Отправлено: 23.09.13 10:45. Заголовок: Охота на объемы

Часть 1.
Конструирование диапазонов поддержки и сопротивлений на основании метода, предложенного Евгением Цуцу: выявление зон интенсивной борьбы между быками и медведями.

Часть 2.
Изменение алгоритма определения типа зон, а также способов пролонгации диапазонов на следующие дни. Также изменен способ визуализации происходящего на других таймфреймах.

Часть 3.
Очередное изменение алгоритма определения зоны максимального объема.

Часть 4.
Гистограмма вертикальных объемов.

Часть 5.
Отслеживание максимальных объемов в режиме реального времени.

 Отправлено: 28.11.13 21:29. Заголовок: Genry пишет: Sergey..

Genry пишет:

цитата:

Sergey пишет: цитата: Сигналы по паттернам и VSA методу. Нужен индикатор вертикальных паттерных объемов. Сергей, а как Better_Volume для этой цели ?

Sergey пишет:

цитата:

Не подходит. Попытка неудачная. Анализ барный, а не паттерный, очень неоднозначный и много ложных сигналов.

Есть еще такой VSAclMULTYtVOLUMEdHISTOGRAM.ex4
Исходника нет, но думаю что это навороченная модификация предыдущего.

 Отправлено: 29.11.13 08:16. Заголовок: Коллеги! Игорь досро..

Sergey пишет:

цитата:

Genry пишет: цитата: А Ваш подход к торговле можно автоматизировать? Пока нет. Все входы (за исключением двух сделок, сделанных советником на новостях) субъективны. Работа на отскок от уровней....

Коллеги!
Игорь досрочно выпустил новую статью " Захват флэта"
На первый взгляд вполне рабочий инструмент для торговли на объемах, новостях и исторических уровнях цены,
точнее - для работы на любых каналах или уровнях.

Что радует - сегодня пятница и есть время потестировать, а то когда статья выходит под субботу то два дня приходится изучать матчасть
без торговли на реале

 Отправлено: 29.11.13 10:19. Заголовок: По возникшим идеям. ..

По возникшим идеям.
1. Заинтересовала идея с работой по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, т. е. на основании смены данных в течение дня. Здесь может быть рыба. Но для того чтобы сказать однозначно, нужно поисследовать.

2. Метод ВСА с паттернами также нужно рассматривать. Информации там много.

По нюансам работы индикатора вертикальных объемов.
В статье вскользь отмечено, но вряд ли бросается в глаза: индикатор при сборе данных отбрасывает свечи нулевой высоты (High = Low). Сделано вынуждено, т. к. нужно было провести тестирование стратегии в тестере. В процессе тестирования были отмечены расхождения в показаниях на истории и на графике тестирования. Оказалось, что тестер МТ4 по каким-то, неведомым мне, причинам устанавливает объем свечей с нулевой высотой равным 1. В то время как многие такие свечи в реальности имеют бОльший объем. Заявку в Сервисдеск MetaQuotes отослал, но там пока молчок.

При включении в анализ свечей нулевой высоты показания индикатора будут несколько другие. Вполне возможно, что "другие" в лучшую сторону.
Справедливости ради, отмечу, что случаи расхождения достаточно редкие и, в основном, заключаются в различии процентного значения, выводимого под гистограммой.
Индикатор, учитывающий все бары дня, здесь.

 Отправлено: 29.11.13 18:20. Заголовок: FX - это бизнес. А в бизнесе нет места хаосу.

Итак друзья!
Возьмем участок EURUSD с 01.11.2013 по 28.11.2013 г. Таймфрейм на скрине H1.

http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBP/

Этот график не прибавляет понимания рынка и не отвечает практически ни на один важный вопрос, дающий представление о силах, двигающих его.

На самом деле, валютный рынок - это тоже бизнес. Есть "бизнесмены", которые им управляют с целью получения прибыли. Есть "клиенты", кто покупает валюту с наценкой и есть те же проблемы, что и в классическом бизнесе.
Реклама, стимулирование спроса, товарооборот и маржа. Проблема для бизнесменов, то есть для ММ - это всегда ликвидность. Чтобы создать ликвидность на рынке для своих колоссальных объемов капитала, нужен спрос. Инструментом стимулирования спроса здесь являются новости.
Конкуретное преимущество "бизнесменов" в том, что они узнают раньше нас о содержании фундаментальной новости. Для нас это инсайдерская информация, для ММ - это инструмент стимулирования спроса.
Неужели мыслящий человек будет верить в то, что ЦБ стран или ТНК или просто крупнейшие коммерческие банки мира не знают за неделю до официального релиза, что ЕЦБ снизит процентую ставку? Или, что будет в Протоколе ФРС? Ой, ну не надо про инсайдерство и прочую хрень.
Страны обеспечивают стабильность своей финансовой системы в рамках кредитно-денежной политики. Стабфонд страны - это золото-валютные резервы прежде всего. Какой нафиг инсайд и какая нафиг защита информации? Это рынок, где затронут интерес целых государств, их центральных банков и ТНК с оборотами от внешнеэкономической торговли.

Вы можете подумать - вот еще один параноик, сливший несколько депозитов и обвинающий в этом всех и вся? "Массоны правят миром", мировой заговор? Нет. Я не параноик. Чтобы в это поверить, мне достаточно было заглянуть на статистику торгов Чикагской биржи, взять калькулятор и посчитать объемы. О да!!! Это реальный заговор и ахренительно крупный бизнес!!! Не встать просто со стула, какой там оборот.
Тиковые объемы - это, простите, после увиденного детская игрушка в песочнице. Но и она при правильном обращении поможет.

Так что, это однозначно бизнес, где маркетмейкеры несомненно обладают информацией и колоссальными ресурсами. Мы - клиенты. Новости - "реклама".

Двигаемся дальше...

 Отправлено: 29.11.13 19:26. Заголовок: Валютный бизнес - взгляд изнутри.

Мы "клиенты". Информации у нас нет, а та, которой нас кормят - это реклама и по факту отработанный материал.
Что делать? Влазить в шкуру великих мира сего.

Смотрим на тот же график EURUSD только изнутри.

Это фрагмент с 22 октября по 6 ноября:
http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBS/

С 22 по 30 октября ММ остановили и затем развернули трехмесячный тренд на позитиве в пользу евро, уже зная, что 7 ноября ЕЦБ объявит о снижении процентной ставки. Толпа продолжала покупать до 30 октября по старому восходящему тренду, а ММ сначала закрыли 100 тысяч. А затем зашортили на пике 165 тысяч! А потом по стопам лонгов толпы еще набрали 120. Итого шортов на 285 тысяч лотов.

1 и 5 ноября частичная фиксация прибыли по шортам. А 6 ноября гениальная махинация с продажей 40 тысяч лотов за день до объявления о процентной ставке. Это защита интереса. Это стена.

Смотрим дальше фрагмент с 6 ноября по 25 ноября.

http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBT/

7 ноября - еще более гениальный развод толпы! Все массово начали продавать на новости о снижении ставки, а ММ закончил работу. Зафиксил прибыль в 200 тысяч лотов сразу. Вот такой вот эффект от "рекламы" - ликвидность образовалась что надо.

А 8 и 11 ноября затаривание лонгами на 120 тысяч лотов. И дальше всё уже очевидно. Тренд не развернется, пока не будет сопоставимого выброса на вершине ценового графика в одну из грядущих американских сессий.

Пока такого объема не зафиксировано.

http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBU/

Сегодня 29 ноября пусто:

http://shot.qip.ru/00f80Q-4TWijNTBW/

Нет препятствий для роста. До того момента, пока не будет такого же колоссального объема.

А вот тот красивый разворот 7 ноября.

http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTC0/
http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTC1/

Это 8 ноября

http://shot.qip.ru/00f80Q-3TWijNTBZ/

 Отправлено: 29.11.13 22:03. Заголовок: С кластердельтой картина выглядит интереснее

Прочел. С кластердельтой картина выглядит интереснее, спасибо, Евгений.

Теперь возникает более определенное желание видеть такой инструмент на экране МТ4 перед собой
Часть софта Игорь уже создал, Сергей предложил сделать индикатор по материалам сайта КД.
А что еще необходимо реализовать для простроения рабочей торговой системы на этом принципе?

Сейчас у меня стоят 4 индикатора (2- объемы, 2 - исторические уровни) и новый советник из вчерашней статьи.
Все это работает, но накопления объемов как на скринах - не видно. Сергей обоснованно писал, что иногда подсчет надо вести
за 3 дня. Да, ММ проводит интервенции за разное количество дней и как понять что уже наступила точка разворота?
Как оценить что критичееская масса накоплена и рынок сейчас пойдет в другую сторону?

И остаются вопросы из прежнего списка:
Evgeny пишет:

цитата:

3. Актуальность диапазонов и их пролонгация. Вот это самое важное. Когда найденные диапазоны принимаются в работу, а когда нет. Когда они продлеваются, когда не продлеваются. Когда они считаются протестированными (отработанными ценой), а когда пробитыми.

Что делаю сейчас я описал выше:
например у меня есть поддержка от индикатора, я смотрю по ходу движения цены ближайший исторический уровень разворота - сопротивление, отматываю историю назад, нахожу на графике объем который соответсвует этому уровню и переношу его руками на сегоднящний график.
Потом смотрю как вертикальные объемы себя ведут - подтверждают исторические или нет.
Скрины метода и софт все разметил раньше. Вроде все работает, но уж больно много ручной работы - на активном рынке
пока все найдешь, переместишь и нарисуешь цена уже туда-сюда 5 раз сходила
Индикатором было бы удобнее

 Отправлено: 30.11.13 14:36. Заголовок: Genry пишет: А что ..

Genry пишет:

цитата:

А что еще необходимо реализовать для простроения рабочей торговой системы на этом принципе?

Два моих последних поста для понимания сути рынка. Как это автоматизировать, я пока не могу ответить.

Genry пишет:

цитата:

Сейчас у меня стоят 4 индикатора (2- объемы, 2 - исторические уровни) и новый советник из вчерашней статьи. Все это работает, но накопления объемов как на скринах - не видно. Сергей обоснованно писал, что иногда подсчет надо вести за 3 дня. Да, ММ проводит интервенции за разное количество дней и как понять что уже наступила точка разворота? Как оценить что критичееская масса накоплена и рынок сейчас пойдет в другую сторону?

Горизонтальные объемы показывают зоны накопления - их я пока в своей торговле не использовал.
Я использую только пока кластерные выбросы, которые показывал на последних скринах. По ним строю диапазоны. Это же предложил и в самом начале. Вот уже есть три статьи по этой теме и индикаторы нахождения диапазонов по максмальным объемам дня (правда тиковым, но всё же).

Разворот тренда идет обычно по трем различным сценариям и всегда сопровождается выбросами объемов, которые нужно сравнивать в динамике. Как это автоматизировать, я не знаю. Я тоже пытаюсь найти алгоритм. Но как мне Вам его объяснить, если здесь тиковые объемы, а там кластеры по которым можно посчитать.

Первый вариант разворота - это который 22-30 октября. Сначала идет объем, который остановил тренд. Это была фиксациция прибыли. Остановка тренда.
Потом идет набор шортов, который создает дисбаланс уже в пользу продаж. И потом распределение вниз. В тех анализе такие развороты можно поймать по дивергенциям.
Второй более агрессивный: остановка и потом заливка при тесте. В тех анализе - это двойная вершина как 7 ноября.
Третий - шпиль. То есть объем, который сходу разворачивает без тестов.

 Отправлено: 30.11.13 12:50. Заголовок: Прочитал... Глядя на..

Прочитал... Глядя на историю - все логично. Но вопросов больше, чем ответов.

Во-первых!

1. Как определить, что в данный момент ММ покупает, а не продает.
2. Как определить, что действия ММ являются накоплением, а не распределением.
Ответы типа "смотрите кластер" не подходят. На что конкретно в кластере я должен смотреть и в какой последовательности, чтобы найти однозначный ответ?
Хочу иметь развернутый ответ, так как эти ключевые моменты в моем анализе не совпадают с изложенным Евгением, хотя выводы идентичны.

Во-вторых!

Польза такова анализа неоспорима для ручной торговле. Но каковы пути перевода его в МТ4 и автомат?
Пока вижу только одну - ручное управление направлением работы экспертов.

И в-третьих!

Где обещенные ответы на вопросы и предложения? Пока только теория с кучей вопросов...

С уважением!

P.S. Мы провели соответствие реальных и тиковых объемов и сделали индикатор с которым можно работать дальше. Возможно анализ каждого тика может дать подобие кластерного. По крайней мере на каждом тике мы имеем Bid и Ask, а по направлению движения цены можно классифицировать каким был рыночный объем (Bid или Ask). А по разнице суммы предыдущего и текущего объемов, определьть тиковый. Алгоритм не сложный. В результате получаем кластерный тиковый анализ. Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления....

 Отправлено: 30.11.13 14:42. Заголовок: Sergey пишет: Алгор..

Sergey пишет:

цитата:

Алгоритм не сложный. В результате получаем кластерный тиковый анализ. Здесь все неплохо перекликается с темой "Детализация истории котировок". Вопрос! В каком виде выводить на график? В отличае от горизонтальных тиковых объемов, для меня это проблема. С большой долей вероятности, кластерный тиковый график будет соответствовать реальному, как реальные горизотнальные объемы тиковым. Вот такие размышления....

Предлагал уже раньше. Если это можно реализовать, то выводить на график надо прямо на свечи. В принципе, придется изменять весь свечной график на экране. Свечи будут разноцветные. Мало объема - темно-синий к примеру, большие объемы выделять каким-то ярким цветом. Как я показал скрины из кластердельты.

 Отправлено: 30.11.13 14:56. Заголовок: Evgeny пишет: Свеч..

Evgeny пишет:

цитата:

Свечи будут разноцветные.

Свечи и так раскрашиваются в цвет большего суммарного объема. Вопрос! Как на основании раскраски получить ответы на вышестоящие вопросы? От того, что они будут пестрить, информативности не добавится.

При создании любого инструмента технитеского анализа, задаемся вопросом: Какую смысловую информацию мы хотим получить и как ее в дальнейшем можем использовать? Т.е. зная применение, создавать инструмент. А иначе получится работа ради работы, просто показать, что могём. Я ведь не спроста пытаюсь добиться конкретности и последовательности в анализе.

С уважением!

 Отправлено: 30.11.13 19:29. Заголовок: Sergey пишет: Вопро..

Sergey пишет:

цитата:

Вопрос! Как на основании раскраски получить ответы на вышестоящие вопросы?

Ответ. Смотрите вебинары Александра Белкина на youtube. Каждую неделю он рассказывает и показывает, как это всё работает.
Я не собираюсь здесь по второму и третьему разу пытаться объяснить то, что уже объясняют профессионалы. Я не профессионал.

Посмотрите вебинар "Анализ интереса крупного игрока". Особенно интересен вебинары за 11.11 и 18.11. Почитайте на сайте кластер дельты раздел по паттерны. Там по нашей теме паттерн называется: тест объема.

 Отправлено: 01.12.13 16:09. Заголовок: Sergey пишет: Отве..

Sergey пишет:

цитата:

Ответы типа "смотрите кластер" не подходят. На что конкретно в кластере я должен смотреть и в какой последовательности, чтобы найти однозначный ответ? Хочу иметь развернутый ответ, так как эти ключевые моменты в моем анализе не совпадают с изложенным Евгением, хотя выводы идентичны.

Evgeny отвечает:

цитата:

Ответ. Смотрите вебинары Александра Белкина на youtube. Я не собираюсь здесь по второму и третьему разу пытаться объяснить то, что уже объясняют профессионалы. Я не профессионал.

Прости. Больше не буду приставать с алгоритмами. К моему глубокому сожалению Александр не дает ответы на поставленные вопросы. Я знакомился с его вебинарами еще в июле. Нет алгоритма, есть видение рынка с оглядкой на историю и текущие объемы. Но без конкретике, не возможно создать АТС.

Игорь, если не против, одно из дальнейшеих развитий темы мн е видится таким:

1. Испозьзовать алгоритм индикатора горизонтальных объемов как фильтр для нового индикатора уровней. 2-й блок алгоритма от 20.11.2013. Первый - реализован.
2. Создание индикатора сигналов по паттернам на основе VSA и объемов. (Тема может оказаться значительной с постепенным добавлением сигналов по мере их осознания, но очень перспективная с т.з. использования ) Конкретные предложения с описанием паттернов от участников форума приветствуются!
3. Хоть и есть некоторые наработки в торговле по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, четкого понимания алгоритма в сознании нет (за исключением тех наблюдений, которые были уже высказаны).
4. Что касается индикатора кластера дельты объемов, то нет даже понимания, как его можно будет использовать.

Я изложил свое видение. Для пользы общего дела, хотелось бы услышать, если есть, возражения, дополнения или предложения - плиз!!!

Всем удачи!

 Отправлено: 01.12.13 16:41. Заголовок: Sergey пишет: Игорь..

Sergey пишет:

цитата:

Игорь, если не против, одно из дальнейшеих развитий темы мне видится таким: 1. Испозьзовать алгоритм индикатора горизонтальных объемов как фильтр для нового индикатора уровней. 2-й блок алгоритма от 20.11.2013. Первый - реализован. 2. Создание индикатора сигналов по паттернам на основе VSA и объемов. (Тема может оказаться значительной с постепенным добавлением сигналов по мере их осознания, но очень перспективная с т.з. использования ) Конкретные предложения с описанием паттернов от участников форума приветствуются!

Я пока только изучаю тему - читаю сайт КД и книгу Тома Вильямса "Необъявленные тайны рынка акций", так как
с паттернами объемов не настолько знаком.
Дождусь реализации Игорем предыдущих предложений, Сергей, а по мере работы с индикаторами видно будет.
Пока пробелы заполняю дополнением из других методов о чем уже писал выше.

Scriptong пишет:

цитата:

По возникшим идеям. 1. Заинтересовала идея с работой по показаниям индикатора вертикальных объемов онлайн, т. е. на основании смены данных в течение дня. Здесь может быть рыба. Но для того чтобы сказать однозначно, нужно поисследовать. 2. Метод ВСА с паттернами также нужно рассматривать. Информации там много.

 Отправлено: 01.12.13 16:55. Заголовок: Genry пишет: Я пок..

Genry пишет:

цитата:

Я пока только изучаю тему - читаю сайт КД и книгу Тома Вильямса "Необъявленные тайны", так как с паттернами объемов не настолько знаком.

Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Нужна их оценка для рынка Форекс (возможно что-то отбросить, что-то иначе интерпретировать, что-то создать свое, а возможно взять стандартные паттерны и рассмотреть в разрезе с объемами - короче, нужен творческий подход). С момента возникновения идеи прошло не так много времени, для реализации ныжны конкретные нароботки.

С уважением!

 Отправлено: 01.12.13 20:11. Заголовок: Genry пишет: Паттер..

Genry пишет:

цитата:

Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Нужна их оценка для рынка Форекс (возможно что-то отбросить, что-то иначе интерпретировать, что-то создать свое, а возможно взять стандартные паттерны и рассмотреть в разрезе с объемами - короче, нужен творческий подход).

Я щас застрелюсь
Да. Паттерны в КД изложены с точки зрения фондового рынка. Но, их оценка на рынке Форекс не нужна.
Поймите, что на фондовом рынке торгуются не только индексы и акции, а фьючерсы на евро, фунт, австралийский доллар, йену...
И графики этих фьючерсов, торгуемых на Чикагской бирже совпадают с парами на форексе. Только йена в знаменателе, поэтому там обратный график.
Вывод. Зачем что-то изобретать, когда фьючерс на индекс, акцию или валюту одинаково реагирует на объем? То же самое и на форексе.

Вот ссылки на вебираны:

http://www.youtube.com/watch?v=02SFFcBxbPI
http://www.youtube.com/watch?v=vlOf1unmVog
http://www.youtube.com/watch?v=CG4xQA_fSFY

Первым делом там рассматривается пара EURUSD. Так что необязательно смотреть полностью вебинар.