Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 03.12.13 22:26. Заголовок: Genry пишет: Пример..

Genry пишет:

цитата:

Пример методики работы с данным инструментом Вы сможете посмотреть на англоязычном сайте http://www.enthios.com/, где с 1998 группа трейдеров занимается изучением работы с «Ценовой гистограммой», там же Вы найдете описание стратегии Enthios Universal и примеры ее использования. " Игорь, кажется этот метод анализа подходит под материалы статей об асимметрии, показателе эксцесса и плотности распределения, только разработчики "Ценовой гистограммы" анализируют цену, а ведь можно и гистограмму объема ?

Их сайт временно недоступен. Решил поискать описание стратегии Enthios Universal на предмет полезного опыта для
работы с гистограммой объема, а нашел индикатор для mql4 MarketProfile_VirginpPOC.mq4 автор разработки Andreаs.
Вот скрин с результатами его работы.

Здесь нашел достаточно подробное описание на английском: описание метода
Увидел, что учитывают объемы тоже. Вообще они для данного типа гистограмм уже немеряно всего наворотили .
Здесь лежит документация, гистограммы расписаны в Studies раздел "Price Histogram" стр.61

Чтобы заново велик не проектировать взгляните на досуге, что на Ваш взгляд полезного можно взять
из этого подхода для наших целей?

 Отправлено: 04.12.13 11:01. Заголовок: Прошу Сергея, Генри ..

Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря.
Мне нужно посмотреть, есть ли расхождения в максимальных объемах стандартного идикатора Volume.

 Отправлено: 04.12.13 12:03. Заголовок: Evgeny пишет: Прошу..

Evgeny пишет:

цитата:

Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря. Мне нужно посмотреть, есть ли расхождения в максимальных объемах стандартного идикатора Volume.

Евгений, Вы, Сергей и я кажется у одного брокера А-ри, а у Игоря в Адмирале 4 знака...

Вот котировки и график м15 за 2.12.13

 Отправлено: 04.12.13 15:17. Заголовок: Мдаа... Без анализа ..

Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом

 Отправлено: 05.12.13 11:27. Заголовок: Evgeny пишет: Прошу..

Evgeny пишет:

цитата:

Прошу Сергея, Генри и Игоря выложить скрины графика EURUSD, таймфрейм М15 за 2 декабря.

Помнится, там были расхождения в типе свечи, если, конечно, дело не в различных временах сервера. У АМ время сервера GMT. У основной массы российских брокеров GMT+2 - GMT+4.

 Отправлено: 05.12.13 11:42. Заголовок: Genry пишет: Мдаа....

Genry пишет:

цитата:

Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом

Коллеги, надеюсь что вчерашнее и сегодняшнее движение на EurUsd, и торгуемые объемы не застали в расплох?
Наблюдение Сергея вполне работает - видно накопление объемов на индикаторе перед движением цены.

А вот время движения подскажет календари с новостями. Например, 6 декабря истекают биржевые контракты на опционы EurUsd
ну и сами понимаете - вчера, сегодня и завтра киты собирают планктон пройдясь по премиальным уровням.

Ближайшие даты по евре можете найти в отчетах СМЕ, например последний:
[url=http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf]http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf[/url]
раздел EURO FX AMERICAN & EURO & CME$INDEX CONTRACTS LAST TRADE DATES EXPIRATION:
в самом верху. И у других валют тоже

 Отправлено: 05.12.13 11:30. Заголовок: To all: В какую стор..

To all:
В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство? Из конкретных предложений, прозвучавших здесь, мне пока видны только паттерны VSA.

 Отправлено: 05.12.13 13:58. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство? Из конкретных предложений, прозвучавших здесь, мне пока видны только паттерны VSA.

Паттерны объемов - интересный инструмент. Я посмотрел индикатор который сделал Сергей, с его вариантом раскраски
объемов. В индикаторе отдельным цветом выделен dodg и это уже вполне рабочая подсказка.

Тема объемов оказалась очень полезной. Как начинаю убеждаться, для уменьшения торговых рисков при среднесрочной и долгосрочной
работе необходима информация о биржевых объемах. Да и для торговли внутри дня иметь представление о стратегии крупных
игроков - дело нужное.
Можно подумать в этом направлении, а пока идет накопление информации. .Что удалось найти - выложил, если кто нашел в этом
материале рациональное зерно надеюсь напишут.
Несомненный плюс этих данных - они не используют цену и, как следствие, являются опережающими по отношению к цене.

 Отправлено: 05.12.13 17:19. Заголовок: У меня проблемы с ин..

Всем привет! Не могу участвовать в диалоге - проблемы с интернетом.

 Отправлено: 05.12.13 17:26. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

В какую сторону по этой теме предпочитает дальше двигаться большинство?

Не плохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17
На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory).
1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней.
2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора.
Такой индикатор + индикатор паттернов объемов дадут мощный инструмент прибыльной торговли. В этом меня убеждает и тот факт, что за 6 прошедших торговых дней используя сигналы, полученные от данных индикаторов я получил прирост депозита на 52.54%. Из отрицательных моментов - работал на демке, изощрялся как хотел. Полученную информацию пока не могу систематизировать. Работал без стопов. Трижды перекрывал убыточные позиции усреднением, дважды используя метод мартингейла. В качестве системы ограничения убытков использовал советник одна из функций которого - закрытие всех позиций при достижении 10% убытка от величины депозита. Но будучи уверенным в развороте цены один раз не дал закрыть ему позиции. Всего было совершено 41 сделка. Сейчас обнулю счет и попробую заново с ведением журнала сделок. Все, что не фиксировалось, анализу не подлежит. Основной метод работы - отскок от уровней, что в сочетании с паттернами по объемам можно автоматизировать и проверить на истории.

Что касается паттернов по объемам - на этом можно сделать отдельную МТС.

Очень интересный материал по анализу недельных отчетов CFTC. Дает прекрасную картину понимания рынка, но врядли может представлять интерес для внутридневной торговли на рынке Форекс. Больше полезной информации можно получить из кластарного анализа реальных объемов. Но это пока для ручной торговли!!!

Всем удачи!

 Отправлено: 05.12.13 20:01. Заголовок: Sergey пишет: Больш..

Sergey пишет:

цитата:

Больше полезной информации можно получить из кластарного анализа реальных объемов. Но это пока для ручной торговли!!!

Это еще как посмотреть Готовлю материал.

 Отправлено: 05.12.13 23:56. Заголовок: Sergey пишет: Не пл..

Sergey пишет:

цитата:

Неплохой материал по наводке Genry изложен здесь: http://www.mql5.com/ru/articles/17 На мой взгляд ценность представляют два момента, которые дополняют понимание алгоритма построения индикатора уравней в пределах дневной волотильности (138.2% по FiboPivot_Memory). 1. Отображение на текущий торговый день только "девственных" уровней. 2. Создание библиотеки "девственных" уровней для уменьшения ресурсов работы индикатора.

Sergey пишет:

цитата:

Некоторые заметки. Есть смысл отображения максимального объема прошедшего дня в уровне текущиего. Дело в том, что, к примеру, при восходящей тенденции, максимальные объемы текущего дня формируются чуть выше максимальных объемов дня прошедшего. Цена не может его пробить и формирует объемы чуть выше. Этот факт может служить доказательством формирования уровня поддержки при восходящей тенденции рынка. Аналогично для уровня сопротивления при нисходящем тренде.

Относительно возможного подхода к анализу вертикальной "гистограммы объема" и тем что делают авторы "Ценовой гистограммы".
Игорь, Вы уже делали более точный анализ подобных данных в статье " Эксцесс и плотность вероятности", вот он:

"Основным признаком нормального распределения является симметричность кривой относительно вершины, которая есть ни что иное, как математическое ожидание выборки. Когда при оценке асимметрии мы получали положительное значение, то этот факт свидетельствовал о так называемой правосторонней асимметрии, т. е. смещении кривой распределения в правую сторону (хотя со стороны читателя это смещение влево) от оси симметрии (см. рис. 4а). Соответственно, отрицательная величина асимметрии означает левостороннее смещение кривой распределения (см. рис. 4б)."



"Показатель эксцесса, в свою очередь, характеризует степень остроты вершины кривой распределения. Так, положительные значения свидетельствуют о вытянутости кривой по вертикали или, как принято говорить, об островершинном характере кривой, а отрицательный эксцесс означает вытянутость кривой по горизонтали или плосковершинный характер распределения (см. рис. 5)."
Наиболее отдаленные от нуля положительные значения эксцесса свидетельствуют о наличии явно выраженного математического ожидания выборки, т. е. намекают на трендовое состояние рынка. В свою очередь, отрицательные значения подсказывают нам, что математическое ожидание находится в окружении близких к нему значений, т. е. косвенно характеризуют рынок как флетовый.



Наряду с асимметрией и эксцессом, важным оценочным фактором кривой распределения является плотность распределения вероятности. Этот показатель помогает оценить крутизну кривой распределения в заданной точке. Наибольшая величина плотности достигается на пике кривой распределения. Плотность стремится к нулю в наиболее отдаленных от вершины точках кривой (см. рис. 7).



если сравнить с формой вертикальной гистограммой объема, то найдем много общего:
http://f3.s.qip.ru/FK151qUK.png

Авторы "Ценовой гистограммы" ограничиваются нахождением "центра гравитации" и уровней, а у Вас индикатор определял еще и направление,
и ранее на скринах я много раз показывал насколько точно он это делает

На флете индикатор вертикального объема формируется почти идеальный "колокол" нормального распределения, а
ближе к тренду в пределах границ диапазона растет асимметрия, меняются эксцесс и плотность распределения вероятности, начинают
формироваться вторичные вершины (то что отметил Сергей) по границе зоны поддержки/сопротивления.
http://f3.s.qip.ru/N7LfbKsG.png
Это ведет либо к пробою, либо к отскоку, но сам процесс возникновения и развития тренда фиксируется.

 Отправлено: 06.12.13 07:57. Заголовок: Sergey пишет: Очень..

Sergey пишет:

цитата:

Очень интересный материал по анализу недельных отчетов CFTC. Дает прекрасную картину понимания рынка, но врядли может представлять интерес для внутридневной торговли на рынке Форекс.

Сергей, если мы видим что на недельном графике фьюч операторы активно закрывают коллы и сокращают объемы, то
врят-ли при внутредневной торговле стоит большим лотом открываться в бай да и советнику в настройках можно оставить только шорты.

Можно купить.... если есть желание пощекотать себе нервы и немного проехаться на ралли толпы, которая покупает
у вершины объемы операторов

Но в любом случае это будет осознанная "короткая покупка"

Отставание отчета приличное - готовится во вторник, публикуется в пятницу по сути действия игроков на этой неделе (6 декабря)
по отчету мы увидим только 14 декабря, но монстрики наверно так и торгуют -лениво им на дневных графиках глаза ломать

 Отправлено: 05.12.13 20:24. Заголовок: Ну что сказать, объе..

Ну что сказать, объемы классная штука ... дают заработать

Но в этот раз с ними празднует старая приятельница - "хвостатая" свеча и советник CaudateCandle_Expert.
По сигналу индюка два CaudateCandle_Expert 4 декабря в 12 и 15 часов на м15 и м5 eurusd открыли по ордеру
на 1.35894 и 1.35520 с целью 1.36669 = 775пп+1149=1924пп - заманчиво, но не верилось

А потом начались игры и евро обвалился на 1.35280 и ЕА уверенно шел к лосю, но я сдвинул стоп руками на 1.35200 ниже уровня 1.35276, который отрисован по объемам. И этот уровень поддержки сработал как часы - цена развернулась и пошел сбор премий по опционам.
Жирная премия быков ждала на 1.36499 думал дойдет и закрою руками, но покупатели были на высоте и перемахнули ТР на 69пп.

За прошедшие пару-тройку недель убедился в успешной работе объемов,

без опоры на них - кормил бы вот этого лося >>>

Потихоньку выстраивается система, вот бы автоматизировать

 Отправлено: 06.12.13 16:01. Заголовок: Ну что же, пятница и..

Ну что же, пятница идет к завершению.
Смотрю на объемы, в голове ясность и полное понимание рынка.
Покупатели сегодня добавили к позиции на 1.363-1.364. Полагаю в понедельник ГЭП вверх.

И опять заметьте: по баксу новости положительные, по евро плохие.