог правильно ее настроить. А программа сделала все то, что заложено в ее алгоритме.
Stoletov пишет:
цитата:
Вот был бы полезен советник, который скачками передвигает стоп-лосс по мере увеличения прибыли, под очередной минимум (максимум) на 1м или 5м графике, чтобы не сидеть у экрана и не следить за этим.
Не только это. У инструментов есть множество различных свойств.
Stoletov пишет:
цитата:
Вот и индикатор помогает боле наглядно представить информацию, а иначе придется напряженно всматриваться в график цены.
Тоже верно. Причем заметьте, как это контрастирует с Вашим же утверждением насчет индикаторов в начале сообщения Индикаторы помогают видеть некоторые специфические особенности, которые невозможно рассмотреть без предварительной математической обработки. Причем один индикатор, чаще всего, показывает только одну такую особенность. А ведь таких особенностей очень много. Потому и индикаторов создано большое количество.
Нет, не поэтому. Кроме того график цены - это тоже индикатор. Если не использовать индикаторы, то нужно вернуться к старому типу торговли на бирже, где котировки озвучивались голосом: вот уж точно - никаких индикаторов.
Там тоже были индикаторы - аккустические : орет фальцетом - бай басит - селл перешел на шепот - кирдык
Ура! У меня появился единомышленник Добро пожаловать в мой клуб "Грааля не существует"
Слава богу, а я думал, что попаду под жесткую критику за такие крамольные мысли насчет неэффективности МТС. Типа ты лох не уважаешь МТС и мы запретим тебе доступ на этот сайт и с тобой общаться больше не будем.
Scriptong пишет:
цитата:
Трейдер не смог правильно ее настроить. А программа сделала все то, что заложено в ее алгоритме.
Только попробуй настроить программу так, чтобы она распознавала уровни поддержки и сопротивления. Можно правда написать индикатор прямого канала, который рассчитает эти уровни, но все равно временную протяженность канала или количество баров надо вводить вручную, а для этого требуется посмотреть на график и оценить протяженность тренда или коридора. Сомневаюсь, что программе это под силу. Поэтому в советнике периодически надо будет подправлять параметр длины канала. А чтобы не открылось на покупку вблизи сопротивления или на продажу вблизи поддержки, запретить открытие в верхней и нижней половине канала соответственно для покупки и продажи. Еще в индикаторах проблемный момент связан с выбором периода расчета или усреднения. На часовом графике разумно выбрать период 24, по количеству часов в сутках, т.к. в сутках прослеживается периодичность объемов торгов. В остальных масштабах времени выбор периода обосновать уже труднее. На дневном графике период 22 по количеству дней в месяце уже не так очевиден - месяц как период торговли ничем не примечателен. Это еще одна причина, по которой нельзя полностью довериться индикатору, скажем так. Как говорят, самый совершенный оптический прибор- это человеческий глаз. Фотоаппарат или видеокамера его не заменит. Попробуй сфотографировать светящийся объект в темном пространстве, например рекламный световой щит в метро. Будет видна реклама, а вокруг темнота. А если потом при обработке повысить яркость, то станет видна обстановка, а вместо рекламы будет белое пятно. А глаз видит все одинаково хорошо, и яркие и тусклые объекты. Так и программа в торговле не заменит человека.
нельзя создать механическую торговую систему (МТС), неуклонно приносящую стабильную прибыль
Scriptong пишет:
цитата:
Ура! У меня появился единомышленник Добро пожаловать в мой клуб "Грааля не существует"
Я бы сказал иначе: грааль - это профессиональный, в плане объема знаний, трейдер + набор технических инструментов. Состояние не достижимое в принципе, так как нет предела совершенства в обоих составляющих. Но на определенном этапе приблизится к идеалу можно. Это птица феникс, как только ты считаешь, что ее нашел, она вдруг исчезает и поиски начинаются заново.
Отправлено: 23.11.15 11:11. Заголовок: Sergey пишет: Я бы ..
Sergey пишет:
цитата:
Я бы сказал иначе: грааль - это профессиональный, в плане объема знаний, трейдер + набор технических инструментов. Состояние не достижимое в принципе, так как нет предела совершенства в обоих составляющих. Но на определенном этапе приблизится к идеалу можно. Это птица феникс, как только ты считаешь, что ее нашел, она вдруг исчезает и поиски начинаются заново.
Здесь нет ничего страшного. На начальном этапе разрабатывается стратегия действий (совместно трейдер + инструменты), которая дает возможность финансово удержаться на плаву. Затем, получив некоторый, хоть и зыбкий, но уже фундамент, трейдер приступает к оттачиванию стратегии, потихоньку наращивает прибыльность системы. При этом процесс, конечно же, не плавный. Нередки будут сбои, вызванные несовершенством системы. Но от этапа к этапу они будут происходить все реже и реже, хотя и никогда не упадут до нуля. Если у трейдера хватит духа не останавливаться в деле совершенствования, то он и не заметит, как проскочит ту точку, которую мы с сегодняшнего нашего уровня расцениваем как уровень Грааля. Хотя с точки зрения нашего героя это вовсе не Грааль (т. к. трейдер уже выше этого уровня), а очередная не очень совершенная система. Вот так люди и становятся богами, сами того не подозревая.
Отправлено: 10.12.15 18:50. Заголовок: анализ новостей
Я сейчас пытаюсь выяснить, как строить торговлю накануне выхода важных новостей разного вида. Для этого решил провести анализ: на сколько пунктов двигается цена в первую минуту после выхода той или иной важной новости, в т. ч. в направлении новости и против нее, и суммарно до первого отката. Важные новости выбираю на сайте www.oborotvalut.ru и смотрю отклик на новость на минутном графике соответствующей пары. Результаты заношу в файл excel, где каждый лист соответствует новости определенного вида. Когда я проделаю эту работу, то можно будет сделать выводы, что предпринять перед выходом той или иной важной новости: закрыть сделку, подтянуть стоп-лосс или не обращать внимания. Например, закрыть сделку нужно, чтобы избежать вероятного огромного проскальзывания. Думаю для большей надежности собрать новостные данные хотя бы за 2 месяца, на что конечно требуется время. Результаты этой работы я собираюсь выложить на этом сайте. Однако возникло одно препятствие: в последнее время на своем домашнем компьютере я не могу войти на указанный выше сайт. Выдает сообщение: «Запрашиваемый ресурс временно недоступен. Возможные причины, по которым возникла эта ошибка: Виртуальный Web-сервер остановлен. Если вы являетесь владельцем данного ресурса, более подробную информацию можно получить в панели Управления». По этой ссылке ("в панели Управления") попадаю в центр регистрации доменов RUcenter (интернет адрес www.nic.ru/login/hcp/). Там мне предлагается заполнить анкету, в которой среди прочего надо указать паспортные данные и отметить флажком, что я ознакомлен со всеми условиями. Условия – это договор на обслуживание. При этом на другом компьютере зайти на сайт получается без проблем, т.е. сайт живой. Может причина в том, что я слишком долго сидел в этом сайте и превысил бесплатный лимит?
Сайт www.oborotvalut.ru удобен тем, что на нем новости даны подробно для всех валют и на русском языке, в то время как на сайте брокера новости даны в сильно урезанном виде. Англоязычный аналог русского сайта www.forexfactory.com Можно конечно пользоваться и им, но чтобы правильно перевести некоторые новости на русский, нужно быть большим спецом (одного знания английского недостаточно).
Может кто-то подскажет, почему мне не удается войти на русский сайт или знает какой-нибудь другой аналогичный новостной сайт?
Отправлено: 11.12.15 15:42. Заголовок: Stoletov пишет: Я с..
Stoletov пишет:
цитата:
Я сейчас пытаюсь выяснить, как строить торговлю накануне выхода важных новостей разного вида. Для этого решил провести анализ: на сколько пунктов двигается цена в первую минуту после выхода той или иной важной новости, в т. ч. в направлении новости и против нее, и суммарно до первого отката.
На мой взгляд, это ничего не даст, т. к. первое впечатление "толпы" от новости ничего не означает. Более того, именно в такие моменты и случаются наибольшие гэпы (а это эквивалентно проскальзываниям).
Stoletov пишет:
цитата:
Англоязычный аналог русского сайта www.forexfactory.com Можно конечно пользоваться и им, но чтобы правильно перевести некоторые новости на русский, нужно быть большим спецом (одного знания английского недостаточно).
Очень удобный ресурс. Более того, на нем имеется информация, которую я больше нигде не могу найти в таком объеме. К примеру, есть графики того или иного новостного показателя за несколько лет, а также имеется подробное описание сути показателя и даже подробно разжевано, какое влияние выход новости окажет на валюту.
Английский для чтения сайта нужно знать только в пределах Форекс-терминологии, которая постигается за пару-тройку недель постоянного чтения подобных новостей. То есть даже знания самого английского языка не очень то и нужны.
Отправлено: 12.12.15 10:20. Заголовок: Спасибо коллеги за п..
Спасибо коллеги за помощь. Когда сравнил оба предлагаемых вами сайта с www.forexfactory.com ,то обнаружил следующее: степень важности новостей в них не всегда совпадает и прогнозы часто различаются. Поэтому буду работать с англоязычным сайтом, все-таки он наверное самый правильный, а для контроля названия новости сопоставлять с сайтом http://ru.investing.com/economic-calendar/.
Scriptong пишет:
цитата:
На мой взгляд, это ничего не даст, т. к. первое впечатление "толпы" от новости ничего не означает. Более того, именно в такие моменты и случаются наибольшие гэпы (а это эквивалентно проскальзываниям).
По моим наблюдениям цена обычно движется сразу в первую минуту в одну сторону и редко когда в обратную против новости. Все зависит видимо от цифр и типа новости. Вот и надо провести анализ и выявить закономерности. Зная их можно будет заранее принять меры: если вероятность болтанки высокая, то перед новостью закрыть сделку или подтянуть стоп в зависимости от интенсивности колебаний. Бывает, что движение начинается еще за несколько минут до выхода новости. Видимо это связано с тем, что многие имеют платную подписку и узнают о новости раньше. Такие случаи я тоже фиксирую.
Scriptong пишет:
цитата:
Очень удобный ресурс.
Спасибо Scriptong. Однако все сразу не охватить. Может это и хороший ресурс, но как говорил дедушка А. Элдер, так называемые экспертные мнения немного стоят. Многие их этих экспертов вообще не торгуют или уже прогорели. На мнения экспертов иногда можно обратить внимание, но свое мнение все равно иметь. Так что анализ лучше проводить самому. И тогда со временем вы превзойдете экспертов. Кстати, а как называется этот сайт?
Немного не понял, что именно привело наш разговор к обсуждению экспертного мнения. Вроде ведь обсуждаем новостные сайты. А новости - это достаточно объективная вещь. Суть у нее одна и та же для всех. Различаются лишь трактовки.
Stoletov пишет:
цитата:
Кстати, а как называется этот сайт?
Вы про сайт, с которого я привел рисунок? Так это и есть ForexFactory.
Вы про сайт, с которого я привел рисунок? Так это и есть ForexFactory.
Теперь понятно, что это за ресурс. Похожая информация есть и на сайте oborotvalut.ru, только там на графике не показаны желтыми значками прогнозы. Однако особой пользы от этого графика я не вижу. Равно как и от комментариев к конкретной новости. К примеру для Retail sales m/m и так понятно, что Actual> forecast=Good for currency. Не совсем понял, где на данном ресурсе «подробное описание сути показателя и даже подробно разжевано, какое влияние выход новости окажет на валюту».
Scriptong пишет:
цитата:
Немного не понял, что именно привело наш разговор к обсуждению экспертного мнения. Вроде ведь обсуждаем новостные сайты. А новости - это достаточно объективная вещь. Суть у нее одна и та же для всех. Различаются лишь трактовки.
Вот именно, трактовки новости могут различаться. Поэтому я и перешел в прошлый раз к обсуждению экспертного мнения, под которым в данном случае подразумевается анализ влияния новости на курс валюты. Просто тогда слишком резко сменил тему (от новостей к экспертам) и стало непонятно, зачем об этом заговорил, с этим согласен. Любой анализ субъективен и может быть неверен, даже на таком ресурсе, как forexfactory. Ведь неизвестно, кто его проводил и как. Поэтому лучше проводить такой анализ самому, вот и все, что я хотел сказать.
Любой анализ субъективен и может быть неверен, даже на таком ресурсе, как forexfactory. Ведь неизвестно, кто его проводил и как. Поэтому лучше проводить такой анализ самому, вот и все, что я хотел сказать.
А Вы смотрите анализ тех, кто сам торгует и зарабатывает на рынке. Посмотрите сколько раз он до этого ошибался и почему. В основном, ошибались из-за не знания, что будет с нефтью. Теперь и это знают. Пока всем всё понятно - резких движений не будет.
Отправлено: 16.12.15 20:38. Заголовок: Stoletov пишет: Не ..
Stoletov пишет:
цитата:
Не совсем понял, где на данном ресурсе «подробное описание сути показателя и даже подробно разжевано, какое влияние выход новости окажет на валюту».
Как раз то, что Вы и описали :
цитата:
К примеру для Retail sales m/m и так понятно, что Actual> forecast=Good for currency.
Разжевано, как валюта должна реагировать на новость. Для новичков. В том же столбце много другой информации о сути новости. Опять же, для тех, кто еще не в теме. Для опытных трейдеров эта информация не представляет интереса.
Отправлено: 02.01.16 20:32. Заголовок: Торговля на двойных нулях
К теме о влиянии новостей на торговлю есть материал в книге Кетти Лин «Дэйтрейдинг на рынке Forex”, стр. 69-73. В ней можно найти средний размах цены в первые 20 минут после выхода новости и в течение дня для разных типов новостей. Утверждается, что с годами значимость новостей меняется, например, в 1992 г на первом месте был торговый баланс, а в 1997 занятость. Последние данные там приводятся за 2004 год, так что сейчас может картина другая. Это еще больше убеждает меня в том, что надо обновить этот анализ и вообще сделать его более расширенным: добавить колебания цены в 1-ю минуту после новости, суммарный ход цены под влиянием новости до заметного разворота или остановки тренда (а не в первые 20 мин), отметить случаи заметного колебания цены до выхода новости (бывает редко) и когда самый большой минутный бар не в 1-ю минуту после новости , а позже (тоже бывает редко). Все это отдельно для важных новостей всех типов. Дальше обработать скачки цены в 1-ю минуту после новости так: выбрать наибольшее по модулю значение между ходом в пользу и против новости, найти среднее всех этих значений для новости данного типа и их среднеквадратичное отклонение (СКО). Например для ВВП у меня получилось среднее за первую минуту 9 п. и СКО 8 п. (количество данных правда маловато, всего 20). Это значит, что с вероятностью 67% скачок цены в первую минуту не превысит 17 п. (9+8). Вот и делайте из этого вывод, насколько рискованно торговать перед новостью о ВВП. Пока собрал данные за последние 3 месяца, но думаю надо прочесать еще месяца 2, чтобы по каждой новости было по крайней мере 30 данных (выборку из 30 чисел уже можно считать хорошим приближением генеральной совокупности).
В упомянутой книге на стр. 112-115 рассказывается о торговле на двойных нулях. Вкратце идея такая: у цен с двумя нулями типа 1,2500 многие ставят тейк-профиты и из-за этого тренд здесь разворачивается. При нисходящем тренде, если цена ниже 20-дневной СС, на 15м графике открывают на покупку на несколько пунктов ниже уровня с двумя нулями (не более 10 п.) и ставят стоп-лосс 20 п.. Обычно тренд разворачивается и до стопа не достает. Дальше пожинай прибыль и ешь ананасы. При продаже все наоборот. Однако когда я смотрю на график, то там цены на сетке вообще не круглые, а типа 1,08835, не говоря уже о двойных нулях. Почему так - непонятно. Что же, самому что ли накладывать на график уровни с двумя нулями? Может кто знает - как сделать, чтобы сетка была с круглыми значениями цен?
Да, совсем забыл: всех поздравляю с Новым годом и желаю быть быками и медведями в нужное время (не в одно и тоже ).
Отправлено: 03.01.16 18:25. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В МТ4 для этого нет встроенного функционала, но есть множество индикаторов, рисующих подобную сетку. Например - такой.
Да, это решение. Спасибо Scriptong. На взгляд действительно часто происходит отражение цены от уровней кратных 100 и 50 пунктов. Правда, при удалении индикатора уровни на экране остаются. Но их можно удалить через окно "список объектов" (нажать ctrl+a и "удалить"). Уровни с экрана еще можно удалить путем добавления в индикатор процедуры deinit: void OnDeinit(const int reason) {ObjectsDeleteAll(); return;}
Правда, при удалении индикатора уровни на экране остаются.
Что поделаешь, тот индикатор, который я указал, очень далек от совершенства
Stoletov пишет:
цитата:
Уровни с экрана еще можно удалить путем добавления в индикатор процедуры deinit: void OnDeinit(const int reason) {ObjectsDeleteAll(); return;}
Плохой подход, т. к. не учитывает тот факт, что на графике могут отображаться объекты, созданные пользователем или другими программами. Программа должна убирать только те объекты, которые сама же и создала. Для этого используется другой простой способ:
цитата:
#define PREFIX "UNIQ_ID" // Уникальный префикс имен графических объектов, которые создает программа, изменяется в каждой новой программе ... ObjectCreate(0, PREFIX + ..., ...); // При создании объекта к его имени добавляется такой префикс ... void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(0, PREFIX); // Удаление только своих объектов }
Правда, и этот подход не универсален, т. к. не учитывает запуск двух и более копий одной и той же программы на одном графике. В этом случае помогает динамическое задание префикса таким образом, чтобы он не пересекался с префиксами других программ. Например, при помощи генерации псевдослучайных чисел.
Плохой подход, т. к. не учитывает тот факт, что на графике могут отображаться объекты, созданные пользователем или другими программами. Программа должна убирать только те объекты, которые сама же и создала. Для этого используется другой простой способ:
Согласен. Надо тогда в процедуре OnCalculate в трех местах добавить этот префикс к переменной name: string name=PREFIX+"RoundPrice " + DoubleToString(i, 0); С этим индикатором действительно что-то не доработано. Например на паре USDJPY не все уровни появляются, а только два. При прокрутке графика уровни вообще исчезают. Я бы так не торговал, как советует эта мадам (автор книги). Все-таки надо подождать, пока цена хотя бы притормозит у уровня с двумя нулями, прежде чем открываться. А вообще не стоит слепо верить в магию двойных нулей. Если бы все было та просто...
Согласен. Надо тогда в процедуре OnCalculate в трех местах добавить этот префикс к переменной name: string name=PREFIX+"RoundPrice " + DoubleToString(i, 0); С этим индикатором действительно что-то не доработано. Например на паре USDJPY не все уровни появляются, а только два. При прокрутке графика уровни вообще исчезают. Я бы так не торговал, как советует эта мадам (автор книги). Все-таки надо подождать, пока цена хотя бы притормозит у уровня с двумя нулями, прежде чем открываться. А вообще не стоит слепо верить в магию двойных нулей. Если бы все было та просто...
Надо, видимо, сделать свою версию индикатора-сетки для графика. Потому как все версии, которые нахожу в сети, как-то странно работают. К тому же, Вы уже далеко не первый, кто обращает внимание на этот вопрос.
Да-ааа жаль, рановато... Но все равно лучше было не торговать. А то будет как с франком. Лучше уж так, чем ДЦ -банкрот. Мы сейчас как дети, которых дразнят конфеткой, которую точно не дадут.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Отправлено: 25.02.15 16:56. Заголовок: О торговле на новостях
). 
Продолжая Вашу мысль можно предположить, что походку выпившего человека определяет количество принятого на грудь 
В любом случае творческий подход - это достойно, успехов Вам! 
Ржут, а я соображаю что сказать, ну и спрашиваю их, когда отсмеялись: 
Прогноз - состоялся 
- участник сейчас на форуме