Отправлено: 27.05.14 11:57. Заголовок: Предвзятое среднее

Часть 1.
Вольное использование идеи, заложенной в индикатор VWAP.
Среднее скользящее превращено в объемо-ценовой индикатор. Также проверено два типа использования нового индикатора.

 Отправлено: 27.05.14 12:02. Заголовок: О! В этот раз я появ..

О!
В этот раз я появление статьи проспал... Жара однако
Спасибо, Игорь!
Начинаем изучать

 Отправлено: 27.05.14 13:13. Заголовок: "Образование лин..

"Образование линией VPMA дна или пика можно рассматривать как указание на изменение текущего направления движения цены. Так, дно (локальный минимум линии) предвосхищает рост цены, а пик (локальный максимум) - падение цены"

Интересная мысль.

А можно ли индикатор VPMA как-то нормализовать и сделать что-то типа стохастика с явными уровнями перекупленности-перепроданности ?

 Отправлено: 27.05.14 14:40. Заголовок: Попробовал сам норма..

Попробовал сам нормализовать вот таким способом (не знаю, насколько он правилен):
////////////////////////////////////////////////////////////////
VPMA = iCustom(NULL,0,"VPMA",VPMA_period,0,i);
double min = VPMA[ArrayMinimum(VPMA,NormalizeLength,i)];
double max = VPMA[ArrayMaximum(VPMA,NormalizeLength,i)];
if (min!=max)
VPMA_normalized = 2.0*(VPMA-min)/(max-min)-1.0;
else VPMA_normalized = 0.0;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Получилось вот что:



(выше висит WPR, сглаженный МА)

 Отправлено: 27.05.14 20:11. Заголовок: igorTrader пишет: П..

igorTrader пишет:

цитата:

Попробовал сам нормализовать вот таким способом (не знаю, насколько он правилен):

Это тот случай, когда правильных и неправильных подходов не бывает. Существуют только реализации, которые удовлетворяют ожиданиям разработчика или не удовлетворяют. Поэтому описанный подход имеет право на жизнь без каких бы то ни было оговорок.

P. S. Вызывает удивление лишь использование имени VPMA в качестве переменной и в качестве массива одновременно. Но это уже детали, и на самом деле это, скорее всего, два разных имени.

 Отправлено: 08.06.14 11:21. Заголовок: Мтериал, который пер..

Материал, который перекликается со статьей "Предвзятое среднее" и одновременно затрагивает асимметрию:
J.Perl's Trading With Market Statistics - LINKS

Про асимметрию подробнее озвучил в ветке Асимметрия и объемы

Здесь добавлю ссылку на некоторый вариант реализации c VWAP и PVP по книге J.Perl's TRADING WITH MARKET STATISTICS

индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 и картинку к нему



PVP represent Peak Volume Price and shows the price from StartDate with highest volume.

VWAP is the average of the volume distribution.

SD stands for Standart Deviation and you can plot 3 SD bands around VWAP.

 Отправлено: 08.06.14 16:11. Заголовок: Некоторое везение с ..

Некоторое везение с разбором книги J.Perl's Trading With Market Statistics

В архивах Яндекса нашел ссылку на материал ныне недоступного (думаю не оплаченного) сайта tradetrade.ru›tag/VWAP/

Добрый человек с ником Org перевел оригинал J. Perla в "Механика рынка→ Торговля на основе рыночной статистики"

Перевод он выложил здесь, называется Market Statistics.rar
Материал сопровождает много видео, комментарий тоже переведен.

 Отправлено: 08.06.14 18:24. Заголовок: Evgeny в теме Систе..

Evgeny в теме Система "MarketProfile + ClusterVolume" пишет:

цитата:

По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне.

Евгений, привет!
Думал запропал, а у тебя творческий загул Читаю описание системы
Взгляни на индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 , показатель PVP (Peak Volume Price, красная линия) как раз отслеживает ценовой уровень
на котором наторгован максимальный объем.
На скрине выше видно, как PVP перемещается с уровня на уровень, отслеживая максимальный с начала дня.

 Отправлено: 08.06.14 19:42. Заголовок: Genry пишет: Думал ..

Genry пишет:

цитата:

Думал запропал, а у тебя творческий загул Читаю описание системы Взгляни на индикатор Market_Statistics_v4_1.mq4 , показатель PVP (красная линия) как раз отслеживает ценовой уровень на котором наторгован максимальный объем.

Это далеко не всё. Допишу, станет понятно.

 Отправлено: 09.06.14 10:15. Заголовок: Genry пишет: Перев..

Genry пишет:

цитата:

Перевод он выложил здесь, называется Market Statistics.rar

pdf файл скачать удалось, а вот с rar никак не пойму, что делать. На него нажимаешь - архив разворачивается. А вот как открыть или скачать его содержимое?

 Отправлено: 09.06.14 14:18. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На него нажимаешь - архив разворачивается. А вот как открыть или скачать его содержимое?

После разворачивания архива справа внизу экрана появляются две кнопки, первая - Просмотр, а вторая - стрелка вниз, это и есть скачать .

Я на всякий случай положил архив на gfile

 Отправлено: 10.06.14 18:50. Заголовок: Кстати, Здесь есть ..

Кстати,
Здесь есть Market Statistics 5, 6_2 и 7

 Отправлено: 10.06.14 20:07. Заголовок: igorTrader пишет: К..

igorTrader пишет:

цитата:

Кстати, Здесь есть Market Statistics 5, 6_2 и 7

О! Это ссылка на сайт автора , спасибо.

В материалах сайта есть ссылка на публикации по теме этой ветки: http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2010/07/TradersTips.html

This month’s tips include formulas and programs for: ANCHORED VWAP CHANNEL

 Отправлено: 12.06.14 11:38. Заголовок: Genry пишет: После ..

Genry пишет:

цитата:

После разворачивания архива справа внизу экрана появляются две кнопки, первая - Просмотр, а вторая - стрелка вниз, это и есть скачать

Точно. Спасибо
Вот уж, действительно, интуитивно-понятный интерфейс.

 Отправлено: 28.06.14 16:36. Заголовок: В продолжение темы VWAP

Scriptong пишет:

цитата:

Спасибо всем за ответы. Сегодня еще раз внимательно изучил материалы. Пока понял следующее.

Для ознакомления некоторые общие стратегии: Основы торговой методики по системе рыночного профиля

Еще мысли отсюда: http://test-trading.livejournal.com/253196.html
Рынок любит консолидироваться вокруг уровней HVN - это розничная цена, по которой комфортно продавать и покупать большинству
участников. Вокруг этих уровней рынок колеблется большую часть времени, это зона боковика.
Рынок не любит уровни LVN (проводит там очень мало времени) и обычно очень быстро их отвергает: либо отскакивая от них и
возвращаясь к прежнему HVN, либо пробивая их в мощном тренде по направлению к новому HVN.
Уровни LVN - это оптовые цены, определяющие границы диапазона колебаний вокруг уровней HVN.

Уровень с максимальным объемом за день - VPOC (volume point of control, точка контроля по объему) особенно важен, поскольку он показывает
цену, которая устроила самое большое количество участников рынка.
Уровень VPOC подобен пивоту. Рынок любит тестировать уровни VPOC в последующие дни.
Особенно важны Naked VPOC - точки контроля, которые еще не были протестированы. Они подобны незакрытым гэпам, и рано или поздно притягивают рынок, как магнит.

Я использую данные профиля рынка для выбора оптимальных сетапов, концентрируясь на тех из них, в которых входы и выходы из сделок происходят вблизи соответствующих уровней:
•LVN (low volume node) - уровни входа
•HVN (high volume node) - уровни выхода

 Отправлено: 30.06.14 12:49. Заголовок: Genry пишет: Для оз..

Genry пишет:

цитата:

Для ознакомления некоторые общие стратегии: Основы торговой методики по системе рыночного профиля

Полезные идеи. Вот только не понял, как расчитываются уровни VAL и VAН. И еще, РОС - это максимальное значение профиля рынка на текущий момент, а НVL - это максимальное значение за предыдущий день?