Картинки - просто, как примеры. 1-я график с котировками (обычный). 2-я что-то типа "модели гепа" (пробел по котировкам и синтетика, тот же график, что на 1 картинке). 3-я форекс по "теням". 4-я фонд по "теням".
"...Можешь другим словами описать суть доработки? Пока не могу понять, что значит "TicksCollector без разрывов" и "по Клозе-Опен". .."
"по Клозе-Опен" - тут я написал не корректно, это ближе к фильтру по формированию ЗЗ - зависит от подхода. Для равновысоких баров при формировании экстремума нужен только "Опен" - это для JustZigZag, т.к. "тени" затрудняют (искажают) анализ на истории, тем более они не значимы, что очень хорошо наблюдается на фондовке при сравнении графика по истории (все это происходит вне сессии). Неплохо заметно и на форексе, т.е. их смысл для определения экстремумов теряется. Фильтр для формирования луча свинга - может быть любой (тут Хинга уже нет) ЗЗ - без теней.
"TicksCollector без разрывов" - это более интересно, если можно реализовать. На 2 картинке, как бы, на "пустом" графики "пустые" бары. График становится "искусственным", но проще вести расчеты, т.е. "а-ля синтетические бары" - все бары "связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем" - дает, на мои взгляд, дополнительные возможности для анализа.
Картинки - просто, как примеры. 1-я график с котировками (обычный). 2-я что-то типа "модели гепа" (пробел по котировкам и синтетика, тот же график, что на 1 картинке). 3-я форекс по "теням". 4-я фонд по "теням".
1. Вряд ли график М81 можно называть обычным 2. С 1-ым графиком у второго только текущая цена одинакова. Все остальное разное: глянь на даты - месяц разницы. К чему относятся 3 и 4 еще более непонятно. Стрелками показаны свечи с большими тенями. Да, такое бывает. Что хотелось сказать при помощи 3 и 4?
Balbesik пишет:
цитата:
"по Клозе-Опен" - тут я написал не корректно, это ближе к фильтру по формированию ЗЗ - зависит от подхода. Для равновысоких баров при формировании экстремума нужен только "Опен" - это для JustZigZag, т.к. "тени" затрудняют (искажают) анализ на истории, тем более они не значимы, что очень хорошо наблюдается на фондовке при сравнении графика по истории (все это происходит вне сессии). Неплохо заметно и на форексе, т.е. их смысл для определения экстремумов теряется. Фильтр для формирования луча свинга - может быть любой (тут Хинга уже нет) ЗЗ - без теней.
Для ЗЗ использовать Open/Close цены любого графика вполне можно. Здесь нет никаких проблем. Просто показания индикатора в некоторых местах будут выглядеть несколько неестественно. Но это уже мелочи восприятия. А вот насчет построения равновысоких баров по Open/Close, то это очень странно. Ведь этот тип графика строится по тикам, т. е. обычных свечных цен там (в тиках) нет. А потому говорить об Open/Close здесь неуместно.
Balbesik пишет:
цитата:
"TicksCollector без разрывов" - это более интересно, если можно реализовать. На 2 картинке, как бы, на "пустом" графики "пустые" бары. График становится "искусственным", но проще вести расчеты, т.е. "а-ля синтетические бары" - все бары "связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем" - дает, на мои взгляд, дополнительные возможности для анализа.
Все равно не понял. Дано слишком мало информации для этого метода. А требуется в некотором роде пошаговое руководство: взял то-то, сделал с ним то-то и получил вот это.
Отправлено: 27.10.14 17:35. Заголовок: "...1. Вряд ли г..
"...1. Вряд ли график М81 можно называть обычным 2. С 1-ым графиком у второго только текущая цена одинакова. Все остальное разное: глянь на даты - месяц разницы. К чему относятся 3 и 4 еще более непонятно. Стрелками показаны свечи с большими тенями. Да, такое бывает. Что хотелось сказать при помощи 3 и 4?,,,"
это один и тот же график с разницей - 1 тик - я же написал - "модель Гепа", а № 3и 4 совсем из другой "оперы" и относятся совершенно к другому.
ссылка на мое сообщение Отправлено: 16.10.14 22:27. на ветке "Я новичек" - если это равновысокие бары, то мне вообще не понятно - их критерий? они, что по "обьему" должны стать равновысокими?
Да, тени и фондовке и на форексе бывают, но вопрос когда м какие? И их значимость для анализа?
Игорь! я тебе просто благодарен за МТ5. Все вопросы сняты.
Ага- шутишь? Штатовский брокер по фондовке (вот на фонде я могу работать на Западе, она вошла в перечень) - в течении месяца не открывать позиций, в течении второго закрыть открытые, в течении третьего вывести средства и закрыть счет. Во Веселимся! А у нас тут "мелочь" какая-то друг-друга не понимаем (словарь Ожегова пора вводить для данного форума, чтобы на своем "птичьем" хоть понимать друг-друга)
Отправлено: 29.10.14 21:06. Заголовок: «…Я понял это так, ч..
«…Я понял это так, что все, что выше написано тобой, уже решено…» Я объяснять, даже что хочется, не умею. Сам написать, тем более – это не моего уровня задача. Вопрос получается «связанный» - JustZigZag и TicksCollector. TicksCollector – вообще сложная «штучка».
«…А вот насчет построения равновысоких баров по Open/Close, то это очень странно. Ведь этот тип графика строится по тикам, т. е. обычных свечных цен там (в тиках) нет. А потому говорить об Open/Close здесь неуместно…» Это, на мой взгляд, вопрос подхода, я писал.
Наоборот - Close/ Open («…нужен только "Опен" - это для JustZigZag,..»). «…График становится "искусственным"…» и «…"связаны" Клозе = Опен и плюс "Обьем"…» и «…на "пустом" графике "пустые" бары…» - по оси времени, при Гепе допустим, рисуются «пустые» бары, но они имеют номера, по цене они равновысокие, а вот по «Обьему» = 0. Переход при построении от бара к следующему бару идет от Close к Open. Может быть бар, по горизонтали, между Open и Close – прямоугольник – характеризующий «Обьем». Возможно ли это реализовать без «разрывов» (между Close и Open) – не знаю! Прилагаю Рис. – красный ЗигЗаг (без «объема»). Сейчас делаю просто – беру равновысокий бар – количество тиков на нем – пересчитываю сколько приходится на Close –Open – сравниваю с соседним баром. У меня нет тиков и довольно часто идут значимые «разрывы». А кроме этого «не догоню», что происходит при тестировании равновысоких баров – на ветке «Я новичок» выложу и возникает вопрос – а надо ли.
По ЗЗ я понял еще на основании предыдущего поста. Рисунок лишь подтвердил правильность моего понимания. Теперь уж точно говорю - да, сделать можно. Причем это не очень трудная задача.
По всем остальным вопросам пока не могу понять суть. Возможно, со временем прояснится.
Отправлено: 01.10.18 07:59. Заголовок: Про торговые системы
Доброго времени, Игорь! Давайте такую ситуацию разберём: 1.в алгоритме советника прописаны условия входа в сделки. Допускается открытие не более одного ордера. 2. По всем сделкам устанавливается фиксированный лот и стоп. То есть каждая сделка даст убыток к примеру 200 пипсов или 100$ при лоте 1 по евродоллару. 3. Когда цена уходит от цены открытия на то же расстояние что и длина стопа в пунктах, ордера переводятся в безубыток. 4. Статистика тестов за 2017 и 9 мес 2018 показала процент сделок 40% положительные, т.е. которые закрылись в безубыток, а 60% убыточных. 5. То есть, остаётся применить такой алгоритм закрытия остающихся 40% потенциально прибыльных сделок, чтобы получилось соотношение в среднем не менее 2:1. Тогда система будет покрывать все убытки и давать прибыль. Из 100 сделок, будет 60 убыточных по 100$ или это -6000$, а положительные 40 дадут в целом не менее 40*100$*2= +8000$. Итого в плюсе. Мои выводы такие: - чтобы оценить перспективы любой торговой системы, сначала нужно провести тесты на выявление процента прибыльных и убыточных сделок предложенным способом. Зачем? Для того, чтобы не упустить действительно хороший вариант. Потому, что неудачный алгоритм выходов может дать отвратительные результаты и убыток, в то время как под этим убытком на тестере может остаться незамеченной эффективная система входов. - если процент составит например менее 30, то при минимуме потраченного времени на предварительное тестирование входов, можно сделать уже кое какие важные выводы. Либо в системе слишком большой стоп, который убивает потенциал по сделкам, либо система не жизнеспособна, потому, что при таком низком проценте нужно будет выжать средний потенциал не менее 3 к 1 и даже в этом случае не придется рассчитывать на более менее приличные доходы в долгосрочном периоде.
Хочу узнать Ваше мнение по вот такой раздельной проверке торговых советников. Думаю, поэтапный анализ автоматической системы на этапах разработки, даст понимание того, что не даёт зарабатывать, не эффективные входы или низкий потенциал сделок? У меня так и получилось. Я бы отбросил систему в корзину, если бы вот так не проверил её. А система дала 40 на 60, что очень неплохо. Причем у меня не все сделки закрывались в безубыток. Система пока настроена только на то, чтобы отлавливать трендовые участки, и небольшой ряд сделок из этих 40% даёт большие прибыли по каждой такой сделке: при стопе 200 фиксируются движения по 1000, 1300, 2000 и даже до 3800-4300 пипсов. Это среднесрочные тренды. Сделки, которые закрылись в безубыток, как посмотрел на графиках, по ним шли в последствие движения до 1000 пипсов. Они не закрывались просто в плюсе, потому что алгоритм выходов был направлен только на большие трендовые движения.
Отправлено: 15.10.18 10:06. Заголовок: Добрый день, Евгений..
Добрый день, Евгений. Был в отпуске. Поэтому не мог ответить.
Evgeny пишет:
цитата:
1. в алгоритме советника прописаны условия входа в сделки. Допускается открытие не более одного ордера.
В принципе, именно с этого алгоритма всегда и стоит начинать. Это ведь 50% конечного результата.
Evgeny пишет:
цитата:
2. По всем сделкам устанавливается фиксированный лот и стоп. То есть каждая сделка даст убыток к примеру 200 пипсов или 100$ при лоте 1 по евродоллару.
Что-то не вяжется... 200 пипсов, если это старый 4-хзнак, даст на одном лоте EURUSD $200 прибыли/убытка. На 5-изнаке это $20. Хотя согласен, что по большому счету это не принципиально до тех пор, пока система не разжевана до нюансов.
Evgeny пишет:
цитата:
3. Когда цена уходит от цены открытия на то же расстояние что и длина стопа в пунктах, ордера переводятся в безубыток.
По результатам моих исследований для множества разных систем такой подход ухудшает результаты любой ТС. Объясняется просто: ставить стоп, исходя из собственной бухгалтерии, неоправданно. Уровень стопа должен размещаться на основании анализа рыночной ситуации. Ведь при использовании фиксированного размера стопа/профита мы постоянно будем попадаться на изменении волатильности (не обязательно в направлении стопа, может и в направлении профита). А это сильно исказит статистику.
Evgeny пишет:
цитата:
4. Статистика тестов за 2017 и 9 мес 2018 показала процент сделок 40% положительные, т.е. которые закрылись в безубыток, а 60% убыточных.
Здесь не понял: 40% закрылись только по профиту или по профиту и БУ? Хотя в любом случае это очень мало, т. к. даже при нулевом спреде такая система будет сливать. Обычно системы имеют статистику 50/50 и убивает их наличие спреда.
Evgeny пишет:
цитата:
5. То есть, остаётся применить такой алгоритм закрытия остающихся 40% потенциально прибыльных сделок, чтобы получилось соотношение в среднем не менее 2:1. Тогда система будет покрывать все убытки и давать прибыль.
Я так понял, Вы говорите о том, что размер профита должен быть больше стопа в два раза? Ну так это чуть ли не общеизвестная истина. Именно так и вытаскивают большинство ТС в прибыль. Проблема лишь в том, что при увеличении размера профита изменяется статистика прибыльных/убыточных сделок. Вот тут то и встает вопрос и правильности входа. Потом, чуть позже в исследованиях, обнаруживается, что было бы неплохо вообще убрать стопы и профиты (в смысле оставить чисто технические уровни на случай технических неполадок) и производить открытие/закрытие сделок лишь на основе сигналов входа и выхода.
Игорь, представьте следующее: три человека берут 3 литра водки (может быть гораздо больше как людей так и водки), один пьет по рюмке каждый вечер - за вместо аспирина (типа меня, хватает на месяц часто больше), второй пьет в обед пару рюмок и вечером пару-тройку, третий начинает с утра пару-другую, в обед несколько и вечером все остальное, зачастую в этом случае без разделения на утро обед и вечер... Вопрос напрашивается: кто виноват, водка? Тот кто ее производит? Тот кто ее продает? Или тот кто ее употребляет (не по инструкции если такая конечно есть)? Потому что в некоторый случаях получается очевидное пьянство, с таким же очевидным вредом как для пьющего так и для окружающих... Я к сравнению к советникам, любой может слить какой угодно депозит, но не любой может доставить удовольствие от торговли и тестирования своих идей (в виду ограниченности функционала), как то так ...
Игорь, представьте следующее: три человека берут 3 литра водки (может быть гораздо больше как людей так и водки), один пьет по рюмке каждый вечер - за вместо аспирина (типа меня, хватает на месяц часто больше), второй пьет в обед пару рюмок и вечером пару-тройку, третий начинает с утра пару-другую, в обед несколько и вечером все остальное, зачастую в этом случае без разделения на утро обед и вечер... Вопрос напрашивается: кто виноват, водка? Тот кто ее производит? Тот кто ее продает? Или тот кто ее употребляет (не по инструкции если такая конечно есть)? Потому что в некоторый случаях получается очевидное пьянство, с таким же очевидным вредом как для пьющего так и для окружающих... Я к сравнению к советникам, любой может слить какой угодно депозит, но не любой может доставить удовольствие от торговли и тестирования своих идей (в виду ограниченности функционала), как то так ...
Интерес в данном случае на Вашей стороне. Для меня нет никакого смысла делать то, что что интересует не меня, а другого человека. Вам просто нужно все это проверить (я то уже давно проверил), но не за мой счет.
Отправлено: 08.05.19 20:24. Заголовок: Я тоже проверил давн..
Я тоже проверил давным давно, просто уже несколько раз терминалы обновились (новые билды), и тот советник который мне подправляли еще на форуме "Адмирала" почти не работает. А так как во всем интернете у Вас самые нормальные советники, решил спросить, за спрос как известно не бьют : ) на счет счета, может за некоторую оплату?
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Отправлено: 07.10.13 08:34. Заголовок: Для дискуссий
- участник сейчас на форуме