Здравствуйте, Игорь!
По порядку с конца –
"К остальному тексту сообщения, к сожалению, вообще не могу подступиться. Непонятно, о чем там идет речь."
О Excel-е, не Excel и слава богу.
"Форум расположен на ресурсе myqip.ru бесплатно. Ресурс сам подставляет рекламу. На содержание рекламы я никак повлиять не могу."
Да «шпионы» шли через рекламу, неприятно раз так.
"Формат файла, в который записываются тики, является специфическим. Его невозможно прочесть ни одним из существующих приложений. Поэтому создан конвертер, преобразующий эти данные в распространенный формат - csv. Он читается не только при помощи Excel, а и самим МТ4 (через архив котировок)."
Ну теперь к главному и попробую развернуть.
Да, я не программист, а пользователь и не могу загрузить на тестер котировки из файла csv
сформированного скриптом TicksToExcel.
При этом скриптом s_ExportChartToCSV_v1 (я его отправлял) сформированный файл запросто грузится.
А может быть он и не должен грузиться?
Я, как дилетант, предполагаю – вдруг тики просто накладываются на готовый стандартный бар?
Тогда, возможно, и «слет» объясняется – сверх какого-либо допуска проходит сдвиг – бар не
определяется и появляется «в воздух» - Рис.3 –
http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4z/ почему мне это критично чуть позже.
Загрузку через Архив котировок я делаю на «чистый» терминал (от интернета отключен и история
удалена) чтобы не происходило наложения котировок.
Возможно есть еще путь загрузки, кроме импорта через Архив котировок, я его не знаю.
В общем вопрос (из-за моей тупости) по котировкам открыт.
Так же остался открыт вопрос по ЗЗ к равновысоким барам.
Я посмотрел, из последних, ЗЗ на Кодебазе все дают 5-6 последних экстремумов,
минимизируют количество буферов (ZZP – TheXpert) освобождают для пользователя,
а один
http://codebase.mql4.com/ru/9018 - ZigZag2, на мои взгляд даже искусственным путем,
удаляет излишнюю информацию из буферов – не дает накопления и не снижает скорость компа.
Т.е. предложенный вариант JustZigZag не позволяет сделать сравнения.
Так вот к чему это я все?
Да меня интересует только равновысокие бары и инструмент к ним.
Почему?
На мой взгляд, это позволяет «условно нормализовать» график котировок,
т.к. дает некоторые преимущества для этого я сделал три картинки – при прочих равных.
Две с МА и с фильтром по дивергенции и свои ЗЗ –
один «прогон» оптимизации, никакой подгонки – результаты разные.
Рис. Ма – штатный ТФ –
http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4F/ Рис. Н_бар – по равновысоким барам –
http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4G/ Рис. ЗЗ – дополнительные возможности при равновысоких барах –
http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4H/ Другими словами входные данные очень важны и на это также обращали внимание,
правда через тиковые объемы, но сути не меняет –
http://articles.mql4.com/ru/307 - Принцип замены времени в интрадей-торговле
А теперь основное.
Вообще-то, по хорошему, было бы не плохо, если бы Вы сделали серию статей по NeuroSolutions.
Я уже писал, что тестирование и оптимизация имеют такое же значение,
как разработка индикатора и советника к нему.
При этом возможности МТ достаточно ограничены.
Пытаются сделать альтернативы (как правило платные) – TestCommander lite, EA SUPER TESTER,
Forex Strategy Builder Pro, Gordago Forex Optimizer TT, Forex Tester Professional и т.д.
Более серьезные MATLAB , STATISTIKA, NeuroShell_Day_Trader – первые две не специализированы и
для специалистов, а третья «навороченный черный ящик» с ограниченным функционалом.
Пару абзацев –
«……Если хотите знать мое личное мнение, то я скорее склонен полагать, что применение нейро подходов более перспективно в многовариантных задачах оптимизации во времени уже готовой идеологиии (читай текущей адаптации существующей системы к изменениям собственно рынка) ….» – Neo
Дед - достаточно уважаем, чтобы прислушаться к его мнению.
и
Интервью участника Чемпионата Леонидом Величковским (LeoV)
«…..С Романом Крамарь (bstone) мы сделали профессиональную связку МТ4-NeuroShell MTFeed, которая полностью синхронизирует эти две программы не только по тикам и барам, но и по времени, что очень важно для некоторых индикаторов. А Юра Зайцев (YuraZ), Виктор Николаев (Vinin), Игорь Колмогоров и также Роман Крамарь
(bstone) помогали мне писать советники, которых у меня несколько, и я их использую в зависимости от рыночных условий и рабочих инструментов.
В итоге, с помощью профессиональных программистов я перевел свои
Торговые модели из NeuroShell Trader на язык MQL4.
То есть я постоянно, практически каждый день, занимаюсь оптимизацией (тренировкой) торговой стратегии.
Но так как у меня мало опыта в этом (не было необходимости в длительной работе ТС без переоптимизации), я ошибся….»
А теперь к Solutions меня интересует эта система, как оптимизатор.
И что мы имеем
TradingSolutions 4.0 и Trader68 – свободное распространение, сразу решены все проблемы какие былм у LeoV.
Стыкуется с любым терминалом (сама делает DLL),
система может сама торговать в реальном времени с любым терминалом, что особенно приятно,
когда уходишь на нормальные западные терминалы (а не МТ , на мои взгляд, позволяющий
дилингам мошенничать) не надо с языками замарачиваться, советники переписывать.
Да масса преимуществ.
Но есть недостаток – отсутвие описания на русском, одни видео.
Хотя я сомневаюсь, что Вам разрешат рекламировать чужую разработку,
да и похоже нет у Вас времени на это все.
Так вот
Рис 1 –
http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4J/ и
Рис 2 –
http://shot.qip.ru/00f3eS-456TNXO4K/ я взял в инете советник загрузил равновысокие бары (перечисленные выше тестеры-оптимизаторы этого не понимают например)
и здесь, т.к. я в программировании не разбираюсь, может быть и пригодился бы Ваш индикатор,
а может и нет, беру же с графика реал-тайм, но если нужны тики, то если, как на Рис. 3
то точно ничего не получишь.
Поэтому для меня это критично.
Вопросов масса, материал взять негде, разобраться может только программист
но при этом для Вас востребованность большая –
надо же на нормальном языке писать и переписывать.
А система готовая и законченная.
- участник сейчас на форуме