Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 09.12.13 18:59. Заголовок: Вот появился крупные..

Вот появились крупные объемы на 1.3716 и 1.3718, что ниже максимального объема на гистограмме 1.3722.
Щас может выстрелить вверх.

Вообще, в моменте нужно смотреть на объемы для выхода, а не для входа

 Отправлено: 09.12.13 20:54. Заголовок: Evgeny пишет: Вот п..

Evgeny пишет:

цитата:

Вот появились крупные объемы на 1.3716 и 1.3718, что ниже максимального объема на гистограмме 1.3722. Щас может выстрелить вверх.

О! А вот это весточка в кассу! Я ее и жду Надеюсь прыгнет на 1.37550
На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется.
Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут.
----------
PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439

 Отправлено: 10.12.13 08:27. Заголовок: Genry, вчера мы как ..

Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события.
Даже если покупка на уровне 1.3718-1.3720 со стопом 1.3715 (а это 3-5 тика всего или 30-50 пунктов) по какой-то непонятной причине слетела, то при лоте 0.1 убыток составил бы 5$, а потенциал прибыли 20-40 тиков или 20-40$.

 Отправлено: 10.12.13 11:34. Заголовок: Genry пишет: На фью..

Genry пишет:

цитата:

На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется. Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут. ---------- PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439

Evgeny пишет:

цитата:

Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события.

Отличный был денек, Евгений!
Постепенно разбираясь что к чему в подходах торговли на объемах я начал искать возможность увязать объемы форекс и биржевые объемы. Цель была такая: увидеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы.

Когда подходит экспирация контрактов ММ предпринимает действия чтобы в очередной раз "обуть" толпу и оставить примии себе.
Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ ну и выставить заранее отложки.
Что вчера и сделал:
1.нанес на график опционы
2.построил уровни
3. и стал наблюдать как формируются центры "гравитации" объема и цены, ожидая, что на вчерашнем флете идет накопление объема
чтобы взять цену 1.3767, где на елке висел красивый контракт.

Открылся на 1.37220, а потом ММ нажал кнопку лифта вверх правда выйти пришлось на 1.37439, а после бессонной ночи
сегодняшнюю часть движения просто проспал , но все-равно пустячок , а приятно

Вот картинка с опционами за последние дни: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptT.png
На нем хорошо видно как ММ, выпуская шпильки во все стороны, огребает подарки на Рождество
Фильтр стоит от 2000 контрактов.

 Отправлено: 10.12.13 13:34. Заголовок: А это сегодня: http:..

А это сегодня: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptY.png

EurUsd_091213_col+pb.tpl

 Отправлено: 10.12.13 13:39. Заголовок: Сегодня 1.3747-1.375..

Сегодня 1.3747-1.3754 зафиксили лонгов. Ждут выступление
Аномально крупных объемов не вижу пока. Похоже щас опустят до 1.372 или еще ниже, а потом тариться начнут.

Хочу спросить Игоря: если удалось реализовать гистограмму, ведь получится и по свечкам это сделать? Верю, что получится.

 Отправлено: 11.12.13 14:53. Заголовок: Однако :sm38: , пят..

Однако , пятая статья по объемам вышла

Интересно, что из прошедшего обсуждение материала станет Рождественским подарком ...или двумя при хорошем раскладе

 Отправлено: 11.12.13 20:03. Заголовок: Sergey пишет: я пре..

Sergey пишет:

цитата:

я предлагаю Игорю внести изменения в индикатор HighVolumeBar_VerticalHistogram и добавить отображение уровня красного цвета по максимальному объему с М1(с фильтром или без него) текущего дня.

Предложений в каждом посте море. На следующий день или даже в этот же день от того же участника появляются совершенно другие предложения. Я понимаю - мысль работает. Но ведь на каждый чих не наздравствуешься. Поэтому, пожалуйста, те предложения, которые Вы считаете действующими "после первой мысли", либо повторяйте, либо как-то отмечайте, выделяя главное.
К примеру, вот здесь я так и не понял, что же Вы предлагаете. Также ничего неясно насчет фильтра. Что это такое? Просто количественное изменение величины медианы?

 Отправлено: 11.12.13 20:05. Заголовок: Evgeny пишет: Хочу ..

Evgeny пишет:

цитата:

Хочу спросить Игоря: если удалось реализовать гистограмму, ведь получится и по свечкам это сделать? Верю, что получится.

Тоже, пожалуйста, разверните мысль. Гистограмма как раз по свечкам строится, правда, вкупе с объемами.

 Отправлено: 11.12.13 21:05. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

Тоже, пожалуйста, разверните мысль. Гистограмма как раз по свечкам строится, правда, вкупе с объемами.

Находить крупные вливания на ценовых уровнях внутри свечей по тиковым объемам.
Нужно подсчитывать тики на ценовых уровнях, но только не за день, а в каждой свече по той же технологии, что и в гистограмме.
Крупный это объем или нет, можно определить путем сравнения со средней. Средний объем можно подсчитать взяв к примеру сумму пунктов между макс и мин дневных свечей за последнюю неделю или месяц и поделить их на подсчитанный объем индикатора volume.

Если мы зафиксируем значительное превышение объема над средней, то можно подсветить это место в свече более ярким цветом. А можно и применить "цветовую шкалу" как в кластерах.

 Отправлено: 12.12.13 08:00. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

К примеру, вот здесь я так и не понял, что же Вы предлагаете. Также ничего неясно насчет фильтра. Что это такое? Просто количественное изменение величины медианы?

Я предлагал в индикаторе HighVolumeBar_VerticalHistogram область последнего максимального объема (алгоритм аналогичный VolumeByLastDayMedian по М1) выделять другим цветом. Предложение снимаю, так как реализовал самостоятельно в виде уровней, что оказалось более удобным. Как заметил, единичный всплеск объема на М1 в основном является останавливающим. Как минимум, тренд после его появления делает коррекцию. Если же уровень тестируется на следующий день - с большой долей вероятности будет разворот тренда при пробое или флет при отскоке. Если же накопление объема идет выше уровня предшествующего дня - на текущий момент тренд продолжится.

Предложения по созданию индикатора уровней по объемам аналогичного ...

Sergey пишет:

цитата:

Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора.

... остается. Идея в использовании уровней такого индикатора в качестве целей для советников. В принципе, идея может быть отнесена к отдельной теме о создании которой чуть раньше шла речь.

Scriptong пишет:

цитата:

Насчет целей двумя руками "за". Но проблема, как всегда, очень щепетильная. Наперед ее не решить (не рассчитать). Все-таки, наилучший метод, который мне попадался, это постоянное слежение за рынком в ожидании ситуации истощения тренда. Там и закрывать сделку. Примерно то же самое со стопом. Но там проблема с рисками, а не с недополученной прибылью.

Предложение с паттерними VSA в привязке к объемам - так же в силе. Цель - получение опережающих сигналов на вход и выход из рынка с возможностью использования в разных советниках. Для меня это не проблема. Если нет желания у участников форума двигаться в данном направлении, можем его пропустить.

Всем привет и уважение!

 Отправлено: 12.12.13 09:05. Заголовок: Вчера прошли объемы ..

Вчера прошли объемы более 100К на шорт. Такое на тиковом графике хотелось бы видеть в виде подсветки хотя бы.

http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVKE/

Именно по выбросам объемов я построил вот эти диапазоны, которые при тесте дают замечательные точки входа.

http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVKB/

 Отправлено: 12.12.13 16:54. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!
Поставил новые индикаторы на график. Отметил некоторые странности в работе индикатора VolumeByLastDayMedian.
Иногда, когда объем уже превышал медиану бар окрашивался, а потом менял цвет опять на серый, хотя объем еще рос.
Вот на скрине отмечена желтым группа бар которая явно обновляла максимумы, но не отметилась цветом.
EurUsd, m5, пятизнак Ал...и.

http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsB.png
------------------------------
PS на следующий день заметил, что два бара из желтой группы окрасились в зеленый цвет , вот только непонятно когда

ДО: после

А вот 13 декабря

Скорее всего это влияет на работу советника, гипотетическая стратегиия на EurUSD показала убыток

 Отправлено: 13.12.13 11:00. Заголовок: День добрый, Коллеги..

День добрый, Коллеги!

Ссылка на материал по паттернам VSA, которую дал Сергей, содержит подробный материал.

Мне попалась информация по кластерам, о которых пишет Евгений, и стратегии торговли по ним.
Сам я в кластерах еще не очень. Евгений, взгляните, pls, что скажете?
Может это упростит составление ТЗ для Игоря: Блог Эдуарда Ланчева. Стратегия торговли по объемам.

А это вариант дизайна ценовой гистограммы: http://www.parusinvestora.ru/blog/wp-content/uploads/marketprofile.jpg

Материалы по анализу асимметрии, эксцесса и плотности вертикальной гистограммы я вынес в ветку Асимметрия рынка, чтобы не перемешивать темы предложенные Евгением и Сергеем, которые на мой взгляд более оперативные, так как дают новые интересные и нужные индикаторы, а я пишу об анализе уже разработанного.

 Отправлено: 13.12.13 13:33. Заголовок: Genry пишет: Мне по..

Genry пишет:

цитата:

Мне попалась информация по кластерам, о которых пишет Евгений, и стратегии торговли по ним. Сам я в кластерах еще не очень. Евгений, взгляните, pls, что скажете?

Genry, добрый день!
Посмотрел материал. Там очень всего много, а самого важного (о чем я пишу) опять нет ....

Я могу снова сказать одно и снова попрошу вас прислушаться.
Чтобы торговать прибыльно, нужно торговать всего лишь по одному паттерну, который называется "Тест крупного объема". Вручную или автоматически вопрос другой.
В блоге Эдуарда Ланчева для реальной торговли много всего написано. На дельту я вообще смотреть не рекомендую. Поверьте моему знанию темы объемов.
Я торгую по одному лишь этому сигналу и пришел к выводу, что этого более чем достаточно, чтобы работать в плюс.

Вот смотрите тест крупного объема сегодня:

http://shot.qip.ru/00fhq4-3HrElFVL5/

10 декабря я не входил в шорт. Как объяснял ранее: чтобы развернуть тренд, а его реально развернули на текущий момент, одной американской сессии недостаточно. 10 декабря был 1-ый этап - крупный фикс лонгов, а вот 11 декабря прошло 100+ К лотов. Это заход в жирный и ахренительно крупный шорт.

Я пока решил сидеть в этом тренде. Сейчас не вижу никаких крупных объемов в покупку. Да и сами посудите, чтобы развернуть рынок обратно на 1.382 и выше, нужно залить обратно эти 100К лотов. Верно? Или я не прав?

И вспомните мой пост, где я писал про объемы и про тренд от 7 ноября. Я там отметил, что тренд может развернуть только огромный объем и пока его нет, тренд будет продолжаться. Вот эти 100К лотов и появились. Мы это можем видеть и в mt4, если будет софт.