Отправлено: 07.01.14 16:18. Заголовок: Область оживленных торгов

Часть 1.
Тема, близкая к "охоте на объемы", но отличается тем, что используется существующий математический аппарат, без догадок и предположений. Исходный материал взят отсюда.

Часть 2.
Реализация торговой стратегии на основании показаний индикатора ValueArea.

 Отправлено: 07.01.14 18:06. Заголовок: Спасибо, Игорь! В б..

Спасибо, Игорь!

Привет, Коллеги!
Вот табличка с временем работы бирж для удобства настройки параметров .
Когда-то сделал ее для себя - время у меня московское и не переводится на летнее, поэтому если есть различия в часовых
поясах и времени брокера, то исправляйте под себя.

Пояснение:
колонка №2 - время для сравнения. Например, когда в Москве сегодня 21 час в Веллингтоне уже завтра и 6 часов утра
колонка №3 - время начало и окончания работы биржи по местному времени, т.е. биржа Веллингтона начнет работу в 10 утра по времени
Веллингтона.
колонка №4 - начало работы биржи по московскому время (время на моем компе), здесь ставьте свое местное время
колонка №5 - начало работы биржи по времени Вашего брокера. У моего время отличается от московского на 2 часа в меньшую сторону, т.е.
когда в 10 утра по местному времени заработает биржа Веллингтона у меня на компе будет 1 час ночи, а
на сервере моего брокера будет 23 часа вчерашнего дня.

Вот теперь и прикидывайте как настроить время индикатора для правильной работы, ставить надо время брокера - именно по нему все и торгует.

Биржа________Время____Время_работы_______Время___Время
____________зимнее____биржи_(местное)____моск.___брокера
___1__________2___________3_____________4_______5
----------- уже_завтра____-------------------------_
Веллингтон____6:00____10:00-16:30________01:00___23:00
Сидней________4:00____10:00-16:00________03:00___01:00
Токио_________2:00____09:00-15:00________04:00___02:00
Сингапур______1:00____09:00-17:00________04:00___02:00
Шанхай________1:00____09:30_15:00________04:30___02:30
-----------еще_сегодня___--------------------------
Москва_______21:00____10:00-18:30
Дубай________21:00____10:00-14:00
Riyadh_______20:00____11:00-15:30
Франкфурт____18:00____09:00-17:30
Лондон_______17:00____08:00-16:30________12:00___10:00
Нью-Йорк_____12:00____09:30-16:00________18:30___16:30
Торонто______12:00____09:30-16:00________18:30___16:30
Чикаго_______11:00____08:30-15:00________18:30___16:30

 Отправлено: 08.01.14 09:41. Заголовок: Предлагая алгоритм р..

Предлагая алгоритм расчета профиля объема и предполагая дальнейшее развитие этой темы хотелось бы получить нечто вроде индикатора профиля рынка MarketProfile_Virgin POC. Справедливости ради, о существовании MarketProfile_Virgin POC узнал лишь по наводке Genry.
Предполагал, что сигналы для советника будут такими http://clusterdelta.com/marketprofile/2 Есть мнение, что профиль объема (по формированию сигналов) более точен, чем профиль рынка
Индикатор ValueArea - как говорится 2 в 1 правда без уровней максимальной концентрации цены или объема, зато с уровнем баланса (что лучше - не знаю).

По отображению есть замечания:

1. Не корректно расчитываются нестандартные дни.(закрытие торгов раньше, открытие позже) Объединяются.



2. При отображении уровней по объему i_standartDeviations учитывается не верно. (возможно надо +100 это более правдоподобно)



i_standartDeviations=70



i_standartDeviations=170

С уважением!

 Отправлено: 14.01.14 21:34. Заголовок: Sergey пишет: По от..

Sergey пишет:

цитата:

По отображению есть замечания:

Вышла новая статья Scriptonga с советником по данному методу, по евробаксу интересно торгует .
Вот только непонятно видел ли Игорь замечания по индикатору до написания статьи

 Отправлено: 15.01.14 19:38. Заголовок: Genry пишет: Вот то..

Genry пишет:

цитата:

Вот только непонятно видел ли Игорь замечания по индикатору до написания статьи

Нет, не видел.
Сейчас разберем их по косточкам. Пока лишь вопросы:


Sergey пишет:

цитата:

1. Не корректно расчитываются нестандартные дни.(закрытие торгов раньше, открытие позже) Объединяются.

Возможно. Правда над этой проблемой точно работал. В коде даже есть достаточно хитрая функция для этого. Видимо, недостаточно хитрая. Укажите, пожалуйста, значения параметров по настройке сессий, которые Вы использовали.


Sergey пишет:

цитата:

2. При отображении уровней по объему i_standartDeviations учитывается не верно. (возможно надо +100 это более правдоподобно)

Что, по-Вашему, неверно? Потому как пока непонятно, в какую сторону копать.

 Отправлено: 16.01.14 07:51. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

Возможно. Правда над этой проблемой точно работал. В коде даже есть достаточно хитрая функция для этого. Видимо, недостаточно хитрая. Укажите, пожалуйста, значения параметров по настройке сессий, которые Вы использовали.

i_standartDeviations=170
i_priceRangeBased=false
i_showPreviousChannel=true
i_europeanStartHour=0
i_europeanEndHour=0
i_americanStartHour=0
i_americanEndHour=0

 Отправлено: 16.01.14 10:17. Заголовок: Sergey пишет: i_sta..

Sergey пишет:

цитата:

i_standartDeviations=170 i_priceRangeBased=false i_showPreviousChannel=true i_europeanStartHour=0 i_europeanEndHour=0 i_americanStartHour=0 i_americanEndHour=0

А азиатская сессия как настроена?

 Отправлено: 16.01.14 17:01. Заголовок: Scriptong пишет: А..

Scriptong пишет:

цитата:

А азиатская сессия как настроена?

Все нули!

 Отправлено: 17.01.14 11:14. Заголовок: Sergey пишет: Все н..

Sergey пишет:

цитата:

Все нули!

К сожалению, не удается воспроизвести ту ошибку (продолжение дня с наступлением следующего дня; у брокеров, используемых мною, 26.12 начинается в 00:00), которую Вы указали первой. Но некоторое представление о ее причинах есть. С целью проверки сделал еще одну версию. Проверьте, пожалуйста, у себя. Будет ли теперь день 26-го декабря отображать новые данные?

А про ошибку со Standart Deviations я так ничего и не понял.

 Отправлено: 17.01.14 13:05. Заголовок: Scriptong пишет: с..

Scriptong пишет:

цитата:

сделал еще одну версию. Проверьте, пожалуйста

Все нормально. Эта версия работает корректно. Спасибо за оперативность.

Scriptong пишет:

цитата:

А про ошибку со Standart Deviations я так ничего и не понял.

Думаю, что я выразился немного некорректно. С математической точки зрения линия 100% отклонения должна принимать крайние значения выборки (если не точные, то близкие к нему). Очевидно в выше привиденных расчетах (если нет в них ошибок) мы просто имеем иную формулу при использовании общепринятого понятия, а потому говорить об ошибке с моей стороны было неверным замечанием.

 Отправлено: 21.01.14 20:24. Заголовок: Sergey пишет: Все н..

Sergey пишет:

цитата:

Все нормально. Эта версия работает корректно. Спасибо за оперативность.

Отлично. Пожалуйста.

Sergey пишет:

цитата:

Думаю, что я выразился немного некорректно. С математической точки зрения линия 100% отклонения должна принимать крайние значения выборки (если не точные, то близкие к нему). Очевидно в выше привиденных расчетах (если нет в них ошибок) мы просто имеем иную формулу при использовании общепринятого понятия, а потому говорить об ошибке с моей стороны было неверным замечанием.

Возможно, Вы не совсем разобрались в алгоритме индикатора. Он ведь работает в двух режимах:
1. Ценовой расчет (i_priceRangeBased = true)
2. Объемно-ценовой расчет (i_priceRangeBased = false).

В первом режиме действительно при i_standartDeviations = 100 границы канала должны точно совпадать с экстремумами выбранного интервала. Так и есть, я проверил.
Во втором режиме при тех же настройках границы канала не могут совпадать с экстремумами, т. к. на результаты в значительной мере начинает влиять объем. Именно в этом и заключается смысл индикатора - найти область наиболее интенсивных торгов на основании объемно-ценового анализа.