Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 16.12.13 14:38. Заголовок: Итак. В пятницу вече..

Итак. В пятницу вечером я сидел в шорте с неплохим профитом.

И просмотрел сразу всё, что только можно было увидеть ((

1. гистограмма объемов под конец дня показывала максимальный объем наторговки на ценовом уровне 1.3725. Образовалось скопление горизонтальных объемов вокруг 1.3725 в диапазоне примерно 1.3733-1.3720.
2. точечные выбросы крупных объемов в кластере были сначала на 1.3714-1.3715, что вызвало остановку дальнейшего снижения пары на 1.371 (14.30 по МСК). ММ выставил барьер для дальнейшего падения пары.
3. после чего произошел отскок вверх от точки вливания этого объема до 1.3733 (в 17.30 по МСК). Позже были снова выбросы крупного объема на 1.3717-1.3716 (в 18.30 по МСК). Снова ниже максимального объема гистограммы 1.3725

Всё это уже намекало на то, что кто-то зафиксил шорт и выразил открытый интерес к ценовому диапазону в плане совершения покупок (это можно было понять и выявить по отскоку от объема).

4. еще чуть позже в 22.00 по МСК прошел тест объема на 1.3713-1.372, нарисовалась свечка с хвостом. Вот это была идеальная точка входа в покупку на 1.372 со стопом 1.371. Стоп всего 10 пунктов.

 Отправлено: 16.12.13 15:51. Заголовок: Хотя насчет цифр и о..

Хотя насчет цифр и объемов и CME.
Я сейчас на калькуляторе посчитал реальные объемы CMЕ за пятницу в диапазоне 1.3717-1.3733. Насчитал почти 90 тысяч лотов.
Вот блин. Короче похоже все работает как надо....

 Отправлено: 16.12.13 17:05. Заголовок: Evgeny пишет: Наход..

Evgeny пишет:

цитата:

Находить крупные вливания на ценовых уровнях внутри свечей по тиковым объемам. Нужно подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а в каждой свече по той же технологии, что и в гистограмме. Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume. Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.

При построении гистограммы используются минутки одного дня. Это более 1000 свечей. Если опускаться от дня к меньшим таймфреймам, то получим намного меньшее количество исходных данных. Наибольшее выйдет у Н1 - 60 минутных свечей. Это еще более-менее статистически достоверные данные. Дальше - хуже: на М5 приходим к пяти числам. А что делать на М1, где всего одно число?

На М1 в таком случае анализ вырождается в простое сравнение единичного объема со средним объемом за некий долгий период. Например, вот так:

Здесь используются стандартные инструменты МТ4: индикатор Volumes и МА (линия бирюзового цвета), наброшенная на него.

P. S. Просмотрел картинку с другого Вашего поста. Вроде то, о чем я писал выше, подтверждается - Вам нужно видеть гистограмму именно для одной свечи. В этом случае получим расхождения в данных при просмотре информации на разных таймфреймах. Так, на Н1 суммарный объем одного уровня окажется достаточно большим (за час у уровня больше шансов на повторение), а на М1 этому же уровню будет соответствовать совершенно другой объем, который был достигнут в течение минуты. То есть в этом моменте требуется разъяснение.

 Отправлено: 16.12.13 17:17. Заголовок: Sergey пишет: Я пре..

Sergey пишет:

цитата:

Я предлагал в индикаторе HighVolumeBar_VerticalHistogram область последнего максимального объема (алгоритм аналогичный VolumeByLastDayMedian по М1) выделять другим цветом. Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным. Как заметил, единичный всплеск объема на М1 в основном является останавливающим. Как минимум, тренд после его появления делает коррекцию. Если же уровень тестируется на следующий день - с большой долей вероятности будет разворот тренда при пробое или флет при отскоке. Если же накопление объема идет выше уровня предшествующего дня - на текущий момент тренд продолжится.

Получается, что этот вопрос исчерпан.
А по поводу VSA все еще не готов говорить.

 Отправлено: 16.12.13 17:47. Заголовок: Sergey пишет: Больш..

Sergey пишет:

цитата:

Большая просьба к Игорю!!! При запуске индикатора, сделать возможным расчет первых трех баров ( параметр может быть настраиваемый) по тикам. Или, если идея заинтересовала, написать новый индикатор по предложенному алгоритму.

К сожалению, без тиковой истории это сделать невозможно. А насчет индикатора, подсчитывающего количество тиков вверх и вниз, уже есть готовый. Он был разработан еще в период работы первого форума MQLabs - TicksCounter_v4.

Красная гистограмма - тики вниз, зеленая - тики вверх. Синяя линия показывает разность между тиками вверх и вниз за период одной свечи. Но, опять же, при переинициализации индикатора все накопленные данные пропадают.

 Отправлено: 17.12.13 12:49. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, без тиковой истории это сделать невозможно.

Вот я и просил, встроить в индикатор алгоритм сбора тиков по принципу TicksCollector только с объемами. А при переинициализации индикатора первые три бара расчитывать потиково, используя собранную информацию (по времени достаточно три часа, чтобы не перегружать файл).

С уважением!

 Отправлено: 16.12.13 19:33. Заголовок: Scriptong пишет: P...

Scriptong пишет:

цитата:

P. S. Просмотрел картинку с другого Вашего поста. Вроде то, о чем я писал выше, подтверждается - Вам нужно видеть гистограмму именно для одной свечи. В этом случае получим расхождения в данных при просмотре информации на разных таймфреймах. Так, на Н1 суммарный объем одного уровня окажется достаточно большим (за час у уровня больше шансов на повторение), а на М1 этому же уровню будет соответствовать совершенно другой объем, который был достигнут в течение минуты. То есть в этом моменте требуется разъяснение.

Так и должно быть. В программах, которые показывают кластеры, объемы насчитываются тоже разные.
Реальные объемы на М15 могут быть на одном ценовом уровне от 20 до 1500 лотов, на H1 это уже от 100 до 2500-3000 лотов.
Подсвечиваются аномально крупные выбросы объема на каждом таймфрейме от соответствующих "своих" средних, которые посчитаны.

Вот визуально посмотрите как это выглядит (когда откроете по ссылке, там можно выбрать разные таймфреймы и в другой вкладке есть профиль объема, то есть гистограмма, которую вы реализовали уже):

http://clusterdelta.com/volume#getclusters

И таймфремы М1 нам не нужны. Минимум от 15 минут до 1 часа. Можно глянуть и на м5, не знаю как на тиковом будет всё это. Но М15 и H1 вполне должно работать.


Так выглядела пятница EURUSD:



на втором скрине показаны примеры крупных выбросов, овалом - точка входа, свеча с хвостом сделала тест диапазона

 Отправлено: 18.12.13 08:18. Заголовок: Перечитывал вчера пе..

Перечитывал вчера первые мои посты по теме объемов, еще в идеях для статей.

1. Несколько месяцев назад я предложил Игорю сделать гистограмму тиковых объемов, а он тогда ответил, что это проблематично...
Сколько времени и сил ушло, чтобы Игорь всё-таки нашел подход и решился сделать это, и вот теперь есть рабочий инструмент, который кстати практически полностью совпадает с гистограммой на фьючах. А ведь там реальные объемы торгов на бирже, а не тиковые.

2. 8-)) Месяца два прошу сделать кластер по тикам, даже скрин выложил, как это может смотреться на ценовом графике (это тот скрин с оранжевыми
черточками на темно-синих свечах).

3. Плюс ко всему, я еще тогда же в идеях для статей предлагал по каждому бару считать количество тиков "вверх" и "вниз", чтобы косвенно увидеть, чего больше совершается покупок или продаж. Только тогда я не знал, будет ли от этого польза и сейчас не знаю.... )) Если я не ошибаюсь - это будет похоже на дельту? Или нет?

Если всё это собрать в единое целое, то мы получим многофункциональный индикатор, который будет выводить на ценовой график:
- гистограмму объемов, как она сейчас выводится каждый торговый день. Прелесть в том, что она не зависит от таймфреймов, а это позволяет видеть рынок в едином измерении и сейчас, и месяц, два, три назад.....;
- кластерные точечные выбросы объемов прямо на свечках, что позволит нам практически "мгновенно" видеть объемы, которые оказывают влияние на движение цены;
- вместо стандартного индикатора volume, можно сделать индикатор, который подсчитывает тики вверх и вниз по свечкам, и выводит соотношение синего и красного ))

 Отправлено: 19.12.13 01:53. Заголовок: Evgeny пишет: клас..

Evgeny пишет:

цитата:

кластерные точечные выбросы объемов прямо на свечках, что позволит нам практически "мгновенно" видеть объемы, которые оказывают влияние на движение цены;

Evgeny пишет:

цитата:

И таймфремы М1 нам не нужны. Минимум от 15 минут до 1 часа. Можно глянуть и на м5, не знаю как на тиковом будет всё это. Но М15 и H1 вполне должно работать.

Евгений, нашел что-то похожее, в этом архиве два индикатора > TPO Это близко к тому что надо ?

Игорь, надеюсь Евгений успеет посмотреть насколько эта модель подходит к тому о чем он пишет.

Выбросы объемов фиксируются на свечках разным цветом в соответствующем квадрате.
Места выбросов совпадают с показаниями второй версии уровневого индикатора с правками Сергея.

Вот скрин с Н1 EurUSD, где я отметил эти совпадения: ТРО и HighVolumeBar_v2_22zh

Но работает он вроде не с тиками, а начиная с минуток и увидеть значения залитых объемов нельзя, по крайней меря я пока не
нашел как.

И возвращаясь к нашему разговору о необходимости задавать ТФ с которого строится уровень в индикаторах серии HighVolumeBar
На скрине справа видно какую протяженную и поэтому неудобную для работы зону на Н1 построил индикатор - для такого
движения на Н1 уровни напрашиваются с М5

 Отправлено: 18.12.13 12:01. Заголовок: Игорь, не знаю наско..

Игорь, не знаю насколько допустимо использовать вызов чужого софта для статей на Адмирале, но хочу поделиться информацией.
По этой ссылке http://fxcoder.ru/software/rvlserver автор fxcoder выложил свои проекты.
Ряд из них по закачке и обработке с биржи данных по объемам. У сервера есть API, если интересно взгляните

Автор пишет так:
Программа для загрузки и раздачи данных для индикатора RVL. Данные собираются из отчетов volprice с публичного сервера CME и
раздаются через веб-интерфейс (см. подраздел API).

http://fxcoder.ru/sites/default/files/images/software/rvlserver_loader_tab_131.png

Возможности:
- загрузка данных Volprice с сайта CME
- раздача данных Volprice для индикатора RVL
Использование:
Для загрузки данных необходимо после выхода отчетов (определяется по наличию соответствующего файла на сервере CME) нажать
в программе кнопку Загрузка > Загрузить сейчас. Вы также можете установить опцию Загружать каждые ... минут для того,
чтобы программа делала это автоматически через каждые несколько минут.
Можно использовать сервер для получения объемов с биржи, а данные обрабатывать Вашими индикаторами

 Отправлено: 18.12.13 15:52. Заголовок: ММ накапливает крупн..

ММ накапливает крупную позицию с пятницы в покупки.
По тому, что я вижу сейчас, уверен, что сегодня выстрелим далеко вверх.
Вот и посмотрим, подтвердится ли мой прогноз по евродоллару.

 Отправлено: 18.12.13 21:58. Заголовок: Evgeny пишет: По то..

Evgeny пишет:

цитата:

По тому, что я вижу сейчас, уверен, что сегодня выстрелим далеко вверх.

Евгений, на 23:30 по мск выстрел был в обе стороны - в соотношении 40 на 60 от центра посносили стопы на 1050 пп пятизнака .
Продолжают набор объемов, возможно им и движение не нужно, пропиарили и разворот вниз, и движение вверх, народ отложек
понаставил - все забрали себе , а может пока объема еще маловато для движения
Ну и болтанка!!!

 Отправлено: 18.12.13 22:26. Заголовок: Genry пишет: Продол..

Genry пишет:

цитата:

Продолжают набор объемов

Посмотри в кластере, чего они сделали
http://clusterdelta.com/volume#getclusters
Они закупились на 1.3731-1.3735, это как я говорю защита своей позиции. Сейчас идет тест 1.3731.

А в верхнем хвосте нет больших объемов....
Делать выводы надо завтра по итогам.

Насчет точечных выбросов, о которых я писал.
Я открыл тестер, добавил обычный индикатор volume и на М15 начал наблюдать в ускоренном режиме. Сами посмотрите, что бывают такие свечки, где цена тусуется в узком диапазоне, а тиковый объем на volume летит вверх прямо на глазах

К примеру в одной из таких свечек в нижнем хвосте в пределах 50 пунктов набежало 1100 тиков, после чего цена еще чуть чуть снизилась (на 50 пунктов ниже хвоста, это инерция рынка), после чего рывок на 500 пунктов.
Вот это влияние точечного выброса крупного объема (такие выбросы объема очень и очень часто прячутся в хвостах свечей), а мы эти выбросы не видим и не увидим без соответствующего дополнения к индикатору.

 Отправлено: 19.12.13 11:05. Заголовок: Sergey пишет: Вот я..

Sergey пишет:

цитата:

Вот я и просил, встроить в индикатор алгоритм сбора тиков по принципу TicksCollector только с объемами.

Да, чуть позже я это понял и вроде сделать можно. Но пока есть некоторые проблемы, которые нужно решить.
К примеру, вот наибольшая из них.
Индикатор работал, собирал тики в файл. Потом индикатор был отключен от графика и включен через час. За этот час тики никто не собирал, но, все же, старая база никуда не делась. Как в этом случае отображать картину? Оставлять дыру в показаниях? А с файлом данных что делать - продолжать писать как ни в чем не бывало?
Пока наилучший из найденных вариантов - гибридный. За время, относящееся в простою индикатора генерировать показания на основе минутной истории (синтетические показания). Не нравится в этом варианте то, что пользователь не сможет отличить синтетические показания от реальных.

 Отправлено: 19.12.13 12:17. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

Но пока есть некоторые проблемы, которые нужно решить. К примеру, вот наибольшая из них. Индикатор работал, собирал тики в файл. Потом индикатор был отключен от графика и включен через час. За этот час тики никто не собирал, но, все же, старая база никуда не делась. Как в этом случае отображать картину? Оставлять дыру в показаниях? А с файлом данных что делать - продолжать писать как ни в чем не бывало?

Согласно задач, которые решает индикатор - файл сбора тиков обнуляется и формируется заново. Кому нужна стабильность, воспользуется удаленным (VPS) сервером. Со встройкой сборщика тиков в индикатор, я походу не прав. Как он должен работать если в терминале установлено несколько индикаторов? Сборщик тиковых объемов нужно делать отдельно как библиотеку, данные из которой будут браться только при инициации (или переинициации) индикатора. Такая библиотека может быть универсальной и использоваться при решении иных задач, если ввести параметр ограничения истории.

С уважением!