Отправлено: 07.10.13 08:34. Заголовок: Для дискуссий

Здесь можно выяснить отношения, прийти к согласию, обсудить различные взгляды на вопросы около трейдинга

 Отправлено: 25.12.13 16:00. Заголовок: Evgeny пишет: Предл..

Evgeny пишет:

цитата:

Предлагаю, немного отдохнуть от сложного материала и инструментов на основе объемов, хотя бы на короткий промежуток времени...

У мну не получится так отдохнуть . Если я нашел точку опоры в торговле, то буду ее использовать и дальше, пока форекс не
разлучит нас Поясню:

Evgeny пишет:

цитата:

1. Вход в сделку: точкой входа могут быть свечные паттерны "молот" или "висельник" на 5-минутном таймфрейме, или фрактал или другие подобные сигналы, которые (это самое важное) характерны для локальных экстремумов рынка. То есть, нужно входить в точках, которые хотя бы со средней степенью достоверности можно отнести к внутридневным разворотам.

У Игоря есть статья с разработкой индикатора Price Action и статья с анализом его эффективности - результат не очень. После этого
анализа мы перешли к историческим уровням, а еще позже, с Вашей, Евгений, подачи - к объемам. Все эти паттерны работают на границе этих уровней, поэтому сначала определяем уровни и потом ждем разворотный паттерн на границе , а?
Уже и модель рабочая есть - советник с хвостатой свечей прекрасные сигналы дает.

Евгений, а где размещен этот Пример7 ?

 Отправлено: 25.12.13 21:22. Заголовок: Евгений, а где разме..

"Евгений, а где размещен этот Пример?"

http://www.admiralmarkets.ru/education/how-to-earn/#q7

 Отправлено: 26.12.13 20:42. Заголовок: Evgeny пишет: "..

Evgeny пишет:

цитата:

"Евгений, а где размещен этот Пример?" http://www.admiralmarkets.ru/education/how-to-earn/#q7

Ок! Спасибо

 Отправлено: 26.12.13 07:30. Заголовок: Генри, так я и не пи..

Генри, так я и не пишу о том, что все эти наработки будут отброшены.
Берем из наших наработок сигналы входа (эту же "хвостатую свечу"), но только вместо стопа применяем хеджирование.
Система имеет потенциал, если будет выполняться ряд требований, которые я указал и которые не превратят систему в очередную химеру типа мартингейла, сетки и пр.

 Отправлено: 26.12.13 13:49. Заголовок: Появилось немного вр..

Появилось немного времени, решил еще раз для себя разобрать по полочкам теорию торговли на объемах.

В первых трех статьях "Охота на объемы" был поиск диапазонов поддержки/сопротивления по максимальным объемам предыдущего торгового дня. Для чего? Для того, чтобы затем входить в хорошие сделки при тесте этих диапазонов. Фактически мы искали один из паттернов фигур, который в методике торговли VSA называется "Тест крупного объема" (№3 вот здесь: http://clusterdelta.com/patterns) или "Тест предложения" (вот здесь: http://clusterdelta.com/voltheory/9).
Данный паттерн фигур является основным торговым паттерном фигур, используемым профессионалами на фьючерсах.

Если говорить о паттернах баров VSA (http://clusterdelta.com/voltheory/9), то паттерн фигур "Тест предложения", состоит из двух паттернов баров:
1. паттерн бара, который формирует диапазон.
2. паттерн бара, который подтверждет диапазон при тесте.

К формирующим паттернам можно отнести:
* Слабость "А" (Weakness "A")/Cила "А" (Strength "A")
* Слабость "Б" (Weakness "B")/Cила "Б" (Strength "B")
* Стоп-объем (Stopping Volume)

Все эти паттерны баров имеют общее свойство - это высокий или крайне высокий объем. В нашем случае это был максимальный объем дня.
Есть и различия: у А - средний спред, у B - узкий.
За паттернами баров типа А и Б скрываются крупные объемы закупок ММ, которые пресекают попытки движения цены против формируемой крупной позиции. Паттерны А и B в сочетании с фазой накопления крупной позиции (это показывает гистограмма горизонтальных объемов, статья 4 "Охоты на объемы") создают критический дисбаланс на рынке, что в скором времени приводит к формированию нового тренда. Вся прелесть в том, что мы это можем выявить еще до начала движения, а значит зайти по лучшей цене вместе с ММ.

Паттерн Stopping Volume - я думаю, скрывает за собой не закупку, т.е. вход крупным объемом, а наоборот выход, т.е. момент окончательной фиксации лонгов/шортов ММ. Вот почему после этого паттерна движение продолжается по инерции, хотя уже началось изменение баланса спроса и предложения.

К подтверждающим паттернам можно отнести:
* Нет спроса (no demand)/нет предложения (no supply)
Характеризуется низким объемом, узким спредом, закрытие бара происходит в нижней трети - вот это и дает ту самую свечку, с маленьким хвостом, которая возникает в тестируемом диапазоне на спокойном рынке, что дает идеальный вход с коротким стопом. При всей этой "мелочности" данный подтверждающий паттерн является очень сильным сигналом входа на откате.

 Отправлено: 27.12.13 15:44. Заголовок: В предыдущем посте я..

В предыдущем посте я рассуждал об элементах VSA и тех паттернах баров, которые ищут на ценовом графике трейдеры обращая внимание на спред свечи (разница между хаем и лоу свечи) и объем, который сформировал данную свечу, а также на характеристику самой свечи - есть ли у нее к примеру хвост 8-))

Вот к примеру трейдер увидел как появилась свеча, которая по свечному анализу относится к "молоту" или "висельнику" и следуя правилам VSA трейдер обращает внимание на объем. В зависимости от объема (малый, средний, крупный) и спреда, трейдер определяет какой паттерн бара по VSA сейчас сформировался: типа А, типа B, или это паттерн "нет спроса"/"нет предложения". Далее принимает решение о входе в рынок или об ожидании подтверждающего сигнала. Вроде бы всё супер, но чего-то не хватает.

Не хватает того, что кроме объема и цены нужно учитывать еще время. В итоге философия торговли по объемам базируется на формуле "объем-время-цена".
В каком смысле учитывать время? Ответ на этот вопрос уже существует, иначе зачем бы тогда трейдерам было разрабатывать такую достаточно сложную технологию как кластерный анализ, который еще называют "ренгеном" свечи.
Суть заключается в том, чтобы видеть практически мнгновенно след крупного игрока на рынке. Этот след прекрасно виден в кластерах, где в короткий промежуток времени (например в 5-ти или 15-ти минутной свече) фиксируется точечный крупный выброс объема. Точечный - это значит внутри спреда свечи на каком-то ценовом уровне с шагом в 10 пунктов.
А что сказать про крупный? Крупный относительно чего? Крупный относительно других объемов в этой самой свече, как это сделано в статье "Что скрывают свечи?" или крупный в сравнении с объемом в другое время? Вот здесь время и приобретает свою важность, поскольку время дает возможность анализировать и сравнивать объемы в динамике.
Сравнение объемов в динамике необходимо обязательно. К примеру, концентрация объемов в узком ценовом диапазоне в размере 100-150 тыс лотов, разворачивает среднесрочный тренд EURUSD, а для S&P 500 мини - это уже объем в 500-800 тыс. контрактов. Если один объем развернул тренд вчера, значит потребуется такой же объем, чтобы остановить тренд завтра.
Если мы видим паттерн бара типа А, и видим, что в нём высветился кластер под 1000 лотов да еще и в хвосте, это идеальный сигнал как минимум внутридневного разворота. И так далее.... Только в нашем случае это будут не лоты, а тики.

Так что, создание индикатора в статье "Что скрывают свечи?" дает нам еще и возможность анализировать объемы в динамике, что приводит нас к формуле "объем-время-цена"

 Отправлено: 30.12.13 19:54. Заголовок: Игорь доброго времен..

Игорь доброго времени!
Есть к Вам одно необычное предложение.
Предлагаю вспомнить советники проекта MQLabs, которые приносили наилучшие результаты, проверить их сейчас и по приколу поставить их всех разом на один онлайн демосчет. Посмотреть, что выйдет.
Я вот помню "Два пути", "Фрактальный скальпинг", есть новые работы, может еще и старые найдутся не хуже.

 Отправлено: 31.12.13 07:00. Заголовок: Всем привет! Поздра..

Всем привет!

Поздравляю форумчан с наступающим Новым 2014 годом!

Желаю здоровья Вам и вашим близким, упорства в достижении цели, активности на форуме и профитной торговли!!!

Всем удачи! До встречи в новом году!

 Отправлено: 05.01.14 22:54. Заголовок: Всем привет! Предла..

Всем привет!

Предлагаю открыть отдельную ветку про системы, основанные на усреднении позиций, т.е. на мартингейле....
Можете уже начать плеваться, я тоже их терпеть не могу и мы все знаем почему.
Но я человек, как и все участники форума здравомыслящий, а значит не стал бы поднимать эту избитую тему просто так.

Мы знаем почему мартины сливают и приписываем справедливо это в минусы. А плюсов вроде и нет вовсе.
Почему нет плюсов? Потому что сама идея блуждающая в инете паршивая, как и ее техническая реализация. Взять только серию иланов - это издевательсто, а не советники...

Будете "за", открою отдельную ветку где скажете, да хоть в разделе "Юмор" и я там расскажу несколько полезных идей по этим системам.
Если брать тот мусор, что сейчас есть в инете про эти системы, то идеи могут оказаться "революционными" (шутка).

 Отправлено: 06.01.14 13:46. Заголовок: Evgeny пишет: Пред..

Evgeny пишет:

цитата:

Предлагаю открыть отдельную ветку про системы, основанные на усреднении позиций, т.е. на мартингейле....

Усреднение и мартингейл - разные системы, но если хвататься за все, ничего до конца не доведем. Хотелось бы закончить тему объемов и уровней......

С уважением!

 Отправлено: 06.01.14 15:34. Заголовок: Для развития любого ..

День добрый!
Для развития любого вопроса нужна информация. Когда Евгений дал первые мысли по объемам это было убедительно.

У Игоря в стародавние времена что-то было по мартину, про усреднение не помню.
Но с тех времен Scriptong твердо отвечал, что системы на мартине более не разрабатывает.

Если у Евгения есть весомые аргументы об эффективности подобной системы, то имеет смысл обсудить ТЗ с Игорем,
иначе голосуй не голосуй - останется без реализации.

И согласен с Сергеем - надо довести начатый этап по объемам до завершения, работа уже проделана большая и нужная.
А новые идеи можно выкладывать в Предложениях, если что цепляет сразу будет видно по реакции остальных участников.

С наступающим Рождеством, Коллеги!

 Отправлено: 06.01.14 15:45. Заголовок: Genry пишет: У Иго..

Genry пишет:

цитата:

У Игоря в стародавние времена что-то было по мартину, про усреднение не помню.

Великолепный советник OverTake от Игоря. При LotExponent = 1 - усреднитель, при LotExponent > 1 мартин.(+ выбор направления - MartinMode)
Кто хоть чуточку шарит в коде, легко приспособит под любые сигналы. Потенциал реализации просто супер.

 Отправлено: 06.01.14 17:12. Заголовок: Sergey пишет: Велик..

Sergey пишет:

цитата:

Великолепный советник OverTake от Игоря.

Точно! Это из статьи Расчет совокупной позиции
Спасибо, Сергей!

 Отправлено: 06.01.14 17:47. Заголовок: Sergey пишет: Велик..

Sergey пишет:

цитата:

Великолепный советник OverTake от Игоря. При LotExponent = 1 - усреднитель, при LotExponent > 1 мартин.(+ выбор направления - MartinMode) Кто хоть чуточку шарит в коде, легко приспособит под любые сигналы. Потенциал реализации просто супер.

Так это как раз статья и советник по ней, которые раньше были взяты за основу развития у меня лично.
Но я писал уже как-то Игорю, что у OverTake как и все подобные реализации допускает риск слить весь депозит, чтобы отнять у рынка ничтожно малую копейку, а вот чтобы заработать много - не допускает. Стоит короткий тейк-профит.
Получается, что изначально идет пессимизм и негативный настрой, показана безнадежность заработать капитал на валютном рынке. Только некий отыгрыш при минусе без потенциала заработать.

Сделаем так. Тема объемов в приоритете. По предложенной я сам в свободное время буду кое-что реализовывать и выкладывать.

 Отправлено: 06.01.14 19:22. Заголовок: Evgeny пишет: Сдела..

Evgeny пишет:

цитата:

Сделаем так. Тема объемов в приоритете. По предложенной я сам в свободное время буду кое-что реализовывать и выкладывать.

Ок