Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы
Часть 1. Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.
Часть 2. Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.
Часть 3. Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.
Отправлено: 30.12.13 12:40. Заголовок: Материал предложенны..
Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу: Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев). Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса. В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД.
P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить.
Сообщение: 363
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 30.12.13 15:00. Заголовок: Sergey пишет: А зна..
Sergey пишет:
цитата:
А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле.
Согласен, здесь решаем первоочередную задачу - создание набора базовых инструментов, который оперирует объемами, а на каких рынках и в каких стратегиях его применять развивать можно в новых ветках, созданных под эти темы. Если первичные объемы с биржи на которых могут работать индикаторы сейчас получить нельзя, то и это можно спокойно отложить на потом.
точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням.
"Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить"
Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".
Отправлено: 30.12.13 13:34. Заголовок: Сегодня в 13.25 был ..
Сегодня в 13.25 был отличный вход по EURUSD в покупку, потому что: - 27 декабря в 23 часа на медвежей часовой свече прошли останавливающие покупки, после чего цена вошла в узкий боковой канал; - 30 декабря в 5 и в 9 утра прошли закупки на медвежих 15-ти минутных свечах; - на 1.3738-1.3740 гистограмма объемов показала накопление крупной позиции; - в 13.25 на 5-ти минутке появилась свечка с хвостом, которая обозначила тест уровня 1.3738. Покупка 1.3742, стоп 1.3738. Цель 1.38
Отправлено: 30.12.13 18:42. Заголовок: Привет всем! С насту..
Привет всем! С наступающим!
Попробую еще раз, может недоступно изложил.
1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ.
2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ.
3. При запуске скрипта запустится Эксель.
4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель)
5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм.
Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем.
Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались.
Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке. Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4. Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера. Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода.
Все отлично изложено и ссылки полезные! Просто обилие идей в этой ветке затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки! Такое предложение ;)
Сообщение: 364
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 31.12.13 11:20. Заголовок: С Новым Наступающим ..
С Новым Наступающим годом , Коллеги!
Всем желаю наикрепчайшего здоровья, взаимопонимания с близкими и не очень , гармонии в делахи мыслях, и достойного профита в торговле! Ну и отлично отдохнуть
Предложения по созданию индикатора уровней по объемам аналогичного ...
Sergey пишет: цитата: Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора.
... остается. Идея в использовании уровней такого индикатора в качестве целей для советников. В принципе, идея может быть отнесена к отдельной теме о создании которой чуть раньше шла речь.
Отправлено: 03.01.14 18:39. Заголовок: Всем привет! Почитал..
Всем привет! Почитал статью...
Могу по наблюдениям и опыту сказать, что торговая стратегия построенная на основе какого-либо канала будет давать плюс, если в ней имеется механизм двухступенчатой фиксации профита, как это было сделано в "Два пути". Именно этот маленький секрет успеха, я полагаю, не позволяет советнику "Два пути" убить депозит даже сейчас через 3 года после выхода статьи. А как строится канал - это уже дело второстепенное
Сообщение: 414
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 17.01.14 14:50. Заголовок: Решил перепостить, а..
Решил перепостить, а то кажется Игорь нажал <Все прочитано>
цитата:
Genry пишет: Эх, пятизнак Есть некоторые проблемы в работе индикатора BearBullBalance_Correct.mq4.
Scriptong пишет: воспроизвести не удалось:
Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова:
сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр.
Отправлено: 21.01.14 20:57. Заголовок: Genry пишет: Да, Иг..
Genry пишет:
цитата:
Да, Игорь, пришлось помедитировать.. , чтобы понять где @ зарыта , дело оказалось не в 5-ти знаке и отгадка такова:
сбой в работе индикатора возникает, когда количество бар заданных i_indBarsCount меньше чем количество бар отображенных на экране. Т.е. если на экране отображено 1000 бар, а i_indBarsCount < 1000, то будет сбой. Исчезнет, если сдвинуть экран влево или увеличить параметр. Вот картинки для старой версии и для коррект, меняю параметры и как-только меньше экранных бар график искажается.
Понятно. Это даже сбоем назвать трудно. Любому индикатору при отображении данных нужно с чего-то начинать. В данном случае ему приходится начинать с "пустых значений", к которым он впоследствии добавляет текущие объемы. В MQL4 "пустое значение" закодировано как число 2147483647. В сравнении с этим числом любое другое значение индикатора выглядит как 0. Поэтому при автомасштабировании окна индикатора видны только начальные большие значения. Все остальные данные никуда не делись, просто они очень малы в сравнении с "пустым значением".
На приведенных рисунках, если приглядеться, видны дальнейшие данные индикатора. В принципе, такое поведение исправить можно - в качестве "пустого значения" использовать 0. В новой версии так и сделал.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет