Отправлено: 05.02.14 15:33. Заголовок: Историческая волатильность

Часть 1
Адаптация понятия "историческая волатильность", заимствованного из опционной торговли, к валютному рынку.

Часть 2
1. Исправлен индикатор HistoryVolatility_Color, неправильно работавший онлайн. См. HistoryVolatility_Color_Correct.
2. Переосмыслены сигналы открытия и закрытия сделок, отображаемые индикатором HistoryVolatility_Channel. См. HistoryVolatility_Channel_v2.
3. Разработан эксперт HistoryVolatility_Expert, использующий для входа в рынок отложенные ордера.
4. Стратегия проверена в тестере стратегий за период с 01.01.2011 до 07.02.2014.

 Отправлено: 05.02.14 18:40. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

цитата:

Вчера часа два шерстил графики на предмет возникшей идеи. Но пока ничего сверхординарного нет: в некоторых местах работает отлично, а в других - как всегда.

Игорь, Ваши размышления принесли плоды
Посмотрел новую статью Историческая волатильность и попробовал индикаторы - реализация понравились

Понравился канал, который строит индикатор, много разных индикаторов строят каналы - мало что нравилось, но этот хорошо "чувствует" тренд
и оптимально устанавливает ширину. И что еще очень важно - своевременный сигнал закрытия. Это первое впечатление, но думаю верное.

Интересная особенность у HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов, интересно
обыграть это свойство в советнике в виде регулируемого количества доливок - красивая пирамидка могла бы получиться
И второй сигнал закрытия очень кстати ! По первому - при пробое канала можно переносить SL в безубыток (включить трал) или
закрыть часть ордеров, а по второму крыть остальное.

Рад, что Вы вернулись к этой теме, спасибо!

 Отправлено: 05.02.14 18:43. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Такое впечатление, что заглянул в старый шкаф, в котором долго не прибирались.

Да, приятно найти что-то нужное, убранное до поры до времени и позабытое

Genry пишет:

цитата:

HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов,...

Как я увидел при длинном тренде (например, 3 волна) ранних сигналов на разворот бывает достаточно много. Что-то надо придумать

 Отправлено: 12.02.14 15:54. Заголовок: Добавлена ссылка на ..

Добавлена ссылка на вторую часть статьи - см. шапку темы.